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| 国金鑫安保本(000749) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 804792 | ||||||||
| 基金代码 | 000749 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国金鑫安保本混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国金基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 送出日期：2017年8月25日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 国金鑫安保本 场内简称 - 基金主代码 000749 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年8月27日 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 82,496,245.12份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 注：无。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在保证客户本金的基础上，力争为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金通过固定比例投资组合保险（CPPI，Constant Proportion Portfolio Insurance）策略和时间不变性投资组合保险（TIPP，Time Invariant Portfolio Protection）策略，在保本周期中，对资产配置严格按照公司开发的保本模型进行优化动态调整，确保投资者的投资本金的安全性。同时，本基金通过积极稳健的收益资产投资策略，竭力为基金资产获取更高的增值回报。 业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率 风险收益特征 本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，其预期风险和预期收益低于股票型基金和非保本的混合型基金，高于货币市场基金和债券型基金。 注：无。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国金基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 杨海燕 张建春 联系电话 010-88005970 010-63639180 电子邮箱 yanghaiyan@gfund.com zhangjianchun@cebbank.com 客户服务电话 4000-2000-18 95595 传真 010-88005666 010-63639132 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.gfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日) 本期已实现收益 993,795.84 本期利润 1,137,048.95 加权平均基金份额本期利润 0.0129 本期基金份额净值增长率 1.30% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0864 期末基金资产净值 83,495,416.34 期末基金份额净值 1.012 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.30% 0.05% 0.12% 0.00% 0.18% 0.05% 过去三个月 0.70% 0.05% 0.36% 0.00% 0.34% 0.05% 过去六个月 1.30% 0.04% 0.72% 0.00% 0.58% 0.04% 过去一年 2.23% 0.04% 1.46% 0.00% 0.77% 0.04% 自基金合同生效起至今 9.50% 0.12% 5.44% 0.01% 4.06% 0.11% 注：本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款收益率(税后) 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：图示日期为2014年8月27日至2017年6月30日。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国金基金管理有限公司（原名称为“国金通用基金管理有限公司”）经中国证券监督管理委员会（证监许可[2011]1661号）批准，于2011年11月2日成立，总部设在北京。2012年9月，公司的注册资本由1.6亿元人民币增加至2.8亿元人民币。2015年7月，公司名称由“国金通用基金管理有限公司”变更为“国金基金管理有限公司”。公司股东为国金证券股份有限公司、苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司、广东宝丽华新能源股份有限公司、涌金投资控股有限公司，股权比例分别为49%、19.5% 、19.5%和12%。截至2017年6月30日，国金基金管理有限公司共管理9只开放式基金——国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金、国金沪深300指数分级证券投资基金、国金鑫盈货币市场证券投资基金、国金金腾通货币市场证券投资基金、国金鑫安保本混合型证券投资基金、国金上证50指数分级证券投资基金、国金众赢货币市场证券投资基金、国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国金及第七天理财债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 宫雪 本基金基金经理，国金300、国金上证50、国金鑫新灵活配置（LOF）基金经理，量化投资事业三部总经理 2014年8月27日 - 9 宫雪女士，中国科学院博士。2008年7月至2011年12月在博时基金管理有限公司股票投资部，任产业分析师；2012年2月至今在国金基金管理有限公司，历任产品经理、行业分析师、产品与金融工程部副总经理、指数投资部副总经理、指数投资事业部总经理，自2016年4月起任量化投资事业三部总经理。 李安心 本基金基金经理，国金国鑫发起基金经理 2016年10月17日 - 13 李安心先生，复旦大学硕士。2004年1月至2005年5月在金元证券有限责任公司任研究员；2005年6 月至2012年8月在中邮创业基金管理有限公司任研究员、基金经理；2012年9月至2013年1月在国金基金管理有公司任特定资产管理部副总经理；2013年1月至2016年8月在北京千石创富资本管理有限公司历任特定资产管理部投资副总监、乾石投资工作室投资副总监、证券投资部投资副总监。2016年8月再次加入国金基金管理有限公司，历任权益投资事业部基金经理；自2017年3月起任投资管理部基金经理。 滕祖光 本基金基金经理，国金国鑫发起基金经理 2015年8月18日 - 12 滕祖光先生，中央财经大学硕士。2003年至2009年先后历任中国工商银行深圳分行国际业务员、中大期货经纪有限公司期货交易员、和讯信息科技有限公司高级编辑、国投信托有限公司证券交易员。2009年11月加入国金基金管理有限公司，历任基金交易部高级交易员、投资研究部基金经理、固定收益投资部基金经理；自2017年3月起任投资管理部基金经理。 注：（1）任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，首任基金经理的任职日期按基金合同生效日填写；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国金鑫安保本混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；在交易执行控制方面，通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；在行为监控和分析评估方面，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，确保做好公平交易的监控和分析。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期，本基金严格遵守基金合同，在保本周期中，对资产配置严格按照公司开发的保本模型进行优化动态调整，确保投资者的投资本金的安全性。同时，本基金通过积极稳健的收益资产投资策略，竭力为基金资产获取更高的增值回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内本基金份额净值收益率为1.30%，同期业绩比较基准收益率为0.72%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 二季度经济超预期高增长显示出经济的韧性，黑色系的狂欢使得上游工业企业的盈利状况大幅好转，但需求不足，上游原材料价格上涨并未顺利传导至下游企业，这也为经济持续保持较高的韧性埋下了隐忧。展望三季度，随着PPI的企稳，CPI稳中有升，在消费、基建投资稳定增长的情况下、外需改善的助力下三季度经济有望继续延续二季度的韧性。但步入四季度，经济会面临一定下行压力，其中有高基数的因素在，更为重要的是价格因素对实际经济增速的支撑将退去。