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| 东吴多策略混合A(580009) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 805994 | ||||||||
| 基金代码 | 580009 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴内需增长混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：二〇一七年八月二十五日 东吴内需增长混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 2 页 共 52 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 22 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2017 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 3 页 共 52 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 15 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 15 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 17 东吴内需增长混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 4 页 共 52 页 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 38 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 38 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 39 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 41 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 42 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 43 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 43 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 43 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 43 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 44 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 44 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 44 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 46 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 46 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 47 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 47 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 47 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 47 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 47 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 47 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 48 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 48 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 49 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 51 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 51 东吴内需增长混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 5 页 共 52 页 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 51 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 52 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 52 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 52 东吴内需增长混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 6 页 共 52 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 东吴内需增长混合型证券投资基金 基金简称 东吴内需增长混合 场内简称 - 基金主代码 580009 交易代码 580009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 1 月 30 日 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 219,188,437.61 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在充分控制基金资产风险的前提下，主要投资 于受益于国家内需增长政策导向且具有竞争优势的上 市公司，分享中国经济增长及增长方式转变所带来的 收益，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金依托行业研究和金融工程团队，采用“自上而 下”资产配置和“自下而上”精选个股相结合的投资 策略。本基金通过对宏观经济运行态势、宏观经济政 策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况进行 研判，结合考虑相关类别资产的收益风险特征，采用 定量与定性相结合的方法动态的调整股票、债券、现 金等大类资产的配置。在严格控制风险的基础之上， 精选受益于国家内需增长政策导向且具有竞争优势的 上市公司，分享中国经济增长及增长方式转变所带来 的收益。此外，本基金还可通过新股申购策略、债券 投资策略、权证及其他金融工具投资策略等辅助投资 策略，控制基金组合的投资风险，力争实现基金资产 的长期稳定增值。 业绩比较基准 60%×沪深 300 指数+40%×中国债券综合全价指数。 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高 于货币型基金、债券型基金，而低于股票型基金，属 于证券投资基金中的中高风险、中高预期收益品种。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 7 页 共 52 页 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东吴基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 徐军 陆志俊 联系电话 021-50509888-8308 95559 电子邮箱 xuj@scfund.com.cn luzj@bankcomm.com 客户服务电话 021-50509666/400-821-0588 95559 传真 021-50509888-8211 021-62701216 注册地址 上海浦东源深路 279 号 上海市浦东新区银城中路 188号 办公地址 上海浦东源深路 279 号 上海市浦东新区银城中路 188号 邮政编码 200135 200120 法定代表人 王炯 牛锡明 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报、上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.scfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 东吴基金管理有限公司 上海浦东源深路 279 号 东吴内需增长混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 8 页 共 52 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 12,173,137.38 本期利润 27,248,781.18 加权平均基金份额本期利润 0.1259 本期加权平均净值利润率 12.49% 本期基金份额净值增长率 13.34% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 17,410,821.58 期末可供分配基金份额利润 0.0794 期末基金资产净值 236,599,259.19 期末基金份额净值 1.079 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 69.86% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3、本基金成立于 2013 年 1 月 30 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 4.05% 0.43% 3.35% 0.41% 0.70% 0.02% 过去三个月 7.04% 0.40% 3.31% 0.38% 3.73% 0.02% 过去六个月 13.34% 0.38% 5.62% 0.35% 7.72% 0.03% 过去一年 6.73% 0.48% 8.36% 0.41% -1.63% 0.07% 过去三年 43.34% 1.75% 42.70% 1.05% 0.64% 0.70% 自基金合同 69.86% 1.60% 23.20% 0.97% 46.66% 0.63% 东吴内需增长混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 9 页 共 52 页 生效起至今 注：比较基准=60%×沪深 300 指数+40%×中国债券综合全价指数。