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| 融通深证100指数C(004876) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 774845 | ||||||||
| 基金代码 | 004876 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通通利系列证券投资基金之融通深证100指数证券投资基金2003年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示：本基金的托管人中国工商银行已于2004年3月25日复核了本报告。本基金的管理人、托管人愿就本报告中所载资料的真实性、准确性、完整性负责。本报告书中的内容由基金管理人负责解释。 一、基金简介 （一）基金名称：融通深证100指数证券投资基金 基金代码：161604 基金发起人：融通基金管理有限公司 基金成立日期：2003年9月30日 首次募集总份额：477,610,977.87份 期末基金总份额：457,775,837.57份 基金类型：契约型开放式 基金存续期：不定期 （二）基金管理人：融通基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区民田路10号中海大厦6、7、8层 办公地址：深圳市福田区民田路10号中海大厦6、7、8层 邮政编码：518026 国际互联网址：http://www.rtfund.com 法定代表人：孟立坤 信息披露负责人：吴冶平 电话：0755－82950696 传真：0755－82950044 电子邮件信箱：wuyp@mail.rtfund.com （三）基金托管人：中国工商银行 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55 号 法定代表人：姜建清 资产托管部负责人：周月秋 联系人：庄为 联系电话：010-66107333 （四）会计师事务所：普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址：上海市浦东新区东昌路568 号 办公地址：上海市淮海中路333 号瑞安广场12楼 法人代表：吴港平 电话：021—63863388 联系人：陈兆欣 经办注册会计师：肖峰、陈玲 （五）律师事务所：康达律师事务所 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街19号国际大厦703室 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街19号国际大厦703室 法定代表人：傅洋 联系人：娄爱东 王琪 经办律师：娄爱东 肖钢 联系电话：010—85262828 二、主要财务指标 项目 2003年9月30日（基金成立日）至2003年12月31日 基金本期净收益 6,502,458.75元 加权平均单位基金本期净收益 0.014元 期末可供分配基金收益 1,662,509.91元 期末可供分配单位基金收益 0.004元 期末基金资产总值 489,377,366.98元 期末基金资产净值 472,419,150.83元 期末单位基金资产净值 1.032元 基金加权平均净值收益率 1.36% 本期单位基金净值增长率 4.19% 单位基金累计净值增长率 4.19% 注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 【主要指标计算公式】 基金本期净收益：是指从2003年9月30日至2003年12月31日已实现净收益。 加权平均单位基金本期净收益= 其中：P为本期基金净收益，S0为期初基金单位总份额，n为报告期内所含的交易天数，i为报告期内的第i个交易日，△Si＝i交易日基金单位总份额－(i-1)交易日基金单位总份额。 期末可供分配基金收益=本期净收益+期初未分配收益+本期损益平准金（若有）-本期已分配收益－期末未实现利得损失（若有） 期末可供分配单位基金收益=期末可供分配基金收益÷期末基金单位总份额 期末单位基金资产净值=期末基金资产净值÷期末基金单位总份额 基金加权平均净值收益率= 其中：P为本期基金净收益，NAV0为期初基金资产净值；n为报告期内所含交易天数，i为报告期内的第i个交易日，△NAVi＝i交易日基金资产净值－（i-1）交易日基金资产净值； 本期单位基金净值增长率=（本期第一次分红前单位基金资产净值÷期初单位基金资产净值）×（本期第二次分红前单位基金资产净值÷本期第一次分红后单位基金资产净值）×…… ×（期末单位基金资产净值÷本期最后一次分红后单位基金资产净值）-1 其中： 分红前单位基金资产净值按除息日前一交易日的单位基金资产净值计算 分红后单位基金资产净值＝分红前单位基金资产净值-单位分红金额 计算期内成立基金的期初单位基金资产净值＝（成立日实收基金＋未折为基金份额的发行期间冻结利息）÷成立日基金单位总份额 单位基金累计净值增长率=（第一年度单位基金资产净值增长率+1）×（第二年度单位基金资产净值增长率+l）×（第三年度单位基金资产净值增长率+1）×…… ×（上年度单位基金资产净值增长率+1）×（本期单位基金资产净值增长率+1）-1 三、基金管理人报告 基金经理简介 张野先生，40岁，工商管理硕士。8年证券从业经验。历任杭州新希望证券投资顾问有限公司董事长、总经理，融通基金管理有限公司研究员。 （一）基金经理工作报告 2003年的深圳证券市场呈现出宽幅振荡的局面，前五个月的市场表现了局部牛市的格局，以行业景气提升为特征的部分行业出现了高速的增长，并且拉动了经济的复苏。以基金为代表的机构投资树立的价值投资的理念在市场中得到了确认与强化。自上而下的行业配置与自下而上的个股选择成为市场主流的投资策略。全年景气度高的行业如汽车、金融、石化、钢铁、港口等，相应的上市公司相对分享了行业的增长，上市公司的股价在2003年上半年良好的表现强化了市场以价值投资为理念的主流投资思想。六月份开始市场步入了长达5个月的调整，价值投资的理念在市场调整中得到了升华，二八现象的出现、漂亮50的预期、大盘股溢价、流动性溢价、法人治理结构的完善和行业龙头竞争性优势的溢价等估值方式的多样化，显示出市场的宽度与深度等方面与年初相比都有了相当程度的提升。第三季度开始的局部紧缩的货币政策使得处于调整中的中国股市的周边资金再一次经历考验，债券市场的剧烈波动与沪深股市的宽幅振荡明显表明中国股市与经济景气与货币政策财政政策的相关性日益加大。全年经济的高速增长（GDP增幅9.1%）给作为证券市场之源的上市公司的收益增长加上了良好的预期，吸引了部分长线买家的进场。 本基金于2003年9月30日成立，在严格遵守基金契约的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想。并将此原则贯彻于基金的运作之中。由于对市场的宽幅振荡的预期，本基金在组合构建的过程中实施分组构建与均衡建仓的投资策略，较好地控制了组合构建的成本。组合构建于2003年12月30日完成，股票仓位78.52%，股票投资部分的跟踪误差为0.131818%，较好地拟合本基金的基准指数（深证100指数）。根据本基金契约的规定股票投资部分跟踪误差上限为0.5%，有效地控制了指数基金相对目标指数的偏离风险。 