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| 融通深证100指数C(004876) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 774790 | ||||||||
| 基金代码 | 004876 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通通利系列证券投资基金2006年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 融通通利系列证券投资基金2006年半年度报告摘要 一、重要提示 本系列开放式证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证100指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金共同构成。 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定，于2006年8月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本系列基金的招募说明书。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 二、基金简介 （一）基金基本情况 基金简称：融通通利系列基金。其中：融通债券投资基金简称融通债券基金、融通深证100指数证券投资基金简称融通深证100指数基金、融通蓝筹成长证券投资基金简称融通蓝筹成长基金 交易代码：融通债券基金交易代码161603；融通深证100指数基金交易代码161604；融通蓝筹成长基金交易代码161605 基金运作方式： 契约型开放式 基金合同生效日： 2003年9月30日 期末基金份额总额： 融通债券基金 300,202,915.94份 融通深证100指数基金 840,805,531.25份 融通蓝筹成长基金 707,196,458.84份 基金合同存续期： 不定期 （二）基金投资目标、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征 1、融通债券基金 投资目标：在强调本金安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略：以组合优化为基本策略，利用收益曲线模型和债券品种定价模型，在获取较好的稳定收益的基础上，捕捉市场出现的中短期投资机会。 业绩比较基准：全国银行间同业拆借中心编制的银行间债券综合指数。 风险收益特征：属于相对低风险的基金品种。 2、融通深证100指数基金 投资目标: 运用指数化投资方式，通过控制股票投资组合与深证100指数的跟踪误差，力求实现对深证100指数的有效跟踪，谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场的发展，实现基金资产的长期增长，为投资者带来稳定回报。 投资策略: 以非债券资产90%以上的资金对深证100指数的成份股进行股票指数化投资。股票指数化投资部分不得低于基金资产的50%，采用复制法跟踪深证100指数，对于因流动性等原因导致无法完全复制深证100指数的情况，将采用剩余组合替换等方法避免跟踪误差扩大。 业绩比较基准：深证100指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%。 本基金于2005年8月22日调整资产配置比例，2005年8月21日之前（含此日）为"75%×深证100指数 + 25%×银行间债券综合指数"，2005年8月22日起采用新的业绩比较基准：深证100指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%。 风险收益特征：风险和预期收益率接近市场平均水平。 3、融通蓝筹成长基金 投资目标：组合投资，资本增值，为持有人获取长期稳定的投资收益。 投资策略：在对市场趋势判断的前提下，重视仓位选择和行业配置，同时更重视基本面 分析，强调通过基本面分析挖掘个股。 业绩比较基准：75%×国泰君安指数 + 25%×银行间债券综合指数。 风险收益特征：力求获得超过市场平均水平的收益，承担相应的风险。 （三）基金管理人概况 名称： 融通基金管理有限公司 信息披露负责人：吴冶平 电话：（0755）26948666 传真：（0755）26935005 电子信箱：wuyp@mail.rtfund.com （四）基金托管人概况 名称：中国工商银行股份有限公司（以下简称"中国工商银行"） 信息披露负责人：庄为 电话：（010）66106912 传真：（010）66106904 电子邮箱：custody@icbc.com.cn （五）基金管理人互联网网址：http://www.rtfund.com 报告置备地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层融通基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行资产托管部 三、主要财务指标和基金净值表现 重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标 单位：人民币元 项目 2006年1月1日至2006年6月30日 融通债券基金 融通深证100指数基金 融通蓝筹成长基金 基金本期净收益 31,812,455.21 131,983,018.80 214,385,589.58 加权平均基金份额本期净收益 0.1163 0.2431 0.4335 期末可供分配基金份额收益 0.0285 0.0713 0.2512 期末基金资产净值 296,216,502.54 493,840,022.47 531,910,977.65 期末基金份额净值 1.029 1.131 1.325 本期基金份额净值增长率 9.91% 58.68% 44.48% （二）基金净值表现 1、基金历史各阶段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 融通债券基金 阶段 净值增长 率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去1个月 0.19% 0.14% 0.04% 0.03% 0.15% 0.11% 过去3个月 2.33% 0.15% 0.18% 0.04% 2.15% 0.11% 过去6个月 9.91% 0.32% 1.75% 0.06% 8.16% 0.26% 过去1年 14.22% 0.26% 3.50% 0.07% 10.72% 0.19% 自基金合同生效起至今 21.67% 0.24% 9.54% 0.11% 12.13% 0.13% 融通深证100指数基金 阶段 净值增长 率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去1个月 1.25% 1.71% 2.59% 1.70% -1.34% 0.01% 过去3个月 32.01% 1.90% 33.33% 1.71% -1.32% 0.19% 过去6个月 58.68% 1.54% 58.60% 1.42% 0.08% 0.12% 过去1年 76.02% 1.29% 69.20% 1.23% 6.82% 0.06% 自基金合同生效起至今 47.33% 1.19% 50.08% 1.15% -2.75% 0.04% 注：本基金于2005年8月22日调整资产配置比例，2005年8月21日之前（含此日）为"75%×深证100指数 + 25%×银行间债券综合指数"，2005年8月22日起采用新的业绩比较基准：深证100指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%。 融通蓝筹成长基金 阶段 净值增长 率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去1个月 4.00% 0.84% 1.24% 1.33% 2.76% -0.49% 过去3个月 26.67% 0.95% 24.38% 1.40% 2.29% -0.45% 过去6个月 44.48% 0.90% 34.03% 1.16% 10.45% -0.26% 过去1年 73.82% 0.89% 36.17% 1.07% 37.65% -0.18% 自基金合同生效起至今 64.13% 0.91% 27.81% 1.31% 36.32% -0.40% 2、基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 注：上表中深证100指数基金业绩比较基准项目分段计算，其中：2005年8月21日之前（含此日）采用"75%×深证100指数 + 25%×银行间债券综合指数"，2005年8月22日起使用新基准即"深证100指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%"。 四、管理人报告 （一）基金管理人及基金经理简介 1、基金管理人及管理基金的情况 融通基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于2001年5月22日成立。公司股东为：河北证券有限责任公司、陕西省国际信托投资股份有限公司、联合证券有限责任公司和华林证券有限责任公司。 截止到2006年6月底，公司管理的基金共有七只，两只为封闭式基金：基金通乾和基金通宝，五只为开放式基金：融通新蓝筹基金、融通通利系列基金、融通行业景气基金、融通巨潮100指数基金和融通易支付货币市场基金，其中融通通利系列基金由融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长基金三只子基金构成。 2、本系列基金基金经理 陶武彬先生，融通债券基金基金经理，1971年出生，硕士学位，8年证券从业经验。