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| 国开岁月鎏金定开信用债A(000412) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 780418 | ||||||||
| 基金代码 | 000412 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金2017年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国开泰富基金管理有限责任公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2017年7月19日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017 年 4 月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 国开岁月鎏金定开信用债 交易代码 000412 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年12月23日 报告期末基金份额总额 497,465,759.28份 投资目标 在严格控制投资风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的稳定增值。 投资策略 本基金采取自上而下和自下而上相结合的投资策略，在严格控制风险的前提下，实现风险和收益的最佳配比。 本基金的主要投资策略包括：大类资产配置策略、久期配置策略、期限结构配置策略、类属配置策略、信用类债券策略、息差策略、可转换债券投资策略、资产支持证券投资策略、中小企业私募债的投资策略、新股投资策略。 业绩比较基准 6 个月定期存款利率（税后）。 本基金的业绩比较基准将在每一封闭期的第一个工作日，根据中国人民银行公布的金融机构人民币利率进行最新调整。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 基金管理人 国开泰富基金管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国开岁月鎏金定开信用债A 国开岁月鎏金定开信用债C 下属分级基金的交易代码 000412 000413 报告期末下属分级基金的份额总额 480,467,080.38份 16,998,678.90份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年4月1日 － 2017年6月30日 ） 国开岁月鎏金定开信用债A 国开岁月鎏金定开信用债C 1．本期已实现收益 -17,514,894.81 -570,710.75 2．本期利润 -2,415,405.05 -76,478.17 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0034 -0.0035 4．期末基金资产净值 492,258,835.87 17,298,101.45 5．期末基金份额净值 1.025 1.018 注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （3）所列数据截止到2016年06月30日。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国开岁月鎏金定开信用债A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.21% 0.07% 0.30% 0.00% -0.09% 0.07% 国开岁月鎏金定开信用债C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.11% 0.08% 0.30% 0.00% -0.19% 0.08% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2013年12月23日生效。 2、按基金合同规定，本基金建仓期为3个月。截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围、投资禁止行为与限制的规定：债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80％，其中投资于信用债券的比例不低于非现金基金资产的80%；但应开放期流动性需要，在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，在封闭期内，本基金不受5%的限制。 其他指标 无 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 洪宴 投资总监，本基金基金经理 2013年12月23日 - 3年11个月 北京大学光华管理学院商务统计与经济计量专业硕士，曾任中国光大银行资金部投资交易处处长，货币与债券交易处副处长（主持工作），货币与债券交易处业务副经理/经理；特许金融分析师（CFA）、加拿大证券业协会（CSI）衍生品交易资格（DFC）认证，曾获2010年及2012年全国银行间本币市场优秀交易主管。 王婷婷 本基金基金经理 2017年3月27日 - 6年11个月 中央财经大学经济法专业硕士，曾任益民基金管理有限公司益民货币市场基金、益民多利债券混合型证券投资基金基金经理，交易部副总经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》和相关法律法规，以及《国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金基金合同》、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严控风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，本基金的投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，制订了《公平交易管理制度》、《异常交易监控管理制度》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖债券、股票时候的价格和市场价格差距较大，可能存在利益输送、操纵股价等违法违规情况进行监控。 本报告期内，公平交易制度执行情况良好，报告期间未出现清算不到位的情况，报告期内2017年5月11日,公墓基金岁月鎏金与专户基金万联大盈3号资管计划之间分别卖出与买入17农发05（170405.IB),经查，岁月鎏金由于面临开放期，为了应对大额赎回，保证产品流动性故有减持债券的需要。两笔交易的对手方及价格方面都不存在异常情况。特此说明。 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年二季度，在金融去杠杆防风险的政策主导下，“一行三会”密集出台相关文件，银监会先后发布“三违反”、“三套利”、“四不当”等8个文件，旨在对同业业务、资金空转及多层嵌套等问题进行摸底检查，保监会发布《中国保监会关于进一步加强保险业风险防控工作的通知》，明确指出了当前保险业风险较为突出的领域，证监会督导证券公司对照法规开展资管业务自查，在“严监管”的引导下，债券市场出现了恐慌性的抛售，收益率大幅上行，5月初10年期国债收益率触及3.7%，10年期国开收益率上行至4.49%，各期限信用债收益率上行至同期贷款利率上浮百分之20%左右，个别信用债发行利率飙升至8%，信用债一级市场净融资大幅萎缩，同业存单发行量价齐升，AAA股份制商业银行3月存单利率发行至5%，负债成本大幅提升。 