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| 国寿安保添利货币A(003422) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 806222 | ||||||||
| 基金代码 | 003422 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保添利货币市场基金2017年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2017 年 8 月 25 日 国寿安保添利货币 2017年半年度报告 第 2 页 共 43 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8月 24日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2017 年 01月 01日起至 06月 30日止。 国寿安保添利货币 2017年半年度报告 第 3 页 共 43 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 5 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 6 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .......................................................................... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 11 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 12 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 12 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 12 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 14 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 15 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 35 7.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 36 7.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 36 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 .................................................... 37 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 37 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 37 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 38 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 38 7.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 38 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 39 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 39 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 39 国寿安保添利货币 2017年半年度报告 第 4 页 共 43 页 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 39 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 40 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 40 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 40 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 40 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 40 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 40 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 40 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 40 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 41 10.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 41 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 42 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 42 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 42 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 42 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 42 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 43 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 43 国寿安保添利货币 2017年半年度报告 第 5 页 共 43 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国寿安保添利货币市场基金 基金简称 国寿安保添利货币 基金主代码 003422 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 12月 27日 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 14,556,096,804.58份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 国寿安保添利货币 A 国寿安保添利货币 B 下属分级基金的交易代码： 003422 003423 报告期末下属分级基金的份额总额 5,209,201.36份 14,550,887,603.22份 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较 基准的稳定回报。 投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资 金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综 合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行 积极管理。 业绩比较基准 7 天通知存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期 风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国寿安保基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 张彬 汤嵩彦 联系电话 010-50850744 95559 电子邮箱 public@gsfunds.com.cn tangsy@bankcomm.com 客户服务电话 4009-258-258 95559 传真 010-50850776 021-62701216 注册地址 上海市虹口区丰镇路806号3 幢 306号 上海市浦东新区银城中路 188 号 办公地址 北京市西城区金融大街 28号 院盈泰商务中心 2号楼 11层 上海市浦东新区银城中路 188 号 邮政编码 100033 200120 法定代表人 王军辉 牛锡明 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 国寿安保添利货币 2017年半年度报告 第 6 页 共 43 页 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gsfunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 国寿安保基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 28号盈泰商 务中心 2号楼 11 层 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通 合伙） 北京市东城区东长安街 1 号东方广 场安永大楼 16层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场 基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相 等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国寿安保添利货币 A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.3572% 0.0005% 0.1110% 0.0000% 0.2462% 0.0005% 过去三个月 1.0392% 0.0005% 0.3366% 0.0000% 0.7026% 0.0005% 过去六个月 2.0234% 0.0009% 0.6695% 0.0000% 1.3539% 0.0009% 自基金合同 生效起至今 2.0764% 0.0011% 0.6879% 0.0000% 1.3885% 0.0011% 基金级别 国寿安保添利货币 A 国寿安保添利货币 B 3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2017年 1月 1日 - 2017年 6月 30日 ) 报告期( 2017年 1月 1日 - 2017年 6月 30日) 本期已实现收益 65,943.29 193,515,026.66 本期利润 65,943.29 193,515,026.66 本期净值收益率 2.0234% 2.1430% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年 6月 30日 ) 期末基金资产净值 5,209,201.36 14,550,887,603.22 期末基金份额净值 1 1 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017年 6月 30日 ) 累计净值收益率 2.0764% 2.1987% 国寿安保添利货币 2017年半年度报告 第 7 页 共 43 页 国寿安保添利货币 B 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.3772% 0.0005% 0.1110% 0.0000% 0.2662% 0.0005% 过去三个月 1.0996% 0.0005% 0.3366% 0.0000% 0.7630% 0.0005% 过去六个月 2.1430% 0.0009% 0.6695% 0.0000% 1.4735% 0.0009% 自基金合同 生效起至今 2.1987% 0.0012% 0.6879% 0.0000% 1.5108% 0.0012% 注：本基金每日进行收益分配并结转为基金份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 国寿安保添利货币 2017年半年度报告 第 8 页 共 43 页 注：本基金的基金合同于 2016 年 12 月 27 日生效。按照基金合同规定,自基金合同生效之日 起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同"第十二部分（三）投资范围、（五）投资限制" 的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2013]1308号文核准，于 2013 年 10 月 29 日设立，公司注册资本 5.88 亿元人民币，公司股东为中国人寿资产管理 有限公司，其持有股份 85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED（澳大利亚安保资 本投资有限公司），其持有股份 14.97%。 截至 2017年 06月 30日，公司共管理 31只开放式基金和部分特定资产管理计划， 公司管理资产总规模为 1410.13亿元，其中公募基金管理规模 1006.76 亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明 国寿安保添利货币 2017年半年度报告 第 9 页 共 43 页 任职日期 离任日期 业年限 桑迎 基 金 经 理 2016 年 12月 27 日 - 13年 硕士研究生。2002年 7月至 2003年 8月，任职于交通银 行北京分行，担任交易员； 2004 年 11 月至 2008 年 1 月，任职于华夏银行总行资 金部，担任交易员；2008 年 2月至 2013年 12月，任 职于嘉实基金，历任交易 员、基金经理。2013 年 12 月加入国寿安保基金管理 有限公司，现任国寿安保场 内实时申赎货币市场基金、 国寿安保薪金宝货币市场 基金、国寿安保聚宝盆货币 市场基金、国寿安保鑫钱包 货币市场基金及国寿安保 添利货币市场基金基金经 理。 注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办 法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于基金份额 持有人为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的 前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，不存 在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执 行，严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平 交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不 存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量的 5%的情形。 国寿安保添利货币 2017年半年度报告 第 10 页 共 43 页 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年货币市场前紧后松，在市场机构压缩金融杠杆和央行维稳的双重影 响下货币市场走势平稳。宏观经济方面，国内经济数据平稳向好，显现出经济具有很 强的韧性。央行货币政策执行取向随着去杠杆政策的落实逐步趋于稳健。海外方面， 随着美元指数下跌人民币汇率方面的压力大幅降低。汇率影响暂时消退为国内货币政 策执行带来更大的空间。随着国内外经济政治形势变化，上半年货币市场利率维持区 间震荡。银行间 7 日质押式回购加权利率均价 3.22%，银行间市场机构情绪稳定。短 期债券和存单方面，随着对流动性和去杠杆政策的预期变化，短期债券和存单收益率 呈现冲高回落的走势。年初 AAA级别 1年期债券估值 4%附近，之后随着监管政策的加 码以及 MPA考核等因素的影响 6月该等级存单一度冲高到 4.6%以上。在央行释放维稳 信号并安抚市场后，收益率才掉头下行，6月底该等级存单收益率已经降至 4.4%一线。 综上所述，2017年上半年是各项监管政策呼之欲出货币政策执行保持稳健的时期。 上半年，本基金秉持稳健投资原则，谨慎操作，结合本基金以机构客户为主的特 点，以确保组合流动性、安全性为首要任务；灵活配置债券投资和同业存款，管理现 金流，保障组合充足流动性。本基金成功应对了市场和规模的波动，投资业绩平稳， 实现了均衡安全性、流动性和收益性的目标，组合的持仓结构、流动性和弹性良好， 为下一阶段抓住市场机遇、创造安全收益打下了良好基础。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期国寿安保添利货币 A 的基金份额净值收益率为 2.0234%，本报告期国寿 安保添利货币 B 的基金份额净值收益率为 2.1430%，同期业绩比较基准收益率为 0.6695%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2017 年下半年，国内外宏观经济走势和政策将成为影响货币市场的主要因 素。海外方面，美联储 2017 年下半年仍可能继续升息并开始缩表操作，地缘政治冲 突可能对商品价格产生影响，各种政治、经济的影响错综复杂。国内方面人民币汇率 预期略有稳定，经济数据稳定向好，防风险政策开始陆续落实，以上因素都将影响货 币市场走势。综合当前国内外经济和货币环境，预计央行仍将维持稳健中性的货币政 策的主基调，并随着国内外经济状况进行动态微调,通过公开市场操作等政策工具引 导市场利率。 国寿安保添利货币 2017年半年度报告 第 11 页 共 43 页 针对上述复杂的市场环境，本基金将坚持谨慎操作风格，强化投资风险控制，以 确保组合安全性和流动性为首要任务，兼顾收益性。密切关注各项宏观数据、政策调 整和市场资金面情况，平衡配置同业存款和债券投资，谨慎控制组合的信用配置，保 持合理流动性资产配置，细致管理现金流，以控制利率风险和应对组合规模波动，努 力为投资人创造安全稳定的收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业 务指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定，日 常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。本基金管理人设有基金估值委员会，估 值委员会负责人由公司领导担任，委员由运营管理部负责人、监察稽核部负责人、研 究部负责人组成，估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会 采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序，在发生了影响估值 政策和程序的有效性及适用性的情况时，运营管理部及时提请估值委员会召开会议修 订估值方法并履行信息披露义务，以保证其持续适用。相关基金经理和研究员可列席 会议，向估值委员会提出估值意见或建议，但不参与具体的估值流程。上述参与估值 流程的各方不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服 务协议，由其按约定分别提供在银行间同业市场交易和在交易所市场交易的债券品种 的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金采用 1.00 元固定份额净值交易方式，自基金成立日起每日将实现的基金 净收益分配给基金份额持有人，并按月结转为基金份额，使基金账面份额净值始终保 持 1.00元。 