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| 东方红领先精选混合A(001202) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 787703 | ||||||||
| 基金代码 | 001202 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金2017年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2017年 7月 21日 东方红领先精选混合 2017年第 2季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 上海东方证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 7月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东方红领先精选混合 基金主代码 001202 前端交易代码 001202 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 4月 17日 报告期末基金份额总额 316,430,918.51份 投资目标 本基金在有效控制风险的前提下，通过股票、债券等 大类资产间的灵活配置和多样化的投资策略，追求基 金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金通过严谨的大类资产配置策略和个券精选策 略，在做好风险管理的基础上，运用多样化的投资策 略实现基金资产的稳定增值。通过定性与定量研究相 结合的方法，确定投资组合中股票、债券和现金类大 类资产的配置比例。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率*20%+中债综合指数收益率*75%+ 银行活期存款利率(税后)*5% 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高 预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高 于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 东方红领先精选混合 2017年第 2季度报告 第 3 页 共 12 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年 4月 1日 － 2017年 6月 30日 ） 1.本期已实现收益 8,533,283.93 2.本期利润 14,635,763.27 3.加权平均基金份额本期利润 0.0480 4.期末基金资产净值 358,214,130.73 5.期末基金份额净值 1.132 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.52% 0.33% 0.55% 0.15% 3.97% 0.18% 注：过去三个月指 2017年 4月 1日－2017年 6月 30日。 东方红领先精选混合 2017年第 2季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、截止日期为 2017年 6月 30日。 2、本基金建仓期 6个月，即从 2015年 4月 17日起至 2015年 10月 16日，建仓期结束时各项资 产配置比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 纪文静 上海东方证券资产管理 有限公司公募固定收益 投资部副总经理、兼任 东方红领先精选混合型 证券投资基金、东方红 2015年 7月 14日 - 10年 硕士，曾任东海证券 股份有限公司固定收 益部投资研究经理、 销售交易经理，德邦 证券股份有限公司债 东方红领先精选混合 2017年第 2季度报告 第 5 页 共 12 页 稳健精选混合型证券投 资基金、东方红睿逸定 期开放混合型发起式证 券投资基金、东方红策 略精选灵活配置混合型 发起式证券投资基金、 东方红纯债债券型发起 式证券投资基金、东方 红收益增强债券型证券 投资基金、东方红信用 债债券型证券投资基 金、东方红汇阳债券型 证券投资基金、东方红 汇利债券型证券投资基 金、东方红稳添利纯债 债券型发起式证券投资 基金、东方红战略精选 沪港深混合型证券投资 基金、东方红价值精选 混合型证券投资基金、 东方红益鑫纯债债券型 证券投资基金、东方红 智逸沪港深定期开放混 合型发起式证券投资基 金基金经理。 券投资与交易部总经 理，上海东方证券资 产管理有限公司固定 收益部副总经理；现 任上海东方证券资产 管理有限公司公募固 定收益投资部副总经 理兼任东方红领先精 选混合、东方红稳健 精选混合、东方红睿 逸定期开放混合、东 方红策略精选混合、 东方红纯债债券、东 方红收益增强债券、 东方红信用债债券、 东方红汇阳债券、东 方红汇利债券、东方 红稳添利纯债、东方 红战略精选混合、东 方红价值精选混合、 东方红益鑫纯债债 券、东方红智逸沪港 深定开混合基金经 理。具有基金从业资 格，中国国籍。 李家春 上海东方证券资产管理 有限公司执行董事、公 募固定收益投资部总经 理、兼任东方红领先精 选灵活配置混合型证券 投资基金、东方红稳健 精选混合型证券投资基 金、东方红战略精选沪 港深混合型证券投资基 金、东方红价值精选混 合型证券投资基金、东 方红收益增强债券型证 券投资基金、东方红信 用债债券型证券投资基 金基金经理。 2016年10月 19日 - 18年 硕士，曾任长江证券 有限责任公司债券基 金事业部投资经理， 汉唐证券有限责任公 司债券业务管理总部 投资主管，泰信基金 管理有限公司投资管 理部高级研究员、投 资管理部副经理，交 银施罗德基金管理公 司固定收益部副总经 理、基金经理，富国 基金管理有限公司固 定收益部投资副总 监；现任上海东方证 券资产管理有限公司 执行董事、公募固定 收益投资部总经理兼 任东方红领先精选混 合、东方红稳健精选 东方红领先精选混合 2017年第 2季度报告 第 6 页 共 12 页 混合、东方红战略精 选混合、东方红价值 精选混合、东方红收 益增强债券、东方红 信用债债券基金经 理。具有基金从业资 格，中国国籍。 注：1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司 决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着 诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金 持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 权益方面，二季度市场一波三折。4月份由于监管政策的收紧超出市场预期，股票市场出现 回调；而从 5月中下旬开始，随着央行流动性投放，流动性紧张预期和金融监管均有缓和，市场 逐渐开始企稳反弹。展望下半年，宏观经济目前仍然相对稳定，但随着复苏势头逐渐弱化以及基 数的不断抬升，下半年下行的压力仍然存在，金融去杠杆也尚未结束。而海外方面，美国上半年 低迷的经济使得美联储加息预期不断降温，新兴市场压力相对缓和，但下半年需要观察加息节奏 东方红领先精选混合 2017年第 2季度报告 第 7 页 共 12 页 是否发生变化，同时欧洲紧缩预期也会对新兴市场的资产价格形成扰动。总体上下半年市场趋势 并不明朗，主要还是以自下而上把握结构机会为主。我们一直关注的价值类股票在二季度表现较 为突出，结合估值的合理性，我们对组合的股票持仓进行相应的调整。未来选股方向上仍然坚持 价值投资理念，以选择有成长稳健、估值合理的价值股为主。 债券方面，二季度市场呈现先抑后扬态势，4月初至 5月中上旬银监会密集出台监管文件， 银行自查开启，期间委外赎回以及券商资金池产品抛售压力给市场造成进一步的恐慌，再加上 3 月经济数据仍然较强，市场资金面持续紧张、资金利率居高不下，债券收益率一路上行，突破一 季度高点；而 5月中下旬开始，监管基调有所缓和，央行加大公开市场操作改善流动性，以及并 未在美联储 6月加息后跟随上调 OMO利率，债券收益率出现明显的回落。本产品在操作上仍以稳 健为主，适时调整了久期和仓位。展望三季度，我们认为前期扰动债市的因素较前期有所好转， 一方面经济数据见顶回落，另一方面监管和货币政策边际再收紧概率降低，但仍需关注基本面回 落幅度不及预期以及海外数据好转带来的市场波动。