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| 富国富钱包货币A(000638) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 803884 | ||||||||
| 基金代码 | 000638 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-08-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富国富钱包货币市场基金二0一七年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中信银行股份有限公司 送出日期： 2017年 08月 24日 2 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事 长签发。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 8月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017年 1月 1日起至 2017年 6月 30日止。 3 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ....................................................................................................................... 2 1.2 目录 ............................................................................................................................... 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ............................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ............................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ........................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 ............................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ............................................................................................................... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现 ........................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ........................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 ............................................................................................................... 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................... 7 4.1 基金管理人及基金经理 ............................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................... 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ............................................. 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......................................... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................................... 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 11 §5 托管人报告 ......................................................................................................................... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................. 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......... 12 §6 半年度财务报表(未经审计) .............................................................................................. 12 6.1 资产负债表 ................................................................................................................. 12 6.2 利润表 ......................................................................................................................... 13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................. 14 6.4 报表附注 ..................................................................................................................... 15 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................... 30 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................. 30 7.2 债券回购融资情况 ..................................................................................................... 30 7.3 基金投资组合平均剩余期限 ..................................................................................... 30 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ..................................... 31 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..................................................................... 31 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ............. 32 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................. 32 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 32 4 7.9 投资组合报告附注 ..................................................................................................... 32 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................... 33 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................. 33 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................................... 33 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................. 33 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................... 34 §10 重大事件揭示 ..................................................................................................................... 34 10.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................... 34 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................... 34 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................... 34 10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................. 34 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................. 