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| 金信智能混合A(002849) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 785120 | ||||||||
| 基金代码 | 002849 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金2017年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金信基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2017年 7月 20日 金信智能中国 2025混合 2017年第 2季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 7月 17日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期为 2017年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 金信智能中国 2025混合 交易代码 002849 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 7月 1日 报告期末基金份额总额 161,278,073.47份 投资目标 本基金重点投资在未来经济发展中提供智能化生产、 设计与服务的企业，重点包括智能机器、智能穿戴、 智能医疗、智能家居、智能电网以及因采用与新一代 信息技术深度融合的智能化而具有比较优势的企业， 通过积极主动的分散化投资策略，在严格控制风险的 前提下实现基金资产的持续增长，为基金持有人获取 长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金的投资策略主要有以下五个方面： 1、大类资产配置策略 本基金将通过跟踪考量宏观经济指标以及各项国家 政策来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的 方向，在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率 进行分析评估，制定股票、债券、现金等大类资产之 间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、股票投资策略 本基金资产将主要投资于智能中国 2025主题的证券， 包括: 智能机器、智能穿戴、智能医疗、智能家居、 智能电网以及因采用与新一代信息技术深度融合的 智能化而具有比较优势的企业。并根据经济发展变 金信智能中国 2025混合 2017年第 2季度报告 第 3 页 共 13 页 化，持续跟踪相关行业最新技术及商业模式的发展， 动态调整本基金所涉及的行业及企业，以期获取基金 资产的长期稳定增值。 3、债券投资策略 在大类资产配置的基础上，本基金将依托基金管理人 固定收益团队的研究成果，综合分析市场利率和信用 利差的变动趋势，采取久期调整、收益率曲线配置和 券种配置等积极投资策略，把握债券市场投资机会， 实施积极主动的组合管理，以获取稳健的投资收益。 4、资产支持证券投资策略 本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、 违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情 况等因素，预判资产池未来现金流变动；研究标的证 券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券平均久 期及收益率曲线的影响，同时密切关注流动性变化对 标的证券收益率的影响，在严格控制信用风险暴露程 度的前提下，通过信用研究和流动性管理，选择风险 调整后收益较高的品种进行投资。 5、衍生品投资策略 1)股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的， 有选择地投资于股指期货。 2)权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具。在进行权证投资时， 基金管理人将通过对权证标的证券基本面的研究，并 结合权证定价模型寻求其合理估值水平，根据权证的 高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性，通过限量投 资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进行权证 投资。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率*65%+中证综合债指数收益率 *35% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水 平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 基金管理人 金信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年 4月 1日 － 2017年 6月 30日 ） 1.本期已实现收益 2,045,899.34 金信智能中国 2025混合 2017年第 2季度报告 第 4 页 共 13 页 2.本期利润 -1,469,258.84 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0087 4.期末基金资产净值 146,160,982.54 5.期末基金份额净值 0.906 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.88% 0.57% 2.09% 0.43% -2.97% 0.14% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金建仓期为自基金合同生效之日起 6个月，建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。 金信智能中国 2025混合 2017年第 2季度报告 第 5 页 共 13 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘榕俊 本基金基 金经理 2016年 7月 1日 - 15 男，北京大学经济学 士、中国科学院金融 学硕士，具有基金从 业资格。先后任职于 招商基金、景顺长城 基金、英大证券资产 管理部。现任金信基 金投资决策委员会委 员、基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决 定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离职日期”分别指根据公司决 定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 中国证监会和《金信智能中国 2025灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》的规定，遵循 诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人 谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投 资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完 善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待 旗下管理的所有基金和投资组合。 金信智能中国 2025混合 2017年第 2季度报告 第 6 页 共 13 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情 况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度，货币政策在年初定下的“中性偏紧”方针下较为谨慎，加上各项宏观经济指标好转， “稳经济”的压力有所缓解，政府在金融领域引导资金“脱虚向实”，在房地产调控上继续采取 “因城施策”的举措。在此背景下，市场主要指数从 4月初经历了一波幅度较大的回调，同时市 场风格也出现较大的分化。 