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| 国寿安保稳荣混合C(004280) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 806227 | ||||||||
| 基金代码 | 004280 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保稳荣混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：广发银行股份有限公司 送出日期：2017 年 8 月 25 日 国寿安保稳荣混合 2017 年半年度报告 第 2 页 共 51 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8月 24日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2017 年 2月 10日（基金合同生效日）起至 06月 30 日止。 国寿安保稳荣混合 2017 年半年度报告 第 3 页 共 51 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 15 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 15 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 17 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 40 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 41 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 41 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 43 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 43 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 44 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 44 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 44 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 44 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 44 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 44 国寿安保稳荣混合 2017 年半年度报告 第 4 页 共 51 页 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 46 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 46 §9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 47 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 48 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 48 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 48 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 48 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 48 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 48 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 48 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 49 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 50 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 50 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 50 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 51 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 51 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 51 国寿安保稳荣混合 2017 年半年度报告 第 5 页 共 51 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国寿安保稳荣混合型证券投资基金 基金简称 国寿安保稳荣混合 基金主代码 004279 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 2月 10日 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 600,037,517.05 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 国寿安保稳荣混合 A 国寿安保稳荣混合 C 下属分级基金的交易代码： 004279 004280 报告期末下属分级基金的份额总额 600,029,106.58 份 8,410.47份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金将通过对宏观经济和资本市场的深入分析，采用主动的投资管理策略， 把握不同时期各金融市场的收益水平，在约定的投资比例下，合理配置股票、 债券、货币市场工具等各类资产，在严格控制下行风险的前提下，力争实现基 金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金的资产配置策略注重将定性资产配置和定量资产配置进行有机的结合， 根据经济情景、类别资产收益风险预期等因素，确定不同阶段基金资产中股票、 债券、货币市场工具及其他金融工具的比例，力争获得基金资产的长期稳定增 值。 业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率×85%+沪深 300指数收益率×15%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，预期风险收益水平相应会高于货币市场基金和债券型基 金，低于股票型基金，属于中高风险收益的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国寿安保基金管理有限公司 广发银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 张彬 戴辉 联系电话 010-50850744 010-65169958 电子邮箱 public@gsfunds.com.cn daihui@cgbchina.com.cn 客户服务电话 4009-258-258 95508 传真 010-50850776 010-65169555 注册地址 上海市虹口区丰镇路 806号 3幢 306号 广东省广州市越秀区东风东路 713号 办公地址 北京市西城区金融大街 28号院盈 泰商务中心 2号楼 11层 北京市东城区东长安街甲 2号 邮政编码 100033 510080 法定代表人 王军辉 杨明生 国寿安保稳荣混合 2017 年半年度报告 第 6 页 共 51 页 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gsfunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 国寿安保基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 28号院盈泰商务中心 2 号楼 11层 国寿安保稳荣混合 2017 年半年度报告 第 7 页 共 51 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 国寿安保稳荣混合 A 国寿安保稳荣混合 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年 2月 10日 - 2017 年 6月 30日) 报告期(2017 年 2月 10日 - 2017年 6月 30日) 本期已实现收益 11,177,347.96 153.97 本期利润 19,816,981.55 275.12 加权平均基金份额本期利润 0.0330 0.0327 本期加权平均净值利润率 3.26% 3.23% 本期基金份额净值增长率 3.30% 3.27% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年 6月 30日 ) 期末可供分配利润 11,177,354.04 153.86 期末可供分配基金份额利润 0.0186 0.0183 期末基金资产净值 619,846,099.51 8,685.41 期末基金份额净值 1.0330 1.0327 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 3.30% 3.27% 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国寿安保稳荣混合 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.04% 0.11% 1.51% 0.12% -0.47% -0.01% 过去三个月 2.05% 0.11% 0.15% 0.13% 1.90% -0.02% 自基金合同 生效起至今 3.30% 0.11% 0.25% 0.12% 3.05% -0.01% 国寿安保稳荣混合 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.04% 0.11% 1.51% 0.12% -0.47% -0.01% 国寿安保稳荣混合 2017 年半年度报告 第 8 页 共 51 页 过去三个月 2.04% 0.11% 0.15% 0.13% 1.89% -0.02% 自基金合同 生效起至今 3.27% 0.11% 0.25% 0.12% 3.02% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 国寿安保稳荣混合 2017 年半年度报告 第 9 页 共 51 页 注：本基金基金合同生效日为 2017年 2月 10日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同生 效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。截 至本报告期末，本基金建仓期尚未结束。 国寿安保稳荣混合 2017 年半年度报告 第 10 页 共 51 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2013]1308号文核准，于 2013 年 10月 29日设立，公司注册资本 5.88亿元人民币，公司股东为中国人寿资产管理 有限公司，其持有股份 85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED（澳大利亚安保资 本投资有限公司），其持有股份 14.97%。 截至 2017年 6月 30日，公司共管理 31只开放式基金及部分特定资产管理计划， 公司管理资产总规模为 1,410.13亿元，其中公募基金管理规模为 1,006.76 亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 吴闻 基金 经理 2017年 2 月 10日 - 9年 吴闻先生，硕士。曾任中信证券股份有限公司债 务资本市场部高级经理，固定收益部副总裁， 2014年 9月加入国寿安保基金管理有限公司任 基金经理助理，现任国寿安保稳恒混合型证券投 资基金、国寿安保稳健回报混合型证券投资基 金、国寿安保保本混合型证券投资基金、国寿安 保稳荣混合型证券投资基金及国寿安保尊裕优 化回报债券型证券投资基金基金经理。 注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办 法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于基金份额 持有人为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的 前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，不存 在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执 行，严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平 国寿安保稳荣混合 2017 年半年度报告 第 11 页 共 51 页 交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不 存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年中国经济走势稳中向好，海外经济复苏延续使得出口保持回暖态 势，房地产投资与基建投资仍然维持动能，制造业投资在企业利润改善的推动下呈现 底部企稳特征。物价方面，以猪肉为代表的食品价格走势继续低迷，核心通胀也跟随 房价和工业品价格开始回落。政策方面，央行在 1月和 3月上调了 MLF 利率与公开市 场利率，货币政策基调稳健中性，但 6月以来金融去杠杆初见成效，通过加大公开市 场投放和提前续作 MLF 来维稳资金面。 上半年债市收益率先升后稳，1季度受央行上调 MLF利率的影响，债券市场利率 总体上行，4月银监会连续发文提升监管力度，委外资金和同业理财的赎回使得债券 抛售压力大增，债券市场深度调整。此后 6月在监管协调加强和央行维稳资金面的推 动下债券市场转暖，收益率曲线陡峭化下行。 权益市场方面，从企业盈利端来看，随着供给侧改革的有效推进以及市场的自然 出清，实体经济得到了一定程度的改善，企业效益提升，工业企业的资产负债表得到 显著的修复。A股市场仍面临企业盈利修复和市场流动性中性的组合。回归基本面主 导的方向始终贯穿 2017 年上半年，估值体系的分化和重构仍是市场的主旋律。进入 二季度，金融去杠杆加速驱动利率上升抑制了 A股估值水平及风险偏好，市场交易呈 现高度集中化的趋势，市场热点集中聚焦在食品饮料、家电以及消费电子等业绩增长 稳定的龙头白马上，而周期与计算机、传媒等高估值板块都出现了较大幅度的调整。 投资运作方面，本基金在报告期内以中高等级、中短久期信用债为主要配置品种， 股票持仓以低估值、业绩稳定的银行、家电、交运行业龙头为主。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末国寿安保稳荣混合 A基金份额净值为 1.0330元，本报告期基金 份额净值增长率为 3.30%；截至本报告期末国寿安保稳荣混合 C基金份额净值为 1.0327元，本报告期基金份额净值增长率为 3.27%；同期业绩比较基准收益率为 国寿安保稳荣混合 2017 年半年度报告 第 12 页 共 51 页 0.25%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2017年下半年海外经济总体仍在复苏进程中，欧元区经济复苏动能逐渐增强，预 计年内欧央行货币政策也会迎来转向，在此之前预计美元维持弱势。中国的名义经济 增速已于 1季度见顶，下半年也将逐渐回落，但由于出口持续回暖对经济构成支撑， 部分前期滞涨的三线城市销售仍然较强，加上地方政府加大土地供给也支撑了房地产 投资增速，经济的韧性仍然较强。中国经济的潜在下行风险在于基建投资难以维持强 度，地方平台的融资能力预计将受到 87号文等政策的限制。预计下半年通胀预期继 续回落，商品和房价后期面临回落压力，劳动力市场也将由紧转松。 从政策面来看，经过前期对同业业务的治理整顿，金融去杠杆初见成效，货币政 策下半年不会更紧，但是货币政策再度放松预计也需要时间。下半年债券市场的机会 多于风险，债券利率可能有一定的下行空间，3季度货币政策以稳为主，资金利率波 动性下降，预计到 4季度才能观察到经济回落的进一步信号。权益市场方面，随着传 统行业进入成熟期、利润逐渐向龙头企业集中，市场将继续保持对企业盈利的高度关 注。 本基金未来将进一步优化债券持仓结构，并在控制回撤风险的基础上进行股票投 资，重点配置行业景气度较好、估值合理的优质公司。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业 务指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定，日 常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。本基金管理人设有基金估值委员会，估 值委员会负责人由公司领导担任，委员由运营管理部负责人、监察稽核部负责人、研 究部负责人组成，估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会 采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序，在发生了影响估值 政策和程序的有效性及适用性的情况时，运营管理部及时提请估值委员会召开会议修 订估值方法并履行信息披露义务，以保证其持续适用。相关基金经理和研究员可列席 会议，向估值委员会提出估值意见或建议，但不参与具体的估值流程。上述参与估值 流程的各方不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服 务协议，由其按约定分别提供在银行间同业市场交易和在交易所市场交易的固定收益 国寿安保稳荣混合 2017 年半年度报告 第 13 页 共 51 页 品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 国寿安保稳荣混合 2017 年半年度报告 第 14 页 共 51 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，广发银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对国寿安保稳荣 混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金 法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在任何损害基金份 额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同 和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督，对基金资产 净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复 核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等数据真实、准确和完整。 国寿安保稳荣混合 2017 年半年度报告 第 15 页 共 51 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：国寿安保稳荣混合型证券投资基金 报告截止日： 2017年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年 6月 30日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 1,592,293.25 结算备付金 213,009.02 存出保证金 146,870.19 交易性金融资产 6.4.7.2 457,382,134.19 其中：股票投资 82,054,993.79 基金投资 - 债券投资 375,327,140.40 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 177,600,506.40 应收证券清算款 - 应收利息 6.4.7.5 4,623,955.88 应收股利 - 应收申购款 - 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.6 - 资产总计 641,558,768.93 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年 6月 30日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 20,599,770.00 应付证券清算款 584,544.85 应付赎回款 - 应付管理人报酬 303,593.50 应付托管费 50,598.92 应付销售服务费 0.60 应付交易费用 6.4.7.7 91,009.56 应交税费 - 国寿安保稳荣混合 2017 年半年度报告 第 16 页 共 51 页 应付利息 9,389.44 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.8 65,077.14 负债合计 21,703,984.01 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 600,037,517.05 未分配利润 6.4.7.10 19,817,267.87 所有者权益合计 619,854,784.92 负债和所有者权益总计 641,558,768.93 注：报告截止日 2017 年 6月 30日，A 类基金份额净值人民币 1.0330 元，C类基金份额净值 人民币 1.0327 元，基金份额总额 600,037,517.05 份，其中 A 类基金份额总额 600,029,106.58 份，C类基金份额总额 8,410.47份。 6.2 利润表 会计主体：国寿安保稳荣混合型证券投资基金 本报告期：2017年 2月 10日(基金合同生效日)至 2017 年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2017年 2月 10日(基金合同生 效日)至 2017年 6月 30日 一、收入 21,909,996.86 1.利息收入 8,757,458.50 其中：存款利息收入 6.4.7.11 4,129,100.53 债券利息收入 2,469,990.02 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 2,158,367.95 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 4,512,781.31 其中：股票投资收益 6.4.7.12 3,222,378.53 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 139,507.18 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 1,150,895.60 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 8,639,754.74 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 2.31 减：二、费用 2,092,740.19 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,398,930.80 国寿安保稳荣混合 2017 年半年度报告 第 17 页 共 51 页 2．托管费 6.4.10.2.2 233,155.18 3．销售服务费 6.4.10.2.3 2.80 4．交易费用 6.4.7.19 291,488.98 5．利息支出 102,185.29 其中：卖出回购金融资产支出 102,185.29 6．其他费用 6.4.7.20 66,977.14 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 19,817,256.67 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 19,817,256.67 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国寿安保稳荣混合型证券投资基金 本报告期：2017年 2月 10日(基金合同生效日)至 2017 年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2017年 2月 10日(基金合同生效日)至 2017年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 600,037,233.93 - 600,037,233.93 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数（本期利润） - 19,817,256.67 19,817,256.67 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 283.12 11.20 294.32 其中：1.基金申购款 608.24 18.00 626.24 2.基金赎回款 -325.12 -6.80 -331.92 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 600,037,517.05 19,817,267.87 619,854,784.92 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______左季庆______ ______左季庆______ ____韩占锋____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国寿安保稳荣混合型证券投资基金（简称“本基金”），系经中国证券监督管理委 员会（简称“中国证监会”）证监许可[2017]97 号文《关于准予国寿安保稳荣混合型 国寿安保稳荣混合 2017 年半年度报告 第 18 页 共 51 页 证券投资基金注册的批复》的核准，由国寿安保基金管理有限公司（简称“国寿安 保”）于 2017年 1月 23日至 2017年 2月 7 日向社会公开发行募集，募集期结束经 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具安永华明(2017)验字第 61090605_A03号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2017年 2月 10日正式生效，首次设立募集规模为 600,037,233.93 份基金份额。本基金为契 约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为国寿安保基金 管理有限公司，基金托管人为广发银行股份有限公司（简称“广发银行”）。 本基金 A类基金份额、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基 金 A类基金份额和 C类基金份额将分别计算基金份额净值，投资人可自行选择认/申 购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。基金管理人可在符 合法律法规和监管规定且不损害已有基金份额持有人权益的情况下，调整基金份额类 别的设置、费率水平及其他具体规则，且无需召开基金份额持有人大会，但基金管理 人必须在开始调整之日前依照《信息披露办法》的规定在指定媒体上刊登公告。 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、国债、中央银行 票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期 融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、证券 公司短期公司债、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款、 同业存单、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修 订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称"企业会计准则"） 编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协 会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一 步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投 资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信 息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规 国寿安保稳荣混合 2017 年半年度报告 第 19 页 共 51 页 定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2017年 6 月 30日的财务状况以及 2017年 2月 10日至 2017年 6月 30日的经营成果和净值变 动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12月 31日止。本基金的报 告期间为 2017年 2月 10日（基金合同生效日)至 2017年 6月 30日。 6.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明 外，均以人民币元为单位表示。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或 资产）或权益工具的合同。 (1) 金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产及贷款和应收款项； 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票 投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）。 (2) 金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及 不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的 国寿安保稳荣混合 2017 年半年度报告 第 20 页 共 51 页 交易费用在发生时计入当期损益； 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现 金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为 投资收益，同时调整公允价值变动收益； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融 资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确 认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认 该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融 资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分 别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资 产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认 有关金融资产，并相应确认有关负债； 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1) 股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款 扣除交易费用入账； 卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交 日结转； (2) 债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款 扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本； 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发 行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算； 卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转； (3) 权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣 国寿安保稳荣混合 2017 年半年度报告 第 21 页 共 51 页 除交易费用后入账； 