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1、东吴内需增长混合基金于 2013 年 1 月 30 日成立。按基金合同规定，本基金自基金合同生 效日起 6个月内为建仓期。 2、比较基准=60%×沪深 300 指数+40%×中国债券综合全价指数。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 10 页 共 52 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 东吴基金管理有限公司于 2004 年 8 月 27 日获证监基字[2004]32 号开业批文,并于 2004 年 9 月 2 日正式成立。注册资本 1 亿元人民币，公司所在地为上海市浦东新区源深路 279 号，统一社 会信用代码 913100007664967591。目前由东吴证券股份有限公司和上海兰生（集团）有限公司分 别控股 70%和 30%。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理、中国证监 会许可的其他业务。 在泛资管大背景下，公司近年来推进公募基金、专户业务以及子公司业务协同发展，加快向 具有核心竞争力的综合性现代财富管理机构转型。 截至 2017 年二季度末，公司整体资产管理规模为 734.06 亿元，其中公募基金 247.63 亿元， 专户业务 180.62 亿元，子公司 305.81 亿元；旗下管理着 25 只公募基金，42 只存续专户资产管 理计划，88 项存续专项资产管理计划，形成了高中低不同风险层次的多元化产品线。 经过多年积累和布局，公司的公募业务已形成三大投研特色：1.权益投资坚持自下而上精选 优质成长股的投资风格，把握中国经济转型升级机遇；2.绝对收益提倡“用权益投资做绝对收益” 的理念，借助量化模型进行择时和选股；3.固定收益以稳健为本，兼顾收益率和流动性，为大类 资产配置提供基础性工具。 尤其是 2015 年以来，公司在成长股投资的传统优势基础上，引入了量化投资策略，发行了多 只量化公募产品，并在业内率先成立了绝对收益部。 2017 年，公司对投研模块进行了变革，引进了彭敢等公募行业领军人物，投研磨合红利已开 始显现，尤其是固定收益投资崭露头角。据海通证券固定收益类资产业绩排行榜显示，截至 2017 年二季度末，东吴基金旗下的固定收益类基金以 2.44%的规模加权平均收益，位列 98 家入选基金 公司的第六位。 今年以来，公司在固定收益领域获得了多个奖项，比如 2016 年度积极债券型明星基金*东吴 增利债券基金（《证券时报》）、2016 年度最受欢迎债券类基金*东吴鼎利债券基金 LOF（东方财富 风云榜）等。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 11 页 共 52 页 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 徐嶒 本基金经理 2015 年 5 月 12 日 - 7 年 硕士，香港中文大学毕业。 2009 年 7 月至 2010 年 12 月就职于埃森哲咨询公司 上海分公司任行业研究 员，自 2011 年 1 月起加入 东吴基金管理有限公司， 一直从事投资研究工作， 曾任研究员、基金经理助 理，现任基金经理，其中， 自 2015 年 5 月 12 日起担 任东吴内需增长混合型证 券投资基金基金经理，自 2015 年 5 月 29 日起担任 东吴新经济混合型证券投 资基金基金经理，自 2015 年5月29日起担任东吴安 享量化灵活配置混合型证 券投资基金基金经理（原 东吴新创业混合型证券投 资基金基金经理）。 注：1、此处的任职日期为公司对外公告之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规 定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋 求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司建立了严格的投资决策内部控制：1、各投资组合投资决策保持相对独立性的同时，在获 得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司研究策划部的研究工作实行 信息化管理，研究成果在统一的信息平台发布，对所有产品组合经理开放；3、坚持信息保密，禁 东吴内需增长混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 12 页 共 52 页 止在除统一信息平台外的其他渠道发布研究报告，禁止在研究报告发布之前通过任何渠道泄露研 究成果信息。同时，公司还建立了严格的投资交易行为监控制度，对投资交易行为进行事前、事 中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。 本报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，对公司旗下所有投资组合之 间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个 季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的样本，对其进行 95%置信区 间下的假设检验分析，同时结合组合互相之间的输送金额总额、贡献度等因素综合判断是否存在 不公平交易、利益输送的可能。分析未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 市场在过去的半年里呈现分化的态势。最终上证综指上涨接近 3%，创业板指下跌超过 7%。期 间，周期股和价值股整体走势好于中小市值公司。 东吴内需基金由于仓位基本都配置在估值相对较低的医药、家电等价值股上，因此上半年表 现相对较好，跑赢上证综指。目前东吴内需基金的整体持仓结构并未发生重大变化，仍然以价值 股为主。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为 1.079 元，累计净值 1.659 元；本报告期份额净值增长 率 13.34%，同期业绩比较基准收益率为 5.62%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为下半年市场仍将处于存量博弈阶段，增量资金大幅流入的概率很小。因此市场很可 能会延续上半年结构性上涨的模式，但结构可能会出现一定变化。 年初以来涨幅较大的白马股估值已经到了合理偏上水平，在下半年一枝独秀继续上涨的可能 性较小。同时这些白马股将受到中报业绩的考验，通过考验的个股有望在四季度开始进行估值切 换，而低于预期的个股可能会存在价值回归的风险。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 13 页 共 52 页 随着白马股估值在上半年的提升，一些成长性较好的股票经过半年蛰伏后，估值优势已经渐 渐显露，这些股票也将受到中报的考验，一旦中报符合预期或超预期，相信会迎来一段估值修复 行情。因此在下半年我们也需要密切关注年初至今受制于市场风格涨幅不大但成长性出色的个股 的估值修复行情。 另外受到环保核查或供给侧改革等因素导致产品价格上涨而带来业绩大幅提升的周期股也可 能是下半年比较重要的一条分支，关注产品价格能够在高位维持盈利能力有望持续改善的周期行 业。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金 份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 公司设立基金资产估值委员会，成员由公司副总经理、基金会计、固定收益部总经理、绝对 收益部总经理、权益投资部副总经理、金融工程相关业务人员、合规风控人员等组成，同时，督 察长、相关基金经理、总裁指定的其他人员可以列席相关会议。 公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上， 由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。金融工程相关业务人员负责估值相关数值的处理及 计算，并参与公司对基金的估值方法的计算；公司副总经理、基金会计等参与基金组合估值方法 的确定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；督察长、合规风控人员对有关估值政策、 估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委员会对估 值的讨论，但不介入基金日常估值业务。 公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突；公司现没有进行任何定价服务的约 定。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 8次， 每次收益分配比例不得低于该次期末可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不 进行收益分配；期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的 孰低数；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减 东吴内需增长混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 14 页 共 52 页 去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 本基金本报告期未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2017 年上半年度，基金托管人在东吴内需增长混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守 了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应 尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2017 年上半年度，东吴基金管理有限公司在东吴内需增长混合型证券投资基金投资运作、基 金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害 基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2017 年上半年度，由东吴基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关东吴内需增长混 合型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、 投资组合报告等内容真实、准确、完整。