最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中欧明睿新常态混合A(001811) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 786979 | ||||||||
| 基金代码 | 001811 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中欧明睿新常态混合型证券投资基金2017年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中欧基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2017年7月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年4月1日起至2017年6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中欧明睿新常态混合 基金主代码 001811 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2016年3月3日 报告期末基金份额总额 264,261,519.61份 投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金运用自上而下和自下而上相结合的方法进行大类资产配置，强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。综合考虑本基金的投资目标、市场发展趋势、风险控制要求等因素，制定本基金资产的大类资产配置比例。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2017年4月1日-2017年6月30日） 1.本期已实现收益 5,671,656.70 2.本期利润 14,870,731.32 3.加权平均基金份额本期利润 0.0860 4.期末基金资产净值 289,269,165.07 5.期末基金份额净值 1.095 注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 8.09% 0.88% 4.68% 0.50% 3.41% 0.38% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2016年3月3日-2017年6月30日） 注：本基金基金合同生效日期为2016年3月3日，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例已达到基金合同的规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 周应波 基金经理 2016年12月1日 － 7年 历任平安证券有限责任公司研究员，华夏基金管理有限公司研究员。2014年10月加入中欧基金管理有限公司，历任研究员、投资经理助理、投资经理，现任金基金经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾二季度A股市场，市场经历了4、5月份的持续调整和6月份的反弹，指数波动不大，但风格分化巨大，上证50、沪深300等大盘蓝筹股指数大幅跑赢，其他大部分中小市值股票下跌较多。综合来说，表现较好的行业主要集中在偏消费的家电、汽车、食品饮料、家具、休闲旅游等领域，这些行业有如下特点，第一，行业数据较好，一方面受益于此前地产销售较好的累积推动作用，另一方面持续受益于广大居民的消费升级，如一线白酒、品牌家电、定制家具；第二，国内自主品牌产品竞争力不断增强，市场份额持续提升，如自主乘用车；第三，估值较为合理，即使放到全球大类资产配置中比较也有较强吸引力。 二季度国内宏观经济各项指标有所回落，但回落幅度在预期范围内，中国经济显示出较强的韧性。流动性方面如我们此前所预期，金融监管的加强，加剧了收紧的力度，这成为二季度市场调整的重要原因之一。债券市场、商品市场的调整与波动，幅度比权益市场还要大一些。 二季度，我们按照"谨慎乐观、关注周期、适度均衡"的总体思路，一方面，在重点关注的中游周期、保险、消费电子与半导体等行业进行了研究与布局，另一方面，顺应市场风格，在家电、食品饮料等方向维持了中等水平的仓位配置。总体上，二季度组合基本跟住了市场指数，取得了少量超额收益。 展望三季度，我们的总体思路是"关注周期、精选成长、防范风险"。一是在宏观经济企稳的局面下，继续重点关注中游周期持续超预期的子行业，二是积极加强研究，精选估值调整到位、未来几年成长确定性高的成长行业与个股，三是继续关注金融监管加强、国内外流动性收紧带来的共振效应，防范风险。 如我们此前预期，二季度的宏观经济保持了相当的韧性，预计三季度这个趋势还会继续，四季度是否会回落有待观察。中国是一辆大车，经济有足够的深度与广度，从底部开始复苏会持续几年时间。由于国际油价二季度的调整，外部输入性通胀的压力并不大，预计国内经济今年整体的通胀压力较小。 金融加强监管预计还将持续，对资本市场的运转规律、行为模式将产生深远影响。同时，世界经济此轮复苏的力度也较强，主要经济体的货币政策收缩难以避免，产生的共振效应需要重点观察，以防范未来可能的系统性风险。 从宏观、长期的角度看我们依然保持非常乐观的态度，世界和中国的改革都在继续，科技依然在快速发展，这些都会推动经济发展。我们关注到，印度的改革在继续深化，中国的共享单车在帮助降低汽车的油耗总量，恐袭频发背后欧洲经济在顽强的持续复苏，全球的经济持续发展，必然会给权益市场带来长期的投资机会。 具体投资方向上，我们重点关注几类结构性机会，一是上游资源性行业中，需求端持续增长，供给端持续受限的行业龙头；二是中游制造行业中，市场份额持续扩张、取得国内国际领先的龙头企业；三是估值合理，未来2年业绩增长确定性较高的新兴成长行业，如半导体、消费电子等。