34 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................. 34 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................................... 36 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................ 36 10.9 其他重大事件 ......................................................................................................... 36 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................... 37 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................... 37 §12 备查文件目录 ..................................................................................................................... 37 5 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 富国富钱包货币市场基金 基金简称 富国富钱包货币 基金主代码 000638 交易代码 000638 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 05月 07日 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,931,192,954.44份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超 越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩 余期限控制在 120天以内，在控制利率风险、尽量降低基金 净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。 在投资管理过程中，基金管理人将基于“定性与定量相结合、 保守与积极相结合”的原则，根据短期利率的变动和市场格 局的变化，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资 策略。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为当期银行个人活期存款利率（税 后）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。 本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、 债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富国基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 赵瑛 方韡 联系电话 021-20361818 4006800000 电子邮箱 public@fullgoal.com.cn fangwei@citicbank.com 客户服务电话 95105686、4008880688 95558 传真 021-20361634 010-85230024 注册地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 楼 北京市东城区朝阳门北大 街 9号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 北京市东城区朝阳门北大 街 9号 6 楼 邮政编码 200120 100010 法定代表人 薛爱东 李庆萍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 中国证券报 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 网址 www.fullgoal.com.cn 基金半年度报告备置 地点 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8号 上海国金中心二期 16-17层 中信银行股份有限公司 北京市东城区朝阳门北大街 9 号 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8号上海 国金中心二期 16-17楼 §3 主要财务指标、基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年 01月 01日至 2017年 06月 30日) 本期已实现收益 48,106,930.29 本期利润 48,106,930.29 本期净值收益率 1.7970% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年 06月 30日) 期末基金资产净值 3,931,192,954.44 期末基金份额净值 1.0000 3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年 06月 30日) 累计净值收益率 12.6561% 注：上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的 转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零， 本期已实现收益和本期利润的金额相等。 7 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值收益 率① 份额净 值收益 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.3449% 0.0006% 0.0292% 0.0000% 0.3157% 0.0006% 过去三个月 0.9859% 0.0009% 0.0885% 0.0000% 0.8974% 0.0009% 过去六个月 1.7970% 0.0012% 0.1760% 0.0000% 1.6210% 0.0012% 过去一年 3.1770% 0.0025% 0.3549% 0.0000% 2.8221% 0.0025% 过去三年 11.7219% 0.0040% 1.0656% 0.0000% 10.6563% 0.0040% 自基金合同生效 日起至今 12.6561% 0.0041% 1.1190% 0.0000% 11.5371% 0.0041% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 （1）自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走 势对比图： 注：1、截止日期为 2017年 6月 30日。 2、本基金于 2014年 5月 7日成立，建仓期 6个月，从 2014年 5月 7日起至 2014 年 11月 6日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 8 4.1 基金管理人及基金经理 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 富国基金管理有限公司于 1999年 4月 13日获国家工商行政管理局登记注册 成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年 3月从北京迁址上海。2003年 9月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管 理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立 的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截至 2017年 6月 30日， 本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、富国消费主题混合 型证券投资基金、富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券 投资基金、富国天益价值混合型证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证 券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市 场基金、富国天合稳健优选混合型证券投资基金、富国天博创新主题混合型证券 投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券 型证券投资基金（LOF）、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增 强债券型证券投资基金、富国沪深 300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮 动混合型证券投资基金、富国汇利回报分级债券型证券投资基金、富国全球债券 证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券 投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈债 券型证券投资基金（LOF）、富国全球顶级消费品混合型证券投资基金、富国低 碳环保混合型证券投资基金、富国中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF）、 富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富 国高新技术产业混合型证券投资基金、富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投 资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强回报定期开放债券型证券 投资基金、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、富国稳健增强债券型证 券投资基金、富国信用债债券型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型 证券投资基金、富国医疗保健行业混合型证券投资基金、富国创业板指数分级证 