以下是对2003年深证100指数累计涨幅归因分析： 1、从个股层面分析，综合考虑指数成份股2003年涨幅及其在指数中所占权重，对2003年深证100指数涨幅正贡献最大的五只股票分别为：一汽轿车、扬子石化、中兴通讯、鞍钢新轧、万科Ａ，对深证100指数涨幅负贡献最大的五只股票则分别为：深发展Ａ、中关村、中成股份、风华高科、华东医药。这些股票及其对深证100指数2003年的贡献点位分别罗列如下表所示： 股票名称 股票代码 对指数的贡献点 股票名称 股票代码 对指数的贡献点 000800 一汽轿车 11.86845 000001 深发展Ａ -24.4462 000866 扬子石化 11.09906 000931 中关村 -6.27416 000063 中兴通讯 10.21832 000151 中成股份 -4.37131 000898 鞍钢新轧 9.312594 000636 风华高科 -4.03243 000002 万科Ａ 6.585221 000963 华东医药 -3.79581 000027 深能源Ａ 6.568161 000005 *ST星源 -3.60213 000625 长安汽车 6.109748 000583 托普软件 -3.50053 000717 韶钢松山 5.517723 000787 创智科技 -3.37578 000088 盐田港Ａ 5.473459 000009 深宝安Ａ -3.25968 000983 西山煤电 4.942179 000006 深振业Ａ -3.2517 2、从行业层面分析（根据交易所对上市公司的行业分类方法，其中制造业到二级子类，其它到一级子类），对2003年深证100指数涨幅正贡献最大的三个行业分别为：机械设备仪表、金属非金属、电力煤气及水的生产和供应业，对2003年深证100指数涨幅负贡献最大的三个行业则分别为金融保险业、综合类、社会服务业。深证100指数成分股在不同行业股票的分布数量及各行业个股对指数贡献点为分别罗列如下表所示： 行业名称 所含股 对指数贡 行业名称 所含股 对指数贡 行业名称 所含股 对指数献 票数量 献点位 票数量 献点位 票数量 点位 机械、设备、仪表 15 23.5542 造纸、印刷 1 0.4941 农、林、牧、渔业 2 -2.28886 金属、非金属 15 18.6302 建筑业 1 0.484 纺织、服装、皮毛 3 -3.52856 电力、煤气及水 医药、生物 的生产和供应业 8 10.1393 信息技术业 10 0.1095 制品 4 -7.46765 采掘业 4 9.61141 房地产业 5 -0.012 电子 7 -9.22252 交通运输、仓储业 6 8.99935 其他制造业 1 -1.882 社会服务业 3 -10.6827 石油、化学、 批发和 塑胶、塑料 11 4.84463 零售贸易 1 -2.151 综合类 8 -13.8442 传播与文化 金融、 食品、饮料 7 3.10104 产业 1 -2.254 保险业 3 -27.9912 2004年宏观调控的主要目标为：经济增长7%，CPI3%，进出口总额增长85，货币政策预期目标M1和 M2分别增长17%，新增贷款2.6万亿元。经济的发展将沿着更加健康、更为全面、可持续的方向前进。国务院的“关于推进资本市场改革和稳定发展的若干意见”从改革与稳定的关系、金融与经济的关系全面规划了中国资本市场的发展方向，为中国证券市场未来几年的发展指明了方向，新的一轮牛市有了经济高速增长的支持和政策引导及配合的强大根基。在新的一年里本基金运用指数化投资方式，通过控制股票投资组合与深证100 指数的跟踪误差，减少基金相对深证100指数的偏离风险，力求实现对深证100 指数的有效跟踪。在新的一年里将坚持在严格遵守基金契约前提下为实现持有人利益的最大化的目标而努力。 （二） 内部监察报告 基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》、《开放式证券投资基金试点办法》及其各项实施准则、《融通通利系列证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法规及基金契约的约定。 内部监察工作报告 本基金管理人坚持从防范运作风险、保障基金持有人正当利益的原则出发，遵循“以制度推动工作”的公司管理理念，通过加强内部监察稽核工作，保证有关法律法规和各项管理制度得以贯彻落实。 在内部监察稽核工作中，公司监察稽核部对基金投资运作各环节的合法合规情况，以定期检查和临时检查相结合的方式，按照规定的程序和方法，进行了独立的检查监督。在本报告期，监察稽核部对投资行为进行实时监控，并重点加强对基金经理投资权限、重仓股研究决策和反向交易审核的检查。根据业务实际开展的情况，监察稽核部还安排了对基金注册与过户登记、基金销售管理、信息系统管理以及公司自有资金运作管理等业务的管理检查。 本报告期内， 本基金管理人所管理的基金运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，员工行为合法合规， 基金持有人利益得到充分保障。我们将继续以风险控制为核心， 提高内部监察工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作，以优异的业绩回报投资者。 四、基金托管人报告 本托管人———中国工商银行，依据《融通通利系列证券投资基金基金契约》与《融通通利系列证券投资基金托管协议》，托管融通深证100指数证券投资基金（以下简称“融通深证100指数基金”）。 2003年度，在对融通深证100指数基金的托管过程中，本托管人严格遵守了《开放式证券投资基金试点办法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，对融通深证100指数基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，没有发生任何损害基金持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为托管人所应尽的义务。 本托管人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，对融通深证100指数基金的投资组合进行了监督，认为融通基金管理有限公司在融通深证100指数基金的投资运作、基金资产净值及单位基金资产净值的计算上，遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，没有发现任何损害基金持有人利益的行为。 本托管人依法对融通深证100指数基金管理人———融通基金管理有限公司在2003年度内所编制和披露的融通深证100指数基金资产净值公告、基金投资组合公告、基金年度报告等公告信息进行了复核，认为融通深证100指数基金管理人———融通基金管理有限公司在2003年度内所编制和披露的基金信息是准确、真实、完整的。 中国工商银行资产托管部 2004年3月25日 五、基金财务报告 （一） 审计报告 普华永道中天审字(2004)第498号 融通通利系列开放式证券投资基金下设的融通深证100指数证券投资基金全体持有人： 我们审计了后附的融通通利系列证券投资基金下设的融通深证100指数证券投资基金(以下简称“融通深证100指数基金”)2003年12月31日的资产负债表及2003年9月30日（基金成立日）至2003年12月31日止期间的经营业绩表和基金净值变动表。