短期内市场或仍维持震荡走势，操作上仍需 精选个券，关注信用风险，此外积极关注市场波动带来的机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2017年 6月 30日，本基金份额净值为 1.132元，份额累计净值为 1.132元。报告期内， 本基金份额净值增长率为 4.52%，同期业绩比较基准收益率为 0.55%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 144,282,184.43 29.56 其中：股票 144,282,184.43 29.56 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 322,112,597.00 65.99 其中：债券 322,112,597.00 65.99 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 东方红领先精选混合 2017年第 2季度报告 第 8 页 共 12 页 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 13,005,861.49 2.66 8 其他资产 8,752,004.30 1.79 9 合计 488,152,647.22 100.00 注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 10,064,600.00 2.81 B 采矿业 - - C 制造业 92,483,851.61 25.82 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,392,000.00 0.39 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,136,016.82 3.95 J 金融业 11,185,900.00 3.12 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 10,381,482.00 2.90 M 科学研究和技术服务业 4,638,334.00 1.29 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 144,282,184.43 40.28 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 000333 美的集团 260,000 11,190,400.00 3.12 2 600887 伊利股份 500,000 10,795,000.00 3.01 东方红领先精选混合 2017年第 2季度报告 第 9 页 共 12 页 3 600426 华鲁恒升 650,325 7,634,815.50 2.13 4 601318 中国平安 150,000 7,441,500.00 2.08 5 600066 宇通客车 320,000 7,030,400.00 1.96 6 300166 东方国信 516,040 6,930,417.20 1.93 7 002041 登海种业 520,000 6,890,000.00 1.92 8 601012 隆基股份 390,368 6,675,292.80 1.86 9 600660 福耀玻璃 250,976 6,535,415.04 1.82 10 600566 济川药业 160,400 6,100,012.00 1.70 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 37,407,150.00 10.44 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 186,492,647.00 52.06 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 91,560,000.00 25.56 7 可转债（可交换债） 6,652,800.00 1.86 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 322,112,597.00 89.92 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 136464 16路桥 02 300,000 29,319,000.00 8.18 2 101459063 14成交投 MTN001 200,000 20,432,000.00 5.70 3 101356001 13长沙先导 MTN001 200,000 20,396,000.00 5.69 4 101356002 13渝富 MTN001 200,000 20,380,000.00 5.69 5 101553027 15渝江北嘴 MTN001 200,000 20,086,000.00 5.61 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 东方红领先精选混合 2017年第 2季度报告 第 10 页 共 12 页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要 与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃取相应股票组 合的超额收益。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要 与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组 合的超额收益。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 87,355.42 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,701,762.70 5 应收申购款 2,962,886.18 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,752,004.30 东方红领先精选混合 2017年第 2季度报告 第 11 页 共 12 页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 110032 三一转债 6,652,800.00 1.86 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾 差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 323,591,239.17 报告期期间基金总申购份额 31,484,029.05 减:报告期期间基金总赎回份额 38,644,349.71 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 316,430,918.51 注：总申购份额含红利再投份额（本基金暂未开通基金转换业务）。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 东方红领先精选混合 2017年第 2季度报告 第 12 页 共 12 页 8.1 备查文件目录 1、中国证监会准予注册东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金的文件； 2、《东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注； 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会要求的其他文件。 8.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所：上海市中山南路 318号 2号楼 31层。 8.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为： www.dfham.com。 上海东方证券资产管理有限公司 2017年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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