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| 金元顺安丰利债券A(620003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 786712 | ||||||||
| 基金代码 | 620003 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金元顺安丰利债券型证券投资基金2017年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金元顺安基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年七月二十日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。 §2基金产品概况 基金简称 金元顺安丰利债券 基金主代码 620003 交易代码 620003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年3月23日 报告期末基金份额总额 2,229,179,414.48份 投资目标 在注重资产安全性和流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的稳健收益和总回报。 投资策略 基于“自上而下”的原则，本基金采用久期控制下的主动性投资策略，并本着风险收益配比最优、兼顾流动性的原则确定债券各类属资产的配置比例。经过对历史数据的统计分析发现，债券市场收益率受到宏观经济形势和债券市场供需两方面不同程度的影响，因此本基金在债券投资过程中，将采用若干定量模型来对宏观和市场两方面数据进行分析，并运用适当的策略来构建债券组合。 业绩比较基准 中债综合指数 风险收益特征 本基金属于债券型基金，其风险收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 金元顺安基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2017年4月1日-2017年6月30日） 1.本期已实现收益 35,404,786.81 2.本期利润 80,772,628.90 3.加权平均基金份额本期利润 0.0363 4.期末基金资产净值 2,380,233,691.19 5.期末基金份额净值 1.068 注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.59% 0.27% -0.88% 0.08% 4.47% 0.19% 注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本基金在2015年11月27日将业绩比较基准由“中信标普全债指数”变更为“中债综合指数”。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 金元顺安丰利债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2009年3月23日至2017年6月30日） 注： 1、本基金合同生效日为2009年3月23日； 2、基金合同约定的投资比例为债券资产、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的60%-95%，其中基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%；本基金建仓期为2009年3月23日至2009年9月22日，在建仓期末和本报告期末各项资产市值占基金净值的比率均符合基金合同约定。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李杰 本基金基金经理 2012-6-14 - 10 金元顺安丰祥债券型证券投资基金、金元顺安保本混合型证券投资基金、金元顺安丰利债券型证券投资基金、金元顺安沣楹债券型证券投资基金和金元顺安金元宝货币市场基金基金经理，上海交通大学理学硕士。曾任国联安基金管理有限公司数量策略分析员、固定收益高级研究员。2012年4月加入金元顺安基金管理有限公司。10年证券、基金等金融行业从业经历，具有基金从业资格。 注： 1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则、基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、股票备选库管理制度、债券库管理制度和集中交易制度等，重视交易执行环节的公平交易措施，启用投资交易系统中的公平交易模块，以确保公平对待各投资组合。在报告期内，本管理人对不同投资组合的交易价差、收益率进行分析，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《异常交易监控与报告制度》。本报告期，根据制度的规定，对交易进行了监控，未发现异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度我国经济整体延续了一季度的稳定增长，工业生产、固定资产投资、社会消费等各项数据均保持平稳水平。总体平稳态势下，CPI逐步回升至1.5%；工业品价格开始走平甚至下跌，显示前期价格上涨更多是在供给侧改革环境下的补库存行为带动，下游整体需求仍然缺乏强支撑，PPI回落至5.5%水平。金融去杠杆大背景下，二季度政策面成为影响市场的关键因素，4月连续出台的监管政策直指银行同业和理财业务，打击违规套利、督促银行开展自查，货币政策紧缩预期浓重；而至6月，央行提出协调监管，未随美联储加息调整公开市场操作利率，努力维护资金面稳定，货币紧缩预期大幅缓和，前紧后松的政策预期也使得股市和债市在二季度均出现了先跌后涨的大幅波动。二季度上证综指下跌0.89%，中债总指数下跌0.87%。 报告期内本基金采取短久期债券策略，规避债市波动；股票方面精选个股，获得了超越基准的较好表现。 4.5报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金净值增长率为3.59%，同期业绩比较基准增长率为-0.88%。本基金超越基准4.47%。 4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 当前监管仍是主线，受此影响M2同比增长落入个位数区间，也显示金融体系的空转问题得到一定改善，央行货币政策预计保持平稳中性进行温和去杠杆；经济基本面仍然存在结构问题，地产、基建在下半年可能出现下滑造成融资需求减弱及各项经济指标的走弱，但下滑的节奏仍然存在一定不确定性，预计下半年债市收益率呈现缓慢震荡下行的态势。二季度出现的信用负面事件较多，我们仍坚持选择高评级信用债券防范信用风险。 4.7报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 在本报告期内，该基金未曾出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元或基金份额持有人数量不满二百人的情形。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 446,270,063.08 16.57 其中：股票 446,270,063.08 16.57 2 固定收益投资 2,208,056,046.05 82.00 其中：债券 2,208,056,046.05 82.00 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 5,723,543.79 0.21 7 其他资产 32,793,121.85 1.22 8 合计 2,692,842,774.77 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 321,067,292.54 13.49 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 49,876,061.28 2.10 F 批发和零售业 24,462,000.00 1.03 G 交通运输、仓储和邮政业 8,054,520.28 0.34 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 42,810,188.98 1.80 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 446,270,063.08 18.75 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 000333 美的集团 1,437,251 61,859,283.04 2.60 2 000858 五粮液 923,460 