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 15 页 共 52 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：东吴内需增长混合型证券投资基金 报告截止日： 2017 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 5,429,577.97 13,021,669.00 结算备付金 191,850.87 1,549,030.97 存出保证金 114,320.50 163,908.52 交易性金融资产 6.4.7.2 195,686,577.46 82,346,021.82 其中：股票投资 135,912,753.06 82,346,021.82 基金投资 - - 债券投资 59,773,824.40 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 34,000,000.00 - 应收证券清算款 206,381.43 16,614,493.63 应收利息 6.4.7.5 1,458,082.47 10,200.66 应收股利 - - 应收申购款 - 497.02 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 237,086,790.70 113,705,821.62 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 4,277.70 38,295.73 应付管理人报酬 286,255.16 143,682.35 应付托管费 47,709.19 23,947.05 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 79,853.45 822,340.98 东吴内需增长混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 16 页 共 52 页 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 69,436.01 90,144.33 负债合计 487,531.51 1,118,410.44 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 219,188,437.61 118,304,634.00 未分配利润 6.4.7.10 17,410,821.58 -5,717,222.82 所有者权益合计 236,599,259.19 112,587,411.18 负债和所有者权益总计 237,086,790.70 113,705,821.62 注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.079 元，基金份额总额 219,188,437.61 份。 6.2 利润表 会计主体：东吴内需增长混合型证券投资基金 本报告期：2017 年 1 月 1日至 2017 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入 29,559,454.31 -5,172,735.06 1.利息收入 1,822,137.56 497,781.85 其中：存款利息收入 6.4.7.11 37,453.44 108,396.44 债券利息收入 1,708,988.44 18.11 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 75,695.68 389,367.30 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 12,657,741.73 -6,002,890.91 其中：股票投资收益 6.4.7.12 11,008,799.43 -6,013,350.72 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -93,405.87 -16,403.11 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.2 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 1,742,348.17 26,862.92 1）3.公允价值变动收益（损 失以“-”号填列） 6.4.7.16 15,075,643.80 330,775.41 2）4.汇兑收益（损失以“-” 号填列） - - 3）5.其他收入（损失以“-” 号填列） 6.4.7.17 3,931.22 1,598.59 东吴内需增长混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 17 页 共 52 页 减：二、费用 2,310,673.13 1,015,983.88 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,614,253.19 418,882.50 2．托管费 6.4.10.2.2 269,042.25 69,813.75 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 260,090.75 451,060.81 5．利息支出 87,990.77 - 其中：卖出回购金融资产支出 87,990.77 - 6．其他费用 6.4.7.20 79,296.17 76,226.82 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 27,248,781.18 -6,188,718.94 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 27,248,781.18 -6,188,718.94 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：东吴内需增长混合型证券投资基金 本报告期：2017 年 1 月 1日至 2017 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 118,304,634.00 -5,717,222.82 112,587,411.18 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 27,248,781.18 27,248,781.18 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 100,883,803.61 -4,120,736.78 96,763,066.83 其中：1.基金申购款 104,106,984.81 -4,058,497.97 100,048,486.84 2.基金赎回款 -3,223,181.20 -62,238.81 -3,285,420.01 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 219,188,437.61 17,410,821.58 236,599,259.19 东吴内需增长混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 18 页 共 52 页 金净值） 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 17,315,234.24 17,651,245.90 34,966,480.14 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - -6,188,718.94 -6,188,718.94 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 1,651,180,885.62 973,788,931.52 2,624,969,817.14 其中：1.基金申购款 1,662,021,258.55 980,590,804.16 2,642,612,062.71 2.基金赎回款 -10,840,372.93 -6,801,872.64 -17,642,245.57 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - -967,727,749.48 -967,727,749.48 五、期末所有者权益（基 金净值） 1,668,496,119.86 17,523,709.00 1,686,019,828.86 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______王炯______ ______吕晖______ ____沈静____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 东吴内需增长混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以 下简称“中国证监会”）证监基金字[2012]1035 号文《关于同意东吴内需增长混合型证券投资基 金募集的批复》的核准，由东吴基金管理有限公司作为发起人向社会公众公开发行募集，基金合 同于 2013 年 1 月 30 日正式生效，首次设立募集规模为 464,106,738.16 份基金份额。本基金为契 约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为东吴基金管理有限公司，基金 东吴内需增长混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 19 页 共 52 页 托管人为交通银行股份有限公司。 本基金投资的为法律法规允许基金投资的具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发 行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。具体比例范围为：股票类 资产投资比例为基金资产的 30%-80%，其中，投资于受益于内需增长行业中的上市公司股票的比 例不低于股票资产的 80%；债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基 金资产的 20%-70%；其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；权 证市值占基金资产净值的比例不超过 3%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》、具体会计准则、应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部发布的《证 券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布 的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东吴内需增长混合型证券投资基金基金合同》和中国证 监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金声明：本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 的财务状况，经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 20 页 共 52 页 6.4.6 税项 1、印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让， 暂免征收印花税。 