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东吴移动互联混合C(002170)  基金公开信息
流水号 776662
基金代码 002170
公告日期 2017-07-10
编号 1
标题 东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
信息全文 基金管理人:东吴基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司

【重要提示】
本基金根据【2015】年【4】月【30】日中国证券监督管理委员会《关于同意东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》(证监基金字【2015】【795】号)的注册募集。本基金的基金合同于2015年5月27日正式生效。
基金管理人保证《东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称《招募说明书》或本《招募说明书》)的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险,基金运作风险等等。此外,本基金以1元初始面值进行募集,在市场波动等因素的影响下,存在单位份额净值跌破1元初始面值的风险。
本基金投资中小企业私募债券,中小企业私募债券存在较高的流动性风险和信用风险。尽管本基金将中小企业私募债券的投资比例控制在一定范围内,但仍然提请投资者关注中小企业私募债存在的上述风险及其对基金总体风险的影响。
基金投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》等信息披露文件。
基金不同于银行储蓄与债券,基金投资者有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。投资者投资于本基金时应认真阅读本《招募说明书》。全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,并自行承担投资风险。
基金管理人提醒投资者基金投资的买者自负原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本基金于2015年11月26日开始分为A、C两类,该事项已经中国证监会备案。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2017年5月27日,有关财务数据和净值表现截止日为2017年3月31日(财务数据未经审计)。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。


一、基金管理人
一、基金管理人概况
名称:东吴基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区源深路279号(200135)
法定代表人:王炯
设立日期:2004年9月2日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2004】132号
组织形式:有限责任公司(国内合资)
注册资本:1亿元人民币
联系人:贾云鹏
电话:(021)50509888
传真:(021)50509884
客户服务电话:400-821-0588(免长途话费)、021-50509666
公司网址:www.scfund.com.cn
1.股权结构:
持股单位 出资额(万元) 占总股本比例
东吴证券股份有限公司 7000 70%
上海兰生(集团)有限公司 3000 30%
合计 10,000 100%


2.简要情况介绍:
公司实行董事会领导下的总经理负责制,公司总经理下设风险控制、投资决策、风险管理、产品开发、专户投资五个专门委员会;公司设有固定收益部、绝对收益部、权益投资部、深圳业务总部、专户业务事业部、研究策划部、集中交易室、机构业务部、渠道业务部、金融同业部、营销管理部、苏州分公司、产品策略部、基金事务部、信息技术部、财务管理部、综合管理部、合规风控部共18个部门。
二、主要人员情况
1、董事会成员
范力先生,董事长,硕士,高级经济师,中共党员。历任苏州团市委常委、办公室主任兼事业部部长,苏州证券公司投资部副经理、办公室主任、人事部总经理;东吴证券有限责任公司总裁助理、董事会秘书、经纪分公司总经理、公司副总裁、常务副总裁;东吴证券股份有限公司党委副书记、常务副总裁、副董事长。现任东吴证券股份有限公司党委书记、董事长、总裁。
陈辉峰先生,副董事长,大学学历,高级国际商务师,中共党员。历任上海轻工国际(集团)有限公司五金分公司总经理、上海轻工国际发展有限公司副总经理、上海兰生股份有限公司常务副总经理、总经理、上海兰生(集团)有限公司营运管理部总经理。现任上海东浩兰生国际服务贸易(集团)有限公司投资发展部总经理。
王炯先生,董事,硕士研究生、经济师,中共党员。历任苏州市统计局综合平衡处科员,东吴证券总裁办公室主任、机构客户部总经理、总裁助理,东吴基金管理有限公司常务副总经理。现任东吴基金管理有限公司总经理。