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，基金份额净值增长率为8.09%，同期业绩比较基准收益率为4.68%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 253,842,895.20 85.67 其中：股票 253,842,895.20 85.67 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 11,600,000.00 3.92 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 25,643,439.43 8.65 8 其他资产 5,204,409.87 1.76 9 合计 296,290,744.50 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 18,853,354.29 6.52 C 制造业 168,702,448.78 58.32 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － － E 建筑业 － － F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 4,518,015.00 1.56 H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 28,360,020.00 9.80 J 金融业 16,651,852.07 5.76 K 房地产业 16,757,205.06 5.79 L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 253,842,895.20 87.75 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600406 国电南瑞 1,606,800 28,360,020.00 9.80 2 600031 三一重工 2,208,130 17,952,096.90 6.21 3 000895 双汇发展 471,010 11,186,487.50 3.87 4 601225 陕西煤业 1,448,047 10,237,692.29 3.54 5 002036 联创电子 610,987 10,081,285.50 3.49 6 600019 宝钢股份 1,442,300 9,677,833.00 3.35 7 000063 中兴通讯 392,600 9,320,324.00 3.22 8 603993 洛阳钼业 1,702,700 8,615,662.00 2.98 9 600581 八一钢铁 847,700 8,536,339.00 2.95 10 000651 格力电器 206,854 8,516,179.18 2.94 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10.3 本期国债期货投资评价 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的联创电子科技股份有限公司（简称："联创电子"，SZ002036）于2017年3月29日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）送达的《关于对联创电子科技股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的决定》（深证上【2017】205号），联创电子针对控股股东之一鑫盛投资两次非经营性占用公司资金事项未及时履行相应的审议程序和临时报告披露义务，且公司2016年一季报披露称不存在控股股东对公司非经营性占用资金的情况，半年报披露称不存在关联债权债务往来，违反了深交所《股票上市规则（2014年修订）》第1.4条、第2.1条、第10.2.4条、第10.2.5条和《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第2.1.5条、第2.1.6条的规定。根据深交所《股票上市规则（2014年修订）》第17.2条、第17.3条及第17.4条和《中小企业板上市公司公开谴责标准》第六条的规定，深交所决定：1、对公司给予公开谴责的处分；2、对公司控股股东鑫盛投资给予公开谴责的处分；3、对公司实际控制人、董事长兼总裁韩盛龙给予公开谴责的处分；4、对公司董事兼副总裁陆繁荣、财务总监罗顺根给予公开谴责处分。在上述公告公布后，本基金管理人对该公司进行了进一步了解和分析，认为上述处罚不会对联创电子（SZ002036）的投资价值构成实质性负面影响，因此本基金管理人对该上市公司的投资判断未发生改变。其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 185,501.29 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 3,394.15 5 应收申购款 5,015,514.43 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 5,204,409.87 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 155,675,141.06 报告期期间基金总申购份额 152,568,077.75 减：报告期期间基金总赎回份额 43,981,699.20 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 264,261,519.61 注:总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金管理人本报告期内未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中欧明睿新常态混合型证券投资基金相关批准文件 2、《中欧明睿新常态混合型证券投资基金基金合同》 3、《中欧明睿新常态混合型证券投资基金托管协议》 4、《中欧明睿新常态混合型证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告 8.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 8.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司： 客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700 中欧基金管理有限公司 二〇一七年七月二十一日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |