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海富通稳健添利债券A(519024)  基金公开信息
流水号 80456
基金代码 519024
公告日期 2010-01-21
编号 1
标题 海富通稳健添利债券型证券投资基金2009年第四季度报告
信息全文 基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2010年1月21日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2009年10月1日起至2009年12月31日止。

§2 基金产品概况
基金简称 海富通稳健添利债券
基金主代码 519023
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年10月24日
报告期末基金份额总额 561,924,255.75份
投资目标 在强调本金安全的基础上，积极追求资产长期稳健的增值。
投资策略 本基金通过价值分析，采用自上而下确定投资策略，采取久期管理、类属配置和现金管理策略等积极投资策略，发现、确认并利用细分市场失衡，实现组合增值。
业绩比较基准 中证全债指数
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于中低风险品种。其预期收益和风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 海富通稳健添利债券A 海富通稳健添利债券C
下属两级基金的交易代码 519024 519023
报告期末下属两级基金的份额总额 66,414,572.14份 495,509,683.61份
下属两级基金的风险收益特征 - -


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 海富通稳健添利债券A报告期(2009-10-01至2009-12-31) 海富通稳健添利债券C报告期(2009-10-01至2009-12-31)
1.本期已实现收益 1,340,424.88 12,194,530.91
2.本期利润 2,335,169.41 23,052,340.22
3.加权平均基金份额本期利润 0.0408 0.0425
4.期末基金资产净值 71,528,039.24 534,203,769.66
5.期末基金份额净值 1.077 1.078
注:（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3）海富通稳健添利债券型证券投资基金于2009年3月13日刊登公告，自2009年3月18日起增加一种新的收费模式-Ａ类收费模式，该类别收取申购费和赎回费，不收取销售服务费。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期A级基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去3个月 4.16% 0.23% 0.42% 0.08% 3.74% 0.15%

本报告期C级基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去3个月 4.05% 0.23% 0.42% 0.08% 3.63% 0.15%

3.2.2自基金合同生效以来A级基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
海富通稳健添利A累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图


自基金合同生效以来C级基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
海富通稳健添利C累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

注：、按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月，截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一章（二）投资范围、（六）投资限制中规定的各项比例。


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 基金经理（或基金经理小组）证券从业起始日期 说明
任职日期 离任日期
邵佳民 本基金的基金经理；海富通强化回报混合基金基金经理；固定收益组合管理部总监 2008年10月24日 - 12年 1997年3月31日 中国国籍,硕士,持有基金从业人员资格证书。历任海通证券公司固定收益部债券业务助理、债券销售主管、债券分析师、债券投资部经理。2003年4月任海富通基金管理有限公司固定收益分析师,2005年1月至2008年1月担任海富通货币基金基金经理。2006年5月起任海富通强化回报混合基金基金经理, 2007年10月起任固定收益组合管理部总监,2008年10月起兼任海富通稳健添利债券基金基金经理。
注：1、任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
公司自成立以来，就建立了公平交易制度，并通过系统控制和事前、事中、事后的监控确保公平交易制度的执行。中国证监会于2008 年3 月20 日颁布了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司根据该指导意见的具体要求，已完善现有的业务流程，建立了公平交易监控系统，进行定期监控，以切实保护投资者的合法权益。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
根据本基金合同，公司旗下无投资风格与本基金相似的其他基金。

