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| 东吴安享量化混合A(580007) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 804499 | ||||||||
| 基金代码 | 580007 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：二〇一七年八月二十五日 重要提示 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 基金简介 2.1基金基本情况（转型后） 基金名称 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 东吴安享量化 场内简称 - 基金主代码 580007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年2月22日 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 203,412,862.34份 基金合同存续期 不定期 2.1 基金基本情况（转型前） 基金名称 东吴新创业混合型证券投资基金 基金简称 东吴新创业 场内简称 - 基金主代码 580007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年6月29日 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 203,727,208.16份 基金合同存续期 2010-06-29至2017-02-21 2.2基金产品说明（转型后） 投资目标 本基金在充分控制风险的前提下，采用定量、定性相结合的策略进行资产配置，追求持续的资产增值。 投资策略 本基金主要采用“自上而下”的投资思路进行大类资产及行业配置，并使用量化模型控制组合回撤，优化基金的风险收益结构。本基金一方面参考量化择时指标进行股票组合的开平仓和止损等投资交易，另一方面通过行业模型和多因子选股模型进行分散化投资，以期为投资者带来稳健收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+中国债券综合全价指数收益率×45% 风险收益特征 本基金是一只进行主动投资的混合型基金，其预期风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益较高的基金产品。本基金力争通过资产配置、精选个股等投资策略的实施和积极的风险管理而追求较高收益。 注：转换基准日为2017年2月22日，转换日日终，东吴新创业转换成东吴安享量化。 2.2 基金产品说明（转型前） 投资目标 本基金为混合型基金，主要投资于市场中的中小盘股票，包括创业板股票、中小板股票和主板中的中小盘股票。通过精选具有合理价值的高成长中小盘股，追求超越市场的收益。 投资策略 本基金依托行业研究和金融工程团队，采用“自上而下”资产配置和“自下而上” 精选个股相结合的投资策略。本基金通过对宏观经济和市场走势进行研判，结合考虑相关类别资产的收益风险特征，动态调整股票、债券、现金等大类资产的配置。运用本公司自行开发的东吴GARP策略选股模型，精选具有成长优势与估值优势的创业型上市公司股票。 业绩比较基准 （标普中国A股200指数*50%+标普中国A股小盘300指数*50%）*75%+中证全债指数*25% 风险收益特征 本基金是一只进行主动投资的混合型基金，其预期风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益较高的基金产品。本基金力争通过资产配置、精选个股等投资策略的实施和积极的风险管理而追求较高收益。 注：转换基准日为2017年2月22日，转换日日终，东吴新创业转换成东吴安享量化。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东吴基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 徐军 郭明 联系电话 021-50509888-8308 010-66105799 电子邮箱 xuj@scfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 021-50509666/400-821-0588 95588 传真 021-50509888-8211 010-66105798 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.scfund.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 转型后 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017年2月22日(基金合同生效日)至2017年6月30日 本期已实现收益 9,769,535.70 本期利润 18,460,881.03 加权平均基金份额本期利润 0.0907 本期基金份额净值增长率 62.60% 3.1.2 期末数据和指标 2017年6月30日 期末可供分配基金份额利润 0.1349 期末基金资产净值 230,859,248.97 期末基金份额净值 1.135 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 转型前 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017年1月1日至2017年2月21日 本期已实现收益 -106,807.04 本期利润 1,951,169.93 加权平均基金份额本期利润 0.0104 本期基金份额净值增长率 49.56% 3.1.2 期末数据和指标 2017年2月21日 期末可供分配基金份额利润 0.0209 期末基金资产净值 212,735,773.36 期末基金份额净值 1.044 3.2基金净值表现（转型后） 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 4.70% 0.43% 3.14% 0.37% 1.56% 0.06% 过去三个月 8.82% 0.44% 2.96% 0.35% 5.86% 0.09% 自基金合同生效起至今 8.72% 0.42% 2.32% 0.33% 6.40% 0.09% 注：本基金业绩比较基准=沪深300指数收益率×55%+中国债券综合全价指数收益率×45% 3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1.比较基准=沪深300指数收益率×55%+中国债券综合全价指数收益率×45% 2、本基金转型日为2017年2月22日，图示日期为2017年2月22日至2017年6月30日；自本基金转型起至报告期末不满一年。 3、本报告期内，转型后本基金的各项投资比例符合基金合同约定的各项投资范围及比例要求。 3.2基金净值表现（转型前） 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ③ ②－④ 过去一个月 2.25% 0.45% 2.62% 0.47% -0.37% -0.02% 过去三个月 -1.69% 0.63% -1.42% 0.65% -0.27% -0.02% 过去六个月 4.00% 0.59% 0.22% 0.61% 3.78% -0.02% 过去一年 8.38% 1.08% 14.09% 0.93% -5.71% 0.15% 过去三年 37.12% 1.91% 45.59% 1.55% -8.47% 0.36% 自基金合同生效起至转型日 49.56% 1.59% 35.85% 1.33% 13.71% 0.26% 注：本基金业绩比较基准=（标普中国A股200指数*50%+标普中国A股小盘300指数*50%）*75%+中证全债指数*25% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1.东吴新创业基金于2010年6月29日成立。 2.转型前比较基准=（标普中国A股200指数*50%+标普中国A股小盘300指数*50%）*75%+中证全债指数*25% 3.本基金转型日为2017年2月22日，图示日期为2010年6月29日至2017年2月21日；自本基金转型起至报告期末不满一年。 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 东吴基金管理有限公司于2004年8月27日获证监基字[2004]32号开业批文,并于2004年9月2日正式成立。注册资本1亿元人民币，公司所在地为上海市浦东新区源深路279号，统一社会信用代码913100007664967591。目前由东吴证券股份有限公司和上海兰生（集团）有限公司分别控股70%和30%。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理、中国证监会许可的其他业务。 