我们认为经济下行风险不大，企业盈利仍呈上升趋势，未来各项改革将进一步深化，中国股 市的估值有望逐步与国际市场接轨，继续看好估值合理、业绩稳定增长和具备核心竞争优势的行 业龙头 本基金密切关注市场环境的变化，总体上我们将采用灵活择时调整仓位，精选估值合理个股 的策略，在尽力规避市场风险的前提下，力求给投资者带来长期稳健的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.9060元；本报告期基金份额净值增长率为-0.88%，业绩 比较基准收益率为 2.09%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 125,887,958.97 65.41 其中：股票 125,887,958.97 65.41 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 62,972,333.20 32.72 其中：债券 62,972,333.20 32.72 金信智能中国 2025混合 2017年第 2季度报告 第 7 页 共 13 页 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,977,556.86 1.03 8 其他资产 1,626,692.01 0.85 9 合计 192,464,541.04 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 22,663,965.52 15.51 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 225,250.00 0.15 E 建筑业 14,523,597.36 9.94 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 0.01 J 金融业 77,511,873.61 53.03 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 10,955,632.86 7.50 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 125,887,958.97 86.13 金信智能中国 2025混合 2017年第 2季度报告 第 8 页 共 13 页 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 002081 金 螳 螂 1,322,732 14,523,597.36 9.94 2 000001 平安银行 1,542,586 14,484,882.54 9.91 3 000061 农 产 品 1,209,231 10,955,632.86 7.50 4 600016 民生银行 1,273,800 10,470,636.00 7.16 5 300389 艾比森 659,047 9,582,543.38 6.56 6 601818 光大银行 2,162,800 8,759,340.00 5.99 7 601328 交通银行 1,258,300 7,751,128.00 5.30 8 000100 TCL 集团 2,057,000 7,158,360.00 4.90 9 601288 农业银行 1,817,408 6,397,276.16 4.38 10 601398 工商银行 1,137,613 5,972,468.25 4.09 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 7,085,690.00 4.85 2 央行票据 - - 3 金融债券 85,017.00 0.06 其中：政策性金融债 85,017.00 0.06 4 企业债券 55,795,322.00 38.17 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 6,304.20 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 62,972,333.20 43.08 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 136046 15中海 01 125,650 12,376,525.00 8.47 2 112419 16河钢 01 101,200 10,040,052.00 6.87 3 122366 14武钢债 100,000 10,002,000.00 6.84 金信智能中国 2025混合 2017年第 2季度报告 第 9 页 共 13 页 4 122453 15联发 01 100,000 9,894,000.00 6.77 5 136202 16宏桥 03 59,000 5,639,220.00 3.86 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将 主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指 期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及 风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 金信智能中国 2025混合 2017年第 2季度报告 第 10 页 共 13 页 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 53,313.59 2 应收证券清算款 115,632.31 3 应收股利 - 4 应收利息 1,457,746.11 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,626,692.01 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况说明 1 000061 农 产 品 10,955,632.86 7.50 临时停牌 2 000100 TCL 集团 7,158,360.00 4.90 临时停牌 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 171,253,417.08 报告期期间基金总申购份额 41,152.70 金信智能中国 2025混合 2017年第 2季度报告 第 11 页 共 13 页 减:报告期期间基金总赎回份额 10,016,496.31 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 161,278,073.47 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 - - - - - 基金管理人高级 管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 10,010,550.00 6.21 10,010,550.00 6.21 自合同生效 之日起不少 于 3年 其他 - - - - - 合计 10,010,550.00 6.21 10,010,550.00 6.21 自合同生效 之日起不少 于 3年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 金信智能中国 2025混合 2017年第 2季度报告 第 12 页 共 13 页 个人 1 2017年 4月 1 日至 2017年 6 月 30日 74,978,822.48 0.00 0.00 74,978,822.48 46.49% 2 2017年 4月 1 日至 2017年 6 月 30日 33,980,787.83 0.00 0.00 33,980,787.83 21.07% 产品特有风险 1、大额赎回风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎 回的情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动 性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额 赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上 （含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请， 对剩余投资者的赎回办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影 响，影响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策 略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临 合同终止清算、转型等风险。 2、大额申购风险 若投资者大额申购，基金所投资的标的资产未及时准备，导致净值涨幅可能会因此降低。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、金信智能中国 2025灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同 2、金信智能中国 2025灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议 10.2 存放地点 深圳市福田区益田路 6001号太平金融大厦 1502 金信智能中国 2025混合 2017年第 2季度报告 第 13 页 共 13 页 10.3 查阅方式 基金份额持有人可以到存放地点查阅文件。 金信基金管理有限公司 2017年 7月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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