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| 创金合信货币A(001909) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 804473 | ||||||||
| 基金代码 | 001909 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 创金合信货币市场基金2017年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2017年08月25日 §1? 重要提示及目录 ??基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 ??基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ??基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 ??基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 ??本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年01月01日起至2017年06月30日止。 §2? 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 创金合信货币 基金主代码 001909 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年10月22日 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 73,222,323.93份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 ??在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。 投资策略 ??本基金将对基金资产组合进行积极管理，在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。 业绩比较基准 ??中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 ??本基金为货币市场基金，预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 创金合信基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 梁绍锋 张燕 联系电话 0755-23838908 0755-83199084 电子邮箱 liangshaofeng@cjhxfund.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400-868-0666 95555 传真 0755-25832571 0755-83195201 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.cjhxfund.com 基金半年度报告备置地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年01月01日 - 2017年06月30日） 本期已实现收益 2,634,882.30 本期利润 2,634,882.30 本期净值收益率 1.7004% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2017年06月30日） 期末基金资产净值 73,222,323.93 期末基金份额净值 1.0000 注：1.本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.本基金利润分配是按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.2728% 0.0010% 0.1110% 0.0000% 0.1618% 0.0010% 过去三个月 0.8356% 0.0016% 0.3366% 0.0000% 0.4990% 0.0016% 过去六个月 1.7004% 0.0052% 0.6695% 0.0000% 1.0309% 0.0052% 过去一年 3.0131% 0.0043% 1.3481% 0.0000% 1.6650% 0.0043% 自基金合同生效起至今 4.8992% 0.0047% 2.2821% 0.0000% 2.6171% 0.0047% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4? 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 ??创金合信基金管理有限公司于2014年7月2日获得中国证监会批复，2014年7月9日正式注册设立，注册地为深圳市。公司由第一创业证券股份有限公司、深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立。公司注册资本1.7亿元人民币，股东出资情况为：第一创业证券股份有限公司出资11,900万元，占公司注册资本的70%；深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙）出资5,100万元，占公司注册资本的30%。 ??公司始终坚持"客户利益至上"，致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户投资理财的亲密伙伴。 ??报告期内，本公司共发行4只公募基金。截至2017年6月30日，本公司共管理27只公募基金，其中混合型产品9只、指数型产品3只、债券型产品10只、股票型产品3只、货币型产品1只、保本型产品1只；管理的公募基金规模约153.51亿元。 ?? 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 郑振源 基金经理 2015-10-22 - 8年 郑振源先生，中国国籍，中国人民银行研究生部经济学硕士。2009年7月加入第一创业证券研究所，担任宏观债券研究员。2012年7月加入第一创业证券资产管理部，先后担任宏观债券研究员、投资主办等职务。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司，现任基金经理。 蒋小玲 基金经理 2016-01-29 - 14年 蒋小玲女士，中国国籍，2002年9月-2009年12月任职于武进农村商业银行，2010年1月-2015年8月任职于江苏江南农村商业银行股份有限公司，历任金融市场部同业经理、交易员、投资经理等职务。2015年8月加入创金合信基金管理有限公司，现任基金经理。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算的起止时间按照从事证券行业开始时间计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ??本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 ??本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 ??本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 ??2017年上半年GDP同比增长6.9%，经济基本面保持了向好势头，主要指标好于预期。从政策执行看，上半年保持了积极的财政政策和稳健中性的货币政策，就业、财政收入和居民收入表现良好，但经济结构调整不断深化。经济运行中的"风险隐患"再次提及，"金融去杠杆"强势归来。从基本面上看，经济发展势头良好，但受"金融去杠杆"的影响，防范和化解金融风险仍在路上，短期存在经济回落的隐忧，不确定性仍在。在当前，引导资金"脱虚向实"的前提下，资金偏紧和监管强化对市场情绪的负面影响，正逐步弱化。 ??上半年以来，在金融去杠杆和引导资金"脱虚向实"的政策背景下。整体银行间的资金面呈现不紧不松的状态。银行间14天回购利率最低3.0580%，最高5.0346%，加权平均利率在3.9828%左右，较上季度均值上升37bp。7天回购利率最低2.6938%，最高4.3649%，利率加权平均利率在3.3467%左右，较上季度均值上升26bp。 ??报告期内，本基金以同业存单、同业存款以及逆回购资产作为主要配置方式，灵活调整同业存单的配置比例。将基金资产安全和基金收益稳定的重要性置于首位，为基金持有人谋求长期、稳定的回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 ??本报告期内,创金合信货币净值增长率为1.7004%,同期业绩比较基准收益率为0.6695%。? 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ??展望后市，从基本面来看，作为固定资产投资完成额的领先指标，本年新开?工项目计划总投资额增速自2017?年以来连续负增长，预计三季度开始固定资产?投资增速仍然有较为明显的下行压力。后续房地产投资增速仍然将呈现逐渐小幅?回落态势，从而对投资和经济增长产生拖累。制造业投资增速会在中期跟随房地?产投资下行，但短期在供给侧改革持续推进、经济结构转型升级的背景下，不同?行业的投资增速会有所分化，本轮金融去杠杆意在实现金融脱虚向实，引导资金?资源支持实体经济发展，因此，下半年制造业投资增速或将继续维持当前小幅增?长的态势。总体来看，经济增长三驾马车中的投资增速后续确实存在下行压力，房地产投资和基础设施建设投资增速下行压力相对较大，而制造业投资年内有望能够继续保持温和增长。在具体操作上，将合理控制久期和回购的比例，动态调整高评级同业存单的投资比例。同时，积极关注考核时点对于资金面的冲击影响，把握政策重点，动态调整组合的投资品种，提高组合的整体回报率。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ??本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 ??本基金管理人在风险控制办公会下设估值小组，组长由公司总经理担任，成员由基金运营部、研究部、监察稽核部、综合部人员组成，实行一人一票制，可邀请专业人士列席，但不具表决权，基金运营部是估值小组的日常办事机构。估值小组成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 ??定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 ?? 