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| 银河旺利混合A(519610) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 787987 | ||||||||
| 基金代码 | 519610 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 银河旺利灵活配置混合型证券投资基金2017年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：北京银行股份有限公司 报告送出日期：2017年7月21日 银河旺利混合 2017年第 2季度报告 第 2 页 共 16 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 银河旺利混合 场内简称 - 交易代码 519610 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年5月13日 报告期末基金份额总额 1,091,706,665.44份 投资目标 本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上， 通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加 快转变经济发展方式的过程中所孕育的投资机遇，追求实现基金资 产的持续稳定增值。 投资策略 本基金通过合理稳健的资产配置策略，将基金资产在权益类资产和 固定收益类资产之间灵活配置，同时采取积极主动的股票投资和债 券投资策略，把握中国经济增长和资本市场发展机遇，严格控制下 行风险，力争实现基金份额净值的长期平稳增长。 本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、固定收益 类资产投资策略、股指期货和国债期货投资策略、权证投资策略等。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准是：上证国债指数收益率×50%+沪深 300指 数收益率×50%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险与预期收益中 等的投资品种，其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金， 低于股票型基金。 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司 银河旺利混合 2017年第 2季度报告 第 3 页 共 16 页 下属分级基金的基金简 称 银河旺利混合A 银河旺利混合C 银河旺利混合I 下属分级基金的场内简 称 - - - 下属分级基金的交易代 码 519610 519611 519612 报告期末下属分级基金 的份额总额 43,524,246.28份 1,594,094.96份 1,046,588,324.20 份 下属分级基金的风险收 益特征 - - - §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3、基金合同生效日为2016年5月13日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银河旺利混合A 阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 主要财务指标 报告期（ 2017年4月1日 － 2017年6月30日 ） 银河旺利混合A 银河旺利混合C 银河旺利混合I 1．本期已实现收益 378,902.50 13,795.84 8,283,720.24 2．本期利润 550,945.13 20,241.87 12,649,325.69 3．加权平均基金份额本 期利润 0.0117 0.0099 0.0121 4．期末基金资产净值 45,572,061.37 1,667,569.61 1,081,971,627.88 5．期末基金份额净值 1.047 1.046 1.034 银河旺利混合 2017年第 2季度报告 第 4 页 共 16 页 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 月 1.16% 0.07% 3.11% 0.31% -1.95% -0.24% 银河旺利混合C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.06% 0.07% 3.11% 0.31% -2.05% -0.24% 银河旺利混合I 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.17% 0.08% 3.11% 0.31% -1.94% -0.23% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 银河旺利混合 2017年第 2季度报告 第 5 页 共 16 页 3.3 其他指标 单位：人民币元 注：无。 银河旺利混合 2017年第 2季度报告 第 6 页 共 16 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 韩晶 基金经理 2016年5月 13日 - 15 中共党员，经济学硕士，15 年证券从业经历，曾就职于 中国民族证券有限责任公 司，期间从事交易清算、产 品设计、投资管理等工作。 2008年6月加入银河基金 管理有限公司，先后担任债 券经理助理、债券经理等职 务。现任固定收益部负责 人、基金经理。2011年8 月起担任银河银信添利债 券型证券投资基金的基金 经理，2012年11月起担任 银河领先债券型证券投资 基金的基金经理，2014年7 月起担任银河收益证券投 资基金的基金经理，2015 年4月起担任银河鑫利灵活 配置混合型证券投资基金 的基金经理、银河丰利纯债 债券型证券投资基金的基 金经理，2015年6月起担任 银河鸿利灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理， 2016年3月起担任银河泽 利保本混合型证券投资基 金、银河润利保本混合型证 券投资基金的基金经理, 2016年5月起担任银河旺 利灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理，2016 年8月起担任银河君尚灵活 配置混合型证券投资基金 的基金经理，2016年9月起 担任银河君信灵活配置混 合型证券投资基金的基金 经理、银河君荣灵活配置混 银河旺利混合 2017年第 2季度报告 第 7 页 共 16 页 合型证券投资基金的基金 经理，2016年11月起担任 银河君耀灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理， 2016年12月起担任银河君 怡纯债债券型证券投资基 金的基金经理、银河君盛灵 活配置混合型证券投资基 金的基金经理、银河君润灵 活配置混合型证券投资基 金的基金经理、银河睿利灵 活配置混合型证券投资基 金的基金经理，2017年3 月起担任银河君腾灵活配 置混合型证券投资基金的 基金经理、银河君欣纯债债 券型证券投资基金的基金 经理、银河犇利灵活配置混 合型证券投资基金的基金 经理，2017年4月起担任银 河君辉纯债债券型证券投 资基金的基金经理、银河通 利债券型证券投资基金 (LOF)的基金经理、银河增 利债券型发起式证券投资 基金的基金经理、银河强化 收益债券型证券投资基金 的基金经理。 蒋磊 基金经理 2016年8月 26日 - 11 硕士研究生学历，11年证券 从业经历。