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| 北信瑞丰稳定增强偏债混合(002194) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 804470 | ||||||||
| 基金代码 | 002194 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2017年8月25日 重要提示及目录 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 北信瑞丰稳定增强偏债 基金主代码 002194 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年4月13日 基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 51,514,250.32份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于企业债、短期融资券等信用债品种以及股票等权益资产，采用多种投资策略，在严格管理风险和保障必要流动性的前提下，实现长期稳健增值。 投资策略 本基金的投资策略分为两个层面：首先，依据大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例；而后，进行各大类资产中的个股、个券精选。在严格控制投资组合风险的前提下，动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例，力图规避市场风险，提高配置效率。 业绩比较基准 30%×沪深300 指数收益率＋70%×中证全债指数收益率。 风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 北信瑞丰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 郭亚 郭明 联系电话 010-68619390 010-66105799 电子邮箱 service@bxrfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4000617297 95588 传真 010-68619300 010-66105798 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bxrfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日 ) 本期已实现收益 870,073.12 本期利润 2,754,157.79 加权平均基金份额本期利润 0.0356 本期基金份额净值增长率 2.90% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0264 期末基金资产净值 53,028,772.47 期末基金份额净值 1.029 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）； 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.68% 0.18% 2.41% 0.22% -1.73% -0.04% 过去三个月 0.49% 0.23% 2.01% 0.21% -1.52% 0.02% 过去六个月 2.90% 0.22% 3.14% 0.19% -0.24% 0.03% 过去一年 2.49% 0.21% 4.92% 0.23% -2.43% -0.02% 自基金合同生效起至今 2.90% 0.19% 4.61% 0.24% -1.71% -0.05% 注：本基金的业绩比较基准为30%×沪深300 指数收益率＋70%×中证全债指数收益率。本基金是混合型基金，基金的投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产的比例不超过30%，债券等固定收益类金融工具占基金资产的比例不低于70%，每个交易日日终保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。因此，30%×沪深300 指数收益率＋70%×中证全债指数收益率适合作为本基金的业绩比较基准。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关规定。本基金基金合同于2016年04月13日生效，基金成立当年净值增长率以实际存续期计算。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 北信瑞丰基金管理有限公司成立于2014年3月17日，是经中国证监会批准，由北京国际信托有限公司与莱州瑞海投资有限公司两家股东共同发起设立。公司结合基金行业特点改善公司治理结构，积极推进股权激励，并在专户业务及子公司各业务条线进行事业部制改革。北信瑞丰基金着力打造具有高水准的投研团队，公司高管和主要投资管理人员的金融相关从业年限均在10年以上，拥有丰富的管理经验和证券投资实战经验。 截至报告期末，公司共成立14只公募产品，保有134只专户产品，资产管理规模超过360亿元。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 郑猛 基金经理 2017年6月15日 - 7 CFA、FRM持证人,南开大学理学学士,北京大学工程硕士。2010年7月至2012年8月在国家开发银行天津市分行,任一级业务员(副科级);2012年9月至2014年10月在国网英大保险资产管理公司(原英大财险投资部),担任固定收益投资经理;2014年11月至2016年8月,在中国工商银行总行,资产管理部固定收益处,担任投资经理。现任北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部基金经理。 李富强 基金经理 2016年5月9日 2017年6月29日 8 北京大学经济学硕士毕业。曾任职于银行间市场交易商协会及中国人民银行，负责债券研究。2014年1月加入北信瑞丰基金管理有限公司投资研究部，负责固定收益产品的研究。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期； 2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《北信瑞丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年，债券收益率整体上行，主要是因为国内供给侧改革和去杠杆背景下，货币政策偏紧，国内经济数据向好，美联储加息等。而股市震荡走势，漂亮50行情，其中的波动主要受到了监管的变化和央行的货币政策。中国经济基本面短期向好，通胀温和。受监管影响，社融有所下降，M2持续走低。房地产销售面积下行，但房地产投资仍在高位。美国经济低于预期，美元指数下跌，人民币汇率开始趋于稳定。整体来看，上半年1年左右的信用债表现较好，转债随着股市反弹表现也不错，长端利率债波动较大，收益为负。操作方面，上半年合理控制了债券组合久期，适度增加上证50指数的股票；并在市场波动中寻求波段交易的机会，保障组合的流动性和收益率的稳定性。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.029元；本报告期基金份额净值增长率为2.90%，业绩比较基准收益率为3.14%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 债市方面，展望2017年下半年，美国还处在加息周期，年底开始进行缩表，中国的供给侧改革和去杠杆压力依然存在，尤其是金融工作会议之后，未来还需关注监管细则的进一步出台，但现在利率债绝对收益水平偏高，经济增长逐渐趋缓，央行继续实行稳健货币政策，基本确认5月份利率为年内高点，未来无风险利率可能还会震荡式小幅下行。期限利差方面，无风险收益率曲线开始倒挂，但回归常态是大概率事件，未来无论是牛陡还是熊陡，短端的风险收益比显然更高。信用利差方面，随着委外赎回和监管穿透带来的流动性溢价，低等级信用利差上行的幅度会更大,我们更看好高等级信用债。行业利差或券种方面，短期看好过剩产能因为供给侧改革带来的业绩改善，长期更看好城投的风险能够穿越周期，同时也需要尽可能规避民企带来的黑天鹅事件。 股市方面，展望后市，短期谨慎、中长期乐观是我们的基本判断，三季度市场可能震荡筑底。对于经济形势，我们一贯对中国经济的长期增长持有的乐观判断，中国经济增长的内生动力非常强，现在的问题是转型过程中必然会遇到的问题，GDP增速的下降并不可怕，甚至不是坏事。16年底以来，货币政策转向偏紧，利率上行，市场流动性约束下，存量博弈和监管导向导致二八分化，一线蓝筹出现估值溢价，预计三季度金融监管对流动性影响有所缓和，市场估值比较将导致行情向二线蓝筹和优质成长股扩散。