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| 东海社会安全(001899) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 805984 | ||||||||
| 基金代码 | 001899 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金2017年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东海基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2017年 8月 25日 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 2 页 共 68 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 8月 22日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017年 1月 1日起至 6月 30日止。 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 3 页 共 68 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 8 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 8 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 9 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 9 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 9 3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 11 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 16 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 17 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 18 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 18 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 4 页 共 68 页 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 21 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 23 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 49 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 49 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 49 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 51 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 54 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 56 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 56 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 57 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 57 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 57 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 57 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 57 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 58 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 60 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 60 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 60 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 60 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 61 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 62 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 62 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 62 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 62 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 62 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 62 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 62 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 62 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 63 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 67 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 5 页 共 68 页 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 67 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 67 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 68 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 68 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 68 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 68 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 6 页 共 68 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 基金简称 东海社会安全 场内简称 - 基金主代码 001899 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 11月 23日 基金管理人 东海基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 96,959,867.67份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指 数，力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日 均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年化跟踪误 差控制在 4%以内。 投资策略 本基金将采取完全复制策略，即按照标的指数的成份 股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的 指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成 份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为 时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 7 页 共 68 页 的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动 性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的 指数时，基金经理可以对投资组合进行适当调整，并 可在条件允许的情况下，辅以股指期货等金融衍生工 具进行投资管理，以便实现对跟踪误差的有效控制。 业绩比较基准 中证社会发展安全产业主题指数收益率×95％＋人民 币税后活期存款利率×5％ 风险收益特征 本基金属于股票型基金，属于较高风险、较高预期收 益的投资品种，预期风险与预期收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。本基金为被动投资的指 数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相 似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东海基金管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 王恒 郭明 联系电话 021-60586966 010-66105799 电子邮箱 wangheng@donghaifunds.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-9595531 95588 传真 021-60586926 010-66105798 注册地址 上海市虹口区丰镇路 806号 3 幢 360室 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1528号陆家嘴基金大厦 15楼 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 200122 100032 法定代表人 葛伟忠 易会满 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 8 页 共 68 页 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.donghaifunds.