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| 兴银收益增强A(003628) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 787919 | ||||||||
| 基金代码 | 003628 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴银收益增强债券型证券投资基金2017年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：兴银基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2017 年 7 月 21 日 兴银收益增强 2017年第 2季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 7 月 20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 4 月 1日起至 6月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴银收益增强 交易代码 003628 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 11 月 28 日 报告期末基金份额总额 164,343,398.35 份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积 极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳定增 值。 投资策略 本基金所定义的收益增强是指在债券配置基础上，进 行适当的股票投资以增强基金获利能力，提高基金收 益水平。在控制风险的前提下，根据本基金的风险收 益要求进行股票投资。 本基金将充分发挥基金管理人的投研能力，采取自上 而下的方法对基金的大类资产进行动态配置，综合久 期管理、收益率曲线配置等策略对个券进行精选，力 争在严格控制基金风险的基础上，获取长期稳定超额 收益。另外，本基金可投资于股票、权证等权益类资 产，基金管理人将选择估值合理、具有持续竞争优势 和较大成长空间的个股进行投资，增强基金的获利能 力，提高预期收益水平，以期达到收益增强的效果。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*20% 风险收益特征 本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，长期预期风险收益水平低于股票型基金、混 兴银收益增强 2017年第 2季度报告 第 3 页 共 12 页 合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 兴银基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年 6 月 30 日 ） 1.本期已实现收益 1,088,988.49 2.本期利润 1,593,807.10 3.加权平均基金份额本期利润 0.0079 4.期末基金资产净值 166,671,822.13 5.期末基金份额净值 1.0142 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.85% 0.02% 0.50% 0.15% 0.35% -0.13% 注：1.本基金成立于 2016 年 11 月 28 日； 2.本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*20% 兴银收益增强 2017年第 2季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1.本基金成立于 2016 年 11 月 28 日； 2.本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*20% §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陈博亮 本基金的 基 金 经 理、固定 收益总监 2016 年 11 月 28 日 - 9 年 陈博亮先生，硕士研究生，拥有 9年 银行、基金行业工作经验。曾任职于 中国农业银行金融市场部，历任交易 员、投资经理、高级投资经理。现任 兴银收益增强 2017年第 2季度报告 第 5 页 共 12 页 兴银基金管理有限责任公司固定收 益总监，自 2015 年 11 月起担任兴银 鼎新灵活配置混合型证券投资基金 基金经理、自 2015 年 11 月起担任兴 银长乐半年定期开放债券型证券投 资基金基金经理、自 2015 年 11 月起 担任兴银现金增利货币市场基金基 金经理、自 2015 年 12 月起担任兴银 朝阳债券型证券投资基金的基金经 理、自 2016 年 5 月起担任兴银长禧 半年定期开放债券型证券投资基金 基金经理、自 2016 年 11 月起担任兴 银收益增强债券型证券投资基金基 金经理、自 2016 年 12 月起担任兴银 长富一年定期开放债券型证券投资 基金基金经理、自 2017 年 3 月起担 任兴银长盈半年定期开放债券型证 券投资基金基金经理、自 2017 年 3 月起担任兴银长益半年定期开放债 券型证券投资基金基金经理。 1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告载明日期。 陈博亮先生为本基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的 规定，基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或损害基 金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易 管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合 在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 兴银收益增强 2017年第 2季度报告 第 6 页 共 12 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 “监管”是二季度全市场的关键词。监管态度的变化以及资金的波动，使得股市债市均出现 先跌后涨。组合在前期重点控制杠杆，以短久期高收益债券作为底仓，逐步小幅增配成长较好、 业绩较确定的个股；并积极参与可转债申购。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0142 元；本报告期基金份额净值增长率为 0.85%，业绩 比较基准收益率为 0.50%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 496,748.00 0.30 其中：股票 496,748.00 0.30 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 140,496,703.50 83.58 其中：债券 140,496,703.50 83.58 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 10,000,000.00 5.95 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 15,077,820.06 8.97 8 其他资产 2,035,523.95 1.21 9 合计 168,106,795.51 100.00 兴银收益增强 2017年第 2季度报告 第 7 页 共 12 页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 22,020.00 0.01 B 采矿业 - - C 制造业 249,040.00 0.15 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 43,524.00 0.03 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 65,350.00 0.04 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 111,900.00 0.07 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 4,914.00 0.00 S 综合 - - 合计 496,748.00 0.30 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600089 特变电工 12,000 123,960.00 0.07 2 300070 碧水源 6,000 111,900.00 0.07 兴银收益增强 2017年第 2季度报告 第 8 页 共 12 页 3 600875 东方电气 11,000 105,380.00 0.06 4 600021 上海电力 3,600 43,524.00 0.03 5 601988 中国银行 10,000 37,000.00 0.02 6 601818 光大银行 7,000 28,350.00 0.02 7 000998 隆平高科 1,000 22,020.00 0.01 8 300285 国瓷材料 1,000 19,700.00 0.01 9 300251 光线传媒 600 4,914.00 0.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 100,178,000.00 60.10 6 中期票据 40,024,000.00 24.01 7 可转债（可交换债） 294,703.50 0.18 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 140,496,703.50 84.30 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 1382044 13 特变集 MTN1 100,000 10,088,000.00 6.05 2 1282340 12 巨化 MTN1 100,000 10,085,000.00 6.05 3 1082160 10 河钢 MTN2 100,000 10,065,000.00 6.04 4 011758037 17西南水泥SCP001 100,000 10,030,000.00 6.02 5 011752025 17 皖出版 SCP002 100,000 10,028,000.00 6.02 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 兴银收益增强 2017年第 2季度报告 第 9 页 共 12 页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性 好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模 型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值 操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统 性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达 到降低投资组合的整体风险的目的。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未参与国债期货投资。 5.9.3 本期国债期货投资评价 报告期内本基金未进行国债期货投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 兴银收益增强 2017年第 2季度报告 第 10 页 共 12 页 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 21.13 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,035,502.82 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,035,523.95 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 236,158,071.04 报告期期间基金总申购份额 8,922.79 减:报告期期间基金总赎回份额 71,823,595.48 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 164,343,398.35 兴银收益增强 2017年第 2季度报告 第 11 页 共 12 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内单一投资者持有基金份额比例未出现超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金募集注册的文件； 2、《兴银收益增强债券型证券投资基金基金合同》； 3、《兴银收益增强债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《兴银收益增强债券型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内在指定信息披露媒体上公开披露的各项公告。 兴银收益增强 2017年第 2季度报告 第 12 页 共 12 页 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人办公场所，并登载于基金管理人网站（www.hffunds.cn）。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所 免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可拨打客服电话（40000-96326）咨询本基金管理人。 兴银基金管理有限责任公司 2017 年 7 月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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