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| 财通资管鑫管家货币B(003480) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 782093 | ||||||||
| 基金代码 | 003480 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 财通资管鑫管家货币市场基金2017年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：财通证券资产管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2017年07月19日 财通资管鑫管家货币市场基金2017年第2季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 §2 基金产品概况 基金简称 财通资管鑫管家货币 基金主代码 003479 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年10月25日 报告期末基金份额总额 4,217,143,859.33份 投资目标 在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基 础上，追求稳定的当期收益。 投资策略 本基金主要为投资人提供现金管理工具，通过 积极的投资组合管理，同时充分把握市场短期 失衡带来的套利机会，在安全性、流动性和收 益性之间寻求最佳平衡点。 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率 （税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中 的高流动性、低风险品种，其预期收益和预期 风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型 基金。 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 07月 12 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年04月01日起至06月30日止。 财通资管鑫管家货币市场基金2017年第2季度报告 第 3 页 共 12 页 基金管理人 财通证券资产管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B 下属分级基金的交易代码 003479 003480 报告期末下属分级基金的份额总额 104,156,861.70份 4,112,986,997.63份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2017年04月01日-2017年06月30日） 财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B 1.本期已实现收益 1,152,407.44 49,081,578.81 2.本期利润 1,152,407.44 49,081,578.81 3.期末基金资产净值 104,156,861.70 4,112,986,997.63 注：1、本期间本基金无持有人认购或交易的各项费用。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基 金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相 等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、财通资管鑫管家货币A 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ① -③ ②-④ 过去三个月 1.0259% 0.0013% 0.3366% 0.0000% 0.6893% 0.0013% 2、财通资管鑫管家货币B 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 业绩比较基 准收益率标 准差④ ① -③ ②-④ 财通资管鑫管家货币市场基金2017年第2季度报告 第 4 页 共 12 页 ③ 过去三个月 1.0861% 0.0013% 0.3366% 0.0000% 0.7495% 0.0013% 注：本基金收益分配按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 财通资管鑫管家货币A 累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2016年10月25日-2017年06月30日） 财通资管鑫管家货币B 累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2016年10月25日-2017年06月30日） 财通资管鑫管家货币A 业绩比较基准 2016-10-25 2016-11-24 2016-12-26 2017-01-28 2017-03-01 2017-04-03 2017-05-05 2017-06-07 2.4% 2.2% 2% 1.8% 1.6% 1.4% 1.2% 1% 0.8% .6 0.4% 0.2% 0% 财通资管鑫管家货币B 业绩比较基准 2016-10-25 2016-11-24 2016-12-26 2017-01-28 2017-03-01 2017-04-03 2017-05-05 2017-06-07 2.6 2.4 2.2 2 1 8 1 6 1 4 1.2 1% 0.8% 0.6% 0.4% 0.2% 0% 财通资管鑫管家货币市场基金2017年第2季度报告 第 5 页 共 12 页 注：1、本基金合同于2016年10月25日生效，截止报告期末本基金合同生效未满一年。 2、本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月，本基金已完成建仓。截至建仓期结束，本基 金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 3、自基金合同生效至报告期末，财通资管鑫管家货币市场基金A类基金份额净值收益率为 2.4533%，同期业绩比较基准收益率为0.9210%；财通资管鑫管家货币市场基金B类基金份额净值 收益率为2.6223%，同期业绩比较基准收益率为0.9210%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张波 本基金 基金经 理、财通 资管积 极收益 债券型 发起式 证券投 资基金 基金经 理 2016年10月 25日 － 8 中南财经政法大学财政学 学士。2007年8月至2013 年8月期间于平安资产管 理有限公司担任集中交易 部债券交易员，2014年7 月至2016年5月期间担任 平安养老保险股份有限公 司资产管理事业部债券交 易主管。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任 基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的 规定以及《财通资管鑫管家货币市场基金基金合同》、《财通资管鑫管家货币市场基金 招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。本报告期 内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 财通资管鑫管家货币市场基金2017年第2季度报告 第 6 页 共 12 页 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制 度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有 限公司公平交易管理办法》等规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度央行货币政策仍保持稳健中性。4月13日央行重启公开市场操作，4月累计净 投放2540亿元，以对冲3月末4月初流动性紧张。对金融机构开展中期借贷便利操作共 4955亿元，其中4月17日操作6个月1280亿元，利率为3.05%；1年期3675亿元，利率为3.20%； 收回到期中期借贷便利4515亿元。当月同业拆借加权平均利率为2.65%，相比上月提高 0.03个百分点；质押式回购加权平均利率为2.79%，相比上月降低0.05百分点。相比之 下，5月份央行货币政策略有所放松，5月公开市场累计净投放1495亿元，其中逆回购共 14400亿元，以7天和14天为主，“缩长放短”的流动性投放稳定了资金面和市场情绪。 对金融机构开展中期借贷便利操作共4590亿元，其中5月12日操作6个月665亿元，利率 为3.05%；1年期3925亿元，利率为3.20%；收回到期中期借贷便利4095亿元。5月19日， 央行和财政部开展3个月期限国库现金定存800亿，中标利率为4.5%，较上次上浮30bp。 当月同业拆借加权平均利率为2.88%，相比上月提高0.23个百分点；质押式回购加权平 均利率为2.92%，较上月上升0.13百分点。6月份以来，3个月AAA同业存单利率上行至5% 以后需求放量，叠加央行投放较多短期流动性，烫平市场资金面波动，同业存单利率创 下今年上半年发行利率峰值后在半年末有所回落。 