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 东海基金管理有限责任公司 上海市浦东新区世纪大道 1528号陆 家嘴基金大厦 15楼 会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特殊普 通合伙）（特殊普通合伙） 北京市东城区东长安街 1号东方广 场毕马威大楼 8层 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 9 页 共 68 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年 1月 1日 - 2017年 6月 30日 ) 本期已实现收益 -5,050,427.32 本期利润 1,264,286.84 加权平均基金份额本期利润 0.012 本期加权平均净值利润率 1.50% 本期基金份额净值增长率 1.52% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年 6月 30日 ) 期末可供分配利润 -22,970,147.02 期末可供分配基金份额利润 -0.2369 期末基金资产净值 77,555,200.34 期末基金份额净值 0.800 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 -20.00% 注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字； (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； (3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数; (4)本基金合同生效日为 2015年 11月 23日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 业绩比较 基准收益 业绩比较基 准收益率标 ①－③ ②－④ 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 10 页 共 68 页 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 3.76% 1.09% 4.31% 1.09% -0.55% 0.00% 过去三个月 1.52% 1.06% 2.20% 1.08% -0.68% -0.02% 过去六个月 1.52% 0.95% 2.76% 0.97% -1.24% -0.02% 过去一年 -1.48% 0.98% -0.77% 1.01% -0.71% -0.03% 自基金合同 生效起至今 -20.00% 1.65% -19.12% 1.76% -0.88% -0.11% 注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字； (2)本基金的业绩基准为：中证社会发展安全产业主题指数收益率×95%＋人民币税后活期存款利 率×5%。 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 11 页 共 68 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：（1）本基金基金合同生效日为 2015年 11月 23日。 （2）本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证安全指数的成份股及其备选成份股 为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票（非标的指数成份股 及其备选成份股，含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票）、债券、债券回购、权 证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其它金 融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的 90%。 本基金投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的资产比例不低于非现金基金资产的 80%；任 何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的 5%。 3.3 其他指标 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 12 页 共 68 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 东海基金管理有限责任公司，2013 年 2 月 25 日正式成立。由东海证券股份有限公司、深圳 鹏博实业集团有限公司和苏州市相城区江南化纤集团有限公司共同发起成立。注册地上海，注册 资本 1.5亿元人民币。 公司现有员工 60 余人，业务骨干的平均从业年限在十年以上。公司秉承"基金份额持有人利 益优先、管理创造价值、品质创造财富"的经营理念，在夯实基础上稳步推进创新发展步伐，努力 建设成"运作稳健、专业精良、治理完善、诚信合规"在业内具有影响力的现代资产管理公司。 截至本报告期末，本基金管理人管理东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金、东海中证 社会发展安全产业主题性证券投资基金、东海祥瑞债券型证券投资基金和东海祥龙定增灵活配置 混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 胡德军 本基金 的基金 经理 2017年 5月 22 日 - 8年 国籍：中国。上海交通大 学生物医学工程博士，曾 任齐鲁证券有限公司研究 所医药行业研究员，2013 年 6月加入东海基金，历 任公司研究开发部高级研 究员、专户理财部投资经 理等职。现任东海美丽中 国灵活配置混合型证券投 资基金、东海祥龙定增灵 活配置混合型证券投资基 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 13 页 共 68 页 金、东海中证社会发展安 全产业主题指数型证券投 资基金的基金经理。 杜斌 本基金 的基金 经理 2015年 11月 23 日 2017年 5月 27 日 20年 国籍：中国。经济学学士， 中级经济师。曾任泰阳证 券湘证基金管理部经理助 理、泰阳证券资产管理总 部投资交易部经理、方正 证券资产管理部债券型集 合计划投资主办人等职， 2013年 2月加入东海基金 任公司专户理财部投资经 理。曾任东海美丽中国灵 活配置混合型证券投资基 金、东海中证社会发展安 全产业主题指数型证券投 资基金和东海祥瑞债券型 证券投资基金的基金经 理。自 2017年 5月 27日 起不再担任上述基金的基 金经理。 注：（1）此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起 即任职，则任职日期为基金合同生效日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销 售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门 的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 14 页 共 68 页 风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。基 金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投 资决策与执行、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控， 发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，基金经理严格遵守公平、公正、独立 的原则下达投资指令，所有投资指令在中央交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易 监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现投资组合之间存在利益输送等不公平交易行为， 公平交易制度整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了公平交易制度 和异常交易监控细则，同时加强对组合间同向交易和同日反向交易的监控和检查。公司利用公平 交易分析系统，对组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，并定期分析组合间的同 向交易。公司禁止组合内的同日反向交易，严格控制组合间的同日反向交易，对采用量化投资策 略的组合与其他组合间发生的同日反向交易进行监控和分析。本报告期内基金管理人管理的所有 投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 0次。 本报告期内，各组合投资交易未发现异常情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期间，本基金管理人根据基金合同规定，采取了对指数的完全被动复制策略，将基金净 值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度和年化跟踪误差控制在基金合同约定的范围之 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 15 页 共 68 页 内。 报告期内基金的跟踪误差主要来自基金所持股票组合占基金资产的比例及与所跟踪标的指数 在权重结构上的差异。占基金资产的比例差异源自基金股票组合占基金资产的比例在合同规定的 90%至 95%的范围内波动，而业绩比较基准为中证社会发展安全产业主题指数×95％＋人民币税后 活期存款利率×5%。 权重差异源自部分股票由于停牌或舍入取整等原因，股票组合中各股票的权重与标的指数相 比有所变化。本基金管理人采取了适当的组合调整策略，尽可能地控制了基金的跟踪偏离度与跟 踪误差。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2017 年上半年，本基金净值增长率为 1.52%，业绩基准增长率为 2.76%，低于业绩比较基准 1.24%。自成立以来（2015年 11月 23日），本基金净值增长率为-20.0%，业绩基准增长率为-19.12%， 低于业绩比较基准 0.88%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从 A股市场的监管看，2017年最大的变化在于 IPO的放开和融资规模的减少，供给的大幅增 加将减少市场并购概率，导致中小市值公司估值下降，相反市场将更加注重企业的内在盈利水平 和长期成长性，价值型投资将逐渐占据主导地位。预计全年新股发行家数可能在 400 支左右，募 资 2000-2500亿元，新股供给大幅增加。 从经济基本面看，尽管短期经济复苏态势确立，市场可能在三季度呈现出企业盈利加速以及 流动性相对宽松的局面，但不可忽视的是经济仍然可能呈现出上升和下降交替的格局。整体来看， 新股供给增加以及经济的不确定性都将导致市场风险偏好的改变，考虑到产品配置结构，东海社 会安全在 2017年下半年将把风险控制放在第一位，在年化跟踪误差控制在基金合同约定的范围之 内的基础之上，努力通过指数增强策略实现投资者的利益最大化。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国 证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》等法律法规的有关规定，本基金 管理人设立估值委员会并制定估值委员会制度。 估值委员会由总经理、督察长、投资总监和运营总监及公司相关业务部门工作人员组成。估 值委员会成员均具有会计核算经验、行业分析经验、金融工具应用等丰富的证券投资基金行业从 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 16 页 共 68 页 业经验和专业能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理如果认为某证券有更能准确反应 其公允价值的估值方法，可以向估值委员会申请对其进行专项评估。新的证券价格需经估值委员 会和托管行同意后才能采纳，否则不改变用来进行证券估值的初始价格。 估值委员会职责：根据相关估值原则研究相关估值政策和估值模型，拟定公司的估值政策、 估值方法和估值程序，确保公司各基金产品净值计算的公允性，以维护广大投资者的利益。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金《基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配 次数最多为 6 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该次可供分配利润的 20%； 本报告期内本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金未有连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情况。 