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| 融通深证100指数C(004876) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 774548 | ||||||||
| 基金代码 | 004876 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通通利系列证券投资基金之融通深证100指数证券投资基金2015年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2015年4月22日 §1 重要提示 融通通利系列证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证100指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金共同构成。本报告为融通通利系列证券投资基金之子基金融通深证100指数证券投资基金（以下简称“本基金”）2015年第1季度报告。 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据《融通通利系列证券投资基金基金合同》规定，于2015年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至2015年3月31日止。 §2 基金产品概 况 基金简称 融通深证100指数 交易代码 161604 前端交易代码 161604 后端交易代码 161654 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年9月30日 报告期末基金份额总额 8,564,126,690.86份 投资目标 运用指数化投资方式，通过控制股票投资组合与深证100指数的跟踪误差，力求实现对深证100指数的有效跟踪，谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场的发展，实现基金资产的长期增长，为投资者带来稳定回报。 投资策略 以非债券资产90%以上的资金对深证100指数的成份股进行股票指数化投资。股票指数化投资部分不得低于基金资产的50%，采用复制法跟踪深证100指数，对于因流动性等原因导致无法完全复制深证100指数的情况，将采用剩余组合替换等方法避免跟踪误差扩大。 业绩比较基准 深证100指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5% 风险收益特征 风险和预期收益率接近市场平均水平 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指 标和基金净值表现 3.1 主 要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年1月1日 － 2015年3月31日 ） 1.本期已实现收益 856,290,976.76 2.本期利润 2,391,962,253.49 3.加权平均基金份额本期利润 0.2469 4.期末基金资产净值 12,570,982,787.44 5.期末基金份额净值 1.468 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基 金净值表现 3.2.1 本报告 期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 21.12% 1.60% 22.28% 1.55% -1.16% 0.05% 3.2.2 自基 金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金业绩比较基准项目分段计算，其中：2005年8月21日之前(含此日)采用“深证100指数×75%＋银行间债券综合指数×25%”，2005年8月22日起使用新基准即“深证100指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5%”。 §4 管理人报告 4.1 基 金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王建强 本基金、融通巨潮100指数(LOF)、融通创业板指数、融通深证成份指数基金经理 2009年5月15日 2015年1月9日 10 本科学历，具有证券从业资格。2001年至2004年就职于上海市万得信息技术股份有限公司；2004年至今就职于融通基金管理有限公司，历任金融工程研究员、基金经理助理职务。 何天翔 本基金的基金经理 2014年10月25日 - 6 硕士，具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月在华泰联合证券有限公司工作，任金融工程分析师；2010年3月加入融通基金管理有限公司，历任金融工程研究员、专户投资投资经理。 注：(1).任职日期指根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。 (2).自2015年1月9日起，王建强先生不再担任本基金的基金经理，由何天翔先生继续担任本基金的基金经理。具体内容请参阅2015年1月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的相关公告。 4.2 管 理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公 平交易专项说明 4.3.1 公平交 易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常 交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报 告期内基金投资策略和运作分析 在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略，通过控制股票投资权重与深证100指数成份股自然权重的偏离，有效控制跟踪误差，为投资者提供投资深100指数的一个有效工具。 4.5 报 告期内基金的业绩表现 2015年第一季度市场整体涨幅较大，宽基指数中沪深300指数上涨14.64%，深证100指数上涨23.52%，中小板指数和创业板指数分别上涨46.6%、58.66%。融通深证100指数基金比较基准在2015年第一季度上涨22.28%，同期融通深证100指数基金净值上涨21.12%。 4.6 报 告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报 告 5.1 报 告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 11,849,973,288.62 92.96 其中：股票 11,849,973,288.62 92.96 2 固定收益投资 500,150,000.00 3.92 其中：债券 500,150,000.00 3.92 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 137,589,240.89 1.08 7 其他资产 259,243,079.06 2.03 8 合计 12,746,955,608.57 100.00 5.2 报 告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告 期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 169,616,669.72 1.35 C 制造业 6,513,526,813.49 51.81 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 77,628,262.32 0.62 E 建筑业 149,626,403.92 1.19 F 批发和零售业 312,396,522.92 2.49 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 975,437,865.52 7.76 J 金融业 1,774,955,787.43 14.12 K 房地产业 995,953,287.78 7.92 L 租赁和商务服务业 215,706,657.88 1.72 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 361,271,271.71 2.87 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 202,572,086.93 1.61 S 综合 101,281,659.00 0.81 合计 11,849,973,288.62 94.26 5.2.2 报告 期末积极投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末无积极投资部分股票。 5.3 报 告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 000002 万 科Ａ 39,870,027 551,003,773.14 4.38 2 000651 格力电器 10,794,807 472,596,650.46 3.76 3 000776 广发证券 13,719,410 382,771,539.00 3.04 4 000001 平安银行 23,774,354 374,446,075.50 2.98 5 000333 美的集团 9,845,694 324,415,617.30 2.58 6 000166 申万宏源 16,124,789 278,313,858.14 2.21 7 000783 长江证券 16,112,147 255,860,894.36 2.04 8 002024 苏宁云商 19,462,486 254,374,692.02 2.02 9 000625 长安汽车 10,872,696 251,050,550.64 2.00 10 000100 TCL 集团 37,965,010 223,993,559.00 1.78 5.3.2 报告 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末无积极投资部分股票。 5.4 报 告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 500,150,000.00 3.98 其中：政策性金融债 500,150,000.00 3.98 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 500,150,000.00 3.98 5.5 报 告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 140207 14国开07 2,000,000 200,060,000.00 1.59 1 140429 14农发29 2,000,000 200,060,000.00 1.59 2 140430 14农发30 1,000,000 100,030,000.00 0.80 5.6 报 告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报 告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报 告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报 告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告 期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基 金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告 期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国 债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期 末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国 债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资 组合报告附注 5.11.1 本基 金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基 金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资 产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 983,983.53 2 应收证券清算款 214,743,500.89 3 应收股利 - 4 应收利息 23,280,632.30 5 应收申购款 20,234,962.34 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 259,243,079.06 5.11.4 报告期 末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期 末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末 指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 000625 长安汽车 251,050,550.64 2.00 重大事项停牌 5.11.5.2 报告期末 积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末无积极投资部分股票。 §6 开放式基金 份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 10,295,056,352.40 报告期期间基金总申购份额 737,483,602.82 减:报告期期间基金总赎回份额 2,468,413,264.36 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 8,564,126,690.86 §7 基金管理人 运用固有资金投资本基金情况 本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者 决策的其他重要信息 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》，经与托管银行、会计师事务所协商一致，自2015年3月27日起本基金对持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值，详见本管理人2015年3月28日公告。 §9 备查文件目 录 9.1 备 查文件目录 （一）中国证监会批准融通通利系列证券投资基金设立的文件 （二）《融通通利系列证券投资基金基金合同》 （三）《融通通利系列证券投资基金托管协议》 （四）《融通通利系列证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存 放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查 阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站www.rtfund.com查询。 融通基金管理有限公司 二〇一五年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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