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于 成交日结转； (4) 分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转 债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权 证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本； 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算； (5) 回购协议 本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率 与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到 或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出 售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场 的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市 场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负 债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而 言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在 计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值， 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值， 相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和 负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市 场上未经调整的市价作为公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生 重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易市价确定公 国寿安保稳荣混合 2017 年半年度报告 第 22 页 共 51 页 允价值；如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构 发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价，确定公允价值； (2) 不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际 交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用 并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只 有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； (3) 如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理 人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的方法估值； (4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在 是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债 时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融 资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收 基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包 括红利再投资、基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减 少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在 申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损 失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申 购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益 平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期 末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。 国寿安保稳荣混合 2017 年半年度报告 第 23 页 共 51 页 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取 定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实 际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减 项，存款利息收入以净额列示； (2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除 应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计 提； (3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资 产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日 计提； (4) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实 际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5) 股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与 其成本的差额入账； (6) 债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息 的差额入账； (7) 衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与 其成本的差额入账； (8) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除 应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (9) 公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易 性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (10) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额 可以可靠计量的时候确认。 6.4.4.10 费用的确认和计量 (1) 基金管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提； (2) 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提； (3) A类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额销售服务费按前一日 C类基 金份额基金资产净值的 0.10%的年费率逐日计提； 国寿安保稳荣混合 2017 年半年度报告 第 24 页 共 51 页 (4) 卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的成本及实际利率（当实际利率与 合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； (5) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金 费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 (1) 由于本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费， 各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同； (2) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红 利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行 再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (3) 基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的 各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (4) 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； (5) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整 证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9月 19日起，调整 国寿安保稳荣混合 2017 年半年度报告 第 25 页 共 51 页 由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税 收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付 对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2 营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通 知》的规定，自 2004 年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放 式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试 点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5月 1日起在全国范围内全面推开营 业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券 投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入 免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增 试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务 及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税 政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、 同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税 行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的 通知》的规定，自 2018 年 1月 1日起资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增 值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳； 已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 国寿安保稳荣混合 2017 年半年度报告 第 26 页 共 51 页 6.