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| 富荣货币A(003467) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 803098 | ||||||||
| 基金代码 | 003467 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-08-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富荣货币市场基金2017年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:富荣基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:2017年08月24日 §1? 重要提示 1.1 重要提示 ??基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 ??基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ??基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 ??基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 ??本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年01月01日起至2017年06月30日止。 §2? 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 富荣货币 基金主代码 003467 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月26日 基金管理人 富荣基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,145,145,540.33份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 富荣货币A 富荣货币B 下属分级基金的交易代码 003467 003468 报告期末下属分级基金的份额总额 32,236,090.58份 2,112,909,449.75份 2.2 基金产品说明 投资目标 ??在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收益。 投资策略 ??本基金将综合宏观经济运行状况，货币政策、财政政策等政府宏观经济状况及政策，分析资本市场资金供给状况的变动趋势，预测市场利率水平变动趋势。在此基础上，综合考虑各类投资品种的流动性、收益性以及信用风险状况，进行积极的投资组合管理。 业绩比较基准 ??活期存款利率(税后) 风险收益特征 ??本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富荣基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 滕大江 张建春 联系电话 0755-84356633 010-63639180 电子邮箱 service@furamc.com.cn zhangjianchun@cebbank.com 客户服务电话 400-685-5600 95595 传真 0755-83230787 010-63639132 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.furamc.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年01月01日-2017年06月30日) 富荣货币A 富荣货币B 本期已实现收益 828,075.98 36,297,736.57 本期利润 828,075.98 36,297,736.57 本期净值收益率 1.7213% 1.8438% 3.1.2 期末数据和指标 报告期(2017年06月30日) 期末基金资产净值 32,236,090.58 2,112,909,449.75 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 注：①本基金的利润分配方式是“每日分配，按月支付”。 ?②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等； ③本基金的基金合同于2016年12月26日生效，截止2017年6月30日，本基金成立未满1年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 富荣货币A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.3562% 0.0054% 0.0292% 0.0000% 0.3270% 0.0054% 过去三个月 0.9266% 0.0056% 0.0885% 0.0000% 0.8381% 0.0056% 过去六个月 1.7213% 0.0046% 0.1760% 0.0000% 1.5453% 0.0046% 自基金合同生效起至今 1.8023% 0.0047% 0.1808% 0.0000% 1.6215% 0.0047% 富荣货币B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.3759% 0.0054% 0.0292% 0.0000% 0.3467% 0.0054% 过去三个月 0.9872% 0.0056% 0.0885% 0.0000% 0.8987% 0.0056% 过去六个月 1.8438% 0.0046% 0.1760% 0.0000% 1.6678% 0.0046% 自基金合同生效起至今 1.9282% 0.0047% 0.1808% 0.0000% 1.7474% 0.0047% 注：①本基金的利润分配方式是“每日分配，按月支付”； ?②本基金的业绩比较基准为：活期存款利率(税后)。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：①本基金的基金合同于2016年12月26日生效，截止2017年6月30日止，本基金成立未满1年； ②本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同规定，截止2017年6月30日，本基金建仓期结束未满1年。 §4? 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 ??富荣基金管理有限公司成立于2016年1月25日，是中国证监会批准成立的国内第101家公募基金管理公司。公司注册地为广州市南沙区，办公地位于深圳市福田区深圳证券交易所广场，注册资本金人民币2亿元。富荣基金定位于"综合金融服务商"，围绕客户需求，贯彻投资人利益优先原则,秉持"规范创造价值，创新推动成长"的经营理念，努力打造企业核心竞争力，整合产业上下游资源，为各类投资者提供充分满足个性需求的产品，并以稳定、持续、优秀的投资业绩和全面、及时、优质的服务回报投资者的信任，与投资者共同分享中国经济发展的成果,致力成为受人尊重、有价值的综合金融服务企业领先者。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 贺翔 固定收益部副总监 2016-12-26 - 5.5年 中国人民大学金融硕士。曾任神农投资基金经理助理、浙商金汇信托资本市场部助理（债券投资交易）、天安财险固定收益处负责人。 注：本基金基金经理贺翔于7月7日离任，同时新任基金经理吕晓蓉，具体可见7月8日《富荣基金管理有限公司基金经理变更公告》。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ??在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金未出现投资监控指标超标的情况，对基金份额持有人利益未造成损害。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 ??报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日内），对旗下所有投资组合的同向交易价差情况进行分析，报告期内未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 ??报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 ??