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| 长安泓泽纯债债券C(003732) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 803987 | ||||||||
| 基金代码 | 003732 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-08-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长安泓泽纯债债券型证券投资基金2017年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:长安基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期:2017年 08月 24日 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 页，共 54页 2 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月 23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年01月01日起至2017年06月30日止。 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 页，共 54页 3 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2 1.1 重要提示 ........................................................................................................................................ 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................ 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................ 8 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................ 9 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................ 9 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................. 9 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................ 9 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 10 §4 管理人报告 ....................................................................................................................................... 12 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .......................................................................... 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .......................................................... 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .......................................................... 15 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...................................................................... 15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .......................................................................... 16 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................. 16 §5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .............................................................................. 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .......... 16 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .......................... 16 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ........................................................................................................ 16 6.1 资产负债表 .................................................................................................................................. 17 6.2 利润表 .......................................................................................................................................... 18 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .............................................................................................. 19 6.4 报表附注 ...................................................................................................................................... 20 §7 投资组合报告 ................................................................................................................................... 43 7.1 期末基金资产组合情况 .............................................................................................................. 43 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...................................................................................... 43 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................. 44 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .......................................................................................... 44 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...................................................................................... 44 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............................. 44 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................. 45 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................... 45 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................... 45 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 45 §8 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................. 46 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...................................................................... 47 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...................................... 47 §9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 48 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 页，共 54页 4 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 48 10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................ 48 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................ 48 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................ 48 10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................ 48 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................... 49 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................... 49 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................ 49 10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................ 50 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 52 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................ 52 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................ 53 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................. 