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通 知》的规定，自 2004 年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放 式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税 收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股 东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的 通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差 价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税 收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股 东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储 蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10 月 9日起，对储 蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司 股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起， 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年 （含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂减按 25%计 入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股 息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9 月 8日起，证 券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息 红利所得暂免征收个人所得税。 国寿安保稳荣混合 2017 年半年度报告 第 27 页 共 51 页 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 活期存款 1,592,293.25 定期存款 - 其中：存款期限 1-3个月 - 其他存款 - 合计： 1,592,293.25 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 73,917,420.90 82,054,993.79 8,137,572.89 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 77,690,156.50 77,536,140.40 -154,016.10 银行间市场 297,134,802.05 297,791,000.00 656,197.95 合计 374,824,958.55 375,327,140.40 502,181.85 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 448,742,379.45 457,382,134.19 8,639,754.74 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券_银行间 177,600,506.40 - 合计 177,600,506.40 - 国寿安保稳荣混合 2017 年半年度报告 第 28 页 共 51 页 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 应收活期存款利息 1,345.85 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 95.90 应收债券利息 4,358,504.14 应收买入返售证券利息 263,943.89 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 66.10 合计 4,623,955.88 6.4.7.6 其他资产 本基金于本期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 79,586.61 银行间市场应付交易费用 11,422.95 合计 91,009.56 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 65,077.14 合计 65,077.14 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 国寿安保稳荣混合 A 国寿安保稳荣混合 2017 年半年度报告 第 29 页 共 51 页 项目 本期 2017年 2月 10日(基金合同生效日)至 2017年 6月 30日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 600,028,813.46 600,028,813.46 本期申购 608.24 608.24 本期赎回(以"-"号填列) -315.12 -315.12 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 600,029,106.58 600,029,106.58 金额单位：人民币元 国寿安保稳荣混合 C 项目 本期 2017年 2月 10日(基金合同生效日)至 2017年 6月 30日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 8,420.47 8,420.47 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) -10.00 -10.00 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 8,410.47 8,410.47 注：本期申购包含基金转入的份额及金额；本期赎回包含基金转出的份额及金额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 国寿安保稳荣混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 11,177,347.96 8,639,633.59 19,816,981.55 本期基金份额交易 产生的变动数 6.08 5.30 11.38 其中：基金申购款 10.03 7.97 18.00 基金赎回款 -3.95 -2.67 -6.62 本期已分配利润 - - - 本期末 11,177,354.04 8,639,638.89 19,816,992.93 单位：人民币元 国寿安保稳荣混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 国寿安保稳荣混合 2017 年半年度报告 第 30 页 共 51 页 基金合同生效日 - - - 本期利润 153.97 121.15 275.12 本期基金份额交易 产生的变动数 -0.11 -0.07 -0.18 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 -0.11 -0.07 -0.18 本期已分配利润 - - - 本期末 153.86 121.08 274.94 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年 2月 10日(基金合同生效日)至 2017年 6月 30日 活期存款利息收入 42,903.35 定期存款利息收入 4,076,305.56 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 9,330.11 其他 561.51 合计 4,129,100.53 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年 2月 10日(基金合同生效日)至 2017年 6月 30日 卖出股票成交总额 87,228,961.22 减：卖出股票成本总额 84,006,582.69 买卖股票差价收入 3,222,378.53 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2017年 2月 10日(基金合同生效日)至 2017年 6月 30日 债券投资收益——买卖债券（、债 转股及债券到期兑付）差价收入 139,507.18 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 139,507.18 国寿安保稳荣混合 2017 年半年度报告 第 31 页 共 51 页 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年 2月 10日(基金合同生效日) 至 2017年 6 月 30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 25,365,292.65 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 25,174,515.54 减：应收利息总额 51,269.93 买卖债券差价收入 139,507.18 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资产生的收益/损失。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金于本报告期无贵金属投资产生的收益/损失。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金于本报告期无衍生工具产生的收益/损失。