在泛资管大背景下，公司近年来推进公募基金、专户业务以及子公司业务协同发展，加快向具有核心竞争力的综合性现代财富管理机构转型。 截至2017年二季度末，公司整体资产管理规模为734.06亿元，其中公募基金247.63亿元，专户业务180.62亿元，子公司305.81亿元；旗下管理着25只公募基金，42只存续专户资产管理计划，88项存续专项资产管理计划，形成了高中低不同风险层次的多元化产品线。 经过多年积累和布局，公司的公募业务已形成三大投研特色：1.权益投资坚持自下而上精选优质成长股的投资风格，把握中国经济转型升级机遇；2.绝对收益提倡“用权益投资做绝对收益”的理念，借助量化模型进行择时和选股；3.固定收益以稳健为本，兼顾收益率和流动性，为大类资产配置提供基础性工具。 尤其是2015年以来，公司在成长股投资的传统优势基础上，引入了量化投资策略，发行了多只量化公募产品，并在业内率先成立了绝对收益部。 2017年，公司对投研模块进行了变革，引进了彭敢等公募行业领军人物，投研磨合红利已开始显现，尤其是固定收益投资崭露头角。据海通证券固定收益类资产业绩排行榜显示，截至2017年二季度末，东吴基金旗下的固定收益类基金以2.44%的规模加权平均收益，位列98家入选基金公司的第六位。 今年以来，公司在固定收益领域获得了多个奖项，比如2016年度积极债券型明星基金*东吴增利债券基金（《证券时报》）、2016年度最受欢迎债券类基金*东吴鼎利债券基金LOF（东方财富风云榜）等。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型后） 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 徐嶒 本基金经理 2015年5月29日 - 6.5年 硕士，香港中文大学毕业。2009年7月至2010年12月就职于埃森哲咨询公司上海分公司任行业研究员，自2011年1月起加入东吴基金管理有限公司，一直从事投资研究工作，曾任研究员、基金经理助理，现任基金经理，其中，自2015年5月12日起担任东吴内需增长混合型证券投资基金基金经理，自2015年5月29日起担任东吴新经济混合型证券投资基金基金经理，自2015年5月29日起担任东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理（原东吴新创业混合型证券投资基金基金经理）。 注：1、此处的任职日期和离职日期均指公司对外公告之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型前） 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 徐嶒 本基金基金经理 2015年5月29日 - 6.5年 硕士，香港中文大学毕业。2009年7月至2010年12月就职于埃森哲咨询公司上海分公司任行业研究员，自2011年1月起加入东吴基金管理有限公司，一直从事投资研究工作，曾任研究员、基金经理助理，现任基金经理，其中2015年5月12日起担任东吴内需增长混合型证券投资基金基金经理、2015年5月29日起担任东吴新经济混合型证券投资基金基金经理、2015年5月29日起担任东吴新创业混合型证券投资基金基金经理。 注：1、此处的任职日期和离职日期均指公司对外公告之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 公司建立了严格的投资决策内部控制：1、各投资组合投资决策保持相对独立性的同时，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司研究策划部的研究工作实行信息化管理，研究成果在统一的信息平台发布，对所有产品组合经理开放；3、坚持信息保密，禁止在除统一信息平台外的其他渠道发布研究报告，禁止在研究报告发布之前通过任何渠道泄露研究成果信息。同时，公司还建立了严格的投资交易行为监控制度，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。 本报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，对公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的样本，对其进行95%置信区间下的假设检验分析，同时结合组合互相之间的输送金额总额、贡献度等因素综合判断是否存在不公平交易、利益输送的可能。分析未发现异常情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 市场在过去的半年里呈现分化的态势。最终上证综指上涨接近3%，创业板指下跌超过7%。期间，周期股和价值股整体走势好于中小市值公司。 东吴安享量化基金年初配置相对均衡，大市值和小市值公司持仓比例基本一致，导致在前两三个月表现不佳。此后安享量化基金进行了持仓结构调整，基本都集中配置在估值相对较低的医药、家电等价值股上，因此二季度表现相对较好，跑赢上证综指。目前东吴安享量化基金的整体持仓结构并未发生重大变化，仍然以价值股为主。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为1.135元，累计净值1.555元；本报告期内本基金转型前份额净值增长率1.36%，同期业绩比较基准收益率为2.66%，转型后份额净值增长率8.72%，同期业绩比较基准收益率为-2.32%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为下半年市场仍将处于存量博弈阶段，增量资金大幅流入的概率很小。因此市场很可能会延续上半年结构性上涨的模式，但结构可能会出现一定变化。 年初以来涨幅较大的白马股估值已经到了合理偏上水平，在下半年一枝独秀继续上涨的可能性较小。同时这些白马股将受到中报业绩的考验，通过考验的个股有望在四季度开始进行估值切换，而低于预期的个股可能会存在价值回归的风险。 随着白马股估值在上半年的提升，一些成长性较好的股票经过半年蛰伏后，估值优势已经渐渐显露，这些股票也将受到中报的考验，一旦中报符合预期或超预期，相信会迎来一段估值修复行情。因此在下半年我们也需要密切关注年初至今受制于市场风格涨幅不大但成长性出色的个股的估值修复行情。 另外受到环保核查或供给侧改革等因素导致产品价格上涨而带来业绩大幅提升的周期股也可能是下半年比较重要的一条分支，关注产品价格能够在高位维持盈利能力有望持续改善的周期行业。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 公司设立基金资产估值委员会，成员由公司副总经理、基金会计、固定收益部总经理、绝对收益部总经理、权益投资部副总经理、金融工程相关业务人员、合规风控人员等组成，同时，督察长、相关基金经理、总裁指定的其他人员可以列席相关会议。 公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上，由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。金融工程相关业务人员负责估值相关数值的处理及计算，并参与公司对基金的估值方法的计算；公司副总经理、基金会计等参与基金组合估值方法的确定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；督察长、合规风控人员对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委员会对估值的讨论，但不介入基金日常估值业务。 公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突；公司现没有进行任何定价服务的约定。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配八次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%。 本基金本报告期未分配利润。