对证券市场而言，美联储三季度加息概率较低，人民币贬值压力短期有所缓解，短期资本外流压力减轻，同时国内供给侧结构性改革，环保限产等方面的带动下，证券市场有望保持震荡上行，但目前市场仍旧是存量资金在博弈，缺乏新增资金入市，因而证券市场也难以有较明显的趋势性行情。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，本基金管理人按照《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会相关规定及基金合同关于估值的约定，严格执行内部估值控制程序，对基金所持有的投资品种进行估值。 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金清算人员组成。运营支持部根据估值委员会的估值意见进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由数量研究员或风险控制人员向运营支持部提供模型定价的结果，运营支持部业务人员复核后使用。基金经理作为估值委员会的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本基金管理人参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金相关法律法规和基金合同，结合本基金实际运作情况，本报告期内，本基金未进行利润分配，不存在应分配而未分配的情况。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2017年上半年，中国光大银行股份有限公司在国金鑫安保本混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，依法安全托管了基金的全部资产，对国金鑫安保本混合型证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2017年上半年，中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人国金基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规的要求；各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人国金基金管理有限公司编制的“国金鑫安保本混合型证券投资基金2017年半年度报告”进行了复核，报告中相关财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确和完整的。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：国金鑫安保本混合型证券投资基金 报告截止日： 2017年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 资 产： 银行存款 426,468.79 687,322.43 结算备付金 408,696.54 1,660,785.25 存出保证金 2,384.08 46,626.45 交易性金融资产 16,220,466.20 26,502,745.20 其中：股票投资 1,568,402.00 93,687.00 基金投资 - - 债券投资 14,652,064.20 26,409,058.20 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 67,500,000.00 64,900,165.00 应收证券清算款 - - 应收利息 386,876.88 683,839.44 应收股利 - - 应收申购款 1.00 10.00 递延所得税资产 - - 其他资产 40,027.82 - 资产总计 84,984,921.31 94,481,493.77 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 198,563.95 - 应付赎回款 102,076.92 46,144.79 应付管理人报酬 103,544.01 119,313.71 应付托管费 13,805.90 15,908.50 应付销售服务费 41,417.62 47,725.48 应付交易费用 603,026.46 686,236.30 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 427,070.11 523,407.03 负债合计 1,489,504.97 1,438,735.81 所有者权益： 实收基金 76,364,927.28 86,199,672.88 未分配利润 7,130,489.06 6,843,085.08 所有者权益合计 83,495,416.34 93,042,757.96 负债和所有者权益总计 84,984,921.31 94,481,493.77 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值人民币1.012元，基金份额总额82,496,245.12份。 6.2 利润表 会计主体：国金鑫安保本混合型证券投资基金 本报告期： 2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 一、收入 2,271,261.00 12,512,586.57 1.利息收入 2,087,145.92 35,408,912.06 其中：存款利息收入 13,328.01 403,327.94 债券利息收入 516,909.67 30,923,519.42 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,556,908.24 4,082,064.70 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -50,712.67 -13,194,180.77 其中：股票投资收益 -30,000.00 -13,282,490.61 基金投资收益 - - 债券投资收益 -27,937.67 -175,363.00 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - -36,220.00 股利收益 7,225.00 299,892.84 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 143,253.11 -10,163,499.02 4. 汇兑收益 （损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 91,574.64 461,354.30 减：二、费用 1,134,212.05 20,651,112.26 1．管理人报酬 658,707.29 12,431,754.34 2．托管费 87,827.69 1,657,567.24 3．销售服务费 6.4.8.2.3 263,482.94 4,972,701.76 4．交易费用 1,901.16 888,601.73 5．利息支出 109.88 488,937.94 其中：卖出回购金融资产支出 109.88 488,937.94 6．其他费用 122,183.09 211,549.25 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,137,048.95 -8,138,525.69 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,137,048.95 -8,138,525.69 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国金鑫安保本混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日 至 2017年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 86,199,672.88 6,843,085.08 93,042,757.96 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 1,137,048.95 1,137,048.95 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -9,834,745.60 -849,644.97 -10,684,390.57 其中：1.基金申购款 599,841.77 50,490.92 650,332.69 2.基金赎回款 -10,434,587.37 -900,135.89 -11,334,723.26 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 76,364,927.28 7,130,489.06 83,495,416.34 项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,585,560,959.43 120,389,078.54 1,705,950,037.97 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - -8,138,525.69 -8,138,525.69 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -45,640,940.86 -2,982,425.50 -48,623,366.36 其中：1.基金申购款 136,716.95 8,892.96 145,609.91 2.