2、营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理 人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通 知》的规定，2017 年 7 月 1 日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管 东吴内需增长混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 21 页 共 52 页 产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017 年 7 月 1 日前运营过 程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产 品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》 的规定，对资管产品在 2018 年 1 月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 4、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 东吴内需增长混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 22 页 共 52 页 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 活期存款 5,429,577.97 定期存款 - 其中：存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计： 5,429,577.97 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 120,288,252.24 135,912,753.06 15,624,500.82 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 50,253,356.58 49,760,824.40 -492,532.18银行间市场 9,994,000.00 10,013,000.00 19,000.00 合计 60,247,356.58 59,773,824.40 -473,532.18 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 180,535,608.82 195,686,577.46 15,150,968.64 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产、负债。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 23 页 共 52 页 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券 34,000,000.00 - 合计 34,000,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 954.99 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 77.76 应收债券利息 1,471,050.49 应收买入返售证券利息 -14,047.12 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 46.35 合计 1,458,082.47 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 79,853.45 银行间市场应付交易费用 - 合计 79,853.45 东吴内需增长混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 24 页 共 52 页 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 9.84 预提审计费 24,795.19 预提信息披露费 44,630.98 合计 69,436.01 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 118,304,634.00 118,304,634.00 本期申购 104,106,984.81 104,106,984.81 本期赎回(以"-"号填列) -3,223,181.20 -3,223,181.20 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 219,188,437.61 219,188,437.61 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 33,940,369.46 -39,657,592.28 -5,717,222.82 本期利润 12,173,137.38 15,075,643.80 27,248,781.18 本期基金份额交易 产生的变动数 28,873,505.54 -32,994,242.32 -4,120,736.78 其中：基金申购款 29,861,122.11 -33,919,620.08 -4,058,497.97 基金赎回款 -987,616.57 925,377.76 -62,238.81 本期已分配利润 - - - 本期末 74,987,012.38 -57,576,190.80 17,410,821.58 东吴内需增长混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 25 页 共 52 页 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 27,847.55 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 8,210.60 其他 1,395.29 合计 37,453.44 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 77,468,148.17 减：卖出股票成本总额 66,459,348.74 买卖股票差价收入 11,008,799.43 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 总额 49,308,199.89 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 成本总额 48,085,585.05 减：应收利息总额 1,316,020.71 买卖债券差价收入 -93,405.87 6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益 本基金本报告期未进行资产支持证券投资。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 26 页 共 52 页 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无衍生工具交易。 6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期未进行其他衍生工具投资。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 1,742,348.17 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,742,348.17 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 15,075,643.80 ——股票投资 15,549,175.98 ——债券投资 -473,532.18 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 15,075,643.80 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 3,925.75 转换费 5.47 其他 - 合计 3,931.22 东吴内需增长混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 27 页 共 52 页 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 259,765.75 银行间市场交易费用 325.00 合计 260,090.75 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 审计费用 24,795.19 信息披露费 44,630.98 银行汇划费用 770.00 其他费用 100.00 帐户维护费 9,000.00 合计 79,296.17 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无需要说明的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无需要说明的日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期基金关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 东吴内需增长混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 28 页 共 52 页 东吴基金管理有限公司 基金管理人、基金注册与过户登记人、基金销售机构 交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 注：本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商 业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 东吴证券股份有限公 司 93,563,943.35 52.17% 237,733,456.25 80.14% 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 东吴证券股份有限 公司 64,687,900.56 94.18% 565,947.00 50.73% 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比例 东吴内需增长混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 29 页 共 52 页 东吴证券股份有 限公司 414,300,000.00 43.11% - - 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 东吴证券股份有 限公司 85,915.44 51.84% 296.88 0.37% 关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 东吴证券股份有 限公司 217,588.90 79.90% 43,710.43 70.83% 注：1、上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。 