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金的管理人——东吴基金管理有限公司在东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对东吴基金管理有限公司编制和披露的东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 半年度财务会计报告（转型后） 6.1资产负债表（转型后） 会计主体：东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2017年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2017年6月30日 资 产： 银行存款 5,479,445.10 结算备付金 1,693,162.48 存出保证金 65,362.69 交易性金融资产 189,740,575.48 其中：股票投资 131,998,027.68 基金投资 - 债券投资 57,742,547.80 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 33,000,000.00 应收证券清算款 205,825.00 应收利息 1,359,680.28 应收股利 - 应收申购款 - 递延所得税资产 - 其他资产 - 资产总计 231,544,051.03 负债和所有者权益 本期末 2017年6月30日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 10,003.19 应付管理人报酬 278,142.89 应付托管费 46,357.17 应付销售服务费 - 应付交易费用 270,932.18 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 79,366.63 负债合计 684,802.06 所有者权益： 实收基金 203,412,862.34 未分配利润 27,446,386.63 所有者权益合计 230,859,248.97 负债和所有者权益总计 231,544,051.03 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.135元，基金份额总额203,412,862.34份。 利润表 会计主体：东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年2月22日(基金合同生效日)至2017年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2017年2月22日(基金合同生效日)至2017年6月30日 一、收入 20,934,359.50 1.利息收入 1,133,128.63 其中：存款利息收入 30,508.95 债券利息收入 932,133.23 资产支持证券利息收入 0.00 买入返售金融资产收入 170,486.45 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 11,109,345.00 其中：股票投资收益 9,234,705.53 基金投资收益 0.00 债券投资收益 953.48 资产支持证券投资收益 0.00 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 0.00 股利收益 1,873,685.99 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 8,691,345.33 4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00 5.其他收入（损失以“-”号填列） 540.54 减：二、费用 2,473,478.47 1．管理人报酬 1,154,971.47 2．托管费 192,495.28 3．销售服务费 0.00 4．交易费用 1,015,319.28 5．利息支出 0.00 其中：卖出回购金融资产支出 0.00 6．其他费用 110,692.44 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 18,460,881.03 减：所得税费用 0.00 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 18,460,881.03 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年2月22日(基金合同生效日)至2017年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2017年2月22日(基金合同生效日)至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 203,727,208.16 9,008,565.20 212,735,773.36 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 18,460,881.03 18,460,881.03 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -314,345.82 -23,059.60 -337,405.42 其中：1.基金申购款 294,665.38 20,394.44 315,059.82 2.基金赎回款（以“-”号填列） -609,011.20 -43,454.04 -652,465.24 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 203,412,862.34 27,446,386.63 230,859,248.97 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______王炯______ ______吕晖______ ____沈静____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可[2016]2839号《关于同意东吴新创业混合型证券投资基金变更注册的批复》核准，变更注册为东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金，基金合同于2016年2月22日正式生效，首次设立募集规模为203,711,845.36份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为东吴基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》、具体会计准则、应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金声明：本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况，经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 1、印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2、营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 4、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期基金关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 东吴基金管理有限公司 基金管理人、基金注册与过户登记人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 注：本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年2月22日(基金合同生效日)至2017年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 东吴证券股份有限公司 405,011.43 0.06% 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年2月22日(基金合同生效日)至2017年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 东吴证券股份有限公司 48,600,000.00 3.62% 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年2月22日(基金合同生效日)至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 东吴证券股份有限公司 377.19 0.06% - - 注：1、上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。 2、股票交易佣金为成交金额的1‰扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、买（卖）证管费和证券结算风险基金等）；证券公司不向本基金收取国债现券及国债回购和企业债券的交易佣金，但交易的经手费和证管费由本基金交纳，其所计提的证券结算风险基金从支付给证券公司的股票交易佣金中扣除。佣金比率是公允，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获得的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年2月22日(基金合同生效日)至2017年6月30日 当期应支付的管理费 1,154,971.47 其中：支付销售机构的客户维护费 18,102.87 注：支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年2月22日(基金合同生效日)至2017年6月30日 当期应支付的托管费 192,495.28 注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 销售服务费 本基金不收取销售服务费。