54 12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................ 54 12.2 存放地点 .................................................................................................................................... 54 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................... 54 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 页，共 54页 5 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 基金简称 长安泓泽纯债债券 基金主代码 003731 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年11月16日 基金管理人 长安基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 237,554,081.18份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 长安泓泽纯债债券A 长安泓泽纯债债券C 下属分级基金的交易代码 003731 003732 报告期末下属分级基金的份额总额 237,518,400.04份 35,681.14份 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管 理，追求超越业绩比较基准的投资回报和长期稳健 增值。 投资策略 1、 久期策略 久期是衡量债券价格变动对利率变动敏感性最重 要和最主要的指标，也是影响组合收益率的重要因 素。久期越长，债券价格对利率的变动就越敏感， 债券价格的波动就越大。久期策略主要指综合各类 经济和市场情况，确定债券组合的久期水平。 2、 类属配置策略 类属配置策略即决定资金在不同类型债券间的分 配，本基金类属配置策略包括两个层面：决定利率 债和信用债的配置侧重和大概比例及细分类别债 券的配置比例。 本基金将根据对经济周期和市场环境的把握， 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 页，共 54页 6 基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观 经济的持续跟踪，结合市场上主要的债券配置机构 资金的情况，深入分析利率债和信用债的相对投资 价值，确定利率债和信用债的配置侧重和大概比 例，并根据市场的变化趋势，及时进行调整。 3、 期限结构策略 在对影响利率和信用风险变化的宏观和市场因素 分析的基础上，本基金通过预测同一类型债券收益 率曲线的形状和变化趋势，在久期策略和类属配置 策略的基础上，确定债券组合最优的期限结构。具 体来看，期限结构策略可细分为跟踪收益率曲线的 骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃 策略及梯式策略。 骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时，买入期限位 于收益率曲线陡峭处的债券，通过债券收益率的下 滑，获得资本利得收益。 子弹策略是在收益率曲线较陡时，使投资组合中债 券的久期集中于收益率曲线的一点；杠铃策略是在 收益率曲线可能呈现两头下降较中间下降更多的 蝶式变动时，使投资组合中债券的久期集中在收益 率曲线的两端；梯式策略是在收益率曲线水平移动 时，使投资组合中的债券久期均匀分布于收益率曲 线上。 4、 信用债券投资策略 信用债券面临着债券本息无法按时兑付或无法部 分或全部兑付的信用风险，同时信用风险带来了信 用溢价，使信用债券的收益率高于同期限的利率 债，因此信用债券成为决定债券组合收益率和风险 水平的重要券种。 本基金拟通过承担适度的信用风险获取信用溢价 收益以提升组合的收益率并控制组合的风险，信用 债券投资策略包括个券精选、行业配置和动态调整 三个层面。通过定性和定量分析，精选信用评级较 高、信用风险小、收益率相对较高的个券，再通过 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 页，共 54页 7 筛选行业并在不同行业中分散配置以分散信用债 券的风险，最后密切跟踪个券和发债主体的情况， 对于经营或信用可能恶化的个券，及时卖出。 定性分析主要包括对企业性质和内部治理情况、财 务管理的风格、企业的盈利模式、企业在产业链中 的位置和地位、产品竞争力和企业核心优势等企业 内部因素分析，以及企业的股东背景、政府对企业 的支持、银企关系、企业对国家或地方的重要程度 等外部支持因素分析。定量分析主要包括资本结构 分析、现金获取能力分析、盈利能力分析和偿债能 力分析等。同时，关注个券的债券条款和特征，包 括其信用评级、收益率（到期收益率、票面利率、 利息支付方式和利息税务处理）、剩余期限、久期、 凸性、流动性（发行总量、流通量、上市时间）等 指标。综合上述因素决定是否将个券纳入备选债券 库。 5、 资产支持证券投资策略 本基金将深入研究资产支持证券的市场利率、发行 条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率水平等 基本面因素，并且结合债券市场宏观分析的结果， 评估资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性 风险和提前偿付风险，辅以量化模型分析，评估其 内在价值进行投资。 6、 证券公司短期公司债券投资策略 本基金将根据审慎原则，密切跟踪发行主体的资产 负债率和现金流等基本面情况以及债券的信用评 级、收益率和投资人数量及流动性情况，重点投资 具有较好流动性和具有较高相对投资价值的品种， 力求在控制风险的前提下提高投资收益。 7、 中小企业私募债投资策略 本基金将根据审慎原则，密切跟踪中小企业私募债 的信用风险变化和流动性情况，通过对中小企业私 募债进行信用评级控制，通过对投资单只中小企业 私募债的比例限制，严格控制风险，并充分考虑单 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 页，共 54页 8 只中小企业私募债对基金资产流动性造成的影响， 通过信用研究和流动性管理后，决定投资品种。同 时，本基金持续跟踪所投债券发债主体的经营情况 和财务指标等，分析评估发债主体未来的偿债能 力，对中小企业私募债的信用风险进行评估并及时 作出反应。 8、 国债期货投资策略 本基金主要利用国债期货管理债券组合的久期、流 动性和风险水平。基金管理人将根据法律法规的规 定，结合对宏观经济运行情况和政策趋势的分析， 预测债券市场变动趋势。通过对国债期货的流动 性、波动水平、风险收益特征、国债期货和现货基 差、套期保值的有效性等指标进行持续跟踪，通过 多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 9、 回购套利策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况以及回 购成本等因素的情况下，在风险可控及法律法规允 许的范围内，通过债券回购融入和滚动短期资金， 投资于收益率高于融资成本的债券等其他金融工 具，获得杠杆放大收益。 业绩比较基准 中国债券综合全价指数的收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益高于 货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金， 属于较低风险的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长安基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限 公司 信息披 露负责 人 姓名 李永波 朱萍 联系电话 021-20329761 021-61618888 电子邮箱 service@changanfunds.com zhup02@spdb.com.cn 客户服务电话 400-820-9688 95528 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 页，共 54页 9 传真 021-50598018 021-63602540 注册地址 上海市虹口区丰镇路806号3 幢371室 上海市中山东一路12号 办公地址 上海市浦东芳甸路1088号紫 竹大厦16楼 上海市中山东一路12号 邮政编码 201204 200120 法定代表人 万跃楠 高国富 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 《上海证券报》 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 网址 http://www.changanfunds.com 基金半年度报告备置 地点 上海市浦东芳甸路1088号紫竹大厦16楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 长安基金管理有限公司 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹 国际大厦16层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年01月01日-2017年06月30日) 长安泓泽纯债债券A 长安泓泽纯债债券C 本期已实现收益 2,538,079.91 -2,041.53 本期利润 2,872,327.86 -4,072.08 加权平均基金份额本期利润 0.0213 -0.0158 本期加权平均净值利润率 2.12% -1.58% 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 页，共 54页 10 本期基金份额净值增长率 1.18% -1.70% 3.1.2 期末数据和指标 报告期(2017年06月30日) 期末可供分配利润 3,425,753.28 -521.72 期末可供分配基金份额利润 0.0144 -0.0146 期末基金资产净值 241,110,523.33 35,184.09 期末基金份额净值 1.0151 0.9861 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年06月30日) 基金份额累计净值增长率 1.51% -1.39% 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长安泓泽纯债债券A 阶段 份额净 值增长 率① 份额 净值 增长 率标 准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.21% 0.04% 0.87% 0.10% 0.34% -0.06% 过去三个月 -0.28% 0.31% -0.97% 0.11% 0.69% 0.20% 过去六个月 1.18% 0.25% -2.46% 0.11% 3.64% 0.14% 自基金合同 生效起至今 1.51% 0.22% -4.45% 0.15% 5.96% 0.07% 长安泓泽纯债债券C 阶段 份额净 值增长 率① 份额 净值 增长 率标 准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.37% 0.05% 0.87% 0.10% 0.50% -0.05% 过去三个月 -2.09% 0.25% -0.97% 0.11% -1.12% 0.14% 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 页，共 54页 11 过去六个月 -1.70% 0.18% -2.46% 0.11% 0.76% 0.07% 自基金合同 生效起至今 -1.39% 0.16% -4.45% 0.15% 3.06% 0.01% 本基金整体业绩比较基准为：中国债券综合全价指数的收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 页，共 54页 12 本基金基金合同生效日为2016年11月16日，按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6个月为建仓期，截止到建仓期结束时，本基金的各项投资组合比例已符合基金合 同 的相关规定。基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间不足一年，图示日期为2016 年11月16日至2017年06月30日。