曾先后在星展银 行(中国)有限公司、中宏人 寿保险有限公司工作。2016 年4月加入银河基金管理有 限公司，就职于固定收益 部。2016年8月起担任银河 岁岁回报定期开放债券型 证券投资基金的基金经理、 银河旺利灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理、 银河鸿利灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理、 银河银信添利债券型证券 投资基金的基金经理、银河 领先债券型证券投资基金 银河旺利混合 2017年第 2季度报告 第 8 页 共 16 页 的基金经理，2017年1月起 担任银河君怡纯债债券型 证券投资基金的基金经理、 银河睿利灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理， 2017年3月起担任银河君 欣纯债债券型证券投资基 金的基金经理，2017年4 月起担任银河君辉纯债债 券型证券投资基金的基金 经理、银河通利债券型证券 投资基金(LOF)的基金经 理、银河增利债券型发起式 证券投资基金的基金经理、 银河强化收益债券型证券 投资基金的基金经理。 注：1、上表中韩晶的任职日期为基金合同生效之日，蒋磊的任职日期为我公司做出决定之日。 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、 《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理 和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益， 无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的 规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强” 的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和 完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、 研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同 投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收 银河旺利混合 2017年第 2季度报告 第 9 页 共 16 页 益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除 外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了 价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常 情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其他投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交 易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度债市经历巨幅调整，中债综合全价（总值）指数剧烈震荡，先是在10月份上涨0.41%， 创年内新高120.62，随后市场发生了自13年钱荒以来剧烈调整，从10月21号至12月19号， 中债综合全价（总值）指数下跌3.68%，伴随央行指导大行通过X-repo释放流动性，该指数随后 反弹了0.22%。转债市场伴随12月份股债双杀的市场环境也出现了16年以来最大调整，转债指 数下跌约7%。 四季度债券市场的巨幅调整背后既有一些长期利空因素的支撑，也是由于一些短期因素的触 发。长期因素包括自8月起央行通过锁短放长，持续抬高银行间货币市场的融资成本，同时各监 管部门也相继出台限制债券投资杠杆，监管引导金融去杠杆逐渐强化；10月份央行发布 《关于 将表外理财业务纳入“广义信贷”测算的通知》，引发市场对后续理财增速的担忧；特朗普当选 美国总统后推动海外再通胀预期再起和美元加息预期走强。 短期的触发因素主要是受资金面的一 些超预期变化造成的流动性冲击以及这个冲击的自我强化。一是央行十一月末的的持续净回笼， 二是临近月末部分大行由于流动性问题巨额赎回货币基金以及货币基金抛售同业存单，引起银行 赎回货基和债基，基金买出存单和债券的负反馈，市场在流动性冲击下快速调整，尤其是流动性 相对较好的利率债和短久期高等级信用债，收益率曲线变得极度平坦化。 股票市场保险举牌概念、混改概念和受PPI回升，全球通胀预期推动的周期类股票表现出较 好的阶段性投资机会，但之后受监管和流动性抽紧的影响，持续性不强，美国加息当周，市场也 出现过类似年初熔断式的下跌，市场的投资机会仍然较不明确。11月开始，新股供给明显加快节 银河旺利混合 2017年第 2季度报告 第 10 页 共 16 页 奏，新股上市后的表现较好，另外除极个别大盘股外，沪、深两市网下申购参与最低门槛已提高 至3000万，目前5000万门槛的新股也逐渐增多，个股网下申购上限均降低至一个合理的水平。 为降低风险，本基金在市场调整中减持了长端利率债，基金股票仓位整体有所调降，主要减 持了电力、轻工、计算机，增配了化工、传媒行业股票。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末银河旺利混合A基金份额净值为1.047元，本报告期基金份额净值增长率为 1.16%；截至本报告期末银河旺利混合C基金份额净值为1.046元，本报告期基金份额净值增长率 为1.06%；截至本报告期末银河旺利混合I基金份额净值为1.034元，本报告期基金份额净值增 长率为1.17%；同期业绩比较基准收益率为3.11%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 注：本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 105,346,547.35 9.32 其中：股票 105,346,547.35 9.32 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 644,202,000.00 57.00 其中：债券 644,202,000.00 57.00 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 355,000,000.00 31.41 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 18,403,664.85 1.63 8 其他资产 7,163,799.70 0.63 9 合计 1,130,116,011.90 100.00 银河旺利混合 2017年第 2季度报告 第 11 页 共 16 页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 5,930,000.00 0.53 C 制造业 36,146,031.20 3.20 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 6,995,200.00 0.62 F 批发和零售业 13,770,837.60 1.22 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,110,000.00 0.28 J 金融业 20,598,743.49 1.82 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 