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| 银河鸿利混合I(519647) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 786761 | ||||||||
| 基金代码 | 519647 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金2017年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：2017年7月21日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年07月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年04月01日起至06月30日止。 基金产品概况 基金简称 银河鸿利混合 场内简称 - 交易代码 519640 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年6月19日 报告期末基金份额总额 1,112,535,339.17份 投资目标 本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 投资策略 本基金通过合理稳健的资产配置策略，将基金资产在权益类资产和固定收益类资产之间灵活配置，同时采取积极主动的股票投资和债券投资策略，把握中国经济增长和资本市场发展机遇，严格控制下行风险，力争实现基金份额净值的长期平稳增长。 本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略、股指期货和国债期货投资策略、权证投资策略等。 业绩比较基准 中国人民银行公布的3年期定期存款利率(税后)+1% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种，其风险收益水平高于货币基金和债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 银河鸿利混合A 银河鸿利混合C 银河鸿利混合I 下属分级基金的场内简称 - - - 下属分级基金的交易代码 519640 519641 519647 报告期末下属分级基金的份额总额 55,646,908.77份 6,888,430.40份 1,050,000,000.00份 下属分级基金的风险收益特征 - - - 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年4月1日 － 2017年6月30日 ） 银河鸿利混合A 银河鸿利混合C 银河鸿利混合I 1．本期已实现收益 314,065.86 26,030.65 5,221,584.94 2．本期利润 469,003.77 45,474.25 8,299,968.01 3．加权平均基金份额本期利润 0.0078 0.0064 0.0079 4．期末基金资产净值 56,966,049.72 7,029,236.18 1,069,963,989.17 5．期末基金份额净值 1.024 1.020 1.019 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银河鸿利混合A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.79% 0.07% 0.88% 0.01% -0.09% 0.06% 银河鸿利混合C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.59% 0.07% 0.88% 0.01% -0.29% 0.06% 银河鸿利混合I 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.79% 0.08% 0.89% 0.01% -0.10% 0.07% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 其他指标 注：无。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 韩晶 基金经理 2015年6月19日 - 15 中共党员，经济学硕士，15年证券从业经历，曾就职于中国民族证券有限责任公司，期间从事交易清算、产品设计、投资管理等工作。2008年6月加入银河基金管理有限公司，先后担任债券经理助理、债券经理等职务。现任固定收益部负责人、基金经理。2011年8月起担任银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理，2012年11月起担任银河领先债券型证券投资基金的基金经理，2014年7月起担任银河收益证券投资基金的基金经理，2015年4月起担任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河丰利纯债债券型证券投资基金的基金经理，2015年6月起担任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年3月起担任银河泽利保本混合型证券投资基金、银河润利保本混合型证券投资基金的基金经理, 2016年5月起担任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年8月起担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年9月起担任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年11月起担任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年12月起担任银河君怡纯债债券型证券投资基金的基金经理、银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年3月起担任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君欣纯债债券型证券投资基金的基金经理、银河犇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年4月起担任银河君辉纯债债券型证券投资基金的基金经理、银河通利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理、银河增利债券型发起式证券投资基金的基金经理、银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理。 蒋磊 基金经理 2016年8月26日 - 11 硕士研究生学历，11年证券从业经历。曾先后在星展银行(中国)有限公司、中宏人寿保险有限公司工作。2016年4月加入银河基金管理有限公司，就职于固定收益部。2016年8月起担任银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理、银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理、银河领先债券型证券投资基金的基金经理，2017年1月起担任银河君怡纯债债券型证券投资基金的基金经理、银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年3月起担任银河君欣纯债债券型证券投资基金的基金经理，2017年4月起担任银河君辉纯债债券型证券投资基金的基金经理、银河通利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理、银河增利债券型发起式证券投资基金的基金经理、银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理。 注：1、上表中韩晶的任职日期为基金合同生效之日，蒋磊的任职日期为公司作出决定之日。 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金份额持有人的利益，无损害基金份额持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其他投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度由银监会“三三四自查”触发，在金融去杠杆监管加强的压力下,利率债收益率呈快速上升趋势,10y国债最多上升45BP,触及3.7,10y国开则升至4.4。 六月份市场一致预期央行会维稳资金面，果然央行在上旬提前续作MLF并连续在公开市场小幅净投放，维持了季末货币市场的稳定，同时银监会推迟上交自查报告时间，使市场对监管的预期有所缓解，市场出现一波抢跑行情， 10y国债收益率最低回落至3.45左右的水平，随后部分交易盘获利了结，截止6月23日收益率反弹至3.55%。 短端利率债在长端下行之后跟随下行，但幅度有限，曲线仍然维持极度平坦。全季来看，中债新综合全价（总值）指数下跌1.06%。 同业存单6月到期量巨大，一级发行利率持续走高，3m城商行CD发行利率6月份已突破5%。去年4Q至今同业存单对信用债发生造成明显的挤出效应。 信用债方面，信用利差整体呈下行趋势。 产业债各评级分化明显， 投资者偏好再融资压力较少的AAA级发行人,导致AAA级下行明显较AA+级快。 