曾先后在中国化工建设深圳公司、深圳市深投投资有限公司、香港京华山一证券公司从事证券研究、投资和投资银行等工作，2001年1月加入融通基金管理有限公司,历任行业研究员、研究部总监助理、融通新蓝筹基金经理助理等职。现同时担任融通易支付货币市场基金基金经理。 张野先生，融通深证100指数基金基金经理，1962年出生，工商管理硕士，11年证券从业经验。历任杭州新希望证券投资顾问有限公司董事长、总经理，融通基金管理有限公司研究员。现同时担任融通巨潮100 指数基金基金经理。 易万军先生，融通蓝筹成长基金基金经理，1971年出生，中国科学技术大学少年班经济管理专业本科毕业，12年证券从业经验。历任中国科技国际信托投资公司武汉代表处股票自营负责人，鹏华基金管理公司基金交易员，上海华源集团恒盛投资管理公司投资总监，融通基金管理有限公司基金交易部总监。 （二）基金运作合规性说明 本报告期内，本系列基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通通利系列证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 （三）基金经理报告 1、 融通债券基金经理报告 2006年上半年本基金净值增长率为9.91%。远远胜出本基金比较基准-银行间债券市场指数。 根据北方之星α系统统计，2006年上半年银行间债券指数上涨1.75%，市场敏感性强的沪市国债指数微涨了0.53%，而交易所可转债指数则大幅度上涨了13.6%。 本基金自成立以来长期坚持风险收益配比原则，在05年下半年重仓配置下行风险锁定而上涨空间巨大的招行、万科、雅戈尔、邯钢等可转债品种，遗憾的是由于股改过程中可转债持有者利益无法得到保证，而本基金合同限制我们转换成为正股分享股市收益。即便如此，本基金在新年开张即先声夺人，依靠上述转债取得了优良业绩，遥遥领先同行基金。 本基金在将存量可转债获利了结后，面临缺乏有吸引力投资品种的尴尬。概因流动性泛滥背景下债券收益率已经降低到历史底部区域，债券价格下行风险大于上涨空间。因此，本基金经理采取保守的投资策略，重点投资于一年期以内的央行票据和短期融资券，以及交易所收益率相对合理的010214/010103等短期国债。但是，央行连续收缩流动性的举措加上新股发行采取资金申购方式，债券市场资金流失严重，导致短端利率陡峭上升，组合在第二季度表现平平。 展望06年下半年债券市场，CPI的变动隐约透露通货膨胀压力，基金经理认为整个社会的资金成本上升是必然趋势，但是收益率曲线如何变动，是否会构筑类似美国国债一样的短长端平缓甚至倒挂曲线？从持有人利益出发，本基金仍将采取保守的"防守反击"策略，一方面压低组合久期，买入收益率较高的短期品种，获取较高的利息收入同时锁定下行风险；另一方面，我们积极寻找新发可转债和新的ABS品种上的投资机会。 "行到水穷处，坐看云起时。"基金经理力求以不为外境所惑、不执着于诸物的心态，勤勉尽责，为持有人奉献稳定的回报。 2、 融通深证100指数基金经理报告 2006年上半年随着政策环境的持续改善，证券市场对资金的吸引力持续增强，明显地体现证券行业复苏的特征。宏观货币政策方面随着人民币汇率升值的稳中推进、松货币紧信贷政策的延续带来了市场流动性的充足。宏观产业政策方面随着发改委"十一五"战略规划布局的推进，在对部分产能过剩及过热的行业进行调控的同时也给一系列的产业带来了新的发展机会。在市场流动性充足的情况下,受国际因素的影响,有色金属行业持续景气,同时"十一五"计划国家重点发展的装备制造、军工行业及消费升级相关的商业和食品饮料等行业的持续上涨给市场整体带来了40%以上的涨幅。 由于成份股结构上的区别及热点行业和板块在成份股中占比的巨大反差，不同指数的表现出现了较大的差距。上半年综合指数的类比中，上证指数涨幅为44.02%，深证综合指数涨幅55.56%,两市成份股指数之间也拉开了较大的差距，上证50指数上半年涨幅为38.46%,深证100指数涨幅为62.34%。受深证100指数涨幅较大的影响，本基金净值在上半年的涨幅相对其它指数基金要更为明显，本基金单位累计净值涨幅为58.68%。 在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原则贯彻于基金的运作之中。上半年深证100指数基金共分红2次,每份基金分红0.14元。本基金运用指数化投资方式，通过控制股票投资权重与深证100指数成份股自然权重的偏离，减少基金相对深证100指数的跟踪误差，力求最终实现对深证100指数的有效跟踪。6月30日本基金股票投资部分的日跟踪误差为0.35%，上半年平均日跟踪误差为0.32%，严格控制在基金合同规定的0.5%的范围以内。指数成份股在5月份进行了今年第一次更换，基金在综合考虑流动性等各方面因素的情况下，以较为平稳的方式完成了投资组合相应的调整。上半年基金净值最终较好地拟合了目标指数的增长，有效地控制了基金相对目标指数的偏离风险。 2006年的下半年，股权分置改革顺利度过攻坚阶段进入收尾阶段，在六月份证券市场恢复了新股发行和融资。短期内随着新股的密集发行和新股发行初期的溢价效应必然带来市场一定幅度的震荡调整，但是随着供给的增加使新股溢价向合理方向调整和上市后新股走势的调整，市场热点会逐渐转向。中长期内由于股改对上市公司治理结构的改善、上市公司历史包袱的解除、与上市公司高管利益密切相关的考核机制的改变以及资金供给方面的结构性变化将给上市公司在二级市场上的表现带来深刻的影响。在渡过初期融资高峰和新股溢价效应带来的低潮后必将带来新的拐点。我们预期在2006年下半年随着经济结构的进一步优化、产业整合的进一步深入、大量优质蓝筹公司的上市，中国资本市场的前景将更加健康。深证100指数基金将充分分享中国经济的持续、高速增长。 3、 融通蓝筹成长基金经理报告 （1）市场运行格局和操作回顾 06年上半年，股权分置改革得到市场各方的广泛认同并取得实质性突破，一个真正现代市场经济意义上的股票全流通市场已经获得重生。而两会的圆满召开更加坚定了中国从大国经济走向强国经济的信心。正是在这样的大背景下，中国证券市场焕发了勃勃生机。投资人开始真正感受到经济增长带来的丰厚回报。 在此期间市场呈现稳健上扬态势。市场热点层出不穷，遍地开花。围绕人民币升值的地产、金融类股，行业景气复苏的有色、工程机械、证券类股，自主创新类技术壁垒垄断类股，极富想象力的军工类股票以及新农村建设和潜在外资并购题材股等等都出现了很好的表现。投资人信心大大增强，久违的财富效应直接导致大量社会资金高度关注中国证券市场并逐步参与其中，并将市场整体估值水平推到了一个相对的高度。伴随新股IPO的重启，以及对宏观经济未来走向的分歧，市场产生了巨幅震荡并逐步回归了虚高的估值，市场重新回归结构分化时代。在新基金大规模建仓以及顺利完成中国银行的IPO后，市场稳健上行并创出本轮股改行情以来的新高。 从投资结果来看，由于本基金对市场的投资向适度投机氛围的转化预计严重不足，过早降低了整体股票资产配置比重，尽管股票结构表现相对突出，但依旧导致本基金整体表现一般。 （2）后市展望及对策 一个真正现代市场经济意义上的股票市场已经获得重生。真正的机构投资专业时代已经来临，市场将始终围绕股票的内在投资价值而展开反复挖掘。市场围绕新经济与行业景气复苏的传统投资思路依旧有效，兼顾十一五规划与行业变迁相结合的选股思路将得到反复贯彻。在市场整体估值提升的背景下，挖掘真实潜在的资产注入类股票成为超越的关键。同时力争通过完美的操作策略来实现更大的投资收益以回报持有人。 五、托管人报告 2006年上半年，本托管人在对融通通利系列证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 2006年上半年，融通通利系列证券投资基金的管理人--融通基金管理有限公司在融通通利系列证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 2006年上半年，融通通利系列证券投资基金发生过不符合《证券投资基金运作管理办法》或基金合同中所规定的投资比例限制的情况，融通通利系列证券投资基金管理公司经本托管人以函件形式提示后，及时对融通通利系列证券投资基金的投资组合进行了调整。 本托管人依法对融通基金管理有限公司在2006年上半年所编制和披露的融通通利系列证券投资基金半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 中国工商银行股份有限公司资产托管部 2006年8月14日 六、财务会计报告（未经审计） （一）融通债券基金财务会计报告 1、会计报表 融通债券证券投资基金 资产负债表 二〇〇六年六月三十日 单位：人民币元 2006年6月30日 2005年12月31日 资产： 银行存款 37,610,294.27 32,550,339.46 清算备付金 236,436.25 12,340.80 交易保证金 77,959.71 250,000.00 应收证券清算款 -- -- 应收利息 3,142,230.93 2,078,502.82 应收申购款 213,627.09 104,840.41 其他应收款 20,250.40 债券投资市值 290,128,875.41 329,254,606.65 其中：债券投资成本 289,451,719.70 324,281,992.56 买入返售证券 -- -- 待摊费用 -- -- 其他资产 -- -- 资产总计 331,429,674.06 364,250,630.14 负债： 应付证券清算款 19,907,982.01 23,835,378.28 应付赎回款 1,035,829.48 1,129,262.94 应付赎回费 1,776.63 1,326.51 应付管理人报酬 148,670.62 135,680.16 应付托管费 49,556.86 45,226.73 应付佣金 77,286.86 54,565.61 应付利息 -- 6,640.44 应付收益 -- -- 其他应付款 926,040.40 918,514.44 卖出回购证券款 13,000,000.00 27,600,000.00 预提费用 66,028.66 50,000.00 