51,399,783.60 2.16 3 600068 葛洲坝 4,437,372 49,876,061.28 2.10 4 600089 特变电工 4,246,817 43,869,619.61 1.84 5 002705 新宝股份 2,415,945 36,311,653.35 1.53 6 002242 九阳股份 1,534,842 30,190,342.14 1.27 7 000568 泸州老窖 573,729 29,019,212.82 1.22 8 300271 华宇软件 1,557,656 25,841,513.04 1.09 9 002007 华兰生物 697,147 25,445,865.50 1.07 10 600511 国药股份 675,000 24,462,000.00 1.03 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 50,681,600.00 2.13 2 央行票据 - - 3 金融债券 280,026,000.00 11.76 其中：政策性金融债 280,026,000.00 11.76 4 企业债券 314,043,900.00 13.19 5 企业短期融资券 961,475,000.00 40.39 6 中期票据 538,589,000.00 22.63 7 可转债 4,836,546.05 0.20 8 同业存单 58,404,000.00 2.45 9 其他 - - 10 合计 2,208,056,046.05 92.77 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 120227 12国开27 1,000,000 100,510,000.00 4.22 2 011751024 17邮政集团SCP001 1,000,000 100,250,000.00 4.21 3 018005 国开1701 1,000,000 99,580,000.00 4.18 4 150406 15农发06 800,000 79,936,000.00 3.36 5 101360021 13陕煤化MTN002 500,000 51,335,000.00 2.16 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未投资资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未投资贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未投资权证。 5.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本基金投资国债期货的投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3本基金投资国债期货的投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库 5.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 394,918.57 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 32,398,163.32 5 应收申购款 39.96 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 32,793,121.85 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 113011 光大转债 4,201,749.30 0.18 2 128013 洪涛转债 177,283.75 0.01 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 300271 华宇软件 25,841,513.04 1.09 拟披露重大事项 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,181,856,124.34 报告期期间基金总申购份额 48,916,539.92 减：报告期期间基金总赎回份额 1,593,249.78 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 2,229,179,414.48 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 17,500,400.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 17,500,400.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.79% 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2017年4月1日-2017年6月30日 882,426,835.72 - - 882,426,835.72 39.59% 机构 2 2017年4月1日-2017年6月30日 479,952,901.18 479,952,901.18 21.53% 产品特有风险 持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回款项延期获得。 基金净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。 基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 1、2017年04月10日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金关于参加广发证券网上、手机委托系统基金申购资费率优惠活动的公告； 2、2017年04月22日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金关于参加交通银行手机银行基金申购及定期定额投资费率优惠活动的公告； 3、2017年04月24日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安丰利债券型证券投资基金2017年第1季度报告； 4、2017年04月27日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司旗下基金增加金斧子为销售服务机构的公告； 5、2017年05月06日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安丰利债券型证券投资基金更新招募说明书[2017年1号]； 6、2017年05月06日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安丰利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要[2017年1号]； 7、2017年05月12日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司旗下基金增加中期资产为销售服务机构的公告； 8、2017年05月17日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司旗下开放式基金参加钱景基金费率优惠活动的公告。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会准予金元顺安丰利债券型证券投资基金募集注册的文件 2、《金元顺安丰利债券型证券投资基金基金合同》 3、《金元顺安丰利债券型证券投资基金基金招募说明书》 4、《金元顺安丰利债券型证券投资基金托管协议》 5、关于申请募集注册金元顺安丰利债券型证券投资基金的法律意见书 6、基金管理人业务资格批件、营业执照 7、基金托管人业务资格批件、营业执照 8、中国证监会要求的其他文件 9.2存放地点 金元顺安基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室 9.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间至办公地点进行查询，或登录本基金管理人网站www.jysa99.com查阅。投资者对本报告书存有疑问，可咨询本基金管理人金元顺安基金管理有限公司，本公司客服电话400-666-0666、021-68881898。 金元顺安基金管理有限公司 二〇一七年七月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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