回顾上半年，货币市场前紧后松，流动性整体呈紧平衡状态，央行公开市场操作逐步响应市场预期，利率波幅渐小。债券市场处于监管风暴与外围利率上调的阴影之下，尚未摆脱熊市格局。自年初美联储加息始，央行两次上调公开市场利率，一次上调MLF利率，推动债市利率水涨船高。4月开始，在监管层消息面频出、经济数据预期仍然强势、流动性整体偏紧的市场环境下，市场观望情绪浓重，收益率继续一路上行；自5月中旬以后，监管层态度转为温和，多次发声维稳，央行加大对冲到期力度，债市预期逐步转暖。6月下半段，短端资金面趋向宽松，同业存单发行收益率在上旬短暂突破5%之后掉头向下；中长端利率债迎来超过20BP的行情，信用债信用利差快速收窄。 ??本基金根据对市场走势的判断，继续以保持资产的流动性作为第一原则，配合申赎节奏，对各主要投资品种进行了灵活配置。在前期以控制整体组合久期增强组合流动性为主，后期在同业存单及存款价格节节攀升时抓住配置时机进行了存款和存单的增持，为组合取得了较好的投资回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 ??报告期内，本基金A类基金份额净值收益率为1.7213%，本基金B类基金份额净值收益率为1.8438%，同期业绩基准收益率为0.1760%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ??展望下半年，从基本面来看，地产投资高点已过，新增土地导致的新开工高点也逐渐清晰；基建融资受限增速难强；制造业补库存接近尾声；高房价挤压消费，外需温和复苏，预计下半年经济增长或放缓至6.5%，但增长不会大幅下滑。通胀方面，非食品略有季节性上涨的压力，猪肉价格创新低后会有季节性上涨，但CPI上涨幅度料有限，难以突破2.5%的名义利率水平。 ??从金融政策来看，中央主持召开第五次全国金融工作会议后，国务院金融稳定发展委员会将成为金融监管的最高决策和协调机构，央行成为其办公室所在地，仍将占据绝对强势的地位，各部门监管协调将进一步加强，防控金融风险将成为未来金融工作的重点。可以预见金融同业创新的活跃程度将有所下降，社会融资总量可能产生结构性变化，由表外融资向一般信贷转移，同时股票、债券市场作为直接融资渠道的一部分，也将受到政策支持。在金融去杠杆+经济去杠杆的双重去泡沫进程下，M2增速放缓将成为新常态。 ??从资金面来看，处于十九大召开前的时间窗口，央行将有动力维持稳定的流动性局面以推进各层面的温和去杠杆，同时若经济下行压力逐步显现，央行也有望适当放松货币政策。但如果造成市场预期过于集中的局面，形成新一轮加杠杆也与大的政策基调相违背。因此资金面大概率维持紧平衡状态，央行将坚持精准投放流动性的原则，最大程度的熨平流动性波动。 ??从债券市场来看，下半年决定债市走势的因素既有一致性，也有分歧性。一方面，市场对经济增速放缓的预期十分一致，对监管政策的延续性也有充分预期，但另一方面，增速放缓的时间拐点何时出现、增速下降的幅度到底有多大、监管政策落地的尺度究竟如何，都是可能出现预期差的方面。整体来看今年监管政策走向成为主导债市的主旋律，料下半年在区间震荡的大格局下，监管层消息面的释出将成为收益率加大波动的触发时机，但此前的市场动荡，构成了对监管层面的压力测试，从事后应对来看，监管缺乏沟通协调并对市场造成冲击最严重的时候应该已经过去，突破前期高点的可能性不大。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ??报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 ??报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、基金事务部、监察稽核部、固定收益部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。 ??报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。? 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ??根据本基金基金合同约定，本基金收益"每日分配、按月支付"。本基金本期实现利润为?37,125,812.55元，应分配利润37,125,812.55元，已实施利润分配37,125,812.55元，符合本基金合同约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ??本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。? §5? 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ??本报告期内，中国光大银行股份有限公司在富荣货币市场基金托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对富荣货币市场基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ??本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人--富荣基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ??中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人--富荣基金管理有限公司编制的《富荣货币市场基金2017年半年度报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：富荣货币市场基金 报告截止日：2017年06月30日 单位：人民币元 资 产? 本期末? 2017年06月30日? 上年度末? 2016年12月31日? 资 产： 银行存款 438,776,396.26 656,069,003.84 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 866,249,638.22 - 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 866,249,638.22 - 资产支持证券投资 - - ?贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 833,123,440.29 2,450,095,000.00 应收证券清算款 - - 应收利息 8,004,630.25 2,732,217.45 应收股利 - -? 应收申购款 124,378.32 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 2,146,278,483.34 3,108,896,221.29 负债和所有者权益 本期末? 2017年06月30日 上年度末? 2016年12月31日 负 债： 短期借款 0.00 0.00 交易性金融负债 0.00 0.00 衍生金融负债 0.00 0.00 卖出回购金融资产款 0.00 0.00 应付证券清算款 0.00 0.00 应付赎回款 0.00 0.00 应付管理人报酬 436,266.78 140,068.28 应付托管费 132,202.06 42,444.92 应付销售服务费 18,845.15 10,724.53 应付交易费用 68,494.47 0.00 应交税费 0.00 0.00 应付利息 0.00 0.00 应付利润 259,004.84 953,287.25 递延所得税负债 0.00 0.00 其他负债 218,129.71 1,649.10 负债合计 1,132,943.01 1,148,174.08 所有者权益： 实收基金 2,145,145,540.33 3,107,748,047.21 未分配利润 0.00 0.00 所有者权益合计 2,145,145,540.33 3,107,748,047.21 负债和所有者权益总计 2,146,278,483.34 3,108,896,221.29 注：报告截止2017年6月30日,基金份额净值1.0000元，基金份额总额2,145,145,540.33份，其中，富荣货币A基金份额净值1.0000元，基金份额总额32,236,090.58份；富荣货币B基金份额净值1.0000元，基金份额总额2,112,909,449.75份。 6.2 利润表 会计主体：富荣货币市场基金 本报告期：2017年01月01日至2017年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期2017年01月01日至2017年06月30日? 