基金赎回款 -45,777,657.81 -2,991,318.46 -48,768,976.27 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 1,539,920,018.57 109,268,127.35 1,649,188,145.92 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______尹庆军______ ______聂武鹏______ ____于晓莲____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国金鑫安保本混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]716号文《关于核准国金通用鑫安保本混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由国金基金管理有限公司于2014年7月31日至2014年8月22日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具（2014）验字第61004823_A03号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2014年8月27日正式生效，本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金设立时，首次募集（不含认购费）的有效净认购金额为人民币1,442,585,619.80元，折合1,442,585,619.80份基金份额；募集资金在募集期间产生的利息为人民币285,939.71元，折合285,939.71份基金份额；以上收到的实收基金共计人民币1,442,871,559.51元，折合1,442,871,559.51份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构均为国金基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。 本基金的投资范围为：国内依法公开发行的各类具有良好流动性的金融工具，包括现金、银行存款（包括活期存款、定期存款和协议存款等）、债券（包括国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、中小企业私募债、央行票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、股指期货、权证，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金根据投资策略对安全资产（包括现金、银行存款、债券、资产支持证券、债券回购等）及风险资产（股票、股指期货、权证等）两类资产的投资比例进行动态调整。其中，股票、股指期货、权证等风险资产占基金资产净值的比例不高于60%；现金、银行存款、债券、资产支持证券、债券回购等安全资产占基金资产净值的比例不低于40%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款税后收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.4.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.4.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.4.3 差错更正的说明 本基金本报告期无需要说明的会计差错更正。 6.4.5 税项 1. 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2.营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3.企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 4.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.6 关联方关系 6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生变化。 6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国金基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 国金证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构 广东宝丽华新能源股份有限公司 基金管理人股东 苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司 基金管理人股东 涌金投资控股有限公司 基金管理人股东 上海国金通用财富资产管理有限公司 基金管理人的子公司 北京千石创富资本管理有限公司 基金管理人的子公司 中国光大银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.7.1.1 股票交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.7.1.2 债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.7.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.7.1.4 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.7.1.5 应支付关联方的佣金 注： 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.7.2 关联方报酬 6.4.7.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 658,707.29 12,431,754.34 其中：支付销售机构的客户维护费 229,806.53 2,956,095.10 注：1.本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 保本周期内，本基金的担保费用从基金管理人的管理费收入中列支。 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.7.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 87,827.69 1,657,567.24 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.20%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。过渡期及到期期间（除保本周期到期日外）不收取托管费。 6.4.7.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费 各关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 国金基金管理有限公司 10,898.97 光大银行股份有限公司 179,651.16 国金证券 11,468.31 合计 202,018.44 获得销售服务费 各关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中国光大银行 2,201,861.50 国金基金管理有限公司 1,539,053.95 国金证券 309,055.27 合计 4,049,970.72 注：本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.60%÷当年天数 H为每日应计提的基金销售服务费 E为前一日的基金资产净值 2.基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（回购）交易。 6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国光大银行 426,468.79 11,764.03 672,048.42 223,303.57 注：本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金于本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.7.7 其他关联交易事项的说明 无 6.4.8 期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 注：本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 注：本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,568,402.00 1.85 其中：股票 1,568,402.00 1.85 2 固定收益投资 14,652,064.20 17.24 其中：债券 14,652,064.20 17.24 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 67,500,000.00 79.43 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 835,165.33 0.98 7 其他各项资产 429,289.78 0.51 8 合计 84,984,921.31 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 498,540.00 0.60 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 613,360.00 0.73 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 120,802.00 0.14 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 335,700.00 0.40 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,568,402.00 1.88 注：以上行业分类以2017年6月30日的证监会行业分类标准为依据。