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| 泰康新回报灵活配置混合A(001798) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 786099 | ||||||||
| 基金代码 | 001798 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金2017年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰康资产管理有限责任公司 基金托管人：北京银行股份有限公司 报告送出日期：2017年7月21日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期为2017年4月1日起至2017年6月30日止。 基金产品概况 基金简称 泰康新回报灵活配置混合 交易代码 001798 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年9月23日 报告期末基金份额总额 59,799,772.81份 投资目标 积极灵活配置资产，精选优质投资标的，在有效控制风险前提下保持一定流动性，力求超越业绩比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金采取定性分析与定量分析相结合的分析框架，通过自上而下的方法精选投资标的，灵活配置大类资产，在控制风险的前提下进行投资管理，力争利用主动式组合管理获得超过业绩比较基准的收益。 具体来看，本基金综合考虑多种因素，对国内外宏观经济形势与政策、市场利率走势、信用利差水平、利率期限结构以及证券市场走势等因素进行分析，在本基金合同约定范围内制定合理的资产配置计划。 业绩比较基准 30%*沪深300指数收益率+65%*中债新综合财富（总值）指数收益率+5%*金融机构人民币活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金托管人 北京银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 泰康新回报灵活配置混合A 泰康新回报灵活配置混合C 下属分级基金的交易代码 001798 001799 报告期末下属分级基金的份额总额 59,797,849.91份 1,922.90份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年4月1日 － 2017年6月30日 ） 泰康新回报灵活配置混合A 泰康新回报灵活配置混合C 1．本期已实现收益 -1,583,877.00 -1,759,910.09 2．本期利润 -328,425.97 -823,522.39 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0050 -0.0166 4．期末基金资产净值 62,298,433.13 2,003.20 5．期末基金份额净值 1.0418 1.0418 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰康新回报灵活配置混合A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.49% 0.16% 1.97% 0.21% -2.46% -0.05% 泰康新回报灵活配置混合C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.05% 0.19% 1.97% 0.21% -1.92% -0.02% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2015年9月23日生效。 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 彭一博 本基金基金经理 2015年11月2日 - 8 彭一博于2015年7月加入泰康资产管理有限责任公司，担任公募事业部投资部股票投资总监。曾在华夏基金管理有限公司担任行业研究员、基金经理助理，2012年1月12日至2014年5月29日担任兴和证券投资基金基金经理，2014年5月至2015年6月任华夏兴和混合型证券投资基金基金经理。2015年11月2日至今任泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月23日至今任泰康安泰回报混合型证券投资基金基金经理。2016年6月6日起至今任泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月24日至今担任泰康丰盈债券型证券投资基金基金经理。2016年12月21日至今担任泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月29日至今担任泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月22日至今任泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年6月15日至今任泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金基金经理。 蒋利娟 本基金基金经理 2015年9月23日 - 9 蒋利娟女士，经济学硕士。2008年7月加入泰康资产管理有限责任公司，历任集中交易室交易员，固定收益投资部流动性投资经理、固定收益投资经理，固定收益投资中心固定收益投资经理，2015年6月19日至今担任泰康薪意保货币市场基金基金经理。2015年9月23日至今担任泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年12月8日至2016年12月27日任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年2月3日至今任泰康稳健增利债券型证券投资基金基金经理。2016年6月8日至今任泰康宏泰回报混合型证券投资基金基金经理。2017年1月22日至今任泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年6月15日至今任泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金基金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控。报告期内，没有出现本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观方面，二季度经济总体平稳，回落幅度较为温和。出口增速保持高位，外需对国内的经济增长起到支撑作用；居民消费保持平稳；投资端有小幅下滑，但主要是受到基建和房地产投资小幅下滑的影响，制造业投资有所回升。通胀方面，PPI从高位有所回落，CPI从低位小幅回升，总体通胀温和。汇率方面，在美元贬值的背景下，人民币对美元呈现小幅升值的态势。 债券市场方面，利率呈现出先上再下的趋势。5月中旬之前，受到金融监管加强、美联储加息的影响，货币政策边际上有所趋紧，利率上行；随后监管协调加强，汇率企稳，货币政策受到美国加息的影响有所减弱，利率在震荡中有所回落。季度来看，10Y国债上行29bp，10Y国开上行14bp。 权益市场方面，二季度A股市场先下后上，涨幅明显，其中家用电器、食品饮料、非银金融、电子、银行等行业表现较好。 固收投资方面，基金维持了较低的久期，挑选利率债、同业存单以及中高等级信用债，注重持有期收益，获取了相对稳健的投资收益。权益投资方面，二季度基金采取了相对谨慎的投资策略，适当提高了仓位水平，重点配置了有色金属、农林牧渔等行业和个股，获取了一定收益。 