一、收入 42,684,901.43 1.利息收入 37,746,291.47 其中：存款利息收入 9,710,292.52 债券利息收入 16,375,169.05 资产支持证券利息收入 0.00 买入返售金融资产收入 11,660,829.90 其他利息收入 0.00 2.投资收益（损失以“-”填列） 4,938,609.96 其中：股票投资收益 - 基金投资收益 0.00 债券投资收益 4,938,609.96 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 0.00 股利收益 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 0.00 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列 0.00 减：二、费用 5,559,088.88 1．管理人报酬 3,340,179.96 2．托管费 1,012,175.79 3．销售服务费 160,366.71 4．交易费用 0.00 5．利息支出 804,711.78 其中：卖出回购金融资产支出 804,711.78 6．其他费用 241,654.64 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 37,125,812.55 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 37,125,812.55 注：本基金的基金合同于2016年12月26日生效，无上年度可比期间数据。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：富荣货币市场基金 本报告期：2017年01月01日至2017年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 实收基金? 未分配利润? 所有者权益合计? 一、期初所有者权益(基金净值) 3,107,748,047.21 0.00 3,107,748,047.21 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 37,125,812.55 37,125,812.55 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -962,602,506.88 0.00 -962,602,506.88 其中：1.基金申购款 6,694,849,159.35 - 6,694,849,159.35 2.基金赎回款 -7,657,451,666.23 - -7,657,451,666.23 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -37,125,812.55 -37,125,812.55 五、期末所有者权益（基金净值） 2,145,145,540.33 0.00 2,145,145,540.33 注：本基金的基金合同于2016年12月26日生效，无上年度可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告-至-财务报表由下列负责人签署: 郭容辰 ————————— 基金管理人负责人 黄文飞 ————————— 主管会计工作负责人 黄文飞 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 ??富荣货币市场基金（简称“本基金”），经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监基金字[2016]2153号《关于准予富荣货币市场基金注册的批复》核准，于2016年12月1日至2016年12月21日向社会进行公开募集，经普华永道中天会计师事务所验资，共募集资金人民币3,106,133,351.95元，折合3,106,133,351.95份基金份额，其中募集期产生的利息为人民币189,502.40元，折合189,502.40份基金份额，本基金A类份额为197,589,648.61份，B类份额为2,908,543,703.34份。经向中国证监会备案，《富荣货币市场基金基金合同》于2016年12月26日正式生效，合同生效日基金份额为3,106,133,351.95份基金单位。 ??本基金的财务报表于2017年8月24日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 ??本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下统称“企业会计准则”)和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制。同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 ??本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 ??本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日至。 6.4.4.2 记账本位币 ??本基金以人民币为记账本位币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 ??(1)金融资产的分类 ??根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债券投资，在资产负债表中作为交易性金融资产列报。 ??本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 ??(2)金融负债的分类 ??根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时全部划分为其他金融负债。 ??其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 ??金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认，相关交易费用计入初始确认金额。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时支付的价款中包含已宣告但尚未发放的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。 ??本基金对所持有的债券投资、贷款及应收款项和其他金融负债以摊余成本法进行后续计量。本会计期间内，本基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允价值。 ??满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。 ??(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 ??债券投资 ??买入银行间市场交易的债券于交易日按应付或实际支付的全部价款(不含应收利息)入账，相关交易费用计入债券投资的初始成本。 ??买入央行票据和零息债券等贴现债券，于交易日按应付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入债券投资的初始成本。 ??卖出银行间市场交易的债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。 ??(2)贷款及应收款项 ??买入返售金融资产 ??买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融出的资金。 ??买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始确认金额。买入返售金融资产于返售日按账面余额结转。 ??(3)其他金融负债 ??卖出回购金融资产款 ??卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产所融入的资金。 ??卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入初始确认金额。卖出回购金融资产款于回购日按账面余额结转。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 ??本基金的债券投资等金融资产，均以实际利率法计算的摊余成本估算公允价值。在本基金存续期间，基金管理人定期计算本基金投资组合摊余成本与其他可参考公允价值指标之间的偏离程度，并定期测试其他可参考公允价指标确定方法有效性。