冯恂女士,董事,博士研究生,经济师,中共党员。历任东吴证券研究所研究员,国联证券研究所所长、总裁助理兼经管总部总经理、副总裁,东吴证券总规划师兼研究所所长,现任东吴证券股份有限公司副总裁、总规划师兼资产管理总部总经理。
陈建国先生,董事,硕士研究生,经济师,中共党员。历任昆山市信托投资公司第二证券部副经理,东吴证券昆山前进中路证券营业部副总经理、福州湖东路证券营业部总经理、昆山分公司副总经理、东吴证券经纪管理总部副总经理(主持工作),现任东吴证券人力资源部总经理。
倪雪梅女士,董事,大学本科,高级会计师,中共党员。历任浙江省嘉兴市审计局工交审计科科员,上海上工会计师事务所项目经理,上海万隆会计师事务所有限公司高级项目经理、合伙人,上海市国际展览有限公司财务部经理。现任上海东浩兰生国际贸易服务有限公司计财部副总经理。自2016年12月28日起在公司第二届董事会任职。
贝政新先生,独立董事,大学,教授,博士生导师。历任苏州大学商学院财经学院讲师、副教授。现任苏州大学商学院财经学院教授。
袁勇志先生,独立董事,教授,博士生导师。历任苏州大学管理学院教师、苏州大学人文社科处处长、苏州大学党委研究生工作部部长,现任苏州大学出版社副总编。
陈如奇先生,独立董事,大专学历,中共党员,高级经济师。历任新疆人民银行巴州中心支行科员,新疆农业银行巴州及自治区分行科长、处长,交通银行上海分行处长、副行长,交通银行广州分行行长,交通银行香港分行总经理等职。
2、监事会成员
顾锡康先生,监事会主席,硕士学位,高级工程师、经济师,中共党员。历任苏州电子计算机厂工程师、室主任,苏州人民银行科技科硬件组组长,苏州证券电脑中心经理、技术总监,东吴证券技术总监兼信息技术总部总经理,东吴证券股份有限公司合规总监、监事会主席。
王菁女士,监事,本科学士学位,会计师,中共党员。历任东吴证券经纪分公司财务经理、东吴证券财务部总经理助理、副总经理,现任东吴证券股份有限公司财务部总经理。
沈清韵,员工监事,本科,学士学位,中共党员。历任普华永道中天会计师事务所高级审计员,东吴基金管理有限公司监察稽核部副总经理,合规风控部总经理,现任东吴基金管理有限公司合规副总监兼合规风控部总经理。
3、高管人员
范力先生,董事长,硕士,高级经济师,中共党员。历任苏州团市委常委、办公室主任兼事业部部长,苏州证券公司投资部副经理、办公室主任、人事部总经理;东吴证券有限责任公司总裁助理、董事会秘书、经纪分公司总经理、公司副总裁、常务副总裁;东吴证券股份有限公司党委副书记、常务副总裁、副董事长。现任东吴证券股份有限公司党委书记、董事长、总裁。
王炯先生,总经理,硕士研究生、经济师,中共党员。历任苏州市统计局综合平衡处科员,东吴证券总裁办公室主任、机构客户部总经理、总裁助理,东吴基金管理有限公司常务副总经理。现任东吴基金管理有限公司总经理。
徐军女士,督察长,大学,会计师、审计师,中共党员。历任苏州市审计局财政、金融审计处科员、副处长,东吴证券财务部总经理,东吴基金管理有限公司财务负责人、公司总裁助理等职务,现任东吴基金管理有限公司督察长。
吕晖先生,副总经理,大专,历任苏州商业大厦业务员,苏州证券公司交易员,苏州证券登记公司总经理助理,东吴证券资产管理总部副总经理,东吴证券吴江盛泽西环路营业部、吴江中山北路营业部总经理,东吴基金管理有限公司总经理助理、运营总监等职,现任东吴基金管理有限公司副总经理。
4.基金经理
戴斌先生,1982年生,博士,中国人民大学金融学专业毕业。自2007年1月起加入东吴基金管理有限公司一直从事证券投资研究工作,曾任研究部宏观经济、金融工程研究员、产品策划部产品设计研究员,基金经理助理,现任权益投资部副总经理,其中自2013年12月24日起担任东吴新产业混合型证券投资基金基金经理,自2014年12月12日起担任东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金经理,自2015年5月27日起担任东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2015年7月1日起担任东吴新趋势价值线灵活配置混合型基金基金经理,自2015年8月19日起担任东吴配置优化混合型证券投资基金基金经理。
刘元海,博士,同济大学毕业。2004年2月至2015年6月就职于东吴基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理、投资管理部副总经理等职务,2016年2月再次加入我司,现任绝对收益部总经理,其中自2016年4月27日起担任东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年2月9日起担任东吴优信稳健债券投资基金基金经理。
5、投资决策委员会成员
王炯公司总经理;
杨庆定固定收益部总经理;
刘元海绝对收益部总经理;
戴斌权益投资部副总经理;
王立立权益投资部副总经理兼研究策划部副总经理。
上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