券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国国有企业债债 券型证券投资基金、富国城镇发展股票型证券投资基金、富国高端制造行业股票 型证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金、富国新回报灵活配置混合 型证券投资基金、富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证军工指 数分级证券投资基金、富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证国 有企业改革指数分级证券投资基金、富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基 金、富国富钱包货币市场基金、富国安益货币市场基金、富国中小盘精选混合型 证券投资基金、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国中证新能源汽车指数分 级证券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、富国中证银行 指数分级证券投资基金、富国文体健康股票型证券投资基金、富国国家安全主题 混合型证券投资基金、富国改革动力混合型证券投资基金、富国新收益灵活配置 混合型证券投资基金、富国中证工业 4.0指数分级证券投资基金、富国沪港深价 值精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证煤炭指数分级证券投资基金、富 国中证体育指数分级证券投资基金、富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式 证券投资基金、富国新动力灵活配置混合型证券投资基金、富国收益宝交易型货 币市场基金、富国低碳新经济混合型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券 投资基金（LOF）、富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金、富国价 9 值优势混合型证券投资基金、富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金、富 国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国美丽中国混合型证券投资基 金、富国创新科技混合型证券投资基金、富国睿利定期开放混合型发起式证券投 资基金、富国中证医药主题指数增强型证券投资基金（LOF）、富国两年期理财 债券型证券投资基金、富国久利稳健配置混合型证券投资基金、富国富利稳健配 置混合型证券投资基金、富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金（LOF）、 富国中证高端制造指数增强型证券投资基金（LOF）、富国新活力灵活配置混合 型发起式证券投资基金、富国产业升级混合型证券投资基金、富国鼎利纯债债券 型发起式证券投资基金等八十四只证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 万莉 本 基 金 基 金 经 理 兼 任 固 定 收 益 投 资 部 现 金 投 资 总监，富国 天 时 货 币 市场基金、 富 国 安 益 货 币 市 场 基金、富国 收 益 宝 交 易 型 货 币 市 场 基 金 基金经理 2015-10-09 － 11 硕士，自 2006年 7月至 2008年 6 月在广州银行任债券交易员；自 2008年 6月至 2013年 7月在长信 基金管理有限责任公司工作，历 任债券交易员、基金经理助理、 基金经理；自 2013年 7月至 2014 年 6月在中融基金（原道富基金） 管理有限公司工作，任现金管理 投资总监；自 2014年 6月加入富 国基金管理有限公司，自 2014年 6月至 2015年 10月任固定收益投 资部现金管理主管；2015年 10月 起任富国天时货币市场基金、富 国富钱包货币市场基金、富国安 益货币市场基金基金经理；2015 年 12月起任富国收益宝交易型货 币市场基金基金经理。现任固定 收益投资部现金投资总监兼基金 经理。具有基金从业资格。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的 解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为富国富钱包货币市场基金的管理人严 格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富 国富钱包货币市场基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，确保基金 资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，基金投资组合符合有关法规 及基金合同的规定。 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易 管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、 价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易 系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限 进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行 间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制 行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系 统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合， 对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投 资指令，确保公平对待其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和 反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度 公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平 性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品， 并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金 经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求 相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性 交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字 后，归档保存，以备后查。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公 平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报 告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当 日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年上半年，央行维持了稳健中性的货币政策，并且强调的是“维护流 动性基本稳定”。针对金融体系提出了降低内部杠杆、防控风险的任务。 一季度，由于春节、缴税及季末 MPA考核等多种因素，资金面呈现较大波动， 利率中枢不断上行，央行多次调整货币政策工具的利率，调常备借贷便利(SLF) 利率上调两次，隔夜、7天、1个月分别从 2.75%、3.25%、3.6%上调至 3.3%、3.45%、 3.8%；中期借贷便利（MLF）和公开市场操作（OMO）各期限分别两次各上调了 10bp。但央行于春节前为保证现金投放的 集中性需求，促进银行体系流动性和 11 货币市场平稳运行，通过“临时流动性便利（TLF）”操作，为市场提供了临时 的流动性支持。 二季度，透过基金规模缩水、银行理财大幅下降以及同业存单规模的变化， 可以看出金融机构正在主动降低杠杆。从五月份起，跨季资产价格不断提高，市 场对于半年末资金面存在担忧情绪。然而央行依旧通过各类货币政策工具维护市 场流动性，在五月底至六月初，通过 MLF及 28天逆回购，大量向市场投放流动 性。在市场不再对资金面产生恐慌后，央行在六月底并未展开任何逆回购操作， 保持了市场紧平衡的状态。 2017 年上半年，基金管理人严格按照基金合同进行投资管理，在利率波动 的环境中，兼顾了基金资产的流动性、安全性和收益性。灵活进行了短期债券和 同业存单的操作，充分赚取骑乘和票息收益，根据市场情况调整协议存款和回购 等现金类配置比例，从而较大的提高了基金抵御流动性压力的能力。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2017年 6月 30日，本基金每万份基金净收益为 1.1801元；7日年化 收益率为 4.475%；本报告期，本基金份额净值收益率为 1.7970%，同期业绩比较 基准收益率为 0.1760% 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2017 年下半年，央行将坚持稳健中性的货币政策，维护流动性基本稳 定，实现货币信贷和社会融资规模平稳增长。央行会在保持流动性“紧平衡”的 状态下，合理的引导市场利率。 基金管理人将继续保持谨慎操作的态度，在保证安全性和流动性的前提下， 积极把握市场利率市场波动，合理配置短期债券、协议存款、回购等配置比例， 尽量创造更多额外收益性。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管 理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策 机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面 的业务骨干以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经 验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和 程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人 的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议， 提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决 策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期已按《基金合同》的约定：“1、本基金收益分配方式为红 利再投资，免收再投资的费用；2、本基金根据每日基金收益情况，以每万份基 金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并全部分配，且每日进行支 付”的条款进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。 