最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 兴银现金收益(003525) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 786741 | ||||||||
| 基金代码 | 003525 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴银现金收益货币市场基金2017年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：兴银基金管理有限责任公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2017年7月21日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 兴银现金收益 交易代码 003525 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年10月25日 报告期末基金份额总额 9,213,530,525.20份 投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行积极管理。 业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金属于货币市场基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 兴银基金管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年4月1日 － 2017年6月30日 ） 1．本期已实现收益 113,560,864.66 2．本期利润 113,560,864.66 3．期末基金资产净值 9,213,530,525.20 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.9950% 0.0002% 0.0871% 0.0000% 0.9079% 0.0002% 注：1、本基金成立于2016年10月25日； 2、比较基准=活期存款利率（税后），按“365天/年”计算。 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金成立于2016年10月25日； 2、比较基准=活期存款利率（税后），按“365天/年”计算。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 洪木妹 本基金的基金经理、公司总经理助理兼固定收益部总经理 2016年10月25日 - 10年 硕士研究生，特许金融分析师（CFA），拥有10年证券、基金行业工作经验。曾任职于华福证券有限责任公司投资自营部和资产管理总部，从事宏观经济研究和投资工作，现任兴银基金管理有限责任公司总经理助理兼固定收益部总经理，自2014年8月起担任兴银货币市场基金基金经理、自2015年6月起担任兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理、自2015年11月起担任兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理、自2015年12月起担任兴银稳健债券型证券投资基金基金经理、自2016年10月起担任兴银现金收益货币市场基金基金经理、自2016年12月起担任兴银现金添利货币市场基金基金经理。 1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告载明日期。 洪木妹女士为本基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的规定，基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年二季度经济基本面数据稳中趋缓，6月中采PMI受外需强劲影响稳中有升，1-5月固定资产投资同比连续下行至8.6%，M2同比增速受金融严监管去杠杆影响跌至9.6%，6月CPI、PPI同比分别为1.5%及5.5%，通胀压力趋缓。二季度流动性保持紧平衡状态，资金利率中枢上行、波动率加大。银行体系超储率不断下行，5月公布的一季度超储率为1.3%，是2012年以来的低位。央行口径外汇占款持续减少，1-5月共减少3929亿；央行公开市场MLF净投放1602亿，逆回购净投放2700亿，中性对冲外汇占款流失，同时公开市场操作“锁短放长”，使得加权利率不断上行。同时在一行三会严监管、去杠杆的压力下，银行委外赎回、同业业务收缩，进一步扩大了资金利率的波动率。 二季度短券收益率先上后下，同业存单或被纳入同业负债进行MPA考核以及新老划断的传言，使得发行量价齐升，并制约了其他短期信用债收益率的下行。AAA级3个月存单最高触及5.0%，后收于4.13%，全季下行17bps；1年期国开最高触及4.26%，后收于3.87%，全季涨28bps。 本基金在报告期内以保障流动性及防范信用风险为第一要务，根据对市场的预判提前进行杠杆及久期的灵活调整，把组合静态收益率维持在较优水平。 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为0.9950%，业绩比较基准收益率为0.0871%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 7,340,331,897.30 79.64 其中：债券 7,340,331,897.30 79.64 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,852,513,218.76 20.10 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 6,839,472.09 0.07 4 其他资产 16,916,993.61 0.18 5 合计 9,216,601,581.76 100.00 报告期债券回购融资情况 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 64 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 87 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 53 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内，本基金投资组合平均剩余期限不超过120天，按合同约定若有超过应当在10个交易日内调整。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 51.29 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 15.33 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 7.69 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 6.96 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 18.58 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 99.85 - 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内，本基金投资组合平均剩余存续期未出现超过240天的情况。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 948,006,852.02 10.29 其中：政策性金融债 948,006,852.02 10.29 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 50,116,177.04 0.54 6 中期票据 - - 7 同业存单 6,342,208,868.24 68.84 8 其他 - - 9 合计 7,340,331,897.30 79.67 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 111714009 17江苏银行CD009 8,000,000 799,055,992.22 8.67 2 111716004 17上海银行CD004 5,000,000 499,405,897.48 5.42 3 170204 17国开04 4,400,000 437,987,533.86 4.75 4 111716003 17上海银行CD003 3,600,000 359,615,175.52 3.90 5 111790348 17宁波银行CD011 3,500,000 349,491,626.23 3.79 6 111615204 16民生CD204 3,500,000 347,976,784.34 3.78 7 111790407 17苏州银行CD003 3,000,000 295,842,431.72 3.21 8 111680861 16重庆银行CD064 3,000,000 294,395,091.81 3.20 9 111608308 16中信CD308 2,700,000 267,379,562.70 2.90 10 160419 16农发19 2,300,000 229,868,938.62 2.49 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0399% 报告期内偏离度的最低值 -0.0839% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0369% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内未存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内未存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 本基金估值采用“摊余成本法”计价，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。 本基金投资的前十大证券发行主体受到公开谴责、处罚的情况如下： 1、“16民生CD204”发行主体民生银行于2017年4月19日发布公告称，发现民生银行北京分行航天桥支行行长张颖有涉嫌违法行为，立即向公安部门报案。 目前，张颖正在接受公安部门调查,本公司已成立工作组，积极协助公安部门侦办。2017年4月28日发布公告称，民生银行北京分行航天桥支行行长张颖使用伪造的理财合同和银行印章，骗取客户的理财资金。目前公安部门于 4 月 13 日将张颖带走调查取证，涉案金额约 16.5 亿元，涉及客户约 150 余人。4 月 14 日公安部门对张颖执行拘留，予以立案调查，并对涉案账户予以冻结控制，查封了犯罪嫌疑人部分现金、财产及物品。 2、“17宁波银行CD011”发行主体宁波银行于2016年7月7日发布公告称，宁波银行在开展票据业务检查过程中，发现深圳分行原员工违规办理票据业务，共涉及3笔业务金额合计人民币32亿元。目前该3笔票据业务已结清，银行没有发生实际损失。上述原员工还涉嫌金融票据违法犯罪行为，公安机关已对其进行立案侦查。 上述债券的投资决策程序符合法律法规及基金管理人公司投资制度的规定，本次对公司信用资质影响较小。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 16,912,007.61 4 应收申购款 4,986.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 16,916,993.61 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 12,101,502,940.89 报告期期间基金总申购份额 118,651,415.78 报告期期间基金总赎回份额 3,006,623,831.47 报告期期末基金份额总额 9,213,530,525.20 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20170401-20170630 12,091,819,992.14 113,739,137.43 3,000,000,000.00 9,205,559,129.57 99.91% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 （1）赎回申请延缓支付的风险 上述高占比投资者大额赎回时易构成本基金巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与该等投资者按同比例延缓支付的风险。 （2）基金净值大幅波动的风险 上述高占比投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 （3）基金规模过小导致的风险 上述高占比投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，实现基金投资目标存在一定的不确定性。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会准予基金募集注册的文件； 2、《兴银现金收益货币市场基金基金合同》； 3、《兴银现金收益货币市场基金招募说明书》； 4、《兴银现金收益货币市场基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内在指定信息披露媒体上公开披露的各项公告。 存放地点 基金管理人和基金托管人办公场所，并登载于基金管理人网站（www.hffunds.cn）。 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可拨打客服电话（40000-96326）咨询本基金管理人。 兴银基金管理有限责任公司 2017年7月21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |