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| 民生加银鑫升纯债债券(004124) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 783534 | ||||||||
| 基金代码 | 004124 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金2017年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2017年7月20日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年4月1日起至2017年6月30日止。 基金产品概况 基金简称 民生加银鑫升纯债债券 基金主代码 004124 交易代码 004124 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年2月17日 报告期末基金份额总额 1,998,698,752.76份 投资目标 本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念，采用价值分析方法，在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上，自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置；同时，采用“自下而上”的投资理念，在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上，自下而上的精选个券，把握固定收益类金融工具投资机会。 业绩比较基准 中国债券综合指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年4月1日 － 2017年6月30日 ） 1.本期已实现收益 21,480,001.35 2.本期利润 22,050,051.35 3.加权平均基金份额本期利润 0.0110 4.期末基金资产净值 2,029,799,246.85 5.期末基金份额净值 1.0156 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③本基金合同于2017年2月17日成立。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.11% 0.02% -0.88% 0.08% 1.99% -0.06% 注：业绩比较基准=中国债券综合指数收益率 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同于2017年2月17日生效，本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至本报告期末，建仓期未结束. 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李文君 民生加银现金增利货币、民生加银家盈理财7天、民生加银家盈理财月度、民生加银和鑫债券、民生加银现金添利货币、民生加银鑫盈债券、民生加银腾元宝货币、民生加银鑫升纯债债券的基金经理 2017年2月17日 - 10年 自2007年至2011年在东方基金管理有限公司交易部担任交易员职务，自2011年5月至2013年8月在方正富邦基金管理有限公司交易部担任交易员职务，自2013年8月至2014年3月在方正富邦基金管理有限公司投资部担任基金经理助理一职，自2014年3月至2016年1月在方正富邦基金管理有限公司担任基金经理一职。2016年1月加入民生加银基金管理有限公司。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制度，制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了有效的公平交易执行体系。 对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年2季度，经济保持相对稳定，投资见顶回落，消费保持稳定，出口延续改善趋势。货币政策方面，4、5月份紧缩预期浓重，而随着6月份央行提出监管协调，货币操作上更注重预期管理，向市场传递出维稳的信号，6月上旬随即展开MLF操作，稳定市场信心。资金面，二季度市场资金面整体较为宽松，6月份也没有出现市场预期的紧张状况。二季度债券市场波动较大，3月份经济数据较好打消了市场关于经济增速下降的疑虑，同时伴随4月份金融监管政策持续出台，导致了债券市场4、5月份的持续调整，而6月份随着央行货币政策及金融监管政策的缓和，市场配置需求有所回升，收益率开启一波下行行情。全季度来看，1年期国开债收益率共上行38BP，3个月期的AAA评级股份制银行存单发行利率从最低点上升超过60BP。 报告期内，本基金秉承稳健投资原则，在收益率上行期间维持了短久期操作，资金到期的再配置为组合提供了较好的回报，同时在季末时点适度拉长组合久期，抓住资金利率高点进行配置，提高组合的收益。 报告期内基金的业绩表现 截至2017年6月30日，本基金份额净值为1.0156元，本报告期内份额净值增长率为1.11%，同期业绩比较基准收益率为-0.88%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,549,486,000.00 64.00 其中：债券 1,549,486,000.00 64.00 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 851,787,133.58 35.18 8 其他资产 19,822,306.08 0.82 9 合计 2,421,095,439.66 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 109,772,000.00 5.41 其中：政策性金融债 109,772,000.00 5.41 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 1,439,714,000.00 70.93 9 其他 - - 10 合计 1,549,486,000.00 76.34 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 111709250 17浦发银行CD250 1,000,000 98,910,000.00 4.87 2 111799898 17重庆银行CD108 1,000,000 98,880,000.00 4.87 2 111799899 17长沙银行CD056 1,000,000 98,880,000.00 4.87 3 111794620 17锦州银行CD081 1,000,000 97,720,000.00 4.81 4 111794602 17贵阳银行CD036 1,000,000 97,710,000.00 4.81 4 111794669 17九江银行CD067 1,000,000 97,710,000.00 4.81 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 860.88 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 19,821,445.20 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 19,822,306.08 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,998,693,462.50 报告期期间基金总申购份额 20,742.14 减:报告期期间基金总赎回份额 15,451.88 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 1,998,698,752.76 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内无基金管理人持有本基金份额的情况。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人本报告期未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金份额。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20170401~20170630 1,998,598,564.91 0.00 0.00 1,998,598,564.91 99.9950% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 1、大额赎回风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%，则面临大额赎回的情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。 2、大额申购风险 若投资者大额申购，基金所投资的标的资产未及时准备，导致净值涨幅可能会因此降低。 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金管理人发布了以下临时公告： 1、 2017年4月8日 民生加银资产管理有限公司董事长变更公告 2、 2017年4月8日 关于高级管理人员变更的公告 3、 2017年4月11日 关于旗下部分开放式基金增加北京蛋卷基金销售有限公司为代销机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 4、 2017年4月12日 关于旗下部分开放式基金增加上海万得投资顾问有限公司为代销机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 5、 2017年4月25日 关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 6、 2017年4月26日 关于再次提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告 7、 2017年6月24日 关于旗下部分开放式基金增加南京苏宁基金销售有限公司并开通基金转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 备查文件目录 备查文件目录 1 中国证监会核准基金募集的文件； 2 《民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金招募说明书》； 3 《民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金基金合同》； 4 《民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金托管协议》； 5 法律意见书； 6 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程。 7 基金托管人业务资格批件、营业执照。 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 民生加银基金管理有限公司 2017年7月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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