本基金本报告期内分配收益 193,580,969.95 元，其中 A 类份额分配收益 65,943.29元，B类份额分配收益 193,515,026.66 元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 国寿安保添利货币 2017年半年度报告 第 12 页 共 43 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，基金托管人在国寿安保添利货币市场基金的托管过程中，严格遵守 了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行 了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，国寿安保添利货币市场基金的管理人——国寿安保基金管理有限公 司在国寿安保添利货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和 7 日年化收益率、 基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基 金信息披露特别规定》等有关法律法规，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由国寿安保基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关国寿 安保添利货币市场基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会 计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：国寿安保添利货币市场基金 报告截止日： 2017年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年 6月 30日 上年度末 2016 年 12月 31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 8,047,125,185.42 3,000,070,220.77 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 6,470,477,675.98 - 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 6,470,477,675.98 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 783,526,335.29 - 应收证券清算款 - - 国寿安保添利货币 2017年半年度报告 第 13 页 共 43 页 应收利息 6.4.7.5 25,991,008.83 1,706,529.23 应收股利 - - 应收申购款 99,009.23 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 15,327,219,214.75 3,001,776,750.00 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年 6月 30日 上年度末 2016 年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 766,608,439.98 - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 1,651,026.41 49,187.07 应付托管费 550,342.16 16,395.70 应付销售服务费 111,345.35 3,281.02 应付交易费用 6.4.7.7 46,456.87 - 应交税费 - - 应付利息 160,173.00 - 应付利润 1,886,629.26 788,828.44 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 107,997.14 - 负债合计 771,122,410.17 857,692.23 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 14,556,096,804.58 3,000,919,057.77 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计 14,556,096,804.58 3,000,919,057.77 负债和所有者权益总计 15,327,219,214.75 3,001,776,750.00 注：报告截止日 2017 年 06 月 30 日，基金份额净值人民币 1.000 元，基金份额总额为 14,556,096,804.58份，其中，国寿安保添利货币市场基金 A级的基金份额净值人民币 1.000元， 份额为 5,209,201.36份；国寿安保添利货币市场基金 B级的基金份额净值人民币 1.000元，份额 为 14,550,887,603.22份。 6.2 利润表 会计主体：国寿安保添利货币市场基金 本报告期：2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2017年 1月 1日至 2017 上年度可比期间 2016年1月1日至2016 国寿安保添利货币 2017年半年度报告 第 14 页 共 43 页 年 6月 30日 年 6月 30日 一、收入 206,202,925.56 - 1.利息收入 206,202,925.56 - 其中：存款利息收入 6.4.7.11 147,710,927.39 - 债券利息收入 53,220,574.92 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 5,271,423.25 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） - - 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 6.4.7.17 - - 4.汇兑收益（损失以“-”号填 列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填 列） 6.4.7.18 - - 减：二、费用 12,621,955.61 - 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 6,638,787.00 - 2．托管费 6.4.10.2.2 2,212,929.03 - 3．销售服务费 6.4.10.2.3 446,380.59 - 4．交易费用 6.4.7.19 - - 5．利息支出 3,188,567.26 - 其中：卖出回购金融资产支出 3,188,567.26 - 6．其他费用 6.4.7.20 135,291.73 - 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 193,580,969.95 - 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） 193,580,969.95 - 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国寿安保添利货币市场基金 本报告期：2017年 1月 1日 至 2017年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1 月 1日至 2017年 6月 30日 国寿安保添利货币 2017年半年度报告 第 15 页 共 43 页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 3,000,919,057.77 - 3,000,919,057.77 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 193,580,969.95 193,580,969.95 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 11,555,177,746.81 - 11,555,177,746.81 其中：1.基金申购款 14,645,813,913.15 - 14,645,813,913.15 2.基金赎回款 -3,090,636,166.34 - -3,090,636,166.34 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - -193,580,969.95 -193,580,969.95 五、期末所有者权益（基 金净值） 14,556,096,804.58 - 14,556,096,804.58 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______左季庆______ ______左季庆______ ____韩占锋____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国寿安保添利货币市场基金（简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（简 称“中国证监会”）证监许可[2016]2138 号文《关于核准国寿安保添利货币市场基金 募集的批复》的核准，由国寿安保基金管理有限公司（简称“国寿安保”）于 2016 年 12月 26日向社会公开发行募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通 合伙）验证出具安永华明（2016）验字第 61090605_A07 号验资报告后，向中国证监 会报送基金备案材料。基金合同于 2016 年 12 月 27 日正式生效，首次设立募集规模 3,000,071,420.77份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基 金管理人和注册登记机构均为国寿安保，基金托管人为交通银行股份有限公司（简称 “交通银行”）。 本基金根据投资者认购、申购本基金的金额，对投资者持有的基金份额按照不同 国寿安保添利货币 2017年半年度报告 第 16 页 共 43 页 的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别。本基金将设 A类和 B类两 类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，并分别公布每万份基金净收益和 7日 年化收益率。本基金 A 类基金份额基金账户最低基金份额余额为 0.01 份，本基金 B 类基金份额基金账户最低基金份额余额为 300 万份。 根据《货币市场基金管理暂行规定》和《国寿安保聚宝盆货币市场基金基金合同》 的有关规定，本基金的投资范围为现金、通知存款，短期融资券，超短期融资券，一 年以内（含一年）的银行定期存款、协议存款、大额存单，期限在一年以内（含一年） 的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限（或回售期限） 在 397天以内（含 397 天）的债券、资产支持证券、中期票据、证券公司短期公司债 券以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场 工具。