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| 华宝中证100ETF联接A(240014) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 804690 | ||||||||
| 基金代码 | 240014 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华宝兴业中证100指数证券投资基金2017年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2017年8月25日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金名称 华宝兴业中证100指数证券投资基金 基金简称 华宝兴业中证100指数 基金主代码 240014 前端交易代码 240014 后端交易代码 240015 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年9月29日 基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 570,637,415.49份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 本基金通过指数化投资，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%、年跟踪误差不超过4%，实现对中证100指数的有效跟踪，谋求基金资产的长期增值。 投资策略 本基金采用完全复制法进行指数化投资，按照成份股在中证100指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。 业绩比较基准 中证100指数收益率×95%＋银行同业存款收益率×5%。 风险收益特征 本基金具有较高风险、较高预期收益的特征。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华宝兴业基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 刘月华 田青 联系电话 021-38505888 010-67595096 电子邮箱 xxpl@fsfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-700-5588、021-38924558 010—67595096 传真 021-38505777 010-66275853 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.fsfund.com 基金半年度报告备置地点 本基金年报置备地点包括基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日 ) 本期已实现收益 10,297,633.77 本期利润 95,494,202.76 加权平均基金份额本期利润 0.1731 本期加权平均净值利润率 15.94% 本期基金份额净值增长率 16.97% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日 ) 期末可供分配利润 32,939,582.98 期末可供分配基金份额利润 0.0577 期末基金资产净值 680,482,238.91 期末基金份额净值 1.1925 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 19.25% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日） 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 5.25% 0.71% 4.50% 0.73% 0.75% -0.02% 过去三个月 10.65% 0.62% 9.26% 0.62% 1.39% 0.00% 过去六个月 16.97% 0.55% 14.35% 0.56% 2.62% -0.01% 过去一年 27.39% 0.64% 20.79% 0.64% 6.60% 0.00% 过去三年 86.15% 1.69% 76.87% 1.65% 9.28% 0.04% 自基金合同生效日起至今 19.25% 1.46% 22.48% 1.45% -3.23% 0.01% 注：1、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。 2、本基金业绩比较基准为：中证100指数收益率×95%＋银行同业存款收益率×5%。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 （2009年9月29日至2017年6月30日） 注：基金依法应自成立日期起6 个月内达到基金合同约定的资产组合，截至2009年11月6日，本基金已完成建仓且达到合同规定的资产配置比例。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人是2003年3月7日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2017年6月30 日），所管理的证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金、增强收益基金、中证100 基金、上证180价值ETF、上证180价值ETF 联接基金、新兴产业基金、可转债基金、上证180成长ETF、上证180成长ETF联接基金、华宝油气基金、中国互联网基金、华宝兴业医药生物基金、华宝兴业资源优选基金、华宝添益基金、华宝兴业服务优选基金、华宝兴业创新优选基金、华宝兴业生态中国基金、华宝兴业量化对冲基金、华宝兴业高端制造基金、华宝兴业品质生活基金、华宝兴业稳健回报基金、华宝兴业事件驱动基金、华宝兴业国策导向、华宝兴业新价值、华宝兴业新机遇、华宝兴业医疗分级、华宝兴业1000分级、华宝兴业万物互联、华宝兴业转型升级基金、核心优势基金、美国消费基金、宝鑫纯债基金、香港中小盘基金、中证全指证券公司ETF、中证军工ETF、新活力基金、沪深300指数增强基金、未来产业主导基金、新起点基金、红利基金、新动力基金、新飞跃基金、新回报基金、新优选基金、香港大盘基金、智慧产业基金、第三产业基金及新优享基金，所管理的证券投资基金资产净值合计122,557,514,320.78 元。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈建华 本基金基金经理、华宝兴业事件驱动混合、华宝智慧产业混合、华宝第三产业混合基金经理 2012年12月22日 - 16年 硕士。曾在南方证券上海分公司工作。2007年8月加入华宝兴业基金管理有限公司，先后在研究部、量化投资部任助理分析师、数量分析师、华宝兴业上证180价值ETF、华宝兴业上证180价值ETF联接基金经理助理，兼任华宝兴业上证180成长ETF、华宝兴业上证180成长ETF联接基金经理助理，2012年12月起任华宝兴业中证100指数型证券投资基金基金经理，2015年4月起任华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金基金经理，2017年5月任华宝兴业智慧产业灵活配置混合型证券投资基金和华宝兴业第三产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业中证100指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化，中证100指数证券投资基金在短期内出现过股票资产占基金资产净值高于95%及持有现金与到期日在一年之内的政府债券市值占基金资产净值比低于5%的情况。发生此类情况后，该基金均在合理期限内得到了调整，没有给投资人带来额外风险或损失。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期市场风格出现了较大分化，“一九现象”尤为突出，在对经济增长预期不明确和对金融去杠杆的担忧下，市场上涨的股票集中于消费股和以金融蓝筹为代表的大盘蓝筹股，而估值相对较高的中小创指数持续阴跌。本报告期中证100指数和上证50指数分别上涨15.13%和11.50%，而中证500指数和创业板指分别下跌2.00%和7.34%；估值低且利润增长较为确定的行业表现较好，申万一级行业指数中家用电器、食品饮料行业和非银金融涨幅分别为29.84%、18.01%和7.68%，而估值相对较高且增长相对不是很确定的行业表现欠佳，农林牧渔、纺织服装、传媒下跌分别为14.93%、14.36%和12.31% 本报告期本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为16.97%，同期业绩比较基准收益率为14.35%，基金表现领先比较基准2.62%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年下半年，对经济预期的过度悲观预期可能会被逐步修复，经济增长可以期待。