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| 华夏上证50ETF(510050) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 806611 | ||||||||
| 基金代码 | 510050 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上证50交易型开放式指数证券投资基金2017年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年八月二十六日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 上证50交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 华夏上证50ETF 场内简称 50ETF 基金主代码 510050 交易代码 510050 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2004年12月30日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 11,701,566,757份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2005年2月23日 2.2基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为“上证50指数”。 风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪上证50指数，是股票基金中风险较低、收益中等的产品。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李彬 郭明 联系电话 400-818-6666 010-66105799 电子邮箱 service@ChinaAMC.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-818-6666 95588 传真 010-63136700 010-66105798 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日） 本期已实现收益 1,038,724,963.25 本期利润 3,339,663,342.64 加权平均基金份额本期利润 0.2714 本期加权平均净值利润率 11.40% 本期基金份额净值增长率 11.92% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日) 期末可供分配利润 20,112,231,596.68 期末可供分配基金份额利润 1.7188 期末基金资产净值 29,996,640,997.71 期末基金份额净值 2.563 3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 275.82% 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 3.51% 0.70% 2.86% 0.74% 0.65% -0.04% 过去三个月 8.65% 0.68% 8.06% 0.70% 0.59% -0.02% 过去六个月 11.92% 0.60% 11.50% 0.61% 0.42% -0.01% 过去一年 22.46% 0.66% 20.13% 0.68% 2.33% -0.02% 过去三年 79.46% 1.76% 72.02% 1.79% 7.44% -0.03% 自基金合同生效起至今 275.82% 1.76% 202.21% 1.81% 73.61% -0.05% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 上证50交易型开放式指数证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2004年12月30日至2017年6月30日） / §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在ETF基金管理方面积累了丰富的经验，目前旗下管理华夏沪深300ETF、华夏MSCI中国A股ETF、华夏中证500ETF、华夏上证50ETF、华夏中小板ETF、华夏消费ETF、华夏金融ETF、华夏医药ETF、华夏恒生ETF、华夏沪港通恒生ETF和华夏快线ETF，初步形成了覆盖宽基指数、大盘蓝筹指数、中小盘指数、行业指数、海外市场指数等的产品线。今年6月，A股成功纳入MSCI新兴市场指数，作为境内率先推出的跟踪MSCI中国A股指数的ETF基金，华夏MSCI中国A股ETF受到市场广泛关注。 在《中国证券报》主办的第十四届中国基金业金牛奖的评选中，华夏基金获得“2016年度被动投资金牛基金公司”奖。 在客户服务方面，2017年上半年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）下调旗下开放式基金在直销机构及华夏财富的申购、赎回等业务最低数量限制，更好地满足客户理财需求；（2）新增开通华夏财富宝货币、华夏薪金宝货币网上交易快速赎回业务，并且将单日单账户快速赎回份额上调至50万份，更好地满足了投资者的流动性需求；（3）网上交易上线中信银行和广发银行快捷支付业务，并与花旗银行、青岛农商银行、国美基金等代销机构合作，拓宽客户交易渠道，提高客户交易便利性；（4）开展“华夏基金19周年司庆”、“4月万物生长，定投让理财生花”、“知识就是红包”等多项客户活动，为客户提供多样化的投资者教育和关怀服务。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张弘弢 本基金的基金经理、董事总经理 2016-11-18 - 17年 硕士。2000年4月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究发展部总经理、数量投资部副总经理，上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理（2013年3月28日至2016年3月28日期间）等。 方军 本基金的基金经理、数量投资部总监 2004-12-30 2017-03-24 18年 硕士。1999年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、华夏成长证券投资基金基金经理助理、兴华证券投资基金基金经理助理、华夏回报证券投资基金基金经理助理、数量投资部副总经理等。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为上证50指数，上证50指数由上海证券市场规模大、流动性好、最具代表性的50只股票组成，自2004年1月2日起正式发布，以综合反映上海证券市场最具影响力的一批龙头企业的整体状况，其目标是建立一个成交活跃、规模较大、主要作为衍生金融工具基础的投资指数。本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 上半年，国际方面，美国经济数据持续改善，美联储两次加息；欧元区经济恢复好于预期。国内方面，我国经济延续了稳中向好的发展态势，投资、出口、消费均超出市场预期，与此同时，经济增长新动能发挥了积极作用，经济增长质量不断提高。在经济取得良好开局的同时，政府也高度重视房地产领域与金融领域的潜在风险，出台了较为严格的监管政策。报告期内，货币政策维持中性，汇率相对稳定。 市场方面，在经济增长超预期的带动下，A股市场整体呈震荡向上的走势，同时，结构分化较为明显，大盘蓝筹的表现明显好于中小创业板块。 基金投资运作方面，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2017年6月30日，本基金份额净值为2.563元，本报告期份额净值增长率为11.92%，同期上证50指数增长率为11.50%。本基金本报告期跟踪偏离度为+0.42%，与业绩比较基准产生偏离的主要原因为成份股分红、日常运作费用、指数结构调整、申购赎回等产生的差异。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，国际方面，美联储预计仍会加息1次，而各国央行尤其是美联储的缩表节奏将是牵动市场神经的新增变量，特朗普政府的政策走向仍是市场的不确定因素。国内方面，政府在维持经济基本平稳的同时，改革层面预计会有所加快，货币政策大概率维持中性。如果经济或政策超预期，市场情绪有望继续恢复，A股市场有望呈震荡上涨走势，金融及大盘蓝筹等权重股仍处于合理区间，具有明显估值优势，如果经济能够维持稳定或政府出台超预期的改革或提振市场的政策，上证50指数或将有相对较好的表现。 我们将继续有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，以实现投资者获取指数投资收益及其他模式盈利的投资目标。同时，我们也积极争取推动产品的进一步创新，充分发挥ETF的功能，为各类投资者提供更多、更好的投资机会。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括主管基金运营的公司领导或其授权人、督察长、投资风控工作负责人、证券研究工作负责人、合规负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰富的风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金基金合同规定，本基金的收益分配原则为：每份基金份额享有同等分配权。