12 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管富国富钱包货币市场基金的过程中，本基金托管人公司严格遵守《证 券投资基金法》相关法律法规的规定以及《富国富钱包货币市场基金》的约定， 对富国富钱包货币市场基金 2017 年半年度基金的投资运作，进行了认真、独立 的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基 金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明 本托管人认为，富国基金管理有限公司在富国富钱包货币市场基金的投资运 作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润 分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守 了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同 的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金 信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的富 国富钱包货币市场基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财 务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人 利益的行为。 §6 半年度财务报表(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：富国富钱包货币市场基金 报告截止日：2017年 06月 30日 单位：人民币元 资 产 本期末 （2017年 06月 30日） 上年度末 （2016年 12月 31日） 资 产： 银行存款 2,431,781,906.19 853,474,382.42 结算备付金 － － 存出保证金 － － 交易性金融资产 1,877,975,855.60 1,003,973,137.04 其中：股票投资 － － 基金投资 － － 债券投资 1,877,975,855.60 1,003,973,137.04 资产支持证券投资 － － 贵金属投资 － － 13 衍生金融资产 － － 买入返售金融资产 369,549,394.32 199,990,539.99 应收证券清算款 － － 应收利息 24,863,108.43 15,123,199.65 应收股利 － － 应收申购款 9,991,620.86 2,983,526.02 递延所得税资产 － － 其他资产 － － 资产总计 4,714,161,885.40 2,075,544,785.12 负债和所有者权益 本期末 （2017年 06月 30日） 上年度末 （2016年 12月 31日） 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 － － 卖出回购金融资产款 780,698,291.65 － 应付证券清算款 － － 应付赎回款 － － 应付管理人报酬 901,137.78 413,771.18 应付托管费 166,877.36 76,624.30 应付销售服务费 834,386.81 383,121.43 应付交易费用 62,927.07 28,105.06 应交税费 － － 应付利息 140,887.67 － 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 164,422.62 274,950.39 负债合计 782,968,930.96 1,176,572.36 所有者权益： 实收基金 3,931,192,954.44 2,074,368,212.76 未分配利润 － － 所有者权益合计 3,931,192,954.44 2,074,368,212.76 负债和所有者权益总计 4,714,161,885.40 2,075,544,785.12 注：报告截止日 2017 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 3,931,192,954.44份。 6.2 利润表 会计主体：富国富钱包货币市场基金 本报告期：2017年 01月 01日至 2017年 06月 30日 单位：人民币元 项 目 本期 上年度可比期间 14 （2017年 01月 01日至 2017年 06月 30日） (2016年 01月 01日至 2016年 06月 30日) 一、收入 61,187,647.98 33,445,697.16 1.利息收入 61,193,586.64 32,876,547.55 其中：存款利息收入 36,098,380.82 12,998,293.61 债券利息收入 22,433,638.89 19,700,015.04 资产支持证券利息收入 － － 买入返售金融资产收入 2,661,566.93 178,238.90 其他利息收入 － － 2.投资收益（损失以“-”填列） -5,938.66 569,149.61 其中：股票投资收益 － － 基金投资收益 － － 债券投资收益 -5,938.66 569,149.61 资产支持证券投资收益 － － 贵金属投资收益 － － 衍生工具投资收益 － － 股利收益 － － 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） － － 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） － － 5.其他收入（损失以“-”号填列） － － 减：二、费用 13,080,717.69 8,048,255.32 1．管理人报酬 3,488,273.68 2,319,694.77 2．托管费 645,976.61 429,573.08 3．销售服务费 3,229,883.08 2,147,865.45 4．交易费用 － － 5．利息支出 5,586,173.52 3,032,960.99 其中：卖出回购金融资产支出 5,586,173.52 3,032,960.99 6．其他费用 130,410.80 118,161.03 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 48,106,930.29 25,397,441.84 减：所得税费用 － － 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 48,106,930.29 25,397,441.84 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：富国富钱包货币市场基金 本报告期：2017年 01月 01日至 2017年 06月 30日 单位：人民币元 项目 本期 （2017年 01月 01日至 2017年 06月 30日） 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,074,368,212.76 － 2,074,368,212.76 15 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数（本期利润） － 48,106,930.29 48,106,930.29 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数（净值减少以“-”号 填列） 1,856,824,741.68 － 1,856,824,741.68 其中：1.基金申购款 9,522,689,800.69 － 9,522,689,800.69 2.基金赎回款 -7,665,865,059.01 － -7,665,865,059.01 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动（净值减少 以“-”号填列） － -48,106,930.29 -48,106,930.29 五、期末所有者权益（基金净值） 3,931,192,954.44 － 3,931,192,954.44 项目 上年度可比期间 （2016年 01月 01日至 2016年 06月 30日） 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,827,935,252.56 － 1,827,935,252.56 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数（本期利润） － 25,397,441.84 25,397,441.84 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数（净值减少以“-”号 填列） -178,580,630.97 － -178,580,630.97 其中：1.基金申购款 3,792,641,253.43 － 3,792,641,253.43 2.基金赎回款 -3,971,221,884.40 － -3,971,221,884.40 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动（净值减少 以“-”号填列） － -25,397,441.84 -25,397,441.84 五、期末所有者权益（基金净值） 1,649,354,621.59 － 1,649,354,621.59 注：所附附注为本会计报表的组成部分。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署； 陈 戈 林志松 徐慧 ————————— ————————— ———————— 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 富国富钱包货币市场基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理 委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]439号《关于核准富国富钱 包货币市场基金募集的批复》的核准，由基金管理人富国基金管理有限公司向社 会公开发行募集，基金合同于 2014年 5月 7日正式生效，首次设立募集规模为 209,624,376.19 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金 16 的基金管理人及注册登记机构为富国基金管理有限公司，基金托管人为中信银行 股份有限公司。 