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年 2月 10日(基金合同生效日)至 2017年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 1,150,895.60 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,150,895.60 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年 2月 10日(基金合同生效日)至 2017年 6月 30日 1.交易性金融资产 8,639,754.74 ——股票投资 8,137,572.89 ——债券投资 502,181.85 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 国寿安保稳荣混合 2017 年半年度报告 第 32 页 共 51 页 合计 8,639,754.74 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年 2月 10日(基金合同生效日)至 2017年 6月 30日 基金赎回费收入 2.01 转换费收入 0.30 合计 2.31 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年 2月 10日(基金合同生效日)至 2017年 6月 30日 交易所市场交易费用 287,063.98 银行间市场交易费用 4,425.00 合计 291,488.98 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年 2月 10日(基金合同生效日)至 2017年 6月 30日 审计费用 26,031.42 信息披露费 39,045.72 中债登账户维护费 1,500.00 其他 400.00 合计 66,977.14 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金管理人于 2017年 7月 20日发布分红公告，以 2017年 7月 14日为收益分 配基准日，向截至 2017 年 7月 24日止本基金登记注册的份额持有人，按每 10份基 金份额分配红利人民币 0.20元，A类基金份额实际分配收益金额为人民币 12,000,582.17元，C 类基金份额实际分配收益金额为人民币 167.60 元。 截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的重大资产负债表日后事项。 国寿安保稳荣混合 2017 年半年度报告 第 33 页 共 51 页 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国寿安保基金管理有限公司（简称“国寿安保”） 基金管理人、注册登记机构、直销机构 广发银行股份有限公司（简称“广发银行”） 基金托管人 中国人寿保险（集团）公司（简称“集团公司”） 国寿安保的最终控制人 中国人寿保险股份有限公司（简称“中国人寿”） 与基金管理人同受集团公司控制的公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年 2月 10日(基金合同生效日)至 2017年 6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,398,930.80 其中：支付销售机构的客户维护费 - 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.60%的年费 率计提。计算方法如下： H=E×0.60%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年 2月 10日(基金合同生效日)至 2017年 6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 233,155.18 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费 国寿安保稳荣混合 2017 年半年度报告 第 34 页 共 51 页 率计提。计算方法如下： H=E×0.10%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2017年 2月 10日(基金合同生效日)至 2017年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 国寿安保稳荣混合 A 国寿安保稳荣混合 C 合计 国寿安保 0.00 2.80 2.80 合计 0.00 2.80 2.80 注：销售服务费每日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份 额的销售服务费按前一日 C类基金份额基金资产净值的 0.10%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.10%/当年天数 H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为 C类基金份额前一日的基金资产净值 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期末基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 国寿安保稳荣混合 A 关联方名称 本期末 2017年 6月 30日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 集团公司 100,003,500.00 16.6700% 中国人寿 500,020,500.00 83.3300% 国寿安保稳荣混合 2017 年半年度报告 第 35 页 共 51 页 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017 年 2 月 10 日(基金合同生效日)至 2017 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 广发银行 1,905,498.80 42,903.35 注：本基金的银行存款由基金托管人广发银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 603933 睿能科技 2017年 6 月 28日 2017年 7 月 6日 IPO未 上市 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 603305 旭升股份 2017年 6 月 30日 2017年 7 月 10日 IPO未 上市 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 603331 百达精工 2017年 6 月 27日 2017年 7 月 5日 IPO未 上市 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 603617 君禾股份 2017年 6 月 23日 2017年 7 月 3日 IPO未 上市 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间债券正回购交易中作为抵押的债券。 国寿安保稳荣混合 2017 年半年度报告 第 36 页 共 51 页 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场 风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限 额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人根据现代企业法人治理结构和内部控制的要求，建立在董事会领导 下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系。风险控制的体系由 公司董事会、风险管理委员会、经理层、督察长、监察稽核部和各业务部门业务人员 岗位自控构成。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证 券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本 基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收 和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均 对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面 来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此， 除在附注 6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其 余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动 性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日 所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份 额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约 到期现金流量。 国寿安保稳荣混合 2017 年半年度报告 第 37 页 共 51 页 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设 定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价 格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而 发生波动的风险。本基金所面临的利率风险主要来源于本基金所持有的生息资产。