在7月14日的金融工作会议中提出货币政策保持“稳健”，并进一步降低实体经济融资成本以及监管框架和未来监管思路的明确化，也会给目前的市场带来一些边际的变化。市场面临的不确定性也在慢慢消除，IPO稳定推进、弱势美元、海外市场黑天鹅对国内的影响也在逐步降低，A股的外部环境逐渐好转。流动性宽松、经济好转预期将推动投资者风险偏好的上升，A股市场会有一定机会。从目前市场来看，中证100指数尽管上半年涨幅较大，但是估值依然处于相对底部区域，建议投资者可以持续关注中证100指数的投资机会，进行波段操作。 作为指数基金的管理人，我们将继续严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，积极应对成分股调整和基金申购赎回，严格控制基金相对目标指数的跟踪误差，实现对中证100指数的有效跟踪。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 基金管理人在报告期内对旗下基金估值过程中，公司内部参与估值流程的各方职责分工如下： （一）、基金会计：根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算，并对基金投资品种进行估值。 （二）、量化投资部：对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下，根据估值委员会对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并在估值时兼顾考虑行业研究员提供的根据上市公司估值模型计算的结果所提出的建议或意见。 （三）、估值委员会：定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时，评价现有估值政策和程序的适用性。 （四）、必要时基金经理就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最终决策。 上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人，基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。 报告期内，本基金未实施利润分配。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：华宝兴业中证100指数证券投资基金 报告截止日： 2017年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 资 产： 银行存款 34,752,323.85 26,519,238.91 结算备付金 121,813.92 860,616.58 存出保证金 21,564.95 31,234.65 交易性金融资产 646,132,486.80 500,861,392.80 其中：股票投资 646,132,486.80 500,861,392.80 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 322,383.51 应收利息 7,082.39 6,311.22 应收股利 - - 应收申购款 953,019.81 7,837.53 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 681,988,291.72 528,609,015.20 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 160,012.85 - 应付赎回款 251,784.79 115,352.56 应付管理人报酬 267,792.73 228,747.62 应付托管费 80,337.80 68,624.31 应付销售服务费 - - 应付交易费用 324,994.65 415,022.09 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 421,129.99 470,132.80 负债合计 1,506,052.81 1,297,879.38 所有者权益： 实收基金 570,637,415.49 517,233,656.38 未分配利润 109,844,823.42 10,077,479.44 所有者权益合计 680,482,238.91 527,311,135.82 负债和所有者权益总计 681,988,291.72 528,609,015.20 报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.1925元，基金份额总额570637415.49份。 利润表 会计主体：华宝兴业中证100指数证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 一、收入 97,920,363.04 -57,277,468.05 1.利息收入 111,958.58 79,780.38 其中：存款利息收入 111,862.32 79,780.38 债券利息收入 96.26 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 12,591,358.97 -7,823,214.53 其中：股票投资收益 7,174,527.67 -11,636,136.57 基金投资收益 - - 债券投资收益 32,516.54 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 5,384,314.76 3,812,922.04 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 85,196,568.99 -49,567,698.72 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 20,476.50 33,664.82 减：二、费用 2,426,160.28 1,713,709.29 1．管理人报酬 1,479,223.19 1,008,178.96 2．托管费 443,766.84 302,453.72 3．销售服务费 - - 4．交易费用 311,675.28 159,403.88 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 191,494.97 243,672.73 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 95,494,202.76 -58,991,177.34 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 95,494,202.76 -58,991,177.34 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华宝兴业中证100指数证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 517,233,656.38 10,077,479.44 527,311,135.82 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 95,494,202.76 95,494,202.76 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 53,403,759.11 4,273,141.22 57,676,900.33 其中：1.基金申购款 77,021,976.47 6,898,272.96 83,920,249.43 2.基金赎回款 -23,618,217.36 -2,625,131.74 -26,243,349.10 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 570,637,415.49 109,844,823.42 680,482,238.91 项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 445,815,690.95 30,543,512.37 476,359,203.32 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -58,991,177.34 -58,991,177.34 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -10,200,858.22 617,420.56 -9,583,437.66 其中：1.基金申购款 21,829,218.05 -2,204,186.99 19,625,031.06 2.基金赎回款 -32,030,076.27 2,821,607.55 -29,208,468.72 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 435,614,832.73 -27,830,244.41 407,784,588.32 报表附注为财务报表的组成部分。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______黄小薏______ ______向辉______ ____张幸骏____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 华宝兴业中证100指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第754号《关于核准华宝兴业中证100指数证券投资基金募集的批复》核准，由华宝兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业中证100指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,008,465,719.05元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第184号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华宝兴业中证100指数证券投资基金基金合同》于2009年9月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,008,751,627.96份基金份额，其中认购资金利息折合285,908.91份基金份额。本基金的基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业中证100指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证100指数的成份股及其备选成份股、新股(首次公开发行或增发)、债券，以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。本基金采用完全复制法进行指数化投资，股票资产跟踪的标的指数为中证100指数，投资于股票资产占基金资产的比例为90%-95%，投资于中证100指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%-10%(其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%)。本基金力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%、年跟踪误差不超过4%，本基金的业绩比较基准为：中证100指数收益率×95%＋银行同业存款收益率×5%。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华宝兴业中证100指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2016 年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 根据中国证监会于2017年7月21日发布的《关于核准华宝兴业基金管理有限公司变更股权的批复》（证监许可（2017）1321号），中国证监会已核准“领先资产管理有限公司”将持有的我公司49%的股权转让给Warburg Pincus Asset Management,L.P.。我公司及相关股东目前正在办理后续的工商变更登记等相关事宜，敬请投资者知悉。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华宝兴业基金管理有限公司(“华宝兴业”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东 领先资产管理有限公司(Lyxor Asset Management S.A.) 基金管理人的股东 中国宝武钢铁集团有限公司(“宝武集团”) 华宝信托的最终控制人 华宝证券有限责任公司(“华宝证券”) 受宝武集团控制的公司 华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受宝武集团控制的公司 宝钢集团财务有限责任公司(“宝钢财务”) 受宝武集团控制的公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 华宝证券 10,628,901.42 4.80% 22,770,161.05 21.98% 债券交易 本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 债券回购交易 本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 权证交易 本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华宝证券 9,898.72 4.82% 8,175.91 2.52% 关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华宝证券 21,206.19 22.01% 21,206.19 8.21% 注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,479,223.19 1,008,178.96 其中：支付销售机构的客户维护费 108,202.30 102,150.17 注：支付基金管理人华宝兴业的管理人报酬按前一日基金资产净值0.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.5% / 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 443,766.84 302,453.72 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 期初持有的基金份额 22,112,742.66 22,204,874.51 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - 92,131.85 期末持有的基金份额 22,112,742.66 22,112,742.66 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 3.8800% 5.0800% 注：基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 34,752,323.85 108,921.22 21,785,296.27 78,616.83 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 002879 长缆科技 2017年6月5日 2017年7月7日 新股流通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 002882 金龙羽 2017年6月15日 2017年7月17日 新股流通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 603933 睿能科技 2017年6月28日 2017年7月6日 新股流通受限 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 603305 旭升股份 2017年6月30日 2017年7月10日 新股流通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 300670 大烨智能 2017年6月26日 2017年7月3日 新股流通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 300672 国科微 2017年6月30日 2017年7月12日 新股流通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 603331 百达精工 2017年6月27日 2017年7月5日 新股流通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 300671 富满电子 2017年6月27日 2017年7月5日 