4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2009年第四季度，债券市场出现小幅度反弹。主要原因是：新股收益下降，吸引部分资金投资到收益较高的信用类债券；债券发行逐渐进入尾声，而保险公司、商业银行等机构投资者的投资需求有所增加，一些发行人根据市场环境，及时地调整发行条款，增加了市场需求；债券基金的规模逐渐稳定。从宏观层面看，有关政府部门表示，保持适度宽松的货币政策，暂时消除了投资者对短期紧缩政策的担心。第四季度的反弹主要以信用债券为主导，购买新发行信用债券出现盈利；一级市场发行短期利率产品，其收益率也逐渐得到市场认可。
第四季度的新股发行非常密集，但发行市盈率却节节上升，个别新股在二级市场的交易价格低于发行价格，投资新股的风险增加。可转换债券方面，受到估值水平提升及供应量减少的双重影响，总体价格小幅度上升。
本基金在第四季度购买了一些期限较短、收益率较高的公司债券，取得了较好的短期收益。考虑到市场趋势仍不明朗，组合剩余期限保持在较低水平。考虑到可转换债券的价格上升空间不大，其投资比例保持在低水平。新股申购方面，本基金在报告期初期相对积极地参与网下申购，在报告期后期适当控制风险，部分新股进行网上申购。对于可上市流通的股票，则在合适的时机卖出，锁定收益。

4.1.2报告期内基金的业绩表现
报告期内，海富通稳健添利债券C类基金净值增长率为4.05%，同期业绩比较基准收益率为0.42%；海富通稳健添利债券A类基金净值增长率为4.16%，同期业绩比较基准收益率为0.42%。
本基金认为，2010年上半年债券市场不容乐观。主要原因是：经济刺激政策短期内不会退出，通货膨胀预期始终是债券市场必须面对的问题，债券市场缺乏足够的主动投资资金。新股仍然会密度发行，对资金面有分流作用；经济刺激政策退出在开始阶段对债券市场也没有正面影响。
本基金仍将保持较短的组合久期，但将从提高持有期收益出发，投资一些期限适中、收益率较高的债券，并注意防范信用风险，提高资产流动性。可转换债券方面，如果新发行债券增加较多，将提高投资比例。新股申购注意提高收益与风险防范并重。


§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 53,885,975.23 8.68
其中：股票 53,885,975.23 8.68
2 固定收益投资 514,577,484.06 82.84
其中：债券 514,577,484.06 82.84
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 30,697,039.46 4.94
6 其他资产 21,986,659.39 3.54
7 合计 621,147,158.14 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,185,984.89 0.36
B 采掘业 - -
C 制造业 36,807,115.66 6.08
C0 食品、饮料 4,063,999.03 0.67
C1 纺织、服装、皮毛 1,097,193.90 0.18
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 4,134,234.79 0.68
C4 石油、化学、塑胶、塑料 2,662,366.15 0.44
C5 电子 1,292,731.30 0.21
C6 金属、非金属 2,008,297.34 0.33
C7 机械、设备、仪表 21,529,293.15 3.55
C8 医药、生物制品 19,000.00 0.00
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 549,914.16 0.09
E 建筑业 2,885,645.28 0.48
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 1,963,725.44 0.32
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 4,013,410.23 0.66
J 房地产业 1,158,954.97 0.19
K 社会服务业 4,321,224.60 0.71
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 53,885,975.23 8.90

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
1 601989 中国重工 753,488 5,884,741.28 0.97
2 600999 招商证券 136,557 4,013,410.23 0.66
3 300003 乐普医疗 70,615 3,615,488.00 0.60
4 601299 中国北车 482,781 2,959,447.53 0.49
5 002311 海大集团 63,175 2,371,589.50 0.39
6 300011 鼎汉技术 31,325 2,192,750.00 0.36
7 002321 华英农业 82,149 2,185,984.89 0.36
8 002318 久立特材 60,218 1,995,022.34 0.33
9 300024 机器人 26,015 1,880,364.20 0.31
10 601888 中国国旅 89,359 1,871,177.46 0.31

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 274,324,184.06 45.29
2 央行票据 49,135,000.00 8.11
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 161,204,900.00 26.61
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 29,913,400.00 4.94
7 其他 - -
8 合计 514,577,484.06 84.95

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 020017 09贴债17 1,200,000 119,220,000.00 19.68
2 020026 09贴债26 1,000,000 99,372,684.06 16.41
3 010203 02国债⑶ 550,000 55,731,500.00 9.20
4 0901040 09央行票据40 500,000 49,135,000.00 8.11
5 126012 08上港债 400,000 39,000,000.00 6.44