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 17 页 共 68 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金的托管 过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金的管理人--东海基金管理 有限责任公司在东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金的投资运作、基金资产净值 计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利 益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，东海中证社会发展 安全产业主题指数型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对东海基金管理有限责任公司编制和披露的东海中证社会发展安全产业主题指 数型证券投资基金 2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投 资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 18 页 共 68 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 报告截止日： 2017年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年 6月 30日 上年度末 2016年 12月 31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 5,244,974.75 9,249,956.01 结算备付金 - - 存出保证金 7,035.80 28,036.91 交易性金融资产 6.4.7.2 72,694,404.37 82,717,957.43 其中：股票投资 72,694,404.37 82,717,957.43 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 124,036.53 - 应收利息 6.4.7.5 978.97 2,089.23 应收股利 - - 应收申购款 998.80 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 78,072,429.22 91,998,039.58 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年 6月 30日 上年度末 2016年 12月 31日 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 19 页 共 68 页 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 99,011.77 - 应付赎回款 79,223.86 8,724.29 应付管理人报酬 51,865.80 64,527.64 应付托管费 6,483.23 8,065.98 应付销售服务费 50,000.00 50,000.00 应付交易费用 6.4.7.7 115,977.18 182,286.55 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 114,667.04 60,014.08 负债合计 517,228.88 373,618.54 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 96,959,867.67 116,277,108.82 未分配利润 6.4.7.10 -19,404,667.33 -24,652,687.78 所有者权益合计 77,555,200.34 91,624,421.04 负债和所有者权益总计 78,072,429.22 91,998,039.58 注：报告截止日 2017年 6月 30日，基金份额净值 0.8000元，基金份额总额 96,959,867.67份。 6.2 利润表 会计主体：东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 本报告期：2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 上年度可比期间 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 20 页 共 68 页 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 一、收入 1,848,807.96 -40,348,289.99 1.利息收入 27,067.42 40,008.82 其中：存款利息收入 6.4.7.11 27,067.42 40,008.82 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -4,502,450.14 -22,344,700.19 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -4,743,590.74 -22,930,964.78 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 241,140.60 586,264.59 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 6.4.7.17 6,314,714.16 -18,209,981.96 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 9,476.52 166,383.34 减：二、费用 584,521.12 1,066,819.81 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 335,402.36 546,908.69 2．托管费 6.4.10.2.2 41,925.34 68,363.60 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 52,507.45 154,972.86 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 154,685.97 296,574.66 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 21 页 共 68 页 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 1,264,286.84 -41,415,109.80 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 1,264,286.84 -41,415,109.80 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 本报告期：2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 116,277,108.82 -24,652,687.78 91,624,421.04 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 1,264,286.84 1,264,286.84 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -19,317,241.15 3,983,733.61 -15,333,507.54 其中：1.基金申购款 553,349.66 -116,858.23 436,491.43 2.基金赎回款 -19,870,590.81 4,100,591.84 -15,769,998.97 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 - - - 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 22 页 共 68 页 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 金净值） 96,959,867.67 -19,404,667.33 77,555,200.34 项目 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 226,656,784.40 -4,004,544.95 222,652,239.45 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - -41,415,109.80 -41,415,109.80 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -67,683,635.50 15,608,307.30 -52,075,328.20 其中：1.基金申购款 2,109,330.02 -488,600.48 1,620,729.54 2.基金赎回款 -69,792,965.52 16,096,907.78 -53,696,057.74 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 158,973,148.90 -29,811,347.45 129,161,801.45 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______葛伟忠______ ______葛伟忠______ ____刘宇____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 23 页 共 68 页 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金（以下简称”本基金”），系经中国证券 监督管理委员会（以下简称”中国证监会”）证监许可[2015]2158 号文《关于准予东海中证社会 发展安全产业主题指数型证券投资基金注册的批复》准予注册，由基金管理人东海基金管理有限 责任公司向社会公开发行募集，基金合同于 2015 年 11 月 23 日正式生效。首次设立募集规模为 310,604,096.49份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。本基金的基金管理人 及注册登记机构均为东海基金管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证安全指数的成份股及其备选成份股 为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票（非标的指数成份股 及其备选成份股，含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票）、债券、债券回购、权 证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其它金 融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金业绩比较基准：中证社会发展安全产业主题指数收益率×95％＋人民币税后活期存款 利率×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体 会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称”企业会计准则”）编制，同时，对于 在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计 核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于 证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信 息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息 披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁 布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 24 页 共 68 页 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2017年 6月 30日的财 务状况以及 2017年上半年度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他 相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年 1月 1日起至 12月 31日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民 币元为单位表示。