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| 浙商大数据智选消费A(002967) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 786882 | ||||||||
| 基金代码 | 002967 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金2017年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：浙商基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2017年7月21日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 浙商大数据智选消费 交易代码 002967 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年1月11日 报告期末基金份额总额 361,471,733.45份 投资目标 本基金通过公司自主研发的大数据智选模型进行业配置和个股选择，在严格控制风险的前提下，力争获取较好的收益。 投资策略 本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略，在科学分析与有效管理风险的基础上，实现风险与收益的最佳匹配。 业绩比较基准 本基金的业绩比较准为：中证主要消费行业指数×60%＋上证国债指数收益率×40% 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年4月1日 － 2017年6月30日 ） 1.本期已实现收益 -13,865,189.75 2.本期利润 -3,741,610.44 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0099 4.期末基金资产净值 361,943,091.59 5.期末基金份额净值 1.001 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.89% 0.50% 5.96% 0.62% -6.85% -0.12% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1、本基金基金合同生效日为2017年1月11日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金生效时间未满一年. 2、本基金建仓期为6个月,至本报告期期末未完成建仓，图示日期为2017年1月11日至2017年6月30日。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 查晓磊 本基金的基金经理，公司衍生品及量化投资部副总经理 2017年1月11日 - 6 查晓磊先生，香港中文大学财务学博士。历任博时基金管理有限公司投资策略及大宗商品分析师。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 为了规范公平交易行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规规定，本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面，本公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，对不同类别的投资组合分别管理、独立决策；在交易层面，实行集中交易制度，建立了公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，严禁在不同投资组合之间进行利益输送；在监控和评估层面，本公司金融工程小组将每日审查当天的投资交易，对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，本基金未发生违反公平交易制度的行为。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，基金按照既定策略，利用多维度的大数据体系，试图发现景气向好变化而市场尚未认知的消费细分子行业，获得相应投资收益。策略整体运作基本稳定，在诸如白酒，家电，医药商业，零售等子行业上，得到了后续的基本面验证和市场验证。而在选股层面，行业的具体股票由量化方式确定，具有较高的组合分散性，但这一特点在本季度前半段市场机会极度集中的环境下，遭遇到一定的压力，导致净值出现了一定程度的回撤。在观察市场的这种极端情况后，我们尽力调整基金组合的风险平衡性，努力控制回撤，同时总结经验，以提升我们在未来这种情况下的应对能力。在季度的后半段，市场极端格局逐步缓和，净值也逐步回升。我们持续优化和提升资产配置，行业选择和选股的模型，虽然部分模型阶出现段性出现失效，但我们对每个模型的逻辑和数据都重新一一审视，同时审视模型背后的假设和适应的环境，对仍然通过我们筛选标准的模型，我们依然有信心在将来继续发挥作用。 在大数据领域，我们仍然啊会不断探索和完善，继续沿着数据的广度、频度、深度等方向，寻找对资产管理和投资的最大贡献点。成熟稳定的数据和结果也会不断加入我们大数据量化的策略池中，助力对现有基金表现的提升。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.001元；本报告期基金份额净值增长率为-0.89%，业绩比较基准收益率为5.96%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内不存在对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 241,337,844.83 65.86 其中：股票 241,337,844.83 65.86 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 100,000,000.00 27.29 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 24,959,019.10 6.81 8 其他资产 161,239.37 0.04 9 合计 366,458,103.30 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 4,723,187.84 1.30 B 采矿业 - - C 制造业 115,903,601.19 32.02 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 79,353,564.95 21.92 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 24,025,372.91 6.64 I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 0.00 J 金融业 9,789,502.00 2.70 K 房地产业 2,323,552.00 0.64 L 租赁和商务服务业 859.52 0.00 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 5,210,564.80 1.44 S 综合 - - 合计 241,337,844.83 66.68 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 基础材料 - - B 消费者非必需品 - - C 消费者常用品 - - D 能源 - - E 金融 - - F 医疗保健 - - G 工业 - - H 信息技术 - - I 电信服务 - - J 公用事业 - - 合计 - - 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601933 永辉超市 1,164,600 8,245,368.00 2.28 2 000333 美的集团 149,215 6,422,213.60 1.77 3 002345 潮宏基 586,000 6,369,820.00 1.76 4 000524 岭南控股 462,591 6,235,726.68 1.72 5 600754 锦江股份 226,794 6,146,117.40 1.70 6 000587 金洲慈航 400,093 5,961,385.70 1.65 7 600519 贵州茅台 12,600 5,945,310.00 1.64 8 600258 首旅酒店 251,286 5,870,040.96 1.62 9 601007 金陵饭店 494,653 5,772,600.51 1.59 10 000026 飞亚达Ａ 462,548 5,754,097.12 1.59 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 100,087.25 2 应收证券清算款 84,632.69 3 应收股利 - 4 应收利息 -24,781.07 5 应收申购款 1,300.50 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 161,239.37 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占资产或净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 393,748,204.25 报告期期间基金总申购份额 986,501.60 减:报告期期间基金总赎回份额 33,262,972.40 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 361,471,733.45 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 - 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金设立的相关文件； 2、《浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 3、《浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 4、《浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告； 7、中国证监会要求的其他文件。 存放地点 杭州市西湖区教工路18号世贸丽晶城欧美中心B座507室 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.zsfund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-067-9908/021-60359000查询相关信息。 浙商基金管理有限公司 2017年7月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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