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| 创金合信鑫收益混合A(003749) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 782562 | ||||||||
| 基金代码 | 003749 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金2017年第二季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2017年07月19日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ??基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ??基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 ??基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 ??本报告中财务资料未经审计。 ??本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。 ?? §2 基金产品概况 基金简称 创金合信鑫收益 基金主代码 003749 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月19日 报告期末基金份额总额 506,094,802.03份 投资目标 在严格控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。 投资策略 本基金在资产配置过程中采取“自上而下”的分析框架，基金管理人基于定量与定性相结合的分析方法，综合宏观数据、经济政策、货币政策、市场估值等因素，形成各资产类别预期收益与预期风险的判断，并进而确定股票、债券、货币市场工具等资产类别的配置比例。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×30%＋一年期人民币定期存款利率（税后）×70% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均预期风险与预期收益率高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。? 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 创金合信鑫收益A 创金合信鑫收益C 下属分级基金的交易代码 003749 003750 报告期末下属分级基金的份额总额 483,089,350.67份 23,005,451.36份 下属分级基金的风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均预期风险与预期收益率高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金为股票型基金，其长期平均预期风险与预期收益率高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2017年04月01日 - 2017年06月30日) 创金合信鑫收益A 创金合信鑫收益C 1.本期已实现收益 -862,234.41 -52,228.89 2.本期利润 1,617,978.49 65,403.91 3.加权平均基金份额本期利润 0.0033 0.0028 4.期末基金资产净值 485,065,522.29 23,079,654.29 5.期末基金份额净值 1.004 1.003 1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信鑫收益A净值表现 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.30% 0.19% 2.08% 0.19% -1.78% 0.00% 创金合信鑫收益C净值表现 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.30% 0.19% 2.08% 0.19% -1.78% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李晗 基金经理 2016-12-19 - 10年 李晗先生，中国国籍，中南财经政法大学硕士，金融风险管理师（FRM），权益投资基金经理。 投资中注重基本面研究，寻找行业和企业发展的拐点，擅长挖掘估值合理的持续成长股，与优质企业共同成长中获取丰厚回报。 曾任职于海航集团从事并购整合业务。此后任职于鹏华基金，从事专户业务、企业年金业务的研究工作。 2009年11月加盟第一创业证券资产管理部，曾担任多个集合理财产品投资主办，投资经验丰富。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司，现任基金经理。 张荣 基金经理 2016-12-20 - 7年 张荣先生，中国国籍，北京大学金融学硕士，权益投资基金经理。投资中注重宏观研究，自上而下，把握行业趋势；2004年就职于深圳银监局从事银行监管工作，历任多家银行监管员。2010年加入第一创业证券资产管理部，历任金融行业研究主管、投资主办等职务。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司担任高级研究员,现任基金经理。 闫一帆 基金经理 2016-12-20 - 8年 闫一帆先生，中国国籍，新加坡南洋理工大学金融学硕士。2008年7月就职于国泰君安证券股份有限公司。2011年5月加入永安财产保险股份有限公司投资管理中心任固定收益研究员，2012年10月加入第一创业证券股份有限公司资产管理部任固定收益研究员，负责债券类组合的债券信用研究、组合投资管理等工作。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司，历任信用研究主管、投资经理，负责固定收益研究、债券组合管理等工作，现任基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算的起止时间按照从事证券行业开始时间计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度债券市场整体呈现先熊后牛的行情，6月之前收益率大幅上行，10年国债最高上行至3.7%，而高评级信用债也达到5%以上的水平，而6月之后收益率又重新明显下行，并最终回到略高于4月份平台的水平。第一阶段的调整，主要源于4、5月份强监管和经济走暖的利空叠加震荡。4月银监会连续发文，对银行同业理财、监管套利等进行治理，市场对金融去杠杆忧虑大幅提升，银行资产端调整及负债端缺口加大，以及机构赎回带来的流动性抛售冲击；4、5月份整体经济数据表现良好，短期投资数据较强，尤其是房地产投资的高位，也成为债券市场的利空因素。另外，银行同业存单大幅上行，也带动短端品种上行。第二阶段，6月初，鉴于市场利率大幅上行，稳增长和防范处置带来风险的压力提升，央行释放维稳年中资金面的信号，同时其他监管机构也释放监管缓和的信号，而6月整体经济有所走弱，债券市场收益率重新下行。信用利差也经历先扩张后压缩的过程。二季度本基金采取稳健投资策略，在防范风险的同时为投资者赚取更优的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金A类净值增长率为0.30%,C类净值增长率为0.30%,同期业绩比较基准收益率为2.08%。? 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 103,120,928.59 15.39 其中：股票 103,120,928.59 15.39 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 507,136,262.00 75.70 其中：债券 507,136,262.00 75.70 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 20,000,000.00 2.99 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 30,263,941.10 4.52 8 其他资产 9,370,915.45 1.40 合计 669,892,047.14 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值的比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 31,292,270.59 6.16 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 483,000.00 0.10 E 建筑业 - - F 批发和零售业 3,698,620.00 0.73 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 63,456,800.00 12.49 K 房地产业 983,388.00 0.19 L 租赁和商务服务业 505,440.00 0.10 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,701,410.00 