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| 东方红智逸沪港深定开混合(004278) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 787720 | ||||||||
| 基金代码 | 004278 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金2017年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2017年 7月 21日 东方红智逸沪港深定开混合 2017年第 2季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 7月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017年 4月 14日（基金合同生效日）起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东方红智逸沪港深定开混合 基金主代码 004278 前端交易代码 004278 基金运作方式 契约型、开放式、发起式，本基金以定期开放方式运 作，即以运作周期和到期开放期相结合的方式运作。 基金合同生效日 2017年 4月 14日 报告期末基金份额总额 1,482,644,340.03份 投资目标 本基金在追求基金资产长期安全的基础上，为基金份 额持有人获取稳定的投资收益，追求超越业绩比较基 准的投资回报。 投资策略 本基金以 36 个月为一个运作周期，以长期投资的理 念进行大类资产的配置和个券选择，运用封闭期无流 动性需求的优势，同时，充分考虑每个运作周期中期 间开放期的安排，在股票的配置上，以时间换空间， 采用低风险投资策略，为本基金获得更高的低风险收 益；在债券配置上，合理配置久期匹配债券的结构， 做好流动性管理，以期获得更高的投资收益。 业绩比较基准 中债综合指数收益率×70%+沪深 300 指数收益率 ×20%+恒生指数收益率×10%。 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高 预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高 于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 本基金除了投资 A股外，还可根据法律法规规定投资 香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证 东方红智逸沪港深定开混合 2017年第 2季度报告 第 3 页 共 13 页 券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之 外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证 券市场投资所面临的特别投资风险。 基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年 4月 14日 － 2017年 6月 30日 ） 1.本期已实现收益 19,206,179.15 2.本期利润 82,935,912.92 3.加权平均基金份额本期利润 0.0559 4.期末基金资产净值 1,565,580,252.95 5.期末基金份额净值 1.0559 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 5.59% 0.23% 0.92% 0.18% 4.67% 0.05% 注：过去三个月指 2017年 4月 14日－2017年 6月 30日。 东方红智逸沪港深定开混合 2017年第 2季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：（1）截止日期为 2017 年 6 月 30 日。 （2）本基金建仓期 6 个月，即从 2017 年 4 月 14 日起至 2017年 10 月 13 日，至本报告期 末，本基金尚处于建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 周云 上海东方证券资产管 理有限公司公募权益 投资部副总经理兼任 东方红新动力灵活配 置混合型证券投资基 金、东方红京东大数 据灵活配置混合型证 2017年 4月 14日 - 9年 博士，曾任东方证券股 份有限公司资产管理 业务总部研究员、上海 东方证券资产管理有 限公司研究部高级研 究员、投资主办人，权 益研究部高级研究员、 东方红智逸沪港深定开混合 2017年第 2季度报告 第 5 页 共 13 页 券投资基金、东方红 睿满沪港深灵活配置 混合型证券投资基 金、东方红智逸沪港 深定期开放混合型发 起式证券投资基金基 金经理。 投资主办人。现任上海 东方证券资产管理有 限公司公募权益投资 部副总经理兼任东方 红新动力混合、东方红 京东大数据混合、东方 红睿满沪港深混合基 金、东方红智逸沪港深 定开混合基金经理。具 有基金从业资格，中国 国籍。 刚登峰 东方红优势精选灵活 配置混合型发起式证 券投资基金、东方红 睿轩沪港深灵活配置 混合型证券投资基 金、东方红优享红利 沪港深灵活配置混合 型证券投资基金、东 方红智逸沪港深定期 开放混合型发起式证 券投资基金基金经 理。 2017年 4月 28日 - 8年 硕士，曾任东方证券股 份有限公司资产管理 业务总部研究员、上海 东方证券资产管理有 限公司研究部高级研 究员、投资经理助理， 资深研究员、投资主办 人；现任东方红优势精 选混合、东方红优享红 利混合、东方红睿轩沪 港深混合、东方红智逸 沪港深定开混合基金 经理。具有基金从业资 格，中国国籍。 纪文静 上海东方证券资产管 理有限公司公募固定 收益投资部副总经 理、兼任东方红领先 精选混合型证券投资 基金、东方红稳健精 选混合型证券投资基 金、东方红睿逸定期 开放混合型发起式证 券投资基金、东方红 策略精选灵活配置混 合型发起式证券投资 基金、东方红纯债债 券型发起式证券投资 基金、东方红收益增 强债券型证券投资基 金、东方红信用债债 券型证券投资基金、 东方红汇阳债券型证 券投资基金、东方红 2017年 4月 28日 - 10年 硕士，曾任东海证券股 份有限公司固定收益 部投资研究经理、销售 交易经理，德邦证券股 份有限公司债券投资 与交易部总经理，上海 东方证券资产管理有 限公司固定收益部副 总监；现任上海东方证 券资产管理有限公司 公募固定收益投资部 副总经理兼任东方红 领先精选混合、东方红 稳健精选混合、东方红 睿逸定期开放混合、东 方红策略精选混合、东 方红纯债债券、东方红 收益增强债券、东方红 信用债债券、东方红汇 阳债券、东方红汇利债 东方红智逸沪港深定开混合 2017年第 2季度报告 第 6 页 共 13 页 汇利债券型证券投资 基金、东方红稳添利 纯债债券型发起式证 券投资基金、东方红 战略精选沪港深混合 型证券投资基金、东 方红价值精选混合型 证券投资基金、东方 红益鑫纯债债券型证 券投资基金、东方红 智逸沪港深定期开放 混合型发起式证券投 资基金基金经理。 