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权 益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产及贷款和应收款项； 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为股票投资； 本基金目前持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、存出保证金 和各类应收款项等。 (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和 其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债，主要为各类应付款项。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 初始确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 25 页 共 68 页 作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关 交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。后续计量 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类 金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融 负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当 期损益。 终止确认 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的 终止确认条件的，金融资产将终止确认，即从本基金账户和资产负债表内予以转销； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益， 同时调整公允价值变动收益。 金融资产转移 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产； 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移 也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资 产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其 继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一 项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的 有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产 或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本 基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要 意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同 资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 26 页 共 68 页 债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重 新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： （1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调 整的市价作为公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机 构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易市价确定公允价值；如估值日无市价，且最近 交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投 资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值； （2）不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验 证具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据 和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得 不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； （3）如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具 体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值； （4）如有新增事项，按国家最新规定估值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的， 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以 相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列 示，不予相互抵销。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变 动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转 入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回 基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 27 页 共 68 页 金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利 得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在”损益平准金”科目中核算，并于期末全额转 入”未分配利润/(累计亏损)”。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按 协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面 已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行 企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发 行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同 利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入 账； (6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7)资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额 入账； (8)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入 账； (9)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司 代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (10)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交 易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量 的时候确认。 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 28 页 共 68 页 6.4.4.10 费用的确认和计量 (1)基金管理费按前一日基金资产净值的 0.8%的年费率逐日计提； (2)基金托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率逐日计提； (3)标的指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.02%的年费率计提，标的指数许可使用 费的收取下限为每季（自然季度）人民币 50,000元； (4)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同 利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； (5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影 响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6次，每份基金份额 每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该次可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红 利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去 每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 6.4.4.12 分部报告 本基金本报告期无分部报告。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需说明的会计政策变更。 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 29 页 共 68 页 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需说明的会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1.印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9月 19日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让， 暂免征收印花税。 6.4.6.2.