本 基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、结算保证金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以 上 不计息 合计 资产 银行存款 1,592,293.25 - - - 1,592,293.25 结算备付金 213,009.02 - - - 213,009.02 存出保证金 146,870.19 - - - 146,870.19 交易性金融资产 332,004,140.40 43,323,000.00 - 82,054,993.79 457,382,134.19 买入返售金融资产 177,600,506.40 - - - 177,600,506.40 应收利息 - - - 4,623,955.88 4,623,955.88 其他资产 - - - - - 资产总计 511,556,819.26 43,323,000.00 - 86,678,949.67 641,558,768.93 负债 卖出回购金融资产款 20,599,770.00 - - - 20,599,770.00 应付证券清算款 - - - 584,544.85 584,544.85 应付管理人报酬 - - - 303,593.50 303,593.50 应付托管费 - - - 50,598.92 50,598.92 应付销售服务费 - - - 0.60 0.60 应付交易费用 - - - 91,009.56 91,009.56 应付利息 - - - 9,389.44 9,389.44 其他负债 - - - 65,077.14 65,077.14 负债总计 20,599,770.00 - - 1,104,214.01 21,703,984.01 利率敏感度缺口 490,957,049.26 43,323,000.00 - 85,574,735.66 619,854,784.92 国寿安保稳荣混合 2017 年半年度报告 第 38 页 共 51 页 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况； 假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他变量不变； 此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2017年 6月 30日 ） +25 个基准点 -572,520.42 -25 个基准点 572,520.42 注：上表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能 的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动对基金净值产生的影响 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允 价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动 的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券或银行间同业市场交易的债 券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投 资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价 格实施监控。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0%-30%；每个交易日日终 在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于 基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 于 2017 年 6 月 30 日，本基金无重大价格风险。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 于 2017 年 6 月 30 日，本基金主要投资于固定收益品种，因此除市场利率和外汇 汇率以外的市场价格因素的变动对本基金资产净值无重大影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1 公允价值 银行存款、结算备付金、存出保证金等，因其剩余期限不长，公允价值与账面价 国寿安保稳荣混合 2017 年半年度报告 第 39 页 共 51 页 值相若。 (1)各层次金融工具公允价值 本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为 人民币 82,054,993.79 元，属于第二层次的余额为人民币 375,327,140.4 元，无属于 第三层次的余额。 (2)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具，在第一层次和第二层次之间 无重大转移。 本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具未发生转入或转出第三层次 公允价值的情况。 6.4.14.2 承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.14.3 其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 6.4.14.4 财务报表的批准 本财务报表已于 2017年 8月 24日经本基金的基金管理人批准。 国寿安保稳荣混合 2017 年半年度报告 第 40 页 共 51 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 82,054,993.79 12.79 其中：股票 82,054,993.79 12.79 2 固定收益投资 375,327,140.40 58.50 其中：债券 375,327,140.40 58.50 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 177,600,506.40 27.68 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,805,302.27 0.28 7 其他各项资产 4,770,826.07 0.74 8 合计 641,558,768.93 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 884,893.00 0.14 C 制造业 17,847,336.17 2.88 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 12,685,199.58 2.05 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 48,751,408.04 7.86 K 房地产业 1,886,157.00 0.30 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - 国寿安保稳荣混合 2017 年半年度报告 第 41 页 共 51 页 S 综合 - - 合计 82,054,993.79 13.24 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 601288 农业银行 4,877,900 17,170,208.00 2.77 2 601398 工商银行 2,569,500 13,489,875.00 2.18 3 601939 建设银行 1,903,800 11,708,370.00 1.89 4 000333 美的集团 160,111 6,891,177.44 1.11 5 601006 大秦铁路 772,500 6,481,275.00 1.05 6 601328 交通银行 1,036,194 6,382,955.04 1.03 7 600018 上港集团 978,537 6,203,924.58 1.00 8 000651 格力电器 128,893 5,306,524.81 0.86 9 000423 东阿阿胶 39,300 2,825,277.00 0.46 10 002146 荣盛发展 191,100 1,886,157.00 0.30 11 600487 亨通光电 60,400 1,694,220.00 0.27 12 002236 大华股份 39,743 906,537.83 0.15 13 000983 西山煤电 100,900 884,893.00 0.14 14 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01 15 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01 16 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00 17 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00 18 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00 19 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00 20 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00 21 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00 22 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 23 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 601288 农业银行 15,999,512.00 2.58 2 601398 工商银行 15,999,420.00 2.58 国寿安保稳荣混合 2017 年半年度报告 第 42 页 共 51 页 3 000651 格力电器 13,565,922.34 2.19 4 600000 浦发银行 11,998,651.00 1.94 5 000423 东阿阿胶 11,982,694.36 1.93 6 601939 建设银行 11,299,760.00 1.82 7 000333 美的集团 9,994,807.52 1.61 8 601328 交通银行 7,999,834.98 1.29 9 000963 华东医药 7,996,737.00 1.29 10 000001 平安银行 6,736,833.84 1.09 11 601006 大秦铁路 5,998,373.00 0.97 12 002027 分众传媒 5,997,657.00 0.97 13 600018 上港集团 5,869,193.63 0.95 14 601169 北京银行 3,999,744.00 0.65 15 000860 顺鑫农业 3,997,735.00 0.64 16 000028 国药一致 3,995,518.00 0.64 17 000625 长安汽车 2,999,046.00 0.48 18 600664 哈药股份 2,499,732.00 0.40 19 002146 荣盛发展 1,998,975.00 0.32 20 002236 大华股份 1,998,758.01 0.32 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交 易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 000651 格力电器 11,111,275.00 1.79 2 000423 东阿阿胶 10,835,865.00 1.75 3 600000 浦发银行 10,800,924.90 1.74 4 000963 华东医药 9,406,382.00 1.52 5 002027 分众传媒 6,389,286.87 1.03 6 000001 平安银行 6,294,055.20 1.02 7 000333 美的集团 5,293,653.20 0.85 8 000028 国药一致 4,111,125.98 0.66 9 601398 工商银行 4,008,420.00 0.65 10 601169 北京银行 3,645,601.25 0.59 11 000860 顺鑫农业 3,460,091.00 0.56 12 000625 长安汽车 2,494,146.00 0.40 国寿安保稳荣混合 2017 年半年度报告 第 43 页 共 51 页 13 600664 哈药股份 1,857,413.00 0.30 14 601328 交通银行 1,546,827.00 