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| 山证策略精选(003659) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 788435 | ||||||||
| 基金代码 | 003659 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金2017年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。 基金基本情况 项目 数值 基金简称 山证策略精选 场内简称 基金主代码 003659 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016-12-29 报告期末基金份额总额 332,698,994.82 投资目标 本基金积极通过大类资产的轮动配置，综合运用多种策略，精选具有估值优势和成长潜力的公司进行投资，在把风险控制到较低水平的前提下，力争为基金份额持有人创造持续而稳健的超额回报。 投资策略 本基金将采取积极的大类资产配置策略，注重风险与收益的平衡。本基金将精选具有较高投资价值的股票和债券，力求实现基金资产的长期稳定增长。其中：股票投资策略主要采用事件驱动策略和红利投资策略作为核心的投资策略；固定收益类投资工具投资策略将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利率变动走势，自上而下地确定投资组合久期，并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50% 风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。 基金管理人 山西证券股份有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2017-04-01 至 2017-06-30） 本期已实现收益 -9,214,799.21 本期利润 5,598,786.54 加权平均基金份额本期利润 0.0159 期末基金资产净值 332,992,668.69 期末基金份额净值 1.0009 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ? 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.2 % 0.75 % 3.16 % 0.32 % -1.96 % 0.43 % 注：1、本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%。 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同生效日为2016年12月29日，至本报告期期末，本基金运作时间未满一年； 2、按基金合同和招募说明书的约定，基金管理人自基金合同生效之日起六个月内使基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。 其他指标 单位：人民币元 其他指标 报告期（2017-04-01至2017-06-30） 其他指标 报告期（2017-06-30） 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 蔡文 本基金的基金经理 2016-12-29 - 8年 蔡文先生，复旦大学管理学硕士。2006年12月至2008年11月在毕马威财务咨询担任财务咨询师；2008年11月至2009年12月在美国Cowen Group投资银行担任行业分析师；2010年2月至2012年6月在汇丰晋信基金管理有限公司担任研究员；2012年7月，在华宸未来基金管理有限公司担任高级研究员、投资决策委员会委员。2014年10月至2015年12月任华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2016年2月加盟山西证券公募基金部，目前担任权益投资总监。2016年7月起任山西证券保本混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起担任山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公募基金管理业务公平交易管理细则》、《公募基金管理业务集中交易管理细则》、《公募基金管理业务异常交易管理细则》，对公司公募基金管理业务的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。公司公募基金管理业务建立了投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。公司公募基金管理业务拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易，未出现清算不到位的情况，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 报告期内基金的投资策略和运作分析 本季度，基金大部分时间处在封闭期，在封闭期内基金配满打新所需要的市值之后，基金的总仓位处于较低水平，没有充分享受到一季度前两月市场赚钱效应最好的阶段。打开封闭期后，基金仓位开始逐步提升，但市场赚钱效应已经削弱。整体来看，本季度基金的投资策略坚持往绝对收益方向的定位，通过配置低估值高股息的大盘蓝筹股作为底仓，通过优选跌破定向增发价格、股东增持价格等被低估的股票，方向上选择了大金融、一带一路、建筑等个股，另外基金积极参与一级市场新股申购。 报告期内基金的业绩表现 本报告期内本基金份额A份额净值增长率为1.2%，同期业绩比较基准收益率为3.16%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） 1 权益类投资 228,142,710.6 66.03 其中：股票 228,142,710.6 66.03 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 108,690,011.97 31.46 7 其他资产 8,681,689.2 2.51 8 合计 345,514,411.77 100 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 序号 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 142,403,880.5 42.76 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 26,837,354 8.06 F 批发和零售业 6,005,692 1.8 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,996,039.62 3.6 J 金融业 34,017,744.48 10.22 K 房地产业 6,882,000 2.07 