营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 30 页 共 68 页 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理 人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》 的规定，对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 31 页 共 68 页 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 活期存款 5,244,974.75 定期存款 - 其中：存款期限 1-3个月 - 其他存款 - 合计： 5,244,974.75 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 81,354,005.54 72,694,404.37 -8,659,601.17 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 81,354,005.54 72,694,404.37 -8,659,601.17 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 32 页 共 68 页 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 应收活期存款利息 975.77 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 3.20 合计 978.97 注：其他为应收存出保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 33 页 共 68 页 交易所市场应付交易费用 115,977.18 银行间市场应付交易费用 - 合计 115,977.18 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 119.07 预提费用 114,547.97 合计 114,667.04 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 116,277,108.82 116,277,108.82 本期申购 553,349.66 553,349.66 本期赎回 (以"-"号填列) -19,870,590.81 -19,870,590.81 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回 (以"-"号填列) - - 本期末 96,959,867.67 96,959,867.67 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 34 页 共 68 页 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -21,739,355.42 -2,913,332.36 -24,652,687.78 本期利润 -5,050,427.32 6,314,714.16 1,264,286.84 本期基金份额交易 产生的变动数 3,819,635.72 164,097.89 3,983,733.61 其中：基金申购款 -109,383.11 -7,475.12 -116,858.23 基金赎回款 3,929,018.83 171,573.01 4,100,591.84 本期已分配利润 - - - 本期末 -22,970,147.02 3,565,479.69 -19,404,667.33 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 活期存款利息收入 26,906.27 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 51.94 其他 109.21 合计 27,067.42 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 35 页 共 68 页 卖出股票成交总额 21,974,652.13 减：卖出股票成本总额 26,718,242.87 买卖股票差价收入 -4,743,590.74 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期未投资资产支持证券，资产支持证券投资收益为零。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 36 页 共 68 页 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 国债期货投资收益 - 股指期货-投资收益 - 注：本基金本报告期间及上年度可比期间均无衍生工具-其他投资收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 241,140.60 基金投资产生的股利收益 - 合计 241,140.60 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 1.交易性金融资产 6,314,714.16 ——股票投资 6,314,714.16 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 37 页 共 68 页 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 6,314,714.16 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 基金赎回费收入 9,476.52 合计 9,476.52 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 交易所市场交易费用 52,507.45 银行间市场交易费用 - 合计 52,507.45 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 24,795.19 银行费用 138.00 指数使用费 100,000.00 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 38 页 共 68 页 合计 154,685.97 6.4.7.21 分部报告 注：本基金本报告期间及上年度可比期间均无分部报告。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，除 6.4.6.2 营业税、增值税中披露的事项外，本基金本报告期末无其 他需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 注：本基金本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化 的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 东海基金管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 东海证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 39 页 共 68 页 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 东海证券股份有限公 司 3,783,246.24 11.69% - - 6.4.10.1.2 债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 东海证券股份有 限公司 3,523.29 12.74% 0.00 0.00% 关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 东海证券股份有 限公司 - - 27,489.25 12.19% 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 40 页 共 68 页 和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为 本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 335,402.36 546,908.69 其中：支付销售机构的客 户维护费 27,976.29 41,852.53 注：本基金的管理费按前一日的基金资产净值的 0.8%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.8%÷当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 41,925.34 68,363.60 注：本基金的托管费按前一日的基金资产净值的 0.1%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H为每日应支付的基金托管费 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 41 页 共 68 页 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节 假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年可比期间均未通过银行间同业市场与关联方进行银行间债券(含回购) 交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银 行股份有限 公司 5,244,974.75 26,906.27 8,808,898.75 36,341.79 注：本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司， 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日止期间获得的利息收入为人民币 51.94元（2016年度可比期 间获得的利息收入：3,138.45元），2017年 6月 30日结算备付金余额为人民币 0元（2016年度 可比期间：9,997.35元）。 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 42 页 共 68 页 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 注：本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末（ 2017年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 码 股 票 名 称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 600100 同 方 股 份 2017 年 4 月 21 日 临 时 停 牌 14.12 - - 217,986 3,724,513.32 3,077,962.32 - 300367 东 方 网 力 2016 年 12 月 15 日 临 时 停 牌 20.00 2017 年 7 月 3 日 18.00 62,935 1,772,437.85 1,258,700.00 - 002049 紫 光 国 芯 2017 年 2 月 20 日 临 时 停 牌 30.82 2017 年 7 月 17 日 27.74 40,075 1,579,160.43 1,235,111.50 - 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 43 页 共 68 页 600602 云 赛 智 联 2017 年 6 月 22 日 临 时 停 牌 7.51 2017 年 7 月 4 日 7.65 98,275 1,148,456.78 738,045.25 - 300098 高 新 兴 2017 年 6 月 22 日 临 时 停 牌 12.90 2017 年 7 月 3 日 12.90 49,553 917,813.25 639,233.70 - 600460 士 兰 微 2017 年 5 月 12 日 临 时 停 牌 6.07 2017 年 8 月 15 日 6.68 68,658 577,440.82 416,754.06 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2017年 6月 30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出 回购金融资产款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2017年 6月 30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出 回购金融资产款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 - 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资的金融工具主要为股票投资。本基金在日常经营活动中面临的相关的风险主要包 括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人进行风险管理的主要目标是争取将以 上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现"风险和收益相 匹配"的风险收益目标。 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 44 页 共 68 页 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通 过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人建立了董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实 可行的风 险控制体系。董事会下设合规与风险管理委员会，负责对公司风险管理战略和 政策、内部控制及 风险控制基本制度进行审定，对基本制度的执行情况、关联交易的合法合规性等进行监督和检查。 董事会聘任督察长，负责公司及其基金运作的监察稽核工作。总经理负责公司日常经营管理中的 风险控制工作，公司下设投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风 险进行研究、评估和防控。公司各业务部门根据具体情况制定本部门的作业流程及风险控制制度， 加强对风险的控制，作为一线责任人，将风险控制在最小范围内。同时，公司设独立的监察稽核 部对公司运作各环节的各类风险进行监控。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 均存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以 中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对各类投资品种信用等级评估来控制证 券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 - 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过设定流动性比例要求，对流动性 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 45 页 共 68 页 指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家上市 公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他 基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券均在证券交易所上市， 因此均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 于 2017年 6月 30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金、存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017年 6月 30日 1个月以内 1-3个月 3个月-1 年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 5,244,974.75 - - - - - 5,244,974.75 存出保证金 7,035.80 - - - - - 7,035.80 交易性金融资产 - - - - - 72,694,404.37 72,694,404.37 应收证券清算款 - - - - - 124,036.53 124,036.53 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 46 页 共 68 页 应收利息 - - - - - 978.97 978.97 应收申购款 - - - - - 998.80 998.80 资产总计 5,252,010.55 - - - - 72,820,418.67 78,072,429.22 负债 应付证券清算款 - - - - - 99,011.77 99,011.77 应付赎回款 - - - - - 79,223.86 79,223.86 应付管理人报酬 - - - - - 51,865.80 51,865.80 应付托管费 - - - - - 6,483.23 6,483.23 应付销售服务费 - - - - - 50,000.00 50,000.00 应付交易费用 - - - - - 115,977.18 115,977.18 其他负债 - - - - - 114,667.04 114,667.04 负债总计 - - - - - 517,228.88 517,228.88 利率敏感度缺口 5,252,010.55 - - - - 72,303,189.79 77,555,200.34 上年度末 2016年 12月 31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1 年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 9,249,956.01 - - - - - 9,249,956.01 存出保证金 28,036.91 - - - - - 28,036.91 交易性金融资产 - - - - - 82,717,957.43 82,717,957.43 应收利息 - - - - - 2,089.23 2,089.23 其他资产 - - - - - - - 资产总计 9,277,992.92 - - - - 82,720,046.66 91,998,039.58 负债 应付赎回款 - - - - - 8,724.29 8,724.29 应付管理人报酬 - - - - - 64,527.64 64,527.64 应付托管费 - - - - - 8,065.98 8,065.98 应付销售服务费 - - - - - 50,000.00 50,000.00 应付交易费用 - - - - - 182,286.55 182,286.55 其他负债 - - - - - 60,014.08 60,014.08 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 47 页 共 68 页 负债总计 - - - - - 373,618.54 373,618.54 利率敏感度缺口 9,277,992.92 - - - - 82,346,428.12 91,624,421.04 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：于 2017年 06月 30日，本基金未持有交易性债券投资（2016年 12月 31日：同），银行存款、 结算备付金和存出保证金均以活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资 产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重 大影响(2016年 12月 31日: 同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值 或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市的股票，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决 定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的 证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 上年度末 2016年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 72,694,404.37 93.73 82,717,957.43 90.28 交易性金融资产－基金投资 - - - - 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 48 页 共 68 页 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 72,694,404.37 93.73 82,717,957.43 90.28 注：本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的 90%。本基金投资于标的指数成份股票及其 备选成份股票的资产比例不低于非现金基金资产的 80%；任何交易日日终在扣除股指期货合约需 缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 基金的市场价格风险决定于基金相对其业绩比较基准的贝塔系数，以及业绩比较 基准的变动。 除业绩比较基准变动外，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。 贝塔系数的估计以过去一年的历史数据作为样本，采用线性回归法估计。 业绩比较基准的变动对基金的净值表现具有对称性影响。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2017年 6月 30日 ） 上年度末（ 2016年 12月 31日 ） 业绩比较基准增加 1% 745,585.75 895,110.00 业绩比较基准减少 1% -745,585.75 -895,110.00 注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。下表为市场 价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能 的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至报告期末，本基金无需要说明的其他事项。 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 49 页 共 68 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 72,694,404.37 93.11 其中：股票 72,694,404.37 93.11 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 5,244,974.75 6.72 7 其他各项资产 133,050.10 0.17 8 合计 78,072,429.22 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 50,990,556.06 65.75 D 电力、热力、燃气及水生产和供 2,007,183.52 2.59 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 50 页 共 68 页 应业 E 建筑业 1,079,675.20 1.39 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 7,806,109.25 10.07 J 金融业 - - K 房地产业 1,719,381.35 2.22 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,025,826.96 1.32 N 水利、环境和公共设施管理业 7,775,829.79 10.