2、股票交易佣金为成交金额的 1‰扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、 买（卖）证管费和证券结算风险基金等）；证券公司不向本基金收取国债现券及国债回购和企业债 券的交易佣金，但交易的经手费和证管费由本基金交纳，其所计提的证券结算风险基金从支付给 证券公司的股票交易佣金中扣除。佣金比率是公允，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方 获得的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至2017年 6月 30 日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 1,614,253.19 418,882.50 其中：支付销售机构的客 户维护费 24,102.46 25,473.89 东吴内需增长混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 30 页 共 52 页 注：支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 269,042.25 69,813.75 注：支付基金托管人交通银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 本基金无销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末除基金管理人之外的其它关联方均未持有本基金份额。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017 年 1月 1日至 2017 年 6月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行股 份有限公司 5,429,577.97 27,847.55 1,084,829,153.01 99,162.56 东吴内需增长混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 31 页 共 52 页 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（ 2017年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位： 股） 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 002879长缆科技 2017 年 6月5日 2017 年7月 7 日 新股流 通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 - 603305旭升股份 2017 年 6 月 30 日 2017 年7月 10 日 新股流 通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 300670大烨智能 2017 年 6 月 26 日 2017 年7月 3 日 新股流 通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 - 300672国科微 2017 年 6 月 30 日 2017 年7月 12 日 新股流 通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 - 603331百达精工 2017 年 6 月 27 日 2017 年7月 5 日 新股流 通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 300671富满电子 2017 年 6 月 27 日 2017 年7月 5 日 新股流 通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 603617君禾股份 2017 年 6 月 23 日 2017 年7月 3 日 新股流 通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 东吴内需增长混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 32 页 共 52 页 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 601919中远海控 2017 年 5 月 17 日 重 大 资 产 重 组 5.35 2017 年 7 月 26 日 5.89 499,967 2,895,347.932,674,823.45 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金报告期末未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金报告期末未持有交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票、债券、权证和法律法规 或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相 关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。利率风险是本基金市场风险的重要组成部 分。 本基金在充分控制基金资产风险的前提下，主要投资于受益于国家内需增长政策导向且具有 竞争优势的上市公司，分享中国经济增长及增长方式转变所带来的收益，力争实现基金资产的长 期稳定增值。本基金以研究受益于国家内需增长政策导向且具有竞争优势的上市公司为核心，通 过定量和定性相结合的方法构建投资组合。 本基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司 的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。公司经营管理层下设风险管理委员会， 制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各 东吴内需增长混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 33 页 共 52 页 自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由合规风控部负责，组织、协调并与其他各业 务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期 向公司的风险管理委员会报告公司风险状况。合规风控部由督察长分管，配置有法律、风控、审 计、信息披露等方面专业人员。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务的风险。本基金的信用风险主要存在于 银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他应收类款项。报告期内，本基金持有的金 融资产均未发生逾期与减值的情况。 对于与债券投资相关的信用风险，本基金管理人的投资部门及交易部门建立了经审批的交易 对手名单，并通过限定被投资对象的信用等级范围及各类投资品种比例来管理信用风险。本基金 的银行存款存放于本基金的托管行－交通银行股份有限公司。本基金认为与交通银行股份有限公 司相关的信用风险程度较低。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完 成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均 对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。本基金与应收证券清算款相关的信用风险程 度较低。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。作为开放式基金，存在兑付赎回 资金的流动性风险。本基金流动风险亦来源于因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及 因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持大部分 交易性金融资产在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易，本基金未持有具有重大流动 性风险的投资品种。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的合规风控部门设定流动性 比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管 东吴内需增长混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 34 页 共 52 页 理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持部分证券 在证券交易所上市，其余部分在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资 产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图以合理 的价格适时现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上 限一般不超过基金资产净值的 40%。 