新股流通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 603617 君禾股份 2017年6月23日 2017年7月3日 新股流通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 600050 中国联通 2017年4月5日 重大事项停牌 7.47 - - 782,458 4,341,186.28 5,844,961.26 601989 中国重工 2017年5月31日 重大事项停牌 6.21 - - 841,284 7,267,781.64 5,224,373.64 601088 中国神华 2017年6月5日 重大事项停牌 23.48 - - 182,535 3,175,100.10 4,285,921.80 600795 国电电力 2017年6月5日 重大事项停牌 3.60 - - 1,078,914 3,889,200.67 3,884,090.40 300104 乐视网 2017年4月17日 重大事项停牌 30.68 - - 105,000 5,083,596.92 3,221,400.00 601727 上海电气 2017年6月22日 重大事项停牌 7.57 2017年7月3日 7.54 296,697 3,450,845.22 2,245,996.29 002252 上海莱士 2017年4月21日 重大事项停牌 20.24 - - 91,700 1,869,396.80 1,856,008.00 600485 信威集团 2016年12月26日 重大事项停牌 14.59 - - 97,800 1,994,356.72 1,426,902.00 注：本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为618,019,150.31元，属于第二层次的余额为28,113,336.49元，无属于第三层次的余额(2016年12月31日：第一层次490,788,864.35元，第二层次10,072,528.45元，无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。 此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 (3) 除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 646,132,486.80 94.74 其中：股票 646,132,486.80 94.74 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 34,874,137.77 5.11 7 其他各项资产 981,667.15 0.14 8 合计 681,988,291.72 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 19,039,847.83 2.80 C 制造业 191,841,018.19 28.19 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 19,102,200.66 2.81 E 建筑业 33,055,500.92 4.86 F 批发和零售业 3,946,376.25 0.58 G 交通运输、仓储和邮政业 13,277,114.19 1.95 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,836,077.56 2.33 J 金融业 305,277,389.04 44.86 K 房地产业 36,086,645.30 5.30 L 租赁和商务服务业 2,189,284.80 0.32 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 3,715,027.22 0.55 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,273,262.00 0.33 S 综合 - - 合计 645,639,743.96 94.88 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 446,324.98 0.07 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 38,778.24 0.01 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 492,742.84 0.07 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 601318 中国平安 1,027,828 50,990,547.08 7.49 2 600036 招商银行 976,367 23,344,934.97 3.43 3 600519 贵州茅台 47,632 22,475,159.20 3.30 4 601166 兴业银行 1,193,427 20,121,179.22 2.96 5 000651 格力电器 457,678 18,842,603.26 2.77 6 000333 美的集团 427,811 18,412,985.44 2.71 7 600016 民生银行 2,237,897 18,395,513.34 2.70 8 000002 万科A 644,433 16,091,492.01 2.36 9 601328 交通银行 2,597,140 15,998,382.40 2.35 10 601668 中国建筑 1,391,005 13,464,928.40 1.98 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.fsfund.com的半年度报告正文。 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 002880 卫光生物 998 75,548.60 0.01 2 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01 3 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01 4 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01 5 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.01 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.fsfund.com的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 5,724,653.00 1.09 2 601009 南京银行 4,222,419.00 0.80 3 002415 海康威视 4,022,018.82 0.76 4 002142 宁波银行 3,682,466.16 0.70 5 600340 华夏幸福 3,652,416.00 0.69 6 600036 招商银行 3,154,850.47 0.60 7 600019 宝钢股份 3,019,785.00 0.57 8 601166 兴业银行 2,868,086.00 0.54 9 600519 贵州茅台 2,837,173.40 0.54 10 002027 分众传媒 2,788,985.12 0.53 11 600016 民生银行 2,634,904.00 0.50 12 000651 格力电器 2,557,553.00 0.49 13 000858 五粮液 2,326,005.00 0.44 14 000002 万科A 2,292,218.22 0.43 15 601328 交通银行 2,223,770.97 0.42 16 600606 绿地控股 2,218,166.00 0.42 17 601169 北京银行 2,078,274.65 0.39 18 000538 云南白药 2,061,683.00 0.39 19 000776 广发证券 2,002,555.00 0.38 20 600104 上汽集团 1,995,435.50 0.38 注：买入金额不包括相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601600 中国铝业 3,324,537.07 0.63 2 601377 兴业证券 3,231,162.56 0.61 3 600111 北方稀土 2,797,675.56 0.53 4 600340 华夏幸福 2,616,895.03 0.50 5 600886 国投电力 2,591,206.00 0.49 6 600705 中航资本 2,305,950.00 0.44 7 601318 