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| 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)(169201) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 786880 | ||||||||
| 基金代码 | 169201 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合型证券投资基金2017年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2017年7月21日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年4月1日起至2017年6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇金鼎盈定增 场内简称 浙商鼎盈 基金主代码 169201 基金运作方式 契约型 基金合同生效后，本基金设一个18个月的封闭期，本基金封闭期自《基金合同》生效之日起（包括《基金合同》生效之日）至18个月（含第18个月）后对应日（遇非工作日顺延至下一个工作日）止，如该日不存在对应日期的，则延后至下一日。 本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额；封闭期届满后，本基金转换为上市开放式基金，并更名为浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF），投资人可在基金的开放日办理申购和赎回业务。 基金合同生效日 2016年12月7日 报告期末基金份额总额 227,360,021.48份 投资目标 在封闭期内，本基金主要投资于定向增发的证券，基金管理人在严格控制风险的前提下，通过对定向增发证券投资价值的深入分析，力争基金资产的长期稳定增值。 转为上市开放式基金（LOF）后，本基金主要在对公司股票投资价值的长期跟踪和深入分析的基础上，挖掘和把握国内经济结构调整和升级的大背景下的事件性投资机会，力争基金资产的长期稳定增值。 投资策略 在本基金封闭期内，本基金通过对宏观经济、中观行业分析与定向增发项目优势的深入研究，优选具有较高折价保护并且通过定向增发能够改善、提升企业基本面与经营状况的定向增发股票进行投资，形成以定向增发为核心的投资策略，力求基金资产的长期稳健增值。本基金转型为上市开放式基金（LOF）后，本基金将在宏观经济、中观行业分析的基础上，积极寻找事件驱动下的股票二级市场投资机会，形成以事件驱动为核心的投资策略，力求基金资产的长期稳健增值。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期风险、中高预期收益的基金产品。 基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2017年4月1日-2017年6月30日） 1.本期已实现收益 -9,794,876.55 2.本期利润 -13,559,717.35 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0596 4.期末基金资产净值 216,183,021.14 5.期末基金份额净值 0.9508 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -5.91% 0.55% 3.93% 0.44% -9.84% 0.11% 注：本基金的业绩比较基准:沪深300指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同生效日为2016年12月7日，距本报告期末未满一年，本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 赵语涛 本基金基金经理；浙商汇金转型成长基金和浙商汇金转型升级灵活配置基金基金经理。 2016年12月7日 － 8年 博士，曾任东海证券有限责任公司研究所研究员；海通证券股份有限公司资产管理部研究员；兴业基金管理有限公司研究员；浙江浙商证券资产管理有限公司基金经理助理；现任浙商汇金转型成长基金、浙商汇金转型升级灵活配置基金和浙商汇金鼎盈定增灵活配置基金基金经理。 注：上述表格内基金经理的任职日期、离职日期均指公司作出决定并公告披露之日。证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，浙江浙商证券资产管理有限公司作为浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合型证券投资基金的管理人,严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合型证券投资基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《浙江浙商证券资产管理有限公司公平交易管理办法》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 经济数据方面，前期投资、消费等指标反映了短周期的下行，并反映在了指数中，而最新的经济数据表明经济有企稳的趋势，后续还需要更多数据的支持，海外方面宏观经济则变化预期较大。流动性方面，经历前期的调整后，伴随着央行的MLF、逆回购等工具的使用，流动性恐慌得到缓解，预期逐步稳定，风险偏好逐渐恢复。 伴随着宏观预期的逐步稳定，流动性和风险偏好的恢复，市场出现反弹，但需要注意防风险等制约因素仍然存在，国内外经济和货币政策变化预期仍存在分歧，指数持续上涨的逻辑目前仍不够充分，结构性特征明显。 二季度本产品根据合同约定，逐渐完成产品的配置，未来会加强对市场的判断，在现金类资产和权益类中进行优化配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止2017年6月30日，本基金份额净值为0.9508元。报告期内，本基金的净值增长率为-5.91%，业绩比较基准收益率为3.93%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未发生《公开募集证券投资基金运行管理办法》的第四十一条所述情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 42,189,213.99 19.43 其中：股票 42,189,213.99 19.43 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 159,793,511.10 73.61 其中：债券 159,793,511.10 73.61 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 13,524,244.60 6.23 8 其他资产 1,588,799.58 0.73 9 合计 217,095,769.27 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 24,688,209.59 11.42 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － － E 建筑业 － － F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 － － J 金融业 － － K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 17,501,004.40 8.10 R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 42,189,213.99 19.52 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002171 楚江新材 1,196,014 17,736,887.62 8.20 2 300347 泰格医药 723,182 17,501,004.40 8.10 3 600089 特变电工 341,884 3,531,661.72 1.63 4 002138 顺络电子 180,000 3,344,400.00 1.55 5 603501 韦尔股份 1,657 33,388.55 0.02 6 603879 永悦科技 1,227 28,343.70 0.01 7 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 139,835,511.10 64.68 2 央行票据 － － 3 金融债券 19,958,000.00 9.23 其中：政策性金融债 19,958,000.00 9.23 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 可转债 － － 8 同业存单 － － 9 其他 － － 10 合计 159,793,511.10 73.92 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 019552 16国债24 210,060 20,917,774.80 9.68 2 019563 17国债09 200,000 19,980,000.00 9.24 3 019546 16国债18 200,000 19,978,000.00 9.24 4 108601 国开1703 200,000 19,958,000.00 9.23 5 020178 17贴债22 200,000 19,846,000.00 9.18 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期未进行贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 123,815.38 2 应收证券清算款 40,120.74 3 应收股利 － 4 应收利息 1,393,571.16 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 31,292.30 8 其他 － 9 合计 1,588,799.58 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转债。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况 说明 1 002171 楚江新材 17,736,887.62 8.20 定向增发 2 300347 泰格医药 17,501,004.40 8.10 定向增发 3 603501 韦尔股份 33,388.55 0.02 重大资产重组 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 227,360,108.75 报告期期间基金总申购份额 － 减：报告期期间基金总赎回份额 87.27 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 227,360,021.48 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,009,350.00 报告期期间买入/申购总份额 － 报告期期间卖出/赎回总份额 － 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,009,350.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 4.40 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内未出现其他影响投资者决策的重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准设立浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合型证券投资基金的文件； 《浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 《浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 报告期内在指定报刊上披露的各项公告； 基金管理人业务资格批件、营业执照 9.2 存放地点 浙江省杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼7楼浙江浙商证券资产管理有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查询；亦可通过公司网站查阅，公司网址为：www.stocke.com.cn。 浙江浙商证券资产管理有限公司 二〇一七年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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