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| 华泰保兴吉年丰C(004375) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 784971 | ||||||||
| 基金代码 | 004375 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金2017年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2017年 7月 20日 华泰保兴吉年丰 2017年第 2季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 7月 18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华泰保兴吉年丰 基金主代码 004374 交易代码 004374 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 3月 24日 报告期末基金份额总额 115,771,691.44份 投资目标 通过积极主动的分散化投资策略，把握不同时期 股票市场和债券市场的投资机会，力争在严格控 制风险的前提下满足投资人实现资产增值的投 资需求。 投资策略 本基金根据资本市场实际情况对大类资产比例 进行动态调整，力求有效地回避证券市场的系统 性风险。同时，以专业的研究分析为根本，挖掘 市场中有潜力的投资标的和被低估的投资品种， 获得基金的长期稳定增值。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率*70%＋中债总指数（全价） 收益率*30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，具有中高风险、中高预期 收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基 金、高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 华泰保兴吉年丰 2017年第 2季度报告 第 3 页 共 13 页 下属分级基金的基金简称 华泰保兴吉年丰 A 华泰保兴吉年丰 C 下属分级基金的交易代码 004374 004375 报告期末下属分级基金的份额总额 70,743,934.52份 45,027,756.92份 下属分级基金的风险收益特征 本基金为混合型基金， 具有中高风险、中高预 期收益的特征，其风险 和预期收益低于股票型 基金、高于债券型基金 和货币市场基金。 本基金为混合型基 金，具有中高风险、 中高预期收益的特 征，其风险和预期收 益低于股票型基金、 高于债券型基金和货 币市场基金。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年 4月 1日 － 2017年 6月 30日 ） 华泰保兴吉年丰 A 华泰保兴吉年丰 C 1．本期已实现收益 -5,521,208.13 -3,539,166.55 2．本期利润 -2,743,992.26 -1,770,864.63 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0388 -0.0393 4．期末基金资产净值 67,683,058.06 43,056,360.42 5．期末基金份额净值 0.9567 0.9562 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购、申购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰保兴吉年丰 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -3.90% 0.77% 3.93% 0.44% -7.83% 0.33% 华泰保兴吉年丰 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -3.95% 0.77% 3.93% 0.44% -7.88% 0.33% 注：1、本基金基金合同于 2017年 3月 24日生效，截止报告期末基金合同生效未满半年。 2、本基金业绩比较基准为：沪深 300指数收益率*70%＋中债总指数（全价）收益率*30%。 华泰保兴吉年丰 2017年第 2季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 华泰保兴吉年丰 2017年第 2季度报告 第 5 页 共 13 页 注：1、本基金基金合同于 2017年 3月 24日生效，截止报告期末基金合同生效未满半年。 2、按照本基金基金合同约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合 比例符合基金合同的约定，截止报告期末本基金尚未完成建仓。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 尚烁徽 本基金 基金经 理、公司 基金投 资部副 总经理 2017 年 3 月 24日 - 7 上海交通大学工学硕士， CFA。历任华泰资产管理有 限公司权益组合部研究员、 投资经理、高级投资经理。 在华泰资产管理有限公司 任职期间，曾管理华泰人寿 保险股份有限公司投连险 产品、保险机构相对收益型 委托账户、绝对收益型委托 账户、组合类保险资产管理 产品和企业年金计划等。 华泰保兴吉年丰 2017年第 2季度报告 第 6 页 共 13 页 2016年 8月加入华泰保兴基 金管理有限公司。 傅奕翔 本基金 基金经 理 2017 年 3 月 24日 - 5 上海财经大学经济学硕士。 历任华泰资产管理有限公 司固定收益部研究员、投资 助理，权益投资部投资助 理，投资研究曾覆盖电子、 传媒、计算机等行业。2016 年 8月加入华泰保兴基金管 理有限公司。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、规范性文件要求和本基金基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作无违法 违规、未履行基金合同或其他损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度的执行情况主要包括：公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行 以利益输送为目的的投资交易活动；建立统一的研究报告发布和信息共享平台，使各投资组合得 到公平的投资研究服务；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行投资授权制度 及授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度，以“时间优先、价格优先”为基本原 则，结合投资交易系统中的公平交易模块，尽最大可能保证公平对待各投资组合；建立各投资组 合投资信息严格管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离； 加强对各投资组合投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估 体系等。 本报告期内，各投资组合不存在因非公平交易等导致的利益输送行为及其他违反公平交易制 度的情况，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待不同的投资组合，公司制定《异常交易监控与报告制度》对涉嫌 内幕交易、涉嫌市场操纵、涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行了界定，并 拟定相应的监控、识别、分析与防控措施；公司禁止同一交易日内同一投资组合内部、不同投资 组合之间的反向交易以及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。 华泰保兴吉年丰 2017年第 2季度报告 第 7 页 共 13 页 公司对各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5 日）内的同向交易、反向交易的溢价金额与溢价率进行了 T检验，未发现违反公平交易制度的异 常交易行为。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度经济整体较为平稳，三四线地产销售超预期，带动了地产投资、地产后周期消费在内 的行业景气度上升。欧美经济的回暖，二季度我国出口增速较好，对经济也有较好的正向作用。 风险来自于去杠杆对整体权益资产估值的影响，二季度权益市场表现较弱与之有较大关系。 二季度整体 A股表现较弱且分化严重，上证 50上涨 8.06%，同期中证 1000下跌 10.47%。由 于 PPI 转正叠加去年低基数效应，蓝筹股整体业绩增速较好，中小创个股受到外延放缓等因素影 响业绩增速有一定的下滑风险。使得这两种风格的资产在二季度出现了巨大的分化。 本基金在二季度表现不佳，原因如下：1）3月下旬蓝筹股新高，建仓初期未能配置前期涨幅 较大的蓝筹股，布局了前期涨幅不大的部分中小市值板块，在之后的 2个月中小市值个股的估值 受到较大冲击；2）错误地判断了 4月初雄安新区推出对整个市场风险偏好度的提升，故在不合适 的时间点将仓位加到了比较高的位置。 