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| 融通易支付货币A(161608) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 787621 | ||||||||
| 基金代码 | 161608 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通易支付货币市场证券投资基金2017年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2017年 7月 21日 融通易支付货币 2017年第 2季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 7月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通易支付货币 场内简称 融通货币 交易代码 161608 基金运作方式 契约型开放式(ETF) 基金合同生效日 2006年 1月 19日 报告期末基金份额总额 5,389,680,692.78份 投资目标 在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下，追求稳定的当期收 益。 投资策略 1、根据宏观经济指标，重点关注利率变化趋势，决定基金投资组 合的平均剩余期限； 2、根据各大类属资产的收益水平、平均剩余期限、流动性特征， 决定基金投资组合中各类属资产的配置比例； 3、根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建 投资组合，并根据投资环境的变化相机调整； 4、在短期债券的单个债券选择上利用收益率利差策略、收益率曲 线策略以及含权债券价值变动策略选择收益率高或价值被低估的 短期债券，进行投资决策。 业绩比较基准 银行活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险 和预期收益率低于股票、债券和混合性基金。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 融通易支付货币 A 融通易支付货币 B 融通易支付货币 E 下属分级基金的场内简称 - - 融通货币 下属分级基金的交易代码 161608 161615 511910 融通易支付货币 2017年第 2季度报告 第 3 页 共 12 页 报告期末下属分级基金的 份额总额 877,455,890.29份 4,337,741,559.12份 174,483,243.37份 注：（1）根据《关于融通易支付货币市场证券投基金增设场内基金份额、调整收益分配原则并修 订基金合同部分条款的公告》，本基金于 2016年 6月 20日实施基金份额分类，增设 E类份额； （2）融通易支付货币 E(511910)份额上市交易，基金份额面值为 100元，本表所列融通易支付货 币 E的份额面值已折算为 1元。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年 4月 1日 － 2017年 6月 30日 ） 融通易支付货币 A 融通易支付货币 B 融通易支付货币 E 1. 本期已实现收益 1,534,809.06 36,197,192.78 2,991,759.89 2．本期利润 1,534,809.06 36,197,192.78 2,991,759.89 3．期末基金资产净值 877,455,890.29 4,337,741,559.12 174,483,243.37 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场 基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相 等。 （2）本基金自成立起至 2016年 6月 14日，利润分配是按月结转份额；自 2016年 6月 15日起， 利润分配方式由按月结转份额变更为按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 融通易支付货币 A 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.7049% 0.0016% 0.0873% 0.0000% 0.6176% 0.0016% 融通易支付货币 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.7647% 0.0016% 0.0873% 0.0000% 0.6774% 0.0016% 融通易支付货币 2017年第 2季度报告 第 4 页 共 12 页 融通易支付货币 E 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.6990% 0.0016% 0.0873% 0.0000% 0.6117% 0.0016% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 融通易支付货币 2017年第 2季度报告 第 5 页 共 12 页 融通易支付货币 2017年第 2季度报告 第 6 页 共 12 页 注：（1）本基金业绩比较基准项目分段计算，其中 2010年 12月 31日之前（含此日）采用“银行 一年期定期存款税后利率。”，2011年 1月 1日起使用新基准即“银行活期存款利率(税后) (即 银行活期存款利率×（1-利息税率）)”。 （2）自 2012年 5月 2日，本基金实施基金份额分类，增设 B类份额。 （3）自 2016年 6月 20日，本基金实施基金份额分类，增设 E类份额。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 王涛 本基金的 基金经理 2015年 1月 6日 - 14 王涛先生，南开大学经济学硕 士，14年证券投资从业经历， 具有基金从业资格。历任中国工 商银行深圳市分行外汇及衍生 品交易员、招商银行总行金融市 场部交易员、东莞证券固定收益 类产品投资经理。2014年 9月 加入融通基金管理有限公司，现 任融通易支付货币、融通汇财宝 货币（由原融通七天理财债券转 型而来）、融通通源短融债券、 融通增利债券、融通通安债券、 融通月月添利定期开放债券、融 通通福债券（LOF）（由原融通通 福分级债券转型而来）、融通通 和债券、融通通祺债券、融通通 宸债券、融通通玺债券、融通通 穗债券、融通通弘债券、融通通 颐定期开放债券基金的基金经 理。 张一格 本基金的 基金经理、 固定收益 部总经理 2015年 11 月 17日 - 11 张一格先生，中国人民银行研究 生部经济学硕士、南开大学法学 学士，美国特许金融分析师 （CFA）。11年证券投资从业经 历，具有基金从业资格，现任融 通基金管理有限公司固定收益 部总经理。历任兴业银行资金营 运中心投资经理、国泰基金管理 有限公司国泰民安增利债券等 基金的基金经理。2015年 6月 融通易支付货币 2017年第 2季度报告 第 7 页 共 12 页 加入融通基金管理有限公司。现 任融通易支付货币、融通通盈保 本混合、融通增裕债券、融通增 祥债券、融通增丰债券、融通通 瑞债券、融通通优债券、融通月 月添利定期开放债券、融通通景 灵活配置混合、融通通鑫灵活配 置混合、融通新机遇灵活配置混 合、融通通裕债券基金的基金经 理。 注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关工作 的时间为计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在 授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基 金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度美国经济表现不及预期，6月份美国制造业 PMI初值降至 52.1%，此前 5月份的核心 CPI、耐用品订单数据也低于预期，另一方面欧元区经济有所回升，欧央行对欧元区经济和通胀数 据偏乐观。国内方面，受益于棚改货币化安置比例上升，三四线城市新房销售数据好于预期，其 中 5月份三四线城市新房限售增速同比为 20.8%，快于新开工增速，房地产销售一二线城市和三 四线出现分化，房地产开发投资增速下行对经济增速拖累或减缓。5月份新增人民币信贷和社融 数据同比增速均有所回升，实体经济需求总体平稳，同时M2同比增长 9.6%，较 4月下降 0.9% 个百分点，低于 12%的目标增速，显示资金继续“脱虚向实”，金融去杠杆影响正在显现。本基金 在二季度跟随市场变化，调整了组合资产类别配置比例和久期。 融通易支付货币 2017年第 2季度报告 第 8 页 共 12 页 展望三季度，库存周期或已接近尾声，但房地产投资下滑低于预期，预计经济数据继续稳中 有降。政策层面，在美联储 6月份加息后，央行没有跟随美联储上调公开市场利率，预计后续继 续维持偏不松不紧的货币政策操作，但同时金融去杠杆和抑制金融泡沫进程仍在进行中，货币市 场利率短期难见大幅下行。本基金仍将结合市场变化继续做好流动性管理工作，维持偏短久期的 投资策略。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期融通易支付货币 A的基金份额净值收益率为 0.7049%，本报告期融通易支付货币 B 的基金份额净值收益率为 0.7647%，本报告期融通货币的基金份额净值收益率为 0.6990%，同期业 绩比较基准收益率为 0.0873%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 1,727,473,428.23 32.04 其中：债券 1,727,473,428.23 32.04 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,910,778,626.16 35.44 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合 计 1,729,449,206.83 32.07 4 其他资产 24,295,421.83 0.45 5 合计 5,391,996,683.05 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 7.77 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 融通易支付货币 2017年第 2季度报告 第 9 页 共 12 页 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资产 净值比例（%） 原因 调整期 1 2017年 4月 20日 28.88 连续巨额赎回；债券市场波动 2个交易日 2 2017年 4月 21日 21.36 连续巨额赎回；债券市场波动 1个交易日 3 2017年 6月 26日 27.65 连续巨额赎回；债券市场波动 2个交易日 4 2017年 6月 27日 23.12 连续巨额赎回；债券市场波动 1个交易日 注：调整期从正回购融资余额超过基金资产净值比例 20%后的第一个交易日起开始计算。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 60 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 40 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30天以内 64.97 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 1.66 - 2 30天(含)-60天 1.67 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 1.11 - 3 60天(含)-90天 10.75 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 0.55 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 21.70 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 99.64 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 报告期内投资组合平均剩余存续期未出现超过 240天的情况。 融通易支付货币 2017年第 2季度报告 第 10 页 共 12 页 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 49,993,243.64 0.93 2 央行票据 - - 3 金融债券 469,379,465.11 8.71 其中：政策性金融债 469,379,465.11 8.71 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 579,941,119.20 10.76 6 中期票据 - - 7 同业存单 628,159,600.28 11.65 8 其他 - - 9 合计 1,727,473,428.23 32.05 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 149,636,948.07 2.78 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 170401 17农发 01 2,600,000 259,456,983.19 4.81 2 011753026 17联通 SCP001 2,000,000 199,963,253.04 3.71 3 111710283 17兴业银行 CD283 2,000,000 199,644,861.07 3.70 4 041769004 17国家核电 CP001 1,500,000 149,878,837.55 2.78 5 111716087 17上海银行 CD087 1,300,000 129,799,824.85 2.41 6 111617243 16光大 CD243 1,200,000 119,147,440.19 2.21 7 111707138 17招商银行 CD138 1,000,000 99,822,430.55 1.85 8 011765002 17宁沪高 SCP002 900,000 89,988,441.34 1.67 9 160202 16国开 02 900,000 89,723,466.18 1.66 10 150207 15国开 07 500,000 50,253,332.96 0.93 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0028% 报告期内偏离度的最低值 -0.0819% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0392% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期未出现偏离度绝对值达到 0.5%的情况。 融通易支付货币 2017年第 2季度报告 第 11 页 共 12 页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑 其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,410,778.00 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 20,527,446.74 4 应收申购款 1,357,197.09 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 24,295,421.83 §6 开放式基金份额变动 项目 融通易支付货币 A 融通易支付货币 B 融通易支付货币 E 报告期期初基金份额总额 291,148,226.40 9,698,596,714.57 1,106,561,932.69 报告期期间基金总申购份额 952,167,662.28 3,468,676,451.73 259,450,028.67 报告期期间基金总赎回份额 365,859,998.39 8,829,531,607.18 1,191,528,717.99 报告期期末基金份额总额 877,455,890.29 4,337,741,559.12 174,483,243.37 注：本基金于 2016年 6月 20日增设 E类份额，基金份额面值为 100元，本表所列 E类份额变动 数据面值已折算为 1元。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 融通易支付货币 2017年第 2季度报告 第 12 页 共 12 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 1 20170401-20170419 2,015,889,279.58 7,774,806.87 2,023,664,086.45 - 0.00% 机构 2 20170401-20170623 3,078,576,531.47 14,010,209.83 2,672,190,542.94 420,396,198.36 7.80% 3 20170626 106,443,593.58 491,476,773.07 16,789,328.62 581,130,338.03 10.78% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位份额净值剧烈波动的风险及流动性 风险。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通易支付货币市场证券投资基金设立的文件 （二）《融通易支付货币市场证券投资基金基金合同》 （三）《融通易支付货币市场证券投资基金托管协议》 （四）《融通易支付货币市场证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处、上海证券交易所 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站 http://www.rtfund.com查询。 融通基金管理有限公司 2017年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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