随着十九大的逐步临近，市场在改革等方面预期会升温。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理公司于本报告期内成立估值小组，成员由总经理、督察长、基金运营部总监、基金经理及基金会计组成。估值小组负责确定基金估值程序及标准以及对突发事件的处理，在采用估值政策和程序时，充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性，通过估值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金的管理人——北信瑞丰基金管理有限公司在北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金未进行利润分配。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对北信瑞丰基金管理有限公司编制和披露的北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金 报告截止日： 2017年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 资 产： 银行存款 1,218,530.65 694,475.34 结算备付金 478,077.49 179,115.13 存出保证金 16,429.04 20,368.20 交易性金融资产 63,228,941.20 116,571,931.30 其中：股票投资 15,881,800.00 30,447,870.30 基金投资 - - 债券投资 47,347,141.20 86,124,061.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 1,012,032.21 1,037,419.23 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 65,954,010.59 118,503,309.20 负债和所有者权益 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 11,999,875.00 15,839,776.24 应付证券清算款 - - 应付赎回款 598,952.41 345,050.94 应付管理人报酬 32,423.92 64,979.38 应付托管费 9,263.99 18,565.55 应付销售服务费 - - 应付交易费用 19,248.48 75,159.75 应交税费 - - 应付利息 1,277.21 5,319.54 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 264,197.11 190,259.03 负债合计 12,925,238.12 16,539,110.43 所有者权益： 实收基金 51,514,250.32 101,999,191.95 未分配利润 1,514,522.15 -34,993.18 所有者权益合计 53,028,772.47 101,964,198.77 负债和所有者权益总计 65,954,010.59 118,503,309.20 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额总额51,514,250.32份，基金份额净值1.029元。 利润表 会计主体：北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年4月13日(基金合同生效日)至2016年6月30日 一、收入 3,532,713.26 1,348,026.76 1.利息收入 1,049,261.43 826,027.86 其中：存款利息收入 10,311.55 128,445.41 债券利息收入 1,038,949.88 94,137.90 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 603,444.55 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 588,989.79 100,962.70 其中：股票投资收益 916,718.33 47,719.08 基金投资收益 - - 债券投资收益 -502,310.54 47,523.62 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 174,582.00 5,720.00 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 1,884,084.67 240,720.21 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 10,377.37 180,315.99 减：二、费用 778,555.47 493,100.35 1．管理人报酬 276,587.59 323,492.26 2．托管费 79,025.09 92,426.34 3．销售服务费 - - 4．交易费用 77,650.35 15,311.60 5．利息支出 191,441.04 - 其中：卖出回购金融资产支出 191,441.04 - 6．其他费用 153,851.40 61,870.15 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,754,157.79 854,926.41 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,754,157.79 854,926.41 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 101,999,191.95 -34,993.18 101,964,198.77 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 2,754,157.79 2,754,157.79 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -50,484,941.63 -1,204,642.46 -51,689,584.09 其中：1.基金申购款 75,961.28 1,557.92 77,519.20 2.基金赎回款 -50,560,902.91 -1,206,200.38 -51,767,103.29 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 51,514,250.32 1,514,522.15 53,028,772.47 项目 上年度可比期间 2016年4月13日(基金合同生效日)至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 234,996,546.29 - 234,996,546.29 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 854,926.41 854,926.41 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -47,962,347.49 -59,272.07 -48,021,619.56 其中：1.基金申购款 55,321.63 65.43 55,387.06 2.基金赎回款 -48,017,669.12 -59,337.50 -48,077,006.62 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 187,034,198.80 795,654.34 187,829,853.14 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______朱彦______ ______朱彦______ ____孟曦____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第2645号《关于准予北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金注册的批复》核准，由北信瑞丰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币234,880,130.44元，业经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)中喜验字(2016)第0162号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金基金合同》于2016年4月13日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为234,996,546.29份基金份额，其中认购资金利息折合116,415.85份基金份额。