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 长安基金管理有限公司成立于2011年9月5日，公司的股东分别为：长安国际信托股 份有限公司、上海景林投资发展有限公司、上海恒嘉美联发展有限公司、五星控股集团 有限公司、兵器装备集团财务有限责任公司。 目前，除本基金外，长安基金管理有限公司另管理7只开放式证券投资基金，基本 情况如下： 1、长安宏观策略混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 成立日期：2012年3月9日 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 页，共 54页 13 投资目标：本基金在宏观策略研判的基础上，通过强化配置景气行业及精选基本面 良好、成长性突出的上市公司，在有效控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳 定增值。 2、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 成立日期：2012年6月25日 投资目标：本基金为股票型指数基金，力求通过对沪深300非周期行业指数进行完 全复制，在严格控制跟踪误差的基础上，为投资者提供一个投资于沪深300非周期行业 指数的有效工具。 3、长安货币市场证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 成立日期：2013年1月25日 投资目标：本基金在保持基金资产的安全性和流动性的前提下，通过主动式管理， 力求获得超过基金业绩比较基准的稳定回报。 4、长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金动作方式：契约型开放式 成立日期：2014年5月7日 投资目标：本基金通过把握宏观经济转折点，灵活配置权益类资产和固定收益类资 产，并在严格控制下行风险的基础上，力争实现基金资产较高的长期稳健回报。 5、长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 成立日期：2015年5月18日 投资目标：本基金在深入分析宏观经济形势和资本市场变动趋势的基础上，充分挖 掘市场潜在的投资机会，追求基金资产的长期稳定增值。 6、长安鑫益增强混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 成立日期：2016年2月22日 投资目标：在严格控制风险和保持流动性的前提下，通过动态配置固定收益类和权 益类资产，追求超越业绩比较基准的投资回报和长期稳健增值。 7、长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 成立日期：2017年2月22日 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 页，共 54页 14 投资目标：本基金在深入分析宏观经济形势和资本市场变动趋势的基础上，充分挖 掘市场潜在的投资机会，追求基金资产的长期稳定增值。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 乔哲 基金经理 2016-11- 16 - 20年 山东大学工商管理硕士学位， 曾任中国农业发展银行山东省 分行资金计划处资金科科长、 中国农业发展银行总行资金计 划部债券发行与资金交易负责 人、东亚银行（中国）有限公 司资金中心高级助理经理、法 国巴黎银行（中国）有限公司 固定收益部债务资本市场主管 等职，2012年8月加入长安基金 管理有限公司，现任长安基金 管理有限公司联席投资总监， 长安货币市场证券投资基金、 长安鑫益增强混合型证券投资 基金、长安泓泽纯债债券型证 券投资基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券 投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律 法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基 金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基 金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人树立价值投资理念，设置合理的组织架构和科学的投资决策体系，确 保投资、研究、交易各个环节的独立性。同时，建立健全公司适用的投资对象备选库和 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 页，共 54页 15 交易对手备选库，共享研究成果，在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下，保证 建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。 公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中采用公平交易模块，保证公平交 易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后三个环节，并经过严格的报告 和审批程序，防范和控制异常交易。 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年，宏观经济基本稳定，CPI涨幅较缓，本币汇率稳中有升。但期间金 融市场仍发生较大的动荡。主要体现在：货币市场流动性仍较紧张，在监管趋严情况下 市场有所反应，债市持续动荡，权益类市场也有震荡，同时美联储加息的影响也继续传 导至我国市场。期间监管部门、中央银行采取措施稳定市场预期，并通过公开市场操作 注入流动性，使得半年末时市场趋于稳定。根据上半年宏观经济和货币政策发展趋势， 以及金融市场监管环境、流动性、市场风险、信用风险发生的变化，本基金把风险控制 和流动性管理放在首位，及时调整各项资产配置比例，保证了基金正常运营和投资者利 益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金A类份额和C类份额的净值增长率分别为1.18%和-1.70%,同 期本基金的业绩比较基准的增长率为-2.46%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，我们将密切观察宏观经济增长力度和货币政策执行情况，继续关注影 响金融市场流动性和货币市场、债券市场的关键因素，以及其他市场的变化所带来的影 响，积极管理组合中各类资产的流动性风险、市场风险、信用风险，根据宏观经济和金 融市场演变情况，适时调整组合，保障基金良好运营和投资者的利益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序，清算登记部按照管理层批准后 的估值政策进行估值。 对于在交易所上市的证券(除固定收益品种外），采用交易所 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 页，共 54页 16 发布的行情信息来估值。对本基金所持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所和银行 间上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）采用第三方估 值机构提供的价格进行估值。除了投资总监外，其他基金经理不参与估值政策的决策。 但是对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间 无任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金从2017年2月28日至2017年5月4日连续45个工作日出现基金资产净值低于五 千万元情形,未出现基金份额持有人数量不满二百人的情形。基金管理人已持续关注并 拟采取适当措施。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称"本托管人"）在对长安泓 泽纯债债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的 行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法 规、基金合同、托管协议的规定，对长安泓泽纯债债券型证券投资基金的投资运作进行 了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方 面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金 本报告期内未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由长安基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、 净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管 理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 页，共 54页 17 6.1 资产负债表 会计主体：长安泓泽纯债债券型证券投资基金 报告截止日：2017年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年06月30日 上年度末 2016年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 17,547,274.33 199,099,161.89 结算备付金 127,127.61 1,659,090.91 存出保证金 8,562.47 - 交易性金融资产 6.4.7.2 218,816,581.00 - 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 199,004,581.00 - 资产支持证券投资 19,812,000.00 - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 4,832,407.42 49,368.86 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 241,331,952.83 200,807,621.66 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年06月30日 上年度末 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 页，共 54页 18 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 59,022.29 50,939.58 应付托管费 19,674.12 16,979.87 应付销售服务费 12.24 6.30 应付交易费用 6.4.7.7 4,153.00 900.00 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 103,383.76 21,900.00 负债合计 186,245.41 90,725.75 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 237,554,081.18 200,061,549.24 未分配利润 6.4.7.1 0 3,591,626.24 655,346.67 所有者权益合计 241,145,707.42 200,716,895.91 负债和所有者权益总计 241,331,952.83 200,807,621.66 截止2017年6月30日，本基金A类份额单位净值1.0151元，份额总额237,518,400.04份； 本基金C类份额单位净值0.9861元，份额总额35,681.14份。 6.2 利润表 会计主体：长安泓泽纯债债券型证券投资基金 本报告期：2017年01月01日至2017年06月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2017年01月01日至201 7年06月30日 一、收入 3,240,202.38 1.