这些会计报表的编制是融通深证100指数基金管理人融通基金管理有限公司的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价基金管理人在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合中华人民共和国国家颁布的企业会计准则、《证券投资基金会计核算办法》、《融通通利系列证券投资基金基金契约》及中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定，在所有重大方面公允反映了融通深证100指数基金2003年12月31日的财务状况以及2003年9月30日(基金成立日)至2003年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。 普华永道中天 注册会计师 肖峰 会计师事务所有限公司 2004年2月17日 注册会计师 陈玲 （二） 基金会计报告书 融通深证100指数基金资产负债表 2003年12月31日 （除特别注明外，金额单位为人民币元） 附注 2003年12月31日 资产 银行存款 21,708,485 交易保证金 500,000 应收利息 5 992,039 应收申购款 3,066 股票投资市值 10 369,546,133 其中：股票投资成本 356,631,556 债券投资市值 10 96,627,644 其中：债券投资成本 95,815,065 资产总计 489,377,367 负债与持有人权益 负债 应付证券清算款 5,841,219 应付赎回款 9,500,599 应付赎回费 28,847 应付管理人报酬 416,933 应付托管费 83,387 应付佣金 6 451,025 其他应付款 7 586,206 预提费用 8 50,000 负债合计 16,958,216 持有人权益 实收基金 9 457,775,838 未实现利得 10 12,980,803 未分配基金净收益 1,662,510 持有人权益合计 472,419,151 (2003年末每单位基金资产净值：1.032元) 负债及持有人权益总计 489,377,367 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 融通深证100指数基金经营业绩表 2003年9月30日（基金成立日）至2003年12月31日止 （除特别注明外，金额单位为人民币元） 2003年9月30日(基金成立日) 附注 至2003年12月31日止期间 收入 股票差价收入 6,434,715 债券差价收入 167,186 债券利息收入 161,385 存款利息收入 1,173,403 股利收入 21,349 其他收入 11 68,147 收入合计 8,026,185 费用 基金管理人报酬 (1,213,467) 基金托管费 (242,693) 其他费用 12 (67,566) 其中：审计费用 66,666 费用合计 (1,523,726) 基金净收益 6,502,459 加：未实现估值增值/(减值)变动数 13,727,156 基金经营业绩 20,229,615 基金净收益 6,502,459 本期申购基金单位的损益平准金 4,142 本期赎回基金单位的损益平准金 (62,001) 可供分配基金净收益 6,444,600 减：本期已分配基金净收益 13 (4,782,090) 未分配基金净收益 1,662,510 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分 融通深证100指数基金基金净值变动表 2003年9月30日（基金成立日）至2003年12月31日止 （除特别注明外，金额单位为人民币元） 附注 2003年9月30日(基金成立日)至2003年12月31日止期间 期初基金净值 477,689,377 本期经营活动 基金净收益 6,502,459 未实现估值增值/(减值)变动数 13,727,156 经营活动产生的基金净值变动数 20,229,615 本期基金单位交易 基金申购款 3,967,121 其中：分红再投资 3,385,581 基金赎回款 (24,684,872) 基金单位交易产生的基金净值变动数 (20,717,751) 本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 (4,782,090) 期末基金净值 472,419,151 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 （三） 会计报告书附注 1．基金简介 融通通利系列证券投资基金(以下简称“本系列基金”)由基金发起人融通基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《融通通利系列证券投资基金基金契约》发起，经中国证券监督管理委员会证监基金字?2003? 94号文批准，于2003年9月30日募集成立。本系列基金为契约型开放式，存续期限不定，目前下设三个子基金，分别为：融通深证100指数证券投资基金(以下简称“本基金”)、融通债券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金。本系列基金首次设立募集总规模为2,116,929,381.80份基金单位，其中包括本基金477,610,977.87份基金单位、融通债券投资基金873,320,777.53份基金单位和融通蓝筹成长证券投资基金765,997,626.40份基金单位，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2003)第138号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行。 根据《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》和《融通通利系列证券投资基金基金契约》的有关规定，本基金的投资范围主要为深证100指数成份股和债券，以基金非债券资产90%以上的资金对深证100指数的成份股进行股票指数化投资，其中股票指数化投资部分不得低于基金资产的50%，相对于深证100指数的跟踪误差不超过0.5%。 2．会计报表编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国国家颁布的企业会计准则、《证券投资基金会计核算办法》及中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 3．主要会计政策 (a)会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期会计报表的实际编制期间为2003年9月30日（基金成立日）至2003年12月31日。 (b)记帐本位币 本基金的记帐本位币为人民币。 (c)记帐基础和计价原则 本基金的记帐基础为权责发生制。除股票投资和债券投资按市值计价外，所有报表项目均以历史成本计价。 (d)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入帐。 卖出股票于成交日确认股票差价收入。