其他负债 -- -- 负债合计 35,213,171.52 53,776,595.11 持有人权益： 实收基金 287,998,543.87 300,202,915.94 未实现利得 -7,054,639.17 -1,329,240.52 未分配收益 15,272,597.84 11,600,359.61 持有人权益合计 296,216,502.54 310,474,035.03 负债及持有人权益总计 331,429,674.06 364,250,630.14 基金份额净值 1.029 1.034 所附附注为本会计报表的组成部分 融通债券证券投资基金 经营业绩表 自二〇〇六年一月一日至二〇〇六年六月三十日止期间 单位：人民币元 2006年1月1日至2006年6月30日 2005年1月1日至2005年6月30日 一、收入 33,248,492.51 9,500,204.55 债券差价收入 29,965,676.37 6,368,519.35 债券利息收入 3,089,994.29 2,997,323.28 存款利息收入 94,440.00 111,538.14 买入返售证券收入 18,270.00 -- 其他收入 80,111.85 22,823.78 二、费用 1,436,037.30 1,532,752.04 基金管理人报酬 849,011.83 1,000,132.82 基金托管费 283,003.93 333,377.59 卖出回购证券支出 110,967.56 -- 其他费用 193,053.98 199,241.63 其中：信息披露费 43,713.17 56,200.50 审计费用 22,315.49 24,795.19 其 他 127,025.32 118,245.94 三、基金净收益 31,812,455.21 7,967,452.51 加：未实现利得 -4,295,458.38 5,145,134.78 四、基金经营业绩 27,516,996.83 13,112,587.29 所附附注为本会计报表的组成部分 融通债券证券投资基金 收益分配表 自二〇〇六年一月一日至二〇〇六年六月三十日止期间 单位：人民币元 2006年1月1日至2006年6月30日 2005年1月1日至2005年6月30日 本期基金净收益 31,812,455.21 7,967,452.51 加：期初基金净收益 11,600,359.61 11,023,164.35 加：本期损益平准金 1,788,457.45 -2,934,383.99 可供分配基金净收益 45,201,272.27 16,056,232.87 减：本期已分配基金净收益 29,928,674.43 -- 期末基金净收益 15,272,597.84 16,056,232.87 所附附注为本会计报表的组成部分 融通债券证券投资基金 净值变动表 自二〇〇六年一月一日至二〇〇六年六月三十日止期间 单位：人民币元 2006年1月1日 2005年1月1日 2006年6月30日 至2005年6月30日 一、期初基金净值 310,474,035.03 373,258,871.21 二、本期经营活动 基金净收益 31,812,455.21 7,967,452.51 未实现利得 -4,295,458.38 5,145,134.78 经营活动产生的基金 27,516,996.83 13,112,587.29 净值变动数 三、本期基金份额交易 基金申购款 149,831,367.66 2,583,806.83 基金赎回款 -161,677,222.55 -81,091,166.78 基金份额交易产生的 -11,845,854.89 -78,507,359.95 基金净值变动数 四、本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益 -29,928,674.43 -- 产生的净值变动数 五、期末基金净值 296,216,502.54 307,864,098.55 所附附注为本会计报表的组成部分 2、会计报表附注 （除特别说明外，金额单位为人民币元） 附注1.本基金半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表是一致的。 附注2.本报告期未发生重大会计差错的内容和更正金额。 附注3. 关联方关系及关联方交易 （1）关联方关系 企业名称 与本基金的关系 融通基金管理有限公司 基金管理人、 基金注册登记人、基金销售机构 中国工商银行 基金托管人、基金代销机构 河北证券有限责任公司 基金管理人的股东 陕西省国际信托投资股份有限公司 基金管理人的股东 联合证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金代销机构 华林证券有限责任公司 基金管理人的股东 本报告期内关联方关系未发生变化。 下列关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 （2）基金管理人报酬 支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.60% / 当年天数。 本基金在本期需支付基金管理人报酬849,011.83元（2005年度同期：1,000,132.82元）。 （3）基金托管费 支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。 本基金在本期需支付基金托管费283,003.93元（2005年度同期：333,377.59元）。 （4）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2006年6月30日保管的银行存款余额为37,610,294.27元(2005年6月30日：4,837,235.59元)。本报告期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为87,874.56元(2005年同期：110,533.45元)。 （5）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期及上年度同期均未与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）交易。 （6）基金各关联方投资本基金的情况 A. 基金管理公司期末持有本基金份额的情况 截止2006年6月30日止，本基金管理人未持有本基份额（2005年6月30日：同）。 B．基金管理公司的主要股东及其控制的机构在期末持有本基金份额的情况 截止2006年6月30日止，本基金管理人的主要股东及其控制的机构未持有本基金份额（2005年6月30日：同）。 附注4. 本报告期末流通转让受到限制的基金资产 本基金截至2006年6月30日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的债券，这些债券将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束后复牌。 债券代码 债券名称 停牌日期 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(张) 期末成本总额 期末估值总额 100236 桂冠转债 06/6/13 107.25 06/7/06 108.97 14,890 1,604,543.97 1,596,952.50 （二）融通深证100指数基金财务会计报告 1、基金会计表报表 融通深证100指数证券投资基金 资产负债表 二〇〇六年六月三十日 单位：人民币元 2006年6月30日 2005年12月31日 资产： 银行存款 23,881,629.70 1,937,458.64 清算备付金 2,106,514.48 239,415.97 交易保证金 871,779.77 1,500,000.00 应收证券清算款 899,657.62 2,171,988.45 应收股利 -- -- 应收利息 363,291.66 1,209,231.35 应收申购款 5,896,955.13 187,016.83 股票投资市值 467,171,575.44 641,853,093.04 其中：股票投资成本 389,298,912.29 677,835,767.61 债券投资市值 20,929,801.50 33,214,940.00 其中：债券投资成本 20,968,790.07 33,396,571.83 权证投资 -- -- 其中：权证投资成本 -- -- 买入返售证券 -- -- 待摊费用 -- -- 其他资产 -- -- 资产总计 522,121,205.30 682,313,144.28 负债： 应付证券清算款 5,813,156.28 -- 应付赎回款 4,646,440.56 5,668,170.55 应付赎回费 8,597.37 10,769.93 应付管理人报酬 379,927.20 582,245.58 应付托管费 75,985.44 116,449.14 应付佣金 773,333.75 134,723.24 应付利息 -- -- 应付收益 -- -- 其他应付款 1,510,276.28 1,523,501.12 卖出回购证券款 15,000,000.00 -- 预提费用 73,465.95 50,000.00 其他负债 -- -- 负债合计 28,281,182.83 8,085,859.56 持有人权益： 实收基金 436,517,625.86 840,805,531.25 未实现利得 26,218,259.26 -79,708,775.40 未分配收益 31,104,137.35 -86,869,471.13 持有人权益合计 493,840,022.47 674,227,284.72 负债及持有人权益总计 522,121,205.30 682,313,144.28 基金份额净值 1.131 0.802 所附附注为本会计报表的组成部分 融通深证100指数证券投资基金 经营业绩表 自二〇〇六年一月一日至二〇〇六年六月三十日止期间 