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| 浙商汇金聚利一年定期C(002806) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 788079 | ||||||||
| 基金代码 | 002806 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金2017年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：2017年07月21日 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金2017年第2季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月20日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年4月1日起至2017年6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 浙商汇金聚利一年定期 基金主代码 002805 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2016年08月01日 报告期末基金份额总额 211,389,183.07份 投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基 础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 （一）封闭期投资策略 资产配置策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、 宏观政策方向及收益率曲线分析，自上而下决定资产 配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖 掘价值被低估的标的券种，实施积极的债券投资组合 管理，以获取较高的债券组合投资收益。 债券投资组合策略 在债券组合的构建和调整上，本基金综合运用久期配 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金2017年第2季度报告 第 3 页 共 11 页 置、期限结构配置、类属资产配置、收益率曲线策略、 杠杆放大策略等组合管理手段进行日常管理。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投 资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比 例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减 小基金净值的波动。 业绩比较基准 中债综合全价指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风 险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金， 低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 浙商汇金聚利一年定期A 浙商汇金聚利一年定期C 下属分级基金的交易代码 002805 002806 报告期末下属分级基金的份 额总额 99,764,847.60份 111,624,335.47份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2017年04月01日-2017年06月30日） 浙商汇金聚利一年定 期A 浙商汇金聚利一年定 期C 1.本期已实现收益 -146,259.26 -272,489.80 2.本期利润 562,499.63 516,934.31 3.加权平均基金份额本期利润 0.0056 0.0046 4.期末基金资产净值 99,589,843.52 111,023,131.97 5.期末基金份额净值 0.998 0.995 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 2、本期已实现收益指基金利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相关费 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金2017年第2季度报告 第 4 页 共 11 页 用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 浙商汇金聚利一年定期A 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.50% 0.09% -1.04% 0.11% 1.54% -0.02% 浙商汇金聚利一年定期C 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.51% 0.09% -1.04% 0.11% 1.55% -0.02% 注：本基金的业绩比较基准:中债综合全价指数 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 浙商汇金聚利一年定期A 业绩比较基准 2016-08-01 2016-09-13 2016-11-07 2016-12-21 2017-02-09 2017-03-27 2017-05-15 2017-06-30 1% 0.5% 0% -0.5% -1% -1.5% -2% -2.5% -3% -3.5% -4% -4.5% -5% -5.5% 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金2017年第2季度报告 第 5 页 共 11 页 浙商汇金聚利一年定期C 业绩比较基准 2016-08-01 2016-09-13 2016-11-07 2016-12-21 2017-02-09 2017-03-27 2017-05-15 2017-06-30 1% 0.5% 0% -0.5% -1% -1.5% -2% -2.5% -3% -3.5% -4% -4.5% -5% -5.5% 注：本基金合同生效日为2016年8月1日，距本报告期末未满一年，本基金建仓期结束时各项资产配 置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 欧阳丹 本基金基金 经理 2016年08月 01日 9年 硕士，历任中诚信国际 信用评级有限公司分 析师，长城人寿保险股 份有限公司信用研究 员、固定收益投资经 理。2014年加入本公 司，现任浙商汇金聚利 一年定期开放债券型 证券投资基金基金经 理。 注：(1)此处基金经理的任职时间为公司作出决定并对外公告之日。 （2）证券从业的涵义遵循行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，浙江浙商证券资产管理有限公司作为浙商汇金聚利一年定期开放债券型 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金2017年第2季度报告 第 6 页 共 11 页 证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和 国证券法》、《浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》以及其它有 关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减 少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理 和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合 同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制 度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《浙江浙商证券资产管 理有限公司公平交易管理办法》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 基本面来看，尽管经济显示出了一定的韧性，但已经出现下滑迹象。从投资来看， 基建、地产以及制造业投资三大板块增速均不同程度出现降低。从消费来看，整体保持 平稳。出口方面，受海外经济体需求复苏的带动，出口同比有所改善。物价方面，二季 度CPI出现缓慢回升，PPI则受到高基数效应以及总需求低迷的影响加速回落。货币金融 数据方面，5月份M2增速历史上首次跌破10%。 债券市场方面，二季度市场收益率呈现倒U型走势。季初至5月上旬，受到监管政策 持续加码以及经济数据向好的影响，收益率快速上行并创下年内高点；进入5月中旬后， 监管态度有所缓和，同时央行通过超量投放MLF来引导情绪修复，收益率从高位小幅回 落转入窄幅区间震荡。6月中旬开始，央行再次发声来稳定市场流动性预期，同时美联 储加息落地，债券市场受到提振收益率再度震荡下行。 本基金在二季度继续降低仓位，同时考虑到产品将在8月份进行开放，提前调整持 仓结构。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止2017年6月30日，本基金A类份额净值为0.9980元，报告期内，本基金A类份额 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金2017年第2季度报告 第 7 页 共 11 页 净值增长率为0.50%，同期业绩基准增长率-1.04％；本基金C类份额净值为0.9950元， 报告期内，本基金C类份额净值增长率为0.51%，同期业绩基准增长率-1.04％。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未发生《公开募集证券投资基金运行管理办法》的第四十一条 所述情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 － － 其中：股票 － － 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 141,018,549.59 66.75 其中：债券 106,795,817.40 50.55 资产支持证券 34,222,732.19 16.20 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 49,700,554.55 23.53 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 16,840,099.99 7.97 8 其他资产 3,707,154.93 1.75 9 合计 211,266,359.06 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金2017年第2季度报告 第 8 页 共 11 页 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例（％） 1 国家债券 1,042,009.60 0.49 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 105,479,300.00 50.08 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － 7 可转债 274,507.80 0.13 8 同业存单 － － 9 其他 － － 10 合计 106,795,817.40 50.70 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代 码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 131117 恒浩航B 150,000 15,174,230.13 7.20 2 Z00062 16榕经开债 150,000 15,000,000.00 7.12 3 136073 15云能02 150,000 14,596,500.00 6.93 4 1380295 13虞新区债 140,000 11,629,800.00 5.52 5 1580017 15新郑债02 100,000 10,291,000.00 4.89 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 金额单位：人民币元 序号 证券代 证券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金2017年第2季度报告 第 9 页 共 11 页 码 值比例（%） 1 131117 恒浩航B 150,000 15,174,230.13 7.20 2 142212 16云水08 100,000 10,011,090.42 4.75 3 131650 曼听公园05 90,000 9,037,411.64 4.29 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期未进行贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股 票。 5.11.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报 告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 70.79 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 3,707,084.14 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金2017年第2季度报告 第 10 页 共 11 页 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 3,707,154.93 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末前十名股票未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可 能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 浙商汇金聚利一年定 期A 浙商汇金聚利一年定期C 报告期期初基金份额总额 99,764,847.60 111,624,335.47 报告期期间基金总申购份额 － － 减：报告期期间基金总赎回份额 － － 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） － － 报告期期末基金份额总额 99,764,847.60 111,624,335.47 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况或其他影响投 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金2017年第2季度报告 第 11 页 共 11 页 资者决策的重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准设立浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金的文件； 《浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 《浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金托管协议》； 报告期内在指定报刊上披露的各项公告； 基金管理人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 浙江省杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼7楼浙江浙商证券资产管理有限公 司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查询；亦可通过公司网站查阅，公司网址为： www.stocke.com.cn。 浙江浙商证券资产管理有限公司 二〇一七年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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