投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整，调整差额确认为“公允价值变动损益”，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1元，恢复使用摊余成本估算公允价值。 ??本基金公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次： ??第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； ??第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债或间接可观察的输入值； ??第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 ??当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。 6.4.4.7 实收基金 ??实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为1.00元。申购、赎回及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回包括因类别调整而引起的富荣货币A、富荣货币B基金份额之间的转换所产生的实收基金变动，未包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 ??本基金不适用。 6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 ??1、利息收入 ??(1)?存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 ??(2)?本基金持有的附息债券、贴现券按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。 ??(3)?买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。 ??2.?投资收益 ??债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 6.4.4.10 费用的确认和计量 ??本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 ??卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息支出。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 ??1、本基金每份基金份额享有同等分配权； ??2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用； ??3、"每日分配、按月支付"。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每月进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止； ??4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益； ??5、本基金每日进行收益计算并分配，每月收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式。若投资人在每月累计收益支付时，其累计收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额；其累计收益为负值，则缩减投资人基金份额。若投资人赎回全部基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除； ??6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益； ??7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 ??在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议。 6.4.4.12 分部报告 ??根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 ??本基金本报告期无为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取的其他会计政策和会计估计。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 ??本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 ??本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 ??本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 ??根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：? ??(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债券免征营业税或增值税。 ??(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入、债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 ??(3)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 ??本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 关联方与本基金的关系 富荣基金管理有限公司 发起人、管理人、注册登记与过户机构、直销机构 中国光大银行股份有限公司 托管人、代销机构 注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 债券交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.8.1.4 权证交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间内不存在应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 3,340,179.96 其中：支付销售机构的客户维护费 47,901.43 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.33%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,012,175.79 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 富荣货币A 富荣货币B 合计 富荣基金管理有限公司（管理人） 4,090.90 94,163.83 98,254.73 中国光大银行股份有限公司（托管人） 46,684.20 249.75 46,933.95 合计 50,775.10 94,413.58 145,188.68 注;本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%；B类基金份额的年销售服务费率为0.01%。销售服务费计提的计算公式具体如下： H＝E×该类基金份额的年销售服务费率÷当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构，由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 富荣货币A 份额单位：份 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 基金合同生效日（2016年12月26日）持有的基金份额 - 报告期初持有的基金份额 - 报告期间申购/买入总份额 - 报告期间因拆分变动份额 - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - 报告期末持有的基金份额 - 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 - 富荣货币B 份额单位：份 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 基金合同生效日（2016年12月26日）持有的基金份额 - 报告期初持有的基金份额 90,004,750.00 报告期间申购/买入总份额 1,336,178.88 报告期间因拆分变动份额 - 减：报告期间赎回/卖出总份额 8,000,000.00 报告期末持有的基金份额 83,340,928.88 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 3.95% 注：①申购含转换入份额、红利再投份额；赎回含转换出份额。 ②本基金报告期间通过红利再投产生的收益结转份额为1,336,178.88份。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末未有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况. 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 期末余额 当期利息收入 中国光大银行活期存款 896,396.26 292,600.11 注：本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 ??本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。 6.4.9 期末（2017年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截至本报告期末2017年6月30日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 ??截至本报告期末2017年6月30日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 ??1.公允价值 ??(1)不以公允价值计量的金融工具 ??不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。 ??(2)以公允价值计量的金融工具 ??①金融工具公允价值计量的方法 ??本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。 ??②各层级金融工具公允价值 ??于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为866,249,638.22元，无属于第一层级和第三层级的余额。 ??③公允价值所属层级间的重大变动 ??对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；除证券交易所上市的可转换债券外，其他固定收益品种采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值，相关固定收益品种的公允价值层次归入第二层级。 ??2.除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。? §7? 投资组合报告 7.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 866,249,638.22 40.36 其中：债券 866,249,638.22 40.36 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 833,123,440.29 38.82 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 438,776,396.26 20.44 4 其他资产 8,129,008.57 0.38 5 合计 2,146,278,483.34 100.00 7.2 报告期债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 3.21 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 0.00 0.00 其中：买断式回购融资 0.00 0.00 注：本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20％。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 51 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 112 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 17 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。 7.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例(%) 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%) 1 30天以内 53.28 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 - 2 30天(含)—60天 1.82 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 - 3 60天（含）—90天 31.53 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 - 4 90天(含)—120天 0.00 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 - 5 120天(含)—397天（含） 13.04 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 - 合计 99.67 0.00 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期无超过240天的情况。 7.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 129,852,019.89 6.05 其中：政策性金融债 129,852,019.89 6.05 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 250,162,570.02 11.66 6 中期票据 - - 7 同业存单 486,235,048.31 22.67 8 其他 - - 9 合计 866,249,638.22 40.38 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 7.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例(%) 1 170203 17国开03 1,000,000 99,937,914.75 4.66 2 111721045 17渤海银行CD045 1,000,000 99,894,637.45 4.66 3 111712126 17北京银行CD126 1,000,000 99,065,458.02 4.62 4 111720116 17广发银行CD116 1,000,000 99,055,242.50 4.62 5 111710297 17兴业银行CD297 1,000,000 98,998,465.85 4.62 6 111707139 17招商银行CD139 900,000 89,221,244.49 4.16 7 011751030 17供销SCP001 800,000 79,974,602.60 3.73 8 011698989 16河钢集SCP006 700,000 70,095,245.72 3.27 9 011766007 17中电投SCP004 500,000 49,942,382.34 2.33 10 160217 16国开17 300,000 29,914,105.14 1.39 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0314% 报告期内偏离度的最低值 -0.0544% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0121% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内负偏离度的绝对值无达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内正偏离度的绝对值无达到0.5%的情况。