单位：人民币元 2006年1月1日至2006年6月30日 2005年1月1日至2005年6月30日 一、收入 135,331,321.74 -57,810,760.12 股票差价收入 119,827,522.34 -68,268,626.92 债券差价收入 -401,669.02 -727,126.12 权证差价收入 8,643,460.18 -- 债券利息收入 419,541.49 2,478,353.56 存款利息收入 64,208.10 88,941.30 股利收入 6,375,363.96 8,441,982.55 其他收入 402,894.69 175,715.51 二、费用 3,348,302.94 4,868,118.75 基金管理人报酬 2,630,400.53 3,931,804.86 基金托管费 526,080.15 786,361.00 卖出回购证券支出 106,979.00 58,877.00 其他费用 84,843.26 91,075.89 其中：信息披露费 43,713.17 56,200.50 审计费用 29,752.78 24,795.19 回购交易费用 -- 1,080.20 三、基金净收益 131,983,018.80 -62,678,878.87 加：未实现利得 113,997,980.98 -21,121,272.94 四、基金经营业绩 245,980,999.78 -83,800,151.81 所附附注为本会计报表的组成部分 融通深证100指数证券投资基金 收益分配表 自二〇〇六年一月一日至二〇〇六年六月三十日止期间 单位：人民币元 2006年1月1日至2006年6月30日 2005年1月1日至2005年6月30日 本期基金净收益 131,983,018.80 -62,678,878.87 加：期初基金净收益 -86,869,471.13 -15,198,260.78 加：本期损益平准金 37,952,221.99 -1,724,287.65 可供分配基金净收益 83,065,769.66 -79,601,427.30 减：本期已分配基金净收益 51,961,632.31 -- 期末基金净收益 31,104,137.35 -79,601,427.30 所附附注为本会计报表的组成部分 融通深证100指数证券投资基金 净值变动表 自二〇〇六年一月一日至二〇〇六年六月三十日止期间 单位：人民币元 2006年1月1日至2006年6月30日 2005年1月1日至2005年6月30日 一、期初基金净值 674,227,284.72 859,247,739.55 二、本期经营活动 基金净收益 131,983,018.80 -62,678,878.87 未实现利得 113,997,980.98 -21,121,272.94 经营活动产生的基金 245,980,999.78 -83,800,151.81 净值变动数 三、本期基金份额交易 基金申购款 409,066,502.80 186,252,658.86 基金赎回款 -783,473,132.52 -236,345,113.65 基金份额交易产生的 -374,406,629.72 -50,092,454.79 基金净值变动数 四、本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益 -51,961,632.31 -- 产生的净值变动数 五、期末基金净值 493,840,022.47 725,355,132.95 所附附注为本会计报表的组成部分 2、会计报表附注 （除特别说明外，金额单位为人民币元） 附注1.本基金半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表是一致的。 附注2.本报告期未发生重大会计差错的内容和更正金额。 附注3. 关联方关系及关联方交易 （1）关联方关系 企业名称 与本基金的关系 融通基金管理有限公司 基金管理人、 基金注册登记人、基金销售机构 中国工商银行 基金托管人、基金代销机构 河北证券有限责任公司 基金管理人的股东 陕西省国际信托投资股份有限公司 基金管理人的股东 联合证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金代销机构 华林证券有限责任公司 基金管理人的股东 本报告期内关联方关系未发生变化。 下列关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 （2）通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金 2006年1月1日至2006年6月30日 买卖股票成交量 占本期该类交易成交量比例 买卖债券成交量 占本期该类交易成交量比例 交易佣金 占本期佣金总量比例 联合证券 25,537,177.69 1.71% 0.00 0.00 19,983.24 1.71% 2005年1月1日至2005年6月30日 买卖股票成交量 占本期该类交易成交量比例 买卖债券成交量 占本期该类交易成交量比例 交易佣金 占本期佣金总量比例 联合证券 366,666,121.01 60.14% 341,320.50 0.19% 286,923.15 60.60% 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 （3）基金管理人报酬 支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年天数。 本基金在本期间需支付基金管理人报酬2，630，400.53元（2005年度同期：3,931,804.86元）。 （4）基金托管费 支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。 本基金在本期间需支付基金托管费526，080.15元（2005年度同期：786,361.00元）。 （5）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2006年6月30日保管的银行存款余额为23,881,629.70元(2005年6月30日：18,112,076.51元)。本报告期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为55,768.48元(2005年同期：82,503.91元)。 （6）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期及上年度同期均未与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）交易。 （7）基金各关联方投资本基金的情况 A. 基金管理公司期末持有本基金份额的情况 截止2006年6月30日止，本基金管理人未持有本基份额（2005年6月30日：同）。 B．基金管理公司的主要股东及其控制的机构在期末持有本基金份额的情况 截止2006年6月30日止，本基金管理人的主要股东及其控制的机构未持有本基金份额（2005年6月30日：同）。 附注4. 本报告期末流通转让受到限制的基金资产 （1）本基金截止2006年6月30日止，持有以下新股发行网下获配部分股票，这些股票自该新股上市交易之日起锁定3个月后可上市流通。 名 称 数量（股） 总成本 总市值 估值方法 转让受限原因 受限期限 大同煤业 15,116 102,184.16 154,485.52 市价估值 网下配售部分 06/9/25 同洲电子 7,823 125,168.00 319,100.17 市价估值 网下配售部分 06/9/27 （2）本基金截至2006年6月30日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票，这些股票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束后复牌。 股票代码 股票名称 停牌日期 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 方案实施阶段停牌： 000157 中联重科 06/5/29 13.86 06/7/14 10.88 258,494 2,125,045.73 3,582,726.84 000520 中国凤凰 06/6/13 5.40 06/7/14 3.50 393,756 2,013,326.79 2,126,282.40 000895 双汇发展 06/6/1 31.17 未知 未知 469,499 7,470,117.99 14,634,283.83 合 计 1,121,749 11,608,490.51 20,343,293.07 （三）融通蓝筹成长基金财务会计报告 1、基金会计报表 融通蓝筹成长证券投资基金 资产负债表 二〇〇六年六月三十日 单位：人民币元 2006年6月30日 2005年12月31日 资产: 银行存款 66,925,846.86 39,452,106.31 清算备付金 2,906,463.65 643,737.83 交易保证金 259,810.26 598,780.49 应收证券清算款 11,909,058.24 -- 应收股利 -- -- 应收利息 5,731,460.60 3,732,145.80 应收申购款 131,484.28 228,273,450.54 其他应收款 -- -- 股票投资市值 217,614,533.01 384,358,565.58 其中：股票投资成本 180,086,208.17 345,982,402.32 债券投资市值 229,794,585.00 152,742,724.80 其中：债券投资成本 230,147,635.91 152,844,412.30 权证投资 -- -- 其中：权证投资成本 -- -- 买入返售证券 -- -- 待摊费用 -- -- 其他资产 -- -- 资产总计 535,273,241.90 809,801,511.35 负债： 应付证券清算款 -- 21,476,983.30 应付赎回款 