利息收入 3,453,529.20 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 页，共 54页 19 其中：存款利息收入 6.4.7.11 299,581.70 债券利息收入 2,358,289.49 资产支持证券利息收入 277,809.05 买入返售金融资产收入 517,848.96 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -606,047.39 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - 基金投资收益 6.4.7.13 - 债券投资收益 6.4.7.14 -606,047.39 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 列） 6.4.7.15 332,217.40 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列 6.4.7.16 60,503.17 减：二、费用 371,946.60 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 205,131.58 2．托管费 6.4.10.2.2 68,377.26 3．销售服务费 6.4.10.2.3 130.27 4．交易费用 6.4.7.17 3,814.64 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．其他费用 6.4.7.18 94,492.85 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,868,255.78 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,868,255.78 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 页，共 54页 20 会计主体：长安泓泽纯债债券型证券投资基金 本报告期：2017年01月01日至2017年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 200,061,549.2 4 655,346.67 200,716,895.91 二、本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - 2,868,255.78 2,868,255.78 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数（净值减少以 “-”号填列） 37,492,531.94 68,023.79 37,560,555.73 其中：1.基金申购款 241,124,597.9 0 1,323,152.54 242,447,750.44 2.基金赎回款 -203,632,065. 96 -1,255,128.75 -204,887,194.71 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 （净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净 值） 237,554,081.1 8 3,591,626.24 241,145,707.42 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 王健 ————————— 基金管理人负责人 李卫 ————————— 主管会计工作负责人 欧鹏 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 长安泓泽纯债债券型证券投资基金经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 监会")《关于准予长安泓泽纯债债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2016]2513 号文)注册，由长安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 页，共 54页 21 套规则和《长安泓泽纯债债券型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2016年11月 16日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定期，首次设立募集规模为 200,061,549.24份基金份额。本基金的基金管理人为长安基金管理有限公司，基金托管 人为上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称"上海浦东发展银行")。 本基金于2016年11月11日至2016年11月11日募集，募集期间净认购资金人民币 200,061,549.24元，认购资金在募集期间产生的利息人民币0元，募集的有效认购份额 及利息结转的基金份额合计200,061,549.24份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙）验资，并出具了毕马威华振验字第1600961号验资报告。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长安泓泽纯债债券型证 券投资基金基金合同》和《长安泓泽纯债债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方 政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、 次级债、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、国债 期货、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规 定）。本基金不投资股票、权证，也不投资可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分 除外)、可交换债券。基金的投资组合比例为：本基金债券资产占基金资产的比例不低 于80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金所持有的 现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的 业绩比较基准为：中国债券综合全价指数的收益率。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第2个工 作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于2006年2月15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则 应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")的要求编 制，同时亦按照中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年 度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券 投资基金会计核算业务指引》编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年06月30日 的财务状况、自2017年01月01日至2017年06月30日止期间的经营成果和基金净值变动情 况。 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 页，共 54页 22 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度自公历01月01日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间 为自2017年01月01日至2017年06月30日止。 6.4.4.2 记账本位币 人民币 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不 同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持 有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至 到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债。 本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以 交易性金融资产列示。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表 内确认。 在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他 类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公 允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。 应收款项以实际利率法按摊余成本计量。 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利 率法按摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和 报酬转移时，本基金终止确认该金融资产。 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 页，共 54页 23 金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损 益：所转移金融资产的账面价值;因转移而收到的对价。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部 分。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值： 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者 转移一项负债所需支付的价格。 本基金估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考 虑的特征(包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等)，并采用在当前情 况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交 易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重 大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变 化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重 大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格 验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各 方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价 值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参 数，减少使用与本基金特定相关的参数。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下 列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本基金具有抵销已确认金额的法 定权利，且该种法定权利现在是可执的；本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资 产和清偿该金融负债。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余 额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份 额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 页，共 54页 24 申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基 金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等 款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平 准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已 实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回 款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基 金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于年末全额转入"未分配利润/(累 计亏损)"。 