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| 国寿安保稳惠混合(002148) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 806220 | ||||||||
| 基金代码 | 002148 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金(原国寿安保稳健增利灵活配置混合型证券投资基金)2017年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2017 年 8 月 25 日 国寿安保稳惠混合 2017 年半年度报告 第 2 页 共 47 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8月 24日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2017 年 01月 01日起至 06月 30日止。 国寿安保稳惠混合 2017 年半年度报告 第 3 页 共 47 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 14 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 14 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 16 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 35 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 35 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 36 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 37 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 38 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 39 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 39 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 39 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 39 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 39 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 39 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 39 国寿安保稳惠混合 2017 年半年度报告 第 4 页 共 47 页 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 41 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 41 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 41 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 43 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 43 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 43 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 43 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 43 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 43 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 43 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 44 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 46 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 46 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 46 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 47 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 47 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 47 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 47 国寿安保稳惠混合 2017 年半年度报告 第 5 页 共 47 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 国寿安保稳惠混合 基金主代码 002148 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 11月 26日 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 373,002,614.70份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金将通过对宏观经济和资本市场的深入分析，采用主动的 投资管理策略，把握不同时期各金融市场的收益水平，根据约 定的投资比例灵活配置股票、债券、货币市场工具等各类资产， 在有效控制下行风险的前提下，为投资人获取基金资产的长期 稳定增值。 投资策略 本基金的资产配置策略注重将定性资产配置和定量资产配置进 行有机的结合，根据经济情景、类别资产收益风险预期等因素， 确定不同阶段基金资产中股票、债券、货币市场工具及其他金 融工具的比例，控制市场风险，力争为投资人获取基金资产的 长期稳定增值。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率 X60%+中债综合指数收益率（全价）X40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，预期风险收益水平相应会高于货币市场 基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高风险收益的投 资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国寿安保基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张彬 汤嵩彦 联系电话 010-50850744 95559 电子邮箱 public@gsfunds.com.cn tangsy@bankcomm.com 客户服务电话 4009-258-258 95559 传真 010-50850776 021-62701216 注册地址 上海市虹口区丰镇路 806号 3幢 306号 上海市浦东新区银城中路 188 号 办公地址 北京市西城区金融大街 28号 院盈泰商务中心 2号楼 11层 上海市浦东新区银城中路 188 号 邮政编码 100033 200120 法定代表人 王军辉 牛锡明 国寿安保稳惠混合 2017 年半年度报告 第 6 页 共 47 页 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gsfunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 国寿安保基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 28号院盈泰 商务中心 2号楼 11层 国寿安保稳惠混合 2017 年半年度报告 第 7 页 共 47 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年 1月 1日 - 2017 年 6月 30日 ) 本期已实现收益 14,250,064.33 本期利润 31,683,634.35 加权平均基金份额本期利润 0.0655 本期加权平均净值利润率 6.19% 本期基金份额净值增长率 6.78% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年 6月 30 日 ) 期末可供分配利润 28,884,299.57 期末可供分配基金份额利润 0.0774 期末基金资产净值 411,199,131.89 期末基金份额净值 1.102 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017年 6月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 10.20% 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 2.51% 0.21% 3.34% 0.41% -0.83% -0.20% 过去三个月 3.67% 0.21% 3.28% 0.38% 0.39% -0.17% 过去六个月 6.78% 0.17% 5.48% 0.35% 1.30% -0.18% 过去一年 8.46% 0.16% 8.05% 0.41% 0.41% -0.25% 自基金合同 生效起至今 10.20% 0.28% -2.07% 0.75% 12.27% -0.47% 国寿安保稳惠混合 2017 年半年度报告 第 8 页 共 47 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金基金合同生效日为 2015 年 11 月 26 日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同 生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。 