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ??结合法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金根据每日基金收益情况，以基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配（该收益将会计确认为实收基金，参与下一日的收益分配）。通常情况下，本基金的收益支付方式为按月支付，对于可支持按日支付的销售机构，本基金的收益支付方式经基金管理人和销售机构双方协商一致后可以按日支付。收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。 ??本报告期内，本基金已实现收益为2,634,882.30元，实际分配收益2,634,882.30元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ??本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5? 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ??托管人声明，在本报告期内，基金托管人-招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ??本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ??本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：创金合信货币市场基金 报告截止日：2017年06月30日 单位：人民币元 资 产? 本期末? 2017年06月30日? 上年度末? 2016年12月31日? 资 产： 银行存款 13,102,369.95 54,734,573.67 结算备付金 417,500.00 15,909.09 存出保证金 - - 交易性金融资产 39,864,918.94 129,945,500.22 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 39,864,918.94 129,945,500.22 资产支持证券投资 - - ?贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 19,900,269.85 111,450,522.68 应收证券清算款 - - 应收利息 56,995.31 770,316.97 应收股利 - -? 应收申购款 100.00 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 73,342,154.05 296,916,822.63 负债和所有者权益 本期末? 2017年06月30日 上年度末? 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 8,220.25 172,652.39 应付托管费 5,480.15 115,101.58 应付销售服务费 2,740.07 57,550.82 应付交易费用 7,123.50 31,458.87 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 7,925.00 30,400.73 递延所得税负债 - - 其他负债 88,341.15 182,399.80 负债合计 119,830.12 589,564.19 所有者权益： 实收基金 73,222,323.93 296,327,258.44 未分配利润 - - 所有者权益合计 73,222,323.93 296,327,258.44 负债和所有者权益总计 73,342,154.05 296,916,822.63 注:报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额73,222,323.93份； 6.2 利润表 会计主体：创金合信货币市场基金 本报告期：2017年01月01日至2017年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期2017年01月01日至2017年06月30日? 上年度可比期间? 2016年01月01日至2016年06月30日? 一、收入 2,997,738.46 10,223,332.41 1.利息收入 2,924,406.10 8,801,518.96 其中：存款利息收入 602,140.50 1,755,936.50 债券利息收入 1,024,405.63 5,724,998.62 资产支持证券利息收入 - 0.00 买入返售金融资产收入 1,297,859.97 1,320,583.84 其他利息收入 - 0.00 2.投资收益（损失以“-”填列） 73,332.36 1,421,813.45 其中：股票投资收益 - 0.00 基金投资收益 - 0.00 债券投资收益 73,332.36 1,421,813.45 资产支持证券投资收益 - 0.00 贵金属投资收益 - 0.00 衍生工具收益 - 0.00 股利收益 - 0.00 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - 0.00 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列 - 0.00 减：二、费用 362,856.16 1,293,039.28 1．管理人报酬 118,002.29 506,538.57 2．托管费 78,668.22 337,692.29 3．销售服务费 39,334.07 168,846.16 4．交易费用 225.00 0.00 5．利息支出 7,502.63 152,995.04 其中：卖出回购金融资产支出 7,502.63 152,995.04 6．其他费用 119,123.95 126,967.22 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,634,882.30 8,930,293.13 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,634,882.30 8,930,293.13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：创金合信货币市场基金 本报告期：2017年01月01日至2017年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 实收基金? 未分配利润? 所有者权益合计? 一、期初所有者权益(基金净值) 296,327,258.44 - 296,327,258.44 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 2,634,882.30 2,634,882.30 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -223,104,934.51 - -223,104,934.51 其中：1.基金申购款 702,208,209.22 - 702,208,209.22 2.基金赎回款 -925,313,143.73 - -925,313,143.73 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -2,634,882.30 -2,634,882.30 五、期末所有者权益（基金净值） 73,222,323.93 - 73,222,323.93 项 目 上年度可比期间 2016年01月01日至2016年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,168,154,683.76 0.00 1,168,154,683.76 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 8,930,293.13 8,930,293.13 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 100,037,819.09 0.00 100,037,819.09 其中：1.基金申购款 1,594,380,041.52 - 1,594,380,041.52 2.基金赎回款 -1,494,342,222.43 - -1,494,342,222.43 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -8,930,293.13 -8,930,293.13 五、期末所有者权益（基金净值） 1,268,192,502.85 0.00 1,268,192,502.85 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 苏彦祝 ————————— 基金管理人负责人 黄越岷 ————————— 主管会计工作负责人 安兆国 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 ??创金合信货币市场基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可?[2015]第2218号《关于准予创金合信货币市场基金注册的批复》核准，由创金合信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币200,465,493.68元，已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)?普华永道中天验字(2015)第1189号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《创金合信货币市场基金基金合同》于2015年10月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为200,465,521.51份基金份额，其中认购资金利息折合27.83份基金份额。本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")。 ??根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为良好流动性的金融工具，包括现金，通知存款，一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单，短期融资券，剩余期限在397天以内(含397天)的债券、中期票据、资产支持证券，期限在一年以内(含一年)的债券回购，剩余期限在一年以内(含一年)的中央银行票据以及法律法规或中国证监会允许货币市场基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)。 