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| 东方红信用债债券A(001945) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 787710 | ||||||||
| 基金代码 | 001945 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方红信用债债券型证券投资基金2017年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2017年 7月 21日 东方红信用债债券 2017年第 2季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 7月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东方红信用债债券 基金主代码 001945 交易代码 001945 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 11月 16日 报告期末基金份额总额 320,652,336.87份 投资目标 本基金以信用债券为主要投资对象，合理控制信用风险， 在追求本金安全的基础上谨慎投资，力争为投资者提供 高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的投研能力，采取自上而下 的方法对基金的大类资产配置进行动态管理。综合信用 分析、久期控制、收益率曲线配置等策略对个券进行精 选，同时关注一级市场投资机会，力争在严格控制基金 风险的基础上，获取长期稳定超额收益。 业绩比较基准 中债企业债总全价指数。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险 品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于 混合型基金和股票型基金。 基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 东方红信用债债券 A 东方红信用债债券 C 下属分级基金的交易代码 001945 001946 报告期末下属分级基金的份额总额 173,201,573.75份 147,450,763.12份 东方红信用债债券 2017年第 2季度报告 第 3 页 共 13 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年 4月 1日 － 2017年 6月 30日 ） 东方红信用债债券 A 东方红信用债债券 C 1．本期已实现收益 -1,128,009.35 -1,109,745.65 2．本期利润 2,168,987.68 1,231,594.73 3．加权平均基金份额本期利润 0.0109 0.0083 4．期末基金资产净值 174,671,322.45 147,665,271.00 5．期末基金份额净值 1.008 1.001 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方红信用债债券 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.10% 0.09% -3.42% 0.12% 4.52% -0.03% 东方红信用债债券 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.01% 0.09% -3.42% 0.12% 4.43% -0.03% 注：过去三个月指 2017年 4月 1日－2017年 6月 30日。 东方红信用债债券 2017年第 2季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 东方红信用债债券 2017年第 2季度报告 第 5 页 共 13 页 注：（1）截止日期为 2017年 6月 30日。 （2）本基金建仓期 6 个月，即从 2015 年 11 月 16 日起至 2016 年 5 月 16 日，建仓期结束 时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 纪文静 上海东方证券 资产管理有限 公司公募固定 收益投资部副 总经理、兼任 东方红领先精 选混合型证券 投资基金、东 2015年 11月 16日 - 10年 硕士，曾任东海证券股份 有限公司固定收益部投 资研究经理、销售交易经 理，德邦证券股份有限公 司债券投资与交易部总 经理，上海东方证券资产 管理有限公司固定收益 部副总经理；现任上海东 东方红信用债债券 2017年第 2季度报告 第 6 页 共 13 页 方红稳健精选 混合型证券投 资基金、东方 红睿逸定期开 放混合型发起 式证券投资基 金、东方红策 略精选灵活配 置混合型发起 式证券投资基 金、东方红纯 债债券型发起 式证券投资基 金、东方红收 益增强债券型 证 券 投 资 基 金、东方红信 用债债券型证 券投资基金、 东方红汇阳债 券型证券投资 基金、东方红 汇利债券型证 券投资基金、 东方红稳添利 纯债债券型发 起式证券投资 基金、东方红 战略精选沪港 深混合型证券 投资基金、东 方红价值精选 混合型证券投 资基金、东方 红益鑫纯债债 券型证券投资 基金、东方红 智逸沪港深定 期开放混合型 发起式证券投 资基金基金经 理。 方证券资产管理有限公 司公募固定收益投资部 副总经理兼任东方红领 先精选混合、东方红稳健 精选混合、东方红睿逸定 期开放混合、东方红策略 精选混合、东方红纯债债 券、东方红收益增强债 券、东方红信用债债券、 东方红汇阳债券、东方红 汇利债券、东方红稳添利 纯债、东方红战略精选混 合、东方红价值精选混 合、东方红益鑫纯债债 券、东方红智逸沪港深定 开混合基金经理。具有基 金从业资格，中国国籍。 李家春 上海东方证券 资产管理有限 公 司 执 行 董 2016年 10月 18日 - 18年 硕士，曾任长江证券有限 责任公司债券基金事业 部投资经理，汉唐证券有 东方红信用债债券 2017年第 2季度报告 第 7 页 共 13 页 事、公募固定 收益投资部总 经理、兼任东 方红领先精选 灵活配置混合 型证券投资基 金、东方红稳 健精选混合型 证 券 投 资 基 金、东方红战 略精选沪港深 混合型证券投 资基金、东方 红价值精选混 合型证券投资 基金、东方红 收益增强债券 型证券投资基 金、东方红信 用债债券型证 券投资基金基 金经理。 限责任公司债券业务管 理总部投资主管，泰信基 金管理有限公司投资管 理部高级研究员、投资管 理部副经理，交银施罗德 基金管理公司固定收益 部副总经理、基金经理， 富国基金管理有限公司 固定收益部投资副总经 理；现任上海东方证券资 产管理有限公司执行董 事、公募固定收益投资部 总经理兼任东方红领先 精选混合、东方红稳健精 选混合、东方红战略精选 混合、东方红价值精选混 合、东方红收益增强债 券、东方红信用债债券基 金经理。具有基金从业资 格，中国国籍。 注：（1）上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公 司决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指 根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 （2）证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着 诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金 持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投 东方红信用债债券 2017年第 2季度报告 第 8 页 共 13 页 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》的 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度债券市场呈现先抑后扬态势，4月初至 5月中上旬银监会密集出台监管文件，银行自 查开启，期间委外赎回以及券商资金池产品抛售压力给市场造成进一步的恐慌，再加上 3月经济 数据仍然较强，市场资金面持续紧张、资金利率居高不下，债券收益率一路上行，突破一季度高 点；而 5月中下旬开始，监管基调有所缓和，央行加大公开市场操作改善流动性，以及并未在美 联储 6月加息后跟随上调 OMO利率，债券收益率出现明显的回落。本产品在操作上仍以稳健为主， 适时调整了久期和仓位。