本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为 2015年 11月 26日至 2017 年 6月 30日。 国寿安保稳惠混合 2017 年半年度报告 第 9 页 共 47 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2013]1308号文核准，于 2013 年 10月 29日设立，公司注册资本 5.88亿元人民币，公司股东为中国人寿资产管理 有限公司，其持有股份 85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED（澳大利亚安保资 本投资有限公司），其持有股份 14.97%。 截至 2017年 6月 30日，公司共管理 31只开放式基金及部分特定资产管理计划， 公司管理资产总规模为 1,410.13亿元，其中公募基金管理规模为 1,006.76 亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 吴坚 基金经 理 2015 年 11 月 26 日 - 10 年 吴坚先生，博士研究生。 曾任中国建设银行云南分 行副经理、中国人寿资产 管理有限公司一级研究 员，现任国寿安保沪深 300 指数型证券投资基 金、国寿安保中证养老产 业指数分级证券投资基 金、国寿安保智慧生活股 票型证券投资基金、国寿 安保成长优选股票型证券 投资基金及国寿安保稳健 增利混合型证券投资基金 基金经理。 注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办 法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于基金份额 持有人为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的 前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，不存 在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 国寿安保稳惠混合 2017 年半年度报告 第 10 页 共 47 页 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执 行，严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平 交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不 存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年中国经济走势稳中向好，海外经济复苏延续使得出口保持回暖态 势，房地产投资与基建投资仍然维持动能，制造业投资在企业利润改善的推动下底部 企稳。通胀从 1月高位回落后处于较低水平，以猪肉为代表的食品价格走势仍然低迷， 核心通胀则跟随房价和工业品价格下降。政策方面，央行在 1月和 3 月上调了 MLF利 率与公开市场利率， 6月以来央行通过加大公开市场投放和提前续作 MLF维稳资金 面。积极财政政策发力,上半年公共财政支出同比增长 15.8%，大于财政收入增速 6 个百分点。 上半年债市收益率先升后稳，1季度受上调 MLF利率影响，债券市场利率总体上 行。4月委外资金和同业理财的赎回使得债券抛售压力大增，债市一度大幅调整，此 后 6月在监管协调性加强和央行维稳资金面的推动下债券市场利率陡峭化下行。股票 市场走势分化明显，上证综指一季度在波动中上行，4月调整后再度攀升，而创业板 总体呈下跌趋势。从市场风格看，上半年业绩稳定、估值较低的大盘蓝筹，尤其以家 电、白酒、银行等行业为代表的股票均上涨明显，而估值较高，同时业绩不达预期的 小盘股则大幅下跌。 上半年本基金大类资产配置以固定收益为主，以短久期中高评级信用债为主要配 置品种，并参与了可转债的打新。股票方面，以银行、家用电器、医药和消费电子等 行业为主，精选业绩稳定增长、估值安全的公司，并在 4月市场调整时及时调低股票 仓位，有效控制了回撤。 国寿安保稳惠混合 2017 年半年度报告 第 11 页 共 47 页 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.102 元；本报告期基金份额净值增长率为 6.78%，业绩比较基准收益率为 5.48%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2017年下半年海外经济总体仍在复苏进程中，欧元区经济复苏动能逐渐增强，预 计年内欧央行货币政策也会迎来转向，在此之前预计美元维持弱势。中国经济增速下 半年可能小幅回落，但由于出口持续回暖对经济构成支撑，部分前期滞涨的三线城市 销售仍然较强，加上地方政府加大土地供给也支撑了房地产投资增速，经济的韧性仍 然较强。下半年通胀预计将会继续回落，商品和房价后期会面临回落压力，劳动力市 场预计也将由紧转松。 固定收益策略方面，本基金未来将采取更加灵活的投资策略，适当提高组合的久 期和杠杆率，并且密切关注长期利率债的波段交易机会。由于近期看不到资金的大规 模流入，金融强监管和去杠杆仍将是未来一段时间政策基调，同时创业板上市公司业 绩仍然面临较大压力，股票市场总体仍然呈现震荡分化行情。本基金仍将保持稳健风 格，精心挑选业绩增长有保障、估值安全的公司，同时基于市场判断，灵活调整仓位。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业 务指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定，日 常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。本基金管理人设有基金估值委员会，估 值委员会负责人由公司领导担任，委员由运营管理部负责人、监察稽核部负责人、研 究部负责人组成，估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会 采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序，在发生了影响估值 政策和程序的有效性及适用性的情况时，运营管理部及时提请估值委员会召开会议修 订估值方法并履行信息披露义务，以保证其持续适用。相关基金经理和研究员可列席 会议，向估值委员会提出估值意见或建议，但不参与具体的估值流程。上述参与估值 流程的各方不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服 务协议，由其按约定分别提供在银行间同业市场交易和在交易所市场交易的债券品种 的估值数据。 国寿安保稳惠混合 2017 年半年度报告 第 12 页 共 47 页 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 国寿安保稳惠混合 2017 年半年度报告 第 13 页 共 47 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2017年半年度，基金托管人在国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金的托管 过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议， 尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2017年半年度，国寿安保基金管理有限公司在国寿安保稳惠灵活配置混合型证券 投资基金的基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问 题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。个别工作日，托管人发现个别监督 指标不符合基金合同的约定，托管人及时通知了基金管理人，基金管理人根据规定进 行了调整。 本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2017年半年度，由国寿安保基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关国 寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分 配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 国寿安保稳惠混合 2017 年半年度报告 第 14 页 共 47 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2017年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年 6月 30日 上年度末 2016年 12月 31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 4,031,074.22 2,825,912.20 结算备付金 2,405,789.42 1,543,535.28 存出保证金 61,304.89 44,521.95 交易性金融资产 6.4.7.2 352,591,014.16 510,151,987.36 其中：股票投资 99,225,263.46 81,127,167.66 基金投资 - - 债券投资 253,365,750.70 429,024,819.70 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 49,400,149.10 65,000,217.50 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 5,132,437.94 6,266,981.67 应收股利 - - 应收申购款 9.90 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 413,621,779.63 585,833,155.96 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年 6月 30日 上年度末 2016年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 1,759,204.69 - 应付赎回款 20.37 9.85 应付管理人报酬 398,964.07 596,342.01 应付托管费 66,494.01 99,390.34 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 113,663.83 112,440.37 应交税费 - - 国寿安保稳惠混合 2017 年半年度报告 第 15 页 共 47 页 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 84,300.77 160,000.01 负债合计 2,422,647.74 968,182.58 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 373,002,614.70 566,729,832.85 未分配利润 6.4.7.10 38,196,517.19 18,135,140.53 所有者权益合计 411,199,131.89 584,864,973.38 负债和所有者权益总计 413,621,779.63 585,833,155.96 注：报告截止日 2017 年 6月 30日，基金份额净值 1.102元，基金份额总额 373,002,614.70 份。 6.2 利润表 会计主体：国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 一、收入 35,802,046.20 4,487,014.27 1.利息收入 8,750,688.87 2,346,839.43 其中：存款利息收入 6.4.7.11 46,632.47 90,275.21 债券利息收入 7,509,090.22 2,158,096.62 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,194,966.18 98,467.60 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 9,617,765.63 2,994,838.52 其中：股票投资收益 6.4.7.12 10,309,243.12 2,850,308.13 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -2,313,485.00 -237,950.66 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,622,007.51 382,481.05 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 6.4.7.17 17,433,570.02 -880,287.22 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 21.68 25,623.54 减：二、费用 4,118,411.85 1,705,679.74 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,067,724.39 1,165,106.74 国寿安保稳惠混合 2017 年半年度报告 第 16 页 共 47 页 2．托管费 6.4.10.2.2 511,287.42 194,184.41 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 382,413.73 131,810.83 5．利息支出 50,017.64 121,882.46 其中：卖出回购金融资产支出 50,017.64 121,882.46 6．其他费用 6.4.7.20 106,968.67 92,695.30 三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列） 31,683,634.35 2,781,334.53 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 31,683,634.35 2,781,334.53 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 566,729,832.85 18,135,140.53 584,864,973.38 二、本期经营活动产生的基金净 值变动数（本期利润） - 31,683,634.35 31,683,634.35 三、本期基金份额交易产生的基 金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -193,727,218.15 -11,622,257.69 -205,349,475.84 其中：1.基金申购款 104,502.65 7,548.93 112,051.58 2.基金赎回款 -193,831,720.80 -11,629,806.62 -205,461,527.42 四、本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动（净值 减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 373,002,614.70 38,196,517.19 411,199,131.89 项目 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 200,275,875.55 423,910.39 200,699,785.94 二、本期经营活动产生的基金净 值变动数（本期利润） - 2,781,334.53 2,781,334.53 三、本期基金份额交易产生的基 金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -10,119,287.76 -109,511.98 -10,228,799.74 其中：1.基金申购款 16,336.67 -8.35 16,328.32 2.基金赎回款 -10,135,624.43 -109,503.63 -10,245,128.06 四、本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动（净值 - - - 国寿安保稳惠混合 2017 年半年度报告 第 17 页 共 47 页 减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 190,156,587.79 3,095,732.94 193,252,320.73 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______左季庆______ ______左季庆______ ____韩占锋____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国寿安保稳健增利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")，系经中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2015]1761 号文《关于准予 国寿安保稳健增利灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》注册由国寿安保基金管 理有限公司于 2015年 11月 23日至 2015年 11 月 25日向社会公开发行募集，募集期 结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具安永华明（2015）验字第 61090605_A11号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2015年 11月 26日正式生效，首次设立募集规模为 200,275,875.55 份基金份额。本基金为契 约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为国寿安保基金管 理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 国寿安保稳健增利灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会于 2017年 8月 1日表决通过了《关于国寿安保稳健增利灵活配置混合型证券投资基金降低费率 和修改投资范围等事项的议案》，内容包括自 2017 年 8月 1日起将“国寿安保稳健增 利灵活配置混合型证券投资基金”的基金名称变更为“国寿安保稳惠灵活配置混合型 证券投资基金”、将管理费率从 1.20%调整至 0.60%，基金份额净值由 3位小数变更为 4位小数，并在投资范围中增加股指期货和国债期货等并修订基金合同。自基金份额 持有人大会决议生效之日起，《国寿安保稳健增利灵活配置混合型证券投资基金基金 合同》失效且《国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同时生效。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 （包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类金融工 具，债券等固定收益类金融工具（包括国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、 企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、 政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、证券公司短期公司债、资产支持证 国寿安保稳惠混合 2017 年半年度报告 第 18 页 共 47 页 券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款等）、股指期货、国债期货以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规 定）。