报告期内基金的业绩表现 泰康新回报灵活配置混合A 截止报告期末，本基金份额净值为1.0418，本报告期份额净值增长率为-0.49%，同期业绩比较基准增长率为1.97%。 泰康新回报灵活配置混合C 截止报告期末，本基金份额净值为1.0418，本报告期份额净值增长率为0.05%，同期业绩比较基准增长率为1.97%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 12,361,026.82 17.11 其中：股票 12,361,026.82 17.11 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 54,129,237.50 74.93 其中：债券 54,129,237.50 74.93 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 200,000.00 0.28 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 401,746.74 0.56 8 其他资产 5,146,000.61 7.12 9 合计 72,238,011.67 100.00 注：本基金本报告期内未通过港股通交易机制投资港股。 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 583,937.28 0.94 B 采矿业 5,797,150.00 9.31 C 制造业 5,979,939.54 9.60 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 12,361,026.82 19.84 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期内未通过港股通交易机制投资港股。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601899 紫金矿业 1,260,000 4,321,800.00 6.94 2 300138 晨光生物 235,247 3,086,440.64 4.95 3 600547 山东黄金 40,000 1,157,200.00 1.86 4 601339 百隆东方 113,927 677,865.65 1.09 5 600521 华海药业 30,000 631,200.00 1.01 6 300498 温氏股份 24,912 583,937.28 0.94 7 000860 顺鑫农业 20,000 400,200.00 0.64 8 300219 鸿利智汇 30,000 397,800.00 0.64 9 002293 罗莱生活 30,000 343,800.00 0.55 10 600019 宝钢股份 50,000 335,500.00 0.54 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 3,870,737.50 6.21 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 1,009,500.00 1.62 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 49,249,000.00 79.05 9 其他 - - 10 合计 54,129,237.50 86.88 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 111709173 17浦发银行CD173 100,000 9,892,000.00 15.88 2 111707145 17招商银行CD145 100,000 9,891,000.00 15.88 3 111710256 17兴业银行CD256 100,000 9,888,000.00 15.87 3 111720085 17广发银行CD085 100,000 9,888,000.00 15.87 4 111611374 16平安CD374 100,000 9,690,000.00 15.55 5 019546 16国债18 38,750 3,870,737.50 6.21 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 投资组合报告附注 本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 101,021.27 2 应收证券清算款 4,503,830.90 3 应收股利 - 4 应收利息 540,848.80 5 应收申购款 299.64 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,146,000.61 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 泰康新回报灵活配置混合A 泰康新回报灵活配置混合C 报告期期初基金份额总额 86,479,885.65 130,656,670.50 报告期期间基金总申购份额 386,190.36 1,922.90 减:报告期期间基金总赎回份额 27,068,226.10 130,656,670.50 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 59,797,849.91 1,922.90 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20170406 38,843,513.76 0.00 23,442,764.79 15,400,748.97 25.75% 2 20170602-20170630 38,843,513.76 0.00 23,442,764.79 15,400,748.97 25.75% 3 20170426-20170601 30,000,600.00 0.00 30,000,600.00 0.00 0.00% 4 20170401-20170425 47,801,147.23 0.00 47,801,147.23 0.00 0.00% 5 20170428-20170630 21,234,500.00 0.00 0.00 21,234,500.00 35.51% 产品特有风险 当本基金出现单一持有者持有基金份额比例达到或者超过20%时，基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回，投资者将面对管理人拒绝或暂停申购的风险、暂停赎回或延缓支付赎回款项的风险、巨额赎回的风险，以及当管理人确认大额申购与大额赎回时，可能会对基金份额净值造成一定影响等特有风险。 影响投资者决策的其他重要信息 无 备查文件目录 备查文件目录 （一）中国证监会准予泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金注册的文件； （二）《泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； （三）《泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； （四）《泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 查阅方式 投资者可通过指定信息披露报纸（《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）或登录基金管理人互联网网址（http://www.tkfunds.com.cn）查阅。 泰康资产管理有限责任公司 2017年7月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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