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知 存款，短期融资券（包含超短期融资券），一年以内（含一年）的银行定期存款、 协议存款和大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内 （含一年）的中央银行票据，剩余期限（或回售期限）在 397天以内（含 397天） 的债券、资产支持证券、中期票据，及法律法规或中国证监会允许本基金投资的 其他固定收益类金融工具。 法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场基金的，在不改 变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与其他货币市 场基金的投资，不需召开基金份额持有人大会。货币市场基金投资其他货币市场 基金的比例不超过基金资产的 80%，具体投资比例限制按届时有效的法律法规和 监管机构的规定执行。 未来若法律法规或监管机构允许货币市场基金投资同业存单的，在不改变 基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与同业存单的投 资，不需召开基金份额持有人大会，具体投资比例限制按届时有效的法律法规和 监管机构的规定执行。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理 人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的业绩比较基准为活期存款利率（税后） 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部 2006年 2月颁布的《企业会计准则—基本准 则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以 下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监 会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投 资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证 券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号 《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 5号《货 币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号＜ 年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的 相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2017 年 6月 30日的财务状况以及 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日止期间的经营 成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表 所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1. 营业税、增值税 17 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政 策的通知》的规定，自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资 基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续 免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增 值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内 全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳 增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人 运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以 及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金 融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等 增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、 同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收 入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开 发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增 值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关 问题的通知》的规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过 程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计 税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运 营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分 别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳； 已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵 减。 2. 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政 策的通知》的规定，自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资 基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续 免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政 策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、 债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征 收企业所得税。 3. 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关 于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日 起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 18 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末（2017年 06月 30日） 活期存款 1,781,906.19 定期存款 2,430,000,000.00 其中：存款期限 1-3个 月 300,000,000.00 存款期限 1个月以内 50,000,000.00 存款期限 3个月至 1年 2,080,000,000.00 其他存款 － 合计 2,431,781,906.19 6.4.7.2 交易性金融资产 金额单位：人民币元 项目 本期末（2017年 06月 30日） 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债券 交易所市场 － － － － 银行间市场 1,877,975,855.60 1,879,578,000.00 1,602,144.40 0.0408% 合计 1,877,975,855.60 1,879,578,000.00 1,602,144.40 0.0408% 注：1.偏离金额＝影子定价－摊余成本 2.偏离度＝偏离金额/基金资产净值 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 金额单位：人民币元 项目 本期末（2017年 06月 30日） 账面余额 其中；买断式逆回购 银行间市场 369,549,394.32 － 合计 369,549,394.32 － 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末（2017年 06月 30日） 19 应收活期存款利息 1,047.21 应收定期存款利息 19,045,724.07 应收其他存款利息 － 应收结算备付金利息 － 应收债券利息 4,290,434.99 应收买入返售证券利息 1,525,902.16 应收申购款利息 － 应收黄金合约拆借孳息 － 其他 － 合计 24,863,108.43 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末（2017年 06月 30日） 交易所市场应付交易费用 － 银行间市场应付交易费用 62,927.07 合计 62,927.07 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末（2017年 06月 30日） 应付券商交易单元保证金 － 应付赎回费 － 预提审计费 29,752.78 预提信息披露费 39,671.58 申购款利息 86,144.42 预提银行间账户维护费 8,853.84 合计 164,422.62 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期（2017年 01月 01日至 2017年 06月 30日） 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,074,368,212.76 2,074,368,212.76 本期申购 9,522,689,800.69 9,522,689,800.69 本期赎回（以“-”号填列） -7,665,865,059.01 -7,665,865,059.01 本期末 3,931,192,954.44 3,931,192,954.44 