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金本报告期期间基金管理人未持有本基金份额。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金份额。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年2月22日(基金合同生效日)至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限公司 5,479,445.10 17,556.26 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末 估值总额 说明 002879 长缆科技 2017年6月5日 2017年7月7日 新股流通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 - 603305 旭升股份 2017年6月30日 2017年7月10日 新股流通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 300670 大烨智能 2017年6月26日 2017年7月3日 新股流通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 - 300672 国科微 2017年6月30日 2017年7月12日 新股流通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 - 603331 百达精工 2017年6月27日 2017年7月5日 新股流通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 300671 富满电子 2017年6月27日 2017年7月5日 新股流通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 603617 君禾股份 2017年6月23日 2017年7月3日 新股流通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 601919 中远海控 2017年5月17日 重大资产重组 5.35 2017年7月26日 5.89 332,200 2,036,774.00 1,777,270.00 - 002128 露天煤业 2017年3月17日 重大资产重组 8.70 - - 148,600 1,365,451.00 1,292,820.00 - 600657 信达地产 2017年2月20日 重大资产重组 5.76 - - 219,200 1,255,360.67 1,262,592.00 - 002426 胜利精密 2017年1月16日 重大事项停牌 7.68 - - 158,200 1,302,666.86 1,214,976.00 - 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。 交易所市场债券正回购 本基金报告期末未持有交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无需要说明的其他事项。 年度财务报表（转型前） 6.1资产负债表（转型前） 会计主体：东吴新创业混合型证券投资基金 报告截止日： 2017年2月21日 单位：人民币元 资 产 本期末 2017年2月21日 上年度末 2016年12月31日 资 产： 银行存款 2,207,989.98 5,258,356.00 结算备付金 2,468,848.93 764,741.29 存出保证金 98,410.93 60,258.87 交易性金融资产 201,852,689.25 105,042,372.91 其中：股票投资 134,785,679.25 75,488,772.91 基金投资 - - 债券投资 67,067,010.00 29,553,600.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 6,000,000.00 - 应收证券清算款 584.16 - 应收利息 1,152,376.88 544,215.13 应收股利 - - 应收申购款 15,128.21 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 213,796,028.34 111,669,944.20 负债和所有者权益 本期末 2017年2月21日 上年度末 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 6,794.47 17,745.71 应付管理人报酬 180,796.99 142,495.91 应付托管费 30,132.83 23,749.31 应付销售服务费 - - 应付交易费用 729,710.37 407,870.30 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 112,820.32 130,057.31 负债合计 1,060,254.98 721,918.54 所有者权益： 实收基金 203,727,208.16 107,731,805.20 未分配利润 9,008,565.20 3,216,220.46 所有者权益合计 212,735,773.36 110,948,025.66 负债和所有者权益总计 213,796,028.34 111,669,944.20 注：报告截止日2017年2月21日，基金份额净值1.044元，基金份额总额203,727,208.16份。 6.2利润表 会计主体：东吴新创业混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年2月21日 单位：人民币元 项 目 本期 2017年1月1日至2017年2月21日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 一、收入 2,975,264.00 -4,166,955.50 1.利息收入 374,776.41 19,919.63 其中：存款利息收入 12,706.68 19,919.63 债券利息收入 344,989.86 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 17,079.87 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 542,300.31 -4,820,380.95 其中：股票投资收益 537,360.31 -4,882,224.90 基金投资收益 - - 债券投资收益 4,940.00 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - 61,843.95 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 2,057,976.97 631,722.97 4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 210.31 1,782.85 减：二、费用 1,024,094.07 680,631.39 1．管理人报酬 409,619.58 150,504.63 2．托管费 68,269.94 25,084.05 3．销售服务费 - - 4．交易费用 510,117.83 420,785.59 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 36,086.72 84,257.12 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 1,951,169.93 -4,847,586.89 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,951,169.93 -4,847,586.89 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：东吴新创业混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年2月21日 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年2月21日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 107,731,805.20 3,216,220.46 110,948,025.66 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 1,951,169.93 1,951,169.93 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 95,995,402.96 3,841,174.81 99,836,577.77 其中：1.