一、基金托管人情况
1、基本情况
名称:平安银行股份有限公司
住所:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
法定代表人:谢永林
成立日期:1987年12月22日
组织形式:股份有限公司
注册资本:14,308,676,139元
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监许可[2008]1037号
联系人:潘琦
联系电话:(0755)22168257
1、平安银行基本情况
平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行(深圳证券交易所简称:平安银行,证券代码000001)。其前身是深圳发展银行股份有限公司,于2012年6月吸收合并原平安银行并于同年7月更名为平安银行。中国平安保险(集团)股份有限公司及其子公司合计持有平安银行59%的股份,为平安银行的控股股东。截至2016年末,平安银行在职员工36885人,通过全国60家分行、1072家营业机构为客户提供多种金融服务。
截至2017年3月31日,平安银行资产总额30,061.95亿元,较上年末增长1.79%;各项存款余额23,916亿元,较上年末增长0.51%;各项贷款15,705亿元,较上年末增长4.90%;2017年1-3月,营业收入277.12亿元,同比增长0.65%;净利润62.14亿元,同比增长2.10%;资本充足率11.48%,满足监管标准。
平安银行总行设资产托管事业部,下设市场拓展处、创新发展处、估值核算处、资金清算处、规划发展处、IT系统支持处、督察合规处、外包业务中心8个处室,目前部门人员为58人。
2、主要人员情况
陈正涛,男,中共党员,经济学硕士、高级经济师、高级理财规划师、国际注册私人银行家,具备《中国证券业执业证书》。长期从事商业银行工作,具有本外币资金清算,银行经营管理及基金托管业务的经营管理经验。1985年7月至1993年2月在武汉金融高等专科学校任教;1993年3月至1993年7月在招商银行武汉分行任客户经理;1993年8月至1999年2月在招行武汉分行武昌支行任计划信贷部经理、行长助理;1999年3月-2000年1月在招行武汉分行青山支行任行长助理;2000年2月至2001年7月在招行武汉分行公司银行部任副总经理;2001年8月至2003年2月在招行武汉分行解放公园支行任行长;2003年3月至2005年4月在招行武汉分行机构业务部任总经理;2005年5月至2007年6月在招行武汉分行硚口支行任行长;2007年7月至2008年1月在招行武汉分行同业银行部任总经理;自2008年2月加盟平安银行先后任公司业务部总经理助理、产品及交易银行部副总经理,一直负责公司银行产品开发与管理,全面掌握银行产品包括托管业务产品的运作、营销和管理,尤其是对商业银行有关的各项监管政策比较熟悉。2011年12月任平安银行资产托管部副总经理;2013年5月起任平安银行资产托管事业部副总裁(主持工作);2015年3月5日起任平安银行资产托管事业部总裁。
3、基金托管业务经营情况
2008年8月15日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务。
截至2017年3月31日,平安银行股份有限公司托管净值规模合计5.46万亿,托管证券投资基金共95只,具体包括华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富量子生命力股票型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、招商保证金快线货币市场基金、平安大华日增利货币市场基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华阿里一号保本混合型证券投资基金、东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金、平安大华财富宝货币市场基金、红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华财富金30天理财债券型证券投资基金、新华活期添利货币市场证券投资基金、民生加银优选股票型证券投资基金、新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、鹏华安盈宝货币市场基金、平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金、中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金、中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金、天弘普惠养老保本混合型证券投资基金、东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金、平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金、国金通用鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、嘉合磐石混合型证券投资基金、平安大华鑫享混合型证券投资基金、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金、新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金、鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金、博时裕泰纯债债券型证券投资基金、德邦增利货币市场基金、中海顺鑫保本混合型证券投资基金、民生加银新收益债券型证券投资基金、东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金、广发安泽回报灵活配置混合型证券投资基金、博时裕景纯债债券型证券投资基金、平安大华惠盈纯债债券型证券投资基金、长城久源保本混合型证券投资基金、平安大华安盈保本混合型证券投资基金、嘉实稳丰债券型证券投资基金、嘉实稳盛债券型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、华润元大现金通货币市场基金、平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金、平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金、南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、中海合嘉增强收益债券型证券投资基金、鹏华丰安债券型证券投资基金、富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券投资基金、南方颐元债券型发起式证券投资基金、鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金、鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金、西部利得天添利货币市场基金、鹏华弘腾灵活配置混合型证券投资基金、博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金、平安大华惠享纯债债券型证券投资基金、广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金、平安大华惠融纯债债券型证券投资基金、广发沪港深新起点股票型证券投资基金、平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金、平安大华量化成长多策略灵活配置混合型证券投资基金、博时丰达纯债债券型证券投资基金、英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金、天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金、平安大华惠利纯债债券型证券投资基金、广发鑫盛18个月定期开放混合型证券投资基金、长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金、鹏华丰盈债券型证券投资基金、平安大华惠隆纯债债券型证券投资基金、广发新常态灵活配置混合型证券投资基金、平安大华金管家货币市场基金、平安大华鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金、博时泰安债券型证券投资基金、新华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金、国联安睿智定期开放混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金、华安新安平灵活配置混合型证券投资基金、平安大华量化灵活配置混合型证券投资基金、平安大华中证沪港深高股息精选指数型证劵投资基金、前海开源聚财宝货币市场基金、招商招弘纯债债券型证券投资基金、招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长盛盛瑞灵活配置混合型证券投资基金、平安大华惠益纯债债券型证券投资基金、金鹰添荣纯债债券型证券投资基金、西部利得汇享债券型证券投资基金、鹏华丰玉债券型证券投资基金、华安睿安定期开放混合型证券投资基金、西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金、广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金。
二、基金托管人的内部风险控制制度说明
1、内部控制目标
作为基金托管人,平安银行股份有限公司严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管要求,自觉形成守法经营、规范运作的经营理念和经营风格;确保基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益;确保内部控制和风险管理体系的有效性;防范和化解经营风险,确保业务的安全、稳健运行,促进经营目标的实现。
2、内部控制组织结构
平安银行股份有限公司设有总行独立一级部门资产托管事业部,是全行资产托管业务的管理和运营部门,专门配备了专职内部监察稽核人员负责托管业务的内部控制和风险管理工作,具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。
3、内部控制制度及措施
资产托管事业部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;取得基金从业资格的人员符合监管要求;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用行业普遍使用的资产托管业务系统监控子系统,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
2、监督流程
(1)每工作日按时通过监控子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。
(2)收到基金管理人的投资指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。
(3)根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会。
(4)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求管理人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。