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 (e)债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入帐，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 买入央行票据和零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入；卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法于成交日结转。 (f) 投资估值 上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。 证券交易所交易的债券按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。银行间同业市场交易的债券和未上市流通的债券按成本估值。 因持有股票而享有的配股权，从配股除权日起到配股确认日止，按估值日在证券交易所挂牌的该股票的市场交易收盘价高于配股价的差额估值，计入“配股权证”科目。若市场交易收盘价等于或低于配股价，则估值为零。 实际投资成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。 (g) 收入确认 股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。 证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。 (h) 基金管理人报酬 根据《融通通利系列证券投资基金基金契约》的规定，本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率逐日计提。 (i) 基金托管费 根据《融通通利系列证券投资基金基金契约》的规定，本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率逐日计提。 (j) 实收基金 实收基金为对外发行的基金单位总额。每份基金单位面值为1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 (k)未实现利得/(损失) 未实现利得/(损失)包括因投资估值而产生的未实现估值增值/(减值)和未实现利得/(损失)平准金。 未实现利得/(损失)平准金指在申购或赎回基金单位时，申购或赎回款项中包含的按未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现利得/(损失)平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列。 (l) 损益平准金 损益平准金指在申购或赎回基金单位时，申购或赎回款项中包含的按未分配基金净收益/(累计基金净损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配基金净收益/(累计基金净损失)。 (m) 基金收益分配 每一基金单位享有同等分配权。本基金投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资，但若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式为红利再投资。基金收益分配每年至少一次；如当年基金成立未满3个月，则不需分配收益。基金当期收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配后，每基金单位净值不能低于面值。 经宣告的基金收益分配方案于宣告的当期从持有人权益转出。 4．主要税项 根据财政部、国家税务总局财税 [2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b) 基金买卖股票、债券的差价收入，在2003年底前暂免征收营业税。 (c) 对基金买卖股票、债券的差价收入，在2003年底前暂免征收企业所得税；对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。 (d) 基金买卖股票按照0.20%的税率征收印花税。 5．应收利息 2003年12月31日 应收债券利息 976,565 应收银行存款利息 15,474 992,039 6．应付佣金 2003年12月31日 海通证券股份有限公司 291,699 长城证券有限责任公司 110,690 其他 48,636 451,025 7．其他应付款 2003年12月31日 应付券商席位保证金 500,000 应付后端申购费 86,206 586,206 8．预提费用 截至2003年12月31日止，预提费用余额均为计提的审计费用。 9． 实收基金 基金单位数 基金面值 本期认购 477,610,978 477,610,978 募集期间认购资金利息折份额(a) 78,399 78,399 本期申购(b) 575,877 575,877 本期赎回(b) (23,726,093) (23,726,093) 红利再投资 3,236,677 3,236,677 2003年12月31日 457,775,838 457,775,838 (a) 根据《融通通利系列证券投资基金基金契约》的规定，本基金设立募集期内认购资金按银行活期存款利率计算的利息收入在本基金成立后，折算为78,399.29份基金单位，划入投资者帐户。 (b)本基金从2003年9月30日(基金成立日)起暂不向投资人开放基金交易。申购业务的办理从2003年10月30日开始，赎回及转换业务的办理从2003年12月25日开始。 10． 未实现利得 未实现估值增值(a) 未实现利得平准金 合计 本期净变动数 13,727,156 - 13,727,156 本期申购基金单位 - 4,909 4,909 本期赎回基金单位 - (896,778) (896,778) 红利再投资 - 145,516 145,516 2003年12月31日 13,727,156 (746,353) 12,980,803 (a) 未实现估值增值按投资类别分项列示如下： 2003年12月31日 股票投资 12,914,577 债券投资 812,579 13,727,156 11． 其他收入 2003年9月30日(基金成立日)至2003年12月31日止期间 募集期认购资金产生的利息收入(a) 62,696 新股申购手续费返还 5,451 68,147 (a) 认购资金于募集期内按银行间同业利率结算后实得的利息收入与按银行活期利率计算并折算为份额的利息收入之间的差额，在本基金成立后一次性计入经营业绩表。 12． 其他费用 2003年9月30日(基金成立日)至2003年12月31日止期间 审计费用 66,666 交易帐户开户费 900 67,566 13．收益分配 本基金于2003年12月26日宣告进行2003年度第一次分红，向截至2003年12月24日止在本基金注册登记人融通基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每10份基金单位0.10元派发现金红利。该分红的发放日为2003年12月26日，共发放红利4,782,091元，其中以现金形式发放1,396,510元，以红利再投资形式发放3,385,581元。 14．与本基金发行成立有关的费用 本基金发行中所发生的法定信息披露费从基金发行费用中列支，即由本基金管理人融通基金管理有限公司承担，而不另从基金资产支付；与基金发行成立有关的会计师费16,666元于本基金成立后一次性计入经营业绩表。 