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 20 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 － － － 本期利润 48,106,930.29 － 48,106,930.29 本期基金份额交易产生的变动 数 － － － 其中：基金申购款 － － － 基金赎回款 － － － 本期已分配利润 -48,106,930.29 － -48,106,930.29 本期末 － － － 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期（2017年 01月 01日至 2017年 06月 30日） 活期存款利息收入 22,491.29 定期存款利息收入 35,890,391.11 其他存款利息收入 － 结算备付金利息收入 － 其他 185,498.42 合计 36,098,380.82 6.4.7.12 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期（2017年01月01日至2017年06月30日） 卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 成交总额 2,241,057,686.82 减：卖出债券（、债转股及债券到期 兑付）成本总额 2,226,698,020.00 减：应收利息总额 14,365,605.48 买卖债券差价收入 -5,938.66 6.4.7.13 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 21 6.4.7.15 其他收入 注：本基金本报告期无其他收入。 6.4.7.16 交易费用 注：本基金本报告期无交易费用。 6.4.7.17 其他费用 单位：人民币元 项目 本期（2017年 01月 01日至 2017年 06月 30日） 审计费用 29,752.78 信息披露费 39,671.58 银行费用 42,332.60 债券账户维护费 18,653.84 合计 130,410.80 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，除 6.4.6税项中披露的事项外，本基金无其他需要披露的 资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 富国基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 申万宏源证券有限公司（“申万宏源”） 基金管理人的股东、基金代销机构 中信银行股份有限公司（“中信银行”） 基金托管人、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.2 回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 22 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期（2017年 01月 01日至 2017年 06月 30日） 上年度可比期间（2016年 01月 01日至 2016年 06月 30日） 当期发生的基金应支付的管理费 3,488,273.68 2,319,694.77 其中：支付销售机构的客户维护费 432,760.30 － 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.27%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×0.27%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期（2017年 01月 01日至 2017年 06月 30日） 上年度可比期间（2016年 01月 01日至 2016年 06月 30日） 当期发生的基金应支付的托管费 645,976.61 429,573.08 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 6.4.10.2.3 销售服务费 金额单位：人民币元 获得销售服务费的各关 联方名称 本期（2017年 01月 01日至 2017年 06月 30日） 当期发生的基金应支付的销售服务费 合计 富国基金管理有限公司 2,428,475.10 中信银行 801,407.98 合计 3,229,883.08 金额单位：人民币元 获得销售服务费的各关 联方名称 上年度可比期间（2016年 01月 01日至 2016年 06月 30日） 当期发生的基金应支付的销售服务费 合计 富国基金管理有限公司 2,107,030.10 合计 2,107,030.10 注：本基金的年销售服务费率为 0.25%，若将来本基金增加基金份额类别的，本 基金各类份额的年销售服务费率最高为 0.25%，具体设置见基金管理人届时更新 的招募说明书或相关公告。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式具体如 下： 23 H＝E×年销售服务费率÷当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券 （含回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期（2017年01月01日至2017 年 06月 30日） 上年度可比期间（2016年 01 月 01日至 2016年 06月 30日） 基金合同生效日(2014 年 05月 07日)持有的基金份 额 200,000,000.00 200,000,000.00 期初持有的基金份额 301,500,763.38 1,001.83 期间申购/买入总份额 72,471,628.36 － 期间因拆分变动份额 － － 减：期间赎回/卖出总份额 230,000,000.00 － 期末持有的基金份额 143,972,391.74 1,001.83 期末持有的基金份额占基 金总份额比例 3.66% 0.00% 注：本基金管理人投资本基金按照公告的费率条款执行，不存在费率优惠的情况。 期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出 份额。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末（2017年 06月 30日） 上年度末（2016年 12月 31日） 持有的 基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例(%) 持有的 基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例(%) 富国资产管理（上 海）有限公司 182,192,179.94 4.64 － － 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期（2017年 01月 01日至 2017年 06月 30 日） 上年度可比期间（2016年 01月 01日至 2016 年 06月 30日） 24 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中信银行股份有限公司 1,781,906.19 3,034,088.54 100,450,218.91 1,552,252.54 注：本基金本报告期银行存款产生的利息收入中包含关联方中信银行协议存款利 息收入为人民币 3,011,597.25元。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证 券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。 6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配 合计 备注 48,106,930.29 － － 48,106,930.29 － 6.4.12 期末（2017年 06月 30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.2.1 银行间市场债券正回购 注：截至本报告期末 2017年 06月 30日止，基金从事银行间市场债券正回 购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币 780,698,291.65 元，是以如下债券 作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 011753035 17苏国信 SCP008 2017-07-03 100.07 500,000 50,036,831.56 041751007 17澜沧江 CP001 2017-07-03 99.84 180,000 17,971,032.11 041760034 17平安租 赁 CP002 2017-07-03 99.93 500,000 49,963,396.57 071721006 17渤海证 券 CP006 2017-07-03 99.98 1,000,000 99,982,005.42 111697823 16哈尔滨 银行 CD027 2017-07-03 99.08 500,000 49,539,438.09 111796041 17杭州银 行 CD099 2017-07-03 98.68 120,000 11,841,585.77 111796548 17湖北银 2017-07-03 99.70 420,000 41,875,233.72 25 行 CD052 111796609 17青岛农 商行 CD033 2017-07-03 99.69 500,000 49,843,599.82 111796634 17昆仑银 行 CD007 2017-07-03 99.69 500,000 49,843,613.70 111797980 17上海农 商银行 CD131 2017-07-03 98.21 500,000 49,105,001.10 111798647 17上海华 瑞银行 CD008 2017-07-03 99.22 500,000 49,612,114.50 110211 11国开 11 2017-07-03 100.15 200,000 20,030,427.04 150201 15国开 01 2017-07-03 100.14 200,000 20,027,060.41 160419 16农发 19 2017-07-03 99.95 500,000 49,974,190.16 170204 17国开 04 2017-07-03 99.38 1,800,000 178,890,386.74 合计 7,920,000 788,535,916.71 6.4.12.2.