18,795,735.06 1.66 S 综合 - - 合计 105,346,547.35 9.33 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 300144 宋城演艺 766,638 15,999,735.06 1.42 2 600511 国药股份 379,990 13,770,837.60 1.22 3 601398 工商银行 2,600,000 13,650,000.00 1.21 银河旺利混合 2017年第 2季度报告 第 12 页 共 16 页 4 000596 古井贡酒 184,916 9,421,470.20 0.83 5 600079 人福医药 430,000 8,436,600.00 0.75 6 600271 航天信息 399,934 8,254,637.76 0.73 7 000001 平安银行 720,000 6,760,800.00 0.60 8 600028 中国石化 1,000,000 5,930,000.00 0.53 9 600887 伊利股份 260,000 5,613,400.00 0.50 10 002051 中工国际 240,000 4,975,200.00 0.44 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 69,979,000.00 6.20 其中：政策性金融债 69,979,000.00 6.20 4 企业债券 48,230,000.00 4.27 5 企业短期融资券 80,677,000.00 7.14 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 445,316,000.00 39.44 9 其他 - - 10 合计 644,202,000.00 57.05 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 111707151 17招商银行 CD151 600,000 59,352,000.00 5.26 1 111708188 17中信银行 CD188 600,000 59,352,000.00 5.26 2 041658035 16同煤CP002 500,000 50,560,000.00 4.48 3 140220 14国开20 500,000 50,065,000.00 4.43 4 111715184 17民生银行 CD184 500,000 49,455,000.00 4.38 5 111708183 17中信银行 CD183 500,000 49,445,000.00 4.38 5 111710279 17兴业银行 CD279 500,000 49,445,000.00 4.38 5 111718197 17华夏银行 CD197 500,000 49,445,000.00 4.38 银河旺利混合 2017年第 2季度报告 第 13 页 共 16 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金未进行贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金暂不参与股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注：本基金暂不参与国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 银河旺利混合 2017年第 2季度报告 第 14 页 共 16 页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 注：本基金投资的前十名证券中，没有发行主体被监管部门立案调查的情形，在报告编制日 前一年内也没有受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 注：本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 64,795.82 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 7,098,993.88 5 应收申购款 10.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,163,799.70 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有流通受限的股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 银河旺利混合A 银河旺利混合C 银河旺利混合I 报告期期初基金份额总额 52,136,230.70 2,546,146.65 1,046,588,324.20 报告期期间基金总申购份额 2,020.75 1,454.66 - 减:报告期期间基金总赎回份额 8,614,005.17 953,506.35 - 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"填列） - - - 银河旺利混合 2017年第 2季度报告 第 15 页 共 16 页 报告期期末基金份额总额 43,524,246.28 1,594,094.96 1,046,588,324.20 注：1、总申购份额含红利再投、转换入份额。 2、总赎回份额含转换出份额。 3、基金合同生效日为：2016年5月13日。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 40,005,200.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 40,005,200.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 3.66 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20170401-20170630 996,588,324.20 0.00 0.00 996,588,324.20 91.29% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 银河旺利混合 2017年第 2季度报告 第 16 页 共 16 页 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市 场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及 时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的文件 2、《银河旺利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《银河旺利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银河旺利灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15层 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860 公司网址：http://www.galaxyasset.com 银河基金管理有限公司 2017年7月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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