15．重大关联方关系及关联交易 (a)关联方 关联方名称 与本基金的关系 融通基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、 基金注册登记人、基金销售机构 中国工商银行 基金托管人、基金代销机构 河北证券有限责任公司 基金管理人的股东 陕西省国际信托投资股份有限公司 基金管理人的股东 联合证券有限责任公司 基金管理人的股东 爱建证券有限责任公司 基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (b) 基金管理人报酬 支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬1,213,467元。 (c) 基金托管费 支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金托管费242,693元。 (d) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2003年12月31日保管的银行存款余额为21,708,485元。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为1,173,403元。 16．流通受限制不能自由转让的基金资产 (a) 根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票帐户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 此外，根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]54号文《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》及其配套规定，自2002年5月20日起，恢复向二级市场投资者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值参与配售，但累计申购总额不得超过基金按规定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。 本基金截至2003年12月31日止由于认购新股而持有的流通受限制股票情况如下： 股票名称 获配日期 上市日期 可流通日期 申购 年末 中签股数 成本 市值 价格 估价 长江电力 03-11-10 03-11-18 04-05-18 4.30 8.68 823,527 3,541,166 7,148,214 新赛股份 03-12-24 04-01-07 04-01-07 6.67 6.67 27,000 180,090 180,090 合 计 3,721,256 7,238,304 (b) 截至2003年12月31日止，本基金持有停市股票TCL通讯232,205股，按2003年12月25日收市价每股24.85元计算，估值为5,770,294元。鉴于TCL集团股份有限公司(“TCL集团”)以吸收合并TCL通讯方式首次公开发行股票的申请于2003年12月30日提交中国证券监督管理委员会发行审核委员会审议，TCL通讯于2003年12月26日发布停牌公告。 TCL集团在首次公开发行股票的申请通过监管机构的审核后发布公告，确定自2004年1月7日起开始新股发行，发行价格为每股人民币4.26元。根据TCL集团与TCL通讯签订的合并协议，原TCL通讯的流通股股东所持的股票按4.96478873的折股比例转换为TCL集团发行的新股。2004年1月6日为TCL通讯退市前的最后一个交易日，按当日收市价27.34元计算，估值为6,348,485元。本基金于当日售出该股票2,204股。 本基金于2004年1月6日办理了剩余股份的换股登记手续。换股后本基金持有首次发行股票TCL集团1,141,906股。TCL集团于2004年1月30日上市流通，按当日该股票收市价7.59元计算，估值为8,667,067元。 17． 资产负债表日后事项 本基金管理人于2004年1月16日宣告2004年度第一次分红，向截至2004年1月14日止在本基金注册登记人融通基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每10份基金单位派发红利0.19元。 本基金管理人于2004年2月6日宣告2004年度第二次分红，向截至2004年2月4日止在本基金注册登记人融通基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每10份基金单位派发红利0.20元。 本基金管理人于2004年2月13日宣告2004年度第三次分红，向截至2004年2月11日止在本基金注册登记人融通基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每10份基金单位派发红利0.40元。 本基金管理人于2004年2月27日宣告2004年度第四次分红，向截至2004年2月25日止在本基金注册登记人融通基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每10份基金单位派发红利0.31元。 本基金管理人于2004年3月10日宣告2004年度第五次分红，向截至2004年3月8日止在本基金注册登记人融通基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每10份基金单位派发红利0.20元。 （四） 基金投资组合 1． 按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市 值 (元) 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 2,115,123.52 0.45% 2 采掘业 19,105,291.65 4.04% 3 制造业 196,834,577.46 41.67% 其中：C0 食品、饮料 23,790,732.19 5.04% C1 纺织、服装、皮毛 3,604,890.60 0.76% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 5,612,958.90 1.19% C4 石油、化学、塑胶、塑料 22,128,563.84 4.68% C5 电子 15,421,713.86 3.26% C6 金属、非金属 65,468,735.52 13.86% C7 机械、设备、仪表 53,966,432.17 11.42% C8 医药、生物制品 5,203,577.32 1.10% C9 其他制造业 1,636,973.06 0.35% 4 电力、煤气及水的生产和供应业 32,032,039.54 6.78% 5 建筑业 2,858,805.01 0.61% 6 交通运输、仓储业 21,835,009.57 4.62% 7 信息技术业 32,308,767.77 6.84% 8 批发和零售贸易 2,639,517.72 0.56% 9 金融、保险业 26,904,546.00 5.70% 10 房地产业 16,310,663.70 3.45% 11 社会服务业 3,627,482.32 0.77% 12 传播与文化产业 2,217,933.63 0.47% 13 综合类 10,756,375.16 2.28% 合 计 369,546,133.05 78.22% 2． 