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| 万家180指数(519180) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 7805 | ||||||||
| 基金代码 | 519180 | ||||||||
| 公告日期 | 2005-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天同180指数证券投资基金季度报告（2005年第2季度） | ||||||||
| 信息全文 | 一、 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，已于2005年7月 14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，并保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期间为"2005年4月1日至2005年6月30日"。 本报告财务数据未经审计。 二、 基金产品概况 基金简称 天同180 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年3月15日 期末基金份额总额 787,493,533.69份 投资目标 本基金通过运用指数化投资方法，力求基金的股票组合收益率拟合上证180指数的增长率。伴随中国经济增长和资本市场的发展，实现利用指数化投资方法谋求基金资产长期增值的目标。 投资策略 本基金以跟踪目标指数为原则，实现与市场同步成长为基本理念。指数化投资是一种充分考虑投资者利益的投资方法，采取拟合目标指数收益率的投资策略，分散投资于目标指数所包含的股票中，力求股票组合的收益率拟合目标指数所代表的资本市场的平均收益率。 业绩比较基准 75％×上证180指数＋25％中信国债指数 风险收益特征 本基金追踪上证180指数，是一种风险适中、长期资本收益稳健的投资产品，并具有长期稳定的投资风格 基金管理人 天同基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 三、 主要财务指标和基金净值表现 本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一） 主要财务指标（未经审计） 主要财务指标 2005年第二季度 基金本期净收益 -26,552,511.42元 基金份额本期净收益 -0.0314元 期末基金资产净值 625,639,007.79元 期末基金份额净值 0.7945元 （二） 基金净值表现 1、 天同180指数基金本报告期净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表 阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准标准差（4） (1)-(3) (2)-(4) 2005年第二季度 -3.70% 1.33% -3.38% 1.29% -0.32% 0.04% 基金业绩比较基准增长率=75%*上证180指数增长率+25%*中信国债指数增长率 2、 天同180指数基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 天同180指数基金成立于2003年3月17日，历史走势比较图的时间区间为：2003年3月17日到2005年6月30日。该期间天同180指数基金的净值增长率为-16.64%，业绩比较基准的增长率为-16.60%，基金净值表现超越业绩基准-0.04%。 本基金在基金合同中有以下投资比例限制：（1）投资于股票、债券的比例，不低于基金资产总值的80%；（2）投资于国家债券的比例，不低于基金资产净值的20%；（3）投资于上证180指数成份股的比重不低于基金资产净值的70%;（4）持有一家上市公司的股票，不超过基金资产净值的10%；（5）本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的10%。自本基金成立日后三个月内本基金已达到基金合同约定的投资比例限制。 由于基金建仓初期仓位较低，而同期上证180指数的增幅又很快，从2003年3月17日到4月17日指数累计增长12%，这造成了基金净值的前期表现与基准指数的偏差较大。考察基金从2003年6月17日建仓结束至报告期末的业绩表现见下图，该期间基金净值的累计增长为-18.99%，业绩比较基准同期的累计增幅为-22.26%，超越基金基准3.27%。 3、 天同180指数基金指数化投资表现 从2005年4月1日至2005年6月30日，上证180指数增幅为-6.24%，本基金指数投资组合涨幅为-4.65%，指数投资相对收益率为1.59%，评价期间基金指数投资组合的日拟合偏离度为0.0966%。 注：（1）拟合偏离度指标描述本基金指数投资组合在评价期间与上证180指数的平均偏离程度，该指标是一个日平均跟踪误差指标。 （2）指数投资相对收益率是指数投资组合的累计收益率与上证180指数累计收益率之间的差值。 δ＝（1＋ ）o（1＋ ）…（1＋ ）－（１＋ ）o（1＋ ）…（1＋ ） （3）由于业内尚没有指数基金的统一绩效评价指标，类似的评价指标由于计算方法的不同其计算结果也有所不同。本基金拟合偏离度指标采用国际基金业内最广泛使用的跟踪误差计算方法。 四、基金管理人报告 （一）基金经理 肖侃宁，基金经理，31岁，工商管理硕士，8年证券从业经验。先后在南方证券股份有限公司武汉管理总部证券部从事证券分析工作,在资金计划部和投资理财部从事股票和债券投资工作。2002年加入天同基金管理有限公司，先后担任天同180指数基金基金经理助理、天同保本增值基金基金经理等职。 （二）基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 （三）基金经理工作报告 1、2005年2季度证券市场回顾 2005年2季度对于中国证券市场具有划时代意义，从4月13日证监会负责人明确表示解决股权分置试点工作的条件已经成熟，到5月9日股权分置试点工作的正式开始，截止到本季度末，已陆续推出两批共计46家试点上市公司，目前股权分置成为影响中国股市的一个重要因素。管理层也积极支持此项工作，并陆续出台多项利好政策，我们认为随着股权分置工作的深入，股市进一步的回归价值，投资者也会逐步恢复投资信心，中国证券市场也将迎来新的春天。 2005年2季度的债券市场仍然继续延续1季度的上升趋势，逐步稳步走高，我们认为债券市场的牛市是属于资金推动型上涨行情，其上涨的基本动力来自于市场资金的宽裕银行改革，国际贸易，外汇占款以及通货膨胀预期等原因，使市场逐步降低了对升息的担忧。 2、2005年2季度基金运作情况回顾 天同180指数基金作为一只标准指数基金，其投资目标就是最大程度地跟踪目标指数--上证180指数。同时，我们在严格跟踪目标指数的前提下，努力提高跟踪指数技术和现金管理水平，并积极通过债券市场投资，尽可能地为投资者获取相对无风险收益。 从2005年4月1日到2005年6月30日，基金指数化投资组合涨幅为-4.65%，同期上证１８０指数收益率为-6.24%，指数投资组合的相对收益率为正的1.59%。产生正偏差的原因主要来自于仓位比例的变化和成份股预调，评价期间基金指数投资组合的日拟合偏离度为0.0966%，远低于基金合同中0.5%的规定。