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| 东吴国企改革混合A(002159) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 782398 | ||||||||
| 基金代码 | 002159 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-19 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2017年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年七月十九日 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 2季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 7 月 14 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 4 月 1日起至 6月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东吴国企改革 场内简称 - 基金主代码 002159 交易代码 002159 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 12 月 30 日 报告期末基金份额总额 122,847,343.74 份 投资目标 本基金为混合型基金，通过灵活的资产配置，重点投 资于在国内上市的国企改革主题的上市公司，在科学 严格管理风险的前提下，力争为投资人提供长期稳定 的投资回报。 投资策略 本基金在资产配置过程中严格遵循自上而下的配置 原则，强调投资纪律、避免因随意性投资带来的风险 或损失。在大类资产配置方面，通过对宏观经济运行 周期、财政及货币政策、资金供需及具体行业发展情 况、证券市场估值水平等方面问题的深入研究，分析 股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风 险和收益，通过公司数量化模型确定资产配置比例并 动态地优化管理。 业绩比较基准 中证国有企业改革指数×50% +中债综合指数×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风 险品种，预期风险和预期收益低于股票型基金，高于 债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 东吴基金管理有限公司 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 2季度报告 第 3 页 共 13 页 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年 6 月 30 日 ） 1.本期已实现收益 -9,675,404.82 2.本期利润 -6,800,330.62 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0520 4.期末基金资产净值 124,578,075.64 5.期末基金份额净值 1.014 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -4.34% 0.54% 1.13% 0.40% -5.47% 0.14% 注：1.本基金成立于 2015 年 12 月 30 日，截至本报告期末已完成建仓，本基金各项资产配置比例 符合合同规定； 2.基金业绩比较基准=中证国有企业改革指数×50% +中债综合指数×50%。 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 2季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1.本基金成立于 2015 年 12 月 30 日，截至本报告期末已完成建仓，本基金各项资产配置比例 符合合同规定； 2.基金业绩比较基准=中证国有企业改革指数×50% +中债综合指数×50%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王立立 权益投资 部副总经 理兼研究 策划部副 总经理、 2015年12月 30 日 2017年4月 19 日 6.5 年 硕士，复旦大学世界 经济专业。2010 年 7 月至 2010 年 12 月就 职于中信建投证券有 限责任公司投资银行 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 2季度报告 第 5 页 共 13 页 本基金基 金经理 部任经理，2011 年 1 月至 2012年 7月就职 于上海汇利资产管理 公司研究部任研究 员，自 2012 年 7 月起 加入东吴基金管理有 限公司，曾任研究策 划部行业研究员、基 金经理助理，现任权 益投资部副总经理兼 研究策划部副总经 理，其中，自 2013 年 12月24日起担任东吴 嘉禾优势精选混合型 开放式证券投资基金 基金经理、自 2014 年 6 月 14 日起担任东吴 阿尔法灵活配置混合 型证券投资基金基金 经理、自 2015 年 2 月 6 日起担任东吴进取 策略灵活配置混合型 开放式证券投资基金 基金经理、自 2015 年 5 月 29 日起担任东吴 行业轮动混合型证券 投资基金基金经理， 2015 年 12 月 30 日至 2017年4月19日担任 东吴国企改革主题灵 活配置混合型证券投 资基金基金经理。 周健 本基金基金经理 2016 年 2 月 5 日 2017年4月 19 日 10 年 硕士，南开大学毕业。 曾就职于海通证券； 2011 年 5 月加入东吴 基金管理有限公司， 曾任公司研究策划部 研究员，现任基金经 理，自 2012 年 05 月 03 日起担任东吴中证 新兴产业指数证券投 资基金基金经理、自 2013 年 6 月 5 日起担 任东吴深证 100 指数 增强型证券投资基金 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 2季度报告 第 6 页 共 13 页 （LOF）基金经理、自 2016 年 6 月 3 日起担 任东吴安鑫量化灵活 配置混合型证券投资 基金基金经理，自 2016年8月11日起担 任东吴智慧医疗量化 策略灵活配置混合型 证券投资基金基金经 理，其中，自 2012 年 10 月 27 日至 2015 年 5 月 29 日担任东吴新 创业混合型证券投资 基金基金经理,2016 年 2月 3日至 2017 年 4 月 19 日担任东吴安 盈量化灵活配置混合 型证券投资基金基金 经理，2016 年 2 月 5 日至 2017 年 4 月 19 日担任东吴国企改革 主题灵活配置混合型 证券投资基金基金经 理。 秦斌 本基金基金经理 2016 年 7 月 7 日 - 7.5 年 硕士，2009 年 07 月至 2015 年 6 月就职于东 吴证券股份有限公 司，历任研究所金融 工程分析师、投资总 部数量化与衍生品交 易研究员，2015 年 7 月加入东吴基金管理 有限公司，曾任研究 策划部研究员、基金 经理助理，现任基金 经理，其中自 2016 年 7月7日起担任东吴国 企改革主题灵活配置 混合型证券投资基 金、东吴安盈量化灵 活配置混合型证券投 资基金、东吴安鑫量 化灵活配置混合型证 券投资基金基金经 理，自 2016 年 10 月 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 2季度报告 第 7 页 共 13 页 18 日起担任东吴智慧 医疗量化策略灵活配 置混合型证券投资基 金基金经理。 注：1、王立立为该基金的首任基金经理，此处的任职日期为基金成立日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的 规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人 谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易 管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在 授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度 A股市场先抑后扬，四月上旬市场在“雄安新区”崛起中喧嚣一把，但整体市场盈利 效应匮乏，在竞争性监管和强力去杠杆影响下，市场出现恐慌性的投降式抛售，之后以上证 50 和中证 100 为代表的个股逐步企稳反弹，但市场整体赚钱效应羸弱，市场“一九效应”愈发明显， 六月以来，市场抱团效应缓解，整体赚钱效应回升，从一九逐步过渡到三七，有色等周期板块甚 至走出了反转行情。 