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2017年 06月 30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购 交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场 风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风 险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、 监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证 券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金均投资于具有良好信用等级的国债、政策性金融债、企业债、央行票据等， 且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收 和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易 前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面 来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资 品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券为剩余期限较短、信誉良好的国债、政策性金融债、企业 债及央行票据等，均在银行间同业市场交易均能及时变现。此外，本基金可通过 卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持 26 有的债券资产的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一年 以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设 立流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价 格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险及其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本 基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过“影 子定价”机制使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价 值，因此本基金的运作仍存在相应的利率风险。本基金管理人每日对本基金面临 的利率敏感度缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值， 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 27 单位：人民币元 本期末（2017年 06月 30日） 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 581,781,906.19 750,000,000.00 1,100,000,000.00 － － － 2,431,781,906.19 交易性金融资产 389,090,117.14 814,427,081.73 674,458,656.73 － － － 1,877,975,855.60 买入返售金融资产 369,549,394.32 － － － － － 369,549,394.32 应收利息 － － － － － 24,863,108.43 24,863,108.43 应收申购款 － － － － － 9,991,620.86 9,991,620.86 资产总计 1,340,421,417.65 1,564,427,081.73 1,774,458,656.73 － － 34,854,729.29 4,714,161,885.40 负债 卖出回购金融资产款 780,698,291.65 － － － － － 780,698,291.65 应付管理人报酬 － － － － － 901,137.78 901,137.78 应付托管费 － － － － － 166,877.36 166,877.36 应付销售服务费 － － － － － 834,386.81 834,386.81 应付交易费用 － － － － － 62,927.07 62,927.07 应付利息 － － － － － 140,887.67 140,887.67 其他负债 － － － － － 164,422.62 164,422.62 负债总计 780,698,291.65 － － － － 2,270,639.31 782,968,930.96 利率敏感度缺口 559,723,126.00 1,564,427,081.73 1,774,458,656.73 － － 32,584,089.98 3,931,192,954.44 上年度末（2016年 12 月 31日） 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 303,474,382.42 300,000,000.00 250,000,000.00 － － － 853,474,382.42 28 交易性金融资产 199,994,885.83 318,699,843.33 485,278,407.88 － － － 1,003,973,137.04 买入返售金融资产 199,990,539.99 － － － － － 199,990,539.99 应收利息 － － － － － 15,123,199.65 15,123,199.65 应收申购款 － － － － － 2,983,526.02 2,983,526.02 资产总计 703,459,808.24 618,699,843.33 735,278,407.88 － － 18,106,725.67 2,075,544,785.12 负债 卖出回购金融资产款 － － － － － － － 应付管理人报酬 － － － － － 413,771.18 413,771.18 应付托管费 － － － － － 76,624.30 76,624.30 应付销售服务费 － － － － － 383,121.43 383,121.43 应付交易费用 － － － － － 28,105.06 28,105.06 其他负债 － － － － － 274,950.39 274,950.39 负债总计 － － － － － 1,176,572.36 1,176,572.36 利率敏感度缺口 703,459,808.24 618,699,843.33 735,278,407.88 － － 16,930,153.31 2,074,368,212.76 29 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、 可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。 假设 1. 影响生息资产公允价值的其他变量不变，仅利率发生变动； 2. 利率变动范围合理。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：元 ） 本期末（2017年 06月 30日） 上年度末（2016年 12月 31日） 1.基准点利率增加 0.1% -506,600.77 -249,567.77 2.基准点利率减少 0.1% 506,600.77 249,567.77 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具 的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动 而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，且 以摊余成本进行后续计量，因此无重大市场价格风险。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1公允价值 6.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负 债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 6.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 6.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于 2017年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产中属于第一层次的余额为人民币 0.00 元，属于第二层次的余额为人民币 1,877,975,855.60元，属于第三层次余额为人民币 0.00元。 6.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大 变动。 6.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允 30 价值本期未发生变动。 6.4.14.2承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.14.3其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 固定收益投资 1,877,975,855.60 39.84 其中：债券 1,877,975,855.60 39.84 资产支持证券 － － 2 买入返售金融资产 369,549,394.32 7.84 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 － － 3 银行存款和结算备付金合计 2,431,781,906.19 51.58 4 其他资产 34,854,729.29 0.74 5 合计 4,714,161,885.40 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 12.77 其中：买断式回购融资 － 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 780,698,291.65 19.86 其中：买断式回购融资 － － 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融 资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的 情况。