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| 安信现金管理货币A(750006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 780416 | ||||||||
| 基金代码 | 750006 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 安信现金管理货币市场基金2017年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2017年7月19日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 安信现金管理货币 交易代码 750006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年2月5日 报告期末基金份额总额 4,283,277,500.33份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，通过积极主动的投资组合，力求为投资者获得超过业绩比较基准的收益。 投资策略 1、资产配置策略。通过对宏观经济指标的跟踪和分析，并结合央行公开市场操作等情况，合理预测货币市场利率趋势变化，决定并动态调整投资组合平均剩余期限和比例分布。 2、个券选择策略。考虑安全性因素，优先选择国债等高信用等级债券以规避信用风险。在满足信用评级要求的前提下，根据我公司债券评分标准对信用债券进行评分筛选，重点关注低估值品种。 3、套利策略。在保证安全性和流动性的前提下，本基金将在充分验证套利机会可行性的基础上，适当参与市场的套利，捕捉和把握无风险套利机会。 4、回购策略。密切跟踪不同市场和不同期限之间的利率差异，在精确投资收益测算的基础上，积极采取回购杠杆操作，为基金资产增加收益。 5、流动性管理策略。在遵循流动性优先的原则下，建立流动性预警指标，动态调整基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例，确保基金资产的变现能力。 业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 安信现金管理货币A 安信现金管理货币B 下属分级基金的交易代码 750006 750007 报告期末下属分级基金的份额总额 79,106,281.39份 4,204,171,218.94份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年4月1日 － 2017年6月30日 ） 安信现金管理货币A 安信现金管理货币B 本期已实现收益 730,621.52 83,375,369.96 2．本期利润 730,621.52 83,375,369.96 3．期末基金资产净值 79,106,281.39 4,204,171,218.94 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，所以公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 安信现金管理货币A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.8472% 0.0012% 0.3366% 0.0000% 0.5106% 0.0012% 注：本基金收益分配为按日结转份额。 安信现金管理货币B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.9076% 0.0012% 0.3366% 0.0000% 0.5710% 0.0012% 注：本基金收益分配为按日结转份额。 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同生效日为2013年2月5日； 2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨凯玮 本基金的基金经理、固定收益部总经理 2016年3月14日 - 11 杨凯玮先生，台湾大学土木工程学、新竹交通大学管理学双硕士。历任台湾国泰人寿保险股份有限公司研究员，台湾新光人寿保险股份有限公司投资组合高级专员，台湾中华开发工业银行股份有限公司自营交易员，台湾元大宝来证券投资信托股份有限公司基金经理，台湾宏泰人寿保险股份有限公司科长，华润元大基金管理有限公司固定收益部总经理，安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部总经理。现任安信永丰定期开放债券型证券投资基金、安信新目标灵活配置混合型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、安信安盈保本混合型证券投资基金、安信新视野灵活配置混合型证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、安信现金管理货币市场基金、安信保证金交易型货币市场基金的基金经理。 肖芳芳 本基金的基金经理 2017年6月6日 - 6 肖芳芳女士，经济学硕士。历任华宝证券有限责任公司任资产管理部研究员、财达证券有限责任公司任资产管理部投资助理。2016年4月5日加入安信基金管理有限责任公司任固定收益部投研助理，现任固定收益部基金经理。现任安信保证金交易型货币市场基金、安信现金管理货币市场基金、安信现金增利货币市场基金、安信活期宝货币市场基金的基金经理。 注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度宏观基本面基本稳定、略有转弱，监管面上演过山车。4月开始银监局、央行监管收紧、银行自查背景下，资金面持续紧张；5月下旬至6月初，在“不因处置风险引发新风险”的声音发出后，央行在公开市场的操作明显出现了缓和，资金面大部分时间比较宽松；6月12号银行自查报告得到银监局许可延期后，债券市场情绪全面好转。 具体资产价格来看，shibor3m由4.35附近上升到4.75附近后回落，高点出现在6月中；货币市场资产价格基本与shibor3m资金面3季度资金面紧张程度低于预期：银行接受MPA考核一年后，应对考核方面已成熟，目前考核时点体系内资金均较充裕，每逢季末央行甚至连续净回笼资金。非银机构对MPA考核银行资金融出减少有所预期，非银体系内准备充裕，虽然跨季价格维持高位，但供需基本平衡。 在上述背景下，产品以保持充裕流动性为首要考虑因素，顺利的应对了二季度，同时储备了一定跨季资产，产品收益率较好，波动较低。 