本基金采用全市场量化选股进行均衡配置，辅之以量化择时和资金管理，在市场大部分股票 迭创新低的背景下二季度出现了阶段回撤，六月逐步企稳回升。市场运行逻辑正处于破坏性重构 过程中，随着市场盈利效应逐步回归， A 股有望步入进二退一的良性循环。 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 2季度报告 第 8 页 共 13 页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.014 元，累计净值为 1.014 元；本报告期基金份额净值 增长率为-4.34%，业绩比较基准收益率为 1.13%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 75,131,087.76 60.11 其中：股票 75,131,087.76 60.11 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 33,458,634.03 26.77 8 其他资产 16,408,428.09 13.13 9 合计 124,998,149.88 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 435,330.00 0.35 B 采矿业 2,804,468.57 2.25 C 制造业 41,551,048.69 33.35 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,795,102.00 1.44 E 建筑业 2,381,384.48 1.91 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 2季度报告 第 9 页 共 13 页 F 批发和零售业 7,296,036.23 5.86 G 交通运输、仓储和邮政业 4,205,138.27 3.38 H 住宿和餐饮业 275,847.63 0.22 I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,215,654.89 0.98 J 金融业 6,526,672.20 5.24 K 房地产业 3,164,240.18 2.54 L 租赁和商务服务业 827,883.00 0.66 M 科学研究和技术服务业 95,760.00 0.08 N 水利、环境和公共设施管理业 1,314,188.00 1.05 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,052,405.62 0.84 S 综合 189,928.00 0.15 合计 75,131,087.76 60.31 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601607 上海医药 41,800 1,207,184.00 0.97 2 000028 国药一致 13,368 1,081,471.20 0.87 3 000768 中航飞机 52,126 961,203.44 0.77 4 600161 天坛生物 23,854 925,773.74 0.74 5 000338 潍柴动力 66,600 879,120.00 0.71 6 002025 航天电器 32,900 820,855.00 0.66 7 600153 建发股份 57,500 743,475.00 0.60 8 600879 航天电子 78,300 688,257.00 0.55 9 600316 洪都航空 42,800 687,796.00 0.55 10 600893 航发动力 24,600 671,580.00 0.54 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 2季度报告 第 10 页 共 13 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 2季度报告 第 11 页 共 13 页 5.11.1 本基金投资的前十名证券之一洪都航空（600316）的发行主体于 2016 年 9 月 12 日收到中国 证券监督管理委员会江西监管局《关于对江西洪都航空工业股份有限公司采取责令改正措施的决 定》（【2016】6 号），于 2017 年 6 月 28 日收到上海证券交易所《关于对江西洪都航空工业股份 有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》（【2017】29 号）本基金管理人长期跟踪研究该股票， 我们认为，该处罚事项未对洪都航空的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对该证券 的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。除此之外报告期内，基金 投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 151,122.63 2 应收证券清算款 16,248,054.52 3 应收股利 - 4 应收利息 8,852.58 5 应收申购款 398.36 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,408,428.09 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况说明 1 002025 航天电器 820,855.00 0.66 重大资产重组 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 2季度报告 第 12 页 共 13 页 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 146,063,150.77 报告期期间基金总申购份额 8,572,315.46 减:报告期期间基金总赎回份额 31,788,122.49 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 122,847,343.74 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20170401-20170630 47,213,408.88 0.00 0.00 47,213,408.88 38.44% 个人 - - - - - - - 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 2季度报告 第 13 页 共 13 页 产品特有风险 如开放期内上述持有人集中大额赎回，极端情况下本基金可能存在一定的流动性风险以及净值波 动等情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金设立的文件； 2、《东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5、报告期内东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 9.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.scfund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。 客户服务中心电话 （021）50509666；400-821-0588。 东吴基金管理有限公司 2017 年 7 月 19 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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