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准 则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基 金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一 步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投 资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信 息披露编报规则》第 5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披 露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基 金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2017 年 06 月 30日的财务状况以及 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日的经营成果和净值变动 情况。 国寿安保添利货币 2017年半年度报告 第 17 页 共 43 页 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12月 31日止。本基金的报 告期间为 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30 日。 6.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明 外，均以人民币元为单位表示。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 本基金的金融资产于初始确认时分类为交易性金融资产及贷款和应收款项，在初 始确认时以公允价值计量。 本基金的金融负债于初始确认时归类为其他金融负债，以公允价值计量，并以摊 余成本进行后续计量。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 本基金的金融资产在初始确认时以公允价值计量。本基金对所持有的债券投资以 摊余成本法进行后续计量。本会计期间内，本基金持有的债券投资的摊余成本接近其 公允价值； 本基金的金融负债于初始确认时以公允价值计量，并以摊余成本进行后续计量； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融 资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认 该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融 资产。本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分 别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资 产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认 有关金融资产，并相应确认有关负债。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： 国寿安保添利货币 2017年半年度报告 第 18 页 共 43 页 (1)债券投资 买入银行间同业市场交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资按实际支付 的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收 利息单独核算，不构成债券投资成本，对于贴息债券，该等利息应作为债券投资成本； 卖出银行间同业市场交易的债券于成交日确认债券投资收益。卖出债券的成本按 移动加权平均法结转； (2)回购协议 本基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率（当实际利率与 合同利率差异较小时，也可以使用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或 者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允 价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一 层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第 二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第 三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 本基金估值采用摊余成本法，其相当于公允价值。估值对象以买入成本列示，按 实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。 本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 本基金金融工具的估值方法具体如下： (1)银行存款 本基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息； (2)债券投资 本基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定 初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入； (3)回购协议 1)本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率在实际持有 期间内逐日计提利息； 2)本基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐 国寿安保添利货币 2017年半年度报告 第 19 页 共 43 页 日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时， 若双方都能履约，则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资 产；若融券业务到期无法履约，则继续持有债券资产，实际持有的相关资产按其性质 进行估值； (4)其他 1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理 人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值； 2)为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标 计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平 的结果，基金管理人于每一估值日，采用其他可参考公允价值指标，对基金持有的估 值对象进行重新评估，即“影子定价”。当基金资产净值与影子价格产生重大偏离， 基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金 资产价值； 3)如有新增事项，按国家最新规定估值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在 是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债 时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融 资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。本基金 A类和 B类基金份额 面值为人民币 1.00 元。由于申购、赎回引起的实收基金的变动分别于基金申购确认 日、赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基 金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前 支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取 所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息收入损失，列入利息 收入减项，存款利息收入以净额列示。另外，根据中国证监会令第 120 号《货币市场 国寿安保添利货币 2017年半年度报告 第 20 页 共 43 页 基金监督管理办法》的规定，自 2016 年 2 月 1 日起，如果出现因提前支取而导致的 利息损失的情形，基金管理人应当使用风险准备金予以弥补，风险准备金不足的，应 当使用固有资金予以弥补； (2)债券利息收入按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际 支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息 收入； (3)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实 际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (4)债券投资收益/损失于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成 本、应收利息及相关费用的差额入账； (5)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可 以可靠计量的时候确认。 6.4.4.9 费用的确认和计量 (1)基金管理费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率逐日计提； (2)基金托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率逐日计提； (3)基金销售服务费，A级基金份额按前一日 A级基金份额基金资产净值的 0.25% 的年费率逐日计提，B 级基金份额按前一日 B 级基金份额基金资产净值的 0.01%的年 费率逐日计提； (4)卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的成本及实际利率（当实际利率与 合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； (5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金 费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 6.4.4.10 基金的收益分配政策 (1)本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。 (2)每日分配、按月支付。本基金采用 1.00 元固定份额净值交易方式，自基金合 同生效之日起每个开放日将实现的基金净收益分配给基金份额持有人，参与下一日基 金收益分配，并按月结转到投资者基金账户，使基金份额净值始终保持 1.00 元。本 基金收益每月集中支付一次，成立不满一个月不支付。 (3)收益分配的方式约定为红利再投资，不收取再投资费用。如当期累计分配的 国寿安保添利货币 2017年半年度报告 第 21 页 共 43 页 基金收益为正值，则为基金份额持有人增加相应的基金份额；如当期累计分配的基金 收益为负值，则为基金份额持有人缩减相应的基金份额。投资者可通过赎回基金份额 获取现金收益。 (4)若投资者全部赎回基金份额时，基金管理人自动将投资者账户当前累计收益 全部结转并与赎回款一起支付给投资者；若投资者部分赎回其持有的基金份额时，当 基金份额未付收益为正时，未付收益不进行支付；当基金份额未付收益为负时，其剩 余的基金份额需足以弥补其当前未付收益为负时的损益，否则将自动按比例结转当前 未付收益，再进行赎回款项结算。 (5)当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎 回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益。 (6)在符合有关法律法规规定，并且不影响基金份额持有人利益情况下，经与基 金托管人协商一致后，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基 金份额持有人大会决议通过，基金管理人应于实施更改前依照有关规定在中国证监会 指定媒体上公告。 (7)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 6.4.4.11 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通 知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放 国寿安保添利货币 2017年半年度报告 第 22 页 共 43 页 式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试 点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营 业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券 投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入 免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增 试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务 及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税 政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、 同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税 行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的 通知》的规定，自 2018 年 01 月 01 日起资管产品管理人运营资管产品过程中发生的 增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 01月 01日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳； 已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.2 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通 知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放 式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的 通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差 价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.3 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储 国寿安保添利货币 2017年半年度报告 第 23 页 共 43 页 蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10 月 9日起，对储 蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 活期存款 3,125,185.42 定期存款 8,044,000,000.00 其中：存款期限 1-3个月 3,072,000,000.00 存款期限 3 个月-1年 4,972,000,000.00 其他存款 - 合计： 8,047,125,185.42 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债 券 交易所市场 - - - - 银行间市场 6,470,477,675.98 6,477,109,000.00 6,631,324.02 0.0456% 合计 6,470,477,675.98 6,477,109,000.00 6,631,324.02 0.0456% 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券_银行间 783,526,335.29 - 合计 783,526,335.29 - 国寿安保添利货币 2017年半年度报告 第 24 页 共 43 页 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 应收活期存款利息 566.92 应收定期存款利息 21,042,493.63 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 4,540,865.75 应收买入返售证券利息 407,082.53 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 25,991,008.83 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 46,456.87 合计 46,456.87 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 107,997.14 合计 107,997.14 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 国寿安保添利货币 A 国寿安保添利货币 2017年半年度报告 第 25 页 共 43 页 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 71,440.01 71,440.01 本期申购 19,311,617.24 19,311,617.24 本期赎回(以"-"号填列) -14,173,855.89 -14,173,855.89 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 5,209,201.36 5,209,201.36 金额单位：人民币元 国寿安保添利货币 B 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 3,000,847,617.76 3,000,847,617.76 本期申购 14,626,502,295.91 14,626,502,295.91 本期赎回(以"-"号填列) -3,076,462,310.45 -3,076,462,310.45 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 14,550,887,603.22 14,550,887,603.22 注：本期申购包含红利再投资，分级调整及转入的份额及金额；本期赎回包含分级调整及转 出的份额及金额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 国寿安保添利货币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 65,943.29 - 65,943.29 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -65,943.29 - -65,943.29 本期末 - - - 单位：人民币元 国寿安保添利货币 2017年半年度报告 第 26 页 共 43 页 国寿安保添利货币 B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 193,515,026.66 - 193,515,026.66 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -193,515,026.66 - -193,515,026.66 本期末 - - - 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 活期存款利息收入 74,737.90 定期存款利息收入 147,636,189.49 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 - 合计 147,710,927.39 6.4.7.12 股票投资收益 本基金于本报告期间无买卖股票差价收入。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 本基金于本报告期间无买卖债券差价收入。 