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 ??本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法摊销,每日计提收益。 7.9.2 基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。? 7.9.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 8,004,630.25 4 应收申购款 124,378.32 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 8,129,008.57 7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述 ??由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8? 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例(%) 持有份额 占总份额比例(%) 富荣货币A 6,784 4,751.78 7,167,242.59 22.23 25,068,847.99 77.77 富荣货币B 17 124,288,791.16 2,112,909,449.75 100.00 - - 合计 6,801 315,416.19 2,120,076,692.34 98.83 25,068,847.99 1.17 注：①分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 ②户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例(%) 基金管理人所有从业人员持有本基金 富荣货币A 480,099.14 1.49 富荣货币B - - 合计 480,099.14 0.02 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 富荣货币A 0~10 富荣货币B - 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 富荣货币A 0~10 富荣货币B - 合计 0~10 §9? 开放式基金份额变动 单位：份 富荣货币A 富荣货币B 基金合同生效日(2016年12月26日)基金份额总额 - - 本报告期期初基金份额总额 197,688,722.98 2,910,059,324.23 本报告期期间基金总申购份额 69,150,909.10 6,625,698,250.25 减：本报告期期间基金总赎回份额 234,603,541.50 7,422,848,124.73 本报告期期末基金份额总额 32,236,090.58 2,112,909,449.75 注：总申购含红利再投、级别调整调入份额,总赎回含级别调整调出份额。 §10? 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 ??本报告期内未召开持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ??根据本基金管理人发布的相关公告，于涛先生、胡长虹先生、孙万龙先生自2017年6月29日起任富荣基金管理有限公司副总经理。 ??本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ??无。 10.4 基金投资策略的改变 ??本基金将坚持作为流动性管理工具的定位，结合产品规模和市场环境的变化，继续保持投资组合良好的流动性和适度的组合期限，在保证组合安全性和流动性的基础上争取获得更佳的投资回报。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ??本报告期内本基金聘请普华永道中天会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ??无。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额比例(%) 佣金 占当期佣金总量的比例(%) 广发证券 1 - - - - - 选择标准和评估方法: （1）财务状况良好，经营行为规范，研究实力较强的证券公司； （2）对券商研究机构的评估管理遵循以下原则： ①遵守国家及证券监管机构的各项法律法规、监管规定的要求； ②维护基金持有人利益，不利用基金资产进行利益输送，不承诺交易量； ③以券商服务质量作为评估标准，包括研究支持和服务支持。 （3）券商研究机构的选择范围可根据公司发展进行调整。所选择的券商研究机构应具备一定的研究能力和资质；原则上连续提供服务支持半年以上。 （4）每季末及年末对券商研究机构进行考评，并给出考评结果。券商研究机构的考评打分，遵循以下两个维度：其一，研究服务的准确率，即所提供的研报在考评期内的准确程度；其二，研究服务的贡献率，即所推荐或跟踪的股票对公司股票投资决策的贡献度。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债券成交总量的比例(%) 成交金额 占当期债券回购交易成交总额的比例(%) 成交金额 占当期权证交易成交总额的比例(%) 成交金额 占当期基金交易成交总额的比例(%) 广发证券 - - 4,367,200,000.00 100.00 - - - - 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期无偏离度绝对值超过0.5%的情况。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比(%) 机构 1 20170101-20170214;20170413-20170423;20170428-20170504 1,000,000,000.00 2,204,466,502.60 3,204,466,502.60 - - 2 20170214-20170331 500,026,388.89 305,593,271.36 600,000,000.00 205,619,660.25 9.59 3 20170119-20170210;20170214-20170331;20170417-20170630 50,002,638.89 1,007,203,858.72 - 1,057,206,497.61 49.28 4 20170424 - 551,688,080.97 551,688,080.97 - - 5 20170616-20170627 - 500,000,000.00 500,000,000.00 - - 产品特有风险 ??本报告期本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况，未来或存在如下风险，敬请投资者留意： ??（1）赎回申请延期办理的风险 ??持有份额比例较高的投资者（"高比例投资者"）大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险。 ??（2）基金资产净值大幅波动的风险 ??高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 ??（3）提前终止基金合同的风险 ??多名高比例投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万元的情形，根据本合同约定，若连续六十个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人将向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，还将召开基金份额持有人大会进行表决。? ??（4）基金规模较小导致的风险 ??高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，基金投资可能面临一定困难。 ??本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ??本报告期内未出现影响投资者决策的其他重要信息。 富荣基金管理有限公司 二〇一七年八月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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