国债、货币资金合计 截止2003年12月31日，融通深证100指数基金持有国债(不含应收利息)及货币资金合计为 112,494,909.68元，占基金资产净值的23.81％。 序 号 股票名称 市 值（元） 占净值比例 1 深发展Ａ 22,766,632.80 4.82% 2 万 科Ａ 11,193,281.94 2.37% 3 鞍钢新轧 10,927,871.71 2.31% 4 一汽轿车 10,145,967.92 2.15% 5 鲁能泰山 8,961,825.60 1.90% 6 中兴通讯 8,588,554.70 1.82% 7 深能源Ａ 8,091,769.12 1.71% 8 韶钢松山 7,868,937.21 1.67% 9 扬子石化 7,861,205.56 1.66% 10 五 粮 液 7,822,224.03 1.66% 3． 基金投资前十名股票明细 序 号 股票名称 市 值（元） 占净值比例 1 深发展Ａ 22,766,632.80 4.82% 2 万 科Ａ 11,193,281.94 2.37% 3 鞍钢新轧 10,927,871.71 2.31% 4 一汽轿车 10,145,967.92 2.15% 5 鲁能泰山 8,961,825.60 1.90% 6 中兴通讯 8,588,554.70 1.82% 7 深能源Ａ 8,091,769.12 1.71% 8 韶钢松山 7,868,937.21 1.67% 9 扬子石化 7,861,205.56 1.66% 10 五 粮 液 7,822,224.03 1.66% 4． 报告附注 (a) 报告项目的计价方法：基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票按成本价计算。 (b) 货币资金项目包括银行存款、清算备付金及当日证券清算款。 (c) 基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10％。 (d) 截止2003年12月31日，基金应收利息、应收申购款、应付赎回款、赎回费、管理费、托管费、 佣金、预提费用及其他应收应付款项合计为贷方余额9,621,891.90元，与股票市值369,546,133.05元、国债及货币资金合计112,494,909.68元相抵等于基金资产净值。 注：1. 本基金运用指数化投资方式，通过控制股票投资组合与深证100 指数的跟踪误差，减少基金相对深证100指数的偏离风险，力求实现对深证100 指数的有效跟踪。 2. 本基金以股票投资部分相对于深证100 指数的日跟踪误差作为衡量股票投资部分收益相对目标指数收益偏差程度的基准指标，本基金契约规定日跟踪误差不超过0.5%。 3. 本基金契约规定的建仓期为3个月，建仓结束日为2003年12月30日。截止2003年12月31日本基金股票投资部分的日跟踪误差为0.132%。 股票投资部分的日跟踪误差采用如下公式加以计算： di：指数基金股票投资部分相对于深证100 指数每日超额收益率； n：为日跟踪误差测算的时间跨度，n取值为30。 5． 期末基金持有股票明细 序 号 股票名称 数量(股) 市 值(元) 占基金资产净值比例 1 国祥股份 22,000 197,120.00 0.04% 2 长江电力 823,527 7,148,214.36 1.51% 3 深发展Ａ 2,675,280 22,766,632.80 4.82% 4 万 科Ａ 1,711,511 11,193,281.94 2.37% 5 深振业Ａ 247,867 1,301,301.75 0.28% 6 深宝安Ａ 1,174,057 5,294,997.07 1.12% 7 深康佳Ａ 388,449 2,602,608.30 0.55% 8 深科技Ａ 347,802 3,784,085.76 0.80% 9 招商局Ａ 313,737 3,469,931.22 0.73% 10 深能源Ａ 891,164 8,091,769.12 1.71% 11 深宝恒Ａ 240,048 1,634,726.88 0.35% 12 华联控股 462,388 2,237,957.92 0.47% 13 中金岭南 803,141 5,822,772.25 1.23% 14 农 产 品 409,863 2,639,517.72 0.56% 15 深圳华强 226,237 1,800,846.52 0.38% 16 中兴通讯 459,281 8,588,554.70 1.82% 17 长城电脑 320,489 2,682,492.93 0.57% 18 赛格三星 710,642 6,033,350.58 1.28% 19 华侨城Ａ 588,877 3,627,482.32 0.77% 20 盐田港Ａ 215,526 5,138,139.84 1.09% 21 深圳机场 535,680 4,971,110.40 1.05% 22 丝绸股份 271,756 1,366,932.68 0.29% 23 许继电气 340,030 3,492,108.10 0.74% 24 冀东水泥 466,335 2,630,129.40 0.56% 25 金 融 街 213,231 2,181,353.13 0.46% 26 石油大明 459,642 3,755,275.14 0.79% 27 沈阳机床 270,480 2,128,677.60 0.45% 28 东阿阿胶 296,732 2,376,823.32 0.50% 29 粤高速Ａ 512,095 2,534,870.25 0.54% 30 晨鸣纸业 384,602 3,853,712.04 0.82% 31 海虹控股 29,633 450,125.27 0.10% 32 中国凤凰 434,357 2,319,466.38 0.49% 33 粤美的Ａ 429,357 2,490,270.60 0.53% 34 桂柳工Ａ 208,782 2,398,905.18 0.51% 35 粤电力Ａ 543,606 5,832,892.38 1.23% 36 佛山照明 263,526 3,157,041.48 0.67% 37 TCL 通讯 232,205 5,770,294.25 1.22% 38 江铃汽车 207,772 2,167,061.96 0.46% 39 宏源证券 434,460 2,854,402.20 0.60% 40 陕国投Ａ 221,295 1,283,511.00 0.27% 41 泸州老窖 384,328 1,571,901.52 0.33% 42 粤宏远Ａ 436,869 1,756,213.38 0.37% 43 威孚高科 326,259 3,751,978.50 0.79% 44 托普软件 201,534 1,289,817.60 0.27% 45 东 北 药 164,272 1,095,694.24 0.23% 46 韶能股份 293,483 2,626,672.85 0.56% 47 海螺型材 243,663 1,759,246.86 0.37% 48 长安汽车 253,351 3,840,801.16 0.81% 49 新 钢 钒 885,211 6,497,448.74 1.38% 50 风华高科 311,881 