除卖出回购金融资产款合约约定到期日均为一个月以内计息外，本基金所持有的其他金融负 债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日 且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本 基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为 银行存款、结算备付金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017年 6月 30 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 5,429,577.97 - - - - - 5,429,577.97 清算备付金 191,850.87 - - - - - 191,850.87 存出保证金 114,320.50 - - - - - 114,320.50 交易性金融资 产 878,200.007,991,200.0050,904,424.40 - -135,912,753.06195,686,577.46 东吴内需增长混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 35 页 共 52 页 衍生金融资产 - - - - - - - 买入返售金融 资产 34,000,000.00 - - - - - 34,000,000.00 应收证券清算 款 - - - - - 206,381.43 206,381.43 应收利息 - - - - - 1,458,082.47 1,458,082.47 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - - - 其他资产 - - - - - - - 资产总计 40,613,949.347,991,200.0050,904,424.40 - -137,577,216.96237,086,790.70 负债 卖出回购金融 资产款 - - - - - - - 应付证券清算 款 - - - - - - - 应付赎回款 - - - - - 4,277.70 4,277.70 应付管理人报 酬 - - - - - 286,255.16 286,255.16 应付托管费 - - - - - 47,709.19 47,709.19 应付销售服务 费 - - - - - - - 应付交易费用 - - - - - 79,853.45 79,853.45 应交税费 - - - - - - - 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 69,436.01 69,436.01 负债总计 - - - - - 487,531.51 487,531.51 利率敏感度缺 口 40,613,949.347,991,200.0050,904,424.40 - -137,089,685.45236,599,259.19 上年度末 2016 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 13,021,669.00 - - - - - 13,021,669.00 清算备付金 1,549,030.97 - - - - - 1,549,030.97 存出保证金 163,908.52 - - - - - 163,908.52 交易性金融资 产 - - - - - 82,346,021.82 82,346,021.82 衍生金融资产 - - - - - - - 买入返售金融 资产 - - - - - - - 应收证券清算 - - - - - 16,614,493.63 16,614,493.63 东吴内需增长混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 36 页 共 52 页 款 应收利息 - - - - - 10,200.66 10,200.66 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 497.02 497.02 其他资产 - - - - - - - 资产总计 14,734,608.49 - - - - 98,971,213.13113,705,821.62 负债 卖出回购证券 款 - - - - - - - 应付证券清算 款 - - - - - - - 应付赎回款 - - - - - 38,295.73 38,295.73 应付管理人报 酬 - - - - - 143,682.35 143,682.35 应付托管费 - - - - - 23,947.05 23,947.05 应付销售服务 费 - - - - - - - 应付交易费用 - - - - - 822,340.98 822,340.98 应交税费 - - - - - - - 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 90,144.33 90,144.33 负债总计 - - - - - 1,118,410.44 1,118,410.44 利率敏感度缺 口 14,734,608.49 - - - - 97,852,802.69112,587,411.18 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测 算的理论变动值。 假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他市场变量均不发生变化。 此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2016 年 12 月 31日 ） 利率下降 25 个基点 47,005.97 - 利率上升 25 个基点 -46,850.06 - 东吴内需增长混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 37 页 共 52 页 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流除市场利率和外汇汇率以外的 市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本基金管理人合规风控部门通过监控基金的大类资产 配置比例，行业及个股集中度，行业配置相对业绩基准的偏离度，重仓行业及个股的业绩表现， 研究深度等，评估并有效管理基金面临的市场价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 135,912,753.06 57.44 82,346,021.82 73.14 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 135,912,753.06 57.44 82,346,021.82 73.14 本基金的投资组合比例为：股票类资产投资比例为基金资产的 30%-80%，其中，投资于受益于内 需增长行业中的上市公司股票的比例不低于股票资产的 80%；债券、现金类资产以及中国证监会 允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 20－70%；其中，现金或者到期日在一年以内的政府 债券不低于基金资产净值的 5%；权证市值占基金资产净值的比例不超过 3%。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 本基金选用业绩基准作为衡量系统风险的标准 选用报告期间统计所得 beta 值作为期末系统风险对本基金的影响系数 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 1. 业绩基准下跌 1% -2,082,073.48 -1,594,913.27 2. 业绩基准下跌 5% -10,410,367.40 -7,974,566.33 东吴内需增长混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 38 页 共 52 页 3. 业绩基准下跌 10% -20,820,734.81 -15,949,132.67 注：报告期内，本基金 2017 年 beta 值为 0.88，2016 年为 1.42。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 135,912,753.06 57.33 其中：股票 135,912,753.06 57.33 2 固定收益投资 59,773,824.40 25.21 其中：债券 59,773,824.40 25.21 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 34,000,000.00 14.34 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 5,621,428.84 2.37 7 其他各项资产 1,778,784.40 0.75 8 合计 237,086,790.70 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 4,684,225.60 1.98 C 制造业 64,684,055.28 27.34 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,377,600.00 3.54 E 建筑业 - - F 批发和零售业 9,382,900.00 3.97 G 交通运输、仓储和邮政业 20,736,523.45 8.76 东吴内需增长混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 39 页 共 52 页 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 0.00 J 金融业 15,776,200.00 6.67 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 4,001,400.00 1.69 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 3,343,990.50 1.41 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 4,918,218.61 2.08 S 综合 - - 合计 135,912,753.06 57.44 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600900 长江电力 350,000 5,383,000.00 2.28 2 000429 粤高速 A 630,000 5,380,200.00 2.27 3 600276 恒瑞医药 103,200 5,220,888.00 2.21 4 601318 中国平安 100,000 4,961,000.00 2.10 5 600028 中国石化 789,920 4,684,225.60 1.98 6 000895 双汇发展 180,000 4,275,000.00 1.81 7 000581 威孚高科 160,000 4,144,000.00 1.75 8 600138 中青旅 190,000 4,001,400.00 1.69 9 002563 森马服饰 470,000 3,985,600.00 1.68 10 600030 中信证券 230,000 3,914,600.00 1.65 11 000333 美的集团 90,000 3,873,600.00 1.64 12 600036 招商银行 160,000 3,825,600.00 1.62 13 600519 贵州茅台 8,000 3,774,800.00 1.60 14 