基金申购款 96,296,744.57 3,849,536.82 100,146,281.39 2.基金赎回款 -301,341.61 -8,362.01 -309,703.62 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 203,727,208.16 9,008,565.20 212,735,773.36 项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 13,312,599.95 9,937,198.59 23,249,798.54 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -4,847,586.89 -4,847,586.89 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 1,324,537.61 462,543.58 1,787,081.19 其中：1.基金申购款 3,032,886.01 1,113,976.97 4,146,862.98 2.基金赎回款 -1,708,348.40 -651,433.39 -2,359,781.79 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 14,637,137.56 5,552,155.28 20,189,292.84 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______王炯______ ______吕晖______ ____沈静____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 东吴新创业混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可[2010]568号《关于同意东吴新创业股票型证券投资基金募集的批复》核准，由东吴基金管理有限公司作为发起人向社会公众公开发行募集，基金合同于2010年6月29日正式生效，首次设立募集规模为434,036,741.03份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为东吴基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》、具体会计准则、应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东吴新创业混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金声明：本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况，经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。 6.4.4重要会计政策和会计估计 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知 》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。自2016年5月1日起营改增后，基金买卖股票、债券的差价收入免收增值税。 2、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3、对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 4、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期基金关联方未发生变化。 6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 东吴基金管理有限公司 基金管理人、基金注册与过户登记人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 注：本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年2月21日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 东吴证券股份有限公司 98,836,442.43 27.74% - - 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年2月21日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 东吴证券股份有限公司 12,630,039.03 37.72% - - 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年2月21日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 东吴证券股份有限公司 74,800,000.00 43.54% - - 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年2月21日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 东吴证券股份有限公司 91,992.08 28.06% - - 关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 东吴证券股份有限公司 - - - - 注：1、上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。 2、股票交易佣金为成交金额的1‰扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、买（卖）证管费和证券结算风险基金等）；证券公司不向本基金收取国债现券及国债回购和企业债券的交易佣金，但交易的经手费和证管费由本基金交纳，其所计提的证券结算风险基金从支付给证券公司的股票交易佣金中扣除。佣金比率是公允，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获得的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.8.2.关联方报酬 6.4.8.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年2月21日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 409,619.58 150,504.63 其中：支付销售机构的客户维护费 7,149.79 57,701.78 注：支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 6.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年2月21日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 68,269.94 25,084.05 注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.8.2.3销售服务费 本基金不收取销售服务费。 6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.8.4各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金本报告期期间基金管理人未持有本基金份额。 6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金份额。 