6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资收益/(损失)、债券投资收益/(损失)和衍生工具收益/(损失)按相关金融 资产于处置日以成交金额与其成本的差额确认。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴 的个人所得税后的净额确认。 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的 企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认，在债券实际持有 期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发 行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现 重大差异，按实际利率计算利息收入。 存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回 购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线 法。 公允价值变动收益/(损失)核算基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损 失。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法 逐日确认。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 页，共 54页 25 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额， 在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用 直线法。 本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入 基金损益；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊 或预提计入基金损益。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 根据《长安泓泽纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金由于基金费用 的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类 基金份额分别制定收益分配方案，同一类别内的每一基金份额享有同等分配权； 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配， 具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配； 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金 红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选 择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。若基金份额持有人选择红利再投资方式进 行收益分配，收益的计算以权益登记日当日收市后计算的两类基金份额净值为基准转为 相应类别的基金份额进行再投资，红利再投资形式的基金份额保留到小数点后第2 位， 小数点2位以后的部分舍去，由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担； 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。在符合法律法规及基金合同约定，并 对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人在履行适当程序后，可对 基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。 6.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分 部为基础确定报告分部并披露分部信息。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 页，共 54页 26 资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股 票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估 值。 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于 证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》，若在证 券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估 值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股 票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易所交 易天数占锁定期内总交易所交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种 的估值处理标准》(以下简称“估值处理标准”)，在上海证券交易所、深圳证券交易所 及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除 外)，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本年度未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本年度未发生过重大会计差错。 6.4.6 税项 根据财税字[1998]55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通 知》、财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国 家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通 知》、财税[2015]101号《财政部国家税务总局证监会关于上市公司股息红利差别化个 人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税 收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工 作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券 交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关 于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关于 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 页，共 54页 27 全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地 产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值 税政策有关问题的补充通知》、财税[2015]125号文《关于内地与香港基金互认有关税 收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企 业所得税。 (c)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增) 试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股 票、债券收入免征增值税。 对香港市场投资者(包括单位和个人)通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。 2018年1月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理 人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程 中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；因此，截至2017年6月30日， 本基金没有计提有关增值税费用。 (d)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (e)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债 券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对 所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限 在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月 以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股权登记日 为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记 日在2015年9月8日及以后的，暂免征收个人所得税。 (f)关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题：对香港市 场投资者(包括企业和个人)通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所得，暂免 征收所得税。 对香港市场投资者(包括企业和个人)通过基金互认从内地基金分配取得的收益，由 内地上市公司向该内地基金分配股息红利时,对香港市场投资者按照10%的税率代扣所 得税；或发行债券的企业向该内地基金分配利息时,对香港市场投资者按照7%的税率代 扣所得税，并由内地上市公司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。该内 地基金向投资者分配收益时,不再扣缴所得税。 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 页，共 54页 28 内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的 相关信息。 (g)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印 花税。 (h)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所 得税和企业所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年06月30日 活期存款 17,547,274.33 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计 17,547,274.33 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2017年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 29,250,626.53 29,066,681.00 -183,945.53 银行间市场 169,240,372.68 169,937,900.00 697,527.32 合计 198,490,999.21 199,004,581.00 513,581.79 资产支持证券 19,993,364.39 19,812,000.00 -181,364.39 基金 - - - 其他 - - - 合计 218,484,363.60 218,816,581.00 332,217.40 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 页，共 54页 29 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期内未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期内未发生买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期内未通过买断式逆回购交易取得债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年06月30日 应收活期存款利息 7,821.50 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 61.10 应收债券利息 4,781,423.37 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 28,854.87 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 14,246.58 合计 4,832,407.42 其他为应收资产支持证券利息。 