三、相关服务机构

一、基金份额发售机构
1、直销机构:
(1)东吴基金管理有限公司直销中心
注册地址:上海市浦东新区源深路279号(200135)
办公地址:上海市浦东新区源深路279号(200135)
法定代表人:王炯
联系人:贾云鹏
直销电话:(021)50509880
传真:(021)50509884
客户服务电话:400-821-0588(免长途话费)、(021)50509666
网站:www.scfund.com.cn
(2)网上交易:
个人投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。
网上交易网址:www.scfund.com.cn
2、代销机构:
(1)中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:蒋超良
联系人:刘峰
电话:(010)85108226
传真:(010)85109219
客服电话:95599
公司网址:www.abchina.com
(2)交通银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路188号
办公地址:上海市银城中路188号
法定代表人:牛锡明
联系人:曹榕
电话:021-58781234
传真:021-58408483
客服电话:95559
公司网址:www.bankcomm.com
(3)平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦
办公地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦
法定代表人:谢永林
联系人:张莉
电话:021-38637673
客服电话:40066-99999(免长途费)0755-961202
公司网址:www.pingan.com
(4)宁波银行股份有限公司
注册地址:宁波市江东区中山东路294号
办公地址:宁波市鄞州区宁南南路700号宁波银行大楼
法定代表人:陆华裕
联系人:胡技勋
电话:(0574)89068340
传真:(0574)87050024
客服电话:96528,上海地区962528
公司网址:www.nbcb.com.cn
(5)江苏银行股份有限公司
注册地址:南京市洪武北路55号
办公地址:南京市洪武北路55号
法定代表人:夏平
联系人:张洪玮
电话:025-58587036
传真:025-58587038
客服热线:96098,4008696098
公司网址:www.jsbchina.cn
(6)苏州银行股份有限公司
注册地址:江苏省苏州市东吴北路143号
办公地址:江苏省苏州市工业园区钟园路728号
法定代表人:王兰凤
联系人:项喻楠
电话:0512-69868389
传真:0512-69868370
客服热线:96067
公司网址:www.suzhoubank.com
(7)天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701邮编:100032
办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座5层邮编:100088
法定代表人:林义相
联系人:尹伶
联系电话:010-66045529
客服电话:010-66045678
传真:010-66045518
天相投顾网址:http://www.txsec.com
天相基金网网址:www.jjm.com.cn
(8)和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:王莉
联系人:于杨
电话:021-20835779
传真:021-20835885
客服热线:400-920-0022
公司网址:http://licaike.hexun.com/
(9)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801
法定代表人:汪静波
联系人:方成
电话:021-38600735
传真:021-38509777
客服热线:400-821-5399
公司网址:www.noah-fund.com
(10)深圳众禄金融控股股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
法定代表人:薛峰
联系人:张玉静
电话:0755-33227953
传真:0755-82080798
客服热线:4006-788-887
公司网址:www.zlfund.cn及www.jjmmw.com
(11)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
法定代表人:其实
联系人:潘世友
电话:021-54509998
传真:021-64385308
客服热线:400-1818-188
公司网址:www.1234567.com.cn
(12)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
法定代表人:杨文斌
联系人:张茹
电话:021-20613999
传真:021-68596916
客服热线:400-700-9665
公司网址:www.ehowbuy.com
(13)蚂蚁(杭州)数米基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
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法定代表人:陈柏青
联系人:张裕
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(14)上海长量基金销售投资顾问有限公司
代销机构:上海长量基金销售投资顾问有限公司
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法定代表人:张跃伟
联系人:敖玲
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传真:02158787698
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(15)浙江同花顺基金销售有限公司
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法定代表人:凌顺平
联系人:杨翼
电话:0571-88911818转8565
传真:057186800423
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(16)上海利得基金销售有限公司
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办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
法定代表人:沈继伟
联系人:徐鹏
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(17)浙江金观诚财富管理有限公司
注册地址:杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室
办公地址:杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室
法定代表人:徐黎云
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(18)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
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法定代表人:戎兵
联系人:魏晨
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客服热线:400-6099-200
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(19)北京恒天明泽基金销售有限公司
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法定代表人:周斌
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传真:010-57756199
客服热线:4008980618
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(20)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108
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法定代表人:王伟刚
联系人:丁向坤
电话:010-56282140
传真:010-62680827
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(21)北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
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法定代表人:蒋煜
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传真:010-58170840
客服热线:400-818-8866
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(22)一路财富(北京)信息科技有限公司
注册地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208
办公地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208
法定代表人:吴雪秀
联系人:段京璐
电话:+86(10)88312877
传真:+86(10)88312885
客服热线:400-001-1566
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(23)北京钱景财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区丹棱街丹棱soho10层
办公地址:北京市海淀区丹棱街丹棱soho10层
法定代表人:赵荣春
联系人:盛海娟
电话:15311484311
传真:010-57569671
客服热线:4008936885
公司网址:www.qianjing.com
(24)中经北证(北京)资产管理有限公司
注册地址:北京市西城区车公庄大街4号5号楼一层
办公地址:北京市西城区车公庄大街4号5号楼一层
法定代表人:徐福星
联系人:李美
电话:18810595051
传真:010-68292964
客服热线:400-600-0030
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(25)杭州科地瑞富基金销售有限公司
注册地址:杭州市下城区武林时代商务中心1604室
办公地址:杭州市下城区上塘路15号武林时代20F
法定代表人:陈刚
联系人:胡璇
电话:0571-85267500
传真:0571-85269200
客服热线:0571-86655920
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(26)上海万得投资顾问有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址:上海市浦东新区福山路33号8楼
法定代表人:王廷富
联系人:徐亚丹
电话:021-51327185
传真:021-50710161
客服热线:400-821-0203
(27)上海联泰资产管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层
法定代表人:燕斌
联系人:陈东
电话:021-52822063
传真:021-52975270
客服热线:4000-466-788
公司网址:http://www.66zichan.com
(28)上海汇付金融服务有限公司
注册地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
办公地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
法定代表人:冯修敏
联系人:陈云卉
电话:021-33323999
传真:021-333323830
客服热线:4008202819
公司网址:http://www.chinapnr.com/
(29)北京微动利投资管理有限公司
注册地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心金融商业楼341室
办公地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心金融商业楼341室
法定代表人:梁洪军
联系人:季长军
电话:010-52609656
传真:010-51957430
客服热线:400-819-6665
公司网址:www.buyforyou.com.cn
(30)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)
办公地址:上海市杨浦区昆明路518号A1002室
法定代表人:王翔
联系人:俞申莉
电话:021-65370077-209
传真:021-55085991
客服热线:021-65370077
公司网址:www.jiyufund.com.cn
(31)上海陆金所资产管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人:郭坚
联系人:宁博宇
电话:021-20665952
传真:021-22066653
联系人邮箱:NINGBOYU657@pingan.com.cn
客户服务电话:4008219031
网址:www.lufunds.com
(32)大泰金石基金销售有限公司
注册地址:南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室
办公地址:上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼
法定代表人:袁顾明
联系人:朱真卿
电话:18616752315
传真:021-22268089
客服热线:021-22267943
公司网址:http://www.dtfortune.com/
(33)珠海盈米财富管理有限公司
注册地址:珠海市横琴区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室(邮编:510308)
法定代表人:肖雯
联系人:吴煜浩
电话:020-89629021
传真:020-89629011
联系人邮箱:wuyuhao@yingmi.cn
客户服务电话:020-89629066
网址:http://www.yingmi.cn/
(34)奕丰金融服务(深圳)有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115-1116室及1307室
法定代表人:TANYIKKUAN
联系人:叶健
电话:0755-89460507
传真:0755-21674453
客服热线:400-684-0500
公司网址:www.ifastps.com.cn