展望三季度，我们认为前期扰动债市的因素较前期有所好转，一方面经 济数据见顶回落，另一方面监管和货币政策边际再收紧概率降低，但仍需关注基本面回落幅度不 及预期以及海外数据好转带来的市场波动。短期内市场或仍维持震荡走势，操作上仍需精选个券， 关注信用风险，此外积极关注市场波动带来的机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金 A 类份额净值为 1.008元，份额累计净值为 1.048 元，C 类 份 额净值为 1.001元，份额累计净值为 1.041 元。报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为 1.10%， 同期业绩比较基准收益率为-3.42%，C 类份额净值增长率为 1.01%，同期业绩比较基准收益率为 -3.42%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 东方红信用债债券 2017年第 2季度报告 第 9 页 共 13 页 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 350,512,886.95 95.98 其中：债券 350,512,886.95 95.98 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,757,757.75 1.30 8 其他资产 9,926,965.16 2.72 9 合计 365,197,609.86 100.00 注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 26,442,850.00 8.20 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,740,000.00 6.12 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 272,333,199.40 84.49 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 19,988,000.00 6.20 7 可转债（可交换债） 12,008,837.55 3.73 8 同业存单 - - 9 其他 - - 东方红信用债债券 2017年第 2季度报告 第 10 页 共 13 页 10 合计 350,512,886.95 108.74 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 101576004 15义国资运 MTN002 200,000 19,988,000.00 6.20 2 136442 16国盛 01 200,000 19,740,000.00 6.12 3 112322 16涪陵 01 200,000 19,570,000.00 6.07 4 136750 16荣盛 01 200,000 19,340,000.00 6.00 5 136099 15绍交 01 200,000 19,228,000.00 5.97 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期未未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要 与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组 合的超额收益。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/ 卖） 合约市值 （元） 公允价值变 动（元） 风险指标说明 公允价值变动总额合计（元） - 东方红信用债债券 2017年第 2季度报告 第 11 页 共 13 页 国债期货投资本期收益（元） -70,500.00 国债期货投资本期公允价值变动（元） - 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期国债期货投资在一定程度上对冲了利率波动的风险，符合既定的投资政策和 投资目标。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金持有的 15东北债（代码：112296）发行主体东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）， 因其下属长沙芙蓉中路营业部存在前员工涉嫌合同诈骗犯罪且未及时报告、部分员工和经纪人私 自推介或销售非公司自主发行或代销的金融产品等问题，2016年 12月 12日中国证券监督管理委 员会湖南监管局发布《关于对东北证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部采取责令改正并暂 停开展代销金融产品业务行政监管措施的决定》（ [2016]14号），责令该营业部暂停开展代销金 融产品业务 6个月、期限自 2017年 5月 11日至 2017年 11月 10日止，2017年 05月 03日中国 证券监督管理委员会吉林监管局发布《关于对东北证券股份有限公司采取暂停开展代销金融产品 业务等行政监管措施的决定》（吉证监决[2017]2号），责令公司暂停开展代销金融产品业务 6个 月、期限自 2016年 12月 14日至 2017年 06月 13日止。 本基金对上述证券的投资决策程序符合基金合同及公司制度的相关规定，本基金管理人会对 上述证券继续保持跟踪研究。 本基金持有的前十名证券中其余九名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 62,182.14 2 应收证券清算款 1,775,900.06 3 应收股利 - 4 应收利息 8,087,382.96 5 应收申购款 1,500.00 东方红信用债债券 2017年第 2季度报告 第 12 页 共 13 页 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,926,965.16 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 110033 国贸转债 5,328,900.00 1.65 2 110032 三一转债 4,752,000.00 1.47 3 128010 顺昌转债 1,927,937.55 0.60 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾 差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 东方红信用债债券 A 东方红信用债债券 C 报告期期初基金份额总额 252,504,558.06 183,545,108.73 报告期期间基金总申购份额 32,866.65 31,864,847.18 减:报告期期间基金总赎回份额 79,335,850.96 67,959,192.79 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 173,201,573.75 147,450,763.12 注：总申购份额含红利再投份额（本基金暂未开通基金转换业务）。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 东方红信用债债券 2017年第 2季度报告 第 13 页 共 13 页 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、 中国证监会准予注册东方红信用债债券型证券投资基金的文件； 2、《东方红信用债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《东方红信用债债券型证券投资基金基金托管协议》； 4、 东方红信用债债券型证券投资基金财务报表及报表附注； 5、 报告期内在指定报刊上披露的各项公告； 6、 基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会要求的其他文件。 8.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所：上海市中山南路 318号 2号楼 31层。 8.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为： www.dfham.com。 上海东方证券资产管理有限公司 2017年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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