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0%-95%，其余资产占基 金资产的比例为 5%-100%；持有不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期日在一年以 内的政府债券。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修 订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称"企业会计准则"） 编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协 会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一 步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投 资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信 息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规 定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2017年 6 月 30日的财务状况以及 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日的经营成果和净值变动 情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期内所采用的会计政策、会计估值与最近一期年度报道相一致。 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12月 31日止。本基金的报 告期间为 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30 日。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 国寿安保稳惠混合 2017 年半年度报告 第 19 页 共 47 页 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估值变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整 证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9月 19日起，调整 由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税 收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付 对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2 营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通 知》的规定，自 2004 年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放 式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试 点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5月 1日起在全国范围内全面推开营 业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券 投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入 免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增 试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务 及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税 政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、 同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 国寿安保稳惠混合 2017 年半年度报告 第 20 页 共 47 页 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税 行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的 通知》的规定，自 2018 年 1月 1日起资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增 值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳； 已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通 知》的规定，自 2004 年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放 式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税 收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股 东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的 通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差 价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税 收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股 东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储 蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10 月 9日起，对储 蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司 股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起， 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年 国寿安保稳惠混合 2017 年半年度报告 第 21 页 共 47 页 （含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂减按 25%计 入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股 息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9 月 8日起，证 券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息 红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 活期存款 4,031,074.22 定期存款 - 其中：存款期限 1-3个月 - 其他存款 - 合计： 4,031,074.22 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 84,149,920.85 99,225,263.46 15,075,342.61 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 76,061,640.97 73,328,250.70 -2,733,390.27 银行间市场 183,722,870.98 180,037,500.00 -3,685,370.98 合计 259,784,511.95 253,365,750.70 -6,418,761.25 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 343,934,432.80 352,591,014.16 8,656,581.36 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金于本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 国寿安保稳惠混合 2017 年半年度报告 第 22 页 共 47 页 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 账面余额 其中：买断式逆回购 买入返售证券_银行间 19,400,149.10 - 买入返售证券 30,000,000.00 - 合计 49,400,149.10 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 927.61 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,082.60 应收债券利息 5,115,835.50 应收买入返售证券利息 14,564.63 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 27.60 合计 5,132,437.94 6.4.7.6 其他资产 本基金于本期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 110,180.46 银行间市场应付交易费用 3,483.37 合计 113,663.83 国寿安保稳惠混合 2017 年半年度报告 第 23 页 共 47 页 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 