(35)中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层
法定代表人:张皓
联系人:韩钰
电话:010-60833754
传真:010-57762999
客户服务电话:400-990-8826
网址:www.citicsf.com
(36)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:杨德红
联系人:芮敏祺
电话:021-38676161
传真:021-38670161
客户服务热线:95521
(37)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝内大街188号
法定代表人:张佑君
联系人:权唐
电话:(010)65183880
传真:(010)65182261
客服电话:400-8888-108
公司网址:www.csc108.com
(38)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座3845层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座3845层
法定代表人:宫少林
电话:(0755)82943666
传真:(0755)82943636
联系人:林生迎
客服电话:95565、400-8888-111
公司网址:www.newone.com.cn
(39)中信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:王东明
联系人:陈忠
电话:010-60833722
传真:010-60833739
客服热线:95558
公司网址:www.cs.ecitic.com
(40)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈有安
联系人:田薇
电话:010-66568430
传真:010-66568536
客服电话:4008-888-888
公司网址:www.chinastock.com.cn
(41)申万宏源证券有限公司
英文名称:ShenwanHongyuanSecuritiesCo.,Ltd.
注册资本:人民币330亿元
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层(邮编:200031)
法定代表人:李梅
电话:021-33389888
传真:021-33388224
客服电话:95523或4008895523
电话委托:021-962505
国际互联网网址:www.swhysc.com
联系人:黄莹
(42)长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:杨泽柱
联系人:李良
电话:027-65799999
传真:027-85481900
客服电话:95579或4008-888-999
公司网址:www.95579.com
(43)渤海证券股份有限公司
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
法定代表人:杜庆平
联系人:王兆权
电话:022-28451861
传真:022-28451892
客服电话:400-6515-988
公司网址:www.bhzq.com
(44)华泰证券股份有限公司
注册地址:南京市江东中路228号
办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦18楼
法定代表人:周易
联系人:庞晓芸
电话:0755-82492193
传真:0755-82492962(深圳)
客服电话:95597
公司网址:www.htsc.com.cn
(45)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区苗岭路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
法定代表人:杨宝林
电话:0532-85022326
传真:0532-85022605
联系人:吴忠超
客服电话:95548
公司网址:www.citicssd.com
(46)东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层
办公地址:苏州工业园区星阳街5号
法定代表人:范力
联系人:方晓丹
电话:0512-65581136
传真:0512-65588021
客服电话:0512-33396288
公司网址:www.dwzq.com.cn
(47)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:张志刚
联系人:唐静
电话:010-63081000
传真:010-63080978
客服电话:400-800-8899
公司网址:www.cindasc.com
(48)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:薛峰
电话:021-22169999
传真:021-22169134
联系人:刘晨、李芳芳
客服电话:4008888788、10108998
公司网址:www.ebscn.com
(49)广州证券股份有限公司
注册地址:广州市珠江西路5号广州国际金融中心主塔19、20楼
办公地址:广州市珠江西路5号广州国际金融中心主塔19、20楼
法定代表人:邱三发
联系人:林洁茹
电话:020-88836999
传真:020-88836654
客服电话:020-961303
公司网址:www.gzs.com.cn
(50)国联证券股份有限公司
注册地址:无锡市县前东街8号6楼、7楼
办公地址:无锡市县前东街8号6楼、7楼
法定代表人:雷建辉
联系人:徐欣
电话:0510-82831662
传真:0510-82830162
客服电话:4008885288
公司网址:www.glsc.com.cn
(51)平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层(518048)
法定代表人:谢永林
联系人:吴琼
电话:0755-22621866
传真:0755-82400862
客服热线:95511-8
公司网址:www.PINGAN.com
(52)华安证券有限责任公司
注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座
法定代表人:李工
联系人:甘霖
电话:0551-65161821 
传真:0551-65161672
客服电话:0551-96518或者4008096518
公司网址:www.hazq.com
(53)财富证券有限责任公司
注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
法定代表人:周晖
联系人:郭磊
电话:0731-84403319
传真:0731-84403439
客服电话:0731-84403350
公司网址:www.cfzq.com
(54)东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人:朱科敏
电话:021-20333333
传真:021-50498825
联系人:王一彦
客服电话:95531;400-8888-588
网址:www.longone.com.cn
(55)申万宏源(西部)证券有限公司
英文名称:ShenwanHongyuanSecurities(Western)Co.,Ltd.
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室(邮编:830002)
法定代表人:许建平
电话:010-88085858
传真:010-88085195客户服务电话:400-800-0562
网址:www.hysec.com
联系人:李巍
(56)金元证券股份有限公司
注册地址:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17层
法定代表人:陆涛
联系人:马贤清
电话:(0755)83025022
传真:(0755)83025625
客服电话:4008-888-228
公司网址:www.jyzq.com.cn
(57)中航证券有限公司
注册地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
办公地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
法定代表人:杜航
联系人:戴蕾
电话:0791-86768681
传真:0791-86770178
客服电话:400-8866-567
公司网址:www.avicsec.com
(58)华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7层至10层
法定代表人:黄金琳
联系人:张腾
电话:0591-87383623
传真:0591-87383610
客服电话:0591-96326(福建省外请先拨0591)
公司网址:www.hfzq.com.cn
(59)上海华信证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
法定代表人:罗浩
联系人:倪丹
电话:021-38784818
传真:021-68775878
客服热线:68777877
公司网址:www.cf-clsa.com
(60)五矿证券有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47层
办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47-49层
法定代表人:张永衡
联系人:赖君伟
电话:0755-23902400
传真:0755-82545500
客服热线:40018-40028
公司网址:www.wkzq.com.cn
(61)华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01单元
法定代表人:俞洋
电话:021-64339000
注册资本:16亿元人民币
办公地址:上海市徐汇区宛平南路8号
邮政编码:200030
联系人:杨莉娟
业务联系电话:021-54967202
传真电话:021-54967293
华鑫证券公司网站:www.cfsc.com.cn
客户服务电话:021-32109999;029-68918888;4001099918
(62)国金证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市东城根上街95号
办公地址:四川省成都市东城根上街95号
法定代表人:冉云
联系人:刘婧漪
电话:028-86690057
传真:028-86690126
客服热线:95310
公司网址:www.gjzq.com.cn