6.4.2 会计报表的编制基础 ??本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《创金合信货币市场基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 ??本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 ??本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 ??本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 ??根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： ??(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 ??(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 ??(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 ??本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 关联方与本基金的关系 创金合信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人 第一创业证券股份有限公司(“第一创业证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金于本期未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 债券交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.3 债券回购交易 单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 上年度可比期间 2016年01月01日至2016年06月30日 债券回购成交金额 占当期债券回购成交总额的比例(%) 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例(%) 第一创业证券股份有限公司 493,500,000.00 100.00 5,000,000.00 100.00 6.4.8.1.4 权证交易 本基金于本期未通过关联交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本基金于本期末无应付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 上年度可比期间 2016年01月01日至2016年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 118,002.29 506,538.57 其中：支付销售机构的客户维护费 9,161.38 5,597.78 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 上年度可比期间 2016年01月01日至2016年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 78,668.22 337,692.29 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 (销售服务费用)关联方名称 当期应支付的销售服务费 创金合信基金 86,856.50 第一创业证券 3.18 合计 86,859.68 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2016年01月01日至2016年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 (销售服务费用)关联方名称 当期应支付的销售服务费 创金合信基金 163,658.83 第一创业证券 8.71 合计 163,667.54 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金的基金资产净值0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给创金合信基金管理有限公司，再由创金合信基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝基金前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。? 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 上年度可比期间 2016年01月01日至2016年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行股份有限公司活期存款 3,102,369.95 69,785.26 11,170,475.21 210,313.24 注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业存款利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 ??本基金本报告期无需作说明的其他关联交易事项。 6.4.9 期末（2017年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金于本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 ??截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 ??(1)公允价值 ??(a)金融工具公允价值计量的方法 ??公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： ??第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 ??第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 ??第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 ??(b)持续的以公允价值计量的金融工具 ??(i)各层次金融工具公允价值 ??于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为39,864,918.94元，无属于第一或第三层次的余额(2016年12月31日：第二层次129,945,500.22?元，无属于第一或第三层次的余额)。 ??(ii)公允价值所属层次间的重大变动 ??本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 ??(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 ??无。 ??(c)非持续的以公允价值计量的金融工具 ??于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融工具（2016年12月31日：同）。 ??(d)不以公允价值计量的金融工具 ??不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 ??(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7? 投资组合报告 单位：人民币元 7.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 39,864,918.94 54.35 其中：债券 39,864,918.94 54.35 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 19,900,269.85 27.13 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 13,519,869.95 18.43 4 其他资产 57,095.31 0.08 5 合计 73,342,154.05 100.00 7.2 报告期债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 0.78 其中：买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额 占基金资产净值比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 0.00 0.00 其中：买断式回购融资 0.00 0.00 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 序号 正回购的资金余额超过基金资产净值20%的发生日期 货币市场基金债券融资余额占基金资产净值的比例(%) 货币市场基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的原因 货币市场基金债券的调整期 1 2017-02-08 25.46 巨额赎回 一天 2 2017-04-26 20.60 巨额赎回 一天 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 20 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 38 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 4 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生超过120天的情况。 7.