1,715,345.50 0.36% 51 格力电器 408,034 3,619,261.58 0.77% 52 珠海中富 392,788 2,482,420.16 0.53% 53 经纬纺机 307,525 1,829,773.75 0.39% 54 山推股份 332,274 3,156,603.00 0.67% 55 朝华集团 298,353 1,593,205.02 0.34% 56 厦门信达 198,932 1,454,192.92 0.31% 57 双环科技 389,925 1,622,088.00 0.34% 58 唐钢股份 985,837 5,165,785.88 1.09% 59 韶钢松山 726,587 7,868,937.21 1.67% 60 鲁能泰山 508,040 8,961,825.60 1.90% 61 华东科技 364,630 1,662,712.80 0.35% 62 燕京啤酒 334,228 3,131,716.36 0.66% 63 振华科技 319,840 2,027,785.60 0.43% 64 罗 牛 山 482,552 1,935,033.52 0.41% 65 南风化工 307,569 1,427,120.16 0.30% 66 湘计算机 210,365 1,247,464.45 0.26% 67 锌业股份 789,298 4,356,924.96 0.92% 68 中色建设 280,937 1,868,231.05 0.40% 69 漳泽电力 268,564 2,717,867.68 0.58% 70 新兴铸管 388,700 4,400,084.00 0.93% 71 草原兴发 337,619 1,907,547.35 0.40% 72 石 炼 化 354,922 1,685,879.50 0.36% 73 北新建材 425,202 1,998,449.40 0.42% 74 创智科技 250,974 1,242,321.30 0.26% 75 盐湖钾肥 308,756 2,778,804.00 0.59% 76 燃气股份 71,367 990,573.96 0.21% 77 一汽轿车 1,002,566 10,145,967.92 2.15% 78 辽河油田 383,179 3,812,631.05 0.81% 79 山东海化 279,596 1,951,580.08 0.41% 80 福地科技 435,906 3,042,623.88 0.64% 81 中信国安 434,315 5,941,429.20 1.26% 82 五 粮 液 699,037 7,822,224.03 1.66% 83 扬子石化 728,564 7,861,205.56 1.66% 84 吉电股份 669,159 3,927,963.33 0.83% 85 云南铜业 609,455 3,394,664.35 0.72% 86 法 尔 胜 298,046 1,448,503.56 0.31% 87 长丰通信 216,766 1,762,307.58 0.37% 88 双汇发展 233,845 3,755,550.70 0.80% 89 鞍钢新轧 1,976,107 10,927,871.71 2.31% 90 现代投资 384,360 2,602,117.20 0.55% 91 华北高速 621,283 3,118,840.66 0.66% 92 电广传媒 203,667 2,217,933.63 0.47% 93 丰原生化 796,841 5,601,792.23 1.19% 94 华菱管线 712,604 3,990,582.40 0.84% 95 中原油气 466,772 5,400,552.04 1.14% 96 东方热电 258,294 1,686,659.82 0.36% 97 首钢股份 608,590 3,700,227.20 0.78% 98 东方钽业 217,858 1,673,149.44 0.35% 99 华东医药 228,372 1,731,059.76 0.37% 100 安泰科技 169,594 1,439,853.06 0.30% 101 西山煤电 634,626 6,136,833.42 1.30% 102 华工科技 102,146 1,163,442.94 0.25% 103 新赛股份 27,000 180,090.00 0.04% 6． 本期基金新增的股票明细 序号 股票名称 本期新增 本期卖出 一级申购 二级买入 其他 1 国祥股份 22,000 2 新赛股份 27,000 3 长江电力 823,527 155,000 155,000 4 深发展Ａ 2,909,885 234,605 5 万科Ａ 1,878,776 167,265 6 深振业Ａ 270,623 22,756 7 深宝安Ａ 1,609,875 435,818 8 深康佳Ａ 427,671 39,222 9 深科技Ａ 383,700 35,898 10 招商局Ａ 603,960 44,157 334,380 11 深能源Ａ 1,110,987 219,823 12 深宝恒Ａ 269,849 29,801 13 华联控股 504,240 41,852 14 中金岭南 1,219,540 416,399 15 农产品 448,672 38,809 16 深圳华强 252,705 26,468 17 中兴通讯 498,723 39,442 18 长城电脑 353,000 32,511 19 赛格三星 869,106 158,464 20 华侨城Ａ 645,572 2,070 58,765 21 盐田港Ａ 241,150 25,624 22 深圳机场 834,820 299,140 23 丝绸股份 303,600 31,844 24 许继电气 370,467 30,437 25 冀东水泥 521,630 55,295 26 金融街 237,820 24,589 27 石油大明 514,190 54,548 28 沈阳机床 329,399 58,919 29 东阿阿胶 328,891 32,159 30 粤高速Ａ 534,729 22,634 31 晨鸣纸业 430,587 45,985 32 海虹控股 202,715 173,082 33 中国凤凰 494,700 60,343 34 粤美的Ａ 489,028 59,671 35 桂柳工Ａ 231,751 22,969 36 粤电力Ａ 604,317 60,711 37 佛山照明 286,174 22,648 38 TCL 通讯 235,104 2,899 39 江铃汽车 231,785 24,013 40 宏源证券 477,800 43,340 41 陕国投Ａ 247,301 26,006 42 泸州老窖 436,788 52,460 43 粤宏远Ａ 482,663 45,794 44 威孚高科 359,779 33,520 45 托普软件 223,657 22,123 46 东北药 185,877 21,605 47 韶能股份 316,004 22,521 48 海螺型材 276,984 33,321 49 长安汽车 287,403 34,052 50 新钢钒 926,255 41,044 51 风华高科 343,773 31,892 52 格力电器 451,700 43,666 53 珠海中富 427,091 34,303 54 经纬纺机 348,000 40,475 55 山推股份 362,190 