0.02 预提费用 84,300.75 - - 合计 84,300.77 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 566,729,832.85 566,729,832.85 本期申购 104,502.65 104,502.65 本期赎回(以"-"号填列) -193,831,720.80 -193,831,720.80 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 373,002,614.70 373,002,614.70 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 26,885,831.66 -8,750,691.13 18,135,140.53 本期利润 14,250,064.33 17,433,570.02 31,683,634.35 本期基金份额交易 产生的变动数 -12,251,596.42 629,338.73 -11,622,257.69 其中：基金申购款 7,198.25 350.68 7,548.93 基金赎回款 -12,258,794.67 628,988.05 -11,629,806.62 本期已分配利润 - - - 本期末 28,884,299.57 9,312,217.62 38,196,517.19 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 活期存款利息收入 39,033.21 国寿安保稳惠混合 2017 年半年度报告 第 24 页 共 47 页 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 7,152.35 其他 446.91 合计 46,632.47 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 卖出股票成交总额 147,631,373.01 减：卖出股票成本总额 137,322,129.89 买卖股票差价收入 10,309,243.12 6.4.7.12.2 债券投资收益 6.4.7.12.2.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 券到期兑付）差价收入 -2,313,485.00 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -2,313,485.00 6.4.7.12.2.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30 日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 204,303,709.31 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 202,407,649.28 减：应收利息总额 4,209,545.03 买卖债券差价收入 -2,313,485.00 6.4.7.12.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 国寿安保稳惠混合 2017 年半年度报告 第 25 页 共 47 页 6.4.7.13 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金于本报告期无衍生工具产生的收益/损失。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 1,622,007.51 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,622,007.51 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 1.交易性金融资产 17,433,570.02 ——股票投资 16,743,777.57 ——债券投资 689,792.45 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 17,433,570.02 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 基金赎回费收入 21.68 转换费收入 - 合计 21.68 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 国寿安保稳惠混合 2017 年半年度报告 第 26 页 共 47 页 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 交易所市场交易费用 380,576.23 银行间市场交易费用 1,837.50 合计 382,413.73 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 审计费用 34,712.18 信息披露费 49,588.57 中债登账户维护费 9,000.00 银行费用 4,067.92 上清所账户维护费 9,000.00 其他 600.00 合计 106,968.67 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金管理人于 2017年 7月 20日发布分红公告，以 2017年 7月 14日为收益分 配基准日，向截至 2017 年 7月 24日止本基金登记注册的份额持有人，按每 10份基 金份额分配红利人民币 0.80元，实际分配收益金额为人民币 29,861,470.77 元。 根据本基金基金份额持有人大会于 2017 年 8月 1日表决通过的《关于国寿安保 稳健增利灵活配置混合型证券投资基金降低费率和修改投资范围等事项的议案》规 定， 本基金管理人自 2017年 8月 1日起将“国寿安保稳健增利灵活配置混合型证券 投资基金”的基金名称变更为“国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金”、将管 理费率从 1.20%调整至 0.60%，基金份额净值由 3位小数变更为 4位小数，并在投资 范围中增加股指期货和国债期货。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 国寿安保稳惠混合 2017 年半年度报告 第 27 页 共 47 页 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国寿安保基金管理有限公司（简称“国寿安保”） 基金管理人、注册登记机构、直销机构 交通银行股份有限公司（简称“交通银行”） 基金托管人、销售机构 中国人寿保险（集团）公司（简称“集团公司”） 国寿安保的最终控制人 中国人寿保险股份有限公司（简称“中国人寿”） 与基金管理人同受集团公司控制的公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6 月 30日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016 年 6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 3,067,724.39 1,165,106.74 其中：支付销售机构的客户维护费 300.65 587.49 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.20%的年费 率计提。计算方法如下： H=E×1.20%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 6 月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 511,287.42 194,184.41 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费 率计提。计算方法如下： H=E×0.20%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 国寿安保稳惠混合 2017 年半年度报告 第 28 页 共 47 页 E为前一日的基金资产净值 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期末基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2017年 6月 30日 上年度末 2016年 12月 31日 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 集团公司 276,345,250.29 74.09% 276,345,250.29 48.76% 中国人寿 96,338,150.29 25.83% 96,338,150.29 17.00% 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 4,031,074.22 39,033.21 2,074,634.29 32,933.39 注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未在承销期内直接通过关联方购入证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金于本报告期间未进行利润分配。 