0.25 15 002236 大华股份 1,430,774.00 0.23 16 603626 科森科技 965,084.00 0.16 17 601952 苏垦农发 197,970.75 0.03 18 601878 浙商证券 182,858.99 0.03 19 601366 利群股份 166,062.00 0.03 20 002867 周 大 生 141,892.80 0.02 注：本项的“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交 易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 157,924,003.59 卖出股票收入（成交）总额 87,228,961.22 注：本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数 量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 9,989.00 0.00 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,935,897.90 4.99 其中：政策性金融债 30,935,897.90 4.99 4 企业债券 46,295,550.00 7.47 5 企业短期融资券 200,438,000.00 32.34 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 294,703.50 0.05 8 同业存单 97,353,000.00 15.71 9 其他 - - 10 合计 375,327,140.40 60.55 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 108601 国开 1703 310,010 30,935,897.90 4.99 2 011698768 16国新能源 SCP002 200,000 20,062,000.00 3.24 3 111709203 17浦发银行 CD203 200,000 19,776,000.00 3.19 国寿安保稳荣混合 2017 年半年度报告 第 44 页 共 51 页 4 111798093 17天津银行 CD080 200,000 19,770,000.00 3.19 5 111695506 16广州农村商业银行 CD107 200,000 19,396,000.00 3.13 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 146,870.19 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,623,955.88 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,770,826.07 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限制的情况。 国寿安保稳荣混合 2017 年半年度报告 第 45 页 共 51 页 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 国寿安保稳荣混合 2017 年半年度报告 第 46 页 共 51 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有 人户 数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 国寿安保稳 荣混合 A 43 13,954,165.27 600,024,000.00 100.00% 5,107.00 0.00% 国寿安保稳 荣混合 C 188 44.74 0.00 0.00% 8,410.00 100.00% 合计 231 2,597,565.01 600,024,000.00 100.00% 13,517.00 0.00% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所 有从业人员持 有本基金 国寿安保稳荣混合 A 3,456.04 0.0006% 国寿安保稳荣混合 C 5,970.21 70.9855% 合计 9,426.25 0.0016% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 国寿安保稳荣混合 A 0~10 国寿安保稳荣混合 C 0~10 合计 0~10 本基金基金经理持有本开 放式基金 国寿安保稳荣混合 A 0~10 国寿安保稳荣混合 C 0~10 合计 0~10 国寿安保稳荣混合 2017 年半年度报告 第 47 页 共 51 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国寿安保稳荣混合 A 国寿安保稳荣混合 C 基金合同生效日（2017年 2月 10日）基金份 额总额 600,037,233.93 - 本报告期期初基金份额总额 - - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购 份额 608.24 - 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎 回份额 315.12 10.00 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变 动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 600,029,106.58 8,410.47 国寿安保稳荣混合 2017 年半年度报告 第 48 页 共 51 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人和基金托管人的专门基金托管部门均未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期没有涉及基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计 服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期托管人及其高级管理人员没有受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 天风证券 2 - - - - - 广发证券 2 243,600,577.90 100.00% 178,144.85 100.00% - 注：根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营 状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易单元。 1、基金专用交易单元的选择标准如下： (1)综合实力较强、市场信誉良好； (2)财务状况良好，经营状况稳健； 国寿安保稳荣混合 2017 年半年度报告 第 49 页 共 51 页 (3)经营行为规范，具备健全的内部控制制度； (4)研究实力较强，并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告，并能根据特定要求提供定制 研究报告；能够积极同我公司进行业务交流，定期来我公司进行观点交流和路演； (5)具有丰富的投行资源和大宗交易信息，愿意积极为我公司提供相关投资机会，能够对公司业务 发展形成支持； (6)具有费率优势，具备支持交易的安全、稳定、便捷、高效的通讯条件和交易环境，能提供全面 的交易信息服务； (7)从制度上和技术上保证我公司租用交易单元的交易信息严格保密。 2、基金专用交易单元的选择程序如下： （1）公司根据上述标准确定选用交易单元的证券经营机构； （2）公司和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金 额 占当期权证 成交总额的 比例 天风证券 - - - - - - 广发证券 55,805,350.33 100.00% 934,100,000.00 100.00% - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 国寿安保稳荣混合型证券投资基金基金合 同摘要 上证报及公司网站 2017年 1月 20日 2 国寿安保稳荣混合型证券投资基金招募说 明书 上证报及公司网站 2017年 1月 20日 3 国寿安保稳荣混合型证券投资基金基金份 额发售公告 上证报及公司网站 2017年 1月 20日 4 关于国寿安保稳荣混合型证券投资基金提 前结束募集的公告 上证报及公司网站 2017年 2月 7日 5 国寿安保稳荣混合基金基金合同生效公告 上证报及公司网站 2017年 2月 11日 6 国寿安保稳荣混合型证券投资基金开放申 购、赎回、转换及定投业务公告 上证报及公司网站 2017年 5月 5日 国寿安保稳荣混合 2017 年半年度报告 第 50 页 共 51 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20170208-20170630 500,020,500.00 0.00 0.00 500,020,500.00 83.33% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形，可能存在大额赎回的风 险，并导致基金净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于基金的正 常运作。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证中小 投资者的合法权益。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 国寿安保稳荣混合 2017 年半年度报告 第 51 页 共 51 页 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1 中国证监会批准国寿安保稳荣混合型证券投资基金募集的文件 12.1.2 《国寿安保稳荣混合型证券投资基金基金合同》 12.1.3 《国寿安保稳荣混合型证券投资基金托管协议》 12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 12.1.5 报告期内国寿安保稳荣混合型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公 告 12.1.6 中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28号院盈泰商务中心 2号楼 11层 12.3 查阅方式 12.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 12.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 12.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 2017 年 8月 25日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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