券、东方红稳添利纯 债、东方红战略精选混 合、东方红价值精选混 合、东方红益鑫纯债债 券、东方红智逸沪港深 定开混合基金经理。具 有基金从业资格，中国 国籍。 注：1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司 决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着 诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金 持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 债券方面，二季度市场呈现先抑后扬态势，4月初至 5月中上旬银监会密集出台监管文件， 东方红智逸沪港深定开混合 2017年第 2季度报告 第 7 页 共 13 页 银行自查开启，期间委外赎回以及券商资金池产品抛售压力给市场造成进一步的恐慌，再加上 3 月经济数据仍然较强，市场资金面持续紧张、资金利率居高不下，债券收益率一路上行，突破一 季度高点；而 5月中下旬开始，监管基调有所缓和，央行加大公开市场操作改善流动性，以及并 未在美联储 6月加息后跟随上调 OMO利率，债券收益率出现明显的回落。本产品在操作上仍以稳 健为主，适时调整了久期和仓位。展望三季度，我们认为前期扰动债市的因素较前期有所好转， 一方面经济数据见顶回落，另一方面监管和货币政策边际再收紧概率降低，但仍需关注基本面回 落幅度不及预期以及海外数据好转带来的市场波动。短期内市场或仍维持震荡走势，操作上仍需 精选个券，关注信用风险，此外积极关注市场波动带来的机会。 权益方面，2017年二季度沪深 300指数上涨 6.10%，创业板下跌 4.68%。本基金二季度净值 上涨 5.59%。2017年二季度行业继续分化，家用电器（14.1%）、非银金融（8.6%）食品饮料（7.7%） 等相对稳定增长的行业继续受到资金追捧，取得比较可观的涨幅。国防军工（-16.8%）农林牧渔 （-11.4%）纺织服装（-11.0%）等高估值与不景气的行业走势较弱，跌幅也很大。 全球市场二季度也出现较大的分化，欧美、韩国、日本以反弹为主，新兴市场却以调整为主。 A股市场结构性的行情依然非常明显，在整体市场风险偏好下降的情况下，市场的存量资金仍然 在向估值相对较低的龙头公司倾斜；在增量资金方面，通过沪港通深港通北上的资金继续盯着龙 头公司，导致市场的盘面分化更加加剧，一度引发了漂亮 50的广泛讨论。 年内市场或将仍以震荡消化泡沫为主，市场还是以结构性机会为主。三季度继续看好具有较 好稳定性和高分红低估值的优质龙头企业，如消费龙头、医药创新与医药服务龙头和供给侧收缩 有效的部分周期品龙头，同时，也看好高端精密制造的产业集群和国产汽车实现跨越中的投资机 会。同时继续看好港股的龙头公司的历史性机会。随着国内市场经济的不断发展和产业链的升级， 相信会有更多的投资机会被发掘。 我们仍将追随社会发展的大趋势而选择收益的品种，选择优秀的公司，期望给投资者带来回 报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2017年 6月 30日，本基金份额净值为 1.0559元，份额累计净值为 1.0559元；报告期 内，基金份额净值增长率为 5.59%，同期业绩比较基准收益率为 0.92%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，基金合同生效未满三年，不适用《公开募集证券投资基金运作管理办 法》第四十一条第一款的规定。 东方红智逸沪港深定开混合 2017年第 2季度报告 第 8 页 共 13 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 394,027,468.81 21.44 其中：股票 394,027,468.81 21.44 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,276,862,554.20 69.47 其中：债券 1,276,862,554.20 69.47 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 100,000,470.00 5.44 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 24,869,788.36 1.35 8 其他资产 42,371,322.78 2.31 9 合计 1,838,131,604.15 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 59,159,720.00元人民币，占 期末基金资产净值比例 3.78%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 29,273,768.25 1.87 B 采矿业 - - C 制造业 220,468,091.57 14.08 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 0.00 J 金融业 80,298,121.37 5.13 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 4,820,128.00 0.31 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - 东方红智逸沪港深定开混合 2017年第 2季度报告 第 9 页 共 13 页 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 334,867,748.81 21.39 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 基础材料 B 消费者非必需品 48,319,100.00 3.09 C 消费者常用品 D 能源 E 金融 F 医疗保健 G 工业 10,840,620.00 0.69 H 信息技术 I 电信服务 J 公用事业 合计 59,159,720.00 3.78 注：以上分类采用全球行业分类标准(Global Industry Classification Standard，GICS)。