6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017年1月1日至2017年2月21日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限公司 2,207,989.98 9,346.96 2,779,596.87 17,369.53 6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.9期末（2017年2月21日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 002299 圣农发展 2017年2月14日 重大事项停牌 18.59 2017年4月28日 16.10 71,800 1,376,878.00 1,334,762.00 - 002426 胜利精密 2017年1月16日 重大事项停牌 7.68 - - 158,200 1,302,666.86 1,214,976.00 - 600657 信达地产 2017年2月20日 重大资产重组停牌 5.88 - - 219,200 1,255,360.67 1,288,896.00 - 603005 晶方科技 2017年2月17日 重大事项停牌 28.05 2017年2月22日 28.69 46,600 1,282,925.59 1,307,130.00 - 6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.9.3.2交易所市场债券正回购 本基金报告期末未持有交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无需要说明的其他事项。 投资组合报告（转型后） 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 131,998,027.68 57.01 其中：股票 131,998,027.68 57.01 2 固定收益投资 57,742,547.80 24.94 其中：债券 57,742,547.80 24.94 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 33,000,000.00 14.25 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 7,172,607.58 3.10 7 其他各项资产 1,630,867.97 0.70 8 合计 231,544,051.03 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 5,252,281.00 2.28 C 制造业 68,366,471.97 29.61 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,416,836.00 2.35 E 建筑业 - - F 批发和零售业 5,734,232.64 2.48 G 交通运输、仓储和邮政业 21,184,218.00 9.18 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 0.00 J 金融业 15,904,734.00 6.89 K 房地产业 1,262,592.00 0.55 L 租赁和商务服务业 2,822,040.00 1.22 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 2,924,100.00 1.27 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 3,122,882.45 1.35 S 综合 - - 合计 131,998,027.68 57.18 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 000895 双汇发展 263,800 6,265,250.00 2.71 2 600887 伊利股份 268,700 5,801,233.00 2.51 3 600004 白云机场 309,200 5,707,832.00 2.47 4 600900 长江电力 352,200 5,416,836.00 2.35 5 002003 伟星股份 517,954 5,412,619.30 2.34 6 601318 中国平安 106,600 5,288,426.00 2.29 7 000063 中兴通讯 204,800 4,861,952.00 2.11 8 000429 粤高速A 514,600 4,394,684.00 1.90 9 002563 森马服饰 505,500 4,286,640.00 1.86 10 000338 潍柴动力 316,300 4,175,160.00 1.81 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 000895 双汇发展 6,031,413.75 2.61 2 600900 长江电力 6,020,153.00 2.61 3 002003 伟星股份 5,954,604.72 2.58 4 002563 森马服饰 5,580,728.42 2.42 5 600004 白云机场 5,512,607.00 2.39 6 601318 中国平安 4,993,853.00 2.16 7 600660 福耀玻璃 4,981,986.34 2.16 8 600887 伊利股份 4,977,819.00 2.16 9 000338 潍柴动力 4,655,184.00 2.02 10 300182 捷成股份 4,291,932.05 1.86 11 601333 广深铁路 4,000,645.00 1.73 12 600028 中国石化 4,000,129.00 1.73 13 000429 粤高速A 3,998,433.00 1.73 14 002083 孚日股份 3,909,369.29 1.69 15 600030 中信证券 3,620,741.00 1.57 16 000063 中兴通讯 3,530,481.19 1.53 17 600166 XD福田汽 3,521,192.00 1.53 18 000661 长春高新 3,513,573.46 1.52 19 002821 凯莱英 3,391,283.00 1.47 20 000828 东莞控股 3,386,572.00 1.47 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 600660 福耀玻璃 5,539,520.46 2.40 2 300182 捷成股份 4,256,059.40 1.84 3 601992 金隅股份 3,762,890.00 1.63 4 600166 XD福田汽 3,043,922.00 1.32 5 002739 万达电影 2,878,699.45 1.25 6 300287 飞利信 2,769,430.00 1.20 7 600037 歌华有线 2,709,962.20 1.17 8 600269 赣粤高速 2,690,773.00 1.17 9 600429 三元股份 2,644,705.94 1.15 10 002385 大北农 2,643,008.24 1.14 11 300568 星源材质 2,640,543.00 1.14 12 600748 上实发展 2,618,151.30 1.13 13 000539 粤电力A 2,611,120.84 1.13 14 002454 松芝股份 2,609,910.20 1.13 15 002083 孚日股份 2,606,172.18 1.13 16 600210 紫江企业 2,604,167.00 1.13 17 300326 凯利泰 2,603,421.74 1.13 18 600894 广日股份 2,591,501.55 1.12 19 300269 联建光电 2,575,812.00 1.12 20 601058 赛轮金宇 2,561,236.00 1.11 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 323,095,935.19 卖出股票收入（成交）总额 325,494,236.24 注：本项的 “买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 6,655,027.80 2.88 2 央行票据 - - 3 金融债券 4,989,500.00 2.16 其中：政策性金融债 4,989,500.00 2.16 4 企业债券 36,085,020.00 15.63 5 企业短期融资券 10,013,000.00 4.34 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 57,742,547.80 25.01 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 011759003 17人福SCP001 100,000 10,013,000.00 4.34 2 112119 12恒邦债 100,000 10,011,000.00 4.34 3 112129 12华锦债 100,000 10,003,000.00 4.33 4 122212 12京江河 73,000 7,286,860.00 3.16 5 020177 17贴债21 60,000 5,953,800.00 2.58 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 65,362.69 2 应收证券清算款 205,825.00 3 应收股利 - 4 应收利息 1,359,680.28 