基金当年收益先弥补以前年度亏损后，方可进行当年收益分配。如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配。基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上，方可进行收益分配。在符合上述基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配1次，最多分配2次。基金收益分配比例为符合上述基金分红条件的可分配部分的100%。本基金收益分配采取现金方式。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对上证50交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，上证50交易型开放式指数证券投资基金的管理人——华夏基金管理有限公司在上证50交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内，上证50交易型开放式指数证券投资基金未进行利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对华夏基金管理有限公司编制和披露的上证50交易型开放式指数证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：上证50交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 资产： - - 银行存款 260,661,813.84 469,279,461.28 结算备付金 1,235,686.51 - 存出保证金 595,189.14 1,287,360.81 交易性金融资产 29,755,869,973.56 28,850,652,372.71 其中：股票投资 29,755,869,973.56 28,850,652,372.71 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 214,883.96 3,588,141.37 应收利息 41,280.44 86,845.11 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 30,018,618,827.45 29,324,894,181.28 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 2,291,103.00 - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 12,131,478.36 12,472,043.09 应付托管费 2,426,295.69 2,494,408.59 应付销售服务费 - - 应付交易费用 418,400.90 643,809.93 应交税费 15,174.00 15,174.00 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 4,695,377.79 1,071,924.02 负债合计 21,977,829.74 16,697,359.63 所有者权益： - - 实收基金 9,884,409,401.03 10,811,138,767.75 未分配利润 20,112,231,596.68 18,497,058,053.90 所有者权益合计 29,996,640,997.71 29,308,196,821.65 负债和所有者权益总计 30,018,618,827.45 29,324,894,181.28 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值2.563元，基金份额总额11,701,566,757份。 6.2利润表 会计主体：上证50交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 一、收入 3,429,084,951.15 -3,360,142,208.87 1.利息收入 1,407,789.99 1,583,503.25 其中：存款利息收入 1,285,878.67 1,583,503.25 债券利息收入 7,388.93 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 114,522.39 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,129,145,360.04 -1,643,500,122.14 其中：股票投资收益 857,153,490.32 -1,897,800,279.43 基金投资收益 - - 债券投资收益 2,520,758.47 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 269,471,111.25 254,300,157.29 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 2,300,938,379.39 -1,714,871,355.70 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） -2,406,578.27 -3,354,234.28 减：二、费用 89,421,608.51 84,088,221.75 1.管理人报酬 72,689,249.78 67,851,610.93 2.托管费 14,537,849.96 13,570,322.18 3.销售服务费 - - 4.交易费用 1,994,459.10 2,465,654.39 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 200,049.67 200,634.25 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 3,339,663,342.64 -3,444,230,430.62 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,339,663,342.64 -3,444,230,430.62 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：上证50交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 10,811,138,767.75 18,497,058,053.90 29,308,196,821.65 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 3,339,663,342.64 3,339,663,342.64 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -926,729,366.72 -1,724,489,799.86 -2,651,219,166.58 其中：1.基金申购款 5,950,377,978.29 10,912,006,256.42 16,862,384,234.71 2.基金赎回款 -6,877,107,345.01 -12,636,496,056.28 -19,513,603,401.29 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 9,884,409,401.03 20,112,231,596.68 29,996,640,997.71 项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 10,529,090,699.44 19,622,281,458.16 30,151,372,157.60 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -3,444,230,430.62 -3,444,230,430.62 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 75,263,500.79 71,783,714.69 147,047,215.48 其中：1.基金申购款 9,360,042,630.40 13,954,641,058.47 23,314,683,688.87 2.基金赎回款 -9,284,779,129.61 -13,882,857,343.78 -23,167,636,473.39 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 10,604,354,200.23 16,249,834,742.23 26,854,188,942.46 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：杨明辉，主管会计工作负责人：汪贵华，会计机构负责人：汪贵华 6.4报表附注 6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.2差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.3关联方关系 6.4.3.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.3.