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 总额 5,408,434,000.00 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 成本总额 5,383,000,000.00 减：应收利息总额 25,434,000.00 国寿安保添利货币 2017年半年度报告 第 27 页 共 43 页 买卖债券价差收入 0.00 注：本基金于本报告期间无买卖债券差价收入，以上所列收入均为债券到期兑付。 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金于本报告期无衍生工具投资收益。 6.4.7.16 股利收益 本基金本报告期无股利收益。 6.4.7.17 公允价值变动收益 本基金本报告期无公允价值变动收益。 6.4.7.18 其他收入 本基金本报告期无其他收入。 6.4.7.19 交易费用 本基金本报告期无交易费用。 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 49,588.57 中债登账户维护费 7,410.00 银行费用 21,094.59 上清所账户维护费 7,410.00 其他 200.00 合计 135,291.73 6.4.7.21 分部报告 无。 国寿安保添利货币 2017年半年度报告 第 28 页 共 43 页 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国寿安保基金管理有限公司（简称“国寿 安保基金”） 基金管理人、注册登记机构、直销机构 交通银行股份有限公司（简称“交通银 行”） 基金托管人、销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金于本报告期未通过关联方交易单元进行交易，亦无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 6,638,787.00 其中：支付销售机构的客户维护费 - 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费 率计提。计算方法如下： H=E×0.15%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 国寿安保添利货币 2017年半年度报告 第 29 页 共 43 页 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 2,212,929.03 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.05%的年费 率计提。计算方法如下： H=E×0.05%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 国寿安保添利货 币 A 国寿安保添利货币 B 合计 国寿安保 3,952.82 442,427.77 446,380.59 合计 3,952.82 442,427.77 446,380.59 注：销售服务费每日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额销售服务费按前一日的基金资产 净值的 0.25%的年费率计提，B类基金份额销售服务费按前一日的基金资产净值的 0.01%的年费率 计提。各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下： H=E×R/当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值 R为该类基金份额的销售服务费率 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 国寿安保添利货币 A 国寿安保添利货币 B 期初持有的基金份额 - 0.00 国寿安保添利货币 2017年半年度报告 第 30 页 共 43 页 期间申购/买入总份额 - 45,000,000.00 期间因拆分变动份额 - 112,700.77 减：期间赎回/卖出总份额 - 45,112,700.77 期末持有的基金份额 - 0.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 0.00% 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 交通银行 3,125,185.42 74,737.90 注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内直接通过关联方购入证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 金额单位：人民币元 国寿安保添利货币A 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润 分配合计 备注 65,336.49 - 606.80 65,943.29 - 国寿安保添利货币B 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配合 计 备注 192,417,832.64 - 1,097,194.02 193,515,026.66 - 6.4.12 期末（ 2017 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末及上年度末均未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证 券。 国寿安保添利货币 2017年半年度报告 第 31 页 共 43 页 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2017年 6月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额 813,287,700.00元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 值单价 数量（张） 期末估值总额 111798048 17重庆银行 CD096 2017年 7月 3日 99.52 750,000 74,640,000.00 111799003 17常熟农村商行 CD125 2017年 7月 3日 99.17 110,000 10,908,700.00 120234 12国开 34 2017年 7月 6日 99.95 800,000 79,960,000.00 150417 15农发 17 2017年 7月 6日 100.01 800,000 80,008,000.00 179924 17 贴现国债 24 2017年 7月 6日 99.57 800,000 79,656,000.00 179921 17 贴现国债 21 2017年 7月 6日 99.69 900,000 89,721,000.00 179927 17 贴现国债 27 2017年 7月 6日 99.39 100,000 9,939,000.00 179919 17 贴现国债 19 2017年 7月 6日 99.81 300,000 29,943,000.00 179925 17 贴现国债 25 2017年 7月 6日 99.49 300,000 29,847,000.00 179926 17 贴现国债 26 2017年 7月 6日 99.45 2,300,000 228,735,000.00 179916 17 贴现国债 16 2017年 7月 6日 99.93 1,000,000 99,930,000.00 合计 8,160,000.00 813,287,700.00 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场 风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限 额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人根据现代企业法人治理结构和内部控制的要求，建立在董事会领导 下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系。风险控制的体系由 公司董事会、风险管理委员会、经理层、督察长、监察稽核部和各业务部门业务人员 岗位自控构成。 国寿安保添利货币 2017年半年度报告 第 32 页 共 43 页 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证 券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本 基金均投资于具有良好信用等级的债券、国债、央行票据等，且通过分散化投资以分 散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收 和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前 均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面 来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券为剩余期限较短、信誉良好的国债及央行票据等，除在证 券交易所的债券回购及返售交易，其余均在银行间同业市场交易，均能够及时变现。 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超 过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约 约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无 固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定 流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价 格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而 发生波动的风险。