截止本季度末，本组合捕捉到6月份同业存单大量到期，银行为缓解续融压力提高 发行利率的配置时机，加大对高评级、高流动性的同业存单的配置，在保持组合流动性 和安全性的前提下，有效控制了业绩波动，为组合争取了平稳的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，财通资管鑫管家货币市场基金A类基金份额净值收益率为1.0259%，同 期业绩比较基准收益率为0.3366%；财通资管鑫管家货币市场基金B类基金份额净值收益 率为1.0861%，同期业绩比较基准收益率为0.3366%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 财通资管鑫管家货币市场基金2017年第2季度报告 第 7 页 共 12 页 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比 例（%） 1 固定收益投资 2,539,879,408.63 53.80 其中：债券 2,539,879,408.63 53.80 资产支持证券 － － 2 买入返售金融资产 1,934,204,824.66 40.97 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 3 银行存款和结算备付金合计 229,203,332.38 4.86 4 其他资产 17,676,467.03 0.37 5 合计 4,720,964,032.70 100.00 注：由于四舍五入的原因，期末市值占期末总资产比例的分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 16.66 其中：买断式回购融资 － 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值比 例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 501,498,949.25 11.89 其中：买断式回购融资 － － 注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金 资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资产净值比例（%） 原因 调整期 1 6月 22日 20.35 被动超标 6月 23日 财通资管鑫管家货币市场基金2017年第2季度报告 第 8 页 共 12 页 注：调整期从正回购资金余额超过基金资产净值比例20%后的第一个交易日计算。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 67 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 74 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 24 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 60.23 11.89 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 － － 2 30天(含)—60天 20.75 － 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 － － 3 60天(含)—90天 6.57 － 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 － － 4 90天(含)—120天 1.17 － 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 － － 5 120天(含)—397天（含） 22.81 － 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 － － 合计 111.53 11.89 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 财通资管鑫管家货币市场基金2017年第2季度报告 第 9 页 共 12 页 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期限未超过240天 。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 1,070,508,552.88 25.38 6 中期票据 19,879,594.14 0.47 7 同业存单 1,449,491,261.61 34.37 8 其他 － － 9 合计 2,539,879,408.63 60.23 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 － － 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 111795959 17杭州联合银 行CD048 1,000,000 99,799,499.68 2.37 2 011755026 17瀚瑞SCP001 1,000,000 99,773,747.94 2.37 3 041775001 17瀚瑞CP001 900,000 89,944,468.26 2.13 4 011763011 17瀚瑞SCP002 900,000 89,854,931.68 2.13 5 041754012 17鲁钢铁CP001 550,000 55,031,558.05 1.30 6 011698873 16鲁钢铁 SCP011 500,000 50,039,551.20 1.19 7 011761023 17阳煤SCP004 500,000 50,013,586.83 1.19 财通资管鑫管家货币市场基金2017年第2季度报告 第 10 页 共 12 页 8 111791781 17广东华兴银 行CD015 500,000 50,000,174.39 1.19 9 011698819 16潞安SCP009 500,000 49,995,980.64 1.19 10 011698776 16珠海华发 SCP007 500,000 49,993,398.20 1.19 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1020% 报告期内偏离度的最低值 -0.0364% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0205% 注：此处偏离度的最高值及下行的偏离度的最低值均指数学意义上的最高值、最低值。 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内负偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明。 本基金估值采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入 时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 财通资管鑫管家货币市场基金2017年第2季度报告 第 11 页 共 12 页 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 － 2 应收证券清算款 － 3 应收利息 16,774,441.96 4 应收申购款 902,025.07 5 其他应收款 － 6 待摊费用 － 7 其他 － 8 合计 17,676,467.03 §6 开放式基金份额变动 单位：份 财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B 报告期期初基金份额总额 68,545,027.65 4,011,176,824.60 报告期期间基金总申购份额 266,994,182.21 2,303,691,385.41 减：报告期期间基金总赎回份额 231,382,348.16 2,201,881,212.38 报告期期末基金份额总额 104,156,861.70 4,112,986,997.63 注：A类和B类总申购份额含因红利再投，份额升降级等原因导致的调增份额，总赎回份额含因 份额升降级等原因导致的调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用 费率 1 赎回 2017年04月28日 50,000,000.00 -50,000,000.00 － 2 赎回 2017年05月05日 50,000,000.00 -50,000,000.00 － 3 赎回 2017年06月07日 50,000,000.00 -50,000,000.00 － 4 赎回 2017年06月16日 54,929,818.94 -54,929,818.94 － 合计 204,929,818.94 -204,929,818.94 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 财通资管鑫管家货币市场基金2017年第2季度报告 第 12 页 共 12 页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、财通资管鑫管家货币市场基金相关批准文件 2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程 3、财通资管鑫管家货币市场基金基金合同 4、财通资管鑫管家货币市场基金招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区福山路500号城建国际大厦28楼 浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。 咨询电话：95336 公司网址：www.ctzg.com 财通证券资产管理有限公司 二〇一七年七月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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