601607 上海医药 130,000 3,754,400.00 1.59 东吴内需增长混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 40 页 共 52 页 15 600004 白云机场 200,000 3,692,000.00 1.56 16 000028 国药一致 45,000 3,640,500.00 1.54 17 000828 东莞控股 300,000 3,600,000.00 1.52 18 000063 中兴通讯 150,000 3,561,000.00 1.51 19 002003 伟星股份 335,000 3,500,750.00 1.48 20 600196 复星医药 110,000 3,408,900.00 1.44 21 600054 黄山旅游 195,555 3,343,990.50 1.41 22 002008 大族激光 95,000 3,290,800.00 1.39 23 600887 伊利股份 150,000 3,238,500.00 1.37 24 600038 中直股份 70,000 3,203,900.00 1.35 25 002389 南洋科技 150,000 3,159,000.00 1.34 26 601939 建设银行 500,000 3,075,000.00 1.30 27 300144 宋城演艺 144,959 3,025,294.33 1.28 28 000601 韶能股份 420,000 2,994,600.00 1.27 29 000661 长春高新 23,000 2,969,530.00 1.26 30 603160 汇顶科技 28,000 2,808,400.00 1.19 31 601333 广深铁路 600,000 2,712,000.00 1.15 32 000022 深赤湾 A 90,000 2,677,500.00 1.13 33 601919 中远海控 499,967 2,674,823.45 1.13 34 000338 潍柴动力 200,000 2,640,000.00 1.12 35 002415 海康威视 80,000 2,584,000.00 1.09 36 300003 乐普医疗 115,000 2,542,650.00 1.07 37 002821 凯莱英 30,000 2,189,100.00 0.93 38 000963 华东医药 40,000 1,988,000.00 0.84 39 002343 慈文传媒 49,998 1,892,924.28 0.80 40 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.02 41 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.02 42 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.02 43 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01 44 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01 45 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01 46 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01 47 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.01 48 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.01 49 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.01 50 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.01 51 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00 52 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 53 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 东吴内需增长混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 41 页 共 52 页 54 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000429 粤高速 A 6,957,517.41 6.18 2 000063 中兴通讯 5,089,647.68 4.52 3 002003 伟星股份 5,054,839.59 4.49 4 600030 中信证券 3,682,145.00 3.27 5 002739 万达电影 3,302,079.40 2.93 6 002389 南洋科技 3,301,908.00 2.93 7 601333 广深铁路 3,300,000.00 2.93 8 601939 建设银行 3,155,000.00 2.80 9 000895 双汇发展 3,139,150.00 2.79 10 600004 白云机场 3,126,526.00 2.78 11 300144 宋城演艺 3,054,060.07 2.71 12 002294 信立泰 3,045,517.20 2.71 13 600036 招商银行 3,036,408.00 2.70 14 000333 美的集团 3,035,982.00 2.70 15 600887 伊利股份 3,023,000.00 2.69 16 000601 韶能股份 2,996,726.00 2.66 17 603160 汇顶科技 2,948,720.00 2.62 18 601919 中远海控 2,895,347.93 2.57 19 000963 华东医药 2,755,447.00 2.45 20 000661 长春高新 2,647,464.00 2.35 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 东吴内需增长混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 42 页 共 52 页 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600660 福耀玻璃 5,608,172.00 4.98 2 000063 中兴通讯 5,185,547.00 4.61 3 000963 华东医药 5,113,476.38 4.54 4 002294 信立泰 4,991,259.93 4.43 5 600452 涪陵电力 4,241,810.70 3.77 6 002415 海康威视 4,045,377.73 3.59 7 600562 国睿科技 3,613,978.48 3.21 8 600900 长江电力 3,464,016.00 3.08 9 002739 万达电影 3,131,630.06 2.78 10 600270 外运发展 3,026,025.00 2.69 11 300408 三环集团 3,020,415.00 2.68 12 000429 粤高速 A 2,890,074.00 2.57 13 300271 华宇软件 2,760,504.98 2.45 14 600166 福田汽车 2,742,437.00 2.44 15 000639 西王食品 2,666,031.12 2.37 16 300182 捷成股份 1,780,743.84 1.58 17 300568 星源材质 1,725,307.00 1.53 18 600519 贵州茅台 1,564,071.00 1.39 19 000895 双汇发展 1,545,835.00 1.37 20 002439 启明星辰 1,287,205.71 1.14 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 104,476,904.00 卖出股票收入（成交）总额 77,468,148.17 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相 关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 7,991,200.00 3.38 2 央行票据 - - 东吴内需增长混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 43 页 共 52 页 3 金融债券 3,991,600.00 1.69 其中：政策性金融债 3,991,600.00 1.69 4 企业债券 37,778,024.40 15.97 5 企业短期融资券 10,013,000.00 4.23 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 59,773,824.40 25.26 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 011759003 17 人福SCP001 100,000 10,013,000.00 4.23 2 112119 12 恒邦债 100,000 10,011,000.00 4.23 3 112129 12 华锦债 100,000 10,003,000.00 4.23 4 122182 12 九州通 85,000 8,511,900.00 3.60 5 019546 16 国债 18 80,000 7,991,200.00 3.38 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 44 页 共 52 页 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 114,320.50 2 应收证券清算款 206,381.43 3 应收股利 - 东吴内需增长混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 45 页 共 52 页 4 应收利息 1,458,082.47 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,778,784.40 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 46 页 共 52 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份 额比例 418 524,374.25 211,693,420.22 96.58% 7,495,017.39 3.42% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 1,055,844.76 0.4817% 注：高管持有本基金份额为 100 万份以上，本基金经理本期末未持有本基金。