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| 东吴新趋势价值线混合(001322) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 780327 | ||||||||
| 基金代码 | 001322 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金2017年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年七月十九日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 东吴新趋势 场内简称 - 基金主代码 001322 交易代码 001322 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年7月1日 报告期末基金份额总额 621,922,956.49份 投资目标 本基金为混合型基金，主要投资于代表未来发展趋势的新能源、新技术、新生活产业中的优质上市公司，在控制风险、确保基金资产流动性的前提下，力争实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势，采取兼顾风险预算管理的多层次复合投资策略,科学严谨规范资产配置谋求基金资产的长期稳定增长。 业绩比较基准 基金业绩比较基准=沪深300指数×65%+中国债券综合全价指数×35% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种，预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 注：为了更好地体现管理人与基金持有人利益一致的目的，基金管理人在基金管理中设置“价值线”作为管理费收取和风险控制的参考依据，从而更有效的发挥自身的专业研究与管理能力，最大程度实现基金持有人的财富保值增值目标。但本价值线增长轨迹并不代表基金净值增长曲线。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年4月1日 － 2017年6月30日 ） 1.本期已实现收益 -24,691,736.91 2.本期利润 -20,963,806.64 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0332 4.期末基金资产净值 439,831,838.11 5.期末基金份额净值 0.707 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -4.46% 0.92% 3.66% 0.41% -8.12% 0.51% 注：基金业绩比较基准=沪深300指数×65%+中国债券综合全价指数×35%。 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：基金业绩比较基准=沪深300指数×65%+中国债券综合全价指数×35%。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 戴斌 权益投资部副总经理、本基金基金经理 2015年7月1日 - 10年 博士，中国人民大学金融学毕业。自2007年1月起加入东吴基金管理有限公司一直从事证券投资研究工作，曾任研究部宏观经济、金融工程研究员，产品策划部产品设计研究员，基金经理助理，现任权益投资部副总经理，其中自2013年12月24日起担任东吴新产业混合型证券投资基金基金经理，自2014年12月12日起担任东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金经理，自2015年7月1日起担任东吴新趋势价值线灵活配置混合型基金基金经理，自2015年8月19日起担任东吴配置优化混合型证券投资基金基金经理，其中2015年5月27日至2017年5月5日担任东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 程涛 公司总经理助理兼投资总监 2017年6月21日 - 14年 博士。曾任联合证券有限责任公司投资银行部高级经理，泰信基金管理有限公司研究员、基金经理助理，农银汇理基金管理有限公司基金经理、投资部总经理；2013年3月起程涛同志加入东吴基金管理有限公司，曾任公司基金经理、总经理助理、首席投资官、专户投资总监等职，现任公司总经理助理兼投资总监，自2017年6月21日起担任东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金基金经理。其中2013年8月1日至2015年2月6日任东吴嘉禾优势精选混合型证券投资基金基金经理，2013年8月1日至2015年2月6日任东吴内需增长混合型证券投资基金基金经理，2013年8月13日至2015年2月6日任东吴价值成长双动力股票型证券投资基金基金经理，2014年3月19日至2015年4月14日任东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 注：1、此处的任职日期为公司对外公告之日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 报告期内基金投资策略和运作分析 今年上半年经济增速较好，一季度GDP增速6.9%，预估二季度GDP增速6.8%左右，展望三季度预期仍然平稳，故2017年完成GDP增速6.5%的目标基本无压力。 在金融去杠杆的背景下，二季度市场整体震荡调整，上证综指和创业板指数均呈现先下后上的走势。其中，4月初开始受监管政策的密集出台，市场整体大幅调整，随后在监管趋缓和流动性稳定下，市场开始反弹。 今年上半年以来的金融去杠杆给市场资金面带来的较大压力，市场更加倾向于抱团取暖，面对众多的不确定性，市场选择了类债券性质、高股息的大蓝筹作为配置对象，一方面大蓝筹的估值水平低分红率高，同时大蓝筹的流动性好，这对于风险偏好低的市场可谓正中下怀，存量资金纷纷进入银行、保险、公用事业等类型的股票抱团，产生了一波行情。 该期间东吴新趋势基金奉行绝对收益理念，操作注重风险收益比指标，在择股的基础上加入择时，使基金组合的收益与承担的风险相匹配，对行业无明显的倾向，选股的方向为各个板块中成长性企业，在企业的真正成长阶段进行投资。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为0.707元，累计净值0.707元；本报告期份额净值增长率-4.46%，同期业绩比较基准收益率为3.66%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 302,175,606.56 68.40 其中：股票 302,175,606.56 68.40 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 15,231,000.00 3.45 其中：债券 15,231,000.00 3.45 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 71,341,906.56 16.15 8 其他资产 52,999,826.83 12.00 9 合计 441,748,339.95 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 214,533,579.40 48.78 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,148,680.00 1.85 E 建筑业 510.24 0.00 F 批发和零售业 13,800,494.50 3.14 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 36,670,976.92 8.34 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 20,652,973.14 4.70 N 水利、环境和公共设施管理业 8,367,372.00 1.90 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,020.36 0.00 S 综合 - - 合计 302,175,606.56 68.70 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 300306 远方光电 1,282,447 22,224,806.51 5.05 2 002690 美亚光电 1,140,000 21,865,200.00 4.97 3 600885 宏发股份 546,101 21,783,968.89 4.95 4 002273 水晶光电 1,006,987 20,774,141.81 4.72 5 300303 聚飞光电 3,750,840 16,241,137.20 3.69 6 300308 中际装备 381,327 15,683,979.51 3.57 7 000997 新大陆 646,300 14,664,547.00 3.33 8 300124 汇川技术 558,897 14,274,229.38 3.25 9 000028 国药一致 170,580 13,799,922.00 3.14 10 002174 游族网络 433,892 13,780,409.92 3.13 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 15,231,000.00 3.46 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 15,231,000.00 3.46 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 112035 11国脉债 150,000 15,231,000.00 3.46 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 291,680.35 2 应收证券清算款 51,940,564.21 3 应收股利 - 4 应收利息 766,984.36 5 应收申购款 597.91 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 52,999,826.83 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 641,192,705.13 报告期期间基金总申购份额 1,462,867.37 减:报告期期间基金总赎回份额 20,732,616.01 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 621,922,956.49 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金设立的文件； 2、《东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5、报告期内东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅。 网站：http：//www.scfund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。 客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588 东吴基金管理有限公司 2017年7月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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