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| 万家现金宝货币B(004811) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 788875 | ||||||||
| 基金代码 | 004811 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家现金宝货币市场证券投资基金2015年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：上海银行股份有限公司 报告送出日期：2015年7月20日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 万家现金宝 基金主代码 000773 交易代码 000773 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年9月23日 报告期末基金份额总额 217,473,005.90份 投资目标 本基金在合理控制风险和保持资产流动性的前提下，追求基金资产的长期稳定增值，力争获得超过业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金在投资组合的管理中，将通过市场利率预期策略、久期管理策略、类属资产配置策略、个券选择策略、同业存款投资策略、回购策略、套利策略和现金流管理策略构建投资组合，谋求在满足流动性要求、控制风险的前提下，实现基金收益的最大化。 业绩比较基准 银行活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年4月1日 － 2015年6月30日 ） 本期已实现收益 865,506.57 2．本期利润 865,506.57 3．期末基金资产净值 217,473,005.90 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.5517% 0.0064% 0.0873% 0.0000% 0.4644% 0.0064% 注：本基金收益分配按日结转份额。 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同生效日为2014年9月23日，截至本报告期末本基金合同生效未满一年； 2、本基金于2014年9月23日成立,根据基金合同规定,基金合同生效后六个月内为建仓期, 建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 孙驰 本基金基金经理、万家货币市场基金基金经理、万家增强收益债券基金基金经理、万家日日薪货币基金基金经理、万家强化收益定期开放债券型基金基金经理、万家双利债券型证券投资基金、固定收益部总监 2014年5月24日 - 6年 硕士学位，曾任中海信托股份有限公司投资经理。2010年4月加入万家基金管理有限公司,曾担任固定收益研究员、基金经理助理。 注: 1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度，经济环境变化不大，基本面依旧比较低迷，央行也在此环境下继续进行了降准降息等货币政策放松的操作。但债券市场收益率却先下后上，原因在于收益率下到了低位后，市场对货币政策的放松已经有点审美疲劳，地方债务置换源源不断出炉引发了供给增加的担心，同时ipo的加速带来了资金面的扰动，引发了债券的收益率上行。 本基金在兼顾流动性的同时，根据大类资产配置灵活调整各类资产比例，获得了可观的绝对收益。 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金净值收益率为0.5517%，同期业绩比较基准收益率为0.0873%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 货币政策继续放松的背景下，债券市场依然面临着有利的环境。但同时基本面企稳的可能以及地方债务置换形成的供给压力，都会对债券市场形成压制。好消息是IPO暂停，打新基金缩水后对债券需求会增加。 本基金还是基于大类资产配置的原则，在管理好流动性的同时，灵活操作，努力为持有人获得良好回报。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内自1月13日至5月7日，基金资产净值连续60个工作日以上低于五千万元。为解决基金规模净值持续低于五千万的情况，经与基金托管人上海银行股份有限公司协商一致，基金管理人于7月6日向中国证券监督管理委员会报备并提出解决方案，申请为万家现金宝货币市场证券投资基金变更注册，新增场内E类基金份额并申请E类份额的上市交易，此项变更没有对基金份额持有人利益产生影响，无需召开基金份额持有人大会。本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情况。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 39,981,558.60 18.37 其中：债券 39,981,558.60 18.37 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 87,000,283.50 39.97 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 40,133,166.91 18.44 4 其他资产 50,537,775.92 23.22 5 合计 217,652,784.93 100.00 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.27 其中：买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：本报告期内本基金未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 75 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 93 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 1 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 注：本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 63.12 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-180天 18.39 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 180天(含)-397天（含） 18.38 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 99.89 - 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 39,981,558.60 18.38 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 39,981,558.60 18.38 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 011599245 15温公用SCP001 100,000 9,997,241.79 4.60 2 041559032 15佰利联CP001 100,000 9,995,996.31 4.60 3 011599078 15北方水泥SCP001 100,000 9,994,486.08 4.60 4 011599258 15中材泥SCP001 100,000 9,993,834.42 4.60 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1092% 报告期内偏离度的最低值 -0.0133% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0240% 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销,每日计提损益。 本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.00元。 本报告期内本基金未发生持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在报告编制日前一年内不存在受到公开谴责、处罚的情形。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 50,126,591.12 3 应收利息 409,624.70 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 1,560.10 7 其他 - 8 合计 50,537,775.92 投资组合报告附注的其他文字描述部分 - 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 21,036,004.38 报告期期间基金总申购份额 236,171,623.66 减:报告期期间基金总赎回份额 39,734,622.14 报告期期末基金份额总额 217,473,005.90 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《万家现金宝货币市场证券投资基金基金合同》。 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值及其他临时公告。 5、万家现金宝货币市场证券投资基金2015年第二季度报告原文。 6、万家基金管理有限公司董事会决议。 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站:http://www.wjasset.com 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2015年7月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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