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,630,867.97 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 投资组合报告（转型前） 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 134,785,679.25 63.04 其中：股票 134,785,679.25 63.04 2 固定收益投资 67,067,010.00 31.37 其中：债券 67,067,010.00 31.37 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 6,000,000.00 2.81 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 4,676,838.91 2.19 7 其他资产 1,266,500.18 0.59 8 合计 213,796,028.34 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 3,982,383.00 1.87 B 采矿业 1,349,205.00 0.63 C 制造业 87,023,108.27 40.91 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,361,324.00 2.52 E 建筑业 2,635,423.08 1.24 F 批发和零售业 6,633,332.00 3.12 G 交通运输、仓储和邮政业 5,304,964.00 2.49 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,933,687.78 3.73 J 金融业 - - K 房地产业 9,287,434.00 4.37 L 租赁和商务服务业 1,339,808.00 0.63 M 科学研究和技术服务业 1,337,778.12 0.63 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,597,232.00 1.22 S 综合 - - 合计 134,785,679.25 63.36 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 002203 海亮股份 151,300 1,419,194.00 0.67 2 601992 金隅股份 282,000 1,418,460.00 0.67 3 002511 中顺洁柔 72,700 1,390,024.00 0.65 4 600748 上实发展 161,900 1,389,102.00 0.65 5 600483 福能股份 117,800 1,387,684.00 0.65 6 002153 石基信息 58,118 1,385,533.12 0.65 7 300043 星辉娱乐 137,900 1,380,379.00 0.65 8 600073 上海梅林 120,100 1,379,949.00 0.65 9 601058 赛轮金宇 301,600 1,375,296.00 0.65 10 600690 XD青岛海 127,800 1,361,070.00 0.64 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 300195 长荣股份 2,632,278.00 2.37 2 300204 舒泰神 2,619,548.02 2.36 3 002083 孚日股份 2,603,662.29 2.35 4 600300 维维股份 2,107,308.00 1.90 5 000813 德展健康 1,872,992.00 1.69 6 600373 中文传媒 1,871,501.80 1.69 7 600037 歌华有线 1,856,753.20 1.67 8 002458 益生股份 1,849,850.00 1.67 9 002182 云海金属 1,824,850.00 1.64 10 600382 广东明珠 1,440,133.56 1.30 11 300287 飞利信 1,419,924.00 1.28 12 002436 兴森科技 1,416,277.00 1.28 13 600711 盛屯矿业 1,408,693.00 1.27 14 000796 凯撒旅游 1,403,214.00 1.26 15 300043 星辉娱乐 1,397,567.00 1.26 16 002270 华明装备 1,397,377.00 1.26 17 600563 法拉电子 1,396,631.92 1.26 18 002299 圣农发展 1,376,878.00 1.24 19 300146 汤臣倍健 1,370,193.00 1.23 20 603883 老百姓 1,368,518.00 1.23 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000789 万年青 2,287,714.48 2.06 2 600206 有研新材 2,173,140.40 1.96 3 002372 伟星新材 2,151,494.73 1.94 4 002448 中原内配 2,136,159.00 1.93 5 300048 合康新能 2,108,316.00 1.90 6 002156 通富微电 2,098,734.60 1.89 7 600300 维维股份 1,557,212.00 1.40 8 600236 桂冠电力 1,545,458.26 1.39 9 600801 华新水泥 1,486,639.00 1.34 10 601126 四方股份 1,451,674.00 1.31 11 002374 丽鹏股份 1,416,606.00 1.28 12 600176 中国巨石 1,413,273.04 1.27 13 600617 国新能源 1,397,013.00 1.26 14 002436 兴森科技 1,396,254.58 1.26 15 000550 江铃汽车 1,391,748.00 1.25 16 300185 通裕重工 1,390,893.00 1.25 17 601636 旗滨集团 1,387,286.00 1.25 18 600240 华业资本 1,384,796.00 1.25 19 600348 阳泉煤业 1,384,560.00 1.25 20 601000 唐山港 1,374,608.00 1.24 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 206,494,335.74 卖出股票收入（成交）总额 149,966,305.93 注：本项的 “买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 10,692,510.00 5.03 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 41,343,500.00 19.43 5 企业短期融资券 15,031,000.00 7.07 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 67,067,010.00 31.53 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 019539 16国债11 107,000 10,692,510.00 5.03 2 112119 12恒邦债 100,000 10,093,000.00 4.74 3 112129 12华锦债 100,000 10,065,000.00 4.73 4 011759003 17人福SCP001 100,000 9,988,000.00 4.70 5 122212 12京江河 73,000 7,307,300.00 3.43 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 98,410.93 2 应收证券清算款 584.16 3 应收股利 - 4 应收利息 1,152,376.88 5 应收申购款 15,128.21 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,266,500.18 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差 基金份额持有人信息（转型后） 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 2,177 93,437.24 190,048,659.27 93.43% 13,364,203.07 6.57% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 注：本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注：本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。 