本基金的基金管理人为北信瑞丰基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资范围限于国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类金融工具，以及债券等固定收益类金融工具(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金持有的股票投资占基金资产的比例不超过30%；债券等固定收益类金融工具占基金资产的比例不低于70%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×30% +中证全债指数收益率×70%。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年1月1日至2017年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 北信瑞丰基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 北京国际信托有限公司 基金管理人的股东 莱州瑞海投资有限公司 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年4月13日(基金合同生效日)至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 276,587.59 323,492.26 其中：支付销售机构的客户维护费 192,660.61 205,160.21 注：支付基金管理人北信瑞丰基金管理有限公司管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X0.70% / 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年4月13日(基金合同生效日)至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 79,025.09 92,426.34 注：支付基金托管人工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。 销售服务费 注：本基金无销售服务费。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期末及上年度可比期间末无除基金管理人之外其他关联方投资本基金的情况。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年4月13日(基金合同生效日)至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限公司 1,218,530.65 7,029.91 8,411,821.09 123,890.35 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。 其他关联交易事项的说明 注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生其他需要说明的关联交易事项。 期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金截至2017年6月30日止未持有因认购新发/增发流通受限股票。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 002075 沙钢股份 2016年9月19日 重大资产重组 19.14 未知 未知 80,000 1,105,800.00 1,531,200.00 - 600795 国电电力 2017年6月5日 重大资产重组 3.60 未知 未知 300,000 963,000.00 1,080,000.00 - 注：本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额9,999,875.00元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 140225 14国开25 2017年7月3日 100.19 100,000 10,019,000.00 合计 100,000 10,019,000.00 交易所市场债券正回购 注：截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 2,000,000.00 元，分别于2017年7月4日和2017年7月27日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 （1）公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为16,964,841.20 元，属于第二层次的余额为46,264,100.00 元，无属于第三层次的余额(2016年6月30日：第一层级的余额为9,089,430.00 元，属于第二层级的余额为60,607,000.00 元，无属于第三层级的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年6月30日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。 此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 15,881,800.00 24.08 其中：股票 15,881,800.00 24.08 2 固定收益投资 47,347,141.20 71.79 其中：债券 47,347,141.20 71.79 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,696,608.14 2.57 7 其他各项资产 1,028,461.25 1.56 8 合计 65,954,010.59 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,948,000.00 5.56 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,012,600.00 7.57 E 建筑业 4,382,900.00 8.27 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 3,765,500.00 7.10 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 772,800.00 1.46 S 综合 - - 合计 15,881,800.00 29.95 注：以上行业分类以2017年06月30日的证监会行业分类标准为依据。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600919 江苏银行 170,000 1,579,300.00 2.98 2 601186 中国铁建 130,000 1,563,900.00 2.95 3 601390 中国中铁 180,000 1,560,600.00 2.94 4 600900 长江电力 100,000 1,538,000.00 2.90 5 002075 沙钢股份 80,000 1,531,200.00 2.89 6 601766 中国中车 140,000 1,416,800.00 2.67 7 600011 华能国际 190,000 1,394,600.00 2.63 8 601668 中国建筑 130,000 1,258,400.00 2.37 9 601939 建设银行 180,000 1,107,000.00 2.09 10 600795 国电电力 300,000 1,080,000.00 2.04 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站www.bxrfund.com的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601628 中国人寿 3,061,328.00 3.00 2 601111 中国国航 2,332,000.00 2.29 3 600050 中国联通 1,848,102.00 1.81 4 601390 中国中铁 1,803,500.00 1.77 