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期内未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 页，共 54页 30 2017年06月30日 交易所市场应付交易费用 900.00 银行间市场应付交易费用 3,253.00 合计 4,153.00 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 103,383.76 合计 103,383.76 6.4.7.9 实收基金 6.4.7.9.1 长安泓泽纯债债券A 金额单位：人民币元 项目 (长安泓泽纯债债券A) 本期2017年01月01日至2017年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 200,008,769.61 200,008,769.61 本期申购 239,844,584.76 239,844,584.76 本期赎回（以"-"号填列） -202,334,954.33 -202,334,954.33 本期末 237,518,400.04 237,518,400.04 6.4.7.9.2 长安泓泽纯债债券C 金额单位：人民币元 项目 (长安泓泽纯债债券C) 本期2017年01月01日至2017年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 52,779.63 52,779.63 本期申购 1,280,013.14 1,280,013.14 本期赎回（以"-"号填列） -1,297,111.63 -1,297,111.63 本期末 35,681.14 35,681.14 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 页，共 54页 31 申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 6.4.7.10.1 长安泓泽纯债债券A 单位：人民币元 项目 (长安泓泽纯债债券A) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 655,180.06 - 655,180.06 本期利润 2,538,079.91 334,247.95 2,872,327.86 本期基金份额交易产 生的变动数 232,493.31 -167,877.94 64,615.37 其中：基金申购款 1,496,113.36 -175,433.85 1,320,679.51 基金赎回款 -1,263,620.05 7,555.91 -1,256,064.14 本期已分配利润 - - - 本期末 3,425,753.28 166,370.01 3,592,123.29 6.4.7.10.2 长安泓泽纯债债券C 单位：人民币元 项目 (长安泓泽纯债债券C) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 166.61 - 166.61 本期利润 -2,041.53 -2,030.55 -4,072.08 本期基金份额交易产 生的变动数 1,353.20 2,055.22 3,408.42 其中：基金申购款 2,500.19 -27.16 2,473.03 基金赎回款 -1,146.99 2,082.38 935.39 本期已分配利润 - - - 本期末 -521.72 24.67 -497.05 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2017年01月01日至2017年06月30日 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 页，共 54页 32 活期存款利息收入 252,075.47 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 18,651.36 其他 28,854.87 合计 299,581.70 其他利息收入包含应收申购款利息28,854.87元。 6.4.7.12 股票投资收益 本基金本报告期内未持有股票资产。 6.4.7.13 基金投资收益 本基金本报告期内未持有基金。 6.4.7.14 债券投资收益 6.4.7.14.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 债券投资收益——买卖债券 （、债转股及债券到期兑付） 差价收入 -606,047.39 债券投资收益——赎回差价 收入 - 债券投资收益——申购差价 收入 - 合计 -606,047.39 6.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 页，共 54页 33 卖出债券（、债转股及债券 到期兑付）成交总额 75,367,055.30 减：卖出债券（、债转股及 债券到期兑付）成本总额 73,914,345.66 减：应收利息总额 2,058,757.03 买卖债券差价收入 -606,047.39 6.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 1.交易性金融资产 332,217.40 ——股票投资 - ——债券投资 513,581.79 ——资产支持证券投资 -181,364.39 ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 332,217.40 6.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 基金赎回费收入 51,254.43 转换费收入_A类 68.24 转换费收入_C类 0.50 其他收入 9,180.00 合计 60,503.17 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 页，共 54页 34 6.4.7.17 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 交易所市场交易费用 89.64 银行间市场交易费用 3,725.00 合计 3,814.64 6.4.7.18 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 审计费用 - 信息披露费 - 其他费用 425.00 审计费用 29,752.78 汇划手续费 3,184.09 信息披露费 44,630.98 帐户维护费 16,500.00 合计 94,492.85 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至本财务报告批准报出日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 页，共 54页 35 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 关联方与本基金的关系 长安基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 长安国际信托股份有限公司 基金管理人的股东 上海景林投资发展有限公司 基金管理人的股东 上海恒嘉美联发展有限公司 基金管理人的股东 五星控股集团有限公司 基金管理人的股东 兵器装备集团财务有限责任公司 基金管理人的股东 长安财富资产管理有限公司 基金管理人的子公司 上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。并以一般交易价格为定价基 础。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内末通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内无应支付给关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 页，共 54页 36 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 205,131.58 其中：支付销售机构的客户维护费 149.11 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 68,377.26 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各 关联方名称 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 长安泓泽纯债债券A 长安泓泽纯债债券C 合计 长安基金 - 51.14 51.14 浦发银行 - 0.00 0.00 合计 - 51.14 51.14 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末无其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 页，共 54页 37 2017年01月01日至2017年06月30日 期末余额 当期利息收入 上海浦东发展银行股份有限公司活期存款 17,547,274.33 252,075.47 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未参与关联方承销证券的买卖。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2017年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金截至2017年6月30日止未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证 券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金截至2017年6月30日止未持有因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金截至2017年6月30日止未持有正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金截至2017年6月30日止未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括： ● 信用风险 ● 流动性风险 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 页，共 54页 38 ● 市场风险 本基金管理人按照“健全、合理、制衡、独立”的原则，建立了合规与风险管理委 员会（董事会层面）、督察长、监察稽核部和相关部门构成的全方位、多层级的合规风 险管理架构。本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理贯穿日常经营活动的 整个过程，渗透到各个业务环节，覆盖所有部门和岗位，建立了集风险识别、风险测量、 风险控制、风险评价、风险报告为一体的风险管理机制，全面、及时识别、分析和评估 各类风险，有效防范日常经营和基金运作过程中可能面临的各种风险，最大限度地保护 基金份额持有人的合法权益。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指发行人是否能够实现发行时的承诺，按时足额还本付息的风险，或者 交易对手未能按时履约的风险。包括： 1、债务人违约风险：本基金投资于债券市场，如遇发债主体信用状况恶化，信用 评级下降，会导致债券价格下降进而影响基金财产收益水平。严重的，甚至出现到期不 能履行合约进行兑付，将给本基金带来损失。 2、交易对手方违约风险：当固定收益证券交易对手违约时，将直接导致基金资产 的损失，或导致本基金不能及时抓住市场机会，对投资收益产生影响。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2017年06月30日 上年度末 2016年12月31日 A-1 10,031,000.00 - A-1以下 - - 未评级 13,426,031.00 - 合计 23,457,031.00 - 未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债等免评级债券。 