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| 东吴进取策略混合A(580005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 80292 | ||||||||
| 基金代码 | 580005 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金2009年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一〇年一月二十日§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东吴进取策略混合 基金主代码 580005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年5月6日 报告期末基金份额总额 345,538,081.04份 投资目标 本基金为混合型基金，在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，以成长股作为投资对象，并对不同成长类型股票采取不同操作策略，追求超额收益。 投资策略 本基金采取自上而下策略，根据对宏观经济、政策和证券市场走势的综合分析，对基金资产在股票、债券、现金和衍生产品上的投资比例进行灵活配置。本基金的投资策略主要体现在资产配置策略、选股策略、股票操作策略、债券投资策略、权证投资策略等几方面。 业绩比较基准 65%*沪深300指数+35%*中信标普全债指数。 风险收益特征 本基金是一只进行主动投资的混合型基金，其风险和预期收益要低于股票型基金，高于货币市场基金和债券型基金，在证券投资基金中属于风险较高、预期收益也较高的基金产品。 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009年10月1日-2009年12月31日) 1.本期已实现收益 30,438,915.64 2.本期利润 88,352,202.31 3.加权平均基金份额本期利润 0.1730 4.期末基金资产净值 369,517,179.35 5.期末基金份额净值 1.0694 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 14.02% 1.37% 12.48% 1.15% 1.54% 0.22% 注：比较基准=65%*沪深300指数+35%*中信标普全债指数。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2009年5月6日至2009年12月31日） 注：本基金于2009年5月6日成立。根据基金合同等相关规定本基金自成立之日起6个月内为建仓期，目前已完成建仓，资产配置比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王炯 公司投资总监、本基金的基金经理, 2009-5-6 - 12年 王炯女士，12年证券行业研究和投资经历。毕业于武汉大学，获硕士学位，曾在大鹏证券研究所和投资部担任研究员、首席分析师助理等职，2004年加入东吴基金。现任公司投资总监，东吴双动力基金经理，东吴进取策略基金经理。 朱昆鹏 本基金的基金经理。 2009-12-23 - 8年 朱昆鹏先生，8年证券从业经历。中国人民大学毕业，经济学学士，曾担任云南国际信托投资有限公司研究员、资产管理部副总经理，国金证券高级投资经理，云南国际信托有限公司信托经理，现任东吴进取策略基金经理。 注：1、王炯女士为该基金的首任基金经理，此处的任职日期为基金成立日。 2、朱昆鹏先生为本基金本报告期内增聘的基金经理，相关任职事项已于2009年12月25日登载于相关媒体。 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、基金合同的规定，对基金资产进行合理运作和管理，交易行为合法合规，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定，无损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，确保了公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2009年4季度，国内宏观经济继续保持上升势头，其中出口增速复苏尤为强劲，12月同比增速达到17.7%，预期2010年上半年经济增速仍会维持向上趋势。美国近期就业数据低于预期，显示其经济复苏进程仍较为缓慢，预计美联储短期内仍将保持低利率水平。A股市场震荡走高，消费类、电子类等行业股票表现活跃。 报告期内，本基金保持相对高的仓位，配置重点放在食品饮料、医药、金融等行业，并积极投资了钢铁、煤炭、汽车、家电、电子信息等多个行业和公司。 对于2010年1季度的市场判断，我们持谨慎乐观的态度。在盈利上升和流动性推动下，市场还处于上升期。但同时市场也面临一些重要的风险因素：一是2010年1季度后，货币政策面临收缩可能；二是经历大量临时性救市政策刺激后，政策衰减是必然趋势，后续盈利增长还需要依靠经济结构调整的效果和企业的内生动力。 我们将侧重对消费升级、城市化、资产和资源等投资主题覆盖下的行业和公司加强研究，注重成长性，自下而上，突出个股进行重点投资。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止本报告期末，本基金单位净值为1.0694；本报告期基金份额净值增长率 14.02% ,同期业绩比较基准收益率为12.48%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 279,404,387.23 74.51 其中：股票 279,404,387.23 74.51 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 95,466,893.22 25.46 6 其他资产 108,800.46 0.03 7 合计 374,980,080.91 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 28,817,380.60 7.80 C 制造业 147,936,284.63 40.04 C0 食品、饮料 36,922,055.95 9.99 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 28,912,130.00 7.82 C5 电子 - - C6 金属、非金属 12,674,971.85 3.43 C7 机械、设备、仪表 49,317,041.78 13.35 C8 医药、生物制品 20,110,085.05 5.44 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 70,590.00 0.02 F 交通运输、仓储业 11,065,290.00 2.99 G 信息技术业 15,698,757.00 4.25 H 批发和零售贸易 19,623,745.00 5.31 I 金融、保险业 43,662,800.00 11.82 J 房地产业 12,529,540.00 3.39 K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 279,404,387.23 75.61 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 000596 古井贡酒 971,405 33,018,055.95 8.94 2 000625 长安汽车 1,599,926 22,446,961.78 6.07 3 600725 云维股份 980,000 20,903,400.00 5.66 4 601601 中国太保 720,000 18,446,400.00 4.99 5 000937 金牛能源 409,256 17,025,049.60 4.61 6 000418 小天鹅Ａ 1,000,000 14,630,000.00 3.96 7 600102 莱钢股份 968,455 12,657,706.85 3.43 8 600546 山煤国际 342,900 11,792,331.00 3.19 9 600239 云南城投 409,500 11,187,540.00 3.03 10 002264 新 华 都 318,107 11,133,745.00 3.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 76,556.99 3 应收股利 - 4 应收利息 17,871.17 5 应收申购款 14,372.30 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 108,800.46 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 600102 莱钢股份 12,657,706.85 3.43 因重大资产重组事项停牌 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 709,886,618.99 报告期期间基金总申购份额 2,312,317.29 报告期期间基金总赎回份额 366,660,855.24 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 345,538,081.04 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金设立的文件； 2、《东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5、报告期内东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 8.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.scfund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。 客户服务中心电话 （021）50509666 东吴基金管理有限公司 二〇一〇年一月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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