5 601939 建设银行 1,764,000.00 1.73 6 601600 中国铝业 1,494,000.00 1.47 7 601766 中国中车 1,407,800.00 1.38 8 601668 中国建筑 1,078,900.00 1.06 9 002736 国信证券 1,042,800.00 1.02 注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601111 中国国航 4,351,806.00 4.27 2 601628 中国人寿 4,259,900.00 4.18 3 601939 建设银行 2,534,000.00 2.49 4 601600 中国铝业 2,238,170.13 2.20 5 600050 中国联通 1,995,300.00 1.96 6 600016 民生银行 1,656,400.00 1.62 7 600104 上汽集团 1,568,000.00 1.54 8 600157 永泰能源 1,555,557.00 1.53 9 600585 海螺水泥 1,506,723.00 1.48 10 601898 中煤能源 1,479,598.32 1.45 11 600499 科达洁能 1,280,000.00 1.26 12 002736 国信证券 1,093,638.00 1.07 13 600597 光明乳业 1,082,270.88 1.06 14 600271 航天信息 1,030,403.66 1.01 15 600652 游久游戏 1,028,831.24 1.01 16 601088 中国神华 997,345.00 0.98 17 600283 钱江水利 647,500.00 0.64 18 601668 中国建筑 634,900.00 0.62 19 600309 万华化学 470,000.00 0.46 20 600535 天 士 力 385,300.00 0.38 注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 15,832,430.00 卖出股票收入（成交）总额 32,921,916.59 注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 29,751,000.00 56.10 其中：政策性金融债 29,751,000.00 56.10 4 企业债券 13,901,900.00 26.22 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 3,694,241.20 6.97 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 47,347,141.20 89.29 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 150223 15国开23 200,000 19,732,000.00 37.21 2 140225 14国开25 100,000 10,019,000.00 18.89 3 136544 16联通03 50,000 4,858,500.00 9.16 4 122182 12九州通 40,000 4,005,600.00 7.55 5 122229 12国控01 30,000 3,012,000.00 5.68 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：（1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注：本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：（1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期内未进行国债期货投资，无相关评价。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 16,429.04 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,012,032.21 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,028,461.25 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 113009 广汽转债 1,236,500.00 2.33 2 128013 洪涛转债 177,275.00 0.33 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 002075 沙钢股份 1,531,200.00 2.89 重大资产重组 2 600795 国电电力 1,080,000.00 2.04 重大资产重组 注：本基金截至2017年06月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 642 80,240.27 - - 51,514,250.32 100.00% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 20,495.73 0.04% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 - 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2016年4月13日 ）基金份额总额 234,996,546.29 本报告期期初基金份额总额 101,999,191.95 本报告期基金总申购份额 75,961.28 减:本报告期基金总赎回份额 50,560,902.91 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 51,514,250.32 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为人民币24,795.19元。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。 本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 信达证券 2 16,712,002.48 34.28% 12,221.21 32.42% - 方正证券 2 13,079,032.98 26.83% 9,564.81 25.38% - 天风证券 1 10,197,328.00 20.92% 9,496.73 25.19% 新增 西南证券 1 5,747,038.13 11.79% 4,202.88 11.15% 新增 大同证券 1 1,390,900.00 2.85% 1,017.14 2.70% 新增 兴业证券 1 997,345.00 2.05% 729.36 1.93% 新增 国金证券 1 630,700.00 1.29% 461.22 1.22% 新增 川财证券 2 - - - - - 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③本报告期内，本基金新增5个交易单元，包括天风证券、西南证券、大同证券、兴业证券、国金证券各1个交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 信达证券 - - 41,500,000.00 9.85% - - 方正证券 7,097,938.30 74.20% 10,000,000.00 2.37% - - 天风证券 - - 57,500,000.00 13.65% - - 西南证券 - - 235,600,000.00 55.92% - - 大同证券 2,468,187.60 25.80% 20,700,000.00 4.91% - - 兴业证券 - - 27,000,000.00 6.41% - - 国金证券 - - 29,000,000.00 6.88% - - 川财证券 - - - - - - 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③本报告期内，本基金新增5个交易单元，包括天风证券、西南证券、大同证券、兴业证券、国金证券各1个交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息披露。 北信瑞丰基金管理有限公司 2017年8月25日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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