根据中国人民银行2006年3月29日发布的"银发[2006]95号"文《中国人民银行信用评级 管理指导意见》，以及2006年11月21日发布的《信贷市场和银行间债券市场信用评级规 范》等文件的有关规定，短期债券信用评级等级划分为四等六级，符号表示为：A-1、 A-2、A-3、B、C、D。其中，每一个信用等级可用"+"、"-"符号进行微调，表示略高或 略低于本等级。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 页，共 54页 39 长期信用评级 本期末 2017年06月30日 上年度末 2016年12月31日 AAA 42,332,300.00 - AAA以下 133,215,250.00 - 未评级 - - 合计 175,547,550.00 - 未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债等免评级债券。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来 自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此 除小部分流通受限证券外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产 方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价 值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定 流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率的波动会导致证券价格和收益率的波动；同时，利率直接影响着债券的价格和 收益率，从而影响着企业的融资成本和利润。本基金投资于债券，其收益水平可能会受 到利率变化的影响。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2017年06月3 0日 1年以内 1-5年 5年以 上 不计息 合计 资产 银行存款 10,199,86 6.74 - - - 10,199,866. 74 存出保证金 115,074.37 - - - 115,074.37 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 页，共 54页 40 交易性金融资产 - - - 142,601,09 6.21 142,601,09 6.21 应收证券清算款 - - - 227,053.98 227,053.98 应收利息 - - - 28,533.55 28,533.55 应收申购款 - - - 3,308.56 3,308.56 资产总计 10,314,94 1.11 - - 142,859,99 2.30 153,174,93 3.41 负债 应付赎回款 - - - 1,372.97 1,372.97 应付管理人报酬 - - - 160,398.88 160,398.88 应付托管费 - - - 33,416.42 33,416.42 应付销售服务费 - - - 62,676.35 62,676.35 应付交易费用 - - - 202,457.18 202,457.18 其他负债 - - - 164,384.32 164,384.32 负债总计 - - - 624,706.12 624,706.12 利率敏感度缺口 10,314,94 1.11 - - 142,235,28 6.18 152,550,22 7.29 上年度末2016年12 月31日 1年以内 1-5年 5年以 上 不计息 合计 资产 银行存款 11,143,24 3.19 - - - 11,143,243. 19 结算备付金 38,893.81 - - - 38,893.81 存出保证金 4,917.74 - - - 4,917.74 交易性金融资产 - - - 4,575,619.0 0 4,575,619.0 0 应收利息 - - - 13,259.85 13,259.85 应收申购款 - - - 120,000,00 0.00 120,000,00 0.00 资产总计 11,187,05 4.74 - - 124,588,87 8.85 135,775,93 3.59 负债 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 页，共 54页 41 应付赎回款 - - - 2,547.27 2,547.27 应付管理人报酬 - - - 19,938.88 19,938.88 应付托管费 - - - 4,153.91 4,153.91 应付销售服务费 - - - 1,648.69 1,648.69 应付交易费用 - - - 38,618.74 38,618.74 其他负债 - - - 150,005.32 150,005.32 负债总计 - - - 216,912.81 216,912.81 利率敏感度缺口 11,187,05 4.74 - - 124,371,96 6.04 135,559,02 0.78 表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日 孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 位：人民币元） 本期末 2017年06月30日 上年度末 2016年12月31日 利率下降25个基点 742,338.25 0.00 利率上升25个基点 -736,255.03 0.00 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要是本基金所面临的市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动 而发生波动的风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2017年06月30日 上年度末 2016年12月31日 公允价值 占基金 公允 占基金资产净值 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 页，共 54页 42 资产净 值比例 (%) 价值 比例(%) 交易性金融资产-股票投资 - - - - 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 199,004,581.0 0 82.52 - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 199,004,581.0 0 82.52 - - 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 无。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价 值与公允价值相差很小。 (b) 以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层 级可分为：第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级： 直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报 价以外的资产或负债的输入值。 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础 确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 (ii) 各层次金融工具公允价值 于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中无属于第一层级的 余额，属于第二层级的余额为218,816,581.00元，无属于第三层级的余额。 (iii) 公允价值所属层次间的重大变动 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 页，共 54页 43 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变 动。 (iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 218,816,581.00 90.67 其中：债券 199,004,581.00 82.46 资产支持证券 19,812,000.00 8.21 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 17,674,401.94 7.32 7 其他各项资产 4,840,969.89 2.01 8 合计 241,331,952.83 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 页，共 54页 44 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期未持有股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期未持有股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期未持有股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 13,426,031.00 5.57 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 116,594,650.00 48.35 5 企业短期融资券 10,031,000.00 4.16 6 中期票据 58,952,900.00 24.45 7 可转债 - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 199,004,581.00 82.52 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 页，共 54页 45 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 101455012 14奥瑞金MTN 001 200,000 20,276,000. 00 8.41 2 122323 14凤凰债 200,000 20,204,000. 00 8.38 3 1480554 14新供销债 200,000 20,040,000. 00 8.31 4 101655009 16中山城投M TN001 200,000 19,678,000. 00 8.16 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 代码 名称 数量 期末公允价 值 公允价值占基 金资产净值比 例(%) 1 142280 美吉特32 200,000 19,812,000. 00 8.22 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期未进行股指期货交易。