中国平安 1,865,801.00 0.35 8 601166 兴业银行 1,775,628.40 0.34 9 600115 东方航空 1,678,166.34 0.32 10 600959 江苏有线 1,670,806.60 0.32 11 000858 五粮液 1,658,876.91 0.31 12 000651 格力电器 1,647,241.00 0.31 13 000776 广发证券 1,618,424.75 0.31 14 001979 招商蛇口 1,409,648.79 0.27 15 601881 中国银河 1,297,290.43 0.25 16 002027 分众传媒 1,252,721.00 0.24 17 600036 招商银行 1,216,961.08 0.23 18 000625 长安汽车 1,183,683.29 0.22 19 601668 中国建筑 1,147,844.16 0.22 20 000538 云南白药 1,139,509.00 0.22 注：卖出金额不包括相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 139,547,841.96 卖出股票收入（成交）总额 86,647,844.62 注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 21,564.95 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 7,082.39 5 应收申购款 953,019.81 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 981,667.15 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 5,614 101,645.42 386,399,609.47 67.71% 184,237,806.02 32.29% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 338,723.65 0.0594% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2009年9月29日）基金份额总额 2,008,751,627.96 本报告期期初基金份额总额 517,233,656.38 本报告期基金总申购份额 77,021,976.47 减:本报告期基金总赎回份额 23,618,217.36 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 570,637,415.49 注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动 2017年6月9日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，副总经理任志强因个人原因，自2017年5月31日起不再担任副总经理的职务。 2017年8月11日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，董事长郑安国先生因个人原因，自2017年8月9日起不再担任董事长的职务，由孔祥清先生接任公司董事长职务。 2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未发生变更。 为基金进行审计的会计师事务所情况 基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效之日(2009年9月29日)起至本报告期末。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 天风证券 2 70,920,108.09 32.03% 65,722.68 32.00% - 安信证券 1 34,398,442.19 15.54% 32,035.08 15.60% - 海通证券 1 29,210,572.81 13.19% 27,203.81 13.25% - 平安证券 1 13,051,154.89 5.90% 12,154.51 5.92% - 华宝证券 1 10,628,901.42 4.80% 9,898.72 4.82% - 国泰君安 2 10,239,761.27 4.63% 9,390.41 4.57% - 招商证券 2 9,304,442.48 4.20% 8,525.50 4.15% - 银河证券 1 8,066,367.55 3.64% 7,512.37 3.66% - 中泰证券 2 6,369,800.74 2.88% 5,804.80 2.83% - 国金证券 1 5,878,749.86 2.66% 5,474.94 2.67% - 信达证券 1 5,430,476.49 2.45% 5,057.57 2.46% - 东吴证券 1 3,149,964.91 1.42% 2,933.54 1.43% - 民生证券 1 2,581,215.70 1.17% 2,403.91 1.17% - 申万宏源 3 2,030,406.23 0.92% 1,890.94 0.92% - 华信证券 1 1,718,096.88 0.78% 1,565.67 0.76% - 华创证券 1 1,621,871.01 0.73% 1,510.42 0.74% - 广发证券 2 1,065,831.49 0.48% 992.60 0.48% - 长城证券 1 995,784.48 0.45% 927.35 0.45% - 中信建投 2 980,136.71 0.44% 893.20 0.43% - 中信证券 2 961,047.93 0.43% 895.02 0.44% - 瑞银证券 1 843,471.60 0.38% 785.46 0.38% - 华泰证券 1 736,035.19 0.33% 685.46 0.33% - 东方证券 2 608,742.58 0.27% 566.91 0.28% - 东北证券 1 388,890.00 0.18% 362.18 0.18% - 中金国际 1 110,500.00 0.05% 102.90 0.05% - 兴业证券 2 99,966.22 0.05% 91.10 0.04% - 高华证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 注：1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下： （1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于5亿元人民币；财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。 （2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。 2. 本基金本报告期券商交易单元无变动。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 天风证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 招商证券 1,130,612.80 100.00% - - - - 银河证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 华信证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 中金国际 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 江海证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20170103~20170630 177,072,025.40 0.00 0.00 177,072,025.40 31.03 产品特有风险 报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况。在单一投资者持有基金份额比例较高的情况下，如该投资者集中赎回，可能会增加基金的流动性风险。此外，由于基金在遇到大额赎回的时候可能需要变现部分资产，可能对持有资产的价格形成冲击，增加基金的市场风险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产，加强防范流动性风险、市场风险，保护持有人利益。 华宝兴业基金管理有限公司 2017年8月25日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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