6月初央行呵护流动性，持续通过MLF、公开市场逆回购操作投放流动性，同时央行强调协调监管、货币政策不紧不松，也并未跟随美联储再次加息而上调公开市场操作相关品种利率，季末未出现以往流动性极端紧张的情况。在流动性充裕的带动下市场情绪有所修复，债券市场收益率高位大幅回落，10年期国债收益率下行至3.6%附近，10年期国开收益率下行至4.2%附近，持稳震荡，各期限信用债收益率均大幅下行，信用利差重新缩窄，并出现供需两旺行情，一级市场净融资额重新回到接近1万亿。 本基金二季度基于收益率曲线继续保持熊平的判断，策略仍是以防御为主，5月末至6月初，本基金为配合开放期，集中减持公司债和中低等级中票降低杠杆率同时准备出充足的流动性，在开放期结束后，本基金适当增加杠杆，主要配置与开放期相匹配的同业存单、短融以及流动性较好的中高等级中期票据。 报告期内基金的业绩表现 报告期内,岁月鎏金A净值增长率为0.21%,岁月鎏金B净值增长率0.11%，业绩比较基准收益率为0.3%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 717,859,666.40 98.04 其中：债券 717,859,666.40 98.04 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,277,012.72 0.17 8 其他资产 13,090,952.22 1.79 9 合计 732,227,631.34 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 134,464,166.40 26.39 5 企业短期融资券 195,161,500.00 38.30 6 中期票据 289,903,000.00 56.89 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 98,331,000.00 19.30 9 其他 - - 10 合计 717,859,666.40 140.88 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 1580095 15全洲扬子江债 500,000 50,820,000.00 9.97 2 041655027 16泰华信CP002 500,000 50,030,000.00 9.82 3 101473011 14丹东港MTN001 500,000 49,320,000.00 9.68 4 101354020 13宜化MTN002 400,000 40,404,000.00 7.93 5 1282293 12闽轻纺MTN1 300,000 30,384,000.00 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金在本报告期内未进行贵金属方面的投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金在报告期内未进行国债期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金在报告期内未进行国债期货投资。 本期国债期货投资评价 本基金在报告期内未进行国债期货投资。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内未出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金本报告期末未持有股票投资。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 13,587.46 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 13,077,364.76 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,090,952.22 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票投资。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国开岁月鎏金定开信用债A 国开岁月鎏金定开信用债C 报告期期初基金份额总额 825,198,089.46 25,953,246.96 报告期期间基金总申购份额 86,323,224.81 5,586,619.43 减:报告期期间基金总赎回份额 431,054,233.89 14,541,187.49 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 480,467,080.38 16,998,678.90 注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额； 2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2017-04-01至2017-06-30 150,357,173.93 0.00 0.00 150,357,173.93 30.22% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 - 注：本基金为债券型基金，风险等级为低级，单一投资者持有的份额比例过于集中达到或超过20%，存在潜在流动性风险和集中赎回风险。但公司对该基金拥有完全自主投资决策权，报告期间严格按照法规和基金合同规定合规运作，严控流动性风险，单一投资者赎回本基金不会给本基金带来显著的流动性风险。因基金单位净值最末位小数致四舍五入的原因，单一投资者赎回本基金可能给存续投资者带来一定程度的净值损失。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1. 中国证监会批准设立国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金的文件； 2. 《国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金基金合同》； 3. 《国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金托管协议》； 4. 国开泰富基金管理有限责任公司业务资格批准文件和营业执照； 5. 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点 基金管理人地址：北京市东城区朝阳门北大街7号五矿广场C座10层 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 咨询电话：（010）5936 3299 国开泰富基金管理有限责任公司 2017年7月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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