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 86 31 限 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 100 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 60 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 注：本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 号 平均剩余期限 各期限资产占基金 资产净值的比例（%） 各期限负债占基金 资产净值的比例（%） 1 30天以内 32.83 19.86 其中：剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 － － 2 30天(含)—60天 23.35 － 其中：剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 － － 3 60天(含)—90天 17.72 － 其中：剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 － － 4 90天（含）—120天 15.20 － 其中：剩余存续期超过 397天的 浮动利率债 － － 5 120天（含）—397天（含） 29.94 － 其中：剩余存续期超过 397天的 浮动利率债 － － 合计 119.04 19.86 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 注：本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 （%） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 268,922,064.35 6.84 其中：政策性金融债 268,922,064.35 6.84 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 259,933,840.95 6.61 6 中期票据 － － 7 同业存单 1,349,119,950.30 34.32 8 其他 － － 32 9 合计 1,877,975,855.60 47.77 10 剩余存续期超过 397天的浮动利率 债券 － － 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产 净值比例（%） 1 170204 17国开 04 1,800,000.00 178,890,386.74 4.55 2 111797712 17广州农村商业银行 CD085 1,400,000.00 139,179,062.33 3.54 3 071721006 17渤海证券 CP006 1,000,000.00 99,982,005.42 2.54 4 111716087 17上海银行 CD087 1,000,000.00 99,846,019.12 2.54 5 111713030 17浙商银行 CD030 1,000,000.00 99,413,117.40 2.53 6 111710279 17兴业银行 CD279 1,000,000.00 99,011,550.29 2.52 7 111711234 17平安银行 CD234 1,000,000.00 99,011,161.36 2.52 8 111710284 17兴业银行 CD284 1,000,000.00 98,978,451.18 2.52 9 111780472 17无锡农村商业银行 CD013 1,000,000.00 98,914,957.91 2.52 10 111611304 16平安 CD304 800,000.00 79,700,181.16 2.03 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0415% 报告期内偏离度的最低值 -0.0967% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0333% 注：以上数据按工作日统计 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注：本报告期内本基金不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注：本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为人民币 1.00元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其 33 买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。 7.9.2 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.3 其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 － 2 应收证券清算款 － 3 应收利息 24,863,108.43 4 应收申购款 9,991,620.86 5 其他应收款 － 6 待摊费用 － 7 其他 － 8 合计 34,854,729.29 7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾 差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 （%） 持有份额 占总份 额比例 （%） 428,024 9,184.52 594,046,515.21 15.11 3,337,146,439.23 84.89 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理公司所有从业人员 持有本基金 59,686,584.15 1.5183 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 34 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放 式基金 >100 本基金基金经理持有本开放式 基金 >100 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2014年 05月 07日)基金份额总额 209,624,376.19 报告期期初基金份额总额 2,074,368,212.76 本报告期基金总申购份额 9,522,689,800.69 减：本报告期基金总赎回份额 7,665,865,059.01 本报告期基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 3,931,192,954.44 注：红利再投资和基金转换转入作为本期申购资金的来源，统一计入本期总申购 份额，基金转换转出作为本期赎回资金的来源，统一计入本期总赎回份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 本报告期本基金管理人于 2017 年 4 月 20 日在中国证券报、上海证券报、 证券时报及公司网站上做公告，范伟隽先生不再担任本公司督察长，由赵瑛女士 出任公司督察长。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 35 36 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单 元数量 债券回购交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期债券回 购 成交总额的比 例（%） 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 （%） 中信建投 2 － － － － － 注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后 决定的。本期内本基金租用的券商交易单元无变更。 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 注：本报告期内本基金无偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 信息披露方式 披露日期 1 富国基金管理有限公司关于调整旗下 基金对账单服务形式的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报 2017年 01月 07日 2 富国基金管理有限公司关于旗下所有 采取后端收费模式的基金份额暂停通 过直销系统办理申购、转换及转托管业 务的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报 2017年 02月 13日 3 富国基金管理有限公司关于开通中国 银行借记卡基金电子直销交易业务并 实行费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报 2017年 02月 14日 4 关于富国富钱包货币市场基金 2017 年 清明假期前暂停通过代销机构的申购、 定投及转换转入业务的公告 中国证券报 2017年 03月 28日 5 关于富国富钱包货币市场基金暂停大 额申购、定投及转换转入业务的公告 中国证券报 2017年 03月 29日 6 富国基金管理有限公司关于高级管理 人员变更的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2017年 04月 20日 37 7 关于富国富钱包货币市场基金 2017 年 五一假期前暂停通过代销机构的申购、 定投及转换转入业务的公告 中国证券报 2017年 04月 25日 8 关于富国富钱包货币市场基金 2017 年 端午假期前暂停通过代销机构的申购、 定投及转换转入业务的公告 中国证券报 2017年 05月 23日 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。 §12 备查文件目录 备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式 1、中国证监会批准设立 富国富钱包货币市场基 金的文件 2、富国富钱包货币市场 基金基金合同 3、富国富钱包货币市场 基金托管协议 4、中国证监会批准设立 富国基金管理有限公司 的文件 5、富国富钱包货币市场 基金财务报表及报表附 注 6、报告期内在指定报刊 上披露的各项公告 上海市浦东新区世纪大 道 8号上海国金中心二期 16-17层 投资者对本报告书如有 疑问，可咨询本基金管理 人富国基金管理有限公 司。 咨询电话： 95105686、 4008880688（全国统一， 免长途话费） 公 司 网 址 ： http://www.fullgoal.c om.cn |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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