1,373,333.91 57,678,503.54 应付赎回费 2,422.86 65,214.77 应付管理人报酬 644,181.59 656,763.10 应付托管费 107,363.57 109,460.53 应付佣金 657,679.47 289,154.75 应付利息 -- -- 应付收益 -- -- 其他应付款 506,296.60 506,334.88 预提费用 70,986.25 50,000.00 其他负债 -- -- 负债合计 3,362,264.25 80,832,414.87 持有人权益： 实收基金 401,329,266.32 707,196,458.84 未实现利得 29,764,321.37 63,026,661.75 未分配收益 100,817,389.96 -41,254,024.11 持有人权益合计 531,910,977.65 728,969,096.48 负债及持有人权益总计 535,273,241.90 809,801,511.35 基金份额净值 1.325 1.031 所附附注为本会计报表的组成部分 融通蓝筹成长证券投资基金 经营业绩表 自二〇〇六年一月一日至二〇〇六年六月三十日止期间 单位：人民币元 2006年1月1日至2006年6月30日 2005年1月1日至2005年6月30日 一、收入 219,553,549.08 -30,438,052.78 股票差价收入 201,213,302.88 -36,990,049.46 债券差价收入 -503,613.24 136,254.69 权证差价收入 11,128,596.86 -- 债券利息收入 2,953,693.54 2,476,984.56 存款利息收入 266,565.25 443,470.73 股利收入 4,191,312.00 3,436,115.76 其他收入 303,691.79 59,170.94 二、费用 5,167,959.50 5,546,154.44 基金管理人报酬 4,344,331.13 4,676,321.75 基金托管费 724,055.12 779,387.00 卖出回购证券支出 18,500.00 -- 其他费用 81,073.25 90,445.69 其中： 信息披露费 43,713.17 56,200.50 审计费用 27,273.08 24,795.19 回购交易费用 312.50 -- 银行费用 574.50 -- 其他 9,200.00 9,450.00 三、基金净收益 214,385,589.58 -35,984,207.22 加：未实现利得 -1,099,201.83 -23,609,296.65 四、基金经营业绩 213,286,387.75 -59,593,503.87 所附附注为本会计报表的组成部分 融通蓝筹成长证券投资基金 收益分配表 自二〇〇六年一月一日至二〇〇六年六月三十日止期间 单位：人民币元 2006年1月1日至2006年6月30日 2005年1月1日至2005年6月30日 本期基金净收益 214,385,589.58 -35,984,207.22 加：期初基金净收益 -41,254,024.11 -20,751,305.89 加：本期损益平准金 -3,927,891.96 6,398,061.96 可供分配基金净收益 169,203,673.51 -50,337,451.15 减：本期已分配基金净收益 68,386,283.55 -- 期末基金净收益 100,817,389.96 -50,337,451.15 所附附注为本会计报表的组成部分 融通蓝筹成长证券投资基金 净值变动表 自二〇〇六年一月一日至二〇〇六年六月三十日止期间 单位：人民币元 项 目 2006年1月1日至2006年6月30日 2005年1月1日至2005年6月30日 一、期初基金净值 728,969,096.48 687,295,605.65 二、本期经营活动 基金净收益 214,385,589.58 -35,984,207.22 未实现利得 -1,099,201.83 -23,609,296.65 经营活动产生的基金净值变动数 213,286,387.75 -59,593,503.87 三、本期基金单位交易 基金申购款 166,778,329.30 5,373,206.02 基金赎回款 -508,736,552.33 -102,219,238.58 基金单位交易产生的基金净值变动数 -341,958,223.03 -96,846,032.56 四、本期向持有人分配收益 -68,386,283.55 向基金持有人分配收益产生的净值变动数 -68,386,283.55 -- 五、期末基金净值 531,910,977.65 530,856,069.22 所附附注为本会计报表的组成部分 2、会计报表附注 （除特别说明外，金额单位为人民币元） 附注1. 本基金半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表是一致的。 附注2.本报告期未发生重大会计差错的内容和更正金额。 附注3.关联方关系及关联方交易 （1）关联方关系 企业名称 与本基金的关系 融通基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金销售机构 中国工商银行 基金托管人、基金代销机构 河北证券有限责任公司 基金管理人的股东 陕西省国际信托投资股份有限公司 基金管理人的股东 联合证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金代销机构 华林证券有限责任公司 基金管理人的股东 本报告期内关联方关系未发生变化。 下列关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 （2）通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金 2006年1月1日至2006年6月30日 卖股票成交量 占本期该类交易成交量比例 买卖债券成交量 占本期该类交易成交量比例 交易佣金 占本期佣金总量比例 联合证券 278,778,858.69 21.10% -- -- 218,146.41 20.48% 华林证券 49,767,633.77 3.77% -- -- 38,943.58 3.66% 2005年1月1日至2005年6月30日 买卖股票成交量 占本期该类交易成交量比例 买卖债券成交量 占本期该类交易成交量比例 交易佣金 占本期佣金总量比例 联合证券 75,263,203.29 7.13% -- -- 58,894.82 6.89% 华林证券 181,842,681.51 17.23% -- -- 142,293.66 16.65% 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 （3） 基金管理人报酬 支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 本基金在本报告期需支付基金管理人报酬4,344,331.13元(2005年度同期：4,676,321.75元)。 （4）基金托管费 支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 本基金在本报告期需支付基金托管费724,055.12元(2005年度同期：779,387.00元)。 （5）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2006年6月30日保管的银行存款余额为66,925,846.86元(2005年6月30日：74,263,788.77元)。本报告期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为254,838.59元(2005年同期：437,632.07元)。 （6）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期及上年度同期均未与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）交易。 （7）基金各关联方投资本基金的情况 A. 基金管理公司期末持有本基金份额的情况 截止2006年6月30日止，本基金管理人未持有本基份额（2005年6月30日：同）。 B．基金管理公司的主要股东及其控制的机构在期末持有本基金份额的情况 截止2006年6月30日止，本基金管理人的主要股东及其控制的机构未持有本基金份额（2005年6月30日：同） 附注4. 报告期末流通转让受到限制的基金资产 本基金截止2006年6月30日止，持有以下新股发行网下获配部分股票，其中同州电子锁定期为上市交易之日起3个月后可上市流通。中国银行获配部分，根据发行公告，50%锁定期3个月，50%锁定期6个月。 