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注
5.8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

5.8.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 261,744.27
2 应收证券清算款 17,420,029.76
3 应收股利 -
4 应收利息 4,176,102.50
5 应收申购款 128,782.86
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 21,986,659.39

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110003 新钢转债 6,879,000.00 1.14
2 110598 大荒转债 9,776,400.00 1.61

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 601989 中国重工 5,884,741.28 0.97 网下申购中签流通受限
2 600999 招商证券 4,013,410.23 0.66 网下申购中签流通受限
3 300003 乐普医疗 3,615,488.00 0.60 网下申购中签流通受限
4 601299 中国北车 2,959,447.53 0.49 网下申购中签流通受限
5 002311 海大集团 2,371,589.50 0.39 网下申购中签流通受限
6 300011 鼎汉技术 2,192,750.00 0.36 网下申购中签流通受限
7 002321 华英农业 2,185,984.89 0.36 网下申购中签流通受限
8 002318 久立特材 1,995,022.34 0.33 网下申购中签流通受限
9 300024 机器人 1,880,364.20 0.31 网下申购中签流通受限
10 601888 中国国旅 1,871,177.46 0.31 网下申购中签流通受限


§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 A级 C级
本报告期期初基金份额总额 32,889,658.40 646,179,858.84
本报告期基金总申购份额 47,296,093.18 28,343,358.79
减：本报告期基金总赎回份额 13,771,179.44 179,013,534.02
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 66,414,572.14 495,509,683.61


§7 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。
从2003年8月开始，海富通先后募集成立了11只开放式基金。截至2009年四季度末，海富通管理的公募基金资产规模近460亿元人民币。
作为首批国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至2009年四季度末，海富通为近50家企业超过100亿元的企业年金基金担任了投资管理人。2004年末开始，海富通为QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问，截至2009年四季度末，投资咨询业务规模超过230亿元人民币，海富通投资咨询业务成为其颇具特色的业务之一。
2009年，海富通旗下基金的业绩表现较为出色。根据晨星(Morning Star)排名，2009年全年，海富通风格优势股票基金净值增长率在股票型基金位列前1/4。
成立六年多来，海富通始终坚持“专业、专心、专注”的职业精神。2004年9月，海富通在我国基金业内率先聘请全球著名资产管理人评估机构惠誉评级（Fitch Ratings）为公司进行资产管理业务评级，在2008年复评中海富通又被升级为"惠誉M2+（中国）"资产管理人优秀评级。
海富通同时还在不断践行其社会责任。自2008年启动“绿色与希望-橄榄枝公益环保计划”以来，先后捐赠了因汶川地震严重受灾的学校、在沙化严重的内蒙古库伦旗捐建了公益林、向上海民工小学捐赠电脑、为安徽老区小学扶贫助学并捐赠物资等。
此外，海富通还积极推进投资者教育工作，在与上海交大安泰经管学院合作建立的“海富通-上海交大投资者教育研究中心”推出《股市与幸福感》调研报告后，海富通四季度与东方财富网合作，推出了为期三个月的“幸福投资路、积分赢大奖”幸福投资主题游戏活动，向投资者传播长期投资、理性投资的理念。
2009年四季度内，海富通在《华西都市报》“榜样中国2009年度传媒大奖”评选中获年度最受投资者信赖基金公司奖项、海富通中国海外股票（QDII）基金获年度最佳QDII产品称号。海富通在《新闻晨报》“2009年度十大基金评选”中，获十大特色基金公司奖项、海富通中国海外股票（QDII）基金获十佳基金奖项。

§8 备查文件目录

8.1备查文件目录
中国证监会批准设立海富通稳健添利债券型证券投资基金的文件 海富通稳健添利债券型证券投资基金基金合同 海富通稳健添利债券型证券投资基金招募说明书 海富通稳健添利债券型证券投资基金托管协议 中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 报告期内海富通稳健添利债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

8.2存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层本基金管理人办公地址。

8.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

海富通基金管理有限公司
2010年1月21日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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