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人 中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”） 基金托管人 中信证券股份有限公司 基金管理人的股东 华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金（“华夏上证50ETF联接”） 该基金是本基金的联接基金 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.4.1.1股票交易 无。 6.4.4.1.2权证交易 无。 6.4.4.1.3债券交易 无。 6.4.4.1.4债券回购交易 无。 6.4.4.1.5应支付关联方的佣金 无。 6.4.4.2关联方报酬 6.4.4.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 72,689,249.78 67,851,610.93 注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.5%/当年天数。 6.4.4.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 14,537,849.96 13,570,322.18 注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。 6.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.4.4各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末2017年6月30日 上年度末2016年12月31日 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 中信证券 18,462,292.00 0.16% 31,880,964.00 0.25% 华夏上证50ETF联接 323,838,964.00 2.77% 318,758,964.00 2.49% 注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的相关费用符合基金招募说明书、交易所、登记结算机构的有关规定。 6.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行活期存款 260,661,813.84 1,254,528.36 1,132,305,965.13 1,537,627.99 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：股/张） 总金额 中信证券股份有限公司 113011 光大转债 老股东优先配售 842,800 84,280,000.00 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：股/张） 总金额 中信证券股份有限公司 - - - - - 6.4.5期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.5.1.1受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单位：股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 603933 睿能科技 2017-06-28 2017-07-06 新发流通受限 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 603305 旭升股份 2017-06-30 2017-07-10 新发流通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 603331 百达精工 2017-06-27 2017-07-05 新发流通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 603617 君禾股份 2017-06-23 2017-07-03 新发流通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估值单价 复牌 日期 复牌开盘单价 数量 (单位：股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 600050 中国联通 2017-04-05 重大事项 7.47 2017-08-21 8.22 54,148,693 336,873,312.44 404,490,736.71 - 601989 中国重工 2017-05-31 重大事项 6.21 - - 58,207,160 438,767,923.54 361,466,463.60 - 601088 中国神华 2017-06-05 重大事项 22.29 - - 12,735,865 218,760,629.38 283,882,430.85 - 600100 同方股份 2017-04-21 重大事项 14.12 - - 11,523,300 164,239,564.24 162,708,996.00 - 600485 信威集团 2016-12-26 重大事项 14.59 - - 6,559,252 103,615,093.76 95,699,486.68 - 注：上述股票的复牌日期及复牌开盘单价更新截至本财务报表批准日。 6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.5.3.1银行间市场债券正回购 无。 6.4.5.3.2交易所市场债券正回购 无。 6.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.6.1金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层次： 第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。 第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。 第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 6.4.6.2各层次金融工具公允价值 截至2017年6月30日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为29,755,869,973.56元，第二层次的余额为0元，第三层次的余额为0元。（截至2016年12月31日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为28,850,652,372.71元，第二层次的余额为0元，第三层次的余额为0元。） 6.4.6.3公允价值所属层次间的重大变动 对于持有的非公开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次，于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。 6.4.6.4第三层次公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 6.4.6.5增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。 此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 29,755,869,973.56 99.12 其中：股票 29,755,869,973.56 99.12 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 261,897,500.35 0.87 7 其他各项资产 851,353.54 0.00 8 合计 30,018,618,827.45 100.00 注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,116,188,355.82 3.72 C 制造业 5,182,591,512.49 17.28 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 250,463,896.21 0.83 E 建筑业 1,989,113,237.03 6.63 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 553,033,993.39 1.84 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 404,490,736.71 1.35 J 金融业 19,304,380,965.57 64.36 K 房地产业 955,611,009.79 3.19 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 29,755,873,707.01 99.20 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 601318 中国平安 74,449,727 3,693,450,956.47 12.31 2 600036 招商银行 70,893,135 1,695,054,857.85 5.65 3 600519 贵州茅台 3,438,987 1,622,686,015.95 5.41 4 601166 兴业银行 85,639,133 1,443,875,782.38 4.81 5 600016 民生银行 162,420,719 1,335,098,310.18 4.45 6 601328 交通银行 188,775,761 1,162,858,687.76 3.88 7 601668 中国建筑 103,065,316 997,672,258.88 3.33 8 600000 浦发银行 77,259,587 977,333,775.55 3.26 9 601288 农业银行 262,651,113 924,531,917.76 3.08 10 600030 中信证券 54,105,799 920,880,698.98 3.07 注：①报告期内“中信证券”系投资人申购交付组合证券被动持有。 ②投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的半年度报告正文。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600340 华夏幸福 288,375,369.58 0.98 2 601211 国泰君安 204,500,627.61 0.70 3 600606 绿地控股 203,859,133.38 0.70 4 601229 上海银行 113,077,355.17 0.39 5 600919 江苏银行 82,620,167.48 0.28 6 601901 方正证券 76,886,372.09 0.26 7 601198 东兴证券 71,161,230.48 0.24 8 601318 中国平安 64,328,443.47 0.22 9 600100 同方股份 55,536,135.74 0.19 10 600547 山东黄金 53,983,193.57 0.18 11 601766 中国中车 53,448,756.84 0.18 12 601881 中国银河 53,232,921.66 0.18 13 600104 上汽集团 48,153,430.24 0.16 14 600519 贵州茅台 44,195,226.45 0.15 15 601169 北京银行 41,017,151.60 0.14 16 601390 中国中铁 28,960,147.99 0.10 17 600887 伊利股份 27,513,651.86 0.09 18 600036 招商银行 26,733,822.68 0.09 19 601186 中国铁建 26,720,971.34 0.09 20 600016 民生银行 22,679,686.47 0.08 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601377 兴业证券 228,353,518.86 0.78 2 600637 东方明珠 181,375,670.37 0.62 3 600109 国金证券 164,388,262.25 0.56 4 601727 上海电气 135,151,828.13 0.46 5 600893 航发动力 133,466,456.85 0.46 6 601998 中信银行 127,296,903.50 0.43 7 601166 兴业银行 84,130,411.99 0.29 8 600795 国电电力 66,194,884.90 0.23 9 600010 包钢股份 65,579,652.96 0.22 10 601919 中远海控 16,851,937.07 0.06 11 601669 中国电建 16,240,514.63 0.06 12 601818 光大银行 10,770,501.00 0.04 13 601398 工商银行 7,370,292.00 0.03 14 600048 保利地产 7,225,744.00 0.02 15 600519 贵州茅台 6,248,825.24 0.02 16 601318 中国平安 5,516,558.00 0.02 17 600999 招商证券 5,483,309.00 0.02 18 600016 民生银行 3,016,463.00 0.01 19 601601 中国太保 2,438,400.33 0.01 20 601328 交通银行 2,403,883.00 0.01 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 1,872,165,769.21 卖出股票的收入（成交）总额 1,297,432,436.16 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 2017年5月24日中信证券收到了中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚事先告知书》。本基金为指数型基金，采取完全复制策略，中信证券系标的指数成份股，该股票的投资决策程序符合相关法律法规的要求。 7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 595,189.14 2 应收证券清算款 214,883.96 3 应收股利 - 4 应收利息 41,280.44 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 851,353.54 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 华夏上证50ETF联接 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 110,956 105,461.32 9,366,069,315.00 80.04% 2,011,658,478.00 17.19% 323,838,964.00 2.77% 8.2期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 中央汇金投资有限责任公司 6,745,687,936.00 57.65% 2 国泰君安证券股份有限公司 331,776,954.00 2.84% 3 三井住友银行株式会社－自有资金 222,999,982.00 1.91% 4 中国人寿保险股份有限公司 178,691,184.00 1.53% 5 西部证券股份有限公司 88,745,696.00 0.76% 6 中粮信托有限责任公司 72,643,200.00 0.62% 7 中国人寿保险股份有限公司(台湾)－自有资金 70,716,100.00 0.60% 8 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团险分红 60,683,300.00 0.52% 9 胡平 43,234,900.00 0.37% 10 全国社保基金零零三组合 40,000,000.00 0.34% 11 中国工商银行股份有限公司－华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 323,838,964.00 2.77% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,500.00 0.00% 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2004年12月30日）基金份额总额 5,435,331,306 本报告期期初基金份额总额 12,798,666,757 本报告期基金总申购份额 7,044,300,000 减：本报告期基金总赎回份额 8,141,400,000 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 11,701,566,757 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 国泰君安证券 1 3,167,835,165.87 100.00% 415,931.55 100.00% - 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③除本表列示外，本基金还选择了东北证券、国金证券、上海证券、天风证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、中国银河证券、长江证券、中金公司、中泰证券、中投证券、中信建投证券、中信证券、中银国际证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。 ④在上述租用的券商交易单元中，天风证券、中金公司和中信证券的交易单元为本基金本期新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 国泰君安证券 86,808,147.40 100.00% 580,000,000.00 100.00% §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2017-01-01至2017-06-30 6,745,687,936.00 - - 6,745,687,936.00 57.65% 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于5000万元，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 华夏基金管理有限公司 二〇一七年八月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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