国寿安保稳惠混合 2017 年半年度报告 第 29 页 共 47 页 6.4.12 期末（ 2017 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值 总额 备 注 603933 睿能科技 2017年 6 月 28日 2017年 7 月 6日 IPO未 上市 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 603305 旭升股份 2017年 6 月 30日 2017年 7 月 10日 IPO未 上市 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 603331 百达精工 2017年 6 月 27日 2017年 7 月 5日 IPO未 上市 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 603617 君禾股份 2017年 6 月 23日 2017年 7 月 3日 IPO未 上市 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 码 股票名 称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量 （股） 期末 成本总额 期末估值总额 备 注 601088 中国神 华 2017年 6 月 5日 公告 重大 事项 22.29 - - 200,000 3,965,175.98 4,458,000.00 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有证券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场 风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限 额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人根据现代企业法人治理结构和内部控制的要求，建立在董事会领导 国寿安保稳惠混合 2017 年半年度报告 第 30 页 共 47 页 下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系。风险控制的体系由 公司董事会、风险管理委员会、经理层、督察长、监察稽核部和各业务部门业务人员 岗位自控构成。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证 券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本 基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收 和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均 对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面 来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持证券在证券交易所上市，因此，除在附注 6.4.12中列示的部分基金 资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通 过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有 的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到 期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日 且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设 定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价 格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而 发生波动的风险。本基金所面临的利率风险主要来源于本基金所持有的生息资产。本 国寿安保稳惠混合 2017 年半年度报告 第 31 页 共 47 页 基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、结算保证金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以 上 不计息 合计 资产 银行存款 4,031,074.22 - - - 4,031,074.22 结算备付金 2,405,789.42 - - - 2,405,789.42 存出保证金 61,304.89 - - - 61,304.89 交易性金融资产 145,582,251.50 107,783,499.20 - 99,225,263.46 352,591,014.16 买入返售金融资产 49,400,149.10 - - - 49,400, 149.10 应收利息 - - - 5,132,437.94 5,132,437.94 应收申购款 - - - 9.90 9.90 其他资产 - - - - - 资产总计 201,480,569.13 107,783,499.20 - 104,357,711.30 413,621,779.63 负债 应付证券清算款 - - - 1,759,204.69 1,759,204.69 应付赎回款 - - - 20.37 20.37 应付管理人报酬 - - - 398,964.07 398,964.07 应付托管费 - - - 66,494.01 66,494.01 应付交易费用 - - - 113,663.83 113,663.83 其他负债 - - - 84,300.77 84,300.77 负债总计 - - - 2,422,647.74 2,422,647.74 利率敏感度缺口 201,480,569.13 107,783,499.20 - 101,935,063.56 411,199,131.89 上年度末 2016年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以 上 不计息 合计 资产 银行存款 2,825,912.20 - - - 2,825,912.20 结算备付金 1,543,535.28 - - - 1,543,535.28 存出保证金 44,521.95 - - - 44,521.95 交易性金融资产 277,920,531.50 151,104,288.20 - 81,127,167.66 510,151,987.36 买入返售金融资产 65,000,217.50 - - - 65,000,217.50 应收利息 - - - 6,266,981.67 6,266,981.67 资产总计 347,334,718.43 151,104,288.20 - 87,394,149.33 585,833,155.96 负债 应付赎回款 - - - 9.85 9.85 应付管理人报酬 - - - 596,342.01 596,342.01 应付托管费 - - - 99,390.34 99,390.34 应付交易费用 - - - 112,440.37 112,440.37 其他负债 - - - 160,000.01 160,000.01 国寿安保稳惠混合 2017 年半年度报告 第 32 页 共 47 页 负债总计 - - - 968,182.58 968,182.58 利率敏感度缺口 347,334,718.43 151,104,288.20 - 86,425,966.75 584,864,973.38 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况； 假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他变量不变； 此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2017年 6月 30日 ） 上年度末（ 2016年 12月 31 日 ） +25 个基准点 -597,257.04 -1,233,451.74 -25 个基准点 597,257.04 1,233,451.74 注：上表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变 动时，为交易而持有的债券公允价值的变动对基金净值产生的影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允 价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动 的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券或银行间同业市场交易的债 券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投 资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价 格实施监控。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0%-95%，其余资产占基金 资产的比例为 5%-100%；持有不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期日在一年以内 的政府债券。于 2017 年 6月 30日，本基金面临的其他价格风险列示如下： 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 上年度末 2016年 12月 31日 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 国寿安保稳惠混合 2017 年半年度报告 第 33 页 共 47 页 交易性金融资产-股票投资 99,225,263.46 24.13 - - 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 253,365,750.70 61.62 - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 352,591,014.16 85.75 - - 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变； 用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险； Beta 系数是自基金合同生效日至 2017 年 6 月 30 日所有交易日的基金资产净值和 基准指数数据回归得出，反映了基金和基准的相关性。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2017年 6月 30日 ） 上年度末（ 2016年 12月 31日 ） +5% 5,453,699.41 - -5% -5,453,699.41 - 注：本基金主要投资于固定收益品种，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对 本基金资产净值无重大影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1 公允价值 银行存款、结算备付金、存出保证金等，因其剩余期限不长，公允价值与账面价 值相若。 (1)各层次金融工具公允价值 本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为 人民币 109,631,514.91 元，属于第二层次的余额为人民币 252,658,469.00 元，无属 于第三层次的余额。 (2)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具，在第一层次和第二层次之间 无重大转移。 本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具未发生转入或转出第三层次 公允价值的情况。 国寿安保稳惠混合 2017 年半年度报告 第 34 页 共 47 页 6.4.14.2 承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.14.3 其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 6.4.14.4 财务报表的批准 本财务报表已于 2017年 8月 24日经本基金的基金管理人批准。 国寿安保稳惠混合 2017 年半年度报告 第 35 页 共 47 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 99,225,263.46 23.99 其中：股票 99,225,263.46 23.99 2 固定收益投资 253,365,750.70 61.26 其中：债券 253,365,750.70 61.26 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 49,400,149.10 11.94 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 6,436,863.64 1.56 7 其他各项资产 5,193,752.73 1.26 8 合计 413,621,779.63 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 4,458,000.00 1.08 C 制造业 44,463,363.46 10.81 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 1,910,000.00 0.46 F 批发和零售业 866,400.00 0.21 G 交通运输、仓储和邮政业 3,804,000.00 0.93 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 39,775,500.00 9.67 K 房地产业 3,948,000.00 0.96 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 国寿安保稳惠混合 2017 年半年度报告 第 36 页 共 47 页 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 99,225,263.46 24.13 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600036 招商银行 550,000 13,150,500.00 3.20 2 601939 建设银行 2,100,000 12,915,000.00 3.14 3 601398 工商银行 2,400,000 12,600,000.00 3.06 4 002008 大族激光 240,000 8,313,600.00 2.02 5 000651 格力电器 170,000 6,998,900.00 1.70 6 600487 亨通光电 248,041 6,957,550.05 1.69 7 601088 中国神华 200,000 4,458,000.00 1.08 8 000050 深天马Ａ 200,000 4,114,000.00 1.00 9 002146 荣盛发展 400,000 3,948,000.00 0.96 10 600018 上港集团 600,000 3,804,000.00 0.93 11 002456 欧菲光 178,750 3,247,887.50 0.79 12 000423 东阿阿胶 40,900 2,940,301.00 0.72 13 603626 科森科技 40,000 2,607,200.00 0.63 14 600089 特变电工 231,254 2,388,853.82 0.58 15 002463 沪电股份 500,000 2,275,000.00 0.55 16 000823 超声电子 140,000 2,018,800.00 0.49 17 600170 上海建工 500,000 1,910,000.00 0.46 18 300241 瑞丰光电 100,000 1,278,000.00 0.31 19 000858 五 粮 液 20,000 1,113,200.00 0.27 20 601988 中国银行 300,000 1,110,000.00 0.27 21 601607 上海医药 30,000 866,400.00 0.21 22 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01 23 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01 24 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01 25 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01 26 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01 27 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00 28 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00 国寿安保稳惠混合 2017 年半年度报告 第 37 页 共 47 页 29 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 30 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601398 工商银行 11,043,440.00 1.89 2 000651 格力电器 9,767,665.00 1.67 3 002027 分众传媒 8,224,373.00 1.41 4 002714 牧原股份 7,958,011.00 1.36 5 300408 三环集团 7,342,769.00 1.26 6 000333 美的集团 6,758,020.00 1.16 7 601888 中国国旅 6,263,328.00 1.07 8 002008 大族激光 6,248,881.77 1.07 9 600487 亨通光电 6,030,128.40 1.03 10 002043 兔 宝 宝 5,692,320.65 0.97 11 000625 长安汽车 4,731,000.00 0.81 12 601117 中国化学 4,407,566.00 0.75 13 002146 荣盛发展 4,222,485.00 0.72 14 601088 中国神华 3,965,175.98 0.68 15 000001 平安银行 3,788,000.00 0.65 16 000568 泸州老窖 3,569,248.20 0.61 17 600018 上港集团 3,528,000.00 0.60 18 600664 哈药股份 3,324,000.00 0.57 19 000050 深天马Ａ 3,218,684.00 0.55 20 600873 梅花生物 2,986,031.00 0.51 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交 易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000963 华东医药 11,004,499.45 1.88 2 601607 上海医药 10,903,981.99 1.86 3 300015 爱尔眼科 10,879,015.70 1.86 国寿安保稳惠混合 2017 年半年度报告 第 38 页 共 47 页 4 002027 分众传媒 9,810,005.00 1.68 5 000423 东阿阿胶 9,134,553.60 1.56 6 600104 上汽集团 8,785,404.69 1.50 7 000333 美的集团 7,872,122.00 1.35 8 002714 牧原股份 7,840,450.38 1.34 9 600000 浦发银行 7,546,058.86 1.29 10 300408 三环集团 7,361,891.96 1.26 11 601888 中国国旅 6,853,012.00 1.17 12 000651 格力电器 6,211,370.00 1.06 13 002043 兔 宝 宝 5,807,848.25 0.99 14 000625 长安汽车 4,706,300.00 0.80 15 600900 长江电力 4,205,684.00 0.72 16 000568 泸州老窖 3,979,159.28 0.68 17 000001 平安银行 3,636,000.00 0.62 18 601117 中国化学 3,360,758.00 0.57 19 600276 恒瑞医药 2,539,433.80 0.43 20 600664 哈药股份 2,451,175.00 0.42 注：本项的“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交 易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 138,676,448.12 卖出股票收入（成交）总额 147,631,373.01 