从严格执行基金合同和评价指数基金运行优劣的主要指标跟踪误差来看，天同180指数基金是非常成功的，在跟踪技术方面处于业内的领先地位。 3、未来证券市场展望与基金投资策略 中国经济目前面临着软着陆的阶段，投资拉动GDP增长的模式在未来的经济增长中会有所弱化，但仍然会保持一个较快的增长，国际贸易和消费的增长，2005年的GDP增长仍然会保持一个较高的速度，上市公司整体业绩会经历一个向下的过程，但我们认为目前宏观调控的力度和节奏有利于未来中国经济的未来的发展，并且目前针对资本市场诸多改革将会是中国的证券市场更具吸引力。特别是股权分置工作的推开和深入对我国证券市场而言是一件具备划时代意义的重大事件。目前以证券投资基金和保险资金为主的机构投资者不断壮大，为证券市场的发展提供源源不断的资金支持，我们由此对未来若干年的证券市场充满信心。2005年，我们将继续坚持基金合同约定的指数投资理念和投资策略，在严格跟踪目标指数的基础上，积极把握各种低风险的投资机会，加强基金的现金管理，进行更为精细的管理，为基金持有人争取更好的回报。 五、 投资组合报告 (一)2005年6月30日基金资产组合情况 资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例（％） 股票 481,265,519.35 76.46% 债券 134,752,827.85 21.41% 银行存款和清算备付金合计 9,309,023.72 1.48% 买入返售证券 -- -- 应收申购款 19,695.07 0.00% 其他资产 4,094,772.62 0.65% 资产合计 629,441,838.61 100.00% (二)2005年6月30日按行业分类的股票投资组合 行业 市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 3,061,799.03 0.49% B 采掘业 25,295,912.17 4.04% C 制造业 182,240,554.66 29.13% C0 食品、饮料 18,868,175.39 3.02% C1 纺织、服装、皮毛 8,299,461.77 1.33% C2 木材、家具 -- -- C3 造纸、印刷 -- -- C4 石油、化学、塑胶、塑料 17,798,585.04 2.84% C5 电子 15,781,907.20 2.52% C6 金属、非金属 71,491,121.37 11.43% C7 机械、设备、仪表 31,933,077.72 5.10% C8 医药、生物制品 15,265,417.04 2.44% C9 其他制造业 2,802,809.13 0.45% D 电力、煤气及水的生产和供应业 55,005,689.58 8.79% E 建筑业 1,300,339.56 0.21% F 交通运输、仓储业 66,520,276.99 10.63% G 信息技术业 40,713,304.32 6.51% H 批发和零售贸易 12,264,779.13 1.96% I 金融、保险业 56,502,237.18 9.03% J 房地产业 8,318,879.47 1.33% K 社会服务业 10,377,075.57 1.66% L 传播与文化产业 3,843,590.60 0.61% M 综合类 15,821,081.09 2.53% 合计 481,265,519.35 76.92% (三)2005年6月30日按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 600019 宝钢股份 6,012,132 29,940,417.36 4.79% 2 600050 中国联通 9,702,163 25,419,667.06 4.06% 3 600900 长江电力 2,697,103 22,035,331.51 3.52% 4 600036 招商银行 3,527,362 21,375,813.72 3.42% 5 600009 上海机场 882,565 14,915,348.50 2.38% 6 600016 民生银行 2,847,815 13,498,643.10 2.16% 7 600028 中国石化 3,204,101 11,310,476.53 1.81% 8 600000 浦发银行 1,370,636 10,485,365.40 1.68% 9 600018 上港集箱 619,706 10,033,040.14 1.60% 10 600005 武钢股份 2,691,070 9,149,638.00 1.46% (四)2005年6月30日按券种分类的债券投资组合 债券类别 债券市值（元） 市值占基金资产净值比例 国家债券投资 53,797,100.00 8.60% 央行票据投资 -- -- 企业债券投资 -- -- 金融债券投资 75,057,748.45 12.00% 可转换债投资 5,897,979.40 0.94% 合计 134,752,827.85 21.54% (五)2005年6月30日按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 债券名称 市值（元） 市值占基金资产净值比例 04国开10 75,057,748.45 12.00% 01国债09 49,850,000.00 7.97% 雅戈转债 5,651,068.50 0.90% 20国债⑽ 1,004,400.00 0.16% 21国债⒂ 1,004,300.00 0.16% (六)投资组合报告附注 1、本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 2、其他资产的构成 资产项目 金额(元) 应收股利 429,154.52 应收利息 3,665,618.10 合计 4,094,772.62 3、持有的处于转股期的可转换债券明细表 债券代码 债券名称 市 值 市值占净值比 100177 雅戈转债 5,651,068.50 0.90％ 110037 歌华转债 246，910.90 0.04％ 六、 开放式基金份额变动 2005年第2季度基金份额的变动情况表 项目 份额 期初基金份额总额 839,214,679.01 期末基金份额总额 787,493,533.69 本期基金总申购份额 71,099,543.17 本期基金总赎回份额 122,820,688.49 七、 备查文件目录 1、中国证监会批准天同180指数证券投资基金发行及募集的文件。 2、《天同180指数证券投资基金基金合同》。 3、天同基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告。 5、天同180指数证券投资基金2005年第二季度报告原文。 6、天同基金管理有限公司董事会决议 7、上述文件的存放地点和查阅方式如下： 存放地点：基金管理人和/或基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站：http://www.ttasset.com 查阅方式：投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 天同基金管理有限公司 二〇〇五年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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