报告期内基金的业绩表现 本报告期安信现金管理货币A的基金份额净值收益率为0.8472%，本报告期安信现金管理货币B的基金份额净值收益率为0.9076%，同期业绩比较基准收益率为0.3366%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 3,859,630,030.27 78.10 其中：债券 3,305,131,500.70 66.88 资产支持证券 554,498,529.57 11.22 2 买入返售金融资产 526,601,168.80 10.66 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 527,353,549.14 10.67 4 其他资产 28,565,268.69 0.58 5 合计 4,942,150,016.90 100.00 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 6.20 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 655,123,417.84 15.29 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资产净值比例（%） 原因 调整期 1 2017年6月28日 22.51 大额赎回 1个工作日 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 74 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 74 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 37 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 25.47 15.30 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 6.53 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 47.47 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 30.10 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 1.18 - 5 120天(含)-397天（含） 5.14 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 114.72 15.30 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 370,596,490.70 8.65 其中：政策性金融债 370,596,490.70 8.65 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 236,938,672.80 5.53 6 中期票据 - - 7 同业存单 2,697,596,337.20 62.98 8 其他 - - 9 合计 3,305,131,500.70 77.16 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 50,505,683.08 1.18 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 111613126 16浙商CD126 2,000,000 200,013,057.28 4.67 2 111709258 17浦发银行CD258 2,000,000 198,065,239.62 4.62 3 111717075 17光大银行CD075 2,000,000 197,948,545.01 4.62 4 111780412 17东莞银行CD055 2,000,000 197,854,210.16 4.62 5 111780396 17西安银行CD021 2,000,000 197,854,143.49 4.62 6 111780308 17广州银行CD053 2,000,000 197,821,791.10 4.62 7 111780163 17华侨永亨中国CD001 1,700,000 168,124,122.31 3.93 8 111621063 16渤海银行CD063 1,200,000 119,886,770.50 2.80 9 111613116 16浙商CD116 1,000,000 100,000,058.09 2.33 10 111795244 17中德住房储蓄银行CD026 1,000,000 99,887,326.47 2.33 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0235% 报告期内偏离度的最低值 -0.0410% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0146% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 142235 借呗04A1 2,000,000 200,000,000.00 4.67 2 142238 花呗09A1 1,500,000 150,000,000.00 3.50 2 142274 花呗10A1 1,500,000 150,000,000.00 3.50 3 1789045 17上和1A1 500,000 30,212,986.88 0.71 4 142482 PR16A1 400,000 14,294,590.72 0.33 5 142333 花呗11A1 100,000 9,990,951.97 0.23 投资组合报告附注 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 28,553,627.69 4 应收申购款 9,800.00 5 其他应收款 1,841.00 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 28,565,268.69 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 安信现金管理货币A 安信现金管理货币B 报告期期初基金份额总额 93,626,765.16 7,808,811,771.64 报告期期间基金总申购份额 38,760,885.76 13,068,708,957.54 报告期期间基金总赎回份额 53,281,369.53 16,673,349,510.24 报告期期末基金份额总额 79,106,281.39 4,204,171,218.94 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20170628-20170630 1,018,208,699.18 9,253,958.12 - 1,027,462,657.30 23.99% 2 20170629-20170630 - 1,004,320,899.96 - 1,004,320,899.96 23.45% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%，则面临大额赎回的情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会核准安信现金管理货币市场基金募集的文件； 2、《安信现金管理货币市场基金基金合同》； 3、《安信现金管理货币市场基金托管协议》； 4、《安信现金管理货币市场基金招募说明书》； 5、中国证监会要求的其他文件。 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 查阅方式 上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。 客户服务电话：4008-088-088 网址：http://www.essencefund.com 安信基金管理有限责任公司 2017年7月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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