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计 价，并通过“影子定价”机制使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产 的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述 国寿安保添利货币 2017年半年度报告 第 33 页 共 43 页 利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017年 6月 30 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产 银行存款 3,125,185.42 3,472,000,000.00 4,572,000,000.00 - - - 8,047,125,185.42 交易性金融资产 289,825,929.71 5,691,567,045.14 489,084,701.13 - - - 6,470,477,675.98 买入返售金融资产 783,523,600.00 - - - - 2,735.29 783,526,335.29 应收利息 - - - - - 25,991,008.83 25,991,008.83 应收申购款 - - - - - 99,009.23 99,009.23 资产总计 1,076,474,715.13 9,163,567,045.14 5,061,084,701.13 - - 26,092,753.35 15,327,219,214.75 负债 卖出回购金融资产 款 766,608,439.98 - - - - - 766,608,439.98 应付管理人报酬 - - - - - 1,651,026.41 1,651,026.41 应付托管费 - - - - - 550,342.16 550,342.16 应付销售服务费 - - - - - 111,345.35 111,345.35 应付交易费用 - - - - - 46,456.87 46,456.87 应付利息 - - - - - 160,173.00 160,173.00 应付利润 - - - - - 1,886,629.26 1,886,629.26 其他负债 - - - - - 107,997.14 107,997.14 负债总计 766,608,439.98 - - - - 4,513,970.19 771,122,410.17 利率敏感度缺口 309,866,275.15 9,163,567,045.14 5,061,084,701.13 - - 21,578,783.16 14,556,096,804.58 上年度末 2016年 12月 31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产 银行存款 2,600,070,220.77 400,000,000.00 - - - - 3,000,070,220.77 应收利息 - - - - - 1,706,529.23 1,706,529.23 资产总计 2,600,070,220.77 400,000,000.00 - - - 1,706,529.23 3,001,776,750.00 负债 应付管理人报酬 - - - - - 49,187.07 49,187.07 应付托管费 - - - - - 16,395.70 16,395.70 应付销售服务费 - - - - - 3,281.02 3,281.02 应付利润 - - - - - 788,828.44 788,828.44 负债总计 - - - - - 857,692.23 857,692.23 利率敏感度缺口 2,600,070,220.77 400,000,000.00 - - - 848,837.00 3,000,919,057.77 国寿安保添利货币 2017年半年度报告 第 34 页 共 43 页 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况 假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点，其他变量不变 此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2017年 6月 30日 ） +25% -7,080,267.93 -25% 7,080,267.93 注：利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动 时，将对基金资产公允价值产生的影响。于 2017年 06月 30日，在“影子定价”机制有效的前提 下，若市场利率上升或下降 25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产公允价值不会发生重 大变动。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允 价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动 的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，且以摊余成本进行 后续计量，因此无重大市场价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 上年度末 2016年 12月 31日 公允价值 占基金资产净值比例 （%） 公允价 值 占基金资产净值比例 （%） 交易性金融资产-股票 投资 - - - - 交易性金融资产－基金 投资 - - - - 交易性金融资产－债券 投资 6,470,477,675.98 44.45 - - 交易性金融资产－贵金 属投资 - - - - 国寿安保添利货币 2017年半年度报告 第 35 页 共 43 页 衍生金融资产－权证投 资 - - - - 其他 - - - - 合计 6,470,477,675.98 44.45 - - 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 无 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1 公允价值 银行存款、结算备付金、买入返售金融资产等，因其剩余期限不长，公允价值与 账面价值相若。 (1)各层次金融工具公允价值 本基金本报告期末及上年度末持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产中均无属于第一层次的余额，属于第二层次的余额为人民币 15,304,635,335.29 元，本报告期末及上年度末均无属于第三层次的余额。 (2)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本报告期及上年度持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产，在第一层次和第二层次之间均无重大转移。 本基金本报告期及上年度可持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产均未发生转入或转出第三层次公允价值的情况。 6.4.14.2 承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.14.3 其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 6.4.14.4 财务报表的批准 本财务报表已于 2017年 8月 24日经本基金的基金管理人批准。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 国寿安保添利货币 2017年半年度报告 第 36 页 共 43 页 1 固定收益投资 6,470,477,675.98 42.22 其中：债券 6,470,477,675.98 42.22 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 783,526,335.29 5.11 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 8,047,125,185.42 52.50 4 其他各项资产 26,090,018.06 0.17 5 合计 15,327,219,214.75 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 4.66 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金 资产净 值的比 例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 766,608,439.98 5.27 其中：买断式回购融资 - - 注：本基金报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余 额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 91 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 99 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 10 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 7.40 5.27 国寿安保添利货币 2017年半年度报告 第 37 页 共 43 页 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 2 30天(含)—60天 33.18 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 3 60天(含)—90天 29.77 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 4 90天(含)—120天 - - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 5 120 天(含)—397 天（含） 34.77 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 合计 105.12 5.27 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 567,601,134.23 3.90 2 央行票据 - - 3 金融债券 159,955,196.44 1.10 其中：政策性金融债 159,955,196.44 1.10 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 5,742,921,345.31 39.45 