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| 东吴中证新兴指数(585001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 804504 | ||||||||
| 基金代码 | 585001 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴中证新兴产业指数证券投资基金2017年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：二〇一七年八月二十五日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 东吴中证新兴指数 基金主代码 585001 交易代码 585001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年2月1日 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 101,792,215.04份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 本基金采用指数化投资，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%，以实现对标的指数的有效跟踪。 投资策略 本基金通过采用指数化投资策略，选择中证新兴产业指数作为跟踪基准, 按照指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合，为投资者获取新兴产业高速成长所带来的投资收益。 业绩比较基准 基金业绩比较基准=95%*中证新兴产业指数收益率 +5%*银行同业存款利率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金以及混合型基金。本基金为指数型基金，紧密跟踪中证新兴产业指数，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益也较高的品种。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东吴基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 徐军 林葛 联系电话 021-50509888-8308 010-66060069 电子邮箱 xuj@scfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 021-50509666/400-821-0588 95599 传真 021-50509888-8211 010-68121816 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.scfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日 ) 本期已实现收益 6,221,690.48 本期利润 9,590,665.19 加权平均基金份额本期利润 0.0917 本期基金份额净值增长率 8.16% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.1934 期末基金资产净值 121,481,206.43 期末基金份额净值 1.193 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 7.38% 0.67% 7.33% 0.72% 0.05% -0.05% 过去三个月 2.23% 0.73% 1.69% 0.75% 0.54% -0.02% 过去六个月 8.16% 0.67% 5.06% 0.69% 3.10% -0.02% 过去一年 10.36% 0.75% 5.79% 0.77% 4.57% -0.02% 过去三年 48.75% 2.00% 48.35% 1.91% 0.40% 0.09% 自基金合同生效起至今 19.30% 1.69% 26.03% 1.66% -6.73% 0.03% 注：比较基准=95%*中证新兴产业指数收益率 +5%*银行同业存款利率 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：业绩比较基准=95%*中证新兴产业指数收益率 +5%*银行同业存款利率 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 东吴基金管理有限公司于2004年8月27日获证监基字[2004]32号开业批文,并于2004年9月2日正式成立。注册资本1亿元人民币，公司所在地为上海市浦东新区源深路279号，统一社会信用代码913100007664967591。目前由东吴证券股份有限公司和上海兰生（集团）有限公司分别控股70%和30%。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理、中国证监会许可的其他业务。 在泛资管大背景下，公司近年来推进公募基金、专户业务以及子公司业务协同发展，加快向具有核心竞争力的综合性现代财富管理机构转型。 截至2017年二季度末，公司整体资产管理规模为734.06亿元，其中公募基金247.63亿元，专户业务180.62亿元，子公司305.81亿元；旗下管理着25只公募基金，42只存续专户资产管理计划，88项存续专项资产管理计划，形成了高中低不同风险层次的多元化产品线。 经过多年积累和布局，公司的公募业务已形成三大投研特色：1.权益投资坚持自下而上精选优质成长股的投资风格，把握中国经济转型升级机遇；2.绝对收益提倡“用权益投资做绝对收益”的理念，借助量化模型进行择时和选股；3.固定收益以稳健为本，兼顾收益率和流动性，为大类资产配置提供基础性工具。 尤其是2015年以来，公司在成长股投资的传统优势基础上，引入了量化投资策略，发行了多只量化公募产品，并在业内率先成立了绝对收益部。 2017年，公司对投研模块进行了变革，引进了彭敢等公募行业领军人物，投研磨合红利已开始显现，尤其是固定收益投资崭露头角。据海通证券固定收益类资产业绩排行榜显示，截至2017年二季度末，东吴基金旗下的固定收益类基金以2.44%的规模加权平均收益，位列98家入选基金公司的第六位。 今年以来，公司在固定收益领域获得了多个奖项，比如2016年度积极债券型明星基金*东吴增利债券基金（《证券时报》）、2016年度最受欢迎债券类基金*东吴鼎利债券基金LOF（东方财富风云榜）等。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 周健 本基金基金经理 2012年5月3日 - 10年 硕士，南开大学毕业。曾就职于海通证券；2011年5月加入东吴基金管理有限公司，曾任公司研究策划部研究员，现任基金经理，自2012年05月03日起担任东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理、自2013年6月5日起担任东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理、自2016年6月3日起担任东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2016年8月11日起担任东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理，其中，自2012年10月27日至2015年5月29日担任东吴新创业混合型证券投资基金基金经理,2016年2月3日至2017年4月19日担任东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年2月5日至2017年4月19日担任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 朱冰兵 本基金基金经理 2017年3月9日 - 6.5年 南京大学计算机应用专业，学士学位。