下半年一方面是金融去杠杆进入自查后的第二阶段，整体环境对权益资产仍然不利。但考虑 到重要会议召开前后的维稳，指数下跌空间比较有限，指数仍将保持震荡趋势。 风格方面，我们认为一个季度到半年时间范围内，仍然是以沪深 300和上证 50为主的指数占 优势。理由是，13-16年上半年经历了央行放水叠加金融加杠杆的动作从 16年年中出现逆转，对 市场风险偏好度造成了巨大的冲击。从业绩上看，我们测算沪深 300与创业板的利润增速与估值 比较在 2018年前仍有性价比。考虑到部分大市值股票市值角度已经接近甚至超过全球龙头，我们 将更重视 100-500亿市值范围内的标的，着重从公司战略、管理层治理、公司执行力等角度选出 优秀的公司作为潜在投资标的。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华泰保兴吉年丰 A基金份额净值为 0.9567元，本报告期基金份额净值增长率 为-3.90%；截至本报告期末华泰保兴吉年丰 C基金份额净值为 0.9562元，本报告期基金份额净值 增长率为-3.95%；同期业绩比较基准收益率为 3.93%。 华泰保兴吉年丰 2017年第 2季度报告 第 8 页 共 13 页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期无需要说明的相关情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 70,741,701.69 47.56 其中：股票 70,741,701.69 47.56 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 35,000,000.00 23.53 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 42,914,482.09 28.85 8 其他资产 77,262.26 0.05 9 合计 148,733,446.04 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 57,863,274.69 52.25 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 3,951,408.00 3.57 G 交通运输、仓储和邮政业 3,408,018.00 3.08 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产业 5,519,001.00 4.98 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 华泰保兴吉年丰 2017年第 2季度报告 第 9 页 共 13 页 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 70,741,701.69 63.88 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 000756 新华制药 334,880 5,083,478.40 4.59 2 300083 劲胜精密 519,100 4,796,484.00 4.33 3 600388 龙净环保 302,500 4,697,825.00 4.24 4 600153 建发股份 305,600 3,951,408.00 3.57 5 600703 三安光电 198,000 3,900,600.00 3.52 6 601600 中国铝业 849,600 3,840,192.00 3.47 7 600197 伊力特 191,200 3,734,136.00 3.37 8 000960 锡业股份 260,700 3,548,127.00 3.20 9 600426 华鲁恒升 295,641 3,470,825.34 3.13 10 002450 康得新 151,367 3,408,784.84 3.08 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金报告期末未持有权证。 华泰保兴吉年丰 2017年第 2季度报告 第 10 页 共 13 页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金报告期末无股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金报告期末无国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名 证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚 的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 69,937.57 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 7,304.75 5 应收申购款 19.94 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 77,262.26 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰保兴吉年丰 A 华泰保兴吉年丰 C 报告期期初基金份额总额 70,763,045.37 45,094,569.77 华泰保兴吉年丰 2017年第 2季度报告 第 11 页 共 13 页 报告期期间基金总申购份额 2,445.42 95,514.38 减:报告期期间基金总赎回份额 21,556.27 162,327.23 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 70,743,934.52 45,027,756.92 注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,200.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,200.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 8.64 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 10,000,200.00 8.64 10,000,200.00 8.64 自基金合同 生效之日起 不少于 3年 基金管理人高级 管理人员 0.00 0.00 0.00 0.00 - 基金经理等人员 0.00 0.00 0.00 0.00 - 基金管理人股东 0.00 0.00 0.00 0.00 - 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 - 合计 10,000,200.00 8.64 10,000,200.00 8.64 - §9 影响投资者决策的其他重要信息 华泰保兴吉年丰 2017年第 2季度报告 第 12 页 共 13 页 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2017-04-01 至 2017-06-30 30,002,000.00 - - 30,002,000.00 25.91% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情况，在市场流动 性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投 资者赎回款的风险，以及基金份额净值出现大幅波动的风险。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金募集的文件 2、《华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金基金合同》 3、《华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金托管协议》 4、《华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、报告期内本基金在指定媒介披露的各项公告 7、中国证监会要求的其他文件 10.2 存放地点 基金管理人办公场所，地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 88号金茂大厦 4306室 华泰保兴吉年丰 2017年第 2季度报告 第 13 页 共 13 页 10.3 查阅方式 1、营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅 2、登录基金管理人网站 www.ehuataifund.com查阅 3、拨打基金管理人客服热线电话 400-632-9090查询 华泰保兴基金管理有限公司 2017年 7月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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