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| 九泰天宝混合A(000892) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 783811 | ||||||||
| 基金代码 | 000892 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金2017年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：九泰基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2017年7月20日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 九泰天宝混合 基金主代码 000892 交易代码 000892 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2015年7月23日 报告期末基金份额总额 139,181,796.22份 投资目标 通过灵活的资产配置策略和积极主动的投资管理，在有效控制组合风险的前提下，力争为投资者获取长期稳健的投资回报。 投资策略 本基金重点关注在中国经济结构优化、产业结构升级或技术创新过程中成长性确定且估值合理的上市公司、价值被严重低估的传统行业的上市公司，以及上市公司事件驱动带来的投资机会。通过对宏观经济环境、财政及货币政策、资金供需情况等因素的综合分析进行大类资产配置；通过定性分析方法和定量分析方法相结合的策略进行股票投资；通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势进行债券投资。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40% 风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于较高风险收益特征的证券投资基金品种。 基金管理人 九泰基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 九泰天宝混合A 九泰天宝混合C 下属分级基金的交易代码 000892 002028 报告期末下属分级基金的份额总额 5,856,843.24份 133,324,952.98份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年4月1日 － 2017年6月30日 ） 九泰天宝混合A 九泰天宝混合C 1．本期已实现收益 363,679.63 2,245,293.89 2．本期利润 184,691.99 802,629.87 3．加权平均基金份额本期利润 0.0289 0.0022 4．期末基金资产净值 7,986,219.25 181,109,831.90 5．期末基金份额净值 1.364 1.358 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 九泰天宝混合A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 24.00% 2.90% 3.59% 0.39% 20.41% 2.51% 九泰天宝混合C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 24.70% 3.08% 3.59% 0.39% 21.11% 2.69% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1.本基金合同于2015年7月23日生效，截至本报告期末，本基金合同生效已满一年，距建仓期结束已满一年。 2.根据基金合同的规定，自本基金合同生效之日起6个月内基金的投资比例需符合基金合同要求。本基金建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王玥晰 基金经理 2015年8月3日 - 9 理学硕士，中国籍，具有基金从业资格，9年证券从业经验。历任诺安基金管理有限公司债券交易员，诺安基金管理有限公司基金经理助理，诺安货币市场基金A/B基金经理（2013年7月至2015年1月）。2015年4月加入九泰基金管理有限公司，现任九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金（2015年8月3日至今）、九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金（2015年11月10日至今），九泰日添金货币市场基金（2015年12月8日至今）、九泰久稳保本混合型证券投资基金（2016年4月22日至今）、九泰久利灵活配置混合型证券投资基金（2016年11月7日至今）、九泰久鑫债券型证券投资基金（2016年12月19日至今）、九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金（2017年1月20日至今）、九泰久益灵活配置混合型证券投资基金（2017年1月25日至今）的基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同组合,在不同时间窗下(1日内、3日内、5日内）的季度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 本季度，在货币政策紧缩预期和金融监管施压的影响下，债券市场延续调整大势，收益率曲线平坦化上移。进入六月下旬，央行出面稳定跨季资金面，市场情绪好转，债市回暖，收益率出现下行。预计三季度，经济基本面将对债券市场提供较大支撑；在金融去杠杆的大背景下，资金面将保持紧平衡。九泰天宝混合基金以做绝对收益的思路，分析各大类资产的风险收益水平，进行组合配置。报告期内，天宝基金的流动性没有出现异常，满足了投资者正常的申购赎回要求以及大额赎回申请。天宝基金把保证资产的安全性放在首位，在参考外部评级的基础上，进行严谨的内部评级筛选，严格把控信用风险。九泰天宝混合基金将继续密切关注经济基本面和政策面的变化以及资金面的动向，判断各大类资产的走势，把握投资机会。 报告期内基金的业绩表现 截止本报告期末本基金A类份额净值为1.364元，本报告期基金份额净值A类增长率为24.00%，业绩比较基准收益率为3.59%；截止本报告期末本基金C类份额净值为1.358元，本报告期基金份额净值C类增长率为24.70%，业绩比较基准收益率为3.59%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在2017年4月11日至6月12日连续42个交易日出现基金资产净值低于5000万元的情形；本报告期内未出现持有人低于200人的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 39,321,000.00 20.71 其中：债券 39,321,000.00 20.71 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 145,001,545.00 76.39 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,247,768.71 2.76 8 其他资产 254,391.75 0.13 9 合计 189,824,705.46 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,975,000.00 5.28 其中：政策性金融债 9,975,000.00 5.28 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 29,346,000.00 15.52 9 其他 - - 10 合计 39,321,000.00 20.79 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 170408 17农发08 100,000 9,975,000.00 5.28 2 111714181 17江苏银行CD181 100,000 9,783,000.00 5.17 2 111718205 17华夏银行CD205 100,000 9,783,000.00 5.17 3 111719186 17恒丰银行CD186 100,000 9,780,000.00 5.17 注：本基金本报告期末仅持有上述四只债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 本期国债期货投资评价 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 31,996.29 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 197,632.62 5 应收申购款 24,762.84 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 254,391.75 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 九泰天宝混合A 九泰天宝混合C 报告期期初基金份额总额 1,584,639.36 801,536,983.66 报告期期间基金总申购份额 19,621,938.78 133,324,952.98 减:报告期期间基金总赎回份额 15,349,734.90 801,536,983.66 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 5,856,843.24 133,324,952.98 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2017-04-01至2017-06-30 801,536,983.66 0.00 801,536,983.66 0.00 0.00% 2 2017-04-01至2017-06-30 0.00 3,681,885.13 0.00 3,681,885.13 2.65% 3 2017-04-01至2017-06-30 0.00 65,525,073.75 0.00 65,525,073.75 47.08% 4 2017-04-01至2017-06-30 0.00 64,117,994.10 0.00 64,117,994.10 46.07% 个人 1 2017-04-01至2017-06-30 0.00 5,305,043.85 5,305,043.85 0.00 0.00% 2 2017-04-01至2017-06-30 0.00 1,866,919.97 1,866,919.97 0.00 0.00% 3 2017-04-01至2017-06-30 496,571.75 0.00 496,571.75 0.00 0.00% 产品特有风险 1、净值大幅波动的风险 由于本基金份额净值的计算保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。因此该机构投资者大额赎回时，有可能导致基金份额净值大幅波动，剩余的持有人存在大幅亏损的风险。 2、出现巨额赎回的风险 该机构投资者在开放日大额赎回时可能导致本基金发生巨额赎回，当基金出现巨额赎回时，根据基金当时资产组合状况，基金管理人有可能对部分赎回申请延期办理或对已确认的赎回进行部分延期支付。其他投资者的赎回申请也可能同时面临部分延期办理的风险或对已确认的赎回进行部分延期支付的风险。当连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，本基金管理人有可能暂停接受赎回申请，已接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日。投资者可能面临赎回申请无法确认或者无法及时收到赎回款项的风险。 3、基金规模过小的风险 根据基金合同的约定，基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。机构投资者在开放日大额赎回后，可能出现本基金的基金资产净值连续60个工作日低于5,000万元情形，届时本基金存在转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同的风险。 影响投资者决策的其他重要信息 本基金报告期内没有影响投资者决策的其他重要信息。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会准予九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件 2、《九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 5、报告期内九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 存放地点 《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管理人处。 查阅方式 投资者可在营业时间免费到存放地点查阅，也可按工本费购买复印件。 九泰基金管理有限公司 2017年7月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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