曾任江苏省昆山市信托投资公司证券营业部、东吴证券营业部信息技术部系统工程师，自2003年10月参与我司筹建以来，一直就职于我司，其中2003年10月至2010年6月任系统工程师，2010年7至今，一直从事研究工作，历任助理研究员、研究员、基金经理助理，自2017年3月9日起担任东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）、东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理。 注：1、此处的任职日期为公司对外公告之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 公司建立了严格的投资决策内部控制：1、各投资组合投资决策保持相对独立性的同时，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司研究策划部的研究工作实行信息化管理，研究成果在统一的信息平台发布，对所有产品组合经理开放；3、坚持信息保密，禁止在除统一信息平台外的其他渠道发布研究报告，禁止在研究报告发布之前通过任何渠道泄露研究成果信息。同时，公司还建立了严格的投资交易行为监控制度，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。 本报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，对公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的样本，对其进行95%置信区间下的假设检验分析，同时结合组合互相之间的输送金额总额、贡献度等因素综合判断是否存在不公平交易、利益输送的可能。分析未发现异常情况。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年，经济整体保持平稳增长，制造业投资和民间投资都有所上行；受益于海外经济增长及国内需求拉动，进出口数据较好；汇率趋于稳定。但是外部有美国加息及缩表预期，国内由于政府为了防范风险，加强银行监管，金融去杠杆，导致10年期国债利率较去年同期2.9%提升了0.7%，市场利率水平有较大幅度的提高；叠加3月份的房地产调控政策，其中包括银行对房贷的收紧，使市场产生流动性趋紧、经济下滑的预期，市场出现大幅波动。市场存量博弈、经济下行预期及多次股灾导致风险偏好大幅降低，资金不断买入估值便宜、业绩确定的蓝筹白马龙头，其盈利能力在经过多年的行业去产能后不断增强，估值和业绩能够匹配；而很多所谓的成长股受到并购重组监管政策限制、IPO放开、商誉减值等影响，估值高、成长性差，出现戴维斯双杀；沪深与香港市场的连通进一步推动了蓝筹白马股价的上涨，使其大幅跑赢业绩差、流动性差的小股票。报告期内，本基金主要采用复制指数配置与行业内量化选股的策略，密切跟踪指数，严格控制仓位，在日常的基金操作中积极应对申购赎回；加强新股申购力争获得超额收益。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为1.193元，累计净值1.193元；本报告期份额净值增长率8.16%，同期业绩比较基准收益率为5.06%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下一阶段经济和市场运行形势，个人认为短期经济有韧劲，增长可能好于市场预期；经济转型以稳为前提，去杠杆将持续，流动性收紧预期或者外部事件将阶段性干扰市场，因此业绩的确定性尤其重要。中长期来看，经济转型势在必行，产业整合、转型升级必然加快，如国企改革等将是未来重点。随着产业发展成熟、增速放缓，行业竞争格局对企业盈利的影响更大，龙头公司将充分受益。随着人均可支配收入不断提升，以及消费意愿的提升，消费将成为中国经济的重要推动力。鉴于十九大临近，在大会之前市场预计将整体较为稳定，呈现区间震荡的结构性行情。在投资的操作上轻指数、重个股，轻主题、重业绩，主要从未来业绩增速、业绩确定性、估值等多个维度选股，自下而上从中报中寻找有核心竞争力的、未来能够持续成长的公司，实现价值成长双轮驱动。自下而上从中报中寻找业绩超预期且未来成长能够持续的公司。 中证新兴指数行业分布均衡合理，指数成分股成长性较高，流动性较好，中长期的投资价值明显。作为被动投资的基金，本基金将继续坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对基准指数的跟踪偏离、通过新股申购获取超额收益为投资目标，努力为投资者实现单位风险收益上的最优化。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 公司设立基金资产估值委员会，成员由公司副总经理、基金会计、固定收益部总经理、绝对收益部总经理、权益投资部副总经理、金融工程相关业务人员、合规风控人员等组成，同时，督察长、相关基金经理、总裁指定的其他人员可以列席相关会议。 公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上，由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。金融工程相关业务人员负责估值相关数值的处理及计算，并参与公司对基金的估值方法的计算；公司副总经理、基金会计等参与基金组合估值方法的确定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；督察长、合规风控人员对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委员会对估值的讨论，但不介入基金日常估值业务。 公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突；公司现没有进行任何定价服务的约定。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—东吴基金管理有限公司2017年1月1日至 2017年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，东吴基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，东吴基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：东吴中证新兴产业指数证券投资基金 报告截止日： 2017年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 资 产： 银行存款 8,701,034.46 8,067,874.31 结算备付金 15,034.93 4,387.27 存出保证金 9,187.69 8,794.35 交易性金融资产 113,844,995.53 111,721,373.88 其中：股票投资 113,844,995.53 111,721,373.88 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 1,450.27 1,583.60 应收股利 - - 应收申购款 1,978.29 496.91 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 122,573,681.17 119,804,510.32 负债和所有者权益 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 701,208.61 813,493.61 应付管理人报酬 96,862.11 103,026.96 应付托管费 14,529.33 15,454.03 应付销售服务费 - - 应付交易费用 35,261.93 50,179.16 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 244,612.76 340,361.23 负债合计 1,092,474.74 1,322,514.99 所有者权益： 实收基金 101,792,215.04 107,443,603.28 未分配利润 19,688,991.39 11,038,392.05 所有者权益合计 121,481,206.43 118,481,995.33 负债和所有者权益总计 122,573,681.17 119,804,510.32 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.193元，基金份额总额101,792,215.04份。 