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资部分股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 000063 中兴通讯 21,000 498,540.00 0.60 2 002310 东方园林 28,000 468,160.00 0.56 3 300070 碧 水 源 18,000 335,700.00 0.40 4 601668 中国建筑 15,000 145,200.00 0.17 5 000916 华北高速 18,700 120,802.00 0.14 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002310 东方园林 490,020.00 0.53 2 000063 中兴通讯 381,224.00 0.41 3 300070 碧 水 源 349,860.00 0.38 4 601800 中国交建 171,600.00 0.18 5 601668 中国建筑 140,700.00 0.15 6 000786 北新建材 119,680.00 0.13 注：“买入金额”为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601800 中国交建 155,600.00 0.17 2 000786 北新建材 105,680.00 0.11 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,653,084.00 卖出股票收入（成交）总额 261,280.00 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 6,965,700.00 8.34 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,050,800.00 2.46 其中：政策性金融债 2,050,800.00 2.46 4 企业债券 5,635,564.20 6.75 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 14,652,064.20 17.55 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 112124 11徐工02 56,260 5,635,564.20 6.75 2 019546 16国债18 50,000 4,994,500.00 5.98 3 018002 国开1302 20,000 2,050,800.00 2.46 4 010303 03国债⑶ 20,000 1,971,200.00 2.36 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 金额单位：人民币元 序号 权证代码 权证名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 报告期，本基金未参与股指期货的投资。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 报告期，本基金未投资国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金报告期内未参与国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体，本期没有被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,384.08 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 386,876.88 5 应收申购款 1.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 40,027.82 8 其他 - 9 合计 429,289.78 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 无 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 1,981 41,643.74 - - 82,496,245.12 100.00% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 100,012.74 0.1212% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2014年8月27日 ）基金份额总额 1,442,871,559.51 本报告期期初基金份额总额 93,120,369.33 本报告期基金总申购份额 648,070.13 减:本报告期基金总赎回份额 11,272,194.34 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 82,496,245.12 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期，本基金在保本周期中，对资产配置严格按照公司开发的保本模型进行优化动态调整，确保投资者的投资本金的安全性。同时，本基金通过积极稳健的收益资产投资策略，竭力为基金资产获取更高的增值回报，未发生投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务至今，本报告期内会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国融证券 1 1,446,464.00 75.56% 1,057.82 72.33% - 中信证券 1 312,300.00 16.31% 290.84 19.89% - 方正证券 1 155,600.00 8.13% 113.79 7.78% - 国金证券 2 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 中信证券山东 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 财达证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 注：1.本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定要求，本基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。 （1） 基金专用交易席位的选择标准如下： ① 经营行为规范，在近一年内未出现重大违规行为； ② 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； ③ 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易需要； ④ 具有较强的研究能力，能及时、全面地提供高质量的宏观、策略、行业、上市公司、证券市场研究、固定收益研究、数量研究等报告及信息资讯服务； ⑤交易佣金收取标准合理。 （2）基金专用交易席位的选择程序如下： ① 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构； ② 本基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 2.本基金本报告期无交易单元变更。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 国融证券 - - 5,000.00 0.00% - - 中信证券 2,973,576.20 38.73% - - - - 方正证券 4,705,078.01 61.27% 260,700,000.00 100.00% - - 国金证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中信证券山东 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 财达证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 国信证券 - - - - - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无 国金基金管理有限公司 2017年8月25日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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