注：本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数 量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,002,000.00 4.86 其中：政策性金融债 20,002,000.00 4.86 4 企业债券 76,344,648.00 18.57 5 企业短期融资券 45,058,500.00 10.96 6 中期票据 110,904,000.00 26.97 7 可转债（可交换债） 1,056,602.70 0.26 8 同业存单 - - 国寿安保稳惠混合 2017 年半年度报告 第 39 页 共 47 页 9 其他 - - 10 合计 253,365,750.70 61.62 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 122499 15 哈投 01 300,000 29,703,000.00 7.22 2 101454048 14 蒙古水务 MTN001 200,000 20,610,000.00 5.01 3 101469024 14 同方 MTN002 200,000 20,164,000.00 4.90 4 1282482 12 鲁商 MTN1 200,000 20,148,000.00 4.90 5 150417 15 农发 17 200,000 20,002,000.00 4.86 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 61,304.89 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,132,437.94 5 应收申购款 9.90 6 其他应收款 - 国寿安保稳惠混合 2017 年半年度报告 第 40 页 共 47 页 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,193,752.73 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比 例（%） 流通受限情况 说明 1 601088 中国神华 4,458,000.00 1.08 公告重大事项 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 国寿安保稳惠混合 2017 年半年度报告 第 41 页 共 47 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 246 1,516,270.79 372,683,400.58 99.91% 319,214.00 0.09% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 13,167.42 0.00% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理本报告期末未持有 本基金。 国寿安保稳惠混合 2017 年半年度报告 第 42 页 共 47 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2015年 11月 26日 ）基金份额总额 200,275,875.55 本报告期期初基金份额总额 566,729,832.85 本报告期基金总申购份额 104,502.65 减:本报告期基金总赎回份额 193,831,720.80 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 373,002,614.70 国寿安保稳惠混合 2017 年半年度报告 第 43 页 共 47 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计 服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽 查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 兴业证券 2 284,074,124.01 100.00% 207,743.92 100.00% - 注：根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营 状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易单元。 1、基金专用交易单元的选择标准如下： (1)综合实力较强、市场信誉良好； (2)财务状况良好，经营状况稳健； 国寿安保稳惠混合 2017 年半年度报告 第 44 页 共 47 页 (3)经营行为规范，具备健全的内部控制制度； (4)研究实力较强，并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告，并能根据特定要求提供定制 研究报告；能够积极同我公司进行业务交流，定期来我公司进行观点交流和路演； (5)具有丰富的投行资源和大宗交易信息，愿意积极为我公司提供相关投资机会，能够对公司业务 发展形成支持； (6)具有费率优势，具备支持交易的安全、稳定、便捷、高效的通讯条件和交易环境，能提供全面 的交易信息服务； (7)从制度上和技术上保证我公司租用交易单元的交易信息严格保密。 2、基金专用交易单元的选择程序如下： （1）公司根据上述标准确定选用交易单元的证券经营机构； （2）公司和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 兴业证券 3,045,203.50 100.00% 1,472,000,000.00 100.00% - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 国寿安保稳健增利灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书（摘要）（2017年第 1号） 证券时报及公 司网站 2017年 1 月 10日 2 国寿安保稳健增利灵活配置混合型证券投资基金 2016年第 4 季度报告 证券时报及公 司网站 2017年 1 月 21日 3 国寿安保基金管理有限公司新增天津万家财富资 产管理有限公司为销售机构并参加费率优惠活动 的公告 证券时报及公 司网站 2017年 3 月 1日 4 国寿安保稳健增利灵活配置混合型证券投资基金 2016年度报告（摘要） 证券时报及公 司网站 2017年 3 月 28日 5 国寿安保稳健增利灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 1 季度报告 证券时报及公 司网站 2017年 4 月 22日 6 国寿安保基金管理有限公司关于旗下部分基金在 浙江同花顺基金销售有限公司开通定期定额投资 业务的公告 证券时报及公 司网站 2017年 5 月 8日 7 国寿安保基金管理有限公司关于以通讯方式召开 国寿安保稳健增利灵活配置混合型证券投资基金 证券时报及公 司网站 2017年 6 月 23日 国寿安保稳惠混合 2017 年半年度报告 第 45 页 共 47 页 基金份额持有人大会的公告 8 国寿安保基金管理有限公司关于以通讯方式召开 国寿安保稳健增利灵活配置混合型证券投资基金 基金份额持有人大会的第一次提示性公告 证券时报及公 司网站 2017年 6 月 26日 9 国寿安保基金管理有限公司关于旗下部分基金新 增北京植信基金销售有限公司为销售机构的公告 证券时报及公 司网站 2017年 6 月 26日 10 国寿安保基金管理有限公司关于以通讯方式召开 国寿安保稳健增利灵活配置混合型证券投资基金 基金份额持有人大会的第二次提示性公告 证券时报及公 司网站 2017年 6 月 27日 国寿安保稳惠混合 2017 年半年度报告 第 46 页 共 47 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20170101-20170630 276,345,250.29 0.00 0.00 276,345,250.29 74.09% 2 20170417-20170630 96,338,150.29 0.00 0.00 96,338,150.29 25.83% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形，可能存在大额赎回的风 险，并导致基金净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于基金的正 常运作。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证中小 投资者的合法权益。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 国寿安保稳惠混合 2017 年半年度报告 第 47 页 共 47 页 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1 中国证监会批准国寿安保稳健增利灵活配置混合型证券投资基金募集的 文件 12.1.2 《国寿安保国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 12.1.3 《国寿安保国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 12.1.5 报告期内国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金在指定媒体上披露 的各项公告 12.1.6 中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28号院盈泰商务中心 2号楼 11层 12.3 查阅方式 12.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 12.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 12.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 2017 年 8月 25日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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