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 >100 本基金基金经理持有本开放式基金 0 注：高管持有本基金份额为 100 万份以上，本基金经理本期末未持有本基金。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 47 页 共 52 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2013年 1月 30日 ）基金份额总额 464,106,738.16 本报告期期初基金份额总额 118,304,634.00 本报告期基金总申购份额 104,106,984.81 减:本报告期基金总赎回份额 3,223,181.20 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 219,188,437.61 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金本报告期内无相关诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 48 页 共 52 页 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任 何情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东吴证券 2 93,563,943.35 52.17% 85,915.44 51.84% - 中金证券 2 78,145,760.26 43.58% 72,720.37 43.88% - 华创证券 1 7,624,035.96 4.25% 7,100.07 4.28% - 广发证券 1 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 注：1、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资信 状况、经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信息服务评价 （全面性、及时性和高效性）等方面。 租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指 标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。 2、本期租用证券公司交易单元的变更情况 本基金本报告期新增 2个交易单元：中金公司。退租 1个交易单元：华创证券。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 东吴内需增长混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 49 页 共 52 页 东吴证券 64,687,900.56 94.18%414,300,000.00 43.11% - - 中金证券 3,998,202.74 5.82%482,020,000.00 50.15% - - 华创证券 - - 64,800,000.00 6.74% - - 广发证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 东吴基金管理有限公司管理的基金 2016 年年度资产净值公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站、 深交所（巨潮资讯 网） 2017 年 1 月 3 日 2 东吴内需增长混合型证券投资基 金恢复申购（含转换转入）的公 告 上海证券报、证券日 报、公司网站 2017 年 1 月 4 日 3 东吴内需增长混合型证券投资基 金暂停申购（含转换转入）的公 告 上海证券报、证券日 报、公司网站 2017 年 1 月 7 日 4 东吴内需增长混合型证券投资基 金继续暂停申购（含转换转入） 业务的提示性公告 上海证券报、证券日 报、公司网站 2017 年 1 月 20 日 5 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 上海证券报、证券日 报、公司网站 2017 年 1 月 21 日 6 东吴内需增长混合型证券投资基 金继续暂停申购（含转换转入） 业务的提示性公告 上海证券报、证券日 报、公司网站 2017 年 2 月 6 日 7 东吴内需增长混合型证券投资基 金继续暂停申购（含转换转入） 业务的提示性公告 上海证券报、证券日 报、公司网站 2017 年 2 月 20 日 8 东吴基金管理有限公司关于旗下 部分基金继续参加交通银行股份 有限公司手机银行渠道基金申购 及定期定额投资手续费率优惠的 公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站、 深交所（巨潮资讯 网） 2017 年 2 月 23 日 9 东吴内需增长混合型证券投资基 金继续暂停申购（含转换转入） 业务的提示性公告 上海证券报、证券日 报、公司网站 2017 年 3 月 6 日 10 东吴内需增长混合型证券投资基金更新招募说明书以及摘要 上海证券报、证券日 报、公司网站 2017 年 3 月 15 日 东吴内需增长混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 50 页 共 52 页 11 东吴内需增长混合型证券投资基 金继续暂停申购（含转换转入） 业务的提示性公告 上海证券报、证券日 报、公司网站 2017 年 3 月 20 日 12 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告以及摘要 上海证券报、证券日 报、公司网站 2017 年 3 月 27 日 13 东吴内需增长混合型证券投资基 金继续暂停申购（含转换转入） 业务的提示性公告 上海证券报、证券日 报、公司网站 2017 年 3 月 31 日 14 东吴基金管理有限公司关于旗下 基金新增奕丰金融服务（深圳） 有限公司为代销机构并推出定期 定额业务及转换业务的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站、 深交所（巨潮资讯 网） 2017 年 4 月 12 日 15 东吴基金管理有限公司关于参加 奕丰金融服务（深圳）有限公司 费率优惠的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站、 深交所（巨潮资讯 网） 2017 年 4 月 12 日 16 东吴基金管理有限公司关于旗下 基金新增宜信普泽投资顾问（北 京）有限公司为代销机构并推出 定期定额业务及转换业务的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站、 深交所（巨潮资讯 网） 2017 年 4 月 14 日 17 东吴基金管理有限公司关于参加 宜信普泽投资顾问（北京）有限 公司费率优惠的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站、 深交所（巨潮资讯 网） 2017 年 4 月 14 日 18 东吴内需增长混合型证券投资基 金继续暂停申购（含转换转入） 业务的提示性公告 上海证券报、证券日 报、公司网站 2017 年 4 月 14 日 19 东吴基金管理有限公司关于旗下 部分基金继续参加交通银行股份 有限公司手机银行渠道基金申购 及定期定额投资手续费率优惠的 公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站、 深交所（巨潮资讯 网） 2017 年 4 月 24 日 20 东吴内需增长混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 上海证券报、证券日 报、公司网站 2017 年 4 月 24 日 21 东吴内需增长混合型证券投资基 金继续暂停申购（含转换转入） 业务的提示性公告 上海证券报、证券日 报、公司网站 2017 年 4 月 28 日 22 东吴内需增长混合型证券投资基 金继续暂停申购（含转换转入） 业务的提示性公告 上海证券报、证券日 报、公司网站 2017 年 5 月 12 日 东吴内需增长混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 51 页 共 52 页 23 东吴内需增长混合型证券投资基 金继续暂停申购（含转换转入） 业务的提示性公告 上海证券报、证券日 报、公司网站 2017 年 5 月 26 日 24 东吴基金管理有限公司关于参加 中泰证券股份有限公司费率优惠 的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站、 深交所（巨潮资讯 网） 2017 年 6 月 7 日 25 东吴内需增长混合型证券投资基 金继续暂停申购（含转换转入） 业务的提示性公告 上海证券报、证券日 报、公司网站 2017 年 6 月 9 日 26 东吴内需增长混合型证券投资基 金继续暂停申购（含转换转入） 业务的提示性公告 上海证券报、证券日 报、公司网站 2017 年 6 月 23 日 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20170101-20170630 208,549,395.06 - - 208,549,395.06 95.15 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 如开放期内上述持有人集中大额赎回，极端情况下本基金可能存在一定的流动性风险以及净值 波动等情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 52 页 共 52 页 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准东吴内需增长混合型证券投资基金设立的文件； 2、《东吴内需增长混合型证券投资基金基金合同》； 3、《东吴内需增长混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5、报告期内东吴内需增长混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 12.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 12.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.scfund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。 客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588 东吴基金管理有限公司 2017 年 8 月 25 日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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