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| 中金新安混合(004385) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 786956 | ||||||||
| 基金代码 | 004385 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中金新安灵活配置混合型证券投资基金2017年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中金基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2017年7月21日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 中金新安 基金主代码 004385 交易代码 004385 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年3月28日 报告期末基金份额总额 377,060,154.94份 投资目标 在风险可控的前提下，力争实现超越业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 本基金的投资策略主要包括大类资产配置策略、固定收益类资产投资策略、权益类资产投资策略以及期货投资策略。 （一）大类资产配置策略。 本基金将采用“自上而下”的分析方法，综合分析宏观经济周期与形势、货币政策、财政政策、利率走势、资金供求、流动性风险、信用风险等因素，分析比较债券市场、股票市场、及现金类资产的收益风险特征，动态调整各大类资产的投资比例，控制投资组合的系统性风险。 （二）固定收益资产投资策略。 本基金投资组合在进行固定收益类资产的投资时，主要通过分析宏观经济形势、货币政策、财政政策、债券市场券种供求关系及资金供求关系，主动判断市场利率变化趋势，确定和动态调整固定收益类资产的平均久期及债券资产配置。 （三）权益类资产投资策略 本基金将重点投资于具备内生性增长基础或具备外延式扩张能力的价值创造型企业，并重点关注相关个股的安全边际及绝对收益机会。在股票选择方面，充分发挥“自下而上”的主动选股能力，结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度、公司内生性增长动力的判断，结合财务与估值分析，深入挖掘盈利预期稳步上升、成长性发生根本变化且价值低估的上市公司，构建股票投资组合。同时将根据行业、公司状况的变化，基于估值水平的波动，动态优化股票投资组合。 （四）期货投资策略 本基金的期货策略主要为对冲策略。本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标，根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适当参与股指期货的投资。本基金将按照现货头寸和股票特性，使用量化方法剥离并测算整体的市场风险，进而动态调整期货对冲的数量，以达到对冲市场风险。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%＋中证全债指数收益率×50%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型证券投资基金，高于债券型证券投资基金和货币市场基金。 基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年4月1日 － 2017年6月30日 ） 1.本期已实现收益 5,104,675.98 2.本期利润 7,524,021.11 3.加权平均基金份额本期利润 0.0182 4.期末基金资产净值 384,233,884.94 5.期末基金份额净值 1.019 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.80% 0.19% 3.10% 0.32% -1.30% -0.13% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的基金合同生效日为2017年3月29日，按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至本报告期末，本基金建仓期尚未结束。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 郭党钰 中金新安基金经理 2017年3月29日 - 14 郭党钰先生，工商管理硕士。历任宁波镇海炼化投资经理；华泰证券项目经理；德恒证券高级经理；华策投资有限公司投资副总经理；招商基金管理有限公司投资经理。现任中金基金管理有限公司投资管理部执行总经理。 注：1、任职日期说明：任职日期为基金合同生效日 2、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定 3、本基金无基金经理助理 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金成立于3月底，第二季度正式开始运作。 权益投资部分，从稳健的角度，投资集中在估值较低的银行股和部分公共事业股票，由于受4月中旬金融行业监管政策的频繁出台影像，略有波动，之后呈现稳步恢复的态势，整体看，取得了正收益，和我们最初策略的预期相符。 本基金权益投资方面的策略以稳健收益为主，选股更加注重低估值和确定性，因此会持续聚焦于盈利的确定性高且估值低于长期均衡水平的行业及个股。 展望下半年，二季度PPI 已经出现阶段性高点，CPI 回落，但PMI好于预期，汽车销售和地产有所恢复，上游行业产品价格维持景气，经济呈现稳定的态势。 中期来看，货币政策在中性基调下预计维持适度灵活，而房地产、基建投资的持续性及对相关产业链影响需要持续跟踪评估。第二，从上市中报预高看，上游和部分中游制造业、下游消费行业公司盈利同比增速较高，能够带来市场情绪的修复。第三，在全球经济复苏、各国宽松货币政策缓慢退出的预期下，企业盈利增长和估值的匹配度将成为投资者更加注重的因素。 策略上，我们继续维持低估值行业个股，集中度方面会根据市场变化略有调整分散。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.019元；本报告期基金份额净值增长率为1.80%，业绩比较基准收益率为3.10%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 124,352,541.29 27.94 其中：股票 124,352,541.29 27.94 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 292,932,908.30 65.82 其中：债券 292,932,908.30 65.82 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 14,000,000.00 3.15 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,943,365.21 1.78 8 其他资产 5,798,806.15 1.30 9 合计 445,027,620.95 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 5,202,898.44 1.35 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 23,838,560.09 6.20 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 0.00 J 金融业 95,303,443.14 24.80 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 124,352,541.29 32.36 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票资产。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000001 平安银行 4,196,897 39,408,862.83 10.26 2 601288 农业银行 7,087,633 24,948,468.16 6.49 3 601328 交通银行 1,664,500 10,253,320.00 2.67 4 000543 皖能电力 1,642,162 9,573,804.46 2.49 5 600000 浦发银行 737,366 9,327,679.90 2.43 6 000539 粤电力Ａ 1,554,189 8,283,827.37 2.16 7 601818 光大银行 2,015,500 8,162,775.00 2.12 8 600900 长江电力 388,877 5,980,928.26 1.56 9 601398 工商银行 609,969 3,202,337.25 0.83 10 000858 五 粮 液 44,100 2,454,606.00 0.64 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 21,661,254.90 5.64 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 66,653.40 0.02 5 企业短期融资券 220,542,000.00 57.40 6 中期票据 50,663,000.00 13.19 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 292,932,908.30 76.24 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 101452017 14紫江集MTN001 200,000 20,262,000.00 5.27 2 1282318 12滨化股MTN1 200,000 20,232,000.00 5.27 3 011760061 17洋丰SCP001 200,000 20,098,000.00 5.23 4 011698612 16中电熊猫SCP001 200,000 20,084,000.00 5.23 5 011698711 16兖州煤业SCP006 200,000 20,072,000.00 5.22 5 011698874 16沪华信SCP004 200,000 20,072,000.00 5.22 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 35,028.23 2 应收证券清算款 262,216.74 3 应收股利 - 4 应收利息 5,190,427.97 5 应收申购款 311,133.21 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,798,806.15 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有流通受限股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 412,253,948.92 报告期期间基金总申购份额 54,598,732.75 减:报告期期间基金总赎回份额 89,792,526.73 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 377,060,154.94 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。 备查文件目录 备查文件目录 1、 中国证监会准予本基金募集注册的文件； 2、 《中金新安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、 《中金新安灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4、 本基金申请募集注册的法律意见书； 5、 基金管理人业务资格批复、营业执照； 6、 基金托管人业务资格批复、营业执照； 7、 报告期内本基金在指定媒上发布的各项公告； 8、中国证监会要求的其他文件。 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 查阅方式 投资者营业时间内可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件和复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 咨询电话：（86）010-63211122 400-868-1166 传真：（86）010-66159121 中金基金管理有限公司 2017年7月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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