0.53 S 综合 - - 合计 103,120,928.59 20.29 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601939 建设银行 1,100,000 6,765,000.00 1.33 2 000001 平安银行 640,000 6,009,600.00 1.18 3 002142 宁波银行 300,000 5,790,000.00 1.14 4 601601 中国太保 110,000 3,725,700.00 0.73 5 601988 中国银行 980,000 3,626,000.00 0.71 6 601166 兴业银行 211,000 3,557,460.00 0.70 7 600816 安信信托 260,000 3,533,400.00 0.70 8 601398 工商银行 660,000 3,465,000.00 0.68 9 000830 鲁西化工 490,000 3,381,000.00 0.67 10 600016 民生银行 395,000 3,246,900.00 0.64 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 9,923,000.00 1.95 2 央行票据 - - 3 金融债券 39,942,000.00 7.86 其中：政策性金融债 19,928,000.00 3.92 4 企业债券 209,947,200.00 41.32 5 企业短期融资券 70,194,000.00 13.81 6 中期票据 69,632,000.00 13.70 7 可转债（可交换债） 9,188,062.00 1.81 8 同业存单 98,310,000.00 19.35 9 其他 - - 10 合计 507,136,262.00 99.80 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 111780017 17宁波银行CD113 500,000 49,450,000.00 9.73 2 111619167 16恒丰银行CD167 500,000 48,860,000.00 9.62 3 122154 12京能02 400,000 40,000,000.00 7.87 4 011754040 17鲁晨鸣SCP003 300,000 30,087,000.00 5.92 5 136077 15中天01 300,000 30,030,000.00 5.91 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 ????2016年7月5日，全国股转公司向西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"）发布《关于给予西部证券股份有限公司要求出具书面承诺自律监管措施的决定》，认定西部证券作为独立财务顾问，西部证券出具的独立财务顾问报告不准确，未能严格履行职责，决定对西部证券釆取要求出具书面承诺的自律监管措施。 ??????2016年8月2日，中国证监会湖北监管局下发【2016】9号行政监管措施决定书，认定西部证券分公司防范和控制风险的内部控制制度在运行中存在缺陷，规范负责人行为的监督机制不够完善，责令其在2016年8月1日至2017年7月31日期间，每3个月开展一次内部合规检查，并在每次检查后10个工作日内，向湖北监管局报送合规检查报告。 ??????2016年8月30日，中国证监会陕西监管局下发【2016】8号行政监管措施决定书，认定西部证券在担任宝信国际融资租赁有限公司发行的15宝信债受托管理机构过程中，未能在债券存续期内持续有效督导宝信租赁履行信息披露义务，决定采取出具警示函的监督管理措施。 ??????2017年1月，西部证券收到中国证监会行政监管措施决定书《关于对西部证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》，认定西部证券个别营业部利用同名微信公众号不特定对象公开宣传推介私募资产管理产品，决定对其采取责令改正的行政监督管理措施。 ??????2017年4月6日，全国股转公司向西部证券发布《关于对西部证券股份有限公司采取自律监管措施的决定》，认定西部证券督导的北京爱酷游科技股份有限公司时，未能在信息披露事前审查中发现公司重组行为，未能切实履行持续督导责任，要求西部证券采取提交书面承诺的自律监管措施。 ??????2017年4月，西部证券控股子公司西部利得基金管理有限公司收到中国证监会《关于西部利得基金管理有限公司采取责令改正并暂停办理相关业务措施的决定》、《关于对何燕萍采取出具警示函措施的决定》、《关于对张维文、王宇采取出具警示函措施的决定》。 ??????本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，公司改正态度积极，并迅速做出反应，查找不足，积极整改，该事件发生后该公司经营状况正常。是陕西省唯一一家全牌照的上市证券公司。经历次增资，截至2016年末，公司总股本为27.96亿股。2017年，公司通过配股再融资，成功募集资金48.52亿元，资本实力显著增加；在中国证监会对证券公司的分类监管评级中，公司2016年分类监管评价结果为A类A级，分类监管评价结果较去年无变化。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对15西部02进行了投资。? 5.11.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出股票备选库的情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 82,877.20 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 9,288,038.25 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 9,370,915.45 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 创金合信鑫收益A 创金合信鑫收益C 报告期期初基金份额总额 483,186,547.83 23,050,494.44 报告期期间基金总申购份额 101.61 10.04 减：报告期期间基金总赎回份额 97,298.77 45,053.12 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 483,089,350.67 23,005,451.36 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比(%) 机构 1 20170401-20170630 353,094,494.09 0.00 0.00 353,094,494.09 69.77 2 20170401-20170630 130,000,200.00 0.00 45,000.00 129,955,200.00 25.68 产品特有风险 本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能会存在以下风险： ??1、大额申购风险 ??在发生投资者大额申购时，若本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。 ??2、大额赎回风险 ??（1）若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对，可能导致流动性风险； ??（2）若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，将可能对基金管理人的管理造成影响； ??（3）基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金，可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作； ??（4）因基金净值精度计算问题，可能因赎回费归入基金资产，导致基金净值有较大波动； ??（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续条件，可能导致基金合同终止、清算等风险。 ??本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止上述风险，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; ??2、《创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; ??3、创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金2017年第二季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼 9.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 二O一七年七月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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