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 289,842.24 0.37 合计 72,694,404.37 93.73 7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 基础材料 - - B 消费者非必需品 - - C 消费者常用品 - - D 能源 - - E 金融 - - F 医疗保健 - - G 工业 - - 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 51 页 共 68 页 H 信息技术 - - I 电信服务 - - J 公用事业 - - 合计 - - 注：本基金本报告期末未持有沪港通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002415 海康威视 294,778 9,521,329.40 12.28 2 002236 大华股份 169,363 3,863,170.03 4.98 3 300070 碧水源 170,719 3,183,909.35 4.11 4 600100 同方股份 217,986 3,077,962.32 3.97 5 300072 三聚环保 80,486 2,982,006.30 3.85 6 300203 聚光科技 99,798 2,806,319.76 3.62 7 000540 中天金融 247,393 1,719,381.35 2.22 8 300137 先河环保 72,231 1,719,097.80 2.22 9 000826 启迪桑德 47,775 1,677,858.00 2.16 10 600584 长电科技 101,650 1,631,482.50 2.10 11 000533 万 家 乐 144,337 1,577,603.41 2.03 12 600388 龙净环保 93,362 1,449,911.86 1.87 13 002180 纳思达 56,973 1,376,467.68 1.77 14 002658 雪迪龙 75,234 1,335,403.50 1.72 15 300367 东方网力 62,935 1,258,700.00 1.62 16 002049 紫光国芯 40,075 1,235,111.50 1.59 17 002573 清新环境 59,751 1,124,513.82 1.45 18 300055 万邦达 58,678 1,079,675.20 1.39 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 52 页 共 68 页 19 002439 启明星辰 53,500 995,100.00 1.28 20 000977 浪潮信息 55,592 962,853.44 1.24 21 300007 汉威电子 49,924 961,536.24 1.24 22 000811 烟台冰轮 51,608 900,559.60 1.16 23 000939 凯迪生态 174,772 891,337.20 1.15 24 300077 国民技术 60,432 827,314.08 1.07 25 002672 东江环保 48,028 811,192.92 1.05 26 300090 盛运环保 82,302 779,399.94 1.00 27 300101 振芯科技 54,553 763,742.00 0.98 28 002268 卫 士 通 45,326 762,383.32 0.98 29 600323 瀚蓝环境 51,932 753,533.32 0.97 30 600198 大唐电信 58,387 745,601.99 0.96 31 600602 云赛智联 98,275 738,045.25 0.95 32 300140 中环装备 37,489 671,053.10 0.87 33 600990 四创电子 10,600 657,094.00 0.85 34 300098 高新兴 49,553 639,233.70 0.82 35 603508 思维列控 11,812 624,618.56 0.81 36 300053 欧比特 43,950 591,127.50 0.76 37 300165 天瑞仪器 67,240 551,368.00 0.71 38 300215 电科院 52,572 535,182.96 0.69 39 002151 北斗星通 18,926 528,981.70 0.68 40 300297 蓝盾股份 45,570 498,991.50 0.64 41 603060 国检集团 19,800 490,644.00 0.63 42 002156 通富微电 48,139 490,055.02 0.63 43 600292 远达环保 42,821 461,610.38 0.60 44 603160 汇顶科技 4,600 461,380.00 0.59 45 300352 北信源 76,212 439,743.24 0.57 46 002514 宝馨科技 52,980 427,548.60 0.55 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 53 页 共 68 页 47 600460 士兰微 68,658 416,754.06 0.54 48 300223 北京君正 16,000 389,600.00 0.50 49 300327 中颖电子 12,281 389,307.70 0.50 50 300334 津膜科技 15,131 378,123.69 0.49 51 300056 三维丝 24,469 370,950.04 0.48 52 300183 东软载波 18,014 368,926.72 0.48 53 300333 兆日科技 29,164 365,716.56 0.47 54 300335 迪森股份 18,900 362,313.00 0.47 55 603005 晶方科技 12,646 353,961.54 0.46 56 600360 华微电子 48,544 352,429.44 0.45 57 000920 南方汇通 27,427 341,191.88 0.44 58 300172 中电环保 32,748 339,269.28 0.44 59 300386 飞天诚信 18,324 325,983.96 0.42 60 300213 佳讯飞鸿 35,428 318,497.72 0.41 61 000005 世纪星源 59,629 312,455.96 0.40 62 300458 全志科技 11,218 295,482.12 0.38 63 300379 东方通 14,812 290,315.20 0.37 64 000551 创元科技 31,233 289,842.24 0.37 65 603918 金桥信息 10,400 280,696.00 0.36 66 300369 绿盟科技 25,001 276,511.06 0.36 67 300190 维尔利 18,317 270,358.92 0.35 68 300557 理工光科 5,100 256,275.00 0.33 69 300187 永清环保 21,900 250,536.00 0.32 70 300572 安车检测 5,800 248,820.00 0.32 71 300446 乐凯新材 7,200 245,304.00 0.32 72 300188 美亚柏科 13,095 226,412.55 0.29 73 300449 汉邦高科 8,902 218,633.12 0.28 74 300311 任子行 13,739 210,893.65 0.27 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 54 页 共 68 页 75 300523 辰安科技 5,220 208,800.00 0.27 76 300465 高伟达 17,980 191,846.60 0.25 77 300236 上海新阳 6,700 188,806.00 0.24 78 300270 中威电子 16,000 187,360.00 0.24 79 300448 浩云科技 7,166 172,270.64 0.22 80 002771 真视通 6,206 170,975.30 0.22 81 603568 伟明环保 7,184 155,318.08 0.20 82 600845 宝信软件 9,000 151,650.00 0.20 83 603660 苏州科达 3,700 151,515.00 0.20 84 300469 信息发展 2,600 141,466.00 0.18 85 300390 天华超净 11,600 106,372.00 0.14 86 300546 雄帝科技 3,100 97,340.00 0.13 87 300579 数字认证 2,000 96,400.00 0.12 88 002835 同为股份 5,100 93,840.00 0.12 89 603322 超讯通信 1,900 91,580.00 0.12 90 300588 熙菱信息 2,400 83,496.00 0.11 91 300603 立昂技术 2,400 78,672.00 0.10 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002180 纳思达 1,568,349.59 1.71 2 300203 聚光科技 1,196,505.00 1.31 3 600990 四创电子 809,233.00 0.88 4 000533 万 家 乐 499,552.00 0.55 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 55 页 共 68 页 5 603060 国检集团 498,282.00 0.54 6 300072 三聚环保 497,209.50 0.54 7 002514 宝馨科技 485,031.20 0.53 8 603160 汇顶科技 477,710.00 0.52 9 000005 世纪星源 419,306.87 0.46 10 300070 碧水源 399,966.00 0.44 11 300523 辰安科技 308,502.49 0.34 12 002658 雪迪龙 298,961.00 0.33 13 600584 长电科技 298,891.00 0.33 14 603918 金桥信息 279,760.00 0.31 15 300446 乐凯新材 269,484.00 0.29 16 300557 理工光科 259,998.00 0.28 17 300236 上海新阳 255,672.00 0.28 18 300572 安车检测 249,047.00 0.27 19 300270 中威电子 242,244.00 0.26 20 600845 宝信软件 166,619.00 0.18 注："买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002415 海康威视 3,656,788.81 3.99 2 002030 达安基因 2,794,294.21 3.05 3 002022 科华生物 1,762,151.15 1.92 4 600100 同方股份 1,580,578.00 1.73 5 300012 华测检测 1,264,066.56 1.38 6 300072 三聚环保 1,115,170.37 1.22 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 56 页 共 68 页 7 000540 中天金融 952,233.89 1.04 8 300318 博晖创新 948,023.02 1.03 9 002236 大华股份 786,411.48 0.86 10 300070 碧水源 702,718.09 0.77 11 300139 晓程科技 606,342.91 0.66 12 000826 启迪桑德 520,019.23 0.57 13 000533 万 家 乐 355,984.22 0.39 14 002573 清新环境 353,903.68 0.39 15 002151 北斗星通 286,100.72 0.31 16 300155 安居宝 279,252.12 0.30 17 002528 英飞拓 265,362.08 0.29 18 300203 聚光科技 259,994.74 0.28 19 300188 美亚柏科 249,989.32 0.27 20 600360 华微电子 229,994.06 0.25 注："卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 10,379,975.65 卖出股票收入（成交）总额 21,974,652.13 注：本表"买入股票成本（成交）总额"，"卖出股票收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交 单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 57 页 共 68 页 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 为有效控制指数的跟踪误差，本基金可在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度 运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货就 本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整，并提高投资组合的运作效率等。 