基金份额持有人信息（转型前） 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 2,358 86,398.31 190,048,659.27 93.29% 13,678,548.89 6.71% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 注：本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注：高级管理人员、基金投资和研究部负责人及本基金经理本期末未持有本基金份额。 开放式基金份额变动(转型后) 单位：份 基金合同生效日基金份额总额 203,727,208.16 本报告期期初基金份额总额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 294,665.38 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 609,011.20 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 203,412,862.34 注：1、报告周期为2017年2月22日到2017年6月30日。 2、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额； 3、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。 开放式基金份额变动(转型前) 单位：份 基金合同生效日基金份额总额 107,731,805.20 本报告期期初基金份额总额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 96,296,744.57 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 301,341.61 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 203,727,208.16 注：1、报告周期为2017年1月1日到2017年2月21日。本基金转换基准日为2017年2月22日，该日日终 2、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额； 3、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 东吴基金管理有限公司关于以通讯方式召开东吴新创业混合型证券投资基金基金份额持有人大会,本次基金份额持有人大会于2017年2月20日表决通过了《关于东吴新创业混合型证券投资基金转型有关事项的议案》，本次基金份额持有人大会决议自该日起生效，正式实施转型日为2017年2月22日。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人、托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金本报告期内无相关诉讼。 基金投资策略的改变 本基金主要采用“自上而下”的投资思路进行大类资产及行业配置，并使用量化模型控制组合回撤，优化基金的风险收益结构。本基金一方面参考量化择时指标进行股票组合的开平仓和止损等投资交易，另一方面通过行业模型和多因子选股模型进行分散化投资，以期为投资者带来稳健收益。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后） 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东兴证券 2 470,819,696.76 70.86% 433,728.78 70.83% 国泰君安 1 105,562,524.81 15.89% 98,310.34 16.06% 海通证券 1 87,677,993.10 13.20% 79,901.83 13.05% 东吴证券 2 405,011.43 0.06% 377.19 0.06% 银河证券 1 - - - - 川财证券 1 - - - - 方正证券 1 - - - - 光大证券 2 - - - - 中信建投 1 - - - - 申银万国 1 - - - - 长江证券 1 - - - - 兴业证券 1 - - - - 东方财富证券 1 - - - - 中信证券 3 - - - - 中山证券 2 - - - - 国联证券 1 - - - - 国金证券 1 - - - - 国信证券 1 - - - - 注：租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序 1、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资信状况、经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信息服务评价（全面性、及时性和高效性）等方面。 租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。 2、本期租用证券公司交易单元的变更情况 本基金本报告期交易单元无变更。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 东兴证券 11,651,558.84 97.49% 1,250,400,000.00 93.22% - - 国泰君安 300,000.00 2.51% 34,400,000.00 2.56% - - 海通证券 - - - - - - 东吴证券 - - 48,600,000.00 3.62% - - 银河证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 东方财富证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国信证券 - - 8,000,000.00 0.60% - - 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前） 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国泰君安 1 134,970.00 0.04% 125.72 0.04% - 国信证券 1 58,351,838.22 16.38% 54,343.00 16.58% - 海通证券 1 73,961,054.88 20.76% 67,400.84 20.56% - 东吴证券 2 98,836,442.43 27.74% 91,992.08 28.06% - 方正证券 1 125,020,613.44 35.09% 113,931.43 34.76% - 注：租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序 1、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资信状况、经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信息服务评价（全面性、及时性和高效性）等方面。 租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。 2、本期租用证券公司交易单元的变更情况 本基金本报告期交易单元无变更。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 国泰君安 5,201,607.20 15.53% 17,000,000.00 9.90% - - 国信证券 5,497,800.00 16.42% 80,000,000.00 46.57% - - 海通证券 - - - - - - 东吴证券 12,630,039.03 37.72% 74,800,000.00 43.54% - - 方正证券 10,158,563.02 30.34% - - - - 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20170401-20170630 190,048,659.27 0.00 0.00 190,048,659.27 93.43 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 如开放期内上述持有人集中大额赎回，极端情况下本基金可能存在一定的流动性风险以及净值波动等情况。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 东吴基金管理有限公司 2017年8月25日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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