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| 南方利众混合A(001335) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 783911 | ||||||||
| 基金代码 | 001335 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方利众灵活配置混合型证券投资基金2017年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2017年07月20日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ? ????基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。? ??基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 ? ????基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 ? ????本报告中财务资料未经审计。 ? ????本报告期自2017年4月1日起至2017年6月30日止。 基金产品概况 基金基本情况 基金简称 南方利众灵活配置混合 基金主代码 001335 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年05月21日 报告期末基金份额总额 663,228,777.84份 投资目标 在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化研究分析及投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。 业绩比较基准 人民币三年期定期存款利率（税后）+2% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 南方利众A类 南方利众C类 下属分级基金的交易代码 001335 001505 报告期末下属分级基金的份额总额 435,834,734.79份 227,394,043.05份 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方利众”。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2017年04月01日 - 2017年06月30日) 南方利众A类 南方利众C类 1.本期已实现收益 5,808,405.10 2,221,325.43 2.本期利润 -459,498.64 168,014.93 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0009 0.0008 4.期末基金资产净值 496,794,762.54 258,123,024.95 5.期末基金份额净值 1.140 1.135 注：??1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；? 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方利众A类 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.09% 0.17% 1.09% 0.01% -1.00% 0.16% 南方利众C类 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.00% 0.16% 1.13% 0.01% -1.13% 0.15% 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吴剑毅 本基金基金经理 2015年5月21日 - 8年 清华大学金融学硕士，具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金，任南方基金研究部金融行业研究员；2012年3月至2014年7月，担任南方避险、南方保本基金经理助理；2014年7月至今，任南方恒元基金经理；2015年5月至今，任南方利众基金经理；2015年7月至今，任南方利达基金经理；2015年9月至今，任南方消费活力基金经理；2015年10月至今，任南方顺达基金经理；2015年11月至今，任南方利安、南方顺康基金经理；2016年12月至今，任南方安颐养老基金经理。 注：1.?对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ??2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方利众灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年2季度，国内经济继续保持稳中向好态势，企业盈利进一步恢复。2017年6月PMI攀升至51.7%，自2016年8月重返荣枯线水平后，PMI已连续11个月站上荣枯线。市场方面，股票市场仍然维持区间震荡行情，但结构上分化明显，以家电、白酒为代表的白马股受益行业景气大幅跑赢市场，而多数中小市值股票反而创出了股价异常波动以来的新低。报告期内市场先抑后扬，上证综指下跌0.93%，区间振幅8.65%，创业板指下跌4.68%。A股于6月终获MSCI认可，助推市场进一步回暖。 报告期内本基金运作坚持以获取绝对收益为目标，采用CPPI策略控制净值的最大回撤幅度，在此前提下，买入价格低于合理价值的个股并持有等待价值回归。同时积极参与新股和可转债的网下申购以获取绝对收益。 固定收益投资方面，组合整体固收资产配置仍以获取持有到期收益为主。随着今年以来债券收益率的持续上升，我们结合市场环境适当拉长了组合久期，特别是持续增加了收益率较高的银行存单配置。 上半年的白马行情使得股票风格出现了严重分化，展望3季度，我们认为白马行情有望逐步向二三线蓝筹扩散。同时，对于很多超跌的个股而言，政策底已经逐步探明。监管层规范减持行为，上市公司开始用脚投票（重要股东增持逐渐增多），均有利于超跌股票的反弹。我们认为当前市场依然存在着众多的绝对收益机会，在股票的配置上将继续立足于选取价格具备收敛机制、可以越跌越买的品种。当前主要从如下4个方面的收敛机制选股：（1）PEG小于1的白马成长股；（2）市值低于重估价值，存在被举牌的可能；（3）价格低于定增价或重要股东增持成本；（4）高股息率。 债市方面，考虑到当前债券收益率已具备较强配置价值，后续将择机逐步拉长久期。当前海外收益率普遍上行，经济存在超预期可能，金融去杠杆风险犹存，结合3季度较大的通胀压力，利率债暂时看不到较好的趋势性行情，我们将密切关注上述风险的变化，择机增加利率债配置。最后，时刻准备好应对年内的信用风险，尽量规避低评级债券。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金A级份额净值为1.140元，本报告期份额净值增长率为0.09%，同期业绩比较基准增长率为1.09%。