例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时，可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪 标的之间的差距；在本基金发生大额净赎回时，可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存 在的冲击成本，从而确保投资组合对指数跟踪的效果。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金暂不投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 58 页 共 68 页 7.11.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 7,035.80 2 应收证券清算款 124,036.53 3 应收股利 - 4 应收利息 978.97 5 应收申购款 998.80 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 133,050.10 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比 例（%） 流通受限情况说明 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 59 页 共 68 页 1 600100 同方股份 3,077,962.32 3.97 停牌 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 60 页 共 68 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 1,791 54,137.28 2,982,597.36 3.08% 93,977,270.31 96.92% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 564,525.13 0.5822% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 0 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 61 页 共 68 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2015年 11月 23日 ）基金份额总额 310,604,096.49 本报告期期初基金份额总额 116,277,108.82 本报告期基金总申购份额 553,349.66 减:本报告期基金总赎回份额 19,870,590.81 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 96,959,867.67 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 62 页 共 68 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人： 本报告期内，经东海基金管理有限责任公司第二届董事会二零一七年第四次临时会议审议并 通过，刘建锋先生不再担任公司总经理职务，由邓升军先生代履行总经理职责。基金管理人就上 述重大人事变动已按照相关规定向监管部门报告并履行了必要的信息披露程序。 2、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 基金管理人自 2017年 4月 20日起改聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金 提供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 63 页 共 68 页 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 广发证券 2 13,580,264.22 41.97% 12,375.63 44.74% - 恒泰证券 2 9,490,190.20 29.33% 6,750.23 24.40% - 德邦证券 2 - - - - - 宏源证券 2 5,500,927.12 17.00% 5,013.05 18.12% - 东海证券 2 3,783,246.24 11.69% 3,523.29 12.74% - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 广发证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 64 页 共 68 页 1 《关于旗下开放式基金 2016 年年度最后一个交易日基金 资产净值和基金份额净值的 公告》 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》和基金管 理人网站 （www.donghaifunds.com） 2017年 1月 3日 2 《东海基金管理有限责任公 司关于参加东海期货有限责 任公司费率优惠活动的公 告》 《中国证券报》、《上海证券 报》《证券时报》和基金管理 人网站 （www.donghaifunds.com） 2017年 1月 5日 3 《东海中证社会发展安全产 业主题指数型证券投资基金 招募说明书更新摘要（2017 年第 1号）》、《东海中证社会 发展安全产业主题指数型证 券投资基金招募说明书更新 （2017年第 1号）》 《上海证券报》和基金管理 人网站 （www.donghaifunds.com） 2017年 1月 6日 4 《东海中证社会发展安全产 业主题指数型证券投资基金 2016年第 4季度报告》 《上海证券报》和基金管理 人网站 （www.donghaifunds.com） 2017年 1月 20日 5 《东海基金管理有限责任公 司关于参加浙江同花顺基金 销售有限公司费率优惠活动 的公告》 《上海证券报》《中国证券 报》、《证券时报》和基金管 理人网站 （www.donghaifunds.com） 2017年 2月 20日 6 《东海基金管理有限责任公 司关于网上交易系统升级的 公告》 《上海证券报》《中国证券 报》、《证券时报》和基金管 理人网站 （www.donghaifunds.com） 2017年 2月 23日 7 《东海基金管理有限责任公 司关于新增上海基煜基金销 售有限公司为代销机构的公 《上海证券报》《中国证券 报》、《证券时报》和基金管 理人网站 2017年 3月 2日 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 65 页 共 68 页 告》 （www.donghaifunds.com） 8 《东海中证社会发展安全产 业主题指数型证券投资基金 2016年年度报告》、《东海中 证社会发展安全产业主题指 数型证券投资基金 2016年年 度报告摘要》 《上海证券报》和基金管理 人网站 （www.donghaifunds.com） 2017年 3月 27日 9 《东海基金管理有限责任公 司关于网上交易系统升级的 公告》 《上海证券报》《中国证券 报》、《证券时报》和基金管 理人网站 （www.donghaifunds.com） 2017年 3月 28日 10 《东海基金管理有限责任公 司关于副总经理任职的公 告》 《上海证券报》《中国证券 报》、《证券时报》和基金管 理人网站 （www.donghaifunds.com） 2017年 3月 28日 11 《东海中证社会发展安全产 业主题指数型证券投资基金 2017年第 1季度报告》 《上海证券报》和基金管理 人网站 （www.donghaifunds.com） 2017年 4月 21日 12 《东海基金管理有限责任公 司关于旗下基金改聘会计师 事务所的公告》 《上海证券报》《中国证券 报》、《证券时报》和基金管 理人网站 （www.donghaifunds.com） 2017年 4月 22日 13 《东海基金管理有限责任公 司关于新增长江证券股份有 限公司为代销机构的公告》 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》和基金管 理人网站 （www.donghaifunds.com） 2017年 5月 4日 14 《东海基金管理有限责任公 司关于新增平安证券股份有 限公司为代销机构的公告》 《上海证券报》《中国证券 报》、《证券时报》和基金管 理人网站 2017年 5月 15日 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 66 页 共 68 页 （www.donghaifunds.com） 15 《东海中证社会发展安全产 业主题指数型证券投资基金 基金经理变更公告》 《上海证券报》和基金管理 人网站 （www.donghaifunds.com） 2017年 5月 24日 16 《东海基金管理有限责任公 司关于总经理变更的公告》 《上海证券报》和基金管理 人网站 （www.donghaifunds.com） 2017年 6月 2日 17 《东海基金管理有限责任公 司关于网上交易系统升级的 公告》 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》和基金管 理人网站 （www.donghaifunds.com） 2017年 6月 29日 18 《东海基金管理有限责任公 司关于执行<证券期货投资 者适当性管理办法>、<非居 民进入账户涉税信息尽职调 查管理办法>的公告》 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》和基金管 理人网站 （www.donghaifunds.com） 2017年 6月 29日 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 67 页 共 68 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，不存在影响投资者决策的其他重要信息。 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017年半年度报告 第 68 页 共 68 页 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金设立的文件； 2、《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金基金合同》； 3、《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金招募说明书》； 4、《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内披露的各项公告。 12.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 东海基金管理有限责任公司 2017年 8月 25日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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