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 228,142,710.6 68.51 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002456 欧菲光 1,000,000 18,170,000 5.46 2 600030 中信证券 700,000 11,914,000 3.58 3 600110 诺德股份 780,000 10,990,200 3.3 4 002304 洋河股份 117,000 10,156,770 3.05 5 000050 深天马Ａ 450,000 9,256,500 2.78 6 601166 兴业银行 520,000 8,767,200 2.63 7 600436 片仔癀 143,183 8,739,890.32 2.62 8 601600 中国铝业 1,900,000 8,588,000 2.58 9 300115 长盈精密 290,000 8,462,200 2.54 10 002460 赣锋锂业 160,000 7,400,000 2.22 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 - - 注：本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 序号 贵金属代码 贵金属名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明 公允价值变动总额合计(元) - 股指期货投资本期收益(元) - 股指期货投资本期公允价值变动(元) - 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关政策。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关政策。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险指标说明 公允价值变动总额合计(元) - 国债期货投资本期收益（元） - 国债期货投资本期公允价值变动(元) - 注：无。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。 投资组合报告附注 受到调查以及处罚情况 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，有两家上市公司分别受到中国证监会实现告知公告和处罚。 一、中信证券股份有限公司就2015年收到中国证监会调查通知书（稽查总队调查通字153121 号）一事进行了调查，并收到中国证监会根据《行政处罚事先告知书》（处罚字 [2017]57号）和《证券公司融资融券业务管理办法》（证监会公告[2011]31号）的处罚，包括对直接负责的主管人员和其他直接责任人员的改正，警告，及罚款。 本基金认为，该处罚不会对中信证券的投资价值构成实质性负面影响。 本基金对中信证券的投资决策说明：本公司的投研团队经过充分研究，认为中信证券符合本基金价值投资的理念，投资中信证券的相关投资决策已经过公司内部的投研联席会议讨论，本基金投资中信证券的全部流程符合公司投资制度的规定。 二、漳州片仔癀药业股份有限公司发布了关于独立董事因非本公司事项受到中国证监会行政处罚公告:漳州片仔癀药业股份有限公司于近日收到对独立董事叶少琴女士中国证券监督管理委员会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（编号：处罚字[2017]65 号），叶少琴女士在任银基烯碳新材料股份有限公司（股票简称：ST 烯碳，股票代码：000511）独立董事期间，因银基烯碳新材料股份有限公司信息披露违法违规行为，被中国证券监督管理委员会认定为其他责任人员，给予警告，并处以5万元罚款。 本基金认为，该处罚不会对片仔癀的投资价值构成实质性负面影响。 本基金对片仔癀的投资决策说明：本公司的投研团队经过充分研究，认为片仔癀符合本基金价值投资的理念，投资片仔癀的相关投资决策已经过公司内部的投研联席会议讨论，本基金投资片仔癀的全部流程符合公司投资制度的规定。 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 249,387.82 2 应收证券清算款 8,407,996.1 3 应收股利 - 4 应收利息 21,709.18 5 应收申购款 2,596.1 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,681,689.2 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 数值 报告期期初基金份额总额 413,195,682.72 报告期期间基金总申购份额 497,386.01 减：报告期期间基金总赎回份额 80,994,073.91 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 332,698,994.82 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 基金份额 报告期期初管理人持有的本基金份额 报告期期间买入/申购总份额 报告期期间卖出/赎回总份额 报告期期末管理人持有的本基金份额 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) - 注：无。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 合计 注：无。 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 -% -% 基金管理人高级管理人员 -% -% 基金经理等人员 -% -% 基金管理人股东 -% -% 其他 -% -% 合计 -% -% 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - 产品特有风险 - 注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同； 3、山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议； 4、山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内本基金披露的各项公告； 8、中国证监会要求的其他文件。 存放地点 太原市府西街69号山西国际贸易中心。 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者可以通过以下途径咨询相关事宜： 1、客服热线：95573 2、公司公募基金业务网站：http://publiclyfund.sxzq.com:8000 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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