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未进行国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在 本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库 之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 页，共 54页 46 序号 名称 金额 1 存出保证金 8,562.47 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,832,407.42 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,840,969.89 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5.1 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有 人户 数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总 份额 比例 持有份额 占总 份额 比例 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 页，共 54页 47 (%) (%) 长安 泓泽 纯债 债券A 45 5,278,186.67 237,488,703.0 2 99.99 29,697.02 0.01 长安 泓泽 纯债 债券C 163 218.90 - - 35,681.14 100.0 0 合计 208 1,142,086.93 237,488,703.0 2 99.97 65,378.16 0.03 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比 例(%) 基金管理人所有从业人员持 有本基金 长安泓泽纯债 债券A 3,673.28 - 长安泓泽纯债 债券C 13,780.59 39.17 合计 17,453.87 0.01 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 基金 长安泓泽纯债债券 A 0~10 长安泓泽纯债债券 C 0~10 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基 金 长安泓泽纯债债券 A 0~10 长安泓泽纯债债券 C 0~10 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 页，共 54页 48 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 长安泓泽纯债债券A 长安泓泽纯债债券C 基金合同生效日(2016年11月16 日)基金份额总额 200,008,769.61 52,779.63 本报告期期初基金份额总额 200,008,769.61 52,779.63 本报告期期间基金总申购份额 239,844,584.76 1,280,013.14 减：本报告期期间基金总赎回份 额 202,334,954.33 1,297,111.63 本报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 本报告期期末基金份额总额 237,518,400.04 35,681.14 总申购份额包含红利再投、转换入份额，总赎回份额包含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2017年7月31日，基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》上刊登了《长安基金管理有限公司关于由王健代为履行公司总经理职务的 公告》，同意黄陈辞去总经理职务，由副总经理王健代行公司总经理职务。本报告期， 基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 页，共 54页 49 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(原"毕马威华振会计师事务所"自本基金 基金合同生效日起为本基金提供审计服务，本基金报告年度应支付给毕马威华振会计师 事务所(特殊普通合伙)的报酬为人民币陆万元整。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内无基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情 况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 比例 (%) 佣金 占当期佣 金总量的 比例(%) 申万宏源证券 4 - - - - - 1、基金租用席位的选择标准是： (1)资力雄厚，信誉良好； (2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； (3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为； (4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； (5)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济 面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务； 能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商 标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批 准。 2、在上述租用的券商交易单元中，本基金本期无新增和退租的券商交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 页，共 54页 50 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交 金额 占当期 债券成 交总量 的比例 (%) 成交 金额 占当期 债券回 购交易 成交总 额的比 例(%) 成 交 金 额 占当期 权证交 易成交 总额的 比例 (%) 成 交 金 额 占当期 基金交 易成交 总额的 比例 (%) 申万宏源证券 87,94 0,59 3.00 100.00 975,0 00,00 0.00 100.00 - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 长安泓泽纯债债券型证券投 资基金封闭期内每周净值公 告（20170106） 上海证券报 2017-01-06 2 长安泓泽纯债债券型证券投 资基金封闭期内每周净值公 告（20170113） 上海证券报 2017-01-13 3 长安泓泽纯债债券型证券投 资基金封闭期内每周净值公 告（20170120） 上海证券报 2017-01-20 4 长安泓泽纯债债券型证券投 资基金封闭期内每周净值公 告（20170126） 上海证券报 2017-01-26 5 长安泓泽纯债债券型证券投 资基金封闭期内每周净值公 告（20170203） 上海证券报 2017-02-03 6 长安泓泽纯债债券型证券投 资基金封闭期内每周净值公 告（20170210） 上海证券报 2017-02-10 7 长安泓泽纯债债券型证券投 资基金封闭期内每周净值公 上海证券报 2017-02-14 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 页，共 54页 51 告(20170214) 8 长安泓泽纯债债券型证券投 资基金开放日常申购、赎回 （转换、定期定额投资）业 务的公告 上海证券报 2017-02-14 9 关于长安泓泽纯债债券型证 券投资基金A类在网上直销 推出申购及定期定额投资业 务并参加费率优惠活动的公 告 上海证券报 2017-02-15 10 关于增加长安泓泽纯债债券 型证券投资基金代理销售机 构的公告 上海证券报 2017-02-25 11 关于增加中信证券（山东） 有限责任公司代理销售长安 鑫富领先混合基金、长安泓 泽纯债债券基金的公告 上海证券报 2017-03-03 12 关于旗下基金在金观诚、一 路财富和晟视天下开通申 购、赎回和定投业务并参与 费率优惠活动的公告 上海证券报 2017-03-18 13 关于旗下基金在上海基煜基 金开通申购和定期定额投资 业务并参与费率优惠活动的 公告 上海证券报 2017-03-21 14 关于旗下基金在奕丰金融服 务（深圳）有限公司开通申 购、赎回、定投和基金转换 业务并参与费率优惠活动的 公告 上海证券报 2017-03-23 15 关于开展长安货币市场证券 投资基金A类网上直销基金 转换费率优惠的公告 上海证券报 2017-03-29 16 关于调整公司旗下开放式基 上海证券报 2017-04-06 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 页，共 54页 52 金申购（含定期定额投资）、 赎回等业务规则的公告 17 关于新增蚂蚁基金代销长安 鑫富领先灵活配置混合型证 券投资基金和长安泓泽纯债 债券型证券投资基金并开通 旗下开放式基金转换业务的 公告 上海证券报 2017-04-06 18 长安泓泽纯债债券型证券投 资基金2017年第1季度报告 上海证券报 2017-04-22 19 长安基金管理有限公司关于 旗下基金参加代销机构费率 优惠的公告 上海证券报 2017-04-22 20 长安泓泽纯债债券型证券投 资基金招募说明书(2017年 第1次更新)及摘要 上海证券报 2017-06-24 21 长安基金管理有限公司关于 旗下基金2017年6月30日基 金资产净值、基金份额净值 及基金份额累计净值的公告 上海证券报 2017-06-30 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 (%) 机 构 1 20170505 -2017063 0 - 119,343,755. 09 - 119,343,755.0 9 50.24 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 页，共 54页 53 2 20170505 -2017063 0 - 99,203,777.3 3 1,000,000.00 98,203,777.33 41.34 3 20170101 -2017041 2 199,999,000.0 0 - 199,999,000. 00 - 0.00 个 人 1 20170413 -2017041 7 19,571.07 - - 19,571.07 0.01 2 20170418 -2017050 4 - 29,767.64 29,767.64 - 0.00 产品特有风险 本基金由于存在上述单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，存在以下特有风 险： （1）当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召 开持有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权； （2）在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能 导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万元，进而可能导致本基金终止或与其他基金合并 或转型为另外的基金，其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会； （3）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，更容易触发巨额赎回 条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额； （4）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项 而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，巨额赎 回、份额净值小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提，会导 致基金份额净值出现大幅波动； （5）当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的50%时，本基金管理 人将不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎 回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模50%的情况下，该 基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投 资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%，该笔申 购或转换转入申请可能被确认失败。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 页，共 54页 54 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、长安泓泽纯债债券型证券投资基金基金合同； 3、长安泓泽纯债债券型证券投资基金托管协议； 4、长安泓泽纯债债券型证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内披露的各项公告。 12.2 存放地点 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文 件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：400-820-9688 公司网址：www.changanfunds.com。 长安基金管理有限公司 二〇一七年八月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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