名称 数量（股） 总成本 总市值 估值方法 转让受限原因 受限期限 中国银行 471,570 1,452,435.60 1,452,435.60 成本估值 未上市流通 06/10/9 中国银行 471,570 1,452,435.60 1,452,435.60 成本估值 未上市流通 07/1/5 同洲电子 16,429 262,864.00 670,138.91 市价估值 未上市流通 06/9/27 七、投资组合报告 （一）融通债券基金投资组合报告 1、本报告期末基金资产组合情况 项目 金 额（元） 占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金 37,846,730.52 11.42% 债券投资市值 290,128,875.41 87.54% 其他资产 3,454,068.13 1.04% 资产合计 331,429,674.06 100.00% 2、报告期末按券种分类的债券投资组合 债券种类 市 值（元） 占基金资产净值比例 国债 187,587,178.10 63.33% 可转债 12,442,996.30 4.20% 企业债 90,098,701.01 30.42% 合计 290,128,875.41 97.95% 3、报告期末前五名债券投资明细 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 02国债⒁ 86,327,091.00 29.14% 02国债⑶ 51,390,897.60 17.35% 21国债⑶ 36,781,189.50 12.42% 06首都机场债 20,420,543.77 6.89% 06莱钢CP01 19,520,944.38 6.59% 4、投资组合报告附注 （1）本报告期内基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券； （2）其他资产的构成 项目 金 额（元） 应收交易保证金 77,959.71 应收利息 3,162,481.33 应收申购款 213,627.09 合计 3,454,068.13 （3）处于转股期的可转换债券明细 债券代码 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 100196 复星转债 6,738,822.80 2.28% 100726 华电转债 3,714,300.00 1.25% 100236 桂冠转债 1,596,952.50 0.54% 110036 招行转债 392,921.00 0.13% （4）本报告期内本基金未投资资产支持证券。 （二）融通深证100指数基金投资组合报告 1、本报告期末基金资产组合情况 项目 金 额（元） 占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金 25,988,144.18 4.98% 股票投资市值 467,171,575.44 89.48% 债券投资市值 20,929,801.50 4.01% 权证投资市值 -- -- 其他资产 8,031,684.18 1.54% 资产合计 522,121,205.30 100.00% 2、本报告期末按行业分类的股票投资组合 （1）指数投资部分 行业 市 值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 1,928,718.00 0.39% B 采掘业 13,943,582.14 2.82% C 制造业 281,907,624.09 57.08% C0 食品、饮料 58,652,623.45 11.88% C1 纺织、服装、皮毛 6,271,359.81 1.27% C2 木材、家具 -- -- C3 造纸、印刷 3,394,773.20 0.69% C4 石油、化学、塑胶、塑料 32,528,639.55 6.59% C5 电子 15,284,556.37 3.10% C6 金属、非金属 83,563,142.90 16.92% C7 机械、设备、仪表 61,444,623.19 12.44% C8 医药、生物制品 17,614,265.20 3.57% C99 其他制造业 3,153,640.42 0.64% D 电力、煤气及水的生产和供应业 19,975,185.50 4.04% E 建筑业 4,667,895.10 0.95% F 交通运输、仓储业 18,473,568.98 3.74% G 信息技术业 33,617,951.64 6.81% H 批发和零售贸易 13,951,934.92 2.83% I 金融、保险业 16,376,547.60 3.32% J 房地产业 42,258,058.20 8.56% K 社会服务业 9,098,655.00 1.84% L 传播与文化产业 3,439,037.70 0.70% M 综合类 7,059,230.88 1.43% 合计 466,697,989.75 94.50% （2）积极投资部分 行业 市 值（元） 占基金资产净值比例 B 采掘业 154,485.52 0.03% G 信息技术业 319,100.17 0.06% 合计 473,585.69 0.09% 3、本报告期末前五名股票投资明细 （1） 指数投资部分 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市 值（元） 占基金资产净值比例 1 000002 G 万科Ａ 4,522,804 25,553,842.60 5.17% 2 000858 G 五粮液 1,368,181 19,893,351.74 4.03% 3 000410 G 沈 机 1,336,943 18,463,182.83 3.74% 4 000001 深发展Ａ 2,166,210 16,376,547.60 3.32% 5 000063 G 中 兴 560,000 16,021,600.00 3.24% （2） 积极投资部分 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市 值（元） 占基金资产净值比例 1 002052 同洲电子 7,823 319,100.17 0.06% 2 601001 大同煤业 15,116 154,485.52 0.03% 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人融通基金管理有限公司网站的半年度报告正文。 4、本报告期股票投资组合的重大变动 （1） 本期累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额（元） 占期初基金资产净值比例 1 000960 G 锡 业 42,043,361.20 6.24% 2 000410 G 沈 机 33,293,537.94 4.94% 3 000568 G 老 窖 30,835,557.41 4.57% 4 000088 G 盐田港 30,437,639.23 4.51% 5 000002 G 万科Ａ 26,150,519.41 3.88% 6 000709 G 唐 钢 25,014,593.04 3.71% 7 000039 G 中 集 19,674,441.32 2.92% 8 000063 G 中 兴 19,502,630.91 2.89% 9 000060 G 中 金 15,229,321.21 2.26% 10 000898 G 鞍 钢 13,830,132.95 2.05% 11 000825 G 太 钢 12,814,439.84 1.90% 12 000031 G 中粮地 12,282,986.22 1.82% 13 000069 G 华侨城 12,195,647.36 1.81% 14 000983 G 西 煤 11,278,074.08 1.67% 15 000503 G 海 虹 10,053,748.06 1.49% 16 000061 G 农产品 9,465,045.93 1.40% 17 002024 苏宁电器 9,173,210.90 1.36% 18 000858 G 五粮液 8,913,693.21 1.32% 19 000402 G 金融街 8,506,768.45 1.26% 20 000895 双汇发展 8,251,315.72 1.22% （2） 本期累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值比例 1 000002 G 万科Ａ 57,600,112.41 8.54% 2 000063 G 中 兴 49,280,512.42 7.31% 3 000410 G 沈 机 38,635,936.89 5.73% 4 000088 G 盐田港 35,765,447.35 5.30% 5 000568 G 老 窖 32,476,730.87 4.82% 6 000960 G 锡 业 30,874,703.17 4.58% 7 000069 G 华侨城 28,373,114.53 4.21% 8 000709 G 唐 钢 27,444,685.76 4.07% 9 000060 G 中 金 25,612,374.49 3.80% 10 000039 G 中 集 23,519,741.85 3.49% 11 000001 深发展Ａ 22,801,793.36 3.38% 12 000898 G 鞍 钢 21,645,724.26 3.21% 13 000858 G 五粮液 21,092,734.61 3.13% 14 000402 G 金融街 20,889,303.90 3.10% 15 000031 G 中粮地 19,291,985.61 2.86% 16 000983 G 西 煤 16,457,209.66 2.44% 17 002024 苏宁电器 16,372,617.68 2.43% 18 000866 扬子退市 16,190,088.45 2.40% 19 000825 G 太 钢 16,071,530.41 2.38% 20 000024 G 招商局 12,418,984.70 1.84% （3） 本报告期买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 项目 金 额（元） 买入股票的成本总额 546,169,874.47 卖出股票的收入总额 950,341,258.50 5、报告期末按券种分类的债券投资组合 债券种类 市 值（元） 占基金资产净值比例 国债 20,929,801.50 4.24% 合计 20,929,801.50 4.24% 6、报告期末前五名债券投资明细 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 02国债⒁ 10,634,089.50 2.15% 04国债⑾ 10,295,712.00 2.08% 7、投资组合报告附注 （1）报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券； （2）报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票； （3）其他资产的构成 项目 金 额（元） 应收交易保证金 871,779.77 应收证券交易清算款 899,657.62 应收利息 363,291.66 应收申购款 5,896,955.13 合计 8,031,684.18 （4）报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券 （5）报告期内本基金投资权证的情况： 权证名称 获配数量（份） 成本总额（元） 本期卖出数量（份） 卖出差价收入（元） 华菱JTP1 1,666,176 -- 1,666,176 2,619,226.12 深能JTP1 1,026,450 -- 1,026,450 1,597,687.35 五粮YGC1 676,070 -- 676,070 879,186.29 五粮YGP1 710,741 -- 710,741 844,275.89 中集ZYP1 693,690 -- 693,690 1,803,426.91 钾肥JTP1 275,858 -- 275,858 899,657.62 合计 5,048,985 -- 5,048,985 8,643,460.18 注：本基金不允许主动投资权证业务，以上权证投资业务均属股权分置改革中对价支付所获配部分，属被动投资。 （6）报告期内本基金未投资资产支持证券。 （三）融通蓝筹成长基金投资组合报告 1、本报告期末基金资产组合情况 项目 金 额（元） 占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金 69,832,310.51 13.05% 股票投资市值 217,614,533.01 40.65% 债券投资市值 229,794,585.00 42.93% 权证投资市值 -- -- 其他资产 18,031,813.38 3.37% 资产合计 535,273,241.90 100.00% 2、本报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 市 值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 -- -- B 采掘业 -- -- C 制造业 181,589,166.42 34.14% C0 食品、饮料 -- -- C1 纺织、服装、皮毛 -- -- C2 木材、家具 -- -- C3 造纸、印刷 8,136.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 71,040,507.80 13.36% C5 电子 -- -- C6 金属、非金属 47,401,200.00 8.91% C7 机械、设备、仪表 61,476,122.62 11.56% C8 医药、生物制品 1,663,200.00 0.31% C99 其他制造业 -- -- D 电力、煤气及水的生产和供应业 -- -- E 建筑业 -- -- F 交通运输、仓储业 -- -- G 信息技术业 704,470.91 0.13% H 批发和零售贸易 32,416,024.48 6.09% I 金融、保险业 2,904,871.20 0.55% J 房地产业 -- -- K 社会服务业 -- -- L 传播与文化产业 -- -- M 综合类 -- -- 合计 217,614,533.01 40.91% 3、本报告期末前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（元） 占基金资产净值比例 1 000709 G 唐 钢 11,970,000 47,401,200.00 8.91% 2 600688 上海石化 7,593,490 47,231,507.80 8.88% 3 000951 G 重 汽 2,743,377 38,901,085.86 7.31% 4 600058 G 五 矿 3,717,434 32,416,024.48 6.09% 5 600309 G 万 华 1,642,000 23,809,000.00 4.48% 6 600761 G 合 力 1,014,178 14,928,700.16 2.81% 7 600590 G 泰 豪 773,262 7,191,336.60 1.35% 8 601988 中国银行 943,140 2,904,871.20 0.55% 9 600420 G 现 代 220,000 1,663,200.00 0.31% 10 002052 同洲电子 16,429 670,138.91 0.13% 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人融通基金管理有限公司网站的半年度报告正文。 4、本报告期末股票投资组合的重大变动 （1）本期累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额（元） 占期初基金资产净值比例 1 600028 中国石化 95,456,766.55 13.09% 2 600761 G 合 力 63,270,583.28 8.68% 3 600688 上海石化 47,022,634.27 6.45% 4 000709 G 唐 钢 46,156,417.06 6.33% 5 600019 G 宝 钢 35,820,229.17 4.91% 6 600900 G 长 电 31,793,269.29 4.36% 7 000088 G 盐田港 31,730,412.17 4.35% 8 600058 G 五 矿 31,681,098.97 4.35% 9 600420 G 现 代 30,356,139.66 4.16% 10 000063 G 中 兴 19,762,204.11 2.71% 11 600309 G 万 华 13,092,578.71 1.80% 12 600590 G 泰 豪 6,648,878.72 0.91% 13 600099 林海股份 6,194,321.65 0.85% 14 000629 G 新钢钒 6,060,096.25 0.83% 15 000951 G 重 汽 4,170,934.91 0.57% 16 600963 G 岳 纸 3,113,027.62 0.43% 17 601988 中国银行 2,904,871.20 0.40% 18 600835 上海机电 2,516,993.46 0.35% 19 000792 G 钾 肥 1,124,229.98 0.15% 20 002052 同洲电子 262,864.00 0.04% （2）本期累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值比例 1 600028 中国石化 151,980,955.70 20.85% 2 600761 G 合 力 117,057,199.46 16.06% 3 600320 G 振 华 99,643,045.59 13.67% 4 000063 G 中 兴 80,357,374.71 11.02% 5 600420 G 现 代 77,517,941.51 10.63% 6 600309 G 万 华 67,517,218.79 9.26% 7 000951 G 重 汽 64,144,469.67 8.80% 8 600900 G 长 电 59,461,217.47 8.16% 9 000088 G 盐田港 59,357,996.68 8.14% 10 600019 G 宝 钢 37,523,246.60 5.15% 11 600099 林海股份 7,809,095.17 1.07% 12 000956 中原退市 7,045,310.01 0.97% 13 000629 G 新钢钒 6,823,498.66 0.94% 14 600963 G 岳 纸 4,068,294.56 0.56% 15 600835 上海机电 2,918,671.49 0.40% 16 000792 G 钾 肥 1,530,899.89 0.21% 17 002051 中工国际 239,255.55 0.03% 18 600262 G 北 重 45,979.66 0.01% （3）本报告期买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 项目 金 额（元） 买入股票的成本总额 479,278,198.32 卖出股票的收入总额 845,041,671.17 5、本报告期末按券种分类的债券投资组合 债券种类 市 值（元） 占基金资产净值比例 国债 139,797,585.00 26.28% 金融债 89,997,000.00 16.92% 合计 229,794,585.00 43.20% 6、本报告期末前五名债券投资明细 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 02国债(14) 139,797,585.00 26.28% 04国开12 89,997,000.00 16.92% 7、投资组合报告附注 （1）报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券； （2）报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票； （3）其他资产的构成如下： 项目 金 额（元） 交易保证金 259,810.26 应收证券清算款 11,909,058.24 应收利息 5,731,460.60 应收申购款 131,484.28 合计 18,031,813.38 （4）报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券 （5）报告期内本基金投资权证的情况： 权证名称 获配数量（份） 成本总额（元） 本期卖出数量（份） 卖出差价收入（元） 万华HXB1 700,000 -- 700,000 8,343,564.11 万华HXP1 1,050,000 -- 1,050,000 2,785,032.75 合计 1,750,000 -- 1,750,000 11,128,596.86 注：本报告期基金所投资权证均属股权分置改革中对价支付所获配部分，非本基金主动投资。 （6）报告期内本基金未投资资产支持证券。 八、基金份额持有人户数、持有人结构 项目 融通债券基金 融通深证100指数基金 融通蓝筹成长基金 持有人户数（户） 13,635 25,733 12,929 平均每户持有基金份额（份） 21,122.01 16,963.34 31,041.01 机构投资者持有份额（份） 64,959,139.35 53,884,476.86 266,629,307.16 占总份额比例 22.56% 12.34% 66.44% 个人投资者持有份额（份） 223,039,404.52 382,633,149.00 134,699,959.16 占总份额比例 77.44% 87.66% 33.56% 九、开放式基金份额变动 单位：份 项目 融通债券基金 融通深证100指数基金 融通蓝筹成长基金 基金合同生效日基金份额 873,462,694.11 477,689,377.16 766,073,014.14 本期期初基金份额 300,202,915.94 840,805,531.25 707,196,458.84 本期总申购份额 143,766,634.95 393,350,107.67 136,016,359.56 本期总赎回份额 155,971,007.02 797,638,013.06 441,883,552.08 本期期末基金份额 287,998,543.87 436,517,625.86 401,329,266.32 十、重大事项揭示 （一）本报告期未召开基金份额持有人大会。 （二）本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 （三）本系列基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内无诉讼事项。 （四）本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情形。 （五）本系列基金投资策略在本报告期未发生改变。 （六）本系列基金在报告期内未改聘为其审计的会计师事务所。 （七）本系列基金本报告期内收益分配情况如下： 融通债券投资基金 公告日 权益登记日、除权日 每10份基金份额分红数 披露报纸 2006年1月13日 2006年1月12日 0.34元 上海证券报、证券时报 2006年2月24日 2006年2月23日 0.40元 上海证券报、证券时报 2006年5月25日 2006年5月24日 0.30元 中国证券报、上海证券报、证券时报 融通深证100指数证券投资基金 公告日 权益登记日、除权日 每10份基金份额分红数 披露报纸 2006年5月23日 2006年5月22日 0.20元 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年6月2日 2006年6月1日 1.20元 中国证券报、上海证券报、证券时报 融通蓝筹成长证券投资基金 公告日 权益登记日、除权日 每10份基金份额分红数 披露报纸 2006年4月14日 2006年4月13日 0.50元 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年5月19日 2006年5月18日 1.00元 中国证券报、上海证券报、证券时报 （八） 基金租用证券公司专用交易席位的有关情况： 1、融通债券基金 本基金为纯债券型基金。选择上海证券和中信建投（原华夏证券）的席位作为本基金的专用席位交易，报告期内没有发生租用席位变更情况。其交易量及佣金情况如下： 券商名称 席位数量(个) 买卖债券成交量(元) 占本期该类交易成交量比例 债券回购成交量(元) 占本期该类交易成交量比例 交易佣金(元) 占本期佣金总量比例 上海证券 1 419,238,594.40 89.21% 391,000,000.00 100.00% 53,378.24 51.84% 中信建投 1 50,692,736.39 10.79% -- -- 49,588.57 48.16% 合 计 2 469,931,330.79 100.00% 391,000,000.00 100.00% 102,966.81 100.00% 2、融通深证100指数基金 本基金租用海通证券、中信万通证券、长城证券、长江证券、联合证券和五矿证券的席位作为本基金专用交易席位。同时本报告期内终止了金通证券的交易席位。本报告期内各席位交易量情况如下： （1）股票成交量及佣金支付情况： 券商名称 席位数量（个） 买卖股票成交量（元） 占本期该类交易成交量比例 交易佣金（元） 占本期佣金总量比例 海通证券 1 282,143,570.28 18.86% 220,780.71 18.91% 中信万通 1 -- -- -3,141.52 -0.27% 长城证券 1 702,442,992.98 46.94% 549,668.26 47.07% 长江证券 1 414,698,661.21 27.71% 324,506.59 27.79% 联合证券 1 25,537,177.69 1.71% 19,983.24 1.71% 五矿证券 1 71,501,552.14 4.78% 55,950.44 4.79% 合 计 6 1,496,323,954.30 100.00% 1,167,747.72 100.00% （2）债券及债券回购成交情况： 券商名称 买卖债券成交量（元） 占本期该类交易成交量比例 债券回购成交量（元） 占本期该类交易成交量比例 权证交易量（元） 占本期该类交易成交量比例 海通证券 -- -- 0.00 0.00% 1,723,634.58 19.94% 中信万通 104,486,907.00 100.00% 209,000,000.00 100.00% -- -- 长城证券 -- -- -- -- 6,920,690.22 80.06% 长江证券 -- -- -- -- -- -- 联合证券 -- -- -- -- -- -- 五矿证券 -- -- -- -- -- -- 合 计 104,486,907.00 100.00% 209,000,000.00 100.00% 8,644,324.80 100.00% 3、融通蓝筹成长基金 本基金选择海通证券、中信万通、联合证券、平安证券、中信建投（原华夏证券）、华林证券、招商证券、齐鲁证券和金元证券为融通蓝筹成长基金的专用交易席位，报告期内没有发生租用席位变更情况。 （1）股票成交量及佣金支付情况： 券商名称 席位数量（个） 买卖股票成交量（元） 占本期该类交易成交量比例 交易佣金（元） 占本期佣金总量比例 海通证券 1 36,357,772.49 2.75% 28,308.77 2.66% 中信万通 1 -- -- -- -- 联合证券 1 278,778,858.69 21.10% 218,146.41 20.48% 平安证券 1 -- -- -- -- 中信建投 1 -- -- -- -- 华林证券 1 49,767,633.77 3.77% 38,943.58 3.66% 招商证券 1 628,089,800.72 47.54% 512,391.00 48.11% 齐鲁证券 1 -- -- -- -- 金元证券 1 328,095,980.23 24.84% 267,318.35 25.10% 合 计 9 1,321,090,045.90 100.00% 1,065,108.11 100.00% （2）债券及债券回购成交情况： 券商名称 买卖债券成交量（元） 占本期该类交易成交量比例 债券回购成交量（元） 占本期该类交易成交量比例 权证交易量（元） 占本期该类交易成交量比例 海通证券 100,065,910.90 18.72% 50,000,000.00 100.00% 1,927,651.00 17.32% 中信万通 -- -- -- -- -- -- 联合证券 -- -- -- -- -- -- 平安证券 -- -- -- -- -- -- 中信建投 -- -- -- -- -- -- 华林证券 -- -- -- -- -- -- 招商证券 263,039,861.10 49.20% -- -- -- -- 齐鲁证券 -- -- -- -- -- -- 金元证券 171,572,442.30 32.08% -- -- 9,201,808.46 82.68% 合 计 534,678,214.30 100.00% 50,000,000.00 100.00% 11,129,459.46 100.00% （九）从2006年2月13日起，国都证券有限责任公司代理本公司旗下所有开放式基金的销售业务。包括融通通利系列基金的销售业务。 具体内容请参阅2006年2月13日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的公告。 （十）从2006年2月27日起，本系列基金开通与融通易支付货币市场证券投资基金之间的基金转换业务。 具体内容请参阅2006年2月23日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的公告。 （十一）自2006年4月17日起，中国工商银行新增融通蓝筹成长证券投资基金定投业务。具体内容请参阅2006年4月14日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的公告：《中国工商银行关于增加基金定投业务基金产品的通告》。 （十二）从2006年5月22日起，本公司开通"银联通"开放式基金网上直销业务。 具体内容请参阅2006年5月22日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的公告。 融通基金管理有限公司 2006年8月25日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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