1y AAA利差分位由70%大跌至20%,3y AAA则由60%跌至40%, 同期的AA债券利差分位只下降20%和10%。 1y城投债的利差较上季度有40BP左右的下降,各评级下降幅度相若，3y城投债利差按质资水平分化明显， 3y AA級城投YTM下行10BP 而AAA& AA+下行30BP。 伴随债市的止跌和权益市场的结构性反弹，转债市场5月底见底，6月份走出了一波5.7%的行情，全季来看中证转债指数上行2.09%。 二季度经济基本面较为平稳，CPI、PPI有所回落, 特别是5月CPI同比增幅只有1.5%。 值得关注的是5月份M2增速创历史新低（9.8%），反映出金融去杠杆政策已经实际影响到银行业的资产负债表扩张。 海外方面，由于市场对联储的加息预期减弱，及特朗普通俄门事件的紧张使市场的再通胀预期衰退，10年美国国债收益率从2.4%持续下跌至2.14%。 权益方面，在监管趋严、流动性趋紧的背景下，二季度初股票市场出现较为明显地回调，小盘股和周期股回撤明显，前期强势的蓝筹白马股也小幅调整。在五月中旬蓝筹股率先见底反弹，市场的结构性行情继续演化，低估值、行业短期成长性明确的龙头股持续上涨，频创新高，尤以白酒、家电、汽车、大金融等行业表现突出。而小盘股在市场情绪改善的带动下，6月初也见底有小幅反弹。 “雄安概念”成为二季度主题投资亮点，至季末也开始出现分化。 在操作上，主要是降低债券仓位，将头寸主要滚动投资于短期存单，获取稳定的票息收益。权益投资在季初逐步减持深交所股票，主要减持了农药、公用事业、建筑装饰类股票，逢高止盈了环保、医药类股票。沪市组合降低了个股持有的集中度。 报告期内基金的业绩表现 银河鸿利混合A基金净值增长0.79%，A类比较基准为0.88%，银河鸿利混合C基金净值增长0.59%，C类比较基准为0.88%，银河鸿利混合I基金净值增长0.79%，I类比较基准为0.89%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 90,687,026.29 7.98 其中：股票 90,687,026.29 7.98 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 664,329,000.00 58.48 其中：债券 664,329,000.00 58.48 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 352,000,000.00 30.99 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 25,683,531.38 2.26 8 其他资产 3,278,269.22 0.29 9 合计 1,135,977,826.89 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 38,349,413.87 3.38 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 13,510,536.64 1.19 F 批发和零售业 7,248,000.00 0.64 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,456,537.99 0.30 J 金融业 14,701,558.50 1.30 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 52,967.74 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 13,368,011.55 1.18 S 综合 - - 合计 90,687,026.29 8.00 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600079 人福医药 1,000,000 19,620,000.00 1.73 2 300144 宋城演艺 506,565 10,572,011.55 0.93 3 601988 中国银行 2,400,000 8,880,000.00 0.78 4 600271 航天信息 400,000 8,256,000.00 0.73 5 600511 国药股份 200,000 7,248,000.00 0.64 6 600987 航民股份 462,000 5,987,520.00 0.53 7 000001 平安银行 599,959 5,633,615.01 0.50 8 002051 中工国际 239,968 4,974,536.64 0.44 9 600068 葛洲坝 400,000 4,496,000.00 0.40 10 600820 隧道股份 400,000 4,040,000.00 0.36 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 69,699,000.00 6.15 其中：政策性金融债 69,699,000.00 6.15 4 企业债券 31,600,000.00 2.79 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 38,805,000.00 3.42 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 524,225,000.00 46.23 9 其他 - - 10 合计 664,329,000.00 58.58 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 111717134 17光大银行CD134 1,000,000 98,920,000.00 8.72 2 170204 17国开04 700,000 69,699,000.00 6.15 3 111707151 17招商银行CD151 600,000 59,352,000.00 5.23 4 111709270 17浦发银行CD270 500,000 49,465,000.00 4.36 5 111715184 17民生银行CD184 500,000 49,455,000.00 4.36 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金未进行贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金暂时不参与股指期货投资。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金暂时不参与股指期货的投资。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金暂时不参与国债期货的投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金暂时不参与国债期货的投资。 本期国债期货投资评价 无。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 54,182.52 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,224,086.70 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,278,269.22 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 银河鸿利混合A 银河鸿利混合C 银河鸿利混合I 报告期期初基金份额总额 66,780,969.74 7,532,850.56 1,050,000,000.00 报告期期间基金总申购份额 1,552.81 4,952.60 - 减:报告期期间基金总赎回份额 11,135,613.78 649,372.76 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - - 报告期期末基金份额总额 55,646,908.77 6,888,430.40 1,050,000,000.00 注：自2015年11月18日起，本基金新增I类基金份额，详情参阅相关公告。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20170401-20170630 1,050,000,000.00 0.00 0.00 1,050,000,000.00 94.38% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准设立银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的文件 2、《银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 存放地点 上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦15楼 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860 公司网址：http://www.galaxyasset.com 银河基金管理有限公司 2017年7月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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