四、基金的名称
本基金名称:东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金

五、基金的类型
本基金类型:混合型基金

六、基金的投资目标
本基金为混合型基金,通过灵活的资产配置,重点投资于移动互联主题的上市公司,在科学严格管理风险的前提下,力争为投资人提供长期稳定的投资回报。

七、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板,创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0%-95%,投资于移动互联主题的股票的比例不低于非现金基金资产的80%;国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、中小企业私募债、短期融资券、公司债、中期票据、次级债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款以及货币市场工具等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的5%;权证投资占基金资产净值的比例不高于3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。本基金投资于其他金融工具的比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
在法律法规有新规定的情况下,基金管理人在履行适当程序后,基金管理人可对上述比例做适度调整。

八、基金的投资策略
本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势,采取兼顾风险预算管理的多层次复合投资策略,科学严谨规范资产配置谋求基金资产的长期稳定增长。
(一)大类资产配置策略
本基金在资产配置过程中严格遵循自上而下的配置原则,强调投资纪律、避免因随意性投资带来的风险或损失。在大类资产配置方面,通过对宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需及具体行业发展情况、证券市场估值水平等方面问题的深入研究,分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益,通过公司数量化模型确定资产配置比例并动态地优化管理。
(二)股票精选策略
1、移动互联主题股票的界定
本基金对移动互联主题的上市公司的定义包括两个方面:
(1)移动互联网产业链上相关公司,具体包括:1、设备提供商,包括但不限于网络设备提供商、智能终端制造商以及电子元器件供应商等;2、内容和技术提供商,包括但不限于网络/平台运营商、技术提供商、内容提供商、数据广告服务商等。
(2)传统行业中运用移动互联技术、理念对企业生态进行变革和重构的企业,具体包括但不限于:1、利用互联网思维对企业经营理念、组织架构和经营范围的重构;2、利用移动互联工具对企业市场营销的重构;3、利用移动互联技术对生产制造环节及供应链的重构。
同时,本基金将对移动互联主题相关的产业的发展进行密切跟踪,随着产业结构的不断升级,移动互联主题相关的上市公司的范围也会相应改变。本基金将根据实际情况更新调整移动互联主题概念股票的认定。
2、个股精选
本基金将主要采取自下而上的选股策略,基于定性和定量的双重标准对个股的基本面和投资价值进行细致分析,目标是筛选出成长性较高并具有一定安全边际的个股。
1)定量指标
本基金在定量指标的设置上将重点侧重盈利能力和成长能力等成长性指标:
盈利能力:本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力,主要参考的指标包括净资产收益率(ROE),毛利率,净利率,EBITDA/主营业务收入等。
成长能力:本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的盈利增长速度,主要参考指标包括主营业务收入增长率、主营业务利润增长率等。
另外本基金将PE、PB、PCF等估值指标作为辅助考察指标,在考察过程中所占比重一般低于成长性指标。
2)定性指标
本基金在定性分析方面将侧重企业竞争优势及企业治理等方面:
企业竞争优势:企业的竞争优势是企业获得长期增长的根本动力。本基金对企业竞争优势的分析将从企业的技术、管理、品牌和成本等各方面综合考虑。同时结合移动互联的特点,本基金将选择具有市场优势的企业,主要是指公司现在或未来有可能在行业细分市场中占据较大的市场份额,或拥有较高的市场份额增长率。
公司治理:本基金对公司治理结构的评估,主要是对上市公司经营管理层面的组织和制度上的灵活性、完整性和规范性的全面考察,包括对所有权和经营权的分离、对股东利益的保护、经营管理的自主性、政府及母公司对公司内部的干预程度,管理决策的执行和传达的有效性,股东会、董事会和监事会的实际执行情况,企业改制彻底性、企业内部控制的制订和执行情况等。
3、债券投资策略
本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收
益,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。
本基金通过分析未来市场利率趋势及市场信用环境变化方向,综合考虑不同券种收益率水平、信用风险、流动性等因素,构造债券投资组合。在实际的投资运作中,本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策略、类别选择策略、个券选择策略等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。
4、中小企业私募债投资策略
中小企业私募债券由于该券种的发行主体资质相对较弱,且存在信息透明度较低等问题,因而面临更大的信用风险,属于高风险高收益品种,未来有可能出现债券到期后企业不能按时清偿债务的情况,从而导致基金资产的损失。
本基金将从发行主体所处行业的稳定性、未来成长性,以及企业经营、现金流状况、抵质押及担保增信措施等方面优选信用资质相对较强的高收益债进行投资。严格执行分散化投资策略,分散行业、发行人和区域集中度,以避免行业或区域性事件对组合造成的集体冲击。
5、股指期货投资策略
本基金将以股指期货为主的金融衍生工具,与资产配置策略进行搭配。并利用股指期货灵活快速进出的优势,控制仓位风险,同时可以降低交易成本,为实际的投资操作提供多一项选择。

九、基金的业绩比较基准
基金业绩比较基准=中证移动互联网指数50%+中债综合指数50%

十、基金的风险收益特征
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

十一、基金的投资组合报告
东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金(以下简称本基金)基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2017年3月31日(未经审计)。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 128,464,465.04 41.76
其中:股票 128,464,465.04 41.76
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 9,744,000.00 3.17
其中:债券 9,744,000.00 3.17
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 168,614,045.88 54.82
8 其他资产 782,637.64 0.25
9 合计 307,605,148.56 100.00




2、报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,550,000.00 0.89
B 采矿业 - -
C 制造业 64,390,976.07 22.53
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 29,211,541.35 10.22
F 批发和零售业 130,984.00 0.05
G 交通运输、仓储和邮政业 69,817.02 0.02
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,324,516.44 5.71
J 金融业 2,008,500.00 0.70
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 16,930.16 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 3,872,000.00 1.35
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 9,889,200.00 3.46
S 综合 - -
合计 128,464,465.04 44.95


2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600183 生益科技 1,550,000 20,336,000.00 7.12
2 600491 龙元建设 1,180,000 13,334,000.00 4.67
3 002310 东方园林 580,000 9,262,600.00 3.24
4 002636 金安国纪 450,300 8,983,485.00 3.14
5 300145 中金环境 260,000 7,378,800.00 2.58
6 002340 格林美 880,000 7,224,800.00 2.53
7 300237 美晨科技 361,521 6,402,536.91 2.24
8 000630 铜陵有色 2,000,000 6,340,000.00 2.22
9 600110 诺德股份 450,000 6,061,500.00 2.12
10 000997 新大陆 280,000 5,782,000.00 2.02


4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 9,744,000.00 3.41
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 9,744,000.00 3.41



5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112466 16彩塑01 100,000 9,744,000.00 3.41


6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。

11、投资组合报告附注
(1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(2)本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
(3)其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 607,886.30
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 172,679.93
5 应收申购款 2,071.41
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 782,637.64


(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1.东吴移动互联基金历史时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
1)东吴移动互联混合A
时间 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 - -
2015.05.27-2015.12.31 1.10% 0.15% -15.67% 1.89% 16.77% -1.74%
2016.01.01-2016.12.31 -2.97% 0.50% -14.69% 0.99% 11.72% -0.49%
2017.01.01-2017.03.31 9.28% 0.64% -0.72% 0.42% 10.00% 0.22%
2015.05.27-2017.03.31 7.2% 0.44% -26.34% 1.32% 33.54% -0.88%

2)东吴移动互联混合C
时间 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 - -
2015.11.26-2015.12.31 0.00% 0.00% -1.85% 9.70% 1.85% -9.70%
2016.01.01-2016.12.31 -2.59% 0.49% -14.69% 0.99% 12.10% -0.50%
2017.01.01-2017.03.31 9.21% 0.64% -0.72% 0.42% 9.93% 0.22%
2015.11.26-2017.03.31 6.38% 0.50% -16.54% 0.91% 22.92% -0.41%

注:1、比较基准中证移动互联网指数50%+中债综合指数50%,数据截止到2017年3月31日。
2、本基金于2015年11月26日开始分为A、C两类。
2.东吴移动互联基金累计净值增长率历史走势图
1)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动进行比较(2015年5月27日至2017年3月31日)
东吴移动互联证券投资基金A

+

2)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动进行比较(2015年11月26日至2017年3月31日)
东吴移动互联证券投资基金C


注:1、比较基准=中证移动互联网指数50%+中债综合指数50%
2、本基金于2015年5月27日成立,截至本报告期末已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定,但报告期末距建仓结束不满一年。
3、本基金于2015年11月26日开始分为A、C两类。

十三、基金的转换
(一)基金转换业务的适用范围
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。
1.基金转换业务的适用范围
本基金已与本基金管理人旗下基金:东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金(基金代码:580001)、东吴价值成长双动力混合型证券投资基金(基金代码:580002)、东吴行业轮动混合型证券投资基金(基金代码:580003)、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金(基金代码:580005)、东吴新经济混合型证券投资基金(基金代码:580006)、东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:580007)、东吴新产业精选混合型证券投资基金(基金代码:580008)、东吴中证新兴产业指数证券投资基金(基金代码:585001)、东吴优信稳健债券型证券投资基金A(基金代码:582001)、东吴优信稳健债券型证券投资基金C(基金代码:582201)、东吴增利债券型证券投资基金A(基金代码:582002)、东吴增利债券型证券投资基金C(基金代码:582202)、东吴货币市场证券投资基金A(基金代码:583001)、东吴货币市场证券投资基金B(基金代码:583101)、东吴配置优化混合型证券投资基金(基金代码:582003)、东吴内需增长混合型证券投资基金(基金代码:580009)、东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000531)、东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金A(基金代码:001323)、东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001322)、东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002159)、东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002270)、东吴鼎元双债债券型证券投资基金A(基金代码:000958)、东吴鼎元双债债券型证券投资基金C(基金代码:000959)、东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002561)、东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002919)、东吴增鑫宝货币市场基金A(基金代码:003588)、东吴增鑫宝货币市场基金B(基金代码:003589)的基金转换业务。
基金管理人今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务,并将另行公告。
(二)开通转换的销售机构
投资者可通过基金管理人的直销渠道和以下代销机构办理以上基金的基金转换业务:
中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、天相投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)数米基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司北京恒天明泽基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京晟视天下投资管理有限公司、一路财富(北京)信息科技有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、中经北证(北京)资产管理有限公司、杭州科地瑞富基金销售有限公司、上海万得投资顾问有限公司、上海联泰资产管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司、北京微动利投资管理有限公司、上海基煜基金销售有限公司、大泰金石投资管理有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、奕丰金融服务(深圳)有限公司中信期货有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、长江证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、东吴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、申万宏源(西部)证券有限公司、金元证券股份有限公司、中航证券有限公司、华福证券有限责任公司、上海华信证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、国金证券股份有限公司。根据业务需要,本基金管理人还将会选择其他销售机构开办此业务并将按有关规定予以公告。

十四、费用概览
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E1.5%当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E0.25%当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.20%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公式如下:
H=E0.20%当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计算,逐日累计至每个月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,基金管理人收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
上述一、基金费用的种类中第4-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、与基金销售有关的费用
A类和C类模式销售费率如下表所示:
1、本基金A类收费模式(基金代码:001323)
(1)申购费
  本基金的申购费用由申购基金份额的投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。具体申购费率如下:
申购金额M(含申购费) 申购费率
M<100万 1.50%
100万≤M<200万 1.20%
200万≤M<500万 0.80%
500万≤M<1000万 0.3%
M≥1000万 1000元/笔

(2)赎回费
本基金赎回费由赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资人收取不低于1.5%的赎回费,对持续持有期少于30日的投资人收取不低于0.75%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有期少于3个月的投资人收取不低于0.5%的赎回费,并将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人收取不低于0.5%的赎回费,并将不低于赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期长于6个月的投资人,应当将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。未计入基金财产的赎回费用于支付登记费和其他必要的手续费。
赎回费随基金持有时间的增加而递减,费率如下:
持有时间T 赎回费率
T<7日 1.50%
7日≤T<30日 0.75%
30日≤T<1年 0.5%
1年≤T<2年 0.25%
T≥2年 0%

注:1年指365天
 2、本基金C类收费模式(基金代码:002170)
(1)申购费
本基金C类基金份额不收取申购费用。
(2)销售服务费
本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.20%。
(3)C类基金份额赎回费
  本基金C类基金份额的赎回费率如下表所示:
连续持有时间T 赎回费率
T<30日 0.50%
30日≤T 0

赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回C类基金份额时收取。对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。
3、本基金的申购费用最高不超过申购金额的5%,赎回费用最高不超过赎回金额的5%。本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十五、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,本基金管理人对本基金原招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下:
1、在重要提示中,更新了相关内容。
2、在三、基金管理人中,更新了相关内容。
3、在四、基金托管人中,更新了相关内容。
4、在五、相关服务机构中,增加了部分代销机构,更新了相关内容。
5、在八、基金份额的申购与赎回中,更新了相关内容。
6、在九、基金的投资中,更新了基金投资组合报告的内容。更新了相关内容。
7、在十、基金的业绩中,更新了相关内容。
8、在二十二、其他应披露事项中,增加了其他披露事项:
(1)2016年11月29日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、深交所(巨潮资讯网)等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参加交通银行股份有限公司手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公告》;
(2)2016年12月07日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、深交所(巨潮资讯网)等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增杭州科地瑞富基金销售有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告》;
(3)2016年12月07日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、深交所(巨潮资讯网)等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加杭州科地瑞富基金销售有限公司费率优惠的公告》;
(4)2016年12月07日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、深交所(巨潮资讯网)等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增北京恒天明泽基金销售有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告》;
(5)2016年12月16日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京微动利投资管理有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告》;
(6)2016年12月16日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加北京微动利投资管理有限公司费率优惠的公告》;
(7)2016年12月22日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、深交所(巨潮资讯网)等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参加交通银行股份有限公司手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公告》;
(8)2016年12月28日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金参加苏州银行股份有限公司申购及定期定额申购费率优惠活动的公告》;
(9)2016年12月31日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、深交所(巨潮资讯网)等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司管理的基金2016年年度资产净值公告》;
(10)2017年01月03日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、深交所(巨潮资讯网)等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司管理的基金2016年年度资产净值公告》;
(11)2017年01月10日在上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书以及摘要》;
(12)2017年01月18日在上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》;
(13)2017年01月21日在上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金2016年第4季度报告》;
(14)2017年02月23日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、深交所(巨潮资讯网)等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参加交通银行股份有限公司手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公告》;
(15)2017年03月27日在上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告以及摘要》;
(16)2017年04月12日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、深交所(巨潮资讯网)等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增奕丰金融服务(深圳)有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告》;
(17)2017年04月12日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、深交所(巨潮资讯网)等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加奕丰金融服务(深圳)有限公司费率优惠的公告》;
(18)2017年04月14日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、深交所(巨潮资讯网)等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增宜信普泽投资顾问(北京)有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告》;
(19)2017年04月14日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、深交所(巨潮资讯网)等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加宜信普泽投资顾问(北京)有限公司费率优惠的公告》;
(20)2017年04月24日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、深交所(巨潮资讯网)等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参加交通银行股份有限公司手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公告》;
(21)2017年04月24日在上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告》;
(22)2017年04月28日在上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国农业银行股份有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告》;
(23)2017年04月28日在上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国农业银行股份有限公司申购及定投费率优惠的公告》;
(24)2017年05月06日在上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告》;



十六、签署日期
本基金更新招募说明书于2017年7月10日签署。




东吴基金管理有限公司
二零一七年七月十日
基金信息类型 招募说明书(更新)摘要
公告来源 上海证券报
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