C级份额净值为1.135元，本报告期份额净值增长率为0.00%，同期业绩比较基准增长率为1.13%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 128,381,429.02 16.85 其中：股票 128,381,429.02 16.85 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 310,435,495.70 40.74 其中：债券 310,435,495.70 40.74 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 136,800,420.20 17.95 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 169,580,071.79 22.25 - 其他资产 16,887,473.83 2.22 - 合计 762,084,890.54 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 4,192,842.00 0.56 C 制造业 58,968,707.86 7.81 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,994,456.00 0.26 E 建筑业 - - F 批发和零售业 6,753,343.91 0.89 G 交通运输、仓储和邮政业 2,024,526.00 0.27 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,048,411.60 1.73 J 金融业 19,106,522.60 2.53 K 房地产业 9,697,690.00 1.28 L 租赁和商务服务业 3,964,552.80 0.53 M 科学研究和技术服务业 834,326.00 0.11 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 5,549,050.25 0.74 S 综合 2,247,000.00 0.30 合计 128,381,429.02 17.01 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000001 SZ 平安银行 489,700 4,598,283.00 0.61 2 603456 SH 九洲药业 236,767 3,899,552.49 0.52 3 601988 SH 中国银行 1,037,500 3,838,750.00 0.51 4 600223 SH 鲁商置业 761,300 3,547,658.00 0.47 5 600637 SH 东方明珠 162,400 3,519,208.00 0.47 6 600030 SH 中信证券 197,600 3,363,152.00 0.45 7 600015 SH 华夏银行 352,680 3,251,709.60 0.43 8 600153 SH 建发股份 248,207 3,209,316.51 0.43 9 002029 SZ 七匹狼 332,800 3,184,896.00 0.42 10 300336 SZ 新文化 204,433 3,160,534.18 0.42 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 32,678,655.10 4.33 2 央行票据 - - 3 金融债券 33,530,700.00 4.44 其中：政策性金融债 9,975,000.00 1.32 4 企业债券 76,900,500.00 10.19 5 企业短期融资券 59,986,000.00 7.95 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 84,640.60 0.01 8 同业存单 107,255,000.00 14.21 - 其他 - - - 合计 310,435,495.70 41.12 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 111792604 17南京银行CD020 500,000 48,920,000.00 6.48 2 041651053 16电网CP002 400,000 39,936,000.00 5.29 3 111719147 17恒丰银行CD147 300,000 29,661,000.00 3.93 4 136256 16南航01 300,000 29,331,000.00 3.89 5 111714113 17江苏银行CD113 300,000 28,674,000.00 3.80 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动（元） 风险说明 IF1712 IF1712 -17 -18,384,480.00 -723,540.00 - 公允价值变动总额合计（元） -723,540.00 股指期货投资本期收益（元） -1,061,466.31 股指期货投资本期公允价值变动（元） -128,573.69 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体除中信证券(600030)，本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。根据2017年5月24日中信证券股份有限公司（下称中信证券，股票代码：600030）《中信证券股份有限公司关于收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告》，中信证券近日收到了《行政处罚事先告知书》（处罚字【2017】57号），依据《证券公司监督管理条例》相关规定，中国证监会拟决定责令中信证券改正，给予警告，没收违法所得人民币61,655,849.78元，并处人民币308,279,248.90元罚款。基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 3,740,091.65 2 应收证券清算款 5,238,105.70 3 应收股利 - 4 应收利息 7,869,073.08 5 应收申购款 40,203.40 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,887,473.83 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。? 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 南方利众A类 南方利众C类 报告期期初基金份额总额 567,769,664.90 207,075,641.26 报告期期间基金总申购份额 29,156,580.72 43,817,411.02 减:报告期期间基金总赎回份额 161,091,510.83 23,499,009.23 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 435,834,734.79 227,394,043.05 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：基金管理人未持有本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注： 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比(%) 机构 1 20170401-20170630 177,461,401.95 - - 177,461,401.95 26.76 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 注：申购份额包含红利再投资和份额折算。 备查文件目录 备查文件目录 1、南方利众灵活配置混合型证券投资基金基金合同? 2、南方利众灵活配置混合型证券投资基金托管协议? 3、南方利众灵活配置混合型证券投资基金2017年2季度报告原文 存放地点 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层。 查阅方式 网站：http://www.nffund.com |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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