利润表 会计主体：东吴中证新兴产业指数证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 一、收入 10,678,360.23 -28,490,249.72 1.利息收入 30,982.03 38,419.50 其中：存款利息收入 30,982.03 38,419.50 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 7,264,943.67 -3,469,825.76 其中：股票投资收益 6,640,582.90 -4,219,864.78 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 624,360.77 750,039.02 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 3,368,974.71 -25,062,297.96 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 13,459.82 3,454.50 减：二、费用 1,087,695.04 1,157,279.44 1．管理人报酬 592,018.47 655,530.98 2．托管费 88,802.73 98,329.61 3．销售服务费 - - 4．交易费用 103,535.48 104,914.17 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 303,338.36 298,504.68 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 9,590,665.19 -29,647,529.16 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 9,590,665.19 -29,647,529.16 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：东吴中证新兴产业指数证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 107,443,603.28 11,038,392.05 118,481,995.33 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 9,590,665.19 9,590,665.19 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -5,651,388.24 -940,065.85 -6,591,454.09 其中：1.基金申购款 11,704,849.72 1,916,760.06 13,621,609.78 2.基金赎回款 -17,356,237.96 -2,856,825.91 -20,213,063.87 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 101,792,215.04 19,688,991.39 121,481,206.43 项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 123,470,812.85 39,703,411.10 163,174,223.95 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -29,647,529.16 -29,647,529.16 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -2,500,920.56 -216,869.91 -2,717,790.47 其中：1.基金申购款 5,128,016.31 340,626.79 5,468,643.10 2.基金赎回款 -7,628,936.87 -557,496.70 -8,186,433.57 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 120,969,892.29 9,839,012.03 130,808,904.32 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______王炯______ ______吕晖______ ____沈静____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 东吴中证新兴产业指数证券投资基金（以下简称"本基金"）系经中国证监会（证监许可[2010]1792号文）《关于核准东吴中证新兴产业指数证券投资基金募集的批复》批准，向社会公开发行募集，基金合同于2011年2月1日正式生效。首次设立募集规模为1,976,549,775.28份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为东吴基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中，中证新兴产业指数成份股、备选成份股的投资比例不低于基金资产的90%，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》、具体会计准则、应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金声明：本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况，经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 1、印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2、营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 4、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期基金关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 东吴基金管理有限公司 基金管理人、基金注册与过户登记人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 注：本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 东吴证券股份有限公司 - - 2,555,056.00 3.67% 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 东吴证券股份有限公司 - - - - 关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 东吴证券股份有限公司 2,379.59 3.71% - - 注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除券商需承担的费用，包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买（卖）证管费等。