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例(%) 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%) 1 30天以内 72.91 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 - 2 30天(含)—60天 27.17 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 - 3 60天（含）—90天 0.00 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 - 4 90天(含)—120天 0.00 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 - 5 120天(含)—397天（含） 0.00 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 - 合计 100.09 0.00 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。 7.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 9,981,923.28 13.63 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 29,882,995.66 40.81 8 其他 - - 9 合计 39,864,918.94 54.44 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 7.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例(%) 1 111717100 17光大银行CD100 100,000 9,986,897.08 13.64 2 179919 17贴现国债19 100,000 9,981,923.28 13.63 3 111716110 17上海银行CD110 100,000 9,949,875.53 13.59 4 111719023 17恒丰银行CD023 100,000 9,946,223.05 13.58 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0611% 报告期内偏离度的最低值 -0.0122% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0066% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 ??1、本基金估值采用"摊余成本法"，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 ??2、为了避免采用"摊余成本法"计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即"影子定价"。?投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，可按其他公允指标对组合的账面价值进行调整。当"影子定价"确定的基金资产净值与"摊余成本法"计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，其中，对于偏离度的绝对值达到或超过0.5%的情形，基金管理人应与基金托管人协商一致后，参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。 ??3、如有充足理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 ??4、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.9.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或在编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.9.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 56,995.31 4 应收申购款 100.00 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 57,095.31 §8? 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例(%) 持有份额 占总份额比例(%) 2,803 26,122.84 53,449,097.05 73.00 19,773,226.88 27.00 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例(%) 基金管理人所有从业人员持有本基金 28,802.74 0.04 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 - §9? 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2015年10月22日)基金份额总额 200,465,521.51 本报告期期初基金份额总额 296,327,258.44 报告期期间基金总申购份额 702,208,209.22 减：报告期期间基金总赎回份额 925,313,143.73 本报告期期末基金份额总额 73,222,323.93 §10? 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 ??本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ??本报告期内基金管理人、基金托管人的专门托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ??本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 ??本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ??本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ??本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额比例(%) 佣金 占当期佣金总量的比例(%) 光大证券 2 - - - - - 第一创业证券 2 - - - - - 注:交易单元的选择标准和程序： （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 本基金报告期内无租用券商交易单元的变更情况。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债券成交总量的比例(%) 成交金额 占当期债券回购交易成交总额的比例(%) 成交金额 占当期权证交易成交总额的比例(%) 成交金额 占当期基金交易成交总额的比例(%) 光大证券 - - - 0.00 - - - - 第一创业证券 - - 493,500,000.00 100.00 - - - - 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比(%) 机构 1 20170101-20170118,20170330-20170412 60,000,000.00 49,126,079.84 109,126,079.84 0.00 0.00 2 20170101-20170214 150,000,000.00 593,525.93 150,593,525.93 0.00 0.00 3 20170101-20170315,20170329 73,044,124.67 586,852.55 73,630,977.22 0.00 0.00 4 20170308-20170323,20170413-20170425 0.00 200,084,336.89 200,084,336.89 0.00 0.00 5 20170324-20170328 0.00 58,000,000.00 58,000,000.00 0.00 0.00 6 20170328-20170329 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 0.00 7 20170330-20170417 0.00 50,103,479.16 50,103,479.16 0.00 0.00 8 20170517-20170606 0.00 40,193,677.79 40,193,677.79 0.00 0.00 9 20170629-20170630 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 27.31 10 20170428-20170516,20170523-20170630 0.00 20,084,790.42 0.00 20,084,790.42 27.43 产品特有风险 ??本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能会存在以下风险： ????1、大额申购风险 ????在发生投资者大额申购时，若本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。 ????2、大额赎回风险 ????（1）若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对，可能导致流动性风险； ????（2）若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，将可能对基金管理人的管理造成影响； ????（3）基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金，可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作； ????（4）因基金净值精度计算问题，可能因赎回费归入基金资产，导致基金净值有较大波动； ????（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续条件，可能导致基金合同终止、清算等风险。 ????本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止上述风险，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ??本报告期内，未出现影响投资者决策的其他重要信息。 创金合信基金管理有限公司 二〇一七年八月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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