29,916 56 朝华集团 339,421 41,068 57 厦门信达 222,500 23,568 58 双环科技 444,427 54,502 59 唐钢股份 1,081,584 95,747 60 韶钢松山 1,511,450 784,863 61 鲁能泰山 552,062 44,022 62 华东科技 390,200 25,570 63 燕京啤酒 365,381 31,153 64 振华科技 348,584 28,744 65 罗牛山 549,549 66,997 66 南风化工 350,600 43,031 67 湘计算机 239,083 28,718 68 锌业股份 1,517,465 728,167 69 中色建设 310,737 29,800 70 漳泽电力 300,710 32,146 71 新兴铸管 423,435 34,735 72 草原兴发 369,500 31,881 73 石炼化 403,000 48,078 74 北新建材 449,501 24,299 75 创智科技 269,415 18,441 76 盐湖钾肥 341,055 32,299 77 燃气股份 463,462 392,095 78 一汽轿车 1,903,400 900,834 79 辽河油田 864,256 481,077 80 山东海化 304,672 25,076 81 福地科技 484,730 48,824 82 中信国安 472,780 38,465 83 五粮液 769,294 70,257 84 扬子石化 2,735,400 2,006,836 85 吉电股份 736,397 67,238 86 云南铜业 1,206,940 597,485 87 法尔胜 332,841 34,795 88 长丰通信 238,690 21,924 89 双汇发展 254,687 20,842 90 鞍钢新轧 3,967,669 1,991,562 91 现代投资 425,640 41,280 92 华北高速 675,439 54,156 93 电广传媒 221,690 18,023 94 丰原生化 797,039 198 95 华菱管线 770,584 57,980 96 中原油气 506,497 39,725 97 东方热电 280,873 22,579 98 首钢股份 680,563 71,973 99 东方钽业 240,610 22,752 100 华东医药 249,622 21,250 101 安泰科技 188,440 18,846 102 西山煤电 1,204,067 569,441 103 华工科技 114,500 12,354 注：本表中“其他”项目包括“配送转增”。 7． 本期基金剔除的股票明细 序号 证券名称 期初结存 本期买入 本期卖出 1 深赛格 35200 35200 2 中成股份 45500 45500 3 吉林化纤 85491 85491 4 渝钛白 34452 34452 5 泰达股份 160012 160012 6 贵糖股份 58600 58600 7 中科三环 19855 19855 8 上海电力 1000 1000 9 新华光 1000 1000 10 金证股份 6000 6000 11 湘邮科技 12000 12000 12 杭萧钢构 1000 1000 13 江南高纤 8000 8000 14 新疆城建 16000 16000 15 恒生电子 5000 5000 六、重要事项揭示 1．本基金管理人、基金托管人在本报告期内没有发生重大诉讼事项。 2．报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。 3．公司股东变更事项 （1）国泰君安证券股份有限公司将其持有的我公司全部出资转让给河北证券有限责任公司。 （2）上海爱建信托投资有限责任公司将其持有的我公司全部出资转让给爱建证券有限责任公司。 上述事项已经我公司股东会审议通过，报中国证监会批准（证监基金字[2003]70号文），2003年7月8日相关工商登记变更办理完毕，2003年7月15日我公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布公告。 4．公司高级管理人员变更事项 聘任吕秋梅为公司总经理、刘小山为公司副总经理。免去冯立新原公司总经理职务，不再续聘张涵担任公司副总经理。 上述事项已经我公司董事会审议通过，报中国证监会审核批准（证监基金字[2003]143号文、证监基金字[2004]30号文），2004年3月22日我公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布公告。 5．基金租用专用交易席位的情况 本基金在本会计期间选择了海通证券股份有限公司、万通证券有限责任公司、长城证券有限责任公司和金通证券股份有限公司的席位作为基金专用交易席位， 2003年9月30日至2003年12月31日，本基金通过各券商席位的股票、债券及回购交易和佣金情况如下： 券商名称 股票交易量(元) 债券交易量(元) 回购 交易量(元) 海通证券 372,770,467.79 0.00 _ -- 万通证券 0.00 131,011,077.30 __ _-- 长城证券 141,455,351.45 0.00 __ -- 金通证券 63,845,212.58 0.00 __ -- 合计 578,071,031.82 131,011,077.30 __ -- 券商名称 占交易 席位 占佣金 量比例 佣金额(元) 总额比例 海通证券 _ 52.57% 291,698.79 64.67% 万通证券 18.48% (1,323.26) (0.29%) 长城证券 19.95% 110,689.97 24.54% 金通证券 9.00% 49,959.48 11.08% 合计 100.00% 451,024.98 100.00% 注：万通证券席位为本基金通过上海证券交易所进行债券交易的专用席位，不产生席位佣金。上表中万通证券席位使用费1323.26元为席位交易风险金。根据我公司与万通证券有限责任公司签署的席位租用协议，该费用由万通证券承担。 七、备查文件目录 1．中国证监会批准融通通利系列证券投资基金设立的文件。 2．《融通通利系列证券投资基金基金契约》、《融通通利系列证券投资基金招募说明书》、《融通通利系列证券投资基金发行公告》、《融通通利系列证券投资基金成立公告》、《融通通利系列证券投资基金开放申购业务公告》《融通深证100指数、蓝筹成长证券投资基金分红预告以及融通通利系列证券投资基金开放赎回及转换业务公告》。 3．《融通通利系列证券投资基金托管协议》。 4．融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5．报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 查阅地点：深圳市福田区民田路10号中海大厦8楼。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人融通基金管理有限公司。 客服电话：0755-83160288 融通基金管理有限公司 二○○四年三月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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