管理人因此从关联方获得的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 592,018.47 655,530.98 其中：支付销售机构的客户维护费 293,470.19 334,758.83 注：支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.0% / 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 88,802.73 98,329.61 注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。 销售服务费 本基金无销售服务费。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金份额。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有限公司 8,701,034.46 30,480.69 8,450,322.92 37,613.64 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 603331 百达精工 2017年6月27日 2017年7月5日 新股流通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 601727 上海电气 2017年6月22日 临时停牌 7.57 2017年7月3日 7.54 155,408 1,377,019.84 1,176,438.56 - 000100 TCL集团 2017年6月2日 临时停牌 3.43 2017年7月26日 3.72 330,510 1,114,678.74 1,133,649.30 - 600666 奥瑞德 2017年4月27日 重大资产重组 17.94 - - 62,720 1,296,110.90 1,125,196.80 - 002252 上海莱士 2017年6月21日 重大事项停牌 20.24 - - 53,640 768,564.76 1,085,673.60 - 600100 同方股份 2017年4月21日 重大资产重组 14.12 - - 76,477 1,039,576.09 1,079,855.24 - 601608 中信重工 2017年4月19日 临时停牌 5.54 2017年7月26日 5.26 194,500 1,279,956.12 1,077,530.00 - 002049 紫光国芯 2017年6月15日 重大资产重组 30.82 2017年7月17日 27.74 33,733 1,558,913.74 1,039,651.06 - 600485 信威集团 2017年6月27日 重大资产重组 14.59 - - 67,805 2,288,523.37 989,274.95 - 601989 中国重工 2017年5月31日 重大资产重组 6.21 - - 154,088 1,114,684.41 956,886.48 - 002426 胜利精密 2017年1月16日 临时停牌 7.68 - - 121,250 1,184,054.74 931,200.00 - 002129 中环股份 2016年7月6日 重大事项停牌 8.27 - - 112,464 1,315,049.69 930,077.28 - 300104 乐视网 2017年4月17日 重大事项停牌 30.68 - - 29,100 1,249,872.12 892,788.00 - 600654 *ST中安 2017年6月7日 重大资产重组 13.48 - - 62,000 1,127,255.00 835,760.00 - 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 113,844,995.53 92.88 其中：股票 113,844,995.53 92.88 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 8,716,069.39 7.11 7 其他各项资产 12,616.25 0.01 8 合计 122,573,681.17 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,196,121.96 1.81 B 采矿业 2,079,812.94 1.71 C 制造业 82,170,338.23 67.64 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 1,062,936.00 0.87 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 20,120,042.76 16.56 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 2,152,567.02 1.77 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,066,467.57 0.88 S 综合 - - 合计 110,848,286.48 91.25 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 2,160,949.05 1.78 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 835,760.00 0.69 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,996,709.05 2.47 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 002230 科大讯飞 34,203 1,364,699.70 1.12 2 002466 天齐锂业 24,000 1,304,400.00 1.07 3 600309 万华化学 45,381 1,299,711.84 1.07 4 600570 恒生电子 27,328 1,275,671.04 1.05 5 000063 中兴通讯 52,631 1,249,459.94 1.03 6 600031 三一重工 150,049 1,219,898.37 1.00 7 002405 四维图新 61,509 1,215,417.84 1.00 8 002366 台海核电 25,800 1,210,278.00 1.00 9 600498 烽火通信 47,538 1,205,088.30 0.99 10 002460 赣锋锂业 26,000 1,202,500.00 0.99 注：投资者欲了解本报告期末基金指数投资的所有股票明细，应阅读登载于www.scfund.com.cn的半年度报告正文。 