8 其他 - - 9 合计 6,470,477,675.98 44.45 10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - - 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序 号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本 占基金资产净值比例 （％） 1 111709226 17 浦发银行 CD226 5,000,000 495,055,806.80 3.40 2 111715170 17 民生银行 CD170 5,000,000 494,988,418.69 3.40 3 111707141 17 招商银行 CD141 5,000,000 494,904,584.53 3.40 4 111707145 17 招商银行 CD145 5,000,000 494,712,750.64 3.40 国寿安保添利货币 2017年半年度报告 第 38 页 共 43 页 5 111797382 17 天津银行 CD071 3,000,000 298,467,785.54 2.05 6 111798118 17 江苏江南农村商业银行 CD074 3,000,000 298,100,259.20 2.05 7 111798473 17 富滇银行 CD124 3,000,000 297,854,967.13 2.05 8 111798465 17 包商银行 CD074 3,000,000 297,846,295.14 2.05 9 111714179 17 江苏银行 CD179 3,000,000 296,867,760.00 2.04 10 111714177 17 江苏银行 CD177 3,000,000 293,494,159.03 2.02 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0465% 报告期内偏离度的最低值 -0.0378% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0080% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%情况。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考 虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定 份额净值，基金账面份额净值始终保持 1.00 元。 7.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 25,991,008.83 4 应收申购款 99,009.23 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 26,090,018.06 国寿安保添利货币 2017年半年度报告 第 39 页 共 43 页 7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有 人户 数 (户) 户均持有的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 国 寿 安 保 添 利 货 币 A 259 20,112.75 0.00 0.00% 5,209,201.36 100.00% 国 寿 安 保 添 利 货 币 B 14 1,039,349,114.52 14,545,925,551.14 99.97% 4,962,052.08 0.03% 合计 273 53,319,035.91 14,545,925,551.14 99.93% 10,171,253.44 0.07% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比 例 基金管理人所有从业人 员持有本基金 国寿安保添利货币 A 3,285,495.16 63.07% 国寿安保添利货币 B - - 合计 3,285,495.16 0.0226% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研 究部门负责人持有本开放式基金 国寿安保添利货币 A 0~10 国寿安保添利货币 B - 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 国寿安保添利货币 A 0~10 国寿安保添利货币 B - 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 国寿安保添利货币 2017年半年度报告 第 40 页 共 43 页 国寿安保添利货 币 A 国寿安保添利货 币 B 基金合同生效日（2016年 12月 27日）基金 份额总额 71,420.77 3,000,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 71,440.01 3,000,847,617.76 本报告期基金总申购份额 19,311,617.24 14,626,502,295.91 减:本报告期基金总赎回份额 14,173,855.89 3,076,462,310.45 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - - 本报告期期末基金份额总额 5,209,201.36 14,550,887,603.22 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人和基金托管人的专门基金托管部门均未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计 服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 佣金 占当期佣金 总量的比例 国寿安保添利货币 2017年半年度报告 第 41 页 共 43 页 例 兴业证券 2 - - - - - 注：根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营 状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易单元。 1、基金专用交易单元的选择标准如下： (1)综合实力较强、市场信誉良好； (2)财务状况良好，经营状况稳健； (3)经营行为规范，具备健全的内部控制制度； (4)研究实力较强，并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告，并能根据特定要求提供定制 研究报告；能够积极同我公司进行业务交流，定期来我公司进行观点交流和路演； (5)具有丰富的投行资源和大宗交易信息，愿意积极为我公司提供相关投资机会，能够对公司业务 发展形成支持； (6)具有费率优势，具备支持交易的安全、稳定、便捷、高效的通讯条件和交易环境，能提供全面 的交易信息服务； (7)从制度上和技术上保证我公司租用交易单元的交易信息严格保密。 2、基金专用交易单元的选择程序如下： （1）公司根据上述标准确定选用交易单元的证券经营机构； （2）公司和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 兴业证券 - - - - - - 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金在本报告期内不存在偏离度绝对值在0.5%（含）以上的情况。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 国寿安保添利货币市场基金开 中证报及公司网站 2017年 1月 10日 国寿安保添利货币 2017年半年度报告 第 42 页 共 43 页 放申购、赎回、转换及定投业务 公告 2 关于国寿安保添利货币市场基 金暂停大额申购及转换转入业 务的公告 中证报及公司网站 2017年 1月 12日 3 国寿安保添利货币市场基金 2017年第 1季度报告 中证报及公司网站 2017年 4月 22日 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20170101-20170630 3,000,000,000.00 5,093,350,268.67 3,025,872,003.30 5,067,478,265.37 34.88% 2 20170307-20170630 0.00 5,057,641,235.23 0.00 5,057,641,235.23 34.81% 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形，可能存在大额赎回的风险，并导 致基金净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于基金的正常运作。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证中小投资者的 合法权益。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1 中国证监会批准国寿安保添利货币市场基金募集的文件 12.1.2 《国寿安保添利货币市场基金基金合同》 12.1.3 《国寿安保添利货币市场基金托管协议》 12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 12.1.5 报告期内国寿安保添利货币市场基金在指定媒体上披露的各项公告 12.1.6 中国证监会要求的其他文件 国寿安保添利货币 2017年半年度报告 第 43 页 共 43 页 12.2 存放地点 国寿安保基金管理有限公司，地址：北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心 2 号楼 11 层 12.3 查阅方式 12.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 12.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 12.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 2017 年 8月 25日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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