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600887 伊利股份 2,391,400 51,630,326.00 3.30 2 601318 中国平安 977,317 48,484,696.37 3.10 3 00175 吉利汽车 3,305,000 48,319,100.00 3.09 4 000333 美的集团 1,102,400 47,447,296.00 3.03 5 601398 工商银行 6,059,700 31,813,425.00 2.03 6 002041 登海种业 2,209,341 29,273,768.25 1.87 7 600104 上汽集团 749,282 23,265,206.10 1.49 8 600703 三安光电 1,144,281 22,542,335.70 1.44 9 002475 立讯精密 613,523 17,939,412.52 1.15 10 002470 金正大 2,167,629 16,322,246.37 1.04 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 49,805,000.00 3.18 2 央行票据 - - 3 金融债券 161,874,200.00 10.34 东方红智逸沪港深定开混合 2017年第 2季度报告 第 10 页 共 13 页 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 846,672,354.20 54.08 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 70,171,000.00 4.48 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 148,340,000.00 9.48 9 其他 - - 10 合计 1,276,862,554.20 81.56 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 136519 16陆嘴 01 600,000 58,392,000.00 3.73 2 170010 17附息国债 10 500,000 49,805,000.00 3.18 3 111720109 17广发银行 CD109 500,000 49,450,000.00 3.16 4 111710281 17兴业银行 CD281 500,000 49,445,000.00 3.16 4 111720104 17广发银行 CD104 500,000 49,445,000.00 3.16 5 136304 16紫金 01 500,000 48,675,000.00 3.11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要 与股票组合的多头价值相对应。管理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃取相应股票组合的 超额收益。 东方红智逸沪港深定开混合 2017年第 2季度报告 第 11 页 共 13 页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要 与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组 合的超额收益。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未进行国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 128,530.41 2 应收证券清算款 20,099,757.67 3 应收股利 325,841.37 4 应收利息 21,817,193.33 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 42,371,322.78 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 东方红智逸沪港深定开混合 2017年第 2季度报告 第 12 页 共 13 页 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾 差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2017年 4月 14日 ）基金份 额总额 1,482,644,340.03 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份 额 - 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎 回份额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动 份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 1,482,644,340.03 注：本基金合同于 2017年 4月 14日生效。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 基金合同生效日（ 2017年 4月 14日 ）管 理人持有的本基金份额 10,004,586.95 基金合同生效日起至报告期期末买入/申购 总份额 - 基金合同生效日起至报告期期末卖出/赎回 总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,004,586.95 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 0.67 注：本基金管理人运用固有资金于本基金认购期内认购本基金 10,004,586.95份。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 认购 2017年 4月 10日 10,004,586.95 10,004,713.50 - 合计 10,004,586.95 10,004,713.50 注：本基金管理人运用固有资金于本基金认购期内认购本基金 10,004,586.95份，按照招募说明 书规定，认购费 1000元。 东方红智逸沪港深定开混合 2017年第 2季度报告 第 13 页 共 13 页 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 10,004,586.95 0.67 10,004,586.95 0.67 3年 基金管理人高级 管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,004,586.95 0.67 10,004,586.95 0.67 3年 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准设立东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金的文件； 2、《东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》； 4、 东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金财务报表及报表附注； 5、 报告期内在指定报刊上披露的各项公告； 6、 基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所：上海市中山南路 318号 2号楼 31层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为： www.dfham.com。 上海东方证券资产管理有限公司 2017年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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