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 600666 奥瑞德 62,720 1,125,196.80 0.93 2 002129 中环股份 112,464 930,077.28 0.77 3 600654 *ST中安 62,000 835,760.00 0.69 4 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.04 5 603043 广州酒家 1,502 37,955.54 0.03 6 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.01 7 603331 百达精工 999 9,620.37 0.01 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601127 小康股份 1,495,197.00 1.26 2 603515 欧普照明 1,076,937.00 0.91 3 300296 利亚德 1,061,147.07 0.90 4 600487 亨通光电 1,055,999.00 0.89 5 300136 信维通信 1,053,061.00 0.89 6 600435 北方导航 1,048,389.00 0.88 7 300324 旋极信息 1,030,775.96 0.87 8 603160 汇顶科技 1,030,515.00 0.87 9 300159 新研股份 1,010,307.00 0.85 10 002460 赣锋锂业 1,009,582.00 0.85 11 300156 神雾环保 993,546.00 0.84 12 600446 金证股份 478,630.00 0.40 13 002292 奥飞娱乐 470,962.00 0.40 14 300017 网宿科技 451,887.00 0.38 15 300104 乐视网 411,214.00 0.35 16 601611 中国核建 407,210.00 0.34 17 000555 神州信息 398,256.00 0.34 18 600893 航发动力 370,250.00 0.31 19 600570 恒生电子 366,424.00 0.31 20 600804 鹏博士 323,354.00 0.27 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 603019 中科曙光 1,200,714.00 1.01 2 600875 东方电气 1,122,312.82 0.95 3 002415 海康威视 1,087,133.00 0.92 4 600867 通化东宝 1,039,609.64 0.88 5 300001 特锐德 1,035,952.00 0.87 6 600582 天地科技 1,021,414.00 0.86 7 000917 电广传媒 955,145.16 0.81 8 000806 银河生物 915,487.00 0.77 9 600703 三安光电 882,931.64 0.75 10 600309 万华化学 809,218.00 0.68 11 000538 云南白药 794,995.00 0.67 12 300168 万达信息 787,513.00 0.66 13 002236 大华股份 743,654.00 0.63 14 600196 复星医药 702,474.00 0.59 15 002008 大族激光 689,342.00 0.58 16 601231 环旭电子 597,921.00 0.50 17 600104 上汽集团 552,882.00 0.47 18 600276 恒瑞医药 543,979.00 0.46 19 600518 康美药业 512,435.00 0.43 20 000063 中兴通讯 494,540.80 0.42 注：本项的 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 29,386,313.62 卖出股票收入（成交）总额 37,272,249.58 注：本项的 “买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 9,187.69 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,450.27 5 应收申购款 1,978.29 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,616.25 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 002129 中环股份 930,077.28 0.77 重大事项停牌 2 600654 *ST中安 835,760.00 0.69 重大资产重组 3 600666 奥瑞德 1,125,196.80 0.93 重大资产重组 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 3,996 25,473.53 1,499,127.28 1.47% 100,293,087.76 98.53% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 注：本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注：高级管理人员、基金投资和研究部负责人及本基金经理本期末未持有本基金份额。 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2011年2月1日）基金份额总额 1,976,549,775.28 本报告期期初基金份额总额 107,443,603.28 本报告期基金总申购份额 11,704,849.72 减:本报告期基金总赎回份额 17,356,237.96 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 101,792,215.04 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金本报告期内无相关诉讼。 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华信证券 1 31,573,573.29 48.42% 29,404.96 48.62% - 中金公司 4 18,725,614.11 28.72% 17,439.30 28.84% - 东北证券 1 9,420,379.53 14.45% 8,584.81 14.19% - 安信证券 2 2,419,384.69 3.71% 2,253.17 3.73% - 首创证券 2 1,338,401.58 2.05% 1,219.69 2.02% - 招商证券 1 1,028,992.91 1.58% 937.65 1.55% - 东方证券 1 628,295.44 0.96% 572.58 0.95% - 银河证券 1 72,613.21 0.11% 66.17 0.11% - 金元证券 1 - - - - - 五矿证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 万联证券 2 - - - - - 宏源证券 1 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 华泰联合 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 中银国际 2 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 注：1、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资信状况、经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信